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stata空间计量检验命令：莫兰指数、LM、LR、wald、hausman检验，如何选择时地双固定12 个回复 - 7758 次查看 stata空间计量检验命令： 1. 普通面板固定效应检验以及结果输出命令。 2.莫兰指数。 3.LM检验，判断是否能够选择SAR和SEM。 4.LR检验、wald检验，判断SDM是否可退化。 5.hausman检验，判断是否用随机还是固定效 ...2020-1-15 10:23 - zhuhongshao6 - 现金交易版
空间面板模型stata命令（SDM、SEM、SAR、Wald、LR检验、LM检验、莫兰指数）58 个回复 - 19771 次查看 命令内容：1. 空间相关性检验（Moran's指数）2. 描述性统计3. Hausman检验（固定效应和随机效应的判断选择）4.地区固定效应、时间固定效应、双向固定效应检验5. LM 检验、Wald检验、LR检验6.空间杜宾模型（SDM）7.空 ...2019-8-6 11:40 - liujizhao - 现金交易版
空间面板计量模型stata命令（毕业好帮手）19 个回复 - 6362 次查看 主要内容包括： 1.空间地图渲染的do命令，赠送矢量省级与市级地图 2.空间计量权重矩阵生成的do命令 3.空间计量制图，权重生成，莫兰检验，空间面板回归，赠送省级，地市级各种权重矩阵，以及其它参考空间面板计量 ...2019-7-28 14:23 - 米高兄弟 - 现金交易版
重新整理的STATA面板数据回归(固定效应-随机效应-Hausman检验)1 个回复 - 2566 次查看 STATA面板数据回归(固定效应-随机效应-Hausman检验) STATA面板数据回归(固定效应-随机效应-Hausman检验) STATA面板数据回归(固定效应-随机效应-Hausman检验) STATA面板数据回归(固定效应-随机效应-Hausman检验) ...2020-6-26 21:54 - lotus_sss - 现金交易版
空间集聚、企业动态与经济增长（时间固定效应、反向因果关系检验）434 个回复 - 23755 次查看 老师同学们大家好，由于学术性论文版面限制和数据代码的非公开性使其读者并不能从论文中进行有效性学习，为此我们对具有代表性的论文进行原文复现，使用通俗易懂的语言进行解释，并公开数据和运行代码，使大家能够更 ...2021-9-20 13:25 - 科研小能手 - 现金交易版
一般收敛资料包括：混合回归、固定效应回归、随机效应、豪斯曼检验等实证分析2 个回复 - 1414 次查看 一般收敛实证分析资料包括：混合回归、固定效应回归、随机效应、豪斯曼检验等分析（带有实证分析stata代码和说明） 文件中包含以下内容：一般收敛分析（Sigma收敛和Beta收敛）代码和说明的有：Beta 收敛、绝对收敛（ ...2022-2-10 12:47 - dream_chase - 现金交易版
在空间计量中，如何使用LR检验选择个体固定、时间固定、双固定效应模型？
0 个回复 - 3461 次查看 在MATLAB的demoLMsarsem_panel的文件中，使用LR检验选择个体固定、时间固定和双固定效应模型。LR检验部分代码如下图，全部的代码可见附件。不理解这个方法的检验原理是什么，有大佬能解释一下它的检验原理吗，以及该 ...2020-4-28 18:44 - 青青青草 - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 3461 次查看 在MATLAB的demoLMsarsem_panel的文件中，使用LR检验选择个体固定、时间固定和双固定效应模型。LR检验部分代码如下图，全部的代码可见附件。不理解这个方法的检验原理是什么，有大佬能解释一下它的检验原理吗，以及该 ...2020-4-28 18:44 - 青青青草 - MATLAB等数学软件专版
STATA短面板的固定效应，随机效应，豪斯曼检验操作命令
7 个回复 - 12008 次查看 前几日帮助朋友处理面板数据回归问题，顺便对短面板数据混合回归，FE，RE回归的命令及检验进行了学习，整理了部分笔记，在附件里。使用数据也给在附件里了，希望对初学者有一定帮助。2017-9-16 18:58 - 汇通天下520 - Stata专版
7 个回复 - 12008 次查看 前几日帮助朋友处理面板数据回归问题，顺便对短面板数据混合回归，FE，RE回归的命令及检验进行了学习，整理了部分笔记，在附件里。使用数据也给在附件里了，希望对初学者有一定帮助。2017-9-16 18:58 - 汇通天下520 - Stata专版
面板数据固定效应模型的时间效应检验，时间虚拟变量出现一年的多重共线性，请问为啥啊
40 个回复 - 35405 次查看 各位大神，我在做面板数据（小T大N，T=10）的固定效应回归时遇到的这个问题，在做固定效应模型的时间效应（双向固定效应）检验时，按照书上说的，把时间变量当虚拟变量加进去做回归，我是做分行业做A股上市公司的研究 ...2015-4-9 00:01 - 温小七 - Stata专版
40 个回复 - 35405 次查看 各位大神，我在做面板数据（小T大N，T=10）的固定效应回归时遇到的这个问题，在做固定效应模型的时间效应（双向固定效应）检验时，按照书上说的，把时间变量当虚拟变量加进去做回归，我是做分行业做A股上市公司的研究 ...2015-4-9 00:01 - 温小七 - Stata专版
自己做的比较完整的关于固定效应回归和散点图及豪斯曼检验的代码2 个回复 - 1705 次查看 具体内容包括，面板数据回归的设定，散点图，描述性分析，豪斯曼检验分析，异方差检验，序列相关及截面相关检验及修正 。。。。。。。。。。 .................................................................. ...2020-2-24 17:58 - 回事 - 现金交易版
用eviews怎么建个体固定效应变系数模型呢，面板数据，平稳性检验和协整检验已经通过了
2 个回复 - 5326 次查看 最近写论文，要建模，以前没有做过啊，不懂ing。。。。各位帮帮忙，请问用eviews怎么建个体固定效应变系数模型呢，面板数据，平稳性检验和协整检验已经通过了2013-4-23 16:14 - 拟痕 - EViews专版
2 个回复 - 5326 次查看 最近写论文，要建模，以前没有做过啊，不懂ing。。。。各位帮帮忙，请问用eviews怎么建个体固定效应变系数模型呢，面板数据，平稳性检验和协整检验已经通过了2013-4-23 16:14 - 拟痕 - EViews专版
如何在stata中对面板固定效应和随机效应进行异方差、序列相关和横截面相关检验
40 个回复 - 21902 次查看 一下是我个人的看法，希望高手批评指正： 随机效应： 异方差：至今还不知道如何检验？ 序列相关：xttest1 横截面相关：xttest2 针对大的Ｔ和小的Ｎ，拉格朗日乘数检验 xtcsd 针对大的Ｎ和小的Ｔ，非参数检验 ...2010-11-14 20:56 - 阿袋 - Stata专版
