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CAL.CML.SML的关系
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资组合最重要的步骤:
1 计算单个证券的收益率和方差,和相互之间的协方差
2 计算证券组合的收益率和方差,得出资有效性边界
3 计算无风险收益率和证券组合的方差,得出CAL直线
4 由两个证券组合的主动投资推导出 ...
2014-1-28 01:01 - ck19 - 金融学(理论版)
问关于CML和SML一题
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which of following statements regarding portfolio theory is least likely correct?(B)
A.Adding riskier assets to a portfolio can decrease the portfolio's risk
B.A security will plot on the
CML if it ...
2009-5-19 21:15 - bettycen - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
关于SML与CML
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总觉得
SML与
CML有着千丝万缕的联系~~~ 而且个人认为两者在本质上没有显著的差别(坐标姑且不论 不反应本质问题 只看作数学上的一个变换)
理由如下:
设
CML中,投资于有效市场组合的比例为x,则有 ...
2009-11-11 00:01 - egypt2008 - 金融学(理论版)