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上市公司分析师预测指标个股回报透明度家族企业信息披露质量内部控制评分评级应计盈余0 个回复 - 518 次查看 上市公司分析师预测指标个股回报透明度家族企业信息披露质量内部控制评分评级应计盈余管理一、上市公司透明度综合指标TRANS计算代码附信息披露考评分分析师人数预测指标个股回报率信息透明度信息不对称应计盈余管理 ...2022-12-1 22:03 - zxzxzx90081 - 现金交易版
【全网指标数最全】1985-2021我国地级市全统计指标面板数据，适用任何研究方向！237 个回复 - 17435 次查看 1.通过Python和手工整理（工程量浩大）把1985-2021年我国地级市的几乎所有统计指标分类统计出来，包括把所有数据分类别、把部分前后不一致的名称但实际是一样的指标统一、把全市、市辖区拆分出来。每个变量单独保存一 ...2022-11-24 23:40 - 国贸小可爱 - 现金交易版
利用stata实现莫兰指数，空间α收敛，空间β收敛，一般收敛计算6 个回复 - 1599 次查看 文件中包含四个内容：一、一般收敛分析（Sigma收敛和Beta收敛）Sigma是通过观察回归后误差项的标准差变化判断的。二、空间收敛分析（空间Sigma收敛和空间Beta收敛）三、莫兰指数的计算四、将Geoda软件建立的gal格式的 ...2022-11-8 10:39 - 抱大腿的小白 - 现金交易版
求各位大神对面板数据进行分组回归后，怎样检验系数差异啊
4 个回复 - 2026 次查看 最近在做面板回归，进行分组回归后，不知道要怎么检验系数差异，请问chow test可以用于面板数据吗，求助各位大神把stata命令甩给小白吧2020-1-6 13:36 - 就是不是 - Stata专版
4 个回复 - 2026 次查看 最近在做面板回归，进行分组回归后，不知道要怎么检验系数差异，请问chow test可以用于面板数据吗，求助各位大神把stata命令甩给小白吧2020-1-6 13:36 - 就是不是 - Stata专版
spss计算logistic回归后怎么判断自变量影响力（重要程度）？
9 个回复 - 29393 次查看 我使用二元逻辑回归函数，计算了几个变量。现在想对自变量进行一下排序，就是说看一下自变量的重要程度。我看书上说自变量的影响力需要用标准化回归系数来确定，根据标准化回归系数的大小来确定自变量的影响力。 我 ...2010-9-19 19:36 - zbjlu - SPSS论坛
9 个回复 - 29393 次查看 我使用二元逻辑回归函数，计算了几个变量。现在想对自变量进行一下排序，就是说看一下自变量的重要程度。我看书上说自变量的影响力需要用标准化回归系数来确定，根据标准化回归系数的大小来确定自变量的影响力。 我 ...2010-9-19 19:36 - zbjlu - SPSS论坛
forvalue语句运行回归后总是出现insufficient observations。
1 个回复 - 3472 次查看 我想对股票每个月都做一次回归，执行命令后总是显示insufficient observations，麻烦各位大神给详细看一下，跪谢了。 xtset code0 month0 egen g=group(code0 month0) //总是显示insufficient obse ...2016-9-25 12:11 - kfl369369 - Stata专版
1 个回复 - 3472 次查看 我想对股票每个月都做一次回归，执行命令后总是显示insufficient observations，麻烦各位大神给详细看一下，跪谢了。 xtset code0 month0 egen g=group(code0 month0) //总是显示insufficient obse ...2016-9-25 12:11 - kfl369369 - Stata专版
请教：stata加权回归后是否不支持怀特检验
1 个回复 - 3445 次查看 利用分析权重加权回归，权重选择：w=1/x 然后estat imtest,white 结果表明不支持，请问是不支持还是另有原因？谢谢！ 附原始数据：2011-4-1 08:58 - hbzhang - Stata专版
1 个回复 - 3445 次查看 利用分析权重加权回归，权重选择：w=1/x 然后estat imtest,white 结果表明不支持，请问是不支持还是另有原因？谢谢！ 附原始数据：2011-4-1 08:58 - hbzhang - Stata专版
SAS偏最小二乘回归，对于回归后的方程怎么检验p、R方
3 个回复 - 1991 次查看 如这个例子， SITU PS* = - 0. 138447 WEIGHT* - 0. 52445 WAIST* - 0. 08542 PU LSE* SITU PS= 612. 56712- 0. 35088 WEIGHT- 10. 24768 WAIST - 0. 74122 PU LSE* 回归方程是显著的( p 值= 0. 0155< 0. 05) ...2013-12-23 23:46 - ぞ博弈ぺLife - SAS专版
3 个回复 - 1991 次查看 如这个例子， SITU PS* = - 0. 138447 WEIGHT* - 0. 52445 WAIST* - 0. 08542 PU LSE* SITU PS= 612. 56712- 0. 35088 WEIGHT- 10. 24768 WAIST - 0. 74122 PU LSE* 回归方程是显著的( p 值= 0. 0155< 0. 05) ...2013-12-23 23:46 - ぞ博弈ぺLife - SAS专版
双向固定效应全部模型回归后系数只有一颗星，请问这个显著水平能够用来验证假说吗
15 个回复 - 11509 次查看 回归共有四个模型，解释变量系数都是在10%的水平上显著，可以使用这一回归结果吗？2021-10-6 19:44 - 小熊饼干b - Stata专版
15 个回复 - 11509 次查看 回归共有四个模型，解释变量系数都是在10%的水平上显著，可以使用这一回归结果吗？2021-10-6 19:44 - 小熊饼干b - Stata专版
使用工具变量法回归后为什么观测值会减少，用sum命令看并没有缺失值，这是什么原因
2 个回复 - 1383 次查看 如题 使用工具变量法回归后为什么观测值会减少，用sum命令看并没有缺失值，这是什么原因，有大佬给讲解一下吗2022-5-28 10:48 - boluoyou1007 - Stata专版
2 个回复 - 1383 次查看 如题 使用工具变量法回归后为什么观测值会减少，用sum命令看并没有缺失值，这是什么原因，有大佬给讲解一下吗2022-5-28 10:48 - boluoyou1007 - Stata专版
求助：分组回归后的组间系数差异检验，如果是3组应该怎么办呢？
12 个回复 - 10677 次查看 参考连玉君和廖俊平（2017）中费舍尔组合检验 用bdiff检验分组回归后的组间系数差异，group只能是0、1变量。那么，如果数据分为3组，比如东、中、西部地区，应该是两两之间检验？还是有其他方法呢2020-7-26 22:42 - staivy - Stata专版
12 个回复 - 10677 次查看 参考连玉君和廖俊平（2017）中费舍尔组合检验 用bdiff检验分组回归后的组间系数差异，group只能是0、1变量。那么，如果数据分为3组，比如东、中、西部地区，应该是两两之间检验？还是有其他方法呢2020-7-26 22:42 - staivy - Stata专版
分组回归后，进行比较或者输出时出现too many base levels specified的处理
