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stata数据回归(初学者)和命令0 个回复 - 2549 次查看 一、时间序列模型 结构模型虽然有助于人们理解变量之间的影响关系，但模型的预测精度比较低。在一些大规模的联立方程中，情况更是如此。而早期的单变量时间序列模型有较少的参数却可以得到非常精确的预测，因此随着B ...2018-4-16 17:55 - daka123 - 现金交易版
多变量时间序列研究 周大镯,2012
33 个回复 - 2950 次查看 多变量时间序列研究 周大镯, 2012 **** 本内容被作者隐藏 ****2018-4-22 08:46 - hylpy1 - 经济金融数学专区
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ICPSR数据：189个国家1950－1992社会经济人口变量时间序列
5 个回复 - 4038 次查看 This study contains aggregate socioeconomic and demographic data for 189 countries in the period 1950-1992. Data are provided in both current and constant dollars for government revenues and expend ...2005-12-29 10:08 - njuyy - 数据交流中心
5 个回复 - 4038 次查看 This study contains aggregate socioeconomic and demographic data for 189 countries in the period 1950-1992. Data are provided in both current and constant dollars for government revenues and expend ...2005-12-29 10:08 - njuyy - 数据交流中心
使用 LSTM 进行多变量时间序列预测
0 个回复 - 1422 次查看 使用 LSTM 进行多变量时间序列预测作者：Sksujanislam，来源：DeepHub IMBA 时间序列分析：时间序列表示基于时间顺序的一系列数据。它可以是秒、分钟、小时、天、周、月、年。未来的数据将取决于它以前的值。 ...2022-1-28 16:08 - 秃头女研究生 - 宏观经济学
0 个回复 - 1422 次查看 使用 LSTM 进行多变量时间序列预测作者：Sksujanislam，来源：DeepHub IMBA 时间序列分析：时间序列表示基于时间顺序的一系列数据。它可以是秒、分钟、小时、天、周、月、年。未来的数据将取决于它以前的值。 ...2022-1-28 16:08 - 秃头女研究生 - 宏观经济学
一男子Eviews分析双变量时间序列数据时竟遭遇困难，究竟是
1 个回复 - 568 次查看 最近学习VAR模型时，想运用R&D及GDP数据分析其关系。鉴定平稳性时，两变量取对数后，一变量一阶差分平稳，二阶也平稳，另一变量二阶平稳，能否用两个2阶差分数据建立VAR模型。<br>2019-3-8 18:33 - 无知之人 - 爱问频道
1 个回复 - 568 次查看 最近学习VAR模型时，想运用R&D及GDP数据分析其关系。鉴定平稳性时，两变量取对数后，一变量一阶差分平稳，二阶也平稳，另一变量二阶平稳，能否用两个2阶差分数据建立VAR模型。<br>2019-3-8 18:33 - 无知之人 - 爱问频道
R语言多变量时间序列预测，所用数据是空气质量指数年数据，用VAR，lassovar建模
2 个回复 - 4615 次查看 预测效果非常不好，请问下建模的必须步骤有哪些，怎样消除季节性的影响2016-9-23 09:58 - 一步一步走向前 - 新手入门区
2 个回复 - 4615 次查看 预测效果非常不好，请问下建模的必须步骤有哪些，怎样消除季节性的影响2016-9-23 09:58 - 一步一步走向前 - 新手入门区
多变量时间序列分析操作
1 个回复 - 4736 次查看 求助时间序列分析的大神。 现有A 国的如数据： 我想对该数据进行时间序列的分析，看了陈强的那个书，网上也看了许多东西，可还是没有头绪，不知从哪里下手。 目前已经知道的是可以对其进行一阶差分后OLS，然后格 ...2017-12-23 09:49 - 梅桥四三郎 - EViews专版
