结果：找到“sys gmm”相关内容108个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
stata面板数据分析视频2 个回复 - 2199 次查看 stata面板数据分析视频目录 P1. 1.1.1面板数据与模型.flv P2. 1.1.2面板数据模型估计及标准误的修正.flv P3. 1.2.1短面板数据分析的基本程序1.flv P4. 1.2.2短面板数据分析的基本程序2.flv P5. 1 ...2020-7-5 23:05 - 卡住的水管工 - 现金交易版
stata代码命令超级无敌版（空间计量、面板门槛、heckman、系统GMM、DID、PSM、pvar）1287 个回复 - 106781 次查看 主要内容包括：1、最小二乘法（OLS） 2、面板模型（固定效应模型和随机效应模型） 3、数据预处理（单位根检验、描述性统计、删除特殊值） 4、回归结果总体输出 5、空间计量模型（空间自相关性检验、计算莫兰指数 ...2020-7-4 14:12 - 张淼儿 - 现金交易版
求How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata
9 个回复 - 3707 次查看 How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata2014-2-13 11:57 - 鲛人泣月 - 求助成功区
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Sys-GMM模型相关研究
0 个回复 - 1010 次查看 绿色全要素生产率提升与物流业技术创新——基于SYS-GMM方法的实证检验 数字农业驱动农业高质量发展效果测度研究——基于动态SYS-GMM模型 科技金融能够促进创新型城市发展吗?——基于SYS-GMM的动态分析2022-6-14 11:29 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
0 个回复 - 1010 次查看 绿色全要素生产率提升与物流业技术创新——基于SYS-GMM方法的实证检验 数字农业驱动农业高质量发展效果测度研究——基于动态SYS-GMM模型 科技金融能够促进创新型城市发展吗?——基于SYS-GMM的动态分析2022-6-14 11:29 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
An Introduction to “Difference” and “System” GMM in Stata By David Roodman
4 个回复 - 4251 次查看 经典著作： How to Do xtabond2: An Introduction to “Difference” and “System” GMM in Stata By David Roodman2010-11-19 19:10 - xshs20071727 - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 4251 次查看 经典著作： How to Do xtabond2: An Introduction to “Difference” and “System” GMM in Stata By David Roodman2010-11-19 19:10 - xshs20071727 - 计量经济学与统计软件
DIF-GMM和SYS-GMM
6 个回复 - 5409 次查看 里面对差分GMM和系统GMM讲得比较详细，也许对最近使用动态面板数据计量模型的同学有些用处，最近在学XTABOND2命令，欢迎有兴趣的同学一起交流！2011-5-12 15:37 - PX0706 - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 5409 次查看 里面对差分GMM和系统GMM讲得比较详细，也许对最近使用动态面板数据计量模型的同学有些用处，最近在学XTABOND2命令，欢迎有兴趣的同学一起交流！2011-5-12 15:37 - PX0706 - 计量经济学与统计软件
给大家拜个早年！sys dynamic gmm 面板回归，xtabond2 命令, 国家固定效应能不能加?
1 个回复 - 1331 次查看 第一次发帖呢。。。。数据是不同国家的银行的十几年的数据，所以有 国家固定效应 和 年份固定效应，其他解释变量为会计数据。 我用system dynamic gmm 面板回归，用 xtabond2 命令。 问题是：如果只加年份固定 ...2019-1-30 08:14 - sisisi - Stata专版
1 个回复 - 1331 次查看 第一次发帖呢。。。。数据是不同国家的银行的十几年的数据，所以有 国家固定效应 和 年份固定效应，其他解释变量为会计数据。 我用system dynamic gmm 面板回归，用 xtabond2 命令。 问题是：如果只加年份固定 ...2019-1-30 08:14 - sisisi - Stata专版
stata用xtdpdsys做系统gmm时工具变量过多怎么减少
14 个回复 - 13902 次查看 起因是发现附带twostep 选项后，sargan检验一直是1。然后发现number of instrument一直大于number of group。其中maxldep设置为1，endog和pre的lag也都设为lag(0,1)，但是number of instrument还是很大。大概是numbe ...2017-2-7 18:51 - Topkiyomi - Stata专版
14 个回复 - 13902 次查看 起因是发现附带twostep 选项后，sargan检验一直是1。然后发现number of instrument一直大于number of group。其中maxldep设置为1，endog和pre的lag也都设为lag(0,1)，但是number of instrument还是很大。大概是numbe ...2017-2-7 18:51 - Topkiyomi - Stata专版
为了控制sysgmm中工具变量的数量，xtabond2中gmm（）子选项collapse与lag（）哪个好
24 个回复 - 21602 次查看 sysgmm容易导致工具变量过多，控制的方法有两个： 1.加collapse 2.用lag（）进行控制 这两个哪个更好，同时使用有什么缺陷？2015-2-20 02:16 - xiongjerry - Stata专版
24 个回复 - 21602 次查看 sysgmm容易导致工具变量过多，控制的方法有两个： 1.加collapse 2.用lag（）进行控制 这两个哪个更好，同时使用有什么缺陷？2015-2-20 02:16 - xiongjerry - Stata专版
请问使用system GMM 和 differential GMM一定需要设定工具变量吗？谢谢