3 个回复 - 3062 次查看 分组回归可以呈现结果，但是在执行esttab命令想输出分组结果时，出现错误too many base levels specified 在论坛搜索了集中解决的方法，最后尝试了@xingxf的方法，终于解决啦。 贴一下大神之前的回答。可以去原问 ...2017-8-21 17:00 - 新晴sunshine - Stata专版
3 个回复 - 3062 次查看 分组回归可以呈现结果，但是在执行esttab命令想输出分组结果时，出现错误too many base levels specified 在论坛搜索了集中解决的方法，最后尝试了@xingxf的方法，终于解决啦。 贴一下大神之前的回答。可以去原问 ...2017-8-21 17:00 - 新晴sunshine - Stata专版
求助 用xtabond2回归后只报告sargan不报告hansen
11 个回复 - 4702 次查看 我用xtabond2对数据进行回归后，结果只报告sargan检验值，不报告hansen检验值，求各路大神帮忙答疑解惑2015-9-19 22:55 - Oo东oO - Stata专版
11 个回复 - 4702 次查看 我用xtabond2对数据进行回归后，结果只报告sargan检验值，不报告hansen检验值，求各路大神帮忙答疑解惑2015-9-19 22:55 - Oo东oO - Stata专版
请问各位大神，采用ivreghdfe命令做完工具变量回归后，怎么生成各个样本的残差呢？
6 个回复 - 6365 次查看 请问各位大神，采用ivreghdfe命令做完工具变量回归后，怎么生成各个样本的残差呢？采用predict，提示you must add the resid option to reghdfe before running this prediction。2021-6-26 18:05 - zhsytl1980 - Stata专版
6 个回复 - 6365 次查看 请问各位大神，采用ivreghdfe命令做完工具变量回归后，怎么生成各个样本的残差呢？采用predict，提示you must add the resid option to reghdfe before running this prediction。2021-6-26 18:05 - zhsytl1980 - Stata专版
求问使用ivreghdfe进行回归后如何保存第一阶段和第二阶段的结果啊
16 个回复 - 15625 次查看 求问使用ivreghdfe进行回归后如何保存第一阶段和第二阶段的结果啊2020-6-17 10:11 - angeliaZhang - Stata专版
16 个回复 - 15625 次查看 求问使用ivreghdfe进行回归后如何保存第一阶段和第二阶段的结果啊2020-6-17 10:11 - angeliaZhang - Stata专版
回归后样本量减少了是啥原因呢
11 个回复 - 16071 次查看 做完回归后用的logistics模型 样本量少了几百个 咨询别人说是因为因变量审计意见标准为1非标准为0之后 因为数据普遍为1导致部分数据和其他变量有共线性问题剔除了 这个该怎么解决呢 怎么样才能保持样本量一致呢 ...2021-4-11 17:03 - 土土～ - Stata专版
11 个回复 - 16071 次查看 做完回归后用的logistics模型 样本量少了几百个 咨询别人说是因为因变量审计意见标准为1非标准为0之后 因为数据普遍为1导致部分数据和其他变量有共线性问题剔除了 这个该怎么解决呢 怎么样才能保持样本量一致呢 ...2021-4-11 17:03 - 土土～ - Stata专版
求助：总样本显著、分东中西回归后均不显著 如何解决
19 个回复 - 4315 次查看 求助各位前辈我用的是12-19年31省面板数据，总样本回归显著，但是分东中西后发现三个子样本回归均不显著 这种情况下该怎么办呀？ 不胜感激！！！2022-9-18 15:02 - hhhhhsy - 卫生经济学
19 个回复 - 4315 次查看 求助各位前辈我用的是12-19年31省面板数据，总样本回归显著，但是分东中西后发现三个子样本回归均不显著 这种情况下该怎么办呀？ 不胜感激！！！2022-9-18 15:02 - hhhhhsy - 卫生经济学
数据回归后F值不显示
2 个回复 - 5425 次查看 求教各位大神 对面板数据回归 在命令后加上了年度和行业的固定效应i.year i.industry后 输出的结果里面F值只有一个点是怎么回事啊？ 改命令是reg lnvar41 mar11 var8 lage lvar10 lvar12 lvar13 lvar14 lvar1 ...2017-4-26 18:06 - fengluyu - Stata专版
2 个回复 - 5425 次查看 求教各位大神 对面板数据回归 在命令后加上了年度和行业的固定效应i.year i.industry后 输出的结果里面F值只有一个点是怎么回事啊？ 改命令是reg lnvar41 mar11 var8 lage lvar10 lvar12 lvar13 lvar14 lvar1 ...2017-4-26 18:06 - fengluyu - Stata专版
stata中reghdfe回归后reg2docx结果输出如何显示控制了固定效应
6 个回复 - 13652 次查看 reghdfe回归控制了时间效应、地区和行业交互固定效应，回归结果时应该如何添加命令才能使表格结果自动添加时间效应yes,地区行业交互yes。比如说，普通reg回归，reg y x i.year i.indcd , r 在结果输出时用命令reg2do ...2020-7-22 18:32 - 山河涧库 - Stata专版
6 个回复 - 13652 次查看 reghdfe回归控制了时间效应、地区和行业交互固定效应，回归结果时应该如何添加命令才能使表格结果自动添加时间效应yes,地区行业交互yes。比如说，普通reg回归，reg y x i.year i.indcd , r 在结果输出时用命令reg2do ...2020-7-22 18:32 - 山河涧库 - Stata专版
滞后两期回归后显著性为负，原回归系数为正，这可能是因为什么？
8 个回复 - 2636 次查看 如题，滞后两期回归后显著性为负，原回归系数为正，这可能是因为什么？有没有大神来回答一下。2022-3-13 19:08 - 山间明月珰 - Stata专版
8 个回复 - 2636 次查看 如题，滞后两期回归后显著性为负，原回归系数为正，这可能是因为什么？有没有大神来回答一下。2022-3-13 19:08 - 山间明月珰 - Stata专版
求助！！用stata进行xtgee回归后，wald chi2不显示。
4 个回复 - 1778 次查看 求助大家以下关于wald chi2的问题：1.我做xtgee回归时，只放控制变量会汇报wald chi2，加入自变量、调节变量和i.year之后，不汇报wald chi2了。去掉i.year或者robust之后可以汇报，我估计是变量太多了，但是这些变量 ...2022-11-24 20:46 - user2333 - Stata专版
4 个回复 - 1778 次查看 求助大家以下关于wald chi2的问题：1.我做xtgee回归时，只放控制变量会汇报wald chi2，加入自变量、调节变量和i.year之后，不汇报wald chi2了。去掉i.year或者robust之后可以汇报，我估计是变量太多了，但是这些变量 ...2022-11-24 20:46 - user2333 - Stata专版
stata reg回归后面加vce（cluster id ）和不加有什么区别
51 个回复 - 184853 次查看 stata reg回归后面加vce（cluster id ）和不加有什么区别2012-12-10 15:23 - 510319812 - Stata专版
