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【复刻】经济政策不确定性与创新——基于我国上市公司的实证分析代码（2007-2023年）4 个回复 - 1066 次查看 经济政策不确定性与创新 [hr] 通过本案例可以学习到什么 [hr] [*]从基础数据整理到最后的结果输出的案例 [*]包含结果：描述性统计、相关性分析、基础回归 [*]如何对缺失值和异常值处理（缩尾处理） [*] ...2024-7-23 17:04 - momingqimiao7 - 现金交易版
【论文复刻】空气污染对重污染公司股票价格的影响实证分析Stata代码（附2014-2023年）4 个回复 - 911 次查看 空气污染对重污染公司股票价格的影响 研究样本[hr] 为应对空气污染问题的演变和深化，我国环境保护部推出了空气质量指数(AQI)。2013年，环境保护部发布《关于执行大气污染物特别排放限值的公告》，对大 ...2024-7-23 16:53 - momingqimiao7 - 现金交易版
【推荐】上市公司人工智能指标人工智能词频Python处理代码（2000-2023年）年报文本9 个回复 - 1673 次查看 人工智能指标 包含： [*]Python代码提取词频，画词云图 [*]年报txt原始文本 [*]人工智能关键词 [*]最后处理好的结果 计算说明[hr] 人工智能词典的生成 人工智能词典的生成步骤为： （1）参考陈 ...2024-7-20 15:59 - momingqimiao7 - 现金交易版
【推荐】中国版Fama-French三因子模型数据和Stata代码（2000-2023年）5 个回复 - 2179 次查看 中国版Fama-French三因子模型 只需要Fama-French三因子模型版本的帖子： https://bbs.pinggu.org/thread-11730933-1-1.html [hr]数据说明[hr] [*]数据区间：2000-2023年（原始数据区间1990-2023年） [*]数据 ...2024-2-21 16:16 - momingqimiao7 - 现金交易版
【推荐】Fama-French三因子模型数据和Stata代码（2000-2023年）18 个回复 - 1873 次查看 Fama-French三因子模型 ● 更新至2023年 ● 代码优化[/backcolor]● 结果输出更方便整理[/backcolor] 数据说明 [hr] [*]数据区间：2000-2023年（原始数据区间1990-2023年） [*]数据格式：dta（Stata1 ...2024-2-21 16:05 - momingqimiao7 - 现金交易版
Fama-French三因子模型stata代码和数据（1996-2021）1 个回复 - 2818 次查看 Fama-French三因子模型的代码和数据 数据说明： 1，包含构建三因子的数据，1990-2021，使用时可以自由选择起止时间 2，三因子模型代码 部分代码展示2022-8-14 10:42 - JJWatt.D - 现金交易版
【推荐】Fama-French三因子模型数据和Stata代码（2000-2019年）2 个回复 - 38667 次查看 Fama-French三因子模型 ● 更新至2019年 ● 代码优化[/backcolor]● 结果输出更方便整理[/backcolor] 数据说明 [hr] [*]数据区间：2000-2019年（原始数据区间1990-2019年） [*]数据格式：dta（Stat ...2020-3-9 00:03 - momingqimiao7 - 现金交易版
【推荐】中国版Fama-French三因子模型数据和Stata代码（2000-2019年）2 个回复 - 27626 次查看 中国版Fama-French三因子模型 只需要Fama-French三因子模型版本的帖子：https://bbs.pinggu.org/thread-7887883-1-1.html [hr]数据说明[hr] [*]数据区间：2000-2019年（原始数据区间1990-2019年） [*]数据格 ...2020-6-4 20:50 - momingqimiao7 - 现金交易版
顶刊论文Size and value in China学习笔记，中国版的Fama-French三因子模型
0 个回复 - 777 次查看 Size and value in China个人学习笔记（一）（大部分内容都是机翻） 论文来源说明： Liu, J., Stambaugh, R. F., Yuan, Y. Size and value in China[J]. Journal of Financial Economics. 2019.,134(1)：48-69. ...2024-5-24 21:35 - 15818649186 - Forum
