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求问时间趋势项和个体虚拟变量在固定效应模型的公式里应该怎么体现?
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xtpcse lnsuicide gdppc inf unemp lnexc i.cc1 t
xtgls lnsuicide gdppc inf unemp lnexc i.cc1 t,panels(cor) corr(ar1)
长面板数据
lnsuicide是因变量 gdppc、inf、unemp和lnexc是自变量 还加入了个体虚 ...
2020-6-30 23:30 - CitronL - Stata专版
系统GMM估计时,需要加入个体虚拟变量吗?
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模型的形式是:
(LnInno)it=β1(LnInno)it-1+β2Xit+αi+µt+εit
αi是个体固定效应 µt是年份固定效应,用系统GMM估计时需要加入年份虚拟变量,那
个体虚拟变量需要加入吗?
我知道差分模型 ...
2012-5-15 20:19 - xx_13120 - Stata专版
固定效应 加入个体虚拟变量会少一个,请问它与常数的关系
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这个stata固定个体的结果: agg | .0052426 .0023112 2.27 0.023 .0007128 .0097725 helfder | -.2174412 .1957737 -1.11 0.267 -.6011506 .1662683 sex | -1.076611 ...
2013-1-25 22:46 - suiyuehong - Stata专版