51 个回复 - 184853 次查看 stata reg回归后面加vce（cluster id ）和不加有什么区别2012-12-10 15:23 - 510319812 - Stata专版
stata回归后，如何提取固定效应系数？
12 个回复 - 6840 次查看 reg y x1 x2 i.year i.province 请问，按上述回归后，我想计算省份和年份固定效应系数之和，请问用stata如何实现呢？2019-8-17 11:13 - 654525937 - Stata专版
12 个回复 - 6840 次查看 reg y x1 x2 i.year i.province 请问，按上述回归后，我想计算省份和年份固定效应系数之和，请问用stata如何实现呢？2019-8-17 11:13 - 654525937 - Stata专版
Mlogit回归后无法进行豪斯曼检验的原因是什么啊？
10 个回复 - 3939 次查看 在stata里做了多元回归，被解释变量有一个，是代表行业分类的变量，分别用1、2、3、4。。。表示。解释变量有连续变量，也有虚拟变量。想用mlogtest,hausman base检验模型是否服从IIA假定，但是输入命令后，总是出现这 ...2019-7-1 16:39 - limx1422 - Stata专版
10 个回复 - 3939 次查看 在stata里做了多元回归，被解释变量有一个，是代表行业分类的变量，分别用1、2、3、4。。。表示。解释变量有连续变量，也有虚拟变量。想用mlogtest,hausman base检验模型是否服从IIA假定，但是输入命令后，总是出现这 ...2019-7-1 16:39 - limx1422 - Stata专版
stata回归后怎么展示 Macros和Matrices的内容
2 个回复 - 570 次查看 stata中各类回归的help文件中都会有这次回归所保存的结果，如下面的内容，怎么展示 Macros和Matrices的内容呢？ Scalars e(N) number of observations e(N_g) n ...2022-4-4 10:27 - whm0819 - Stata专版
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有序logit分组回归后的组间系数差异检验
5 个回复 - 1940 次查看 请教各位老师同学，有序logit（ologit）分组回归后，采用似无相关检验 (suest)或费舍尔组合检验（Permutation test），是用odds ratio结果还是用边际效应结果？边际效应的话又有好多组，怎么处理？谢谢！ [*] [*] ...2022-5-10 22:32 - dianajack - Stata专版
5 个回复 - 1940 次查看 请教各位老师同学，有序logit（ologit）分组回归后，采用似无相关检验 (suest)或费舍尔组合检验（Permutation test），是用odds ratio结果还是用边际效应结果？边际效应的话又有好多组，怎么处理？谢谢！ [*] [*] ...2022-5-10 22:32 - dianajack - Stata专版
stata门槛回归后结果不显著怎么办
51 个回复 - 49836 次查看 数据通过了单位根检验，stata命令用的是xthreg depvar , rx(varlist) qx(varname) [thnum(#) grid(#) trim(numlist) bs(numlist) thlevel(#) gen(newvarname) noreg nobslog thgiven options]，但是得出的结果不显 ...2015-6-9 16:59 - hutudam - Stata专版
51 个回复 - 49836 次查看 数据通过了单位根检验，stata命令用的是xthreg depvar , rx(varlist) qx(varname) [thnum(#) grid(#) trim(numlist) bs(numlist) thlevel(#) gen(newvarname) noreg nobslog thgiven options]，但是得出的结果不显 ...2015-6-9 16:59 - hutudam - Stata专版
全样本回归不显著，且模型拟合度差，但分组回归后两个都正向显著，请问这科学吗？
15 个回复 - 2393 次查看 如题，在做回归时，全样本放入logit模型，其中一个因素的系数不显著，但是分样本回归后该因素在两个模型中均为正向显著（数据是在两个案例地分别收取的），请问这个模型是有问题吗？计量小白不太懂，还想请大佬们帮忙 ...2022-5-30 10:16 - 蒋蒋n - 爱问频道
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固定效应回归后自变量被omitted了怎么办啊？
17 个回复 - 37192 次查看 平衡面板数据固定效应回归后，自变量“薪酬委员会设立与否”，设立=1，否则=0，单独与控制变量进行固定效应回归p值显著，可时加入其它自变量后就被omitted了，这是什么原因啊？怎么解决这个问题呢？2018-12-19 10:00 - 木叶千道流 - Stata专版
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固定效应回归后R方 很小，这个模型能用吗？
30 个回复 - 59695 次查看 我用stata固定效应回归后，R-squared（within）只有0.168，这个模型能用吗？2015-8-26 09:10 - SarahLee1212 - Stata专版
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加入调节变量按行业年度中值分组回归后高低组有显著差异，但是直接交乘交乘项不显著，
4 个回复 - 1595 次查看 加入调节变量按行业年度中值分组回归后高低组有显著差异，但是直接交乘交乘项不显著，这个调节变量还有办法改善吗 Robust t-statistics in parentheses*** p2021-12-22 14:57 - 曹越越越越越 - 新手入门区
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加入中介效应回归后如何检验核心自变量系数变化的显著性
4 个回复 - 8664 次查看 请教下如何用STATA检验中介效应的显著性。自变量对因变量的回归：Y=a+bX1+cZ1+w 自变量和中介变量对因变量的回归（2）：Y=a+b1X1+dM1+cZ1+w 其中，X1是核心自变量；M1是中介变量；Z1是控制变量组（共包括四个控制变 ...2017-12-25 15:23 - 天雨流芳黄 - Stata专版
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多项logistic回归后，mlogtest，hausman为什么不能用？
25 个回复 - 11838 次查看 请教各位，在进行多项logistic回归后，mlogtest，hausman base为什么不能用啊？首先mlogit之后，再进行IIA检验，显示： Problem determining number of categories. **** Hausman tests of IIA assumption H ...2014-2-13 03:57 - shuyan406 - Stata专版
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logisitc回归后样本量变小,请问怎么解决?