40 个回复 - 21902 次查看 一下是我个人的看法，希望高手批评指正： 随机效应： 异方差：至今还不知道如何检验？ 序列相关：xttest1 横截面相关：xttest2 针对大的Ｔ和小的Ｎ，拉格朗日乘数检验 xtcsd 针对大的Ｎ和小的Ｔ，非参数检验 ...2010-11-14 20:56 - 阿袋 - Stata专版
选择随机固定效应还是混合效应的LR检验怎么做呢？命令是什么？
2 个回复 - 3418 次查看 在进行豪斯曼检验之前是不是必须要用L检验看是选择应混合效应模型还是固定效应模型呢？只有拒绝混合效应模型，才继续用豪斯曼检验看是用固定效应模型还是随机效应模型？LR检验的命令是什么,结果怎么看呢2020-2-11 17:33 - 性灵秋水不藏珠 - Stata专版
2 个回复 - 3418 次查看 在进行豪斯曼检验之前是不是必须要用L检验看是选择应混合效应模型还是固定效应模型呢？只有拒绝混合效应模型，才继续用豪斯曼检验看是用固定效应模型还是随机效应模型？LR检验的命令是什么,结果怎么看呢2020-2-11 17:33 - 性灵秋水不藏珠 - Stata专版
Robust Hausman检验：固定效应vs随机效应
9 个回复 - 10547 次查看 传统的hausman检验有一个bug，那就是当模型中使用robust或cluster时，传统hausman检验无法进行，对此，论坛黄河泉老师专门发了个帖子讨论，请见https://bbs.pinggu.org/thread-6940375-1-1.html。那么在考虑异 ...2021-1-21 01:45 - zdlspace - Stata专版
9 个回复 - 10547 次查看 传统的hausman检验有一个bug，那就是当模型中使用robust或cluster时，传统hausman检验无法进行，对此，论坛黄河泉老师专门发了个帖子讨论，请见https://bbs.pinggu.org/thread-6940375-1-1.html。那么在考虑异 ...2021-1-21 01:45 - zdlspace - Stata专版
面板二值选择模型（xtlogit）混合回归、固定效应及随机效应的检验
8 个回复 - 23210 次查看 求助各位，最近在研究关于5年100多家企业是否对外直接投资的问题，因变量是0和1，因而选择面板二值模型，logit或者probit，因为是面板数据，所以是xtlogit或者xtprobit，看相关参考文献，很多类似研究的实证模型 ...2015-5-26 13:33 - zjm4683911 - Stata专版
8 个回复 - 23210 次查看 求助各位，最近在研究关于5年100多家企业是否对外直接投资的问题，因变量是0和1，因而选择面板二值模型，logit或者probit，因为是面板数据，所以是xtlogit或者xtprobit，看相关参考文献，很多类似研究的实证模型 ...2015-5-26 13:33 - zjm4683911 - Stata专版
请问连老师，做面板固定效应回归，一定要做面板单位根检验吗？
2 个回复 - 8284 次查看 如果被解释变量，和解释变量都存在时间趋势，也即Y和X都是非平稳的，仍然使用xtreg,fe估计系数得出的结论是不是错误的？ 并且，使用xtserial发现存在序列相关，运用xtregar,fe回归后，发现核心解释变量X已经变的不显 ...2013-4-1 22:40 - yuzi_8888 - 统计软件培训班VIP答疑区
2 个回复 - 8284 次查看 如果被解释变量，和解释变量都存在时间趋势，也即Y和X都是非平稳的，仍然使用xtreg,fe估计系数得出的结论是不是错误的？ 并且，使用xtserial发现存在序列相关，运用xtregar,fe回归后，发现核心解释变量X已经变的不显 ...2013-4-1 22:40 - yuzi_8888 - 统计软件培训班VIP答疑区
STATA固定效应的时间固定和个体固定效应估计方法、检验策略和操作步骤
43 个回复 - 113669 次查看 最近在研究空间动态面板模型，其中涉及到固定效应模型要确定时间固定和个体固定效应时，由于在stata中使用，查阅了很多文献最终攻克该难题，具体估计方法如下，顺便包含了混合估计、固定效应和随机效应的估计方 ...2013-10-4 17:44 - fei355 - Stata专版
43 个回复 - 113669 次查看 最近在研究空间动态面板模型，其中涉及到固定效应模型要确定时间固定和个体固定效应时，由于在stata中使用，查阅了很多文献最终攻克该难题，具体估计方法如下，顺便包含了混合估计、固定效应和随机效应的估计方 ...2013-10-4 17:44 - fei355 - Stata专版
面板双向固定效应模型怎么进行sobel检验
3 个回复 - 3773 次查看 sobel检验： sgmediation debt_gdp, iv(aging) mv(ftr) cv(aging2 urb ln_fdi cpi fis ln_fai) 模型是双向固定效应，该怎么改这个命令呀2022-3-29 11:17 - gongqie2001 - Stata专版
3 个回复 - 3773 次查看 sobel检验： sgmediation debt_gdp, iv(aging) mv(ftr) cv(aging2 urb ln_fdi cpi fis ln_fai) 模型是双向固定效应，该怎么改这个命令呀2022-3-29 11:17 - gongqie2001 - Stata专版
面板数据回归必须豪斯曼检验选择固定效应或者随机效应吗？
33 个回复 - 78234 次查看 我的面板是n=30,t=6的短面板，且不是平衡的。 直接用reg命令混合回归出来都很显著，且符合常理，但是xtreg不管是固定效应还是随机效应都不显著了，请问给位大神面板数据回归必须豪斯曼检验选择固定效应或者随机效应 ...2014-3-25 23:45 - dbaoxiang - Stata专版
33 个回复 - 78234 次查看 我的面板是n=30,t=6的短面板，且不是平衡的。 直接用reg命令混合回归出来都很显著，且符合常理，但是xtreg不管是固定效应还是随机效应都不显著了，请问给位大神面板数据回归必须豪斯曼检验选择固定效应或者随机效应 ...2014-3-25 23:45 - dbaoxiang - Stata专版
请教一下：固定效应模型的组间系数差异检验。以及我目前的思路 谢谢！
2 个回复 - 10920 次查看 连老师，您好！我想请教一下固定效应模型的组间系数差异检验该怎么做？ xtreg y x1 x2 x3 if group==0,r fe est store A xtreg y x1 x2 x3 if group==1,r fe ...2014-1-5 11:10 - carweed - 统计软件培训班VIP答疑区
2 个回复 - 10920 次查看 连老师，您好！我想请教一下固定效应模型的组间系数差异检验该怎么做？ xtreg y x1 x2 x3 if group==0,r fe est store A xtreg y x1 x2 x3 if group==1,r fe ...2014-1-5 11:10 - carweed - 统计软件培训班VIP答疑区
在stata中固定效应模型如何进行sobel检验?