2 个回复 - 2693 次查看 请问使用system GMM 和 differential GMM一定需要设定工具变量吗？我看到有些文献没有提到工具变量，但是却说用了system GMM 和 differential GMM进行分析，我感觉很困惑。谢谢大家的解答。2019-7-6 01:28 - stop1205 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 2693 次查看 请问使用system GMM 和 differential GMM一定需要设定工具变量吗？我看到有些文献没有提到工具变量，但是却说用了system GMM 和 differential GMM进行分析，我感觉很困惑。谢谢大家的解答。2019-7-6 01:28 - stop1205 - 计量经济学与统计软件
SYS-GMM方法
0 个回复 - 886 次查看 各位好，我的研究内容为气候变化对死亡率的影响，我使用的是某国死亡率和气候指数的大N小T的面板数据。请问如何判断死亡率是否具有时间趋势， 这一时间趋势是否会对气候指数与死亡率的关系产生影响？附图为所有截面的 ...2021-10-30 13:00 - 南瓜公主 - Stata专版
0 个回复 - 886 次查看 各位好，我的研究内容为气候变化对死亡率的影响，我使用的是某国死亡率和气候指数的大N小T的面板数据。请问如何判断死亡率是否具有时间趋势， 这一时间趋势是否会对气候指数与死亡率的关系产生影响？附图为所有截面的 ...2021-10-30 13:00 - 南瓜公主 - Stata专版
动态面板SYS-GMM的一阶序列不相关即AR(1)>0.1
6 个回复 - 2736 次查看 请问一下，动态面板系统矩估计方法，运用xtabond2进行回归（同时使用水平估计与差分估计），发现AR(1)>0.1和AR(2)>0.1 此处的干扰项不存在一阶自相关 这个有问题么？2021-4-20 20:46 - lllue - Stata专版
6 个回复 - 2736 次查看 请问一下，动态面板系统矩估计方法，运用xtabond2进行回归（同时使用水平估计与差分估计），发现AR(1)>0.1和AR(2)>0.1 此处的干扰项不存在一阶自相关 这个有问题么？2021-4-20 20:46 - lllue - Stata专版
sys-GMM的一个疑问 “不存在一阶自相关？”
17 个回复 - 13718 次查看 我在做动态面板sys-gmm发现一阶自相关和二阶自相关都通过检验。一般而言存在一阶自相关，不存在二阶自相关。那么我这种情况说明了什么？2011-6-24 12:47 - hclmomo - Stata专版
17 个回复 - 13718 次查看 我在做动态面板sys-gmm发现一阶自相关和二阶自相关都通过检验。一般而言存在一阶自相关，不存在二阶自相关。那么我这种情况说明了什么？2011-6-24 12:47 - hclmomo - Stata专版
求助：做动态面板数据SYS GMM回归结果不显著
12 个回复 - 18245 次查看 大家帮看看 命令写对了嘛？还有要显著应该如何改进 xtabond2 y L.y w1 w2 w3 w4 x , gmm(L.y , lag(2 2)) robust twostep Favoring space over speed. To switch, type or click on mata: mata set matafavor spe ...2014-7-3 17:17 - 6896872 - Stata专版
12 个回复 - 18245 次查看 大家帮看看 命令写对了嘛？还有要显著应该如何改进 xtabond2 y L.y w1 w2 w3 w4 x , gmm(L.y , lag(2 2)) robust twostep Favoring space over speed. To switch, type or click on mata: mata set matafavor spe ...2014-7-3 17:17 - 6896872 - Stata专版
用STATA 做面板数据ＳＹＳ－ＧＭＭ
13 个回复 - 5884 次查看 各位大神，现在求助：用STATA 做面板数据ＳＹＳ－ＧＭＭ，数据完备，有意者与我私信，留言联系2015-12-4 18:15 - 2010517155lpq - 求助成功区
13 个回复 - 5884 次查看 各位大神，现在求助：用STATA 做面板数据ＳＹＳ－ＧＭＭ，数据完备，有意者与我私信，留言联系2015-12-4 18:15 - 2010517155lpq - 求助成功区
SYS DIFF GMM模型小tips
2 个回复 - 2775 次查看 动态面板模型设定中将被解释变量的滞后项作为解释变量引入到回归模型中，使得模型具有动态解释能力，但模型中存在内生性问题。GMM 方法对原水平模型和差分变换后的模型同时进行估计。GMM有差分GMM与系统GMM这两种方法 ...2020-8-17 10:51 - 程程1011 - Stata专版
2 个回复 - 2775 次查看 动态面板模型设定中将被解释变量的滞后项作为解释变量引入到回归模型中，使得模型具有动态解释能力，但模型中存在内生性问题。GMM 方法对原水平模型和差分变换后的模型同时进行估计。GMM有差分GMM与系统GMM这两种方法 ...2020-8-17 10:51 - 程程1011 - Stata专版
求助：xtabond2与xtdpdsys做系统GMM估计时，估计结果不一致的问题
8 个回复 - 9716 次查看 最近我正在做一个动态面板的估计问题，我发现使用xtabond2和xtdpdsys对同一个方程做系统GMM估计时，估计的结果有很大的差异，以下是我的命令和估计结果： xtdpdsys h y educ pse,lags(1) endogenous(fert) twostep ...2013-4-17 00:40 - jnueducn - Stata专版
8 个回复 - 9716 次查看 最近我正在做一个动态面板的估计问题，我发现使用xtabond2和xtdpdsys对同一个方程做系统GMM估计时，估计的结果有很大的差异，以下是我的命令和估计结果： xtdpdsys h y educ pse,lags(1) endogenous(fert) twostep ...2013-4-17 00:40 - jnueducn - Stata专版
SYS-GMM实证分析
5 个回复 - 2502 次查看 SYS-GMM实证分析中，运用xtabond2命令 ，AR(1)、AR(2) 、sargan\hansen检验结果怎么看啊？结果为多少时模型正确呢？ 实证小白，求各位大神帮帮忙，谢谢辣2020-3-28 19:02 - 9795934115 - Stata专版
5 个回复 - 2502 次查看 SYS-GMM实证分析中，运用xtabond2命令 ，AR(1)、AR(2) 、sargan\hansen检验结果怎么看啊？结果为多少时模型正确呢？ 实证小白，求各位大神帮帮忙，谢谢辣2020-3-28 19:02 - 9795934115 - Stata专版
经济增长模型MRW（1992）实证框架中怎么用system-GMM
0 个回复 - 902 次查看 MRW（1992）框架中因变量是logy_it-logy_it-1, 自变量中的滞后项是logy_it-1,很多文章采用了dif-gmm 和system-gmm来进行实证回归，如（姚先国等2005），我的问题是stata中system-gmm的code lag项是默认的因变量的滞后 ...2020-3-14 17:39 - dandango - Stata专版
