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中演化算子的路径积分表示核
默顿-加曼模型
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摘要翻译:
在
路径积分的框架下,构造了Merton-Garman哈密顿算子的演化算子核。在此基础上得到了核期权公式,推广了著名的Black-Scholes结果。提出了
路径积分计算的可能的近似数值格式。
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英文标题:
《The path ...
2022-3-29 21:25 - 何人来此 - Forum
路径积分与亚式期权
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摘要翻译:
本文在
路径积分形式下分析研究算术平均亚式期权的定价问题。通过Dirac-delta函数的一个技巧,将
路径积分的测度定义为势项为指数函数的有效作用泛函。利用Feynman-Kac定理计算了该
路径积分。通过求解Besse ...
2022-3-8 17:38 - 大多数88 - Forum
定时器期权定价的路径积分法
杜鲁-克莱因特时间变换
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摘要翻译:
本文将Duru和Kleinert用
路径积分处理氢原子时所用的时间代换方法应用于随机波动率模型下定时器期权的定价。给出了永久定时器看涨期权和有限时域定时器看涨期权的一般定价公式。这些一般性的结果使我们可以 ...
2022-3-7 17:58 - 何人来此 - Forum
量子力学的路径积分和退相干诠释
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与相对论一出现就用颠覆静态时空观念给人巨大震撼不同,量子力学第一次出现时只是假设能量不连续,好像对人们并没有什么冲击。但是随着时间推移,量子力学给人们带来的冲击越来越大,远远超过了相对论,连爱因斯坦都 ...
2018-12-4 10:29 - 杨明凡 - 休闲灌水