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如何利用蒙特卡罗模拟计算期权组合的VaR，求思路
12 个回复 - 10131 次查看 A bank has written a call option on onestock and a put option on another stock. For the first option the stock priceis 50, the strike price is 51, the volatility is 28% per annum, and the time toma ...2015-12-8 15:20 - ynp_1993 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
12 个回复 - 10131 次查看 A bank has written a call option on onestock and a put option on another stock. For the first option the stock priceis 50, the strike price is 51, the volatility is 28% per annum, and the time toma ...2015-12-8 15:20 - ynp_1993 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
随机波动率下的美式期权定价：逼近
早期运动面与蒙特卡罗模拟
0 个回复 - 226 次查看 摘要翻译： 本研究的目的是发展评估美式期权价格的方法，当标的资产的波动性被描述为一个随机过程。作为这个问题的一部分，开发了美式期权的早期行使面建模技术。将这些方法与建模复杂度和计算速度进行了比较。本文给 ...2022-4-1 09:30 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 226 次查看 摘要翻译： 本研究的目的是发展评估美式期权价格的方法，当标的资产的波动性被描述为一个随机过程。作为这个问题的一部分，开发了美式期权的早期行使面建模技术。将这些方法与建模复杂度和计算速度进行了比较。本文给 ...2022-4-1 09:30 - 何人来此 - Forum
利用高性能计算和蒙特卡罗模拟进行定价
美式期权
0 个回复 - 196 次查看 摘要翻译： 高性能计算(HPC)是一个非常有吸引力和相对较新的研究领域，在许多应用中取得了很好的结果。本文将HPC用于美式期权的定价。虽然美式期权在计算金融中非常重要；它们的估值非常具有挑战性，尤其是当使用蒙特 ...2022-3-20 09:45 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 196 次查看 摘要翻译： 高性能计算(HPC)是一个非常有吸引力和相对较新的研究领域，在许多应用中取得了很好的结果。本文将HPC用于美式期权的定价。虽然美式期权在计算金融中非常重要；它们的估值非常具有挑战性，尤其是当使用蒙特 ...2022-3-20 09:45 - 能者818 - Forum
定价的蒙特卡罗方法和路径生成技术
多资产路径依赖期权
0 个回复 - 311 次查看 摘要翻译： 我们考虑了一篮子基础资产的路径依赖期权的定价问题。作为一个例子，我们使用亚式期权来发展我们的研究。亚式期权是一种衍生品合约，其基础变量是在一段时间内抽样的给定资产的平均价格。由于这种结构，亚 ...2022-3-7 21:29 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 311 次查看 摘要翻译： 我们考虑了一篮子基础资产的路径依赖期权的定价问题。作为一个例子，我们使用亚式期权来发展我们的研究。亚式期权是一种衍生品合约，其基础变量是在一段时间内抽样的给定资产的平均价格。由于这种结构，亚 ...2022-3-7 21:29 - 大多数88 - Forum
亚洲篮子期权的准蒙特卡罗定价与套期保值
模拟
0 个回复 - 121 次查看 摘要翻译： 本文用拟蒙特卡罗模拟方法研究了高维亚篮子期权的定价和套期保值问题。我们假设一个含时变挥发物的Black-Scholes市场，给出了如何借助Malliavin演算来计算增量，扩展了Montero和Kohatsu-Higa(2003)所采用 ...2022-3-6 18:22 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 121 次查看 摘要翻译： 本文用拟蒙特卡罗模拟方法研究了高维亚篮子期权的定价和套期保值问题。我们假设一个含时变挥发物的Black-Scholes市场，给出了如何借助Malliavin演算来计算增量，扩展了Montero和Kohatsu-Higa(2003)所采用 ...2022-3-6 18:22 - 何人来此 - Forum