1 个回复 - 4736 次查看 求助时间序列分析的大神。 现有A 国的如数据： 我想对该数据进行时间序列的分析，看了陈强的那个书，网上也看了许多东西，可还是没有头绪，不知从哪里下手。 目前已经知道的是可以对其进行一阶差分后OLS，然后格 ...2017-12-23 09:49 - 梅桥四三郎 - EViews专版
多变量时间序列分析
1 个回复 - 1043 次查看 我想对该数据进行时间序列的分析，看了陈强的那个书，网上也看了许多东西，可还是没有头绪，不知从哪里下手。 目前已经知道的是可以对其进行一阶差分后OLS，然后格兰杰因果。可是具体全部的实现命令是啥完全不知道 ...2017-12-23 09:52 - 梅桥四三郎 - Stata专版
1 个回复 - 1043 次查看 我想对该数据进行时间序列的分析，看了陈强的那个书，网上也看了许多东西，可还是没有头绪，不知从哪里下手。 目前已经知道的是可以对其进行一阶差分后OLS，然后格兰杰因果。可是具体全部的实现命令是啥完全不知道 ...2017-12-23 09:52 - 梅桥四三郎 - Stata专版
基于神经网络的多变量时间序列预测及其在股市中的应用
0 个回复 - 938 次查看 摘要：首先分别由开盘价、最低价、最高价和收盘价序列经小波变换得到在大尺度上的各自逼近序列,并由这些逼近序列进行相空间重构,得到各自重构相空间内的点,即矢量列.然后将这4个矢量列组合成一个维数更高的矢量列,作 ...2017-10-31 01:20 - AIworld - 人工智能论文版
0 个回复 - 938 次查看 摘要：首先分别由开盘价、最低价、最高价和收盘价序列经小波变换得到在大尺度上的各自逼近序列,并由这些逼近序列进行相空间重构,得到各自重构相空间内的点,即矢量列.然后将这4个矢量列组合成一个维数更高的矢量列,作 ...2017-10-31 01:20 - AIworld - 人工智能论文版
请问不是同阶单整的俩个变量时间序列能进行格兰杰因果关系检验吗？
2 个回复 - 3136 次查看 请问不是同阶单整的俩个变量时间序列能进行格兰杰因果关系检验吗？ 一个时间序列是出口退税率的对数（平稳），一个是贸易顺差环比增长率（平稳）。都是增长率。但是不是同阶单整，一个是一阶单整（对数就是一次差分？ ...2012-8-21 12:20 - bigbell - EViews专版
2 个回复 - 3136 次查看 请问不是同阶单整的俩个变量时间序列能进行格兰杰因果关系检验吗？ 一个时间序列是出口退税率的对数（平稳），一个是贸易顺差环比增长率（平稳）。都是增长率。但是不是同阶单整，一个是一阶单整（对数就是一次差分？ ...2012-8-21 12:20 - bigbell - EViews专版
多变量时间序列的滞后期选择
1 个回复 - 2611 次查看 序列的滞后期可以从ADF检验中得到，但如果在一个多变量的时间序列中，每个变量的滞后期不一样，该怎么选择呢，求高人帮助2010-9-23 22:26 - Arlene35 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2611 次查看 序列的滞后期可以从ADF检验中得到，但如果在一个多变量的时间序列中，每个变量的滞后期不一样，该怎么选择呢，求高人帮助2010-9-23 22:26 - Arlene35 - 计量经济学与统计软件
[求助]求问做两个变量时间序列之间的Granger检验是否有什么前提条件
14 个回复 - 4828 次查看 求问做两个变量时间序列之间的Granger检验是否有什么前提条件?比如说是否要先做ADF序列平稳性检验然后才合理?2007-7-28 09:25 - wtb168168 - EViews专版
14 个回复 - 4828 次查看 求问做两个变量时间序列之间的Granger检验是否有什么前提条件?比如说是否要先做ADF序列平稳性检验然后才合理?2007-7-28 09:25 - wtb168168 - EViews专版
多变量时间序列 不平稳
1 个回复 - 1659 次查看 一共有四个变量 其中有三个变量二阶差分后还是不平稳 有一个自身是平稳的 实在不知道该怎么处理了…… 如果更改模型的话应该往什么方向考虑呢2011-4-30 10:50 - lanmouliwawa - EViews专版
1 个回复 - 1659 次查看 一共有四个变量 其中有三个变量二阶差分后还是不平稳 有一个自身是平稳的 实在不知道该怎么处理了…… 如果更改模型的话应该往什么方向考虑呢2011-4-30 10:50 - lanmouliwawa - EViews专版