0 个回复 - 902 次查看 MRW（1992）框架中因变量是logy_it-logy_it-1, 自变量中的滞后项是logy_it-1,很多文章采用了dif-gmm 和system-gmm来进行实证回归，如（姚先国等2005），我的问题是stata中system-gmm的code lag项是默认的因变量的滞后 ...2020-3-14 17:39 - dandango - Stata专版
spregdpd（xtdpdsys）是否为空间GMM？
1 个回复 - 2009 次查看 如题，spregdpd（xtdpdsys）这个代码是否为空间GMM的估计方法？2019-6-5 15:50 - 张淼儿 - Stata专版
1 个回复 - 2009 次查看 如题，spregdpd（xtdpdsys）这个代码是否为空间GMM的估计方法？2019-6-5 15:50 - 张淼儿 - Stata专版
sys-GMM回归结果Sargan值为0.000
6 个回复 - 6874 次查看 用系统动态模型sys-GMM进行回归，结果显示AR(1)AR(2)没有问题，但是Sargan值为0.000，一般是要求大于0.05才可以。请问这样的结果符合条件吗?我的模型里只有一个或者两个自变量，请高人解答！2016-6-26 13:39 - shaoqinglong11 - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 6874 次查看 用系统动态模型sys-GMM进行回归，结果显示AR(1)AR(2)没有问题，但是Sargan值为0.000，一般是要求大于0.05才可以。请问这样的结果符合条件吗?我的模型里只有一个或者两个自变量，请高人解答！2016-6-26 13:39 - shaoqinglong11 - 计量经济学与统计软件
急问！！！！3年面板数据能否用sys-GMM方法？
3 个回复 - 2832 次查看 写论文和被审稿急需知道。如有知道，还望告知！谢过每个回复的叔叔阿姨！2010-12-30 05:44 - 动态面板 - Stata专版
3 个回复 - 2832 次查看 写论文和被审稿急需知道。如有知道，还望告知！谢过每个回复的叔叔阿姨！2010-12-30 05:44 - 动态面板 - Stata专版
sys gmm 加了vce（robust）系数变得不显著了
20 个回复 - 13274 次查看 RT。该怎么解释这种现象呢。让我论文怎么做啊，难道是样本数据的问题？使用稳健标准差后，变量的显著性水平太差了，有什么解决办法 xtdpdsys theil fliindex urb sri_empl fli_urb fli_sri ,twostep thei ...2013-5-17 19:56 - cherrysharon - Stata专版
20 个回复 - 13274 次查看 RT。该怎么解释这种现象呢。让我论文怎么做啊，难道是样本数据的问题？使用稳健标准差后，变量的显著性水平太差了，有什么解决办法 xtdpdsys theil fliindex urb sri_empl fli_urb fli_sri ,twostep thei ...2013-5-17 19:56 - cherrysharon - Stata专版
请教一下动态面板用system GMM估计的时候需要进行哪些检验？
0 个回复 - 709 次查看 如题。 顺便问一下这些检验的stata命令是什么2019-11-3 21:28 - _时玦 - Stata专版
0 个回复 - 709 次查看 如题。 顺便问一下这些检验的stata命令是什么2019-11-3 21:28 - _时玦 - Stata专版
【学习笔记】今天要学习twostep systerm GMM
0 个回复 - 662 次查看 今天要学习twostep systerm GMM2019-10-3 19:07 - Carrielala - Forum
0 个回复 - 662 次查看 今天要学习twostep systerm GMM2019-10-3 19:07 - Carrielala - Forum
哪位朋友会sys-GMM 回归呀？
1 个回复 - 1001 次查看 哪位朋友会sys-GMM回归呀？非平衡面板数据，用混合OLS跑出来结果符合假设，但是用固定效应跑都不显著，老师说用sys-GMM,求有偿指导一下，本人对计量不是很了解，帮忙跑一下，可以加本人QQ：5504208612019-3-1 21:28 - 许尔摩斯 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1001 次查看 哪位朋友会sys-GMM回归呀？非平衡面板数据，用混合OLS跑出来结果符合假设，但是用固定效应跑都不显著，老师说用sys-GMM,求有偿指导一下，本人对计量不是很了解，帮忙跑一下，可以加本人QQ：5504208612019-3-1 21:28 - 许尔摩斯 - 计量经济学与统计软件
请问sysgmm可以用于静态面板吗，gmm变量选取的标准是什么呢
1 个回复 - 1084 次查看 请问sysgmm可以用于静态面板吗，gmm变量选取的标准是什么呢，gmm变量以及滞后期可以根据ar(1) ar(2) sargan检验来选择吗2019-4-6 19:54 - dsoikfd - Stata专版
1 个回复 - 1084 次查看 请问sysgmm可以用于静态面板吗，gmm变量选取的标准是什么呢，gmm变量以及滞后期可以根据ar(1) ar(2) sargan检验来选择吗2019-4-6 19:54 - dsoikfd - Stata专版
请问用XTDPDSYS做GMM估计后怎么计算HANSEN统计量
8 个回复 - 5507 次查看 是不是xtdpdsys只能得到sargan统计量？还是可以通过什么命令来获得hansen统计量？ 如何选择是用xtdpdsys命令来做动态面板数据，还是用xtabond2?2015-10-22 19:28 - delo - Stata专版
8 个回复 - 5507 次查看 是不是xtdpdsys只能得到sargan统计量？还是可以通过什么命令来获得hansen统计量？ 如何选择是用xtdpdsys命令来做动态面板数据，还是用xtabond2?2015-10-22 19:28 - delo - Stata专版
请各位老师帮我看看这个sys-gmm的分析情况
3 个回复 - 2070 次查看 1.这是不是说明Sargan工具变量无效 2.是不是没有通过Hansen检验 3.还有其他问题吗 谢谢各位。2018-4-25 13:26 - 稻草人边佑稻 - Stata专版
3 个回复 - 2070 次查看 1.这是不是说明Sargan工具变量无效 2.是不是没有通过Hansen检验 3.还有其他问题吗 谢谢各位。2018-4-25 13:26 - 稻草人边佑稻 - Stata专版
sysGMM 后AR和Sargan检验的问题！！！！
5 个回复 - 3422 次查看 我做完了sys-GMM之后做AR和Sargan检验 但是出现如下的结果（没有P值 都是个点）,换了数据重新实验也不行 用一阶差分GMM也不行。local xx " urban education inflation lggovernmentsize lgtradeopeness capiaccum i ...2017-3-29 13:38 - 烧伤病房5 - Stata专版