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【推荐】中国版Fama-French三因子模型数据和Stata代码（2000-2022年）13 个回复 - 3700 次查看 中国版Fama-French三因子模型 只需要Fama-French三因子模型版本的帖子：https://bbs.pinggu.org/thread-11385630-1-1.html [hr]数据说明[hr] [*]数据区间：2000-2022年（原始数据区间1990-2022年） [*]数据格 ...2023-2-18 21:34 - momingqimiao7 - 现金交易版
【推荐】Fama-French三因子模型数据和Stata代码（2000-2022年）22 个回复 - 4648 次查看 Fama-French三因子模型 ● 更新至2022年 ● 代码优化[/backcolor]● 结果输出更方便整理[/backcolor] 数据说明 [hr] [*]数据区间：2000-2022年（原始数据区间1990-2022年） [*]数据格式：dta（Stata1 ...2023-2-15 22:59 - momingqimiao7 - 现金交易版
fama-french三因子模型代码
5 个回复 - 5591 次查看 文件中不仅有fama-french三因子模型的代码，我还用中国股票市场的数据验证了三因子模型，并写成了论文，论文中的前半部分是我对fama-french在1993年发表的论文的主体部分的翻译，后半部分是我的实证部分，主要介绍了 ...2020-2-23 14:03 - 追梦者zt - 经管代码库
5 个回复 - 5591 次查看 文件中不仅有fama-french三因子模型的代码，我还用中国股票市场的数据验证了三因子模型，并写成了论文，论文中的前半部分是我对fama-french在1993年发表的论文的主体部分的翻译，后半部分是我的实证部分，主要介绍了 ...2020-2-23 14:03 - 追梦者zt - 经管代码库
Fama-French三因子模型数据和Stata代码（2000-2020年）0 个回复 - 187 次查看 Fama-French三因子模型数据和Stata代码（2000-2020年）1、数据来源：原始数据在分享文件中2、时间跨度：2000-2020年3、区域范围：全国4、指标说明： 部分指标如下：部分结果如下：2024-4-1 15:12 - 腾宇非 - 现金交易版
如何计算Fama French三因子的超额收益率
16 个回复 - 25799 次查看 用FF三因子回归以后，[/backcolor] Ri-rf=a+b1*(rm-rf)+b2*smb+b3*hml[/backcolor] 得到a、b1、b2、b3以后，超额收益率是等于上式的残差，还是a+残差？[/backcolor] 我的理解应该是等于残差，但为什么看到有些论文 ...2014-9-19 11:28 - ttangssong - Stata专版
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Fama French三因子模型
3 个回复 - 1526 次查看 R_M-R_f，SMB，HML这些因子是相应投资组合的收益率吗？对于任何一个被解释变量，作为解释变量的这些因子值都是一样的吗？谢谢2021-9-3 15:50 - bsytffgj - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
3 个回复 - 1526 次查看 R_M-R_f，SMB，HML这些因子是相应投资组合的收益率吗？对于任何一个被解释变量，作为解释变量的这些因子值都是一样的吗？谢谢2021-9-3 15:50 - bsytffgj - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
fama-french三因子模型数据怎么整理
0 个回复 - 312 次查看 在国泰安数据库中下载了三因子模型相关数据求股票的特质波动率，但是同一天的三因子数据有十几甚至二十个，该怎么整理这些数据呢？2024-3-28 17:46 - haloyf - 数据求助
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【更新】2023-1990年Fama-French三因子模型数据0 个回复 - 230 次查看 1.资料名称：2023-1990年Fama-French三因子模型数据 2.测算方式： （1）投资组合的划分（2*3）以下投资组合均于每年的 7 月 1 日更新。 ➢ 根据市值划分 S、B 组合对于 t 年 7 月到 t+1 年 6 月，针对主板市 ...2024-3-12 11:49 - 科研小能手 - 现金交易版
