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基于协整的股指期货跨期套利策略模型--中国科学技术大学统计与金融
7 个回复 - 1975 次查看 基于协整的股指期货跨期套利策略模型----中国科学技术大学统计与金融 沪深300股指期货即将推出, 目前已经推出仿真交易。国外已有相关文献研究表明基于协整的统计 套利可挖掘到一定的股指期货套利空间, 而本文利用 ...2019-5-2 11:56 - astudyonthe - 量化投资
7 个回复 - 1975 次查看 基于协整的股指期货跨期套利策略模型----中国科学技术大学统计与金融 沪深300股指期货即将推出, 目前已经推出仿真交易。国外已有相关文献研究表明基于协整的统计 套利可挖掘到一定的股指期货套利空间, 而本文利用 ...2019-5-2 11:56 - astudyonthe - 量化投资
统计套利与股指期货跨期套利策略（一）：基于协整的期指跨期套利策略
10 个回复 - 3159 次查看 统计套利与股指期货跨期套利策略（一）：基于协整的期指跨期套利策略2013-1-31 15:05 - kkkdly - 投资人（实务版）
10 个回复 - 3159 次查看 统计套利与股指期货跨期套利策略（一）：基于协整的期指跨期套利策略2013-1-31 15:05 - kkkdly - 投资人（实务版）
中国大宗商品跨期套利策略薄 - 首次使用论坛 赚论坛币互相交流
3 个回复 - 1115 次查看 数据更新至2015年第四季度，每个季度更新一次。 策略2016-2-26 01:29 - Brian_Wang - 投资人（实务版）
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招商证券-实战股指期货之跨期套利-基于协整的跨期套利策略
4 个回复 - 1842 次查看 2010 年6 月21 日发布的。精炼但比较有深度，建议看看2010-6-30 14:36 - wuzunxin - 金融学（理论版）
4 个回复 - 1842 次查看 2010 年6 月21 日发布的。精炼但比较有深度，建议看看2010-6-30 14:36 - wuzunxin - 金融学（理论版）
OKEx跨期套利策略研究报告
0 个回复 - 1033 次查看 跨期套利是套利策略中较为普遍的一种，即在同一合约品种的不同月份的合约上建立数量相等、方向相反的交易头寸，最后以对冲或交割方式结束交易、获得收益的方式。在OKEx平台上，目前的交割合约有当周、次周和季度合约 ...2019-8-29 15:46 - 夏夏@OKEx - 比特币与区块链
0 个回复 - 1033 次查看 跨期套利是套利策略中较为普遍的一种，即在同一合约品种的不同月份的合约上建立数量相等、方向相反的交易头寸，最后以对冲或交割方式结束交易、获得收益的方式。在OKEx平台上，目前的交割合约有当周、次周和季度合约 ...2019-8-29 15:46 - 夏夏@OKEx - 比特币与区块链
跨期套利策略（附源码）
6 个回复 - 8665 次查看 跨期套利策略简介什么是跨期套利？ 跨期套利是套利交易中最普遍的一种，是股指期货的跨期套利（Calendar Spread Arbitrage）即为在同一交易所进行同一指数、但不同交割月份的套利活动。 跨期 ...2018-6-29 10:38 - 掘金队长 - 量化投资
6 个回复 - 8665 次查看 跨期套利策略简介什么是跨期套利？ 跨期套利是套利交易中最普遍的一种，是股指期货的跨期套利（Calendar Spread Arbitrage）即为在同一交易所进行同一指数、但不同交割月份的套利活动。 跨期 ...2018-6-29 10:38 - 掘金队长 - 量化投资
基于布林带的跨期套利策略
2 个回复 - 4410 次查看 布林带是一种非常常见的技术指标，其上轨为均线加上2倍波动率，下轨为均线减去2倍波动率。大部分价格波动都被包络在布林带上下轨之间，故可以用来判断支撑和突破。 期货中的跨期套利，一般是指做空主力合约并做多 ...2016-11-25 17:53 - yang-cy13 - 量化投资
2 个回复 - 4410 次查看 布林带是一种非常常见的技术指标，其上轨为均线加上2倍波动率，下轨为均线减去2倍波动率。大部分价格波动都被包络在布林带上下轨之间，故可以用来判断支撑和突破。 期货中的跨期套利，一般是指做空主力合约并做多 ...2016-11-25 17:53 - yang-cy13 - 量化投资
跨期套利策略_跨期套利案例与分析
0 个回复 - 10883 次查看 跨期套利策略_跨期套利案例与分析 跨期套利策略 牛市套利和熊市套利 跨期套利按操作方向的不同又可分为牛市套利（多头套利）和熊市套利（空头套利），但无论采取哪种操作模式，其本质均是对不同交割期的合 ...2015-7-12 16:45 - widen我的世界 - 休闲灌水
0 个回复 - 10883 次查看 跨期套利策略_跨期套利案例与分析 跨期套利策略 牛市套利和熊市套利 跨期套利按操作方向的不同又可分为牛市套利（多头套利）和熊市套利（空头套利），但无论采取哪种操作模式，其本质均是对不同交割期的合 ...2015-7-12 16:45 - widen我的世界 - 休闲灌水
请教商品期货跨期套利策略
5 个回复 - 4158 次查看 本人最近在研究商品期货的跨期套利，我注意到各研究机构都推出了基于协整的套利策略，我尝试了一下，两个合约之间存在协整关系时，还是很有效的，但是如果不协整，那有什么办法可以比较好的实现套利吗？我想做程序化 ...2010-8-30 17:34 - superkitty - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
5 个回复 - 4158 次查看 本人最近在研究商品期货的跨期套利，我注意到各研究机构都推出了基于协整的套利策略，我尝试了一下，两个合约之间存在协整关系时，还是很有效的，但是如果不协整，那有什么办法可以比较好的实现套利吗？我想做程序化 ...2010-8-30 17:34 - superkitty - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
