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[sas]模型全集, 基于sas编写的经典案例代码，模型代码 in sas, 基于sas建模5 个回复 - 1238 次查看 [sas]模型全集, 基于sas编写的经典案例代码，有案例模型的说明，代码是用sas语言写的，但代码是扫描版， 是很好的学习资料。 【00】自动读取和自动存储 【01】Logit和probitt模型sas语言 【02】二叉树模型 ...2022-1-22 16:38 - lotus_sss - 现金交易版
基于sas语言数学建模模型全集，数学建模用sas实现,4 个回复 - 1363 次查看 基于sas语言数学建模模型全集，数学建模用sas实现 【00】自动读取和自动存储 【01】Lgit和 probit模型sas语言 【02】二叉树模型 【03】神经网绛模型 【04】随机森林模型sas 【05】时间序列模型 【06】多任 ...2021-11-15 14:39 - lily-2021 - 现金交易版
投资分析技术基础学习资料2 个回复 - 647 次查看 内容非常丰富，16个G，欢迎下载学习 第144讲_管理会计报告.mp4 第143讲_平衡计分卡、平衡计分卡（上）用于业绩评价、平衡计分卡（下）用于战略管理、平衡计分卡与传统业绩评价.mp4 第142讲_经济增加 ...2021-6-23 09:18 - wz151400 - 现金交易版
如何用VBA编程计算美式、欧式期权价格 二叉树模型
30 个回复 - 16043 次查看 比如股票价格100，执行价格100，波动性0.3，无风险利率0.02，期权执行期限为1，精确度为10. 怎样用VBA编程分别计算美式、欧式期权价格呢？是基于二叉树模型的。。。跪求大神帮忙呀！！！2012-11-7 05:26 - Issilyn_lilac - Excel
30 个回复 - 16043 次查看 比如股票价格100，执行价格100，波动性0.3，无风险利率0.02，期权执行期限为1，精确度为10. 怎样用VBA编程分别计算美式、欧式期权价格呢？是基于二叉树模型的。。。跪求大神帮忙呀！！！2012-11-7 05:26 - Issilyn_lilac - Excel
【每天一个VBA模型】二叉树模型（binomial tree）
2 个回复 - 2035 次查看 内含四个文件1.单步二叉树2.多步二叉树3.欧式看跌定价4美式看跌定价2014-10-13 22:20 - yinlianqian - 殷炼乾-暨南大学国际商学院
2 个回复 - 2035 次查看 内含四个文件1.单步二叉树2.多步二叉树3.欧式看跌定价4美式看跌定价2014-10-13 22:20 - yinlianqian - 殷炼乾-暨南大学国际商学院
excel vba 期权BS模型和二叉树模型
1 个回复 - 4670 次查看 excel vba 期权BS模型和二叉树模型2017-12-1 15:13 - 英雄豪杰yj - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
1 个回复 - 4670 次查看 excel vba 期权BS模型和二叉树模型2017-12-1 15:13 - 英雄豪杰yj - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
二叉树模型与基于B-S模型的随机波动率下期权模型定价效率的实证检验
4 个回复 - 1862 次查看 【作者(必填)】许梦洁 【文题(必填)】二叉树模型与基于B-S模型的随机波动率下期权模型定价效率的实证检验 【年份(必填)】2012 【全文链接或数据库名称(选填)】http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10173 ...2014-6-23 09:56 - lipj - 求助成功区
4 个回复 - 1862 次查看 【作者(必填)】许梦洁 【文题(必填)】二叉树模型与基于B-S模型的随机波动率下期权模型定价效率的实证检验 【年份(必填)】2012 【全文链接或数据库名称(选填)】http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10173 ...2014-6-23 09:56 - lipj - 求助成功区
关于金融数学的多期二叉树模型的典型例子
2 个回复 - 4930 次查看 本帖最后由 wanghaidong918 于 2013-1-13 04:20 编辑 这是一个非常典型的金融数学多期二叉树例子，想和大家分享一下！2012-11-28 16:05 - 228168 - 金融学（理论版）
2 个回复 - 4930 次查看 本帖最后由 wanghaidong918 于 2013-1-13 04:20 编辑 这是一个非常典型的金融数学多期二叉树例子，想和大家分享一下！2012-11-28 16:05 - 228168 - 金融学（理论版）
股权-信用可转换债券定价的二叉树模型
风险框架
0 个回复 - 322 次查看 摘要翻译： 本文通过建立一个基于二叉树的信用风险可转换债券定价模型，填补了可转换债券定价领域的一个重要空白。该模型属于股权-信用风险框架。我们证明了该模型在连续时间内收敛于Ayache，Forsyth和Vetzal[2003]所 ...2022-3-26 17:15 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 322 次查看 摘要翻译： 本文通过建立一个基于二叉树的信用风险可转换债券定价模型，填补了可转换债券定价领域的一个重要空白。该模型属于股权-信用风险框架。我们证明了该模型在连续时间内收敛于Ayache，Forsyth和Vetzal[2003]所 ...2022-3-26 17:15 - 何人来此 - Forum
二叉树模型实在看不明白
2 个回复 - 1018 次查看 请问大家这里的式（b）是咋得出来的啊，实在看不明白，请大佬赐教！2021-9-28 14:31 - hwhwhwhwhw - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