3 个回复 - 1382 次查看 用的是非平衡面板数据,logisitc回归后样本量变小,造成整篇报告样本量不统一,请问这是怎么回事,有什么解决办法吗?2021-12-2 14:58 - 苏芋圆 - Stata专版
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如果不加控制变量的DID进行回归后发现是不显著的，大家还会继续研究下去吗？
4 个回复 - 3097 次查看 如果不加控制变量的DID进行回归后发现是不显著的，大家还会继续研究下去吗？2021-7-19 20:02 - 周小悠 - Stata专版
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stata中回归后equation无法识别
6 个回复 - 9218 次查看 求大神帮忙，在做如下回归后，reg y x1 x2 if dummy==0,robustest store f1 reg y x1 x2 if dummy==1,robust est store f2 test [f1_mean]x1=[f2_mean]x1 显示“equation [f1_mean] not found” 这是怎么回事 ...2015-6-14 19:12 - 碧空星星 - Stata专版
6 个回复 - 9218 次查看 求大神帮忙，在做如下回归后，reg y x1 x2 if dummy==0,robustest store f1 reg y x1 x2 if dummy==1,robust est store f2 test [f1_mean]x1=[f2_mean]x1 显示“equation [f1_mean] not found” 这是怎么回事 ...2015-6-14 19:12 - 碧空星星 - Stata专版
sas求助，做logistic回归后出现很多个intercept
6 个回复 - 1613 次查看 代码：proc logistic data=bank.train desc; model y=x3x4x8x11/selection=step wise RSQ LACKFIT STB; run; 看示例只会出现一个intercept截距，我出现了上百个截距，这让我咋做啊？基本上都2021-6-14 16:12 - zhang章肥鱼 - SAS专版
6 个回复 - 1613 次查看 代码：proc logistic data=bank.train desc; model y=x3x4x8x11/selection=step wise RSQ LACKFIT STB; run; 看示例只会出现一个intercept截距，我出现了上百个截距，这让我咋做啊？基本上都2021-6-14 16:12 - zhang章肥鱼 - SAS专版
stata分组回归后如何将系数及其对应t,p值和R2输出到一个表格
8 个回复 - 6727 次查看 总共分了200多个组。。。。 sort scode by scode: reg y x,noc 接着每组的回归都出来了，但是怎么把我要的数据输出到一个表2014-10-18 17:09 - vdqo8 - 悬赏大厅
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如何用asreg获得分组回归后的每组的标准化残差
5 个回复 - 10733 次查看 分组回归，通过写循环的方式实现，并且获得分组回归后的每组的残差和标准化残差。 如果通过asreg，更加便捷，可以直接获得分组回归后每组的残差，请问如何获得标准化残差呢？asreg a b c,by(code) fit2018-12-9 10:27 - 商尧 - Stata专版
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stata在回归后如何求因变量的预测值？
7 个回复 - 41164 次查看 先对样本企业分年度分行业进行回归, 再通过模型回归得到的因变量预测值怎么写代码？2016-5-10 12:54 - 小孩你过来 - Stata专版
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stata 空间面板数据进行LM检验时，在做完回归后用spatdiag命令时出现以下提示
1 个回复 - 968 次查看 . spatdiag,weights(W1) (65,225 missing values generated) unable to allocate matrix; You have attempted to create a matrix with too many rows or columns or attempted to fit a model with too ma ...2022-9-24 11:41 - 587587 - Stata专版
1 个回复 - 968 次查看 . spatdiag,weights(W1) (65,225 missing values generated) unable to allocate matrix; You have attempted to create a matrix with too many rows or columns or attempted to fit a model with too ma ...2022-9-24 11:41 - 587587 - Stata专版
面板数据分组回归后，如何对回归系数进行显著差异的检验？
11 个回复 - 16001 次查看 用面板数据进行分组回归（按中西东进行地区划分，分别作回归），如何对回归系数的差异的显著性进行检验？我尝试用suest命令做，但是结果显示： suest region1 region2 region3 xtreg is not supported by suest ...2015-10-8 15:49 - baixueflower - Stata专版
11 个回复 - 16001 次查看 用面板数据进行分组回归（按中西东进行地区划分，分别作回归），如何对回归系数的差异的显著性进行检验？我尝试用suest命令做，但是结果显示： suest region1 region2 region3 xtreg is not supported by suest ...2015-10-8 15:49 - baixueflower - Stata专版
怎么将xtlogit,xttobit等回归后的边际效应输出？
5 个回复 - 5437 次查看 如题，怎么将xtlogit,xttobit等回归后的边际效应输出？ 我试了esttab命令，边际效应和回归的输出结果是一样的，求解？2014-1-19 11:23 - cococao - Stata专版
5 个回复 - 5437 次查看 如题，怎么将xtlogit,xttobit等回归后的边际效应输出？ 我试了esttab命令，边际效应和回归的输出结果是一样的，求解？2014-1-19 11:23 - cococao - Stata专版
用reg回归后自变量不显著，用个体固定效应后显著，但是方向相反