5 个回复 - 3422 次查看 我做完了sys-GMM之后做AR和Sargan检验 但是出现如下的结果（没有P值 都是个点）,换了数据重新实验也不行 用一阶差分GMM也不行。local xx " urban education inflation lggovernmentsize lgtradeopeness capiaccum i ...2017-3-29 13:38 - 烧伤病房5 - Stata专版
动态面板 sys -GMM中 关于xtabond2这个命令
0 个回复 - 1615 次查看 各位大神，请教3个问题 1.其中一个重要解释变量是虚拟变量，可不可以直接用这个命令进行回归？ 2.命令中iv后面的括号要求是外生变量，请问怎么判断外生变量的呢？ 2.在命令前半部分所提到的所有变量，后面都要 ...2018-12-23 01:21 - 啦啦啦啦啦hh - Stata专版
0 个回复 - 1615 次查看 各位大神，请教3个问题 1.其中一个重要解释变量是虚拟变量，可不可以直接用这个命令进行回归？ 2.命令中iv后面的括号要求是外生变量，请问怎么判断外生变量的呢？ 2.在命令前半部分所提到的所有变量，后面都要 ...2018-12-23 01:21 - 啦啦啦啦啦hh - Stata专版
SYSGMM模型（系统GMM）结果求助
1 个回复 - 3723 次查看 最近在学习做系统GMM模型，有一些困惑，请各位大佬帮忙解惑： 疑问1： xtabond2 l(0/1).Q m m^2 govern trade fdi pyd Scale govern*m i.year,gmm(l.(Q m^2),lag(8 12)) iv(fdi trade govern i.year,eq(le ...2018-11-28 19:17 - 韩萧七夜 - Stata专版
1 个回复 - 3723 次查看 最近在学习做系统GMM模型，有一些困惑，请各位大佬帮忙解惑： 疑问1： xtabond2 l(0/1).Q m m^2 govern trade fdi pyd Scale govern*m i.year,gmm(l.(Q m^2),lag(8 12)) iv(fdi trade govern i.year,eq(le ...2018-11-28 19:17 - 韩萧七夜 - Stata专版
SYS-GMM估计怎么做
0 个回复 - 1844 次查看 如果模型一般形式为Y=aY（-1）+bX1+cX2+dX3+eX4+u，其中X1、X2为解释变量，X3、X4为控制变量我看到有xtabond2可以做SGMM检验，但是其中的内生性变量和外生变量如何检验确定呢？此外，工具变量的命令具体怎么写，陈强 ...2018-7-2 18:03 - qingyouganlou - Stata专版
0 个回复 - 1844 次查看 如果模型一般形式为Y=aY（-1）+bX1+cX2+dX3+eX4+u，其中X1、X2为解释变量，X3、X4为控制变量我看到有xtabond2可以做SGMM检验，但是其中的内生性变量和外生变量如何检验确定呢？此外，工具变量的命令具体怎么写，陈强 ...2018-7-2 18:03 - qingyouganlou - Stata专版
SYS-GMM估计的具体步骤是什么？在进行SYS-GMM估计前还要进行单位根检验和协整吗
1 个回复 - 3257 次查看 求助各位大神，SYS-GMM估计的具体步骤是什么？在进行SYS-GMM估计前还要进行单位根检验和协整吗？我的数据是15年30个省的2018-2-12 15:25 - alabastrum - Stata专版
1 个回复 - 3257 次查看 求助各位大神，SYS-GMM估计的具体步骤是什么？在进行SYS-GMM估计前还要进行单位根检验和协整吗？我的数据是15年30个省的2018-2-12 15:25 - alabastrum - Stata专版
SYS-GMM结果的处理问题
1 个回复 - 917 次查看 求解？？？用xtabond2做完系统GMM的估计之后，AR值与SARGAN都通过了检验，但是某些变量的系数不显著，这时要怎么进行处理？2018-1-23 09:46 - slamfish - 悬赏大厅
1 个回复 - 917 次查看 求解？？？用xtabond2做完系统GMM的估计之后，AR值与SARGAN都通过了检验，但是某些变量的系数不显著，这时要怎么进行处理？2018-1-23 09:46 - slamfish - 悬赏大厅
请问xtabond2 做system gmm有没有啥调试lag技巧
3 个回复 - 2638 次查看 请问xtabond2 做system gmm有没有啥调试技巧，ar(1)和ar(2)都通过了，但是就是Hansen通不过，越调试越差，该怎么办?e.g lag (0 2) Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z = -5.04 Pr > z = 0. ...2016-7-23 11:01 - lachance - Stata专版
3 个回复 - 2638 次查看 请问xtabond2 做system gmm有没有啥调试技巧，ar(1)和ar(2)都通过了，但是就是Hansen通不过，越调试越差，该怎么办?e.g lag (0 2) Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z = -5.04 Pr > z = 0. ...2016-7-23 11:01 - lachance - Stata专版
views能做差分广义矩估计（ｄｉｆｆｅｒｅｎｃｅ － ＧＭＭ）和系统广义矩估计（ｓys
0 个回复 - 1479 次查看 views能做差分广义矩估计（ｄｉｆｆｅｒｅｎｃｅ － ＧＭＭ）和系统广义矩估计（ｓysｔｅｍ－ ＧＭＭ）吗，急，求助呀2018-1-15 15:02 - 用stata写论文的求助狗 - EViews专版
0 个回复 - 1479 次查看 views能做差分广义矩估计（ｄｉｆｆｅｒｅｎｃｅ － ＧＭＭ）和系统广义矩估计（ｓysｔｅｍ－ ＧＭＭ）吗，急，求助呀2018-1-15 15:02 - 用stata写论文的求助狗 - EViews专版
GMM dif1 dif2 sys1 sys2命令
2 个回复 - 971 次查看 stata新手一枚，请教各位大神 模型是 lnNt=lnNt-1 +lnY+lnW+dummy+dummy*lnNt-1+D 把Y ,W作为内生变量，用差分GMM和系统GMM的一步估计和两步估计的stata命令2018-1-4 21:14 - 764248599 - Stata专版
2 个回复 - 971 次查看 stata新手一枚，请教各位大神 模型是 lnNt=lnNt-1 +lnY+lnW+dummy+dummy*lnNt-1+D 把Y ,W作为内生变量，用差分GMM和系统GMM的一步估计和两步估计的stata命令2018-1-4 21:14 - 764248599 - Stata专版
动态面板dpd system-GMM
1，需不需要提前检...
