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协整理论和检验讲义-ppt4 个回复 - 1006 次查看 一、长期均衡与协整分析 经典回归模型（classical regression model）是建立在平稳数据变量基础上的，对于非平稳变量，不能使用经典回归模型，否则会出现虚假回归等诸多问题。 由于许多经济变量是非平稳的，这就给 ...2018-5-6 17:31 - daka123 - 现金交易版
ARDL边界协整检验（ARDL bound test,Eviews软件)159 个回复 - 45218 次查看 常用的协整检验方法，有EG检验和Johansen检验。 但这两种方法有一个严格限制条件：被检验变量间必须是同阶单整关系。 而在长期的计量经济实践中发现，变量间不同阶单整，是一个普遍现象。尤其是多 ...2018-5-6 10:54 - 耕耘使者 - 现金交易版
手把手教你时间序列分析 in EViews：EG协整检验，ECM滞后除数，VECM，Johansen2 个回复 - 2768 次查看 手把手教你时间序列分析 in EViews：EG协整检验，ECM滞后除数，VECM，Johansen 10.EG协整检验与误差修正模型.mp4 11.ARDL模型帮你自动选择ECM最优滞后阶数.mp4 12.Johansen协整检验.mp4 13.VECM向量误差修正 ...2020-6-14 16:27 - Tiger-like - 现金交易版
私募股权投资对新三板挂牌公司经营业绩的影响，弱工具变量检验ivregress方法+论文数据4 个回复 - 845 次查看 私募股权投资对新三板挂牌公司经营业绩的影响，弱工具变量检验ivregress方法+论文数据 私募股权投资对新三板挂牌公司经营业绩的影响，弱工具变量检验ivregress方法+论文数据 私募股权投资对新三板挂牌公司经 ...2021-11-30 09:51 - lily-2021 - 现金交易版
R包vegan执行群落结构差异检验之MRPP分析1 个回复 - 1252 次查看 R包vegan执行群落结构差异检验之MRPP分析 更详细的内容，请参考下面的截图说明！ R包vegan执行群落结构差异检验之MRPP分析 R包vegan执行群落结构差异检验之MRPP分析 R包vegan执行群落结构差异检验之MRPP ...2022-4-20 07:32 - Mujahida - 现金交易版
stata：面板协整检验命令、程序代码，面板协整Panel cointegration的STATA实现2 个回复 - 1556 次查看 stata：面板协整检验命令、程序代码，面板协整Panel cointegration的STATA实现 stata：面板协整检验命令、程序代码，面板协整Panel cointegration的STATA实现 stata：面板协整检验命令、程序代码，面板协整Pan ...2020-4-18 15:09 - Lotus_ss - 现金交易版
EG两步法参差稳定性检验的临界值表
11 个回复 - 13455 次查看 看到论坛上很多在问EG两步法参差检验的临界值问题，都没有很好的答案。在Eviews中，这时系统给出的ADF临界值是错误的。很多人提到应该用MacKinnon （1991）的临界值，但这个临界值究竟是多少确没有给出过。今天搜到一 ...2010-1-11 17:22 - maggiekou - EViews专版
11 个回复 - 13455 次查看 看到论坛上很多在问EG两步法参差检验的临界值问题，都没有很好的答案。在Eviews中，这时系统给出的ADF临界值是错误的。很多人提到应该用MacKinnon （1991）的临界值，但这个临界值究竟是多少确没有给出过。今天搜到一 ...2010-1-11 17:22 - maggiekou - EViews专版
Eviews中的EG两步法协整检验问题来龙去脉
23 个回复 - 22400 次查看 小弟昨日发帖询问关于是否EG协整检验能够用eviews完成 （http://www.pinggu.org/bbs/thread-720118-1-1.html） yette兄提出 “其特定的临界值已被包含到EVIEWS中的ADF检验中。” 查阅《EVIEWS使用指南与案例》，其 ...2010-2-25 14:39 - mon334 - EViews专版
23 个回复 - 22400 次查看 小弟昨日发帖询问关于是否EG协整检验能够用eviews完成 （http://www.pinggu.org/bbs/thread-720118-1-1.html） yette兄提出 “其特定的临界值已被包含到EVIEWS中的ADF检验中。” 查阅《EVIEWS使用指南与案例》，其 ...2010-2-25 14:39 - mon334 - EViews专版
EG两步法残差检验临界值表
