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Barra模型专题文献，Barra Model2 个回复 - 677 次查看 Barra模型专题文献，Barra Model United States Equity E3. pdf Value Stocks and the Macro Cycle. pdf Using Statistical Models to_Capture Missing Fundamental_Factor Risk. pdf Tracking the Earning ...2023-5-13 08:42 - Lala-20200 - 现金交易版
【金融学习资料】多因子体系与量化研究学习资料1 个回复 - 486 次查看 内容丰富，欢迎下载学习 01-Barra模型初探：A股市场风格解析.pdf 02-Barra模型进阶：多因子风险预测.pdf 03-Barra 模型深化：纯因子组合构建.pdf 04- 基于持仓的基金业绩归因：始于 Brinson，归于 Barra.pdf ...2023-4-28 09:19 - wz151400 - 现金交易版
渤海证券多因子模型研究系列之九：Barra风险模型（CNE6）之纯因子构建与因子合成20190
1 个回复 - 1597 次查看 渤海证券多因子模型研究系列之九：Barra风险模型（CNE6）之纯因子构建与因子合成20190620 欢迎订阅论坛文库[/backcolor]"[/backcolor]BAFE文摘[/backcolor]"查看更新和旧帖[/backcolor]2019-6-20 23:58 - ottohans - 行业分析报告
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数库产品行业数据在 Barra 模型中的应用
0 个回复 - 230 次查看 核心观点 [*]基于数库产品收入分项数据的多行业分类使得多元化、跨行业经营的公司不再只简单属于某个行业， 而是按比例展示其所属地多个行业，这能更准确地描述其所属行业的状态。 [*]多行业暴露下的行业纯 ...2023-9-14 16:55 - ChinaScope数库 - 量化投资
0 个回复 - 230 次查看 核心观点 [*]基于数库产品收入分项数据的多行业分类使得多元化、跨行业经营的公司不再只简单属于某个行业， 而是按比例展示其所属地多个行业，这能更准确地描述其所属行业的状态。 [*]多行业暴露下的行业纯 ...2023-9-14 16:55 - ChinaScope数库 - 量化投资
BARRA 因子模型 CNE5 USE4 EUE4
25 个回复 - 11057 次查看 MSCI alpha模型CNE5，USE4以及EUE4的文档，比较详细的说明。2015-10-11 15:56 - 铜矿峪 - 商业数据分析
25 个回复 - 11057 次查看 MSCI alpha模型CNE5，USE4以及EUE4的文档，比较详细的说明。2015-10-11 15:56 - 铜矿峪 - 商业数据分析
barra模型
0 个回复 - 437 次查看 基于Barra模型的多因子选股策略 BARRA模型对国内ETF市场业绩的归因分析2022-7-26 17:59 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
0 个回复 - 437 次查看 基于Barra模型的多因子选股策略 BARRA模型对国内ETF市场业绩的归因分析2022-7-26 17:59 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
BARRA模型对国内ETF市场业绩的归因分析
4 个回复 - 2353 次查看 【作者(必填)】 [/backcolor]余媛媛[/backcolor]；[/backcolor] 【文题(必填)】 BARRA模型对国内ETF市场业绩的归因分析[/backcolor] 【年份(必填)】2014 【全文链接或数据库名称(选填)】2016-8-14 02:36 - hnzb - 求助成功区
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财通证券-“星火”多因子专题报告（三）：Barra模型深化，纯因子组合构建-190214.pdf
0 个回复 - 1115 次查看 财通证券-“星火”多因子专题报告（三）：Barra模型深化，纯因子组合构建-1902142020-1-15 10:11 - lan2720 - 量化投资
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[东北证券]港股研究系列-Barra模型及应用.pdf
0 个回复 - 1027 次查看 [东北证券]港股研究系列-Barra模型及应用.pdf2019-12-27 11:29 - lan2720 - 量化投资
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东北证券_20181013_东北证券金融工程报告：Barra模型（CNE6）介绍与应用-16页
2 个回复 - 1941 次查看 东北证券_20181013_东北证券金融工程报告：Barra模型（CNE6）介绍与应用-16页2019-5-8 09:22 - sfbzx - 行业分析报告