2 个回复 - 1742 次查看 动态面板dpd system-GMM 1，需不需要提前检验采用变系数、变截距、混合模型？ 2，如果不需要，请问理由是什么呢？ 我读了roodman2009 没怎么明白 好像没提到这一点。。。2015-5-6 11:10 - orangexx001 - 爱问频道
2 个回复 - 1742 次查看 动态面板dpd system-GMM 1，需不需要提前检验采用变系数、变截距、混合模型？ 2，如果不需要，请问理由是什么呢？ 我读了roodman2009 没怎么明白 好像没提到这一点。。。2015-5-6 11:10 - orangexx001 - 爱问频道
请问动态面板，Stata执行SYS-GMM后,无法满足干扰项差分后，一阶自相关存在，但不存在
5 个回复 - 6293 次查看 请问动态面板，Stata执行SYS-GMM后,无法满足干扰项差分后，一阶自相关存在，但不存在二阶自相关的条件。(一、二阶自相关存在)，请问如何解决?感谢高手的解答~2011-8-28 19:36 - michaeljija - Stata专版
5 个回复 - 6293 次查看 请问动态面板，Stata执行SYS-GMM后,无法满足干扰项差分后，一阶自相关存在，但不存在二阶自相关的条件。(一、二阶自相关存在)，请问如何解决?感谢高手的解答~2011-8-28 19:36 - michaeljija - Stata专版
SYS-GMM估计可变成本函数问题
1 个回复 - 1074 次查看 估计可变成本函数 V=Y*[a0+a0t*t+a1*P1+a2*P2+0.5*(b1*P1^2+b2*P2^2+b3*P1P2+a3*P1*t+a4*P2*t] +a5*K+0.5*(……） 请问用SYS—GMM估计的话，动态性怎么体现？看见好几篇文献都是说用SYS-GMM对上式估计，请大家 ...2016-2-28 17:31 - 梦入芒花 - Stata专版
1 个回复 - 1074 次查看 估计可变成本函数 V=Y*[a0+a0t*t+a1*P1+a2*P2+0.5*(b1*P1^2+b2*P2^2+b3*P1P2+a3*P1*t+a4*P2*t] +a5*K+0.5*(……） 请问用SYS—GMM估计的话，动态性怎么体现？看见好几篇文献都是说用SYS-GMM对上式估计，请大家 ...2016-2-28 17:31 - 梦入芒花 - Stata专版
菜鸟新手来提问 做SYS-GMM分析时出现报错r(3598) 这是不是定义面板数据时出现错误呀
8 个回复 - 6821 次查看 菜鸟新手来提问 做SYS-GMM分析 我的模型ris=f(GDP per，RER，edu，pop，eco，sav) ，取对数后lr,lg ,lre ,led , p (该变量不需求对数),lec ,ls.，在附件里展示了数据。 我已经取号了对数 通过tsset pro year指令，然 ...2014-10-12 09:53 - 荤小柒 - Stata专版
8 个回复 - 6821 次查看 菜鸟新手来提问 做SYS-GMM分析 我的模型ris=f(GDP per，RER，edu，pop，eco，sav) ，取对数后lr,lg ,lre ,led , p (该变量不需求对数),lec ,ls.，在附件里展示了数据。 我已经取号了对数 通过tsset pro year指令，然 ...2014-10-12 09:53 - 荤小柒 - Stata专版
动态面板数据的System-GMM回归分析步骤
2 个回复 - 15445 次查看 1.对数据进行平减，去除价格变化的影响，经常用到的方法用居民消费价格指数进行平减，有两种情况：（1）以1978年为基期的，如果就是以1978年为基期可以直接用统计年鉴里相应指标的数据除以居民消费价格指数；（ ...2016-5-10 12:07 - 1570940450 - Stata专版
2 个回复 - 15445 次查看 1.对数据进行平减，去除价格变化的影响，经常用到的方法用居民消费价格指数进行平减，有两种情况：（1）以1978年为基期的，如果就是以1978年为基期可以直接用统计年鉴里相应指标的数据除以居民消费价格指数；（ ...2016-5-10 12:07 - 1570940450 - Stata专版
【独家发布】System GMM Estimators of Dynamic Panel Data Models
2 个回复 - 2973 次查看 原文信息：Blundell, R. and Bond, S., 1998. Initial Conditions and Moment Restrictions in Dynamic Panel Data Models. Journal of Econometrics 87, 115-143. 在经济学实证研究中，panel data相对于cross-sect ...2016-5-27 10:40 - 日新少年 - Stata专版
2 个回复 - 2973 次查看 原文信息：Blundell, R. and Bond, S., 1998. Initial Conditions and Moment Restrictions in Dynamic Panel Data Models. Journal of Econometrics 87, 115-143. 在经济学实证研究中，panel data相对于cross-sect ...2016-5-27 10:40 - 日新少年 - Stata专版
System GMM的回归方程需不需要加入截面虚拟变量？
1 个回复 - 941 次查看 我在读一些文章的时候发现，用到System GMM的时候，回归方程中通常都加入了时间(年份)虚拟变量，而不加入截面(例如，国家)虚拟变量。而且有文章里说System GMM可以处理截面固定效果。所以，请问是不是System GMM的回 ...2016-5-13 03:27 - pekams - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 941 次查看 我在读一些文章的时候发现，用到System GMM的时候，回归方程中通常都加入了时间(年份)虚拟变量，而不加入截面(例如，国家)虚拟变量。而且有文章里说System GMM可以处理截面固定效果。所以，请问是不是System GMM的回 ...2016-5-13 03:27 - pekams - 计量经济学与统计软件
system GMM 出现invalid instrument是怎么回事呢？
5 个回复 - 3537 次查看 如题。3个矩方程的system GMM,3个变量，instruments就用了三个变量的一期滞后。 一直出现invalid instruments的error。 求解。2015-3-6 18:40 - emilychou - Stata专版
5 个回复 - 3537 次查看 如题。3个矩方程的system GMM,3个变量，instruments就用了三个变量的一期滞后。 一直出现invalid instruments的error。 求解。2015-3-6 18:40 - emilychou - Stata专版
请问SYS-GMM只能用stata实现吗？eviews可以做动态面板吗？
16 个回复 - 11014 次查看 如题，求大虾解答！2012-7-16 18:11 - better小布丁 - Stata专版
16 个回复 - 11014 次查看 如题，求大虾解答！2012-7-16 18:11 - better小布丁 - Stata专版
面板模型中不含滞后项的是用GMM还是sys-gmm?