【资产定价】期权调整利差法和蒙特卡罗模拟法的区别到底是什么？
0 个回复 - 1537 次查看 我在做资产证券化的论文，涉及定价，老师不管，同学不会，自己半路出家很多不明白(惭愧)，但是无奈还是得硬着头皮写，只好上来求助各位，求解答，如有写过这方面论文、最近又有空的大佬，我愿意付费咨询。我看了些论 ...2019-12-31 15:40 - 绛纱垂簟净7 - 悬赏大厅
0 个回复 - 1537 次查看 我在做资产证券化的论文，涉及定价，老师不管，同学不会，自己半路出家很多不明白(惭愧)，但是无奈还是得硬着头皮写，只好上来求助各位，求解答，如有写过这方面论文、最近又有空的大佬，我愿意付费咨询。我看了些论 ...2019-12-31 15:40 - 绛纱垂簟净7 - 悬赏大厅
奇异期权、随机过程模拟与基于蒙特卡罗(MC)模拟的期权定价书籍II
113 个回复 - 16240 次查看 First,附上基于蒙特卡罗模拟的期权定价和资产价格模拟I地址：http://bbs.pinggu.org/thread-3199376-1-1.html基于MATLAB操作的马尔可夫链蒙特卡罗方法(MCMC)地址：http://bbs.pinggu.org/thread-3183783-1-1.html ...2014-9-12 16:07 - fantuanxiaot - 量化投资
113 个回复 - 16240 次查看 First,附上基于蒙特卡罗模拟的期权定价和资产价格模拟I地址：http://bbs.pinggu.org/thread-3199376-1-1.html基于MATLAB操作的马尔可夫链蒙特卡罗方法(MCMC)地址：http://bbs.pinggu.org/thread-3183783-1-1.html ...2014-9-12 16:07 - fantuanxiaot - 量化投资
基于蒙特卡罗(MC)模拟的期权定价和资产价格模拟（附送优质文献8篇）
179 个回复 - 73480 次查看 **** 本内容被作者隐藏 ****2014-9-8 16:20 - fantuanxiaot - 爱问频道
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求matlab代码用蒙特卡罗模拟算美式看涨期权的价值
1 个回复 - 639 次查看 求matlab代码用蒙特卡罗模拟算美式看涨期权的价值S0=60Strike price X=59risk-free rate=6%dividend yield=4%time to maturity T=1stock volatility=0.204661100 time steps and 100000 simulations谢谢各位大佬啦！ ...2019-3-18 22:56 - tiffaniiii - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 639 次查看 求matlab代码用蒙特卡罗模拟算美式看涨期权的价值S0=60Strike price X=59risk-free rate=6%dividend yield=4%time to maturity T=1stock volatility=0.204661100 time steps and 100000 simulations谢谢各位大佬啦！ ...2019-3-18 22:56 - tiffaniiii - 计量经济学与统计软件
基于matlab的 美式看跌期权的蒙特卡罗模拟定价和二叉树模拟定价代码
16 个回复 - 5367 次查看 基于matlab的 美式看跌期权的蒙特卡罗模拟定价和二叉树模拟定价代码 美式看跌期权的蒙特卡罗模拟期权定价代码来源于网络，然后本人略加修改。 美式看跌期权的二叉树期权定价代码属于本人原创内容。 蒙特卡罗模拟： ...2018-7-8 14:53 - asyu17 - 经管代码库
16 个回复 - 5367 次查看 基于matlab的 美式看跌期权的蒙特卡罗模拟定价和二叉树模拟定价代码 美式看跌期权的蒙特卡罗模拟期权定价代码来源于网络，然后本人略加修改。 美式看跌期权的二叉树期权定价代码属于本人原创内容。 蒙特卡罗模拟： ...2018-7-8 14:53 - asyu17 - 经管代码库
蒙特卡罗亚式期权源代码等
2 个回复 - 1622 次查看 里面包括了随机数产生，收益模拟，股价模拟等大量的源代码！！ 文件下载： 蒙特卡罗亚式期权源代码等2015-3-13 22:01 - nihaojay - 经管代码库
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商业银行：隐含期权定价的理论方法与蒙特卡罗模拟
2 个回复 - 797 次查看 商业银行：隐含期权定价的理论方法与蒙特卡罗模拟2017-8-17 17:51 - YLRYLLYM - 金融学（理论版）