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Barra模型在学术界认可怎么样
0 个回复 - 542 次查看 最近在写硕士论文，挖掘了一个行为金融学理论支撑的量化因子，做了FF检验通过。后续想通过Barra模型进行溢价归因。 想问一下各位老师，Barra模型在学术界认可度怎么样，我在中文期刊上为什么很少看到有顶刊发表基于B ...2023-5-12 08:15 - lxy990929 - 悬赏大厅
0 个回复 - 542 次查看 最近在写硕士论文，挖掘了一个行为金融学理论支撑的量化因子，做了FF检验通过。后续想通过Barra模型进行溢价归因。 想问一下各位老师，Barra模型在学术界认可度怎么样，我在中文期刊上为什么很少看到有顶刊发表基于B ...2023-5-12 08:15 - lxy990929 - 悬赏大厅
基于Barra多因子模型的组合权重优化
0 个回复 - 1307 次查看 导语多因子选股作为量化投资研究领域的经典模型，在海内外各类投资机构均受到广泛研究和实践应用。 在多因子模型中，决定策略收益稳健性的关键步骤正在于股票组合的权重配置。因此，从量化对冲策略追求收益稳定性的角 ...2021-11-17 17:03 - _wallstreetcat_ - Forum
0 个回复 - 1307 次查看 导语多因子选股作为量化投资研究领域的经典模型，在海内外各类投资机构均受到广泛研究和实践应用。 在多因子模型中，决定策略收益稳健性的关键步骤正在于股票组合的权重配置。因此，从量化对冲策略追求收益稳定性的角 ...2021-11-17 17:03 - _wallstreetcat_ - Forum
关于 金融时间序列 里 Barra模型的问题
3 个回复 - 2575 次查看 Analysis of Financial Time Series by Ruey S. Tsay 第二版 第九章有简单的讲Barra模型 其中解释了Barra模型建模的思想 和 怎么求f因子 其中有个例子是产业因子模型 industry factor model 但是 ...2017-3-20 14:51 - 不吃喵的鱼ぃ - 金融学（理论版）
3 个回复 - 2575 次查看 Analysis of Financial Time Series by Ruey S. Tsay 第二版 第九章有简单的讲Barra模型 其中解释了Barra模型建模的思想 和 怎么求f因子 其中有个例子是产业因子模型 industry factor model 但是 ...2017-3-20 14:51 - 不吃喵的鱼ぃ - 金融学（理论版）
关于BARRA模型
1 个回复 - 1341 次查看 Barra是做风险模型的，主要应用是构建active risk/total risk在一定范围内的portfolio。Active risk也就是所谓的tracking error, 一般也就量化对冲基金会在意这个指标（一直不懂非对冲的基金计算这个干嘛，尤其是国内 ...2018-9-20 18:21 - dantsinghua - 灌水吧
1 个回复 - 1341 次查看 Barra是做风险模型的，主要应用是构建active risk/total risk在一定范围内的portfolio。Active risk也就是所谓的tracking error, 一般也就量化对冲基金会在意这个指标（一直不懂非对冲的基金计算这个干嘛，尤其是国内 ...2018-9-20 18:21 - dantsinghua - 灌水吧
渤海证券多因子模型研究系列之八：Barra风险模型（CNE6）之单因子检测20190621
0 个回复 - 1906 次查看 渤海证券多因子模型研究系列之八：Barra风险模型（CNE6）之单因子检测20190621 欢迎订阅论坛文库[/backcolor]"[/backcolor]BAFE文摘[/backcolor]"查看更新和旧帖[/backcolor]2019-6-21 21:05 - ottohans - 行业分析报告
0 个回复 - 1906 次查看 渤海证券多因子模型研究系列之八：Barra风险模型（CNE6）之单因子检测20190621 欢迎订阅论坛文库[/backcolor]"[/backcolor]BAFE文摘[/backcolor]"查看更新和旧帖[/backcolor]2019-6-21 21:05 - ottohans - 行业分析报告
Barra模型初探，A股市场风格解析
1 个回复 - 3568 次查看 >>> 引言 本篇内容是参考方正金工研究报告“星火” 多因子系列报告的第一篇《Barra模型初探，A股市场风格解析》，下面将对Barra模型的基本原理进行介绍，对模型的细节部分进行说明，试图构建多因子收益归因 ...2019-6-14 16:14 - JoinQuant - 量化投资
1 个回复 - 3568 次查看 >>> 引言 本篇内容是参考方正金工研究报告“星火” 多因子系列报告的第一篇《Barra模型初探，A股市场风格解析》，下面将对Barra模型的基本原理进行介绍，对模型的细节部分进行说明，试图构建多因子收益归因 ...2019-6-14 16:14 - JoinQuant - 量化投资
中信建投_20180830_因子深度研究系列：Barra风险模型介绍及与中信建投选股体系的比较
0 个回复 - 1747 次查看 中信建投_20180830_因子深度研究系列：Barra风险模型介绍及与中信建投选股体系的比较-35页2019-5-10 12:45 - sfbzx - 行业分析报告