3 个回复 - 6503 次查看 求问大家，我要估计一个文献中给定的模型，解释变量中不含滞后项，作者说用GMM估计，请问用什么命令？还有的人用sys-gmm估计的，请问多出来的滞后项对估计有多大影响？谢谢大家！2016-3-1 16:52 - 梦入芒花 - Stata专版
3 个回复 - 6503 次查看 求问大家，我要估计一个文献中给定的模型，解释变量中不含滞后项，作者说用GMM估计，请问用什么命令？还有的人用sys-gmm估计的，请问多出来的滞后项对估计有多大影响？谢谢大家！2016-3-1 16:52 - 梦入芒花 - Stata专版
请问哪位朋友会stata 系统SYS-GMM实证回归的吗？
3 个回复 - 2408 次查看 请问哪位朋友会stata 系统SYS-GMM实证回归的吗？本人有一组回归需要做一下，可以发个微信红包适当酬谢（穷学生，不嫌少就行），谢谢！ 我的QQ 2390152090.2016-1-27 11:18 - woaiyangyang - 学术道德监督
3 个回复 - 2408 次查看 请问哪位朋友会stata 系统SYS-GMM实证回归的吗？本人有一组回归需要做一下，可以发个微信红包适当酬谢（穷学生，不嫌少就行），谢谢！ 我的QQ 2390152090.2016-1-27 11:18 - woaiyangyang - 学术道德监督
用stata做SYS_GMM，为什么软件老是报错
2 个回复 - 2253 次查看 xtabond2 y L.y x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7,gmm(y x1) robust twostep unrecognized command: xtabond2 r(199);2016-2-26 09:39 - 爱琴海李双双 - Stata专版
2 个回复 - 2253 次查看 xtabond2 y L.y x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7,gmm(y x1) robust twostep unrecognized command: xtabond2 r(199);2016-2-26 09:39 - 爱琴海李双双 - Stata专版
求xtdpdsys做系统GMM地命令书写格式
4 个回复 - 14373 次查看 我现在研究的课题变量包括，ls lntrade lnfdi tfp lnagdp lnkty lngovinc lngovexp year，其中ls是被解释变量，lntrade lnfdi tfp lnagdp lnkty 是内生变量，用滞后一期值做工具变量；lngovinc lngovexp year是外生 ...2014-8-15 10:25 - NJUMG1202 - Stata专版
4 个回复 - 14373 次查看 我现在研究的课题变量包括，ls lntrade lnfdi tfp lnagdp lnkty lngovinc lngovexp year，其中ls是被解释变量，lntrade lnfdi tfp lnagdp lnkty 是内生变量，用滞后一期值做工具变量；lngovinc lngovexp year是外生 ...2014-8-15 10:25 - NJUMG1202 - Stata专版
需要做SYS-GMM, 和Granger因果分析，求时间的同学大力帮助！
7 个回复 - 1584 次查看 如题 需要用stata做system-GMM,和granger因果分析 我实在是不会stata，在论坛趴了几天了也没弄懂多少 最近时间太紧，已经要崩溃了 求有时间可以帮我处理的同学多多帮忙 我去taobao看了一下没有靠谱的 ...2015-12-4 14:17 - sdwl111777 - Stata专版
7 个回复 - 1584 次查看 如题 需要用stata做system-GMM,和granger因果分析 我实在是不会stata，在论坛趴了几天了也没弄懂多少 最近时间太紧，已经要崩溃了 求有时间可以帮我处理的同学多多帮忙 我去taobao看了一下没有靠谱的 ...2015-12-4 14:17 - sdwl111777 - Stata专版
求DIF-GMM和SYS-GMM命令
5 个回复 - 7950 次查看 模型lny= lny(-1)+ lns+ lnl+ lnf+ lnm+ lnr+ lne, 认为lns、lnl、 lnr有内生性，做DIF-GMM和SYS-GMM命令该怎么写？请高手指教2010-9-27 22:54 - hnus31 - Stata专版
5 个回复 - 7950 次查看 模型lny= lny(-1)+ lns+ lnl+ lnf+ lnm+ lnr+ lne, 认为lns、lnl、 lnr有内生性，做DIF-GMM和SYS-GMM命令该怎么写？请高手指教2010-9-27 22:54 - hnus31 - Stata专版
求助SYS GMM：为什么Sargan检验 AR(1) AR(2)的结果都是空的
5 个回复 - 7028 次查看 xtabond2 y l(1/2).y l(0/1).(w1 w4) l(0/2).(w3 w6) x w5, gmm(l.y) iv(x) robust twostep Favoring space over speed. To switch, type or click on mata: mata set matafavor speed, perm. w4 dropped due to ...2014-7-3 20:45 - 6896872 - Stata专版
5 个回复 - 7028 次查看 xtabond2 y l(1/2).y l(0/1).(w1 w4) l(0/2).(w3 w6) x w5, gmm(l.y) iv(x) robust twostep Favoring space over speed. To switch, type or click on mata: mata set matafavor speed, perm. w4 dropped due to ...2014-7-3 20:45 - 6896872 - Stata专版
动态面板SYS-GMM回归需要事先确定变截距还是变系数吗？？
1 个回复 - 1755 次查看 动态面板SYS-GMM回归需要事先确定变截距还是变系数吗？？动态面板SYS-GMM回归需要事先确定变截距还是变系数吗？？ 动态面板SYS-GMM回归需要事先确定变截距还是变系数吗？？2015-5-5 18:10 - orangexx001 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1755 次查看 动态面板SYS-GMM回归需要事先确定变截距还是变系数吗？？动态面板SYS-GMM回归需要事先确定变截距还是变系数吗？？ 动态面板SYS-GMM回归需要事先确定变截距还是变系数吗？？2015-5-5 18:10 - orangexx001 - 计量经济学与统计软件
动态面板SYS-GMM回归需要事先确定变截距还是...