3 个回复 - 4886 次查看 哪位手边有EG两步法残差检验的临界值表呀？ 方便的话帮小弟查下5个变量、100个样本的残差检验临界值。 中级计量经济学书后应该有自带的。2012-9-1 22:59 - linzexuan - 悬赏大厅
3 个回复 - 4886 次查看 哪位手边有EG两步法残差检验的临界值表呀？ 方便的话帮小弟查下5个变量、100个样本的残差检验临界值。 中级计量经济学书后应该有自带的。2012-9-1 22:59 - linzexuan - 悬赏大厅
Gregory Hasen检验的EVIEWS、Gauss 、Matlab 程序代码
72 个回复 - 11192 次查看 欢迎下载，不过要给个回复积累人气先~~~ 来自：http://www.ssc.wisc.edu/~bhansen/progs/joe_96.html http://forums.eviews.com/viewtopic.php?f=15&t=9762010-7-14 11:41 - 核动力火锅 - 计量经济学与统计软件
72 个回复 - 11192 次查看 欢迎下载，不过要给个回复积累人气先~~~ 来自：http://www.ssc.wisc.edu/~bhansen/progs/joe_96.html http://forums.eviews.com/viewtopic.php?f=15&t=9762010-7-14 11:41 - 核动力火锅 - 计量经济学与统计软件
Meta分析中发表偏倚的Begg’s检验、Egger’s检验 及Macaskill’s检验的SAS程序实现
1 个回复 - 1766 次查看 Meta分析中发表偏倚的Begg’s检验、Egger’s检验及Macaskill’s检验的SAS程序实现2017-4-26 19:27 - chenjinjian - 商业数据分析
1 个回复 - 1766 次查看 Meta分析中发表偏倚的Begg’s检验、Egger’s检验及Macaskill’s检验的SAS程序实现2017-4-26 19:27 - chenjinjian - 商业数据分析
下载***邹检验Gregory C. Chow 宏观经济学版期刊资源汇总专帖(30012006更新）
4 个回复 - 3260 次查看 下载***邹检验Gregory C. Chow 宏观经济学版期刊资源汇总专帖30/01/2006更新） 邹至庄（1929年—），英文名Gregory C. Chow，知名的美籍华人经济学家，美国普林斯顿大学1913年级政治经济学教授和经济学名誉教授。 ...2007-1-31 08:11 - fungyip - 宏观经济学
4 个回复 - 3260 次查看 下载***邹检验Gregory C. Chow 宏观经济学版期刊资源汇总专帖30/01/2006更新） 邹至庄（1929年—），英文名Gregory C. Chow，知名的美籍华人经济学家，美国普林斯顿大学1913年级政治经济学教授和经济学名誉教授。 ...2007-1-31 08:11 - fungyip - 宏观经济学
动态空间面板spregdpd命令如何做Arellano-Bond AR检验？
40 个回复 - 17625 次查看 最近在做一篇动态空间计量论文，遇到了一个问题，查阅了各种资料没找到解决办法，只能求助于坛内stata大神，望哪位大神能在百忙之中抽空帮解答一下，非常感谢！ 我论文使用的是我国285个地级市的面板数据， ...2016-8-5 12:10 - heimalvyou - Stata专版
40 个回复 - 17625 次查看 最近在做一篇动态空间计量论文，遇到了一个问题，查阅了各种资料没找到解决办法，只能求助于坛内stata大神，望哪位大神能在百忙之中抽空帮解答一下，非常感谢！ 我论文使用的是我国285个地级市的面板数据， ...2016-8-5 12:10 - heimalvyou - Stata专版
工具变量法下xtivreg和xtivreg2的区别，以及如何在xtivreg下进行分组回归检验
12 个回复 - 20258 次查看 论坛的大家好~最近在跑数据中主回归使用了xtreg fe robust命令，在稳定性检验中是想用工具变量法做一个稳定性检验，但是我发现使用xtivreg fe vce(robust)和xtivreg2 fe robust命令时，自变量回归结果前一个显著，后 ...2020-5-31 13:13 - hhhhhh000010 - Stata专版
12 个回复 - 20258 次查看 论坛的大家好~最近在跑数据中主回归使用了xtreg fe robust命令，在稳定性检验中是想用工具变量法做一个稳定性检验，但是我发现使用xtivreg fe vce(robust)和xtivreg2 fe robust命令时，自变量回归结果前一个显著，后 ...2020-5-31 13:13 - hhhhhh000010 - Stata专版