4 个回复 - 3254 次查看 本人在做面板数据回归时，用reg回归后自变量不显著，用个体固定效应后显著，但是方向相反，请问是什么原因呢？有没有办法让reg回归后系数显著？2020-3-15 11:36 - 玉米粥爱玉米 - Stata专版
4 个回复 - 3254 次查看 本人在做面板数据回归时，用reg回归后自变量不显著，用个体固定效应后显著，但是方向相反，请问是什么原因呢？有没有办法让reg回归后系数显著？2020-3-15 11:36 - 玉米粥爱玉米 - Stata专版
DID分组回归后time和treat符号改变是否正常？
2 个回复 - 1939 次查看 我刚开始接触DID，遇到一些问题想请教下各位老师和同学： 分组回归后各组样本的time和treat的符号和全样本不一致，请问是哪里出问题了？我觉得可能是观测值的差异导致的这一变化，但看了很多文献，基本上这两个 ...2020-12-19 15:45 - ASIN96 - Stata专版
2 个回复 - 1939 次查看 我刚开始接触DID，遇到一些问题想请教下各位老师和同学： 分组回归后各组样本的time和treat的符号和全样本不一致，请问是哪里出问题了？我觉得可能是观测值的差异导致的这一变化，但看了很多文献，基本上这两个 ...2020-12-19 15:45 - ASIN96 - Stata专版
系统gmm回归后一定要做稳健性检验吗？？？
6 个回复 - 2597 次查看 系统GMM检验中除了sargan检验和二阶自相关检验，还需要其他的检验吗？稳健型检验必须做吗?如果做稳健性检验怎么做合适？跪谢跪谢，学校老师们意见不一样，孩子快急死了，跪谢！！！2022-3-7 11:05 - 晴朗~~ - Stata专版
6 个回复 - 2597 次查看 系统GMM检验中除了sargan检验和二阶自相关检验，还需要其他的检验吗？稳健型检验必须做吗?如果做稳健性检验怎么做合适？跪谢跪谢，学校老师们意见不一样，孩子快急死了，跪谢！！！2022-3-7 11:05 - 晴朗~~ - Stata专版
logit回归后如何从拟合值中选择最佳的临界概率使一类和二类错误的总和最小？
7 个回复 - 1427 次查看 董沛武,程璐,乔凯.客户关系是否影响审计收费与审计质量[J].管理世界,2018,34(08):143-153. 文章选取表征公司经营状况及财务活动的相关指标，构建如下二元逻辑回归模型，变量定义见表 2。 BIG4=α0+α1LNSIZE+α2 ...2020-10-10 11:40 - 青云月上 - Stata专版
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面板FMOLS和DOLS回归后的残差序列用什么命令得到
9 个回复 - 1655 次查看 利用陈强老师的xtcointreg命令可以在stata中进行FMOLS和dols的估计，但我想得到残差序列，不知道什么命令可以实现。之前面板估计求残差用的是predict residual，e, 但这个命令在FMOLS和dols的估计中不能用于去残差。 ...2021-3-9 12:49 - suhongwei1982 - Stata专版
9 个回复 - 1655 次查看 利用陈强老师的xtcointreg命令可以在stata中进行FMOLS和dols的估计，但我想得到残差序列，不知道什么命令可以实现。之前面板估计求残差用的是predict residual，e, 但这个命令在FMOLS和dols的估计中不能用于去残差。 ...2021-3-9 12:49 - suhongwei1982 - Stata专版
不同被解释变量进行线性回归后，发现VIF值相同，这样正常吗？
1 个回复 - 855 次查看 进行分析是否存在多重共线性时，分别对两个不同的被解释变量做了线性回归，发现两组VIF值相同，这是怎么回事啊？？这个结果正常吗？？2022-2-19 10:00 - Dnnn333666 - Forum
1 个回复 - 855 次查看 进行分析是否存在多重共线性时，分别对两个不同的被解释变量做了线性回归，发现两组VIF值相同，这是怎么回事啊？？这个结果正常吗？？2022-2-19 10:00 - Dnnn333666 - Forum
咨询：Moran's I指数显著且为正值，但做计量回归后，发现空间变量的系数为负
16 个回复 - 14497 次查看 咨询：Moran's I指数显著且为正值，但做计量回归后，发现空间变量的系数为负，或者不显著，这是什么情况？ 想来不清楚，按说Moran指数检验为正，说明正相关。然后空间滞后模型，竟然为负值。似乎不通，请教高手。 ...2013-4-28 13:36 - huajun7788 - 计量经济学与统计软件
16 个回复 - 14497 次查看 咨询：Moran's I指数显著且为正值，但做计量回归后，发现空间变量的系数为负，或者不显著，这是什么情况？ 想来不清楚，按说Moran指数检验为正，说明正相关。然后空间滞后模型，竟然为负值。似乎不通，请教高手。 ...2013-4-28 13:36 - huajun7788 - 计量经济学与统计软件
Stata分组回归后样本数的和不等于总样本数
1 个回复 - 569 次查看 我用Stata的if命令对sizedummy这个虚拟变量进行了分组回归，但是如图所示，两个组的observation加起来不等于总样本数（总样本数是4800），检查了sizedummy，并没有发现空值，请问是为什么呢？2022-11-16 22:29 - Joey4777 - Forum
1 个回复 - 569 次查看 我用Stata的if命令对sizedummy这个虚拟变量进行了分组回归，但是如图所示，两个组的observation加起来不等于总样本数（总样本数是4800），检查了sizedummy，并没有发现空值，请问是为什么呢？2022-11-16 22:29 - Joey4777 - Forum
stata门槛回归后结果不显著怎么办？
1 个回复 - 988 次查看 本人最近在学门槛回归，但是现在有一个问题。论文主要研究x1对y的影响，将x1作为门槛变量回归之后不显著，命令为xthreg y x2 x3 x4 x5 x6,rx(x1) qx(x1) thnum(1) grid(400) trim(0.1) bs(300)。我现在的疑惑是接 ...2022-12-3 23:35 - 阿-梨 - Stata专版
1 个回复 - 988 次查看 本人最近在学门槛回归，但是现在有一个问题。论文主要研究x1对y的影响，将x1作为门槛变量回归之后不显著，命令为xthreg y x2 x3 x4 x5 x6,rx(x1) qx(x1) thnum(1) grid(400) trim(0.1) bs(300)。我现在的疑惑是接 ...2022-12-3 23:35 - 阿-梨 - Stata专版
stata面板数据回归后提取残差用哪个代码？
29 个回复 - 45852 次查看 stata面板数据回归后提取残差用哪个代码？是predict var,ue还是predict var,u、predict var,e？有解释这样，那么固定或者随机模型回归是用u? xb xb, fitted values; the default stdp c ...2015-5-4 14:18 - 山河012 - Stata专版