2 个回复 - 1123 次查看 动态面板SYS-GMM回归需要事先确定变截距还是变系数吗？？2015-5-5 18:07 - orangexx001 - 爱问频道
2 个回复 - 1123 次查看 动态面板SYS-GMM回归需要事先确定变截距还是变系数吗？？2015-5-5 18:07 - orangexx001 - 爱问频道
求高手帮助，有关于sys-GMM的问题
1 个回复 - 2123 次查看 请教大神，如何看sys-GMM结果，还有为什么我的解释变量LnMW是不显著的，由什么方法可以解决吗？？万分感谢！！！2015-5-5 09:36 - 这里是右边 - Stata专版
1 个回复 - 2123 次查看 请教大神，如何看sys-GMM结果，还有为什么我的解释变量LnMW是不显著的，由什么方法可以解决吗？？万分感谢！！！2015-5-5 09:36 - 这里是右边 - Stata专版
xtdpdsys做SYSGMM时如何设置内生变量的滞后一期值作为工具变量
4 个回复 - 10640 次查看 我在使用xtdpdsys做动态面板的系统GMM估计时， 当使用的命令为xtdpdsys ls lntrade lnfdi tfp lnagdp lnkty ,two vce(gmm)，可以做sargan和AR检验； 然后，按照STATA-HELP中的例子，使用命令xtdpdsys ls l(0/1).l ...2014-8-11 21:13 - NJUMG1202 - Stata专版
4 个回复 - 10640 次查看 我在使用xtdpdsys做动态面板的系统GMM估计时， 当使用的命令为xtdpdsys ls lntrade lnfdi tfp lnagdp lnkty ,two vce(gmm)，可以做sargan和AR检验； 然后，按照STATA-HELP中的例子，使用命令xtdpdsys ls l(0/1).l ...2014-8-11 21:13 - NJUMG1202 - Stata专版
询问系统GMM中xtdpdsys和xtabond2命令中的robust有区别吗
15 个回复 - 7700 次查看 做系统GMM时，加了twostep后不知道xtabond2加robust和xtdpdsys加了vce(r)有区别吗？前者好像是利用了Windmeijer有限样本纠偏方法，后者我查了一下好像是Windmeijer WC-robust estimator。不知道这两个是不是是一样的 ...2014-10-21 23:50 - duidui1990 - Stata专版
15 个回复 - 7700 次查看 做系统GMM时，加了twostep后不知道xtabond2加robust和xtdpdsys加了vce(r)有区别吗？前者好像是利用了Windmeijer有限样本纠偏方法，后者我查了一下好像是Windmeijer WC-robust estimator。不知道这两个是不是是一样的 ...2014-10-21 23:50 - duidui1990 - Stata专版
动态面板中SYS GMM工具变量问题
4 个回复 - 6397 次查看 请问在动态面板中SYS GMM为什么要用被解释变量的差分作为其滞后期的工具变量，这里内生性的根源是什么？在DIF GMM里，我知道由于差分后，模型右边的差分跟扰动项相关，存在内生性，但是在SYS GMM的水平方程里，有存在 ...2014-7-7 21:35 - diligentsai - Stata专版
4 个回复 - 6397 次查看 请问在动态面板中SYS GMM为什么要用被解释变量的差分作为其滞后期的工具变量，这里内生性的根源是什么？在DIF GMM里，我知道由于差分后，模型右边的差分跟扰动项相关，存在内生性，但是在SYS GMM的水平方程里，有存在 ...2014-7-7 21:35 - diligentsai - Stata专版
关于sys-GMM diff-GMM
2 个回复 - 2379 次查看 1.到底这两个估计可不可以用eviews，若可以给出步骤2.如果不可以，那么用stata软件程序估计和检验的程序是什么？两个都要，网上版本太多，难辨真伪！ 急需，求帮忙！2015-1-14 00:06 - niling - EViews专版
2 个回复 - 2379 次查看 1.到底这两个估计可不可以用eviews，若可以给出步骤2.如果不可以，那么用stata软件程序估计和检验的程序是什么？两个都要，网上版本太多，难辨真伪！ 急需，求帮忙！2015-1-14 00:06 - niling - EViews专版
eviews中如何实现面板数据的dif-gmm和sys-gmm检验？
10 个回复 - 7541 次查看 本人不会用STATA，但发现一些实证文献中这个软件能够实现标题中所说的功能。目前相关书籍中并没有关于EVIEWS中如何实现两种不同形式的面板GMM估计方法的介绍，我自己在调试中也没有找到相应的功能。不知道那位大虾或 ...2008-12-28 16:43 - rucggyyqq - EViews专版
10 个回复 - 7541 次查看 本人不会用STATA，但发现一些实证文献中这个软件能够实现标题中所说的功能。目前相关书籍中并没有关于EVIEWS中如何实现两种不同形式的面板GMM估计方法的介绍，我自己在调试中也没有找到相应的功能。不知道那位大虾或 ...2008-12-28 16:43 - rucggyyqq - EViews专版
sys GMM
1 个回复 - 1690 次查看 运用PGMM回归出现下面的错误信息： 错误于solve.default(Reduce("+", A2)) : 系统计算上是奇异的: 倒条件数=5.86879e-020 求解答。 另外，GMM估计是的GMM虚拟变量可以理解，除此之外通常还需要再设定一个no ...2012-3-23 00:35 - liufr - R语言论坛
1 个回复 - 1690 次查看 运用PGMM回归出现下面的错误信息： 错误于solve.default(Reduce("+", A2)) : 系统计算上是奇异的: 倒条件数=5.86879e-020 求解答。 另外，GMM估计是的GMM虚拟变量可以理解，除此之外通常还需要再设定一个no ...2012-3-23 00:35 - liufr - R语言论坛
动态面板中DIF GMM 与SYS GMM工具变量的计算
1 个回复 - 3814 次查看 请问如何计算动态面板中DIF GMM 与SYS GMM工具变量的数量，例如，在差分GMM中，是否为被解释变量的滞后两阶以上的水平变量，加上前定解释变量滞后一阶以上的水平变量，加上外生变量的总和？常数项可否也作为自身的IV ...2014-7-5 09:38 - diligentsai - Stata专版
1 个回复 - 3814 次查看 请问如何计算动态面板中DIF GMM 与SYS GMM工具变量的数量，例如，在差分GMM中，是否为被解释变量的滞后两阶以上的水平变量，加上前定解释变量滞后一阶以上的水平变量，加上外生变量的总和？常数项可否也作为自身的IV ...2014-7-5 09:38 - diligentsai - Stata专版
求高人帮我分析一下动态面板sys-gmm的结果，
5 个回复 - 6472 次查看 xtabond2 pe l.pe lncomp, gmm(lncomp, collapse) iv(d.lncomp) robust twostep Favoring space over speed. To switch, type or click on mata: mata set matafavor speed, perm. Dynamic panel-data estimat ...2011-6-14 19:02 - hclmomo - Stata专版
5 个回复 - 6472 次查看 xtabond2 pe l.pe lncomp, gmm(lncomp, collapse) iv(d.lncomp) robust twostep Favoring space over speed. To switch, type or click on mata: mata set matafavor speed, perm. Dynamic panel-data estimat ...2011-6-14 19:02 - hclmomo - Stata专版
system GMM
5 个回复 - 7857 次查看 谁能介绍一下system ＧＭＭ 什么情况适用，那个工具变量怎么选择？还有在ＳＴＡＴＡ中怎么运用？ 谢谢！ [此贴子已经被作者于2006-10-18 18:46:31编辑过]2006-10-17 21:27 - linlin1805 - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 7857 次查看 谁能介绍一下system ＧＭＭ 什么情况适用，那个工具变量怎么选择？还有在ＳＴＡＴＡ中怎么运用？ 谢谢！ [此贴子已经被作者于2006-10-18 18:46:31编辑过]2006-10-17 21:27 - linlin1805 - 计量经济学与统计软件