0 个回复 - 1747 次查看 中信建投_20180830_因子深度研究系列：Barra风险模型介绍及与中信建投选股体系的比较-35页2019-5-10 12:45 - sfbzx - 行业分析报告
东北证券_20180718_港股研究系列：Barra模型及应用-14页
0 个回复 - 498 次查看 东北证券_20180718_港股研究系列：Barra模型及应用-14页2019-5-8 09:06 - sfbzx - 行业分析报告
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西南证券因子选股系列：BARRA中国市场模型（CNE6）解读20190226
0 个回复 - 2731 次查看 西南证券因子选股系列：BARRA中国市场模型（CNE6）解读20190226 欢迎订阅论坛文库[/backcolor]"[/backcolor]BAFE文摘[/backcolor]"查看更新和旧帖[/backcolor]2019-2-28 00:55 - ottohans - 行业分析报告
0 个回复 - 2731 次查看 西南证券因子选股系列：BARRA中国市场模型（CNE6）解读20190226 欢迎订阅论坛文库[/backcolor]"[/backcolor]BAFE文摘[/backcolor]"查看更新和旧帖[/backcolor]2019-2-28 00:55 - ottohans - 行业分析报告
财通证券星火”多因子专题报告（三）：Barra模型深化，纯因子组合构建20190214
1 个回复 - 1008 次查看 财通证券星火”多因子专题报告（三）：Barra模型深化，纯因子组合构建20190214 欢迎订阅论坛文库[/backcolor]"[/backcolor]BAFE文摘[/backcolor]"查看更新和旧帖[/backcolor]2019-2-14 16:43 - ottohans - 行业分析报告
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20181013-东北证券-金融工程研究报告：Barra模型（CNE6）介绍与应用
0 个回复 - 2628 次查看 2019-1-24 20:11 - queeniexxy - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
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barra多因素模型
15 个回复 - 25689 次查看 传统多因素模型及其在沪深300中的实证 作者：黄志文;葛新元 来源：国信证券研究所 2010-09-07 16:50:01 从多因素模型 ...2011-12-11 07:13 - gdolphinw - 金融学（理论版）
15 个回复 - 25689 次查看 传统多因素模型及其在沪深300中的实证 作者：黄志文;葛新元 来源：国信证券研究所 2010-09-07 16:50:01 从多因素模型 ...2011-12-11 07:13 - gdolphinw - 金融学（理论版）
Barra模型求交流
2 个回复 - 3259 次查看 希望大家可以就barra模型进行交流，感觉很多这方面的介绍好混乱。上图是我对barra求风险报酬矩阵的一些理解，不知道对不对，希望得到了解者的回复，万分感谢（从图1 开始看，再看图2 。sorry）2016-7-29 15:35 - wailsion - 投资人（实务版）
2 个回复 - 3259 次查看 希望大家可以就barra模型进行交流，感觉很多这方面的介绍好混乱。上图是我对barra求风险报酬矩阵的一些理解，不知道对不对，希望得到了解者的回复，万分感谢（从图1 开始看，再看图2 。sorry）2016-7-29 15:35 - wailsion - 投资人（实务版）
MSCI 发布Barra 中国股票模型 (CNE5)
2 个回复 - 7953 次查看 北京--(美国商业资讯)--全球领先的投资决策支持工具供应商MSCI Inc. (NYSE:MSCI) 今天宣布推出新一代Barra中国股票模型(CNE5)。新中国股票模型更好地捕捉到中国本土市场长短期趋势和变化，充分运用风险理论研究的最新 ...2015-11-5 16:20 - eagle_v_i_p - 教师之家与经管教育
2 个回复 - 7953 次查看 北京--(美国商业资讯)--全球领先的投资决策支持工具供应商MSCI Inc. (NYSE:MSCI) 今天宣布推出新一代Barra中国股票模型(CNE5)。新中国股票模型更好地捕捉到中国本土市场长短期趋势和变化，充分运用风险理论研究的最新 ...2015-11-5 16:20 - eagle_v_i_p - 教师之家与经管教育
方正证券“星火”多因子系列（二）：Barra模型进阶，多因子模型风险预测
0 个回复 - 1857 次查看 20180303-方正证券-方正证券“星火”多因子系列（二）：Barra模型进阶，多因子模型风险预测2018-3-6 15:12 - lujunrong - 行业分析报告
0 个回复 - 1857 次查看 20180303-方正证券-方正证券“星火”多因子系列（二）：Barra模型进阶，多因子模型风险预测2018-3-6 15:12 - lujunrong - 行业分析报告
BARRA多因子模型手册（入门经典）