【推荐】中国版Fama-French三因子模型数据和Stata代码（2000-2021年）49 个回复 - 11572 次查看 中国版Fama-French三因子模型 只需要Fama-French三因子模型版本的帖子：https://bbs.pinggu.org/thread-10908175-1-1.html [hr]数据说明[hr] [*]数据区间：2000-2021年（原始数据区间1990-2021年） [*]数据格 ...2022-2-17 10:32 - momingqimiao7 - 现金交易版
【推荐】中国版Fama-French三因子模型数据和Stata代码（2000-2020年）5 个回复 - 18382 次查看 中国版Fama-French三因子模型 只需要Fama-French三因子模型版本的帖子：https://bbs.pinggu.org/thread-10402881-1-1.html [hr]数据说明[hr] [*]数据区间：2000-2020年（原始数据区间1990-2020年） [*]数据格 ...2021-2-1 23:58 - momingqimiao7 - 现金交易版
【推荐】Fama-French三因子模型数据和Stata代码（2000-2021年）13 个回复 - 6284 次查看 Fama-French三因子模型 ● 更新至2021年 ● 代码优化[/backcolor]● 结果输出更方便整理[/backcolor] 数据说明 [hr] [*]数据区间：2000-2021年（原始数据区间1990-2021年） [*]数据格式：dta（Stata1 ...2022-2-17 09:53 - momingqimiao7 - 现金交易版
2000-2020年Fama-French三因子模型数据和Stata代码0 个回复 - 819 次查看 2000-2020年Fama-French三因子模型数据和Stata代码 压缩包内容包括： 参考文献 第二步结果 第一步数据 外部命令 三因子模型stata代码.do 参考文献 Liu, Jianan, Robert F. Stambaugh, and Yu Yuan. "Siz ...2022-8-5 14:33 - zhi048 - 现金交易版
Fama-French三因子模型、五因子模型！市场资产组合、市值因、账面市值比！0 个回复 - 3393 次查看 表分日、周、月 三因子包括 1990-2018 股票市场类型编码交易日期 市场风险溢价因子(流通市值加权) 市场风险溢价因子(总市值加权) 市值因子(流通市值加权) 市值因子(总市值加权) 账面市值比因子(流通市值加权 ...2020-3-26 13:12 - zd16186 - 现金交易版
Fama-French三因子模型数据（日、周、月、年）9 个回复 - 2267 次查看 Fama-French三因子模型数据（日、周、月、年） Fama-French三因子数据（日、周、月、年） 数据已经更新到2019年12月31日。 按照Fama-French（1993）的基本思想，纯手工计算。 解压压缩包可获得四个Excel文件 ...2020-1-30 18:36 - mm520520 - 现金交易版
fama-french三因子stata程序0 个回复 - 865 次查看 数据（日度）主要是为了参考，包括了要划分并进一步得到smb、HML因子的股票的收益率、市值、账面市值比、无风险收益率、市场收益率;市值因子S\B按5：5划分；账面市值比因子L、M、H按3：4：3划分，可以根据自己需要进 ...2021-11-4 22:44 - xiahuan25 - 现金交易版
Fama-macbeth+Fama-French三因子计算过程+求解SMB+HML程序 in SAS4 个回复 - 2490 次查看 Fama-macbeth+Fama-French三因子计算过程+求解SMB+HML程序 in SAS Fama- French三因素模型在上海股票市场的实证检验pdf Fama- French三因子计算过程说明pdf Fama-macbeth with sas. pdf fmea macro, sas. t ...2020-11-9 12:37 - Fu-pear - 现金交易版
基于Fama_French三因子模型的高频交易研究：经典案例分析与解读1 个回复 - 1027 次查看 基于Fama_French三因子模型的高频交易研究：经典案例分析与解读 基于Fama_French三因子模型的高频交易研究：经典案例分析与解读 基于Fama_French三因子模型的高频交易研究：经典案例分析与解读 基于Fama_French ...2020-9-23 10:43 - Fu-pear - 现金交易版
Fama-French三因子模型回归系数的意义是什么？
3 个回复 - 19211 次查看 最近在学习Fama-French三因子模型，对因子的正负和因子系数的正负不太理解，求大家帮助解答一下。（1）SMB和HML本身的值取平均后为正数，难道不能说明存在规模效应和BM效应吗？ （2）用三因子对个股超额收益率做回归 ...2019-4-16 23:27 - Ctwilight - 爱问频道