2 个回复 - 1018 次查看 请问大家这里的式（b）是咋得出来的啊，实在看不明白，请大佬赐教！2021-9-28 14:31 - hwhwhwhwhw - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
二叉树模型计算期权价值 u和d该怎么定？
0 个回复 - 1748 次查看 请教大家， 在用二叉树方法来计算企业期权的价值的时候， 对于u 和 d 两个参数该怎么选？ u>1，是假设股票上涨后的 股价倍数，即 涨后的股价=S0*u; d2021-8-16 13:45 - bleblemig - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
0 个回复 - 1748 次查看 请教大家， 在用二叉树方法来计算企业期权的价值的时候， 对于u 和 d 两个参数该怎么选？ u>1，是假设股票上涨后的 股价倍数，即 涨后的股价=S0*u; d2021-8-16 13:45 - bleblemig - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
期权二叉树模型
0 个回复 - 1238 次查看 请教大神：能否用比较浅显通俗的语句解释一下期权的二叉树模型和布莱克斯科尔斯模型~非常感谢~2017-10-20 09:07 - xuli11088 - 新手入门区
0 个回复 - 1238 次查看 请教大神：能否用比较浅显通俗的语句解释一下期权的二叉树模型和布莱克斯科尔斯模型~非常感谢~2017-10-20 09:07 - xuli11088 - 新手入门区
为什么期权价格用二叉树模型和看涨看跌平价公式算出来的不一样？
0 个回复 - 1897 次查看 我今天在做一道题：如图，用同样的条件计算看跌期权的价格，我用2步二叉树的公式算出来的结果只有0.22几，但是答案上用看涨看跌平价公式（put-call parity)计算就是0.42,。这是为什么？？二叉树和putcallparity为什么 ...2017-9-27 18:37 - 水晶中的水晶 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
0 个回复 - 1897 次查看 我今天在做一道题：如图，用同样的条件计算看跌期权的价格，我用2步二叉树的公式算出来的结果只有0.22几，但是答案上用看涨看跌平价公式（put-call parity)计算就是0.42,。这是为什么？？二叉树和putcallparity为什么 ...2017-9-27 18:37 - 水晶中的水晶 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
CRR二叉树模型公式推导求助
5 个回复 - 10752 次查看 CRR二叉树模型是由三个公式推出来的三个parameters（p，u，d），如图：想请教一下是怎么推导出来的谢谢。[/backcolor]2015-1-30 12:54 - ADAMeng - 新手入门区
5 个回复 - 10752 次查看 CRR二叉树模型是由三个公式推出来的三个parameters（p，u，d），如图：想请教一下是怎么推导出来的谢谢。[/backcolor]2015-1-30 12:54 - ADAMeng - 新手入门区
求助，如何用R语言实现期权定价二叉树模型
2 个回复 - 4845 次查看 大神求助！！！感激不尽 本人刚刚接触R语言，看了R语言初学者指南和一些相关视频，然而还是不会这个编程 题目： 使用二叉树的方法，定价一个欧式看涨期权，参数如下： 波动率=20%/年 执行价=110 当前 ...2016-12-22 17:37 - lyya2012 - R语言论坛
2 个回复 - 4845 次查看 大神求助！！！感激不尽 本人刚刚接触R语言，看了R语言初学者指南和一些相关视频，然而还是不会这个编程 题目： 使用二叉树的方法，定价一个欧式看涨期权，参数如下： 波动率=20%/年 执行价=110 当前 ...2016-12-22 17:37 - lyya2012 - R语言论坛
急求高手！帮忙用matlab编程二叉树模型分析可转换债券定价！
10 个回复 - 7821 次查看 本人因论文原因急求高手帮忙编一个matlab程序，实现二叉树模型对可转换债券定价。股票波动率、无风险利率、股票价格已知，转换期权价值、回售价值、赎回价值、向下修正价值希望能考虑进来。希望步数在100步以上，能输 ...2007-9-17 22:39 - songbenhai - 金融学（理论版）
10 个回复 - 7821 次查看 本人因论文原因急求高手帮忙编一个matlab程序，实现二叉树模型对可转换债券定价。股票波动率、无风险利率、股票价格已知，转换期权价值、回售价值、赎回价值、向下修正价值希望能考虑进来。希望步数在100步以上，能输 ...2007-9-17 22:39 - songbenhai - 金融学（理论版）
关于金融中的二叉树模型，求助各位大神
5 个回复 - 3045 次查看 大家好，我是一名学生，最近要做一个关于二叉树模型的报告，需要和近期的消息新闻有关，可有哪位提供一些相关的信息的，国内外的都可以.之前在经管爱问里发了求助，没有人回我，在这里我再发个帖求助一下。谢谢大家了 ...2016-3-26 17:43 - hilarybo - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
5 个回复 - 3045 次查看 大家好，我是一名学生，最近要做一个关于二叉树模型的报告，需要和近期的消息新闻有关，可有哪位提供一些相关的信息的，国内外的都可以.之前在经管爱问里发了求助，没有人回我，在这里我再发个帖求助一下。谢谢大家了 ...2016-3-26 17:43 - hilarybo - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
FRM 二叉树模型 为什么it is never optimal to exercise an American put option?