杜宾模型在检验当中出现了Warning: All regressors will be spatially lagged
6 个回复 - 3240 次查看 请问杜宾模型在（效应检验）（Hausman检验）等检验结果当中出现了Warning: All regressors will be spatially lagged， initial values not feasible是什么原因导致的？该怎么解决呢？ 以下是我的Hausman检验部分 ...2021-11-29 21:38 - 雨+晓 - Stata专版
6 个回复 - 3240 次查看 请问杜宾模型在（效应检验）（Hausman检验）等检验结果当中出现了Warning: All regressors will be spatially lagged， initial values not feasible是什么原因导致的？该怎么解决呢？ 以下是我的Hausman检验部分 ...2021-11-29 21:38 - 雨+晓 - Stata专版
ivreg2进行弱工具变量检验后的结果怎么看？
24 个回复 - 88366 次查看 各位群友，我通过ivreg2进行了弱工具变量的检验，得到如下结果： Weak identification test (Cragg-Donald Wald F statistic): 12.981 Stock-Yogo weak ID test critical values: 10% maximal ...2015-4-23 20:42 - 李建桐 - Stata专版
24 个回复 - 88366 次查看 各位群友，我通过ivreg2进行了弱工具变量的检验，得到如下结果： Weak identification test (Cragg-Donald Wald F statistic): 12.981 Stock-Yogo weak ID test critical values: 10% maximal ...2015-4-23 20:42 - 李建桐 - Stata专版
xi：reg命令下的SUE检验为什么会出现unknown command的报错呀
5 个回复 - 1440 次查看 请问xi：reg命令下的SUE检验为什么会出现unknown command的报错呀 代码： xi: reg TQ Wgap_abs $CV i.Industry i.year if Lifec==2 estimates store b xi: reg TQ Wgap_abs $CV i.Industry i.year if Lifec==3 ...2021-6-2 17:33 - 子衿0706 - Stata专版
5 个回复 - 1440 次查看 请问xi：reg命令下的SUE检验为什么会出现unknown command的报错呀 代码： xi: reg TQ Wgap_abs $CV i.Industry i.year if Lifec==2 estimates store b xi: reg TQ Wgap_abs $CV i.Industry i.year if Lifec==3 ...2021-6-2 17:33 - 子衿0706 - Stata专版
求助各位老师，使用ivreghdfe做工具变量检验，要得到聚类稳健标准误的stata命令如何写
31 个回复 - 35028 次查看 求助各位老师，文章的基本回归用了reghdfe，后面要使用ivreghdfe做工具变量检验，但是该命令不支持VCE（cluster）的选项，要得到聚类稳健标准误的stata命令需要怎么写？2019-8-15 15:40 - 13535555376 - Stata专版
31 个回复 - 35028 次查看 求助各位老师，文章的基本回归用了reghdfe，后面要使用ivreghdfe做工具变量检验，但是该命令不支持VCE（cluster）的选项，要得到聚类稳健标准误的stata命令需要怎么写？2019-8-15 15:40 - 13535555376 - Stata专版
用xthreg命令做门限效应检验，结果解读
9 个回复 - 5293 次查看 问题1：如图，用xthreg命令做门限效应检验，结果显示是存在双门槛效应，但两个门槛值很接近，不知这样是否有意义 问题2： 如何按门槛值统计样本分布情况 问题3： 如果想进行企业性质和企业规模的异质性检验，该 ...2020-3-31 23:46 - 第7颗樱桃 - Stata专版
9 个回复 - 5293 次查看 问题1：如图，用xthreg命令做门限效应检验，结果显示是存在双门槛效应，但两个门槛值很接近，不知这样是否有意义 问题2： 如何按门槛值统计样本分布情况 问题3： 如果想进行企业性质和企业规模的异质性检验，该 ...2020-3-31 23:46 - 第7颗樱桃 - Stata专版