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Fama-French三因子、五因子模型数据和Stata代码（2000-2020）0 个回复 - 438 次查看 Fama-French三因子、五因子模型数据和Stata代码（2000-2020）时间跨度：2000-2020年 无风险利率采用一年期定期存款利率；市值指标选择流通市值（根据需要可以修改）；市场回报率采用流通市值加权平均法计算，考虑现 ...2023-3-27 22:48 - Bella·W - 现金交易版
Fama-French三因子模型
5 个回复 - 1035 次查看 Fama-French三因子模型及其流动性修正模型在我国科创板的适用性研究 我国A股市场CAPM模型和Fama-French三因子模型的检验 公司成长影响股票收益吗？——基于Fama-French三因子模型的扩展2022-7-5 15:23 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
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2000-2020年Fama-French三因子模型0 个回复 - 768 次查看 2000-2020年Fama-French三因子模型 1、时间跨度：2000-2020年2、区域范围：全国3、指标说明： 部分指标如下：相关文献：[1]孟晓华, 乔璐萍, 刘莉. 农村普惠金融发展水平实证分析——以汉中市为例[J]. 西部金融, 201 ...2022-6-29 09:11 - 拥有持续学习的能力 - 现金交易版
Fama-French三因子模型数据和Stata代码数据合集
1 个回复 - 5233 次查看 Fama-French三因子模型数据和Stata代码数据合集【2000年-2019年】Fama和French 1993年指出可以建立一个三因子模型来解释股票回报率。模型认为，一个投资组合(包括单个股票)的超额回报率可由它对三个因子的暴露来解释 ...2021-3-23 11:34 - Eddyer - Stata专版
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Fama-French三因子模型， Fama-French五因子模型 资产定价模型0 个回复 - 798 次查看 资产定价一直是金融领域的核心议题，而Fama-French三因子模型是继CAPM后最重要的定价模型之一。 Fama和French在2015年提出了五因子模型，是三因子模型的延伸。五因子模型在三因子模型的基础上增加了盈利能力因子和投 ...2022-1-20 11:40 - zrzz921 - 现金交易版
求助下载Fama-French三因子、五因子、Carhart四因子数据
4 个回复 - 5783 次查看 求助下载国泰安CSMAR数据库中2006年1月-2018年12月Fama-French三因子、五因子、Carhart四因子的月度数据。谢谢！！！ 时间：2006年1月-2018年12月频率：月格式：Excel2003格式（*.xls）Fama-French三因子模型字段： ...2019-6-18 21:32 - 连清泉 - 数据求助
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fama French三因子模型计算行业不确定性，求帮忙计算
0 个回复 - 792 次查看 需要fama French三因子模型计算行业不确定性，时间是1998-2018年，急求，有偿，联系方式：QQ-3024816487 具体计算方法参考文献描述如下：We perform the following procedures to generate the uncertainty measure ...2021-4-14 18:44 - 大白熊田雨 - 爱问频道
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Fama-French三因子指标月度数据2 个回复 - 1735 次查看 1993年6月到2020年12月，A股市场、创业板、B股市场Fama-French三因子指标的月度数据。三个指标分别为流通市值加权平均计算的市场风险溢价因子、市值因子和账面市值比因子。FFa和ma-French三因子指标月度数据ama-Fren ...2021-1-30 15:29 - 萌神库里MVP - 现金交易版
Fama French三因子模型的数据在哪里找
4 个回复 - 9895 次查看 如题，Fama french 三因素模型的变量数据应从哪里下载？2014-11-2 10:10 - 忆雨ending - 数据求助