19 个回复 - 20936 次查看 在stata中固定效应模型如何进行sobel检验?2018-4-12 17:57 - zhaohaiyan1223 - Stata专版
19 个回复 - 20936 次查看 在stata中固定效应模型如何进行sobel检验?2018-4-12 17:57 - zhaohaiyan1223 - Stata专版
固定效应模型组间系数差异检验
5 个回复 - 9280 次查看 求助！！！想要用bdiff做组间系数差异检验，因变量想要用t+1和t+2期 但总是提示not sorted . local m "xtreg f.LnFamingzhuanliNo_w $x, fe r" . bdiff, group( SubsidyRDSpendSum_1 ) model(`m') reps(1000) b ...2018-11-22 18:10 - 匹马犹依旧路嘶7 - Stata专版
5 个回复 - 9280 次查看 求助！！！想要用bdiff做组间系数差异检验，因变量想要用t+1和t+2期 但总是提示not sorted . local m "xtreg f.LnFamingzhuanliNo_w $x, fe r" . bdiff, group( SubsidyRDSpendSum_1 ) model(`m') reps(1000) b ...2018-11-22 18:10 - 匹马犹依旧路嘶7 - Stata专版
用固定效应模型还可以用两阶段最小二乘法（2SLS）检验内生性吗
12 个回复 - 27222 次查看 请教大家：之前的回归用固定效应模型，之后检验内生性的问题，可以用两阶段最小二乘法吗？ 谢谢大家~急求2017-7-27 00:01 - angelzxiii - Stata专版
12 个回复 - 27222 次查看 请教大家：之前的回归用固定效应模型，之后检验内生性的问题，可以用两阶段最小二乘法吗？ 谢谢大家~急求2017-7-27 00:01 - angelzxiii - Stata专版
不控制个体固定效应，只控制时间和行业固定效应，还需要做hausman检验吗
13 个回复 - 18654 次查看 个体固定效应下，不显著。xtreg fe,好像本身就已经控制了个体效应。改用reghdfe i.year i.ind 但是hausman检验的代码，好多都是xtreg fe,xtreg re ,人后hausman fe re。请问不控制个体效应情况下，还有做hausman检 ...2021-3-14 19:16 - 米娜达人 - Stata专版
13 个回复 - 18654 次查看 个体固定效应下，不显著。xtreg fe,好像本身就已经控制了个体效应。改用reghdfe i.year i.ind 但是hausman检验的代码，好多都是xtreg fe,xtreg re ,人后hausman fe re。请问不控制个体效应情况下，还有做hausman检 ...2021-3-14 19:16 - 米娜达人 - Stata专版
stata固定效应回归结果，求助F检验值应该看哪个？
13 个回复 - 56467 次查看 xtreg LnCI LnCO2 LnPop LnSIP LnPat LnPgdp,fe Fixed-effects (within) regression Number of obs = 121 Group variable: city Number of groups = ...2017-3-8 18:20 - wcy2077 - Stata专版
13 个回复 - 56467 次查看 xtreg LnCI LnCO2 LnPop LnSIP LnPat LnPgdp,fe Fixed-effects (within) regression Number of obs = 121 Group variable: city Number of groups = ...2017-3-8 18:20 - wcy2077 - Stata专版
面板数据固定效应与随机效应模型选取，传统豪斯曼检验无法进行时，用xtoverid过度识别
8 个回复 - 7234 次查看 面板数据固定效应与随机效应模型选取，传统豪斯曼检验无法进行时，用xtoverid过度识别进行辅助回归，按照陈强stata应用第二版15.13命令输入运行，命令语句为 //辅助回归的官方命令 ssc install xtoverid // ...2017-8-5 11:33 - 汇通天下520 - Stata专版
8 个回复 - 7234 次查看 面板数据固定效应与随机效应模型选取，传统豪斯曼检验无法进行时，用xtoverid过度识别进行辅助回归，按照陈强stata应用第二版15.13命令输入运行，命令语句为 //辅助回归的官方命令 ssc install xtoverid // ...2017-8-5 11:33 - 汇通天下520 - Stata专版
sata作空间杜宾模型估计，加effects进行个体/双固定效应检验报错
8 个回复 - 5942 次查看 不加effects可以成功进行三种效应检验，加了之后只能进行时间固定效应检验，个体和双固定都会报错，estimates post: matrix has missing values r(504); 我看了数据也没有缺失值。 另外还想问进行空间杜宾的lr检验 ...2019-5-14 20:08 - jiguishen1 - 悬赏大厅
8 个回复 - 5942 次查看 不加effects可以成功进行三种效应检验，加了之后只能进行时间固定效应检验，个体和双固定都会报错，estimates post: matrix has missing values r(504); 我看了数据也没有缺失值。 另外还想问进行空间杜宾的lr检验 ...2019-5-14 20:08 - jiguishen1 - 悬赏大厅
在双向固定效应模型中年度虚拟变量t检验不显著，而其联合显著性显著
3 个回复 - 3161 次查看 求问：在确定是否使用双向固定效应模型时，年度虚拟变量t检验不显著，而其联合显著性显著。如果是这种情况，模型还需要继续控制时间效应吗？2020-9-3 15:22 - 经典薄荷味 - Stata专版
3 个回复 - 3161 次查看 求问：在确定是否使用双向固定效应模型时，年度虚拟变量t检验不显著，而其联合显著性显著。如果是这种情况，模型还需要继续控制时间效应吗？2020-9-3 15:22 - 经典薄荷味 - Stata专版
加入双向固定效应之后是否还需要进行单位根检验
6 个回复 - 2945 次查看 我的面板数据（31省11年）已经确定需要做双向固定效应，加入时间的dummy之后应该能控制住大部分的时间趋势吧，那我还需要做单位根和协整吗？2017-3-15 16:06 - jichehan - Stata专版
6 个回复 - 2945 次查看 我的面板数据（31省11年）已经确定需要做双向固定效应，加入时间的dummy之后应该能控制住大部分的时间趋势吧，那我还需要做单位根和协整吗？2017-3-15 16:06 - jichehan - Stata专版
面板数据如何进行多重共线性检验？特别是固定效应较多时候？？
32 个回复 - 75083 次查看 审稿人提出了如题目的问题，请教高手！ 我先的xtreg 然后用vif计算方差膨胀系数 由于固定效应多达400个，计算速度非常缓慢 请教： 是否有其他命令检验面板数据多重共线性呢？2011-11-22 21:21 - stonenk - Stata专版
32 个回复 - 75083 次查看 审稿人提出了如题目的问题，请教高手！ 我先的xtreg 然后用vif计算方差膨胀系数 由于固定效应多达400个，计算速度非常缓慢 请教： 是否有其他命令检验面板数据多重共线性呢？2011-11-22 21:21 - stonenk - Stata专版
stata面板数据豪斯曼检验应选择固定效应模型，但含虚拟变量的显示omitted该怎么办
4 个回复 - 3266 次查看 stata面板数据豪斯曼检验应选择固定效应模型，但含虚拟变量的变量显示omitted该怎么办，虚拟变量包括国家接不接壤，是否签订自由协议，还有包含不随时间变动的距离。2022-3-12 23:24 - Bottle1 - Stata专版