请教连老师，关于xtivreg2命令中的几个检验
3 个回复 - 51530 次查看 请问连老师，我使用的是双向固定效应模型，采用xtivreg2命令之后， 1.过度识别检验的结果如下，它没有报告卡方统计量，这是什么意思啊？ Sargan statistic (overidentification test of all instruments): ...2011-1-21 19:08 - clapton - 统计软件培训班VIP答疑区
3 个回复 - 51530 次查看 请问连老师，我使用的是双向固定效应模型，采用xtivreg2命令之后， 1.过度识别检验的结果如下，它没有报告卡方统计量，这是什么意思啊？ Sargan statistic (overidentification test of all instruments): ...2011-1-21 19:08 - clapton - 统计软件培训班VIP答疑区
面板数据xtoverid检验错误提示saved RE estimates are degenerate
5 个回复 - 7240 次查看 面板数据进行回归时，判断随机效应还是固定效应，由于采用稳健标准误，传统hausman test 不适用，故运用xtoverid命令，如果不采用稳健标准误，用普通标准误回归，结果是不是不可靠，会存在异方差和自相关?传统hausma ...2019-3-23 10:34 - 姚梦婷alice - Stata专版
5 个回复 - 7240 次查看 面板数据进行回归时，判断随机效应还是固定效应，由于采用稳健标准误，传统hausman test 不适用，故运用xtoverid命令，如果不采用稳健标准误，用普通标准误回归，结果是不是不可靠，会存在异方差和自相关?传统hausma ...2019-3-23 10:34 - 姚梦婷alice - Stata专版
急！ivreg2 回归结果中只报告了 Hansen J statistic 的结果，无法显示其他检验结果。
15 个回复 - 19648 次查看 如题。 看到论坛很多学友使用ivreg2时，都会报告Weak identification test (Cragg-Donald Wald F statistic)等结果。 我使用ivreg2 回归结果中只报告了 Hansen J statistic 的结果。读了ivreg2的帮助文件，里面说 ...2018-5-1 14:20 - 听见海涛声 - Stata专版
15 个回复 - 19648 次查看 如题。 看到论坛很多学友使用ivreg2时，都会报告Weak identification test (Cragg-Donald Wald F statistic)等结果。 我使用ivreg2 回归结果中只报告了 Hansen J statistic 的结果。读了ivreg2的帮助文件，里面说 ...2018-5-1 14:20 - 听见海涛声 - Stata专版
求助：xtivreg2的三个检验怎么样输出
34 个回复 - 26529 次查看 想要三个检验的结果，用esttab命令应该怎么样写嘞2016-8-27 09:50 - mbygzh - Stata专版
34 个回复 - 26529 次查看 想要三个检验的结果，用esttab命令应该怎么样写嘞2016-8-27 09:50 - mbygzh - Stata专版
xtivreg2的弱工具变量检验
11 个回复 - 16084 次查看 xtivreg2会汇报弱工具变量的检验结果，譬如，在目前的练习中，结果显示 Weak identification test (Cragg-Donald Wald F statistic): 5 Stock-Yogo weak ID test critical values: 10% maximal ...2017-7-21 15:54 - peyzf - Stata专版
11 个回复 - 16084 次查看 xtivreg2会汇报弱工具变量的检验结果，譬如，在目前的练习中，结果显示 Weak identification test (Cragg-Donald Wald F statistic): 5 Stock-Yogo weak ID test critical values: 10% maximal ...2017-7-21 15:54 - peyzf - Stata专版
关于xtivreg弱工具变量检验
7 个回复 - 10808 次查看 想问一下，在用xtivreg做工具变量法时，是直接用第一阶段回归的这个F值判断是否为弱工具变量吗，我用这个判断不通过检验，但是用xtivreg2却判断出不是弱工具变量是为什么呢，另外在判断时是使用稳健标准误还是普通标 ...2021-12-26 22:25 - 哈皮小佳 - Stata专版