29 个回复 - 45852 次查看 stata面板数据回归后提取残差用哪个代码？是predict var,ue还是predict var,u、predict var,e？有解释这样，那么固定或者随机模型回归是用u? xb xb, fitted values; the default stdp c ...2015-5-4 14:18 - 山河012 - Stata专版
求助，stata分2组回归后，怎么检验系数差异显著性，看了论坛没学会suest。。
20 个回复 - 36674 次查看 用的是很基本的多元回归模型，Spread=b0+b1 lnicq+b2 market+b3 guarantee+中间等等+b8state+year+industry+残差 这个模型我作了3个回归，一个是全样本，一个是market>中位数组（金融发展繁荣地区），一个是market2016-10-26 23:32 - panzhoubin - Stata专版
20 个回复 - 36674 次查看 用的是很基本的多元回归模型，Spread=b0+b1 lnicq+b2 market+b3 guarantee+中间等等+b8state+year+industry+残差 这个模型我作了3个回归，一个是全样本，一个是market>中位数组（金融发展繁荣地区），一个是market2016-10-26 23:32 - panzhoubin - Stata专版
stata中logit回归后Hosmer–Lemeshow test 用hl mrs3m p命令还是estat gof
3 个回复 - 5492 次查看 stata中logit回归后Hosmer–Lemeshow test， 我同学告诉我用命令：hl mrs3m p（mrs3m是结局变量，p是预测值），我在网上看到的是estat gof这个命令，请教大神，我到底该用哪个命令（还是2个命令都一样的，因为hl [/b ...2019-3-13 17:35 - lixiang8668913 - Stata专版
3 个回复 - 5492 次查看 stata中logit回归后Hosmer–Lemeshow test， 我同学告诉我用命令：hl mrs3m p（mrs3m是结局变量，p是预测值），我在网上看到的是estat gof这个命令，请教大神，我到底该用哪个命令（还是2个命令都一样的，因为hl [/b ...2019-3-13 17:35 - lixiang8668913 - Stata专版
tobit回归后怎么对残差进行分析呢？
2 个回复 - 2591 次查看 之前ols的命令似乎都不适用于tobit 比如 rvfplot lvr2plot predict lev,leverage 那在用tobit回归后怎么根据残差来检验离群样本点和杠杆样本点呢？ 请教各位大侠！2018-3-13 17:21 - 狼之存在 - Stata专版
2 个回复 - 2591 次查看 之前ols的命令似乎都不适用于tobit 比如 rvfplot lvr2plot predict lev,leverage 那在用tobit回归后怎么根据残差来检验离群样本点和杠杆样本点呢？ 请教各位大侠！2018-3-13 17:21 - 狼之存在 - Stata专版
全样本回归不显著，且模型拟合度差，但分组回归后两个都正向显著，请问这科学吗？
4 个回复 - 2390 次查看 如题，在做回归时，全样本放入logit模型，其中一个因素的系数不显著，但是分样本回归后该因素在两个模型中均为正向显著（数据是在两个案例地分别收取的），这个模型是有问题吗？计量小白不太懂，还想请大佬们帮忙分析 ...2022-5-30 10:21 - 蒋蒋n - Stata专版
4 个回复 - 2390 次查看 如题，在做回归时，全样本放入logit模型，其中一个因素的系数不显著，但是分样本回归后该因素在两个模型中均为正向显著（数据是在两个案例地分别收取的），这个模型是有问题吗？计量小白不太懂，还想请大佬们帮忙分析 ...2022-5-30 10:21 - 蒋蒋n - Stata专版
请问用stata怎么画出分位数回归后的散点图加多个分位点的拟合曲线？
4 个回复 - 1265 次查看 本人在stata16中用0.1-0.9分位数对面板数据回归。得到回归结果后，我想画一个散点图并且画出0.1-0.9分位点上的拟合曲线。希望高手能告诉我如何画。请给出相应命令或视窗操作步骤均可，但给出命令的，请务必给与 ...2021-9-21 07:34 - doublewood - Stata专版
4 个回复 - 1265 次查看 本人在stata16中用0.1-0.9分位数对面板数据回归。得到回归结果后，我想画一个散点图并且画出0.1-0.9分位点上的拟合曲线。希望高手能告诉我如何画。请给出相应命令或视窗操作步骤均可，但给出命令的，请务必给与 ...2021-9-21 07:34 - doublewood - Stata专版
在Stata进行Fama-MacBeth回归后，怎么使用Newey-West对t值进行调整？
2 个回复 - 1477 次查看 在Stata进行Fama-MacBeth回归后，怎么使用Newey-West对t值进行调整？ 各位大佬求救，具体怎么操作啊2022-10-27 17:59 - a8750894a - Stata专版
2 个回复 - 1477 次查看 在Stata进行Fama-MacBeth回归后，怎么使用Newey-West对t值进行调整？ 各位大佬求救，具体怎么操作啊2022-10-27 17:59 - a8750894a - Stata专版
用sklearn做完线性回归后如何查看可决系数
0 个回复 - 618 次查看 #导入库import pandas as pdimport numpy as np#模拟一些数据data=pd.DataFrame(np.random.randn(10,3),columns=["y","x1","x2"])#导入线性回归类from sklearn.linear_model import LinearRegression#开始建模估计回 ...2022-10-24 14:48 - 我是小趴菜 - python论坛
0 个回复 - 618 次查看 #导入库import pandas as pdimport numpy as np#模拟一些数据data=pd.DataFrame(np.random.randn(10,3),columns=["y","x1","x2"])#导入线性回归类from sklearn.linear_model import LinearRegression#开始建模估计回 ...2022-10-24 14:48 - 我是小趴菜 - python论坛
取自然对数回归后的系数解释
1 个回复 - 2138 次查看 被解释变量为ln（y+1），解释变量为ln（x+1），回归系数为-0.002，那么该如何解释x的变动对y的影响呢？2021-4-29 16:15 - 6071_1600744327 - Stata专版
1 个回复 - 2138 次查看 被解释变量为ln（y+1），解释变量为ln（x+1），回归系数为-0.002，那么该如何解释x的变动对y的影响呢？2021-4-29 16:15 - 6071_1600744327 - Stata专版
Stata回归后出现option numbers not allowed怎么办？