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求Fama-French三因子或者Carhart四因子求特质波动率的Stata程序
5 个回复 - 1654 次查看 求：利用Carhart四因子或者Fama-French三因子提取的上市公司每只股票特质波动率（特质收益率）的Stata程序！！！ 请各位大神们赐教！不胜感激！2019-10-22 19:05 - 遁世长往592 - 爱问频道
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Fama-French三因子回归分析
0 个回复 - 832 次查看 需要直接用国泰安数据库的三因子数据进行FF-3回归，但是不知道怎末使用这个数据，因为数据下下来发现，里面有不同的组合，有大神可以解答一下吗2020-7-22 01:44 - 13340369092 - 爱问频道
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Fama French三因子模式
13 个回复 - 15263 次查看 各位好： 請問在stata執行fama french模式，我查了一下，有現成的do檔， 但是在stata鍵入「findit ffind」，結果並不能安裝， 請問是出了什麼錯了呢？謝謝大家！ 附上網址：http://personal.anderson.uc ...2010-5-25 23:54 - saudada - Stata专版
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python做Fama-French三因子模型医药市场实证
7 个回复 - 4325 次查看 第一次做三因子的实证，网上代码要不是需要windPy包，要不就是嵌入在特定的平台，还要学习他们的api，或者是收费的，总之，找不到现成的完整程序。 看了一下三因子的原理，发现并不复杂，自己写了一个Python代码，用 ...2019-3-3 21:38 - 精神病治疗史奇迹 - 量化投资
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关于检验Fama-French三因子模型中进行时间序列回归时的问题
6 个回复 - 8426 次查看 检验Fama-French三因子模型中进行时间序列回归时，是用每个公司分别回归得出的所有系数进行平均，还是把所有公司的收益率先作平均再进行回归？ 新手求问，谢谢！2013-4-4 19:41 - michaelyu886 - 爱问频道
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求助Fama-French三因子模型数据和Stata代码
2 个回复 - 1487 次查看 求助Fama-French三因子模型数据和Stata代码2019-12-24 19:31 - red123star - Stata专版
2 个回复 - 1487 次查看 求助Fama-French三因子模型数据和Stata代码2019-12-24 19:31 - red123star - Stata专版
求助Fama-French三因子模型数据和Stata代码
0 个回复 - 1124 次查看 求助Fama-French三因子模型数据和Stata代码 最好是最近年份的2020-1-5 13:24 - 米易县0 - Stata专版
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如何计算Fama French三因子的超额收益率？
1 个回复 - 4332 次查看 用FF三因子回归以后， Ri-rf=a+b1*(rm-rf)+b2*smb+b3*hml 得到a、b1、b2、b3以后，超额收益率是等于上式的残差，还是a+残差？ 我的理解应该是等于残差，但为什么看到有些论文里写的又是计算出Fama French 三因子模 ...2014-9-19 11:00 - ttangssong - 金融学（理论版）
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西南证券因子选股系列：Fama-French三因子模型的改进，从CH-3到CH-5 20190702
1 个回复 - 949 次查看 西南证券因子选股系列：Fama-French三因子模型的改进，从CH-3到CH-5 20190702 欢迎订阅论坛文库"BAFE文摘"查看更新和旧帖2019-9-1 17:48 - ottohans - 行业分析报告
1 个回复 - 949 次查看 西南证券因子选股系列：Fama-French三因子模型的改进，从CH-3到CH-5 20190702 欢迎订阅论坛文库"BAFE文摘"查看更新和旧帖2019-9-1 17:48 - ottohans - 行业分析报告