2 个回复 - 1342 次查看 这是BARRA的多因子模型手册，是量化投资的入门经典。国君和华泰多篇报告都是出自这个handbook。另外，BARRA也针对中国市场做了一些研究，一并奉上。 barra_handbook_US Model_Insight_China_Equity_Model_CNE5_Emp ...2017-8-14 16:37 - 断一 - 版权审核区（不对外开放）
2 个回复 - 1342 次查看 这是BARRA的多因子模型手册，是量化投资的入门经典。国君和华泰多篇报告都是出自这个handbook。另外，BARRA也针对中国市场做了一些研究，一并奉上。 barra_handbook_US Model_Insight_China_Equity_Model_CNE5_Emp ...2017-8-14 16:37 - 断一 - 版权审核区（不对外开放）
20180106-方正证券-方正证券“星火”多因子系列报告（一）：Barra模型初探，A股市场风
1 个回复 - 1563 次查看 2018-1-14 19:07 - caifuxingyun - 投资人（实务版）
1 个回复 - 1563 次查看 2018-1-14 19:07 - caifuxingyun - 投资人（实务版）
需要Barra风险模型的相关资料
2 个回复 - 3180 次查看 哪位好心人能发我Barra的Barra Optimizer Practical Convex Quadratic Programming，感激不尽！！！2015-3-9 00:39 - xguo.cindy - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
2 个回复 - 3180 次查看 哪位好心人能发我Barra的Barra Optimizer Practical Convex Quadratic Programming，感激不尽！！！2015-3-9 00:39 - xguo.cindy - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
barra多因子模型的risk index理解
2 个回复 - 4189 次查看 在barra模型中risk index到底是个什么东西？我知道描述性变量组成risk index, 所以它就是计算excess return公式中的exposure吗？risk index就是所谓的factor吗？请懂的大神概述一下，不用非常详细，谢谢~2016-7-12 22:49 - fanscsa - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
2 个回复 - 4189 次查看 在barra模型中risk index到底是个什么东西？我知道描述性变量组成risk index, 所以它就是计算excess return公式中的exposure吗？risk index就是所谓的factor吗？请懂的大神概述一下，不用非常详细，谢谢~2016-7-12 22:49 - fanscsa - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
请问BARRA多因子风险模型的问题
3 个回复 - 14974 次查看 请问各位老师，BARRA多因子风险模型里的因子的载荷矩阵是怎么计算的？看了几篇文章还是没看明白。拜托各位老师了！2015-6-8 19:22 - 果子橙 - 量化投资
3 个回复 - 14974 次查看 请问各位老师，BARRA多因子风险模型里的因子的载荷矩阵是怎么计算的？看了几篇文章还是没看明白。拜托各位老师了！2015-6-8 19:22 - 果子橙 - 量化投资
模型研究-Barra私有房地产模型
2 个回复 - 2674 次查看 模型研究-Barra私有房地产模型（PRE1） 许多机构投资者都将较多的资产配置到私有房地产上。为帮助这些投资者更好地了解和量化其投资组合的风险，MSCI业已研发出第一代私有房地产多因素模型，Barra私有房地产模型 ...2011-4-15 11:22 - rongzx - 金融学（理论版）
2 个回复 - 2674 次查看 模型研究-Barra私有房地产模型（PRE1） 许多机构投资者都将较多的资产配置到私有房地产上。为帮助这些投资者更好地了解和量化其投资组合的风险，MSCI业已研发出第一代私有房地产多因素模型，Barra私有房地产模型 ...2011-4-15 11:22 - rongzx - 金融学（理论版）
【CNKI】加入行业描述性变量的BARRA模型在中国股票市场的应用
4 个回复 - 2284 次查看 【作者(必填)】李华筠 【文题(必填)】The Application of BARRA Model with Industry Descriptor in China Stock Market 【年份(必填)】2011 【全文链接或数据库名称(选填)】http://epub.cnki.net/grid2008 ...2011-12-23 20:32 - godjsy - 求助成功区
4 个回复 - 2284 次查看 【作者(必填)】李华筠 【文题(必填)】The Application of BARRA Model with Industry Descriptor in China Stock Market 【年份(必填)】2011 【全文链接或数据库名称(选填)】http://epub.cnki.net/grid2008 ...2011-12-23 20:32 - godjsy - 求助成功区