0 个回复 - 900 次查看 政策reg回归后出现option numbers not allowed和option smcltags not allowed怎么办？求大神指点！2022-10-14 18:12 - 咔咔巨怪ye - 站务与外事
0 个回复 - 900 次查看 政策reg回归后出现option numbers not allowed和option smcltags not allowed怎么办？求大神指点！2022-10-14 18:12 - 咔咔巨怪ye - 站务与外事
fama-macbeth截面回归后t值如何计算
0 个回复 - 511 次查看 如下图中系数均值是每一期回归系数结果取均值，但是对应的t值是指的对T个系数进行t检验 mean(coef)/(std(coef))*n^0.5吗，还是每次回归都会有一个系数的t值，而在时间上对这个t值取得平均值呢？2022-9-26 19:43 - chenwendengnb - 经管类求职与招聘
0 个回复 - 511 次查看 如下图中系数均值是每一期回归系数结果取均值，但是对应的t值是指的对T个系数进行t检验 mean(coef)/(std(coef))*n^0.5吗，还是每次回归都会有一个系数的t值，而在时间上对这个t值取得平均值呢？2022-9-26 19:43 - chenwendengnb - 经管类求职与招聘
样本数据的取舍和logit回归后的wald检验
2 个回复 - 6146 次查看 两个问题： 1、因变量y=每股股利，自变量x为证监会某项政策，实施前取0，实施后取1。现在有剔除缺失值后的样本100个（假定是研究某一类企业），其中，y=0的有40个，即40个样本没有发放现金股利，那么在回归时，需不 ...2012-12-24 11:07 - 柠檬果 - Stata专版
2 个回复 - 6146 次查看 两个问题： 1、因变量y=每股股利，自变量x为证监会某项政策，实施前取0，实施后取1。现在有剔除缺失值后的样本100个（假定是研究某一类企业），其中，y=0的有40个，即40个样本没有发放现金股利，那么在回归时，需不 ...2012-12-24 11:07 - 柠檬果 - Stata专版
求问：双向固定回归后核心X和控制变量系数和之前同数据其他回归相比异常变大？
2 个回复 - 936 次查看 各位好！最近我在做企业所有制异质性分析，遇到一个回归后系数过大的问题，百思不得其解。问题描述：同样的数据，我在做基准回归、地区和行业异质性回归的时候，系数正常，但是在做企业所有制异质性的时候，核心X和控 ...2022-7-25 11:24 - 18373260766 - Stata专版
2 个回复 - 936 次查看 各位好！最近我在做企业所有制异质性分析，遇到一个回归后系数过大的问题，百思不得其解。问题描述：同样的数据，我在做基准回归、地区和行业异质性回归的时候，系数正常，但是在做企业所有制异质性的时候，核心X和控 ...2022-7-25 11:24 - 18373260766 - Stata专版
使用acfest回归后显示no observations
7 个回复 - 1550 次查看 各位前辈大家好，我遇到了这样一个问题。我在计算企业tfp的时候，执行完acfest命令后，一直显示no observations. 需要进行回归的变量都是float格式，我确认过了，并且我也定义了面板，同时也没有较多的缺失值。不知道 ...2020-9-16 19:20 - B-eautiful_L-ov - Stata专版
7 个回复 - 1550 次查看 各位前辈大家好，我遇到了这样一个问题。我在计算企业tfp的时候，执行完acfest命令后，一直显示no observations. 需要进行回归的变量都是float格式，我确认过了，并且我也定义了面板，同时也没有较多的缺失值。不知道 ...2020-9-16 19:20 - B-eautiful_L-ov - Stata专版
stata面板数据reghdfe固定效应回归后，用predict计算不出残差怎么回事儿
14 个回复 - 9490 次查看 用reghdfe命令 固定出口国 年份 产品，回归之后，输入predict e,resid 出现以下红色字体部分，不知道怎么回事儿啊？面板数据固定效应残差该怎么算啊？2019-8-6 17:17 - 好好学习- - Stata专版
14 个回复 - 9490 次查看 用reghdfe命令 固定出口国 年份 产品，回归之后，输入predict e,resid 出现以下红色字体部分，不知道怎么回事儿啊？面板数据固定效应残差该怎么算啊？2019-8-6 17:17 - 好好学习- - Stata专版
求助各位老师同学~请问固定效应模型回归后，稳健性中可以做增加控制变量这一做法吗
7 个回复 - 2048 次查看 请问各位老师同学，我使用的固定效应模型（xtreg,fe）回归后，稳健性中可以做增加控制变量这一做法吗？因为看到说固定效应模型可以解决遗漏变量的问题，所以就想问一下还能做这个稳健性分析吗？2022-5-20 21:26 - 拂晓63 - Stata专版
7 个回复 - 2048 次查看 请问各位老师同学，我使用的固定效应模型（xtreg,fe）回归后，稳健性中可以做增加控制变量这一做法吗？因为看到说固定效应模型可以解决遗漏变量的问题，所以就想问一下还能做这个稳健性分析吗？2022-5-20 21:26 - 拂晓63 - Stata专版
为什么相同数据，回归后结果不同
1 个回复 - 570 次查看 图一是两个不同结果<br> 图二是我自己做的do文档<br> 本人属于被绊倒在门槛的小白，希望能得到大家的帮助2022-6-1 00:56 - 告五人61 - Stata专版
1 个回复 - 570 次查看 图一是两个不同结果<br> 图二是我自己做的do文档<br> 本人属于被绊倒在门槛的小白，希望能得到大家的帮助2022-6-1 00:56 - 告五人61 - Stata专版
如何调用stata回归后的存储结果（矩阵）
3 个回复 - 978 次查看 stores the following in e(): Scalars e(ATT) ATT e(se) Standard error e(reps) Number of bootstrap/placebo replications ...2022-5-29 11:07 - ming4733733 - Stata专版
3 个回复 - 978 次查看 stores the following in e(): Scalars e(ATT) ATT e(se) Standard error e(reps) Number of bootstrap/placebo replications ...2022-5-29 11:07 - ming4733733 - Stata专版
中介效应工具变量法ivprobit回归后，二阶段系数特别特别大，合理吗？
0 个回复 - 1840 次查看 通过工具变量法进行回归后，二阶段系数有4.多，请问这是合理的吗😭2022-5-28 16:39 - Junyi1 - Forum
0 个回复 - 1840 次查看 通过工具变量法进行回归后，二阶段系数有4.多，请问这是合理的吗😭2022-5-28 16:39 - Junyi1 - Forum
postfile写入reg回归后变量的置信区间