xtabond2(Stata估計SysGMM模型問題請教)
5 个回复 - 7028 次查看 想請教各位有關Sys GMM指令問題:我之前看過網路上 How to DO Xtabond2操作手冊但仍然有一些問題如下: 問題一:關於robust指令含意是什麼呀??再進行估計SYS GMM是否需要放入呢?? 問題二:指令Xtabond2中有一個orthogona ...2013-3-3 21:14 - drchangyh - Stata专版
5 个回复 - 7028 次查看 想請教各位有關Sys GMM指令問題:我之前看過網路上 How to DO Xtabond2操作手冊但仍然有一些問題如下: 問題一:關於robust指令含意是什麼呀??再進行估計SYS GMM是否需要放入呢?? 問題二:指令Xtabond2中有一個orthogona ...2013-3-3 21:14 - drchangyh - Stata专版
SYS-GMM结果分析
1 个回复 - 2233 次查看 求高手帮忙分析下SYS—GMM结果，万分感谢！ ------------------------------------------------------------------------------ CR | Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval] ...2013-12-3 15:29 - jllx518 - Stata专版
1 个回复 - 2233 次查看 求高手帮忙分析下SYS—GMM结果，万分感谢！ ------------------------------------------------------------------------------ CR | Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval] ...2013-12-3 15:29 - jllx518 - Stata专版
用stata做sys-GMM时，出现错误提示，无法得到回归结果
2 个回复 - 3186 次查看 小弟最近在做sys-GMM时，输入xtdpdsys命令后，stata反馈给我一段错误代码，有哪位大大知道怎么解决嘛，跪求啊！ J(): 3900 unable to allocate real [41508,8515] _xtdpd_dowork(): - function r ...2013-11-24 16:18 - 博学大鲤鱼 - Stata专版
2 个回复 - 3186 次查看 小弟最近在做sys-GMM时，输入xtdpdsys命令后，stata反馈给我一段错误代码，有哪位大大知道怎么解决嘛，跪求啊！ J(): 3900 unable to allocate real [41508,8515] _xtdpd_dowork(): - function r ...2013-11-24 16:18 - 博学大鲤鱼 - Stata专版
请教有关system GMM问题
0 个回复 - 1372 次查看 system GMM 估计中如何处理 time-specific effect 和 firm-specific effect？要设置哑变量吗？或者在stata命令中增加什么选项？2013-7-18 17:16 - bkjg - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1372 次查看 system GMM 估计中如何处理 time-specific effect 和 firm-specific effect？要设置哑变量吗？或者在stata命令中增加什么选项？2013-7-18 17:16 - bkjg - 计量经济学与统计软件
SYS-GMM有效性的判断标准
2 个回复 - 2174 次查看 整理一下，老师看是否正确？1. Sargan test of overid. restrictions或Hansen test of overid. restrictions通过，即p值大于0.05；说明工具变量是有效的；2.Arellano-Bond test for AR(1) in first difference:拒绝（ ...2013-7-13 07:03 - peyzf - 统计软件培训班VIP答疑区
2 个回复 - 2174 次查看 整理一下，老师看是否正确？1. Sargan test of overid. restrictions或Hansen test of overid. restrictions通过，即p值大于0.05；说明工具变量是有效的；2.Arellano-Bond test for AR(1) in first difference:拒绝（ ...2013-7-13 07:03 - peyzf - 统计软件培训班VIP答疑区
GMM 和 System-GMM的选取规则
6 个回复 - 4674 次查看 老师，你好 如果用不同的方法，GMM (xtabond) 和 System-GMM（xtdpdsys）以及不同的instrument，比如说independent variable 的不同lag来分析面板数据 如何来选择哪个模型是最好的呢？ 是不是通过sargan, Ade ...2011-7-22 03:41 - ps - 统计软件培训班VIP答疑区
6 个回复 - 4674 次查看 老师，你好 如果用不同的方法，GMM (xtabond) 和 System-GMM（xtdpdsys）以及不同的instrument，比如说independent variable 的不同lag来分析面板数据 如何来选择哪个模型是最好的呢？ 是不是通过sargan, Ade ...2011-7-22 03:41 - ps - 统计软件培训班VIP答疑区
xtabond2 for sys-GMM为何总序列相关？
5 个回复 - 3062 次查看 我现在在run 五年的balanced panel 请问工具变量的滞后期有什么限制吗？ 为什么改变了上十个模型，AR1 and AR2总是 p值 0.000, 不能满足我们对模型的期望？如何进一步修正呢？ 谢谢指教！2009-8-12 23:05 - abnerfoo - 统计软件培训班VIP答疑区
5 个回复 - 3062 次查看 我现在在run 五年的balanced panel 请问工具变量的滞后期有什么限制吗？ 为什么改变了上十个模型，AR1 and AR2总是 p值 0.000, 不能满足我们对模型的期望？如何进一步修正呢？ 谢谢指教！2009-8-12 23:05 - abnerfoo - 统计软件培训班VIP答疑区
用stata做SYS-GMM分析的命令问题 （可以追加30-50个论坛币）
13 个回复 - 13587 次查看 我刚在学STATA，有不懂的地方想请教大家？ 我估计的计量模型是 L=aL-1(表示L的一期滞后值）+by+cp+err+f1size+f2liq+f3cap+g1sizerr+g2liprr+g3caprr 1,计量模型是推倒出来的，但貌似没有常数项啊？这样做计量 ...2013-6-15 11:13 - 我爱economics - Stata专版
13 个回复 - 13587 次查看 我刚在学STATA，有不懂的地方想请教大家？ 我估计的计量模型是 L=aL-1(表示L的一期滞后值）+by+cp+err+f1size+f2liq+f3cap+g1sizerr+g2liprr+g3caprr 1,计量模型是推倒出来的，但貌似没有常数项啊？这样做计量 ...2013-6-15 11:13 - 我爱economics - Stata专版
急！求帮忙分析一下SYS-GMM结果
0 个回复 - 2161 次查看 . xtdpdsys cr ife gr lne fd soe edu ,twostep System dynamic panel-data estimation Number of obs = 279 Group variable: id Number of groups = ...2013-6-17 13:30 - jllx518 - Stata专版
0 个回复 - 2161 次查看 . xtdpdsys cr ife gr lne fd soe edu ,twostep System dynamic panel-data estimation Number of obs = 279 Group variable: id Number of groups = ...2013-6-17 13:30 - jllx518 - Stata专版
求助sys GMM在stata中的应用问题！！急！！
0 个回复 - 1086 次查看 各位，我想问一下红圈里的东东是什么，怎么解释，以及怎么用stata实现。多谢了！！！！！2013-5-14 07:47 - kantouni - Stata专版
0 个回复 - 1086 次查看 各位，我想问一下红圈里的东东是什么，怎么解释，以及怎么用stata实现。多谢了！！！！！2013-5-14 07:47 - kantouni - Stata专版