2 个回复 - 797 次查看 商业银行：隐含期权定价的理论方法与蒙特卡罗模拟2017-8-17 17:51 - YLRYLLYM - 金融学（理论版）
蒙特卡罗法给美式期权定价的研究 （英文）
5 个回复 - 2761 次查看 An efficient implementation of a least squares Monte Carlomethod for valuing American-style options2013-2-21 06:42 - skysea_qt - Forum
5 个回复 - 2761 次查看 An efficient implementation of a least squares Monte Carlomethod for valuing American-style options2013-2-21 06:42 - skysea_qt - Forum
蒙特卡罗亚式期权源代码等
5 个回复 - 4782 次查看 里面包括了随机数产生，收益模拟，股价模拟等大量的源代码！！2014-6-15 21:20 - nihaojay - MATLAB等数学软件专版
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美式期权的最小二乘蒙特卡罗模型
0 个回复 - 932 次查看 利用在人大论坛下载的关于美式期权定价的MATLAB，运行后是两个图，期权和股价模拟路径有什么关系？2016-12-19 19:51 - 我叫曹老四 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 932 次查看 利用在人大论坛下载的关于美式期权定价的MATLAB，运行后是两个图，期权和股价模拟路径有什么关系？2016-12-19 19:51 - 我叫曹老四 - 计量经济学与统计软件
美式期权最小二乘蒙特卡罗模型
3 个回复 - 1829 次查看 请问利用MATLAB模拟股票价格的结果，这个要怎么解释，初始价格为1，敲定价格为1.1，期权有效期为一年2016-12-18 16:35 - 我叫曹老四 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 1829 次查看 请问利用MATLAB模拟股票价格的结果，这个要怎么解释，初始价格为1，敲定价格为1.1，期权有效期为一年2016-12-18 16:35 - 我叫曹老四 - 计量经济学与统计软件
用MATLAB对实物期权进行蒙特卡罗模拟
3 个回复 - 2451 次查看 现毕业论文急需用蒙特卡罗方法对实物期权进行定价，由于本人编程能力极为匮乏，自己参照相关参考书编了一个小程序，但是运行结果错误，不知如何的修改，在此恳请高手帮忙，万分的感谢！！！2012-5-13 11:01 - 不再后悔 - MATLAB等数学软件专版
3 个回复 - 2451 次查看 现毕业论文急需用蒙特卡罗方法对实物期权进行定价，由于本人编程能力极为匮乏，自己参照相关参考书编了一个小程序，但是运行结果错误，不知如何的修改，在此恳请高手帮忙，万分的感谢！！！2012-5-13 11:01 - 不再后悔 - MATLAB等数学软件专版
基于多层次蒙特卡罗方法的巴黎期权定价
5 个回复 - 1144 次查看 【作者(必填)】 宋斌, 林则夫, 张冰洁 【文题(必填)】 基于多层次蒙特卡罗方法的巴黎期权定价 【年份(必填)】 2016 Vol. 24 (2): 11-18 【全文链接或数据库名称(选填)】 《中国管理科学》2016-2-25 17:18 - feiyufans - 文献求助专区
5 个回复 - 1144 次查看 【作者(必填)】 宋斌, 林则夫, 张冰洁 【文题(必填)】 基于多层次蒙特卡罗方法的巴黎期权定价 【年份(必填)】 2016 Vol. 24 (2): 11-18 【全文链接或数据库名称(选填)】 《中国管理科学》2016-2-25 17:18 - feiyufans - 文献求助专区
[下载]wiley06新书《模型化风险：运用蒙特卡罗模拟、实物期权的分析、预测与优化技术》
26 个回复 - 9996 次查看 Modeling Risk: Applying Monte Carlo Simulation, Real Options Analysis, Forecasting, and Optimization Techniques (Wiley Finance) Hardcover: 605 pages Publisher: Wiley; Har/Cdr edition (May 19, 2006) La ...2007-9-30 08:42 - dannin - 计量经济学与统计软件