0 个回复 - 326 次查看 做完reg回归后，我想将变量的置信区间，写入到postfile里，请问应该怎么写代码呢？2022-5-21 09:22 - 分田分地真忙 - Stata专版
0 个回复 - 326 次查看 做完reg回归后，我想将变量的置信区间，写入到postfile里，请问应该怎么写代码呢？2022-5-21 09:22 - 分田分地真忙 - Stata专版
stata logit回归后nomogram变量部分节点不显示及只能取整连续性变量转换
0 个回复 - 476 次查看 求助大神，我使用stata的logistics回归构建了一个预测模型，然后用该模型生成了nomo图，但是第一个变量mbp_mean的第七、巴个节点的对应数值并没有显示不知道是什么原因？另外对于某些常识中只能取整的连续性变量，节 ...2022-5-17 14:12 - 蜂蜜柚子水果茶 - Stata专版
0 个回复 - 476 次查看 求助大神，我使用stata的logistics回归构建了一个预测模型，然后用该模型生成了nomo图，但是第一个变量mbp_mean的第七、巴个节点的对应数值并没有显示不知道是什么原因？另外对于某些常识中只能取整的连续性变量，节 ...2022-5-17 14:12 - 蜂蜜柚子水果茶 - Stata专版
请教有序logit分组回归后如何检验组间系数差异
0 个回复 - 664 次查看 请教各位老师同学，有序logit（ologit）分组回归后，采用似无相关检验 (suest)或费舍尔组合检验（Permutation test），是用odds ratio结果还是用边际效应结果？边际效应的话又有好多组，怎么处理？谢谢！2022-5-10 22:35 - dianajack - Stata专版
0 个回复 - 664 次查看 请教各位老师同学，有序logit（ologit）分组回归后，采用似无相关检验 (suest)或费舍尔组合检验（Permutation test），是用odds ratio结果还是用边际效应结果？边际效应的话又有好多组，怎么处理？谢谢！2022-5-10 22:35 - dianajack - Stata专版
怎么才能在回归后估计出每一个个体的回归系数估计值
0 个回复 - 442 次查看 论文中看到作者用回归系数的估计值衡量业绩-薪酬敏感性。怎么才能求出每一个样本的回归系数估计值呢？2022-5-5 20:35 - rainkira - Stata专版
0 个回复 - 442 次查看 论文中看到作者用回归系数的估计值衡量业绩-薪酬敏感性。怎么才能求出每一个样本的回归系数估计值呢？2022-5-5 20:35 - rainkira - Stata专版
横截面数据做回归后，为什么p值不显示（是些小点点），而且会drop掉很多变量？
5 个回复 - 3568 次查看 横截面数据做回归后，为什么p值不显示（是些小点点），而且会drop掉很多变量？2012-6-11 21:59 - @双咿呀双@ - Stata专版
5 个回复 - 3568 次查看 横截面数据做回归后，为什么p值不显示（是些小点点），而且会drop掉很多变量？2012-6-11 21:59 - @双咿呀双@ - Stata专版
回归后进行adjust的数据能够通过scalar提取出来吗？
0 个回复 - 505 次查看 回归后进行adjust的数据能够通过scalar提取出来吗？如果可以的话要怎么提取呢？2022-4-28 14:09 - 林小森 - Stata专版
0 个回复 - 505 次查看 回归后进行adjust的数据能够通过scalar提取出来吗？如果可以的话要怎么提取呢？2022-4-28 14:09 - 林小森 - Stata专版
空间面板回归后如何对SEM和SLM做LM检验？
26 个回复 - 22026 次查看 求助 使用xsmle命令做SLM和SEM后如何做LM检验和RLM检验？2015-3-2 18:04 - maqiubiqiu06 - Stata专版
26 个回复 - 22026 次查看 求助 使用xsmle命令做SLM和SEM后如何做LM检验和RLM检验？2015-3-2 18:04 - maqiubiqiu06 - Stata专版
如何保留分行业分年度回归后的回归系数。
11 个回复 - 10449 次查看 从这里转过来的: 人大经济论坛 详细出处参考：http://www.pinggu.org/bbs/viewthread.php?tid=471731&page=1&fromuid=386123 高手指教：如何用STATA计算Jones盈余管理的模型，分行业，分年度 模型如下： TA ...2010-7-10 17:54 - happyzch - Stata专版
11 个回复 - 10449 次查看 从这里转过来的: 人大经济论坛 详细出处参考：http://www.pinggu.org/bbs/viewthread.php?tid=471731&page=1&fromuid=386123 高手指教：如何用STATA计算Jones盈余管理的模型，分行业，分年度 模型如下： TA ...2010-7-10 17:54 - happyzch - Stata专版
用ologit模型回归后，如何对均为虚拟变量的因变量、自变量和调节变量绘制调节效应图像
4 个回复 - 3381 次查看 想请教一下大家，如何用Stata绘制被解释变量、解释变量和调节变量都是虚拟变量的调节效应图像，解释变量和调节变量是带有一位小数的虚拟变量。向各位大神求助！！！ margins命令执行后，stata总是跳出：“only fact ...2020-2-23 16:06 - ykqCoco - Stata专版
4 个回复 - 3381 次查看 想请教一下大家，如何用Stata绘制被解释变量、解释变量和调节变量都是虚拟变量的调节效应图像，解释变量和调节变量是带有一位小数的虚拟变量。向各位大神求助！！！ margins命令执行后，stata总是跳出：“only fact ...2020-2-23 16:06 - ykqCoco - Stata专版
stata回归后的结果怎么导出来
4 个回复 - 1539 次查看 stata回归后的结果怎么导出来，据说要安装外部命令，可是百度的方法没用，求问各位大佬2022-2-25 12:35 - 懒懒lan - Stata专版
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stata分组回归后 suest结果如何看呢？
3 个回复 - 4774 次查看 我利用suest分组检验系数后，出现以下结果。这是不是表明系数存在显著差异，这里的chic值是什么意思呢？ ( 1) [model5_mean]ple_dum - [model7_mean]ple_dum = 0 chi2( 1) = 15.15 ...2020-4-4 01:20 - TTTFAN1 - 灌水吧
3 个回复 - 4774 次查看 我利用suest分组检验系数后，出现以下结果。这是不是表明系数存在显著差异，这里的chic值是什么意思呢？ ( 1) [model5_mean]ple_dum - [model7_mean]ple_dum = 0 chi2( 1) = 15.15 ...2020-4-4 01:20 - TTTFAN1 - 灌水吧