7 个回复 - 10808 次查看 想问一下，在用xtivreg做工具变量法时，是直接用第一阶段回归的这个F值判断是否为弱工具变量吗，我用这个判断不通过检验，但是用xtivreg2却判断出不是弱工具变量是为什么呢，另外在判断时是使用稳健标准误还是普通标 ...2021-12-26 22:25 - 哈皮小佳 - Stata专版
非平衡面板门槛回归检验xthreg命令
3 个回复 - 1751 次查看 利用非平衡面板数据进行门槛回归分析中， 请问如果要研究核心解释变量与被解释变量之间的非线性关系是否可以将qx和rx都放入核心解释变量呢？我放入了之后出现了这种问题Threshold effect test (bootstrap = 300)的F ...2022-5-10 17:38 - 萌鹿1+1=3 - Stata专版
3 个回复 - 1751 次查看 利用非平衡面板数据进行门槛回归分析中， 请问如果要研究核心解释变量与被解释变量之间的非线性关系是否可以将qx和rx都放入核心解释变量呢？我放入了之后出现了这种问题Threshold effect test (bootstrap = 300)的F ...2022-5-10 17:38 - 萌鹿1+1=3 - Stata专版
事件研究法的t检验 reg CAR_id if dif==0，与ttest CAR_id =0哪种对？
3 个回复 - 4105 次查看 如题，在验证样本总体的CAR是否显著的时候，在网上找到了两种代码， 第一种 reg CAR_id if dif==0, robust noheader 不显著 第二种 ttest CAR_id =0 p=0，非常显著 想问这两种方法都对吗？为什么差异这么大 ...2018-3-9 16:24 - irrena - Stata专版
3 个回复 - 4105 次查看 如题，在验证样本总体的CAR是否显著的时候，在网上找到了两种代码， 第一种 reg CAR_id if dif==0, robust noheader 不显著 第二种 ttest CAR_id =0 p=0，非常显著 想问这两种方法都对吗？为什么差异这么大 ...2018-3-9 16:24 - irrena - Stata专版
stata内生性检验 xtivreg2 工具变量法 2sls
2 个回复 - 1404 次查看 可以麻烦问一下大家，我的模型是双中介，一个自变量，一个因变量。如果x和y是互为因果，那么我采用工具变量法做回归的时候，除了检验x到y 还需要检验x到m1 x到m2 吗2022-11-16 18:58 - youque2019 - 灌水吧
2 个回复 - 1404 次查看 可以麻烦问一下大家，我的模型是双中介，一个自变量，一个因变量。如果x和y是互为因果，那么我采用工具变量法做回归的时候，除了检验x到y 还需要检验x到m1 x到m2 吗2022-11-16 18:58 - youque2019 - 灌水吧
sgmediation中介检验结果如何输出（除了outreg2）
1 个回复 - 1517 次查看 如题，请教各位大神sgmediation中介检验结果如何输出（除了outreg2），要输出第三个板块（如下图）的结果，请问stata的输出命令格式应该是怎样的？谢谢大家！2022-2-17 17:00 - znn0102 - Stata专版
1 个回复 - 1517 次查看 如题，请教各位大神sgmediation中介检验结果如何输出（除了outreg2），要输出第三个板块（如下图）的结果，请问stata的输出命令格式应该是怎样的？谢谢大家！2022-2-17 17:00 - znn0102 - Stata专版
ivreg2弱工具变量检验
16 个回复 - 26941 次查看 这是用ivregress做的之后的检验 . testparm faminc i(2/4).region ( 1) faminc = 0 ( 2) 2.region = 0 ( 3) 3.region = 0 ( 4) 4.region = 0 F( 4, 44) = 13.30 Prob > F ...2014-12-9 10:15 - LIXUANHANK - Stata专版
16 个回复 - 26941 次查看 这是用ivregress做的之后的检验 . testparm faminc i(2/4).region ( 1) faminc = 0 ( 2) 2.region = 0 ( 3) 3.region = 0 ( 4) 4.region = 0 F( 4, 44) = 13.30 Prob > F ...2014-12-9 10:15 - LIXUANHANK - Stata专版
求问！为什么我的ivreg2结果里没有内生性检验
1 个回复 - 685 次查看 在网上看别人的ivreg2结果里最后都有endogeneity test的检验结果，但是我做出来就没有，请问这是为什么？2022-8-31 17:35 - 学个大头学 - Stata专