9 个回复 - 2692 次查看 FRM 一级考试中 关于提前行权，二叉树模型中 为什么it is never optimal to exercise an American put option? 谢谢啦·~~~2015-4-6 17:03 - rongyang114 - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
9 个回复 - 2692 次查看 FRM 一级考试中 关于提前行权，二叉树模型中 为什么it is never optimal to exercise an American put option? 谢谢啦·~~~2015-4-6 17:03 - rongyang114 - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
求助 懂二叉树模型 和BSM creditmetrics的大神
2 个回复 - 2990 次查看 求助 懂 二叉树模型 和BSM creditmetrics的大神 QQ：148088806 小弟有问题请教 有偿2015-4-17 16:13 - soheon - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
2 个回复 - 2990 次查看 求助 懂 二叉树模型 和BSM creditmetrics的大神 QQ：148088806 小弟有问题请教 有偿2015-4-17 16:13 - soheon - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
二叉树模型的时间阶段数是什么意思？取奇偶又有什么区别？
1 个回复 - 1798 次查看 如题，二叉树模型的时间阶段数是什么意思？取奇偶又有什么区别？求大虾指教，越仔细越好，最好能举例说明一下~~2013-3-27 14:15 - xywly2012 - 爱问频道
1 个回复 - 1798 次查看 如题，二叉树模型的时间阶段数是什么意思？取奇偶又有什么区别？求大虾指教，越仔细越好，最好能举例说明一下~~2013-3-27 14:15 - xywly2012 - 爱问频道
广义二叉树模型(GCRR)的弹性参数怎么理解呢？
1 个回复 - 1435 次查看 如题，广义二叉树模型的弹性参数有什么作用？如何理解呢？ 求大虾指教2013-3-27 14:13 - xywly2012 - 爱问频道
1 个回复 - 1435 次查看 如题，广义二叉树模型的弹性参数有什么作用？如何理解呢？ 求大虾指教2013-3-27 14:13 - xywly2012 - 爱问频道
二叉树模型的期权问题
11 个回复 - 5239 次查看 如上两图所示，请问：第二幅图中的fuu,fud,fdd是怎么计算的?谢谢2012-8-22 00:42 - 晨光玉露 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
11 个回复 - 5239 次查看 如上两图所示，请问：第二幅图中的fuu,fud,fdd是怎么计算的?谢谢2012-8-22 00:42 - 晨光玉露 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
二叉树模型
14 个回复 - 6224 次查看 "二叉树模型中，向上运动的幅度和相互联系会影响到衍生品的价值，而向上运动的概率却不会影响衍生品的价值。"这句话该怎么理解呢？2012-4-11 08:49 - galaxy_ln - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
14 个回复 - 6224 次查看 "二叉树模型中，向上运动的幅度和相互联系会影响到衍生品的价值，而向上运动的概率却不会影响衍生品的价值。"这句话该怎么理解呢？2012-4-11 08:49 - galaxy_ln - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
求助：证券投资二叉树模型！！！紧急！
10 个回复 - 4266 次查看 某种证券当前的价格为S，设该证券在接下来的每一天中均以概率p涨到S"u，以概率1-p跌到S"d，其中S"表示前天的价格，且假设每一天的价格涨跌是相互独立的，求接下来的第n天的价格Sn的分布.2010-7-13 18:52 - 张紫剑 - 经济金融数学专区
10 个回复 - 4266 次查看 某种证券当前的价格为S，设该证券在接下来的每一天中均以概率p涨到S"u，以概率1-p跌到S"d，其中S"表示前天的价格，且假设每一天的价格涨跌是相互独立的，求接下来的第n天的价格Sn的分布.2010-7-13 18:52 - 张紫剑 - 经济金融数学专区
美式期权的二叉树模型
4 个回复 - 6202 次查看 2. JTE Corporation is a non-dividend-paying stock that is currently priced at $49. An analyst has determined that the annual standard deviation of returns on JTE stock is 8% and that the annual ri ...2010-5-2 06:31 - sdtalrq - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
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