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2003.01.02-2022.10.31个股买卖价差表(日)和个股跳跃指标表(日)，日度数据，相对报价0 个回复 - 508 次查看 每个压缩包都附有数据表，字段说明和数据来源 1.个股买卖价差表(日) 样本选择：全部A股 数据区间：2003.01.02-2022.10.31，日度数据（数据库中该项数据的全部内容） 字段设置：全选 全部字段： Stkcd [证券代码 ...2022-11-10 18:20 - zq1069321348 - 现金交易版
【20030101-20201231】指数跳跃指标表0 个回复 - 699 次查看 【20030101-20201231】指数跳跃指标表 Indcd [指数代码] - 上海证券交易所及深圳证券交易所披露指数，参考文献同个股跳跃指标。 Trddt [交易日期] - null Alpha [显著性水平] - A=检验水平5%对应Z值1.645；B=检验 ...2021-1-14 17:26 - 南牧丶 - 现金交易版
[稀缺数据]上市公司个股跳跃指标日数据（2003-2020年10月）excel和dta格式3 个回复 - 1299 次查看 个股跳跃指标 数据区间 2003年-2020年10月的日度数据，共27,914,289 条数据 上市公司A股 字段说明 使用日内高频数据计算 数据截图 各年数据量 相关文献： 左浩苗, 刘振涛. 跳 ...2020-12-9 22:27 - Whatsappp - 现金交易版
局部波动率下篮子期权价值的下界逼近
跳跃扩散模型
0 个回复 - 288 次查看 摘要翻译： 在本文中，我们导出了一个易于计算的局部波动跳扩散模型的欧洲一揽子看涨价格的近似。我们应用渐近展开法求出了欧洲篮子看涨价格下界的近似值。如果局部波动率函数是时间无关的，那么有一个封闭形式的近似 ...2022-3-25 15:15 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 288 次查看 摘要翻译： 在本文中，我们导出了一个易于计算的局部波动跳扩散模型的欧洲一揽子看涨价格的近似。我们应用渐近展开法求出了欧洲篮子看涨价格下界的近似值。如果局部波动率函数是时间无关的，那么有一个封闭形式的近似 ...2022-3-25 15:15 - mingdashike22 - Forum
具有随机波动率和随机波动率的指数L'Evy型模型
跳跃强度
0 个回复 - 251 次查看 摘要翻译： 我们考虑了一个写在资产上的欧式期权的估值问题，该资产的动力学由指数L\'Evy-type模型描述。在我们的框架中，波动率和跳跃强度都允许通过共同的驱动因素--一个快变和一个慢变--随时间随机变化。利用Four ...2022-3-18 08:15 - nandehutu2022 - Forum
0 个回复 - 251 次查看 摘要翻译： 我们考虑了一个写在资产上的欧式期权的估值问题，该资产的动力学由指数L\'Evy-type模型描述。在我们的框架中，波动率和跳跃强度都允许通过共同的驱动因素--一个快变和一个慢变--随时间随机变化。利用Four ...2022-3-18 08:15 - nandehutu2022 - Forum
分布、密度和期权价格的小时间展开
具有L'Evy跳跃的随机波动率模型
0 个回复 - 476 次查看 摘要翻译： 本文研究了具有L\'evy跳跃的L\'evy随机波动率模型，其形式为$Z=u+x$,其中$u=(Z_{t}）_{t\geq0}$是经典随机波动率过程，$x=(X_{t}）_{t\geq0}$是具有绝对连续L\'evy测度$\nu$的独立L\'evy过程。对于尾盘$\ ...2022-3-8 16:30 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 476 次查看 摘要翻译： 本文研究了具有L\'evy跳跃的L\'evy随机波动率模型，其形式为$Z=u+x$,其中$u=(Z_{t}）_{t\geq0}$是经典随机波动率过程，$x=(X_{t}）_{t\geq0}$是具有绝对连续L\'evy测度$\nu$的独立L\'evy过程。对于尾盘$\ ...2022-3-8 16:30 - 何人来此 - Forum
大偏差与带跳跃的随机波动：渐近性
仿射模型的隐含波动率
0 个回复 - 369 次查看 摘要翻译： 设$\sigma_t(x)$表示到期日的隐含波动率$t$，对于一个罢工$k=s_0e^{xt}$，其中$x\in\bbr$和$s_0$是标的的当前值。在仿射随机波动率模型类中，当成熟度$T$趋于无穷大时，$\sigma_t(x)$具有一致的极限，公式 ...2022-3-8 12:33 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 369 次查看 摘要翻译： 设$\sigma_t(x)$表示到期日的隐含波动率$t$，对于一个罢工$k=s_0e^{xt}$，其中$x\in\bbr$和$s_0$是标的的当前值。在仿射随机波动率模型类中，当成熟度$T$趋于无穷大时，$\sigma_t(x)$具有一致的极限，公式 ...2022-3-8 12:33 - 大多数88 - Forum
怎么用matlab模拟利率波动率跳跃？
0 个回复 - 1630 次查看 一个很简单的题目，r是ZF利率，K服从正太分布，dp服从泊松分布，sigma是利率的标准差，K~N(0，(sigma*r)^2), lamda=0.061 sigma=21.05% 公式为：dr=K*dp 怎么用matlab进行模拟得出r？2014-12-7 11:29 - wxycyq - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 1630 次查看 一个很简单的题目，r是ZF利率，K服从正太分布，dp服从泊松分布，sigma是利率的标准差，K~N(0，(sigma*r)^2), lamda=0.061 sigma=21.05% 公式为：dr=K*dp 怎么用matlab进行模拟得出r？2014-12-7 11:29 - wxycyq - MATLAB等数学软件专版
怎么用matlab模拟利率波动率跳跃？
0 个回复 - 1441 次查看 一个很简单的题目，r是ZF利率，K服从正太分布，dp服从泊松分布，sigma是利率的标准差，K~N(0，(sigma*r)^2), lamda=0.061 sigma=21.05% 公式为：dr=K*dp 怎么用matlab进行模拟得出r？2014-12-7 11:18 - wxycyq - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 1441 次查看 一个很简单的题目，r是ZF利率，K服从正太分布，dp服从泊松分布，sigma是利率的标准差，K~N(0，(sigma*r)^2), lamda=0.061 sigma=21.05% 公式为：dr=K*dp 怎么用matlab进行模拟得出r？2014-12-7 11:18 - wxycyq - MATLAB等数学软件专版
