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VaR 蒙特卡罗模拟法+历史模拟法+Delta正态法用Excel实现3 个回复 - 1392 次查看 VaR 蒙特卡罗模拟法+历史模拟法+Delta正态法 VaR-Monte-Carlo Simulation+Historical Simulation+Delta-Normal Method VaR 蒙特卡罗模拟法+历史模拟法+Delta正态法VaR-Monte-Carlo Simulation+Historica ...2022-2-13 20:22 - Lamarr-202110 - 现金交易版
如何利用蒙特卡罗模拟计算期权组合的VaR，求思路
12 个回复 - 10235 次查看 A bank has written a call option on onestock and a put option on another stock. For the first option the stock priceis 50, the strike price is 51, the volatility is 28% per annum, and the time toma ...2015-12-8 15:20 - ynp_1993 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
12 个回复 - 10235 次查看 A bank has written a call option on onestock and a put option on another stock. For the first option the stock priceis 50, the strike price is 51, the volatility is 28% per annum, and the time toma ...2015-12-8 15:20 - ynp_1993 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
深度解析：Value at Risk、风险价值、在险价值VaR计算方法-蒙特卡罗模拟法8 个回复 - 2848 次查看 蒙特卡罗模拟法计算VaR的基本原理： 1、假设资产价格的变动服从某种随机过程 2、利用计算机模型一定时期内的资产价格变动路径 3、步骤2重复n次 4、可以得到一定时期内资产价格的分布情况 5、根据模拟的分布情况 ...2019-4-10 15:46 - GaussAnalytica - 现金交易版
几何布朗运动（Geometric Brownian Motion）GBM蒙特卡罗模拟计算Value at Risk、VaR3 个回复 - 9661 次查看 几何布朗运动（Geometric Brownian Motion）GBM计算VaR的基本原理：1、 假设资产价格的变动服从某种随机过程。 2、 利用计算机模型一定时期内的资产价格变动路径。 3、 步骤2重复n次。 4、 可以得到一定时期内资产 ...2019-7-2 18:27 - GaussAnalytica - 现金交易版
求助：基于GARCH模型和蒙特卡罗模拟法测定VaR
36 个回复 - 22718 次查看 我想用matlab实现VaR的蒙特卡罗模拟，哪位大侠可以给予详细一点的帮助哦？先谢谢了！2005-12-27 18:07 - zjding - 计量经济学与统计软件
36 个回复 - 22718 次查看 我想用matlab实现VaR的蒙特卡罗模拟，哪位大侠可以给予详细一点的帮助哦？先谢谢了！2005-12-27 18:07 - zjding - 计量经济学与统计软件
DCC-GARCH下计算VaR与CVaR, 蒙特卡罗模拟
2 个回复 - 964 次查看 请问，有人可以做dcc-garch下，计算VaR与CVaR，并且得到min CVaR下的资产权重吗?用蒙特卡罗方法去模拟收益率然后计算。我有三个资产。会的大神请联系我啊，重谢。2020-5-7 11:49 - xiaoliw - 新手入门区
2 个回复 - 964 次查看 请问，有人可以做dcc-garch下，计算VaR与CVaR，并且得到min CVaR下的资产权重吗?用蒙特卡罗方法去模拟收益率然后计算。我有三个资产。会的大神请联系我啊，重谢。2020-5-7 11:49 - xiaoliw - 新手入门区
有大神会编蒙特卡罗模拟来计算VAR的么，求帮助！！
32 个回复 - 18412 次查看 楼主编程小白。最近在写毕业论文，卡在蒙特卡洛模拟的编程了，感觉不是很难，但是尝试半天都写不出来。。。。不知道如何得到几何收益率分布，也不知道接下来怎么得到VAR的值，求帮忙！！！！2015-5-14 21:46 - 豇小豆 - MATLAB等数学软件专版
32 个回复 - 18412 次查看 楼主编程小白。最近在写毕业论文，卡在蒙特卡洛模拟的编程了，感觉不是很难，但是尝试半天都写不出来。。。。不知道如何得到几何收益率分布，也不知道接下来怎么得到VAR的值，求帮忙！！！！2015-5-14 21:46 - 豇小豆 - MATLAB等数学软件专版
基于蒙特卡罗模拟的比特币价格演进路径模拟和VaR计算3 个回复 - 1041 次查看 基于蒙特卡罗模拟的比特币价格演进路径模拟和VaR计算 基于蒙特卡罗模拟的比特币价格演进路径模拟和VaR计算 基于蒙特卡罗模拟的比特币价格演进路径模拟和VaR计算2020-3-15 12:53 - GaussAnalytica - 现金交易版
蒙特卡罗模拟VaR计算 R实现代码
2 个回复 - 5321 次查看 如何产生两个具有相关关系的正态随机数，如a~N(0,0.02^2), b~N(0,0.01^2),相关系数p(a,b)=0.3,并做1000次两只股票组合的蒙特卡罗模拟，计算VaR2017-5-15 00:45 - disljk - R语言论坛
2 个回复 - 5321 次查看 如何产生两个具有相关关系的正态随机数，如a~N(0,0.02^2), b~N(0,0.01^2),相关系数p(a,b)=0.3,并做1000次两只股票组合的蒙特卡罗模拟，计算VaR2017-5-15 00:45 - disljk - R语言论坛
【求助】给定VaR，用蒙特卡罗模拟计算投资组合资产配置比例的代码
1 个回复 - 2297 次查看 小弟毕业论文，需要用到这个东西，已经找到了用蒙特卡罗模拟计算投资组合VaR的代码，但是需要的东西是反过来的，在给定VaR的情况下，计算投资组合各个资产的配置比例2016-3-21 14:11 - 光头的喜悦 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2297 次查看 小弟毕业论文，需要用到这个东西，已经找到了用蒙特卡罗模拟计算投资组合VaR的代码，但是需要的东西是反过来的，在给定VaR的情况下，计算投资组合各个资产的配置比例2016-3-21 14:11 - 光头的喜悦 - 计量经济学与统计软件