4 个回复 - 3266 次查看 stata面板数据豪斯曼检验应选择固定效应模型，但含虚拟变量的变量显示omitted该怎么办，虚拟变量包括国家接不接壤，是否签订自由协议，还有包含不随时间变动的距离。2022-3-12 23:24 - Bottle1 - Stata专版
Bootstrap法做双固定效应面板模型的中介效应检验
4 个回复 - 3804 次查看 用Bootstrap法做双固定效应面板模型的中介效应检验,有知道代码的吗?2020-2-2 22:14 - yuqing1 - Stata专版
4 个回复 - 3804 次查看 用Bootstrap法做双固定效应面板模型的中介效应检验,有知道代码的吗?2020-2-2 22:14 - yuqing1 - Stata专版
怎么检验是使用混合回归模型还是固定效应模型？
25 个回复 - 42004 次查看 根据陈强的《高级计量经济学及stata应用》第15章提到的，使用xtreg D x1 x2 x3,fe得出的F检验，F检验的p值为0.0000，强烈拒绝”原假设：混合回归是可以接受的“。但是未使用聚类稳健标准误，所以这个F检验不有效，因 ...2019-3-11 21:16 - 句容5 - Stata专版
25 个回复 - 42004 次查看 根据陈强的《高级计量经济学及stata应用》第15章提到的，使用xtreg D x1 x2 x3,fe得出的F检验，F检验的p值为0.0000，强烈拒绝”原假设：混合回归是可以接受的“。但是未使用聚类稳健标准误，所以这个F检验不有效，因 ...2019-3-11 21:16 - 句容5 - Stata专版
如何在控制了公司固定效应后，cluster by firm，并且做组间差异检验
9 个回复 - 11659 次查看 在文献中看到“Regressions 2–6 include firm fixed effects. Errors in parentheses are clustered at the firm level.” 效仿它的做法，正常的命令应该是： xi:xtreg y x i.year ,fe vce cluster(number) 注： ...2018-6-8 16:03 - caicsmile - Stata专版
9 个回复 - 11659 次查看 在文献中看到“Regressions 2–6 include firm fixed effects. Errors in parentheses are clustered at the firm level.” 效仿它的做法，正常的命令应该是： xi:xtreg y x i.year ,fe vce cluster(number) 注： ...2018-6-8 16:03 - caicsmile - Stata专版
hausman检验能检验双向固定效应吗？
17 个回复 - 19124 次查看 最近在做面板，做分析的时候用hausman检验。我看到大部分情况下都是用个体固定效应(FE)和随机效应进行比较，然后确定使用哪一个。请问有用双向固定效应（既有个体又有时间,FE_TW）和随机效应进行比较用hausma ...2015-4-6 17:29 - lianzhongren - Stata专版
17 个回复 - 19124 次查看 最近在做面板，做分析的时候用hausman检验。我看到大部分情况下都是用个体固定效应(FE)和随机效应进行比较，然后确定使用哪一个。请问有用双向固定效应（既有个体又有时间,FE_TW）和随机效应进行比较用hausma ...2015-4-6 17:29 - lianzhongren - Stata专版
F检验显示适用于混合效应模型，不适用于固定效应模型，但是混合效应模型不显著，固定
4 个回复 - 657 次查看 请问，在大N小T的短面板数据中，F检验显示适用于混合效应模型，不适用于固定效应模型，但是混合效应模型不显著，固定效应模型很显著，应该怎样取舍？科研小白真诚求助，如有前辈解答疑惑，科研小白不胜感激。2022-10-3 11:52 - @zhengcheng - Stata专版
4 个回复 - 657 次查看 请问，在大N小T的短面板数据中，F检验显示适用于混合效应模型，不适用于固定效应模型，但是混合效应模型不显著，固定效应模型很显著，应该怎样取舍？科研小白真诚求助，如有前辈解答疑惑，科研小白不胜感激。2022-10-3 11:52 - @zhengcheng - Stata专版
连续DID控制公司固定效应后还能做调节效应检验吗？
4 个回复 - 3211 次查看 面板数据的DID控制了公司的固定效应之后，可以计算其他变量的调节效应吗？ 比如Dit表示公司i在第t年是否受到政策冲击，Bit表示调节变量，Yit表示因变量，是否可以做如下的回归？ xtreg Yit Dit Bit Dit*Bit Contro ...2022-5-23 17:32 - 墓有乾坤 - 求助成功区
4 个回复 - 3211 次查看 面板数据的DID控制了公司的固定效应之后，可以计算其他变量的调节效应吗？ 比如Dit表示公司i在第t年是否受到政策冲击，Bit表示调节变量，Yit表示因变量，是否可以做如下的回归？ xtreg Yit Dit Bit Dit*Bit Contro ...2022-5-23 17:32 - 墓有乾坤 - 求助成功区
三步法做中介效应检验应该用固定效应模型还是随机效应模型
1 个回复 - 974 次查看 请问前辈，在用三步法做中介效应检验时，是用的固定效应模型还是随机效应模型呢？这是要看hausman结果来决定还是有其他要求的呢？科研小白感谢前辈解答，在此鞠躬谢过2022-9-17 21:21 - yao19980516 - Stata专版
1 个回复 - 974 次查看 请问前辈，在用三步法做中介效应检验时，是用的固定效应模型还是随机效应模型呢？这是要看hausman结果来决定还是有其他要求的呢？科研小白感谢前辈解答，在此鞠躬谢过2022-9-17 21:21 - yao19980516 - Stata专版
经过豪斯曼检验使用固定效应模型，但是在固定效应模型中结果不显著，还请前辈指点！
8 个回复 - 6838 次查看 如下图是豪斯曼检验的结果，很显著，显示使用固定效应模型：然后，进行了固定效应模型回归，结果非常不显著，如下： 请教各位前辈，问题出在哪里呢？有没有什么办法可以调整、使之显著？2020-2-18 15:16 - FFPHOEBE - Stata专版
8 个回复 - 6838 次查看 如下图是豪斯曼检验的结果，很显著，显示使用固定效应模型：然后，进行了固定效应模型回归，结果非常不显著，如下： 请教各位前辈，问题出在哪里呢？有没有什么办法可以调整、使之显著？2020-2-18 15:16 - FFPHOEBE - Stata专版
GMM回归加入固定效应后hansen检验p值为0
2 个回复 - 2166 次查看 非平衡面板数据，时间7年，在加入年份固定效应做GMM时，hansen检验可以通过，但是加入行业固定效应后无论怎么调整工具变量的滞后阶数，hansen检验的p值始终为0，这是为什么呢？请各位老师同学们指教，感谢感谢！回归 ...2022-9-1 10:46 - 雪碧6384 - Stata专版
2 个回复 - 2166 次查看 非平衡面板数据，时间7年，在加入年份固定效应做GMM时，hansen检验可以通过，但是加入行业固定效应后无论怎么调整工具变量的滞后阶数，hansen检验的p值始终为0，这是为什么呢？请各位老师同学们指教，感谢感谢！回归 ...2022-9-1 10:46 - 雪碧6384 - Stata专版
随机效应和固定效应f检验的p值都为1是怎么回事，怎么解决？有大神解答一下嘛！
1 个回复 - 895 次查看 如题，我用hausman检验，结果是应该用固定效应。但xtreg的固定效应和随机效应的f检验的p值都为1，就很离谱..想问一下这个里面是可能存在什么问题嘛，该怎么解决？有没有大佬看看呀2022-3-22 22:52 - 浅色外套 - Stata专版
1 个回复 - 895 次查看 如题，我用hausman检验，结果是应该用固定效应。但xtreg的固定效应和随机效应的f检验的p值都为1，就很离谱..想问一下这个里面是可能存在什么问题嘛，该怎么解决？有没有大佬看看呀2022-3-22 22:52 - 浅色外套 - Stata专版