Fama French三因子模型系数的求解
0 个回复 - 1082 次查看 本人正在做某资本资产定价模型的实证分析。数据来自resset数据库三个因子是：市场资产组合(Rm − Rf)、市值因子(SMB)、账面市值比因子(HML)。这个多因子均衡定价模型可表示为：E(Rit) − Rft = βi[E(Rmt ...2019-7-26 17:19 - 18435132417 - 爱问频道
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中国股市使用Fama-French三因子模型可以套利吗
1 个回复 - 862 次查看 就是买小公司股票，账面市值比高的股票是不是收益率更高2018-10-16 10:34 - lipobaiyang - 爱问频道
1 个回复 - 862 次查看 就是买小公司股票，账面市值比高的股票是不是收益率更高2018-10-16 10:34 - lipobaiyang - 爱问频道
用stata进行Fama French三因子模型进行分析
1 个回复 - 5955 次查看 我是stata小白 最近毕业论文要用stata进行分析 将数据分成25组的代码怎么写啊 跪求 谢谢 另外求助 fama french三因子模型在计算时要用到哪些数据啊 请大佬们给予指导谢谢2017-9-1 12:45 - qmaggie13 - Stata专版
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Fama French三因子定价模型
11 个回复 - 10412 次查看 本人一直在研究三因子定价模型，但是关于SMB和HML因子的分组那块内容感觉好混乱，按照Fama的分组方法每年6月底进行一次分组，如果每年进行一次分组的话，则每次分组后，每一个组中的股票组合就发生了变化，那怎么回归 ...2016-7-13 15:34 - 牵手就是一辈子 - 金融学（理论版）
11 个回复 - 10412 次查看 本人一直在研究三因子定价模型，但是关于SMB和HML因子的分组那块内容感觉好混乱，按照Fama的分组方法每年6月底进行一次分组，如果每年进行一次分组的话，则每次分组后，每一个组中的股票组合就发生了变化，那怎么回归 ...2016-7-13 15:34 - 牵手就是一辈子 - 金融学（理论版）
Fama-French三因子计算过程说明
20 个回复 - 14461 次查看 Fama-French三因子计算过程说明，见附件~2011-10-8 10:07 - liuhang1019 - 计量经济学与统计软件
20 个回复 - 14461 次查看 Fama-French三因子计算过程说明，见附件~2011-10-8 10:07 - liuhang1019 - 计量经济学与统计软件
求“用stata做fama-french三因子”的程序，论文急用——限stata的程序
1 个回复 - 1892 次查看 毕业论文要用 fama三因子模型分析股票收益率，可以具体写一下相关的代码吗？急用！感谢！2018-10-6 23:07 - MELINA326 - Stata专版
1 个回复 - 1892 次查看 毕业论文要用 fama三因子模型分析股票收益率，可以具体写一下相关的代码吗？急用！感谢！2018-10-6 23:07 - MELINA326 - Stata专版
1990-2018年Fama-French三因子月度数据0 个回复 - 2976 次查看 Fama-French三因子月度数据 1990.1-2018.7 股票市场类型编码： P9705: 创业板; P9706: 综合A股市场; P9707: 综合B股市场; P9709: 综合A股和创业板; P9710: 综合AB股和创业板。 对于MKT、SMB、HML三因子，分别 ...2018-8-30 15:46 - zxyyukie - 现金交易版
问个Fama-French三因子模型的相关问题
4 个回复 - 5074 次查看 就是Fama-French三因子模型中，市场组合是通过Rmt-Rft计算得到，账面市值比因子HML是通过账面价值/市值计算得到的，那市值因子SMB可通过那种计算得到相关数据呢2011-9-13 11:20 - zm88200 - 爱问频道
4 个回复 - 5074 次查看 就是Fama-French三因子模型中，市场组合是通过Rmt-Rft计算得到，账面市值比因子HML是通过账面价值/市值计算得到的，那市值因子SMB可通过那种计算得到相关数据呢2011-9-13 11:20 - zm88200 - 爱问频道
Fama-French三因子计算过程说明
17 个回复 - 15961 次查看 Fama-French三因子计算过程说明姜国华、叶昕、饶品贵、祝继高 （北京大学光华管理学院会计系，1000871） 一、数据来源 财务数据来源于CSMAR财务年报数据库。数据区间：资产负债表自1990年起，利润及利润分配表自19 ...2011-11-11 08:53 - pertain - 金融学（理论版）