26 个回复 - 9996 次查看 Modeling Risk: Applying Monte Carlo Simulation, Real Options Analysis, Forecasting, and Optimization Techniques (Wiley Finance) Hardcover: 605 pages Publisher: Wiley; Har/Cdr edition (May 19, 2006) La ...2007-9-30 08:42 - dannin - 计量经济学与统计软件
300论坛币求解蒙特卡罗模拟和期权敏感性参数问题
1 个回复 - 894 次查看 总共3大题，一个大题目悬赏100论坛币。用Excel完成，发送至邮箱467688523@qq.com，验收后付款。谢谢！[/backcolor] 一、蒙特卡罗模拟 估计期权V.（可使用MATLAB）[/backcolor]Call option[/backcolor]期权有效期T=1 ...2014-6-16 20:47 - 童小格 - 悬赏大厅
1 个回复 - 894 次查看 总共3大题，一个大题目悬赏100论坛币。用Excel完成，发送至邮箱467688523@qq.com，验收后付款。谢谢！[/backcolor] 一、蒙特卡罗模拟 估计期权V.（可使用MATLAB）[/backcolor]Call option[/backcolor]期权有效期T=1 ...2014-6-16 20:47 - 童小格 - 悬赏大厅
金融工程 蒙特卡罗法定价期权问题 C++
1 个回复 - 1455 次查看 请教一个问题：用蒙特卡罗法对期权定价时，在计算未来股票价格S_T的公式里面有一个随机数 ε；根据定义，ε 是正态分布中抽取的一个随机样本。问题来了，我不太理解这个随机样本ε，如果说ε是区间为[0, 1]的任意数值 ...2012-8-3 19:35 - chopinlytlyt - 金融学（理论版）
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蒙特卡罗随即模拟在期权定价中的应用
2 个回复 - 1805 次查看 连老师： 您好1）stata 帮助菜单里提供了一个模拟对数正态分布的路径， 那当得出股票价格的路径以后， 然后想要得出期权价格的路径，c=exp(-rt)max(s-k,0), 应该用什么命令呢？ 2）stata可以模拟一个garch程序么？ ...2011-7-26 04:05 - kristen88 - 统计软件培训班VIP答疑区
2 个回复 - 1805 次查看 连老师： 您好1）stata 帮助菜单里提供了一个模拟对数正态分布的路径， 那当得出股票价格的路径以后， 然后想要得出期权价格的路径，c=exp(-rt)max(s-k,0), 应该用什么命令呢？ 2）stata可以模拟一个garch程序么？ ...2011-7-26 04:05 - kristen88 - 统计软件培训班VIP答疑区
[求助]如何用matlab进行蒙特卡罗模拟计算股票看涨期权的价格
5 个回复 - 9191 次查看 已经股价，行权价，时间，波动率标准差，无风险利率如何用matlab进行蒙特卡罗模拟计算股票看涨期权的价格毕业论文所用，十分焦虑劳驾各位高手写出具体非常感谢！2009-5-26 15:17 - zhou8xin - MATLAB等数学软件专版
5 个回复 - 9191 次查看 已经股价，行权价，时间，波动率标准差，无风险利率如何用matlab进行蒙特卡罗模拟计算股票看涨期权的价格毕业论文所用，十分焦虑劳驾各位高手写出具体非常感谢！2009-5-26 15:17 - zhou8xin - MATLAB等数学软件专版
[求助]救命！请高人给个用最小二乘蒙特卡罗解决美式期权的例子
3 个回复 - 3521 次查看 各位高人，请给个用最小二乘蒙特卡罗对美式期权定价的简单的matlab程序例子好吗？真的在别处找不到例子了，不知道编程模式是怎样的？我挺急的，谢谢各位大侠了！ [此贴子已经被作者于2008-3-9 9:47:01编辑过]2008-3-9 09:46 - KEY8319 - MATLAB等数学软件专版
3 个回复 - 3521 次查看 各位高人，请给个用最小二乘蒙特卡罗对美式期权定价的简单的matlab程序例子好吗？真的在别处找不到例子了，不知道编程模式是怎样的？我挺急的，谢谢各位大侠了！ [此贴子已经被作者于2008-3-9 9:47:01编辑过]2008-3-9 09:46 - KEY8319 - MATLAB等数学软件专版
求助：美式期权定价除了可以用最小二乘蒙特卡罗模拟方法以外还有什么方法？
6 个回复 - 4174 次查看 请问：美式期权定价除了可以用最小二乘蒙特卡罗模拟方法以外还有什么方法？先谢过各位 [此贴子已经被作者于2007-11-7 23:13:29编辑过]2007-11-7 23:13 - isharing - 金融学（理论版）
6 个回复 - 4174 次查看 请问：美式期权定价除了可以用最小二乘蒙特卡罗模拟方法以外还有什么方法？先谢过各位 [此贴子已经被作者于2007-11-7 23:13:29编辑过]2007-11-7 23:13 - isharing - 金融学（理论版）