求助：固定效应模型中使用工具变量，输出弱工具变量检验的F统计量的stata代码
28 个回复 - 18970 次查看 请问各位大佬，面板数据固定效应模型中使用工具变量，输出弱工具变量检验的F统计量的stata代码是什么？此处的F统计量指的是通常认为大于10，便可以拒绝弱工具变量假设。在混合模型中使用工具变量时（利用ivregress回 ...2019-4-5 23:32 - 呵呵哒1234567890 - Stata专版
28 个回复 - 18970 次查看 请问各位大佬，面板数据固定效应模型中使用工具变量，输出弱工具变量检验的F统计量的stata代码是什么？此处的F统计量指的是通常认为大于10，便可以拒绝弱工具变量假设。在混合模型中使用工具变量时（利用ivregress回 ...2019-4-5 23:32 - 呵呵哒1234567890 - Stata专版
连续DID控制公司固定效应后还能做调节效应检验吗？
0 个回复 - 542 次查看 面板数据的连续DID控制了公司的固定效应之后，还可以计算其他变量的调节效应吗？ 比如Dit表示公司i在第t年是否受到政策冲击，Bit表示调节变量，Yit表示因变量，是否可以做如下的回归？ xtreg Yit Dit Bit c.Dit#c.B ...2022-5-23 17:24 - 墓有乾坤 - Stata专版
0 个回复 - 542 次查看 面板数据的连续DID控制了公司的固定效应之后，还可以计算其他变量的调节效应吗？ 比如Dit表示公司i在第t年是否受到政策冲击，Bit表示调节变量，Yit表示因变量，是否可以做如下的回归？ xtreg Yit Dit Bit c.Dit#c.B ...2022-5-23 17:24 - 墓有乾坤 - Stata专版
控制年份 行业的固定效应 组间差异检验
3 个回复 - 3553 次查看 基准模型是 xi:xtreg wInvisetment wLgrowthcycle post postcycle0 wlev wlnage wROA wsize wtobinQ wtop1 wddrate wcashrate wcashflow wfixedrate i.year i.ind if m==1,fe r cluster(stkcd) xi:xtreg wInvisetm ...2019-12-27 21:05 - 宁馨儿101 - Stata专版
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新手求助：豪斯曼检验要求的固定效应回归结果很不理想怎么办
4 个回复 - 14524 次查看 菜鸟求各位前辈帮帮忙。 我做了豪斯曼检验，p值小于0.05 应该使用固定效应模型吧？但固定效应回归的结果很不好，7个指标只有两个p值小于0.1。反而随机效应回归结果比较理想，大部分指标至少在p值方面没有问题。请问这 ...2019-2-10 23:18 - hcrkj06 - Stata专版
4 个回复 - 14524 次查看 菜鸟求各位前辈帮帮忙。 我做了豪斯曼检验，p值小于0.05 应该使用固定效应模型吧？但固定效应回归的结果很不好，7个指标只有两个p值小于0.1。反而随机效应回归结果比较理想，大部分指标至少在p值方面没有问题。请问这 ...2019-2-10 23:18 - hcrkj06 - Stata专版
求教求教！！固定效应模型内生性和机制检验问题！！
2 个回复 - 2203 次查看 固定效用模型在内生性和机制检验中固定个体和时间不显著！！如果只单独固定一个是显著的，求问我应该怎么办，我看了好多文章都是单独固定了一个或者在内生性，异质性，机制分析中没有固定时间和个体！！我可以这样做 ...2022-4-14 06:27 - pangruan - 悬赏大厅
2 个回复 - 2203 次查看 固定效用模型在内生性和机制检验中固定个体和时间不显著！！如果只单独固定一个是显著的，求问我应该怎么办，我看了好多文章都是单独固定了一个或者在内生性，异质性，机制分析中没有固定时间和个体！！我可以这样做 ...2022-4-14 06:27 - pangruan - 悬赏大厅
请问做完豪斯曼检验后确定是固定效应后，怎么判断是个体还是随机还是双向固定
3 个回复 - 2094 次查看 请问做完豪斯曼检验后确定是固定效应后，怎么判断是个体还是随机还是双向固定2022-3-23 13:04 - saircl - Stata专版
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随机效应比固定效应显著 但霍斯曼检验选择固定效应
5 个回复 - 3291 次查看 想请教一下，做面板回归的时候，随机效应比固定效应的结果更加显著，但霍斯曼检验选择固定效应，且用了xtoverid后也选择了固定效应…… 那还能使用随机效应吗… 用的是传统的柯布道格拉斯模型，其中加了一个人力资 ...2019-4-19 09:37 - az10969 - Stata专版
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面板数据用混合回归模型得出了结果，还可以用固定效应模型再做一次，当作稳健性检验吗
19 个回复 - 68720 次查看 面板数据用混合回归模型得出了结果，还可以用固定效应模型再做一次，当作稳健性检验吗？ 也就是说，面板数据分别用混合回归模型和固定效应模型做，然后比较这两种模型的结果，当作稳健性检验，结果一致的就为通过 ...2014-3-22 10:24 - fromnotosome - EViews专版
19 个回复 - 68720 次查看 面板数据用混合回归模型得出了结果，还可以用固定效应模型再做一次，当作稳健性检验吗？ 也就是说，面板数据分别用混合回归模型和固定效应模型做，然后比较这两种模型的结果，当作稳健性检验，结果一致的就为通过 ...2014-3-22 10:24 - fromnotosome - EViews专版
固定效应的虚拟变量被忽略、豪斯曼检验结果为0.000
11 个回复 - 9914 次查看 在做DID模型的固定效应回归时，关于政策的虚拟变量被忽略掉了，而改为随机效应的时候则没有被忽略。通过检验也不存在多重共线性和异方差的问题，这是为什么呢？ 我想用豪斯曼检验来选择用固定还是随机效应，但是检验 ...2014-3-20 11:16 - warriorzhangyp - Stata专版
11 个回复 - 9914 次查看 在做DID模型的固定效应回归时，关于政策的虚拟变量被忽略掉了，而改为随机效应的时候则没有被忽略。通过检验也不存在多重共线性和异方差的问题，这是为什么呢？ 我想用豪斯曼检验来选择用固定还是随机效应，但是检验 ...2014-3-20 11:16 - warriorzhangyp - Stata专版
请问双向固定效应的分组系数检验怎么操作呢？
8 个回复 - 4747 次查看 因为问题太多，所以排个序（提前谢谢大家，愿意给200个论坛币感谢！谢谢！）： [*]请问双向固定效应的分组系数检验怎么操作呢？（个体效应加时间效应）看到知乎上连老师回复用bdiff，但是具体怎么做我还是不太懂？ ...2021-7-22 15:46 - 克里斯蒂安·刘能 - Stata专版
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怎么将面板数据的回归结果、固定效应检验结果一起表示在一张表上
4 个回复 - 3849 次查看 这是在一篇文章看到的，想问是自动输出的还是根据结果作者自己画的2019-11-25 23:17 - tangtang0000 - Stata专版
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面板数据用固定效应和随机效应分别回归时系数不同，但是在豪斯曼检验时系数相同
2 个回复 - 1554 次查看 面板数据为38家银行11年的数据，我在进行回归时发现豪斯曼检验结果为零，显示我用随机效应和固定效应回归的系数一样，但是我单独回归时是不一样的，用了连玉君老师说的修正豪斯曼检验结果还是这样，这是什么原因呢？ ...2021-9-6 17:44 - ytt222 - Stata专版