17 个回复 - 15961 次查看 Fama-French三因子计算过程说明姜国华、叶昕、饶品贵、祝继高 （北京大学光华管理学院会计系，1000871） 一、数据来源 财务数据来源于CSMAR财务年报数据库。数据区间：资产负债表自1990年起，利润及利润分配表自19 ...2011-11-11 08:53 - pertain - 金融学（理论版）
请问谁有1993年Fama-French三因子论文的中文版本？或者详细讲解一下因子的处理分办法
4 个回复 - 6213 次查看 请问谁有1993年Fama-French三因子论文的中文版本？或者详细讲解一下因子的分组处理分办法2016-3-2 10:54 - karen001 - 量化投资
4 个回复 - 6213 次查看 请问谁有1993年Fama-French三因子论文的中文版本？或者详细讲解一下因子的分组处理分办法2016-3-2 10:54 - karen001 - 量化投资
Fama-French三因子模型
1 个回复 - 7960 次查看 [求助] 如何计算Fama-French Three Factor Model中的SMB,HML风险因子?2012-7-14 11:34 - 潇湘君iris - Excel
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求助！怎样用R编Fama－French三因子模型
11 个回复 - 15358 次查看 怎样用R编Fama－French三因子模型？我正在做一个课程论文！急阿！求高人给予指点！谢谢了2008-11-25 00:05 - shenyu2070 - R语言论坛
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如何求fama french三因子的协方差矩阵
2 个回复 - 2623 次查看 在fama french三因子的理论下，一个投资组合中，股票之间的协方差如何计算呢~？ 或者如何推导计算，主要是我需要求协方差矩阵，但是找不到求协方差的方法~感谢~2013-9-22 14:42 - chuckfx - 爱问频道
2 个回复 - 2623 次查看 在fama french三因子的理论下，一个投资组合中，股票之间的协方差如何计算呢~？ 或者如何推导计算，主要是我需要求协方差矩阵，但是找不到求协方差的方法~感谢~2013-9-22 14:42 - chuckfx - 爱问频道
Fama-French三因子模型回归，得出无风险利率Rf为负？
4 个回复 - 9338 次查看 要算事件期股票待超额收益，需要实际收益-估计收益，估计收益通过Fama-French三因子模型回归。[/backcolor] 我在resset里面下载了日三因子的数据：Km-Rf，SMB，HML，然后回归模型是Rit=Rf+Beta×（Km-Rf）+bs×SMB+ ...2013-3-7 20:12 - yanchen1991 - 爱问频道
4 个回复 - 9338 次查看 要算事件期股票待超额收益，需要实际收益-估计收益，估计收益通过Fama-French三因子模型回归。[/backcolor] 我在resset里面下载了日三因子的数据：Km-Rf，SMB，HML，然后回归模型是Rit=Rf+Beta×（Km-Rf）+bs×SMB+ ...2013-3-7 20:12 - yanchen1991 - 爱问频道
Fama-French三因子模型回归，得出无风险利率Rf为负？
0 个回复 - 2106 次查看 要算事件期股票待超额收益，需要实际收益-估计收益，估计收益通过Fama-French三因子模型回归。 我在resset里面下载了日三因子的数据：Km-Rf，SMB，HML，然后回归模型是Rit=Rf+Beta×（Km-Rf）+bs×SMB+bv×HML+εit ...2013-3-7 20:00 - yanchen1991 - 经济金融数学专区
0 个回复 - 2106 次查看 要算事件期股票待超额收益，需要实际收益-估计收益，估计收益通过Fama-French三因子模型回归。 我在resset里面下载了日三因子的数据：Km-Rf，SMB，HML，然后回归模型是Rit=Rf+Beta×（Km-Rf）+bs×SMB+bv×HML+εit ...2013-3-7 20:00 - yanchen1991 - 经济金融数学专区
Fama-French三因子模型在中国A股房地产板块的实证研究
0 个回复 - 2398 次查看 Fama-French三因子模型在中国A股房地产板块的实证研究2013-1-1 16:44 - 白塔湖123 - 金融学（理论版）
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