2 个回复 - 1554 次查看 面板数据为38家银行11年的数据，我在进行回归时发现豪斯曼检验结果为零，显示我用随机效应和固定效应回归的系数一样，但是我单独回归时是不一样的，用了连玉君老师说的修正豪斯曼检验结果还是这样，这是什么原因呢？ ...2021-9-6 17:44 - ytt222 - Stata专版
使用sobel检验时固定效应如何添加呢？
1 个回复 - 1604 次查看 尤其是个体，生成dum得运行多久呀，有没有快捷的办法呢，可以直接添加i.id,i.year吗2021-8-9 16:51 - 15918795392 - Forum
1 个回复 - 1604 次查看 尤其是个体，生成dum得运行多久呀，有没有快捷的办法呢，可以直接添加i.id,i.year吗2021-8-9 16:51 - 15918795392 - Forum
面板数据固定效应模型的异质性检验结果
0 个回复 - 1122 次查看 想问一下回归结果里的p值代表什么？是heavy和light的p值差异么？刚开始学大家多多担待2021-11-17 14:52 - 酸菜鱼向北游 - Stata专版
0 个回复 - 1122 次查看 想问一下回归结果里的p值代表什么？是heavy和light的p值差异么？刚开始学大家多多担待2021-11-17 14:52 - 酸菜鱼向北游 - Stata专版
stata 固定效应模型的F检验
3 个回复 - 14101 次查看 连老师您好， 版主您好，最近弄论文 遇到问题 想请教你：就是我使用Hausman后使用固定效应模型，但是固定效应模型有三种形式：个体固定效应模型、时点固定效应模型，个体和时点双固定效应模型，应该使用F检验，判断 ...2014-3-30 16:55 - renrujuan2012 - Stata专版
3 个回复 - 14101 次查看 连老师您好， 版主您好，最近弄论文 遇到问题 想请教你：就是我使用Hausman后使用固定效应模型，但是固定效应模型有三种形式：个体固定效应模型、时点固定效应模型，个体和时点双固定效应模型，应该使用F检验，判断 ...2014-3-30 16:55 - renrujuan2012 - Stata专版
混合模型和固定效应模型如何检验选哪个
3 个回复 - 4772 次查看 用hausman对固定效应和随机效应时检验显示选固定效应，对混合模型和随机效应模型进行检验时显示应该选混合模型，那固定效应和混合回归模型怎么检验，二者选哪个该如何确定？？求大神指点！！！2020-10-19 16:34 - LLZ-DAD - Stata专版
3 个回复 - 4772 次查看 用hausman对固定效应和随机效应时检验显示选固定效应，对混合模型和随机效应模型进行检验时显示应该选混合模型，那固定效应和混合回归模型怎么检验，二者选哪个该如何确定？？求大神指点！！！2020-10-19 16:34 - LLZ-DAD - Stata专版
请问固定效应模型如何进行序列相关性和异方差性检验？
1 个回复 - 983 次查看 我的数据是10年期8家公司的数据，导师说Need to report diagnostic tests for serial correlation and heteroschedasticity.请问使用hettest做异方差检验可以吗？ 关于序列相关性检验我只找到关于随机效应模型的x ...2021-9-17 11:13 - sillywhitesweet - Stata专版
1 个回复 - 983 次查看 我的数据是10年期8家公司的数据，导师说Need to report diagnostic tests for serial correlation and heteroschedasticity.请问使用hettest做异方差检验可以吗？ 关于序列相关性检验我只找到关于随机效应模型的x ...2021-9-17 11:13 - sillywhitesweet - Stata专版
个体固定效应t检验显著，救急！！时间个体双固定t检验非显著，一定要双固定效应回归吗
4 个回复 - 2047 次查看 个体固定效应t检验显著，时间个体双固定t检验非显著，一定要双固定效应回归吗2021-9-6 21:04 - 三水可以不水嘛 - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 2047 次查看 个体固定效应t检验显著，时间个体双固定t检验非显著，一定要双固定效应回归吗2021-9-6 21:04 - 三水可以不水嘛 - 计量经济学与统计软件
hausman检验中，通过这个fe和re检验判断是该选择固定效应还是随机效应模型？求帮助
2 个回复 - 3218 次查看 xtreg ed fc fr tn li ft,fe Fixed-effects (within) regression Number of obs = 390 Group variable: code Number of groups = 30 R-sq: ...2021-8-31 16:31 - yuezou - Stata专版
2 个回复 - 3218 次查看 xtreg ed fc fr tn li ft,fe Fixed-effects (within) regression Number of obs = 390 Group variable: code Number of groups = 30 R-sq: ...2021-8-31 16:31 - yuezou - Stata专版
VIF检验的数值都不高，为什么做不了豪斯曼检测，固定效应时显示全部共线，急求！！！
19 个回复 - 3902 次查看 如标题所述，该怎么做，除了增大样本容量，还有其他解决方法吗？2021-5-26 13:54 - 范晓伟 - Stata专版
19 个回复 - 3902 次查看 如标题所述，该怎么做，除了增大样本容量，还有其他解决方法吗？2021-5-26 13:54 - 范晓伟 - Stata专版
为什么固定效应没有F检验结果啊啊，求解答~
1 个回复 - 786 次查看 这个F（4，4）为什么没有结果啊，以及我要怎么得到这个固定效应模式的F检验呢？2021-7-31 15:40 - Blursch - Stata专版
1 个回复 - 786 次查看 这个F（4，4）为什么没有结果啊，以及我要怎么得到这个固定效应模式的F检验呢？2021-7-31 15:40 - Blursch - Stata专版
hausman可以检验logit模型的固定效应和随机效应吗？》》》》》》》
6 个回复 - 5757 次查看 面板数据，使用logit模型，可以用hausman检验固定效应或随机效应吗？ 即，hausman检验可以检验被解释变量为非线性的二元变量吗？ 如果不行，应该如何检验logit模型的固定效应或随机效应？ 非常感谢。2016-6-7 19:59 - diegols - Stata专版
6 个回复 - 5757 次查看 面板数据，使用logit模型，可以用hausman检验固定效应或随机效应吗？ 即，hausman检验可以检验被解释变量为非线性的二元变量吗？ 如果不行，应该如何检验logit模型的固定效应或随机效应？ 非常感谢。2016-6-7 19:59 - diegols - Stata专版
使用双向面板固定效应检验稳健性不显著，有什么补救措施？
4 个回复 - 7859 次查看 第一个问题，我的论文通篇下来稳健性也通过，但是由于使用了分组回归，要求是需要提供组间系数差异检验，原本十分显著的回归，用了suest检验不通过，十分不显著。这是为什么？有什么能够补救的？ 第二个问题是如果文 ...2021-7-27 14:07 - jarviselapse - Stata专版
4 个回复 - 7859 次查看 第一个问题，我的论文通篇下来稳健性也通过，但是由于使用了分组回归，要求是需要提供组间系数差异检验，原本十分显著的回归，用了suest检验不通过，十分不显著。这是为什么？有什么能够补救的？ 第二个问题是如果文 ...2021-7-27 14:07 - jarviselapse - Stata专版
双向固定效应模型检验
3 个回复 - 2882 次查看 各位大佬们，请问双向固定效应模型做完回归还需要做检验看一下时间虚拟变量的联合显著性吗？如果需要做，命令是什么呀2021-7-22 16:17 - weener24 - Stata专版
3 个回复 - 2882 次查看 各位大佬们，请问双向固定效应模型做完回归还需要做检验看一下时间虚拟变量的联合显著性吗？如果需要做，命令是什么呀2021-7-22 16:17 - weener24 - Stata专版
stata固定效应模型的F检验
4 个回复 - 12393 次查看 连老师您好， 版主您好，最近弄论文 遇到问题 想请教你：就是我使用Hausman后使用固定效应模型，但是固定效应模型有三种形式：混合数据模型、变截距模型、变系数模型，应该使用F检验，判断是固定效应的那一种类型（ ...2014-4-3 11:28 - renrujuan2012 - Stata专版
4 个回复 - 12393 次查看 连老师您好， 版主您好，最近弄论文 遇到问题 想请教你：就是我使用Hausman后使用固定效应模型，但是固定效应模型有三种形式：混合数据模型、变截距模型、变系数模型，应该使用F检验，判断是固定效应的那一种类型（ ...2014-4-3 11:28 - renrujuan2012 - Stata专版
固定效应做中介检验
4 个回复 - 3103 次查看 请问有人知道中介效应的逐步法，可以用固定效应模型做吗？中介变量是离散变量的情况下，可以用逐步法吗？2021-6-9 09:09 - 扒拉拉小魔仙 - Stata专版
4 个回复 - 3103 次查看 请问有人知道中介效应的逐步法，可以用固定效应模型做吗？中介变量是离散变量的情况下，可以用逐步法吗？2021-6-9 09:09 - 扒拉拉小魔仙 - Stata专版
DID固定效应检验
2 个回复 - 1681 次查看 求助各位大神，用diff命令做完双重查分模型后需要在模型中加入个体效应、时间效应、个体与时间效应的交互项进行检验，请问该用什么命令进行操作? 之前看过xtreg命令，不太明白，求助具体的stata操作。2019-11-15 19:18 - jingmian7826 - Stata专版
2 个回复 - 1681 次查看 求助各位大神，用diff命令做完双重查分模型后需要在模型中加入个体效应、时间效应、个体与时间效应的交互项进行检验，请问该用什么命令进行操作? 之前看过xtreg命令，不太明白，求助具体的stata操作。2019-11-15 19:18 - jingmian7826 - Stata专版
豪斯曼检验建议我使用固定效应模型，但FE的情况下我的核心变量不显著，re才显著
5 个回复 - 3561 次查看 如题，豪斯曼检验建议我使用固定效应模型，但FE的情况下我的核心变量不显著，re才显著，这种情况我要怎么处理呢？求各位学霸帮助！2021-4-26 17:48 - 钟楼怪人爱做梦 - Stata专版
5 个回复 - 3561 次查看 如题，豪斯曼检验建议我使用固定效应模型，但FE的情况下我的核心变量不显著，re才显著，这种情况我要怎么处理呢？求各位学霸帮助！2021-4-26 17:48 - 钟楼怪人爱做梦 - Stata专版
做完面板固定效应后的模型形式检验，值得我们学习
1 个回复 - 1165 次查看 这来自一位大神Carlo Lazzaro关于做完固定效应之后的模型形式检验，贴过来学习一下。 if you go -robust- you have also taken into account possible autocorrelation of the epsilon residual. That said, t ...2021-1-14 17:30 - zdlspace - Stata专版
1 个回复 - 1165 次查看 这来自一位大神Carlo Lazzaro关于做完固定效应之后的模型形式检验，贴过来学习一下。 if you go -robust- you have also taken into account possible autocorrelation of the epsilon residual. That said, t ...2021-1-14 17:30 - zdlspace - Stata专版
系统gmm与固定效应回归的系数值相差10倍以上，能通过稳健性检验吗
4 个回复 - 3275 次查看 新人小白在做系统gmm的实证，做完固定效应的稳健性后发现核心解释变量的系数值相差很大，系统gmm是0.001而固定效应则是0.1，这样的画是不是说明方法有问题，并不能通过稳健性检验呢，谢谢大佬指点一二！🙏 ...2020-10-27 02:42 - 二宫家的游戏机 - Stata专版
4 个回复 - 3275 次查看 新人小白在做系统gmm的实证，做完固定效应的稳健性后发现核心解释变量的系数值相差很大，系统gmm是0.001而固定效应则是0.1，这样的画是不是说明方法有问题，并不能通过稳健性检验呢，谢谢大佬指点一二！🙏 ...2020-10-27 02:42 - 二宫家的游戏机 - Stata专版
静态面板数据做多元回归选择混合回归还是固定效应模型时，F检验无法拒绝原假设
4 个回复 - 16265 次查看 静态面板数据做多元回归 选择混合回归还是固定效应模型时，F检验无法拒绝原假设，结果显示Prob>F=0.9209,接下来是选择混合回归吗？2017-7-23 20:19 - lyinghaha - Stata专版
4 个回复 - 16265 次查看 静态面板数据做多元回归 选择混合回归还是固定效应模型时，F检验无法拒绝原假设，结果显示Prob>F=0.9209,接下来是选择混合回归吗？2017-7-23 20:19 - lyinghaha - Stata专版
求问用LM检验 检验出来不是混合效应而是随机效应，但hausman检验却显示固定效应
2 个回复 - 4640 次查看 首先用了LM模型,得到结果为0.0005，即应该用随机效应而非混合效应，但是在用hausman的时候得到的结果为0.0241,即应该用固定效应；求问到底应该用随机效应模型还是用固定效应啊T-T 我想用的是面板随机效应probit模 ...2018-4-12 02:14 - estherywjywjywj - EViews专版
2 个回复 - 4640 次查看 首先用了LM模型,得到结果为0.0005，即应该用随机效应而非混合效应，但是在用hausman的时候得到的结果为0.0241,即应该用固定效应；求问到底应该用随机效应模型还是用固定效应啊T-T 我想用的是面板随机效应probit模 ...2018-4-12 02:14 - estherywjywjywj - EViews专版
stata中 显示豪斯曼检验结果中随机效应与固定效应之差为0,是怎么回事
0 个回复 - 1157 次查看 stata中 显示豪斯曼检验结果中随机效应与固定效应之差为0,是怎么回事2021-4-10 09:49 - 9443_1585995623 - Stata专版
0 个回复 - 1157 次查看 stata中 显示豪斯曼检验结果中随机效应与固定效应之差为0,是怎么回事2021-4-10 09:49 - 9443_1585995623 - Stata专版
固定效应下的分组回归系数差异检验怎么做？
8 个回复 - 5022 次查看 如题，一般分AB两组回归后系数差异检验都用Chow test，但是fix firm effect以后发现用不了了，请问有人知道怎么检验吗？谢谢2016-4-1 10:44 - beanyao - Stata专版
8 个回复 - 5022 次查看 如题，一般分AB两组回归后系数差异检验都用Chow test，但是fix firm effect以后发现用不了了，请问有人知道怎么检验吗？谢谢2016-4-1 10:44 - beanyao - Stata专版
门限门槛模型，固定效应检验不显著怎么处理？
0 个回复 - 1259 次查看 之前未做门限模型之前模型显示是有固定效应的，但是做了之后，又显示不显著，这下怎么办？这是做了门限门槛模型的结果2021-3-23 19:49 - mj谢 - Stata专版
0 个回复 - 1259 次查看 之前未做门限模型之前模型显示是有固定效应的，但是做了之后，又显示不显著，这下怎么办？这是做了门限门槛模型的结果2021-3-23 19:49 - mj谢 - Stata专版
R语言固定效应检验和随机效应检验
5 个回复 - 5869 次查看 请问各位大神，在面板数据回归选择模型时，先进行F检验，再进行豪斯曼检验，请问R语言如何看结果？ F检验结果： F test for individual effects data: form2 F = 308.39, df1 = 42, df2 = 548, p-value < 2.2 ...2019-6-20 12:08 - 陌上路上 - R语言论坛
5 个回复 - 5869 次查看 请问各位大神，在面板数据回归选择模型时，先进行F检验，再进行豪斯曼检验，请问R语言如何看结果？ F检验结果： F test for individual effects data: form2 F = 308.39, df1 = 42, df2 = 548, p-value < 2.2 ...2019-6-20 12:08 - 陌上路上 - R语言论坛
面板数据固定效应回归后最后一行F检验Prob>F=0.738
3 个回复 - 3807 次查看 求助，用stata做面板数据回归分析，命令是xtreg y x a b,fe。回归结果最后一行F test，Prob> F=0.738，是不是意味着不能用固定效应模型，那怎么处理？用Pols吗？还是随机效应？谢谢~~2021-2-19 16:43 - ppppppp - Stata专版
3 个回复 - 3807 次查看 求助，用stata做面板数据回归分析，命令是xtreg y x a b,fe。回归结果最后一行F test，Prob> F=0.738，是不是意味着不能用固定效应模型，那怎么处理？用Pols吗？还是随机效应？谢谢~~2021-2-19 16:43 - ppppppp - Stata专版
需要做哪些检验来确定是使用固定效应模型、随机效应模型还是混合回归模型呢？
4 个回复 - 22412 次查看 请教各位前辈 对面板数据建立固定效应模型、随机效应模型和混合回归模型后 需要做哪些检验来确定到底使用哪个模型呢 我现在只知道，可以做Hausman检验，原假设是使用随机效应模型，备择假设是使用固定效应模型 那 ...2017-10-29 16:32 - hahahaxyz - EViews专版
4 个回复 - 22412 次查看 请教各位前辈 对面板数据建立固定效应模型、随机效应模型和混合回归模型后 需要做哪些检验来确定到底使用哪个模型呢 我现在只知道，可以做Hausman检验，原假设是使用随机效应模型，备择假设是使用固定效应模型 那 ...2017-10-29 16:32 - hahahaxyz - EViews专版
做了固定效应模型，需要做异方差检验吗？
6 个回复 - 15815 次查看 变量不取对数比取了对数做出来的模型结果要好，我就没取对数。做面板数据的话是一定要对变量取对数吗？看了很多文献基本上都取了，没取的话是不是就一定要做异方差检验啊？？？2018-5-7 11:25 - huxiaolin16 - Stata专版
6 个回复 - 15815 次查看 变量不取对数比取了对数做出来的模型结果要好，我就没取对数。做面板数据的话是一定要对变量取对数吗？看了很多文献基本上都取了，没取的话是不是就一定要做异方差检验啊？？？2018-5-7 11:25 - huxiaolin16 - Stata专版
请教面板数据（固定效应）可以做中介效应检验吗
13 个回复 - 13271 次查看 rt 使用温忠麟的那个中介效应模型，可以用面板数据吗？hausman检验出要用固定效应 请教大家了，谢谢2019-7-9 16:20 - 清柠310 - 计量经济学与统计软件
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stata面板数据固定效应模型使用工具变量后怎么进一步检验及消除序列相关？
5 个回复 - 6916 次查看 本人做了如下面板数据固定效应回归： xtivreg expc_ppp_rat lnpop squlnpop d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 cf ( lncgdp squlncgdp= cc ppp squppp) ,fe 并做了内生性hausman检验，发现模型的解释变量的确存在内生性 ...2012-8-28 23:01 - 俏俏熊 - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 6916 次查看 本人做了如下面板数据固定效应回归： xtivreg expc_ppp_rat lnpop squlnpop d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 cf ( lncgdp squlncgdp= cc ppp squppp) ,fe 并做了内生性hausman检验，发现模型的解释变量的确存在内生性 ...2012-8-28 23:01 - 俏俏熊 - 计量经济学与统计软件
固定效应模型具有显著性但是不通过固定效应检验
1 个回复 - 2614 次查看 各位大佬大家好 我想问问固定效应模型具有显著性但是不通过固定效应检验怎么办呀？这是什么原因呢？如图所示 红色框框那里表明我固定效应不通过检验 同时我也试过随机效应检验 同样也是不通过 但豪斯曼是推荐我随机效 ...2020-11-28 15:10 - 1065145620 - Stata专版
1 个回复 - 2614 次查看 各位大佬大家好 我想问问固定效应模型具有显著性但是不通过固定效应检验怎么办呀？这是什么原因呢？如图所示 红色框框那里表明我固定效应不通过检验 同时我也试过随机效应检验 同样也是不通过 但豪斯曼是推荐我随机效 ...2020-11-28 15:10 - 1065145620 - Stata专版
分组检验，固定效应差异显著。但混合效应差异不显著
1 个回复 - 1376 次查看 分组检验，固定效应差异显著。但混合效应差异不显著 加入交乘项后，固定效应显著，混合效应不显著。 怎么解释啊，可能的原因有哪些2020-11-21 19:49 - biwent - Stata专版
1 个回复 - 1376 次查看 分组检验，固定效应差异显著。但混合效应差异不显著 加入交乘项后，固定效应显著，混合效应不显著。 怎么解释啊，可能的原因有哪些2020-11-21 19:49 - biwent - Stata专版
(已解决)hausman检验用固定效应，但是模型中虚拟变量被drop，想保留虚拟变量该如何处
2 个回复 - 5166 次查看 1.做了一个简单的引力模型，设置了是否有共同语言、是否有共同边界等虚拟变量，以及两国间距离等不随时间变化的变量，在回归时用hausman检验显示应该用固定效应，但是模型中用固定效应这些虚拟变量都会被drop，这种情 ...2013-12-29 20:22 - 2013 - Stata专版
2 个回复 - 5166 次查看 1.做了一个简单的引力模型，设置了是否有共同语言、是否有共同边界等虚拟变量，以及两国间距离等不随时间变化的变量，在回归时用hausman检验显示应该用固定效应，但是模型中用固定效应这些虚拟变量都会被drop，这种情 ...2013-12-29 20:22 - 2013 - Stata专版
stata做Hausman检验结果是选固定效应模型LR检验结果是选随机效应模型怎么办？
5 个回复 - 13638 次查看 用STATA 做了面板数据 引力模型 在固定效应、随机效应和混合效应中选择的时候 Hausman检验的结果P值为0.0000 应该选用固定效应模型 但是用LR检验的结果P只也是0.0000 应该选用随机效应模型 引力模型不能选择固 ...2017-9-2 22:37 - 清洁剂9 - EViews专版
5 个回复 - 13638 次查看 用STATA 做了面板数据 引力模型 在固定效应、随机效应和混合效应中选择的时候 Hausman检验的结果P值为0.0000 应该选用固定效应模型 但是用LR检验的结果P只也是0.0000 应该选用随机效应模型 引力模型不能选择固 ...2017-9-2 22:37 - 清洁剂9 - EViews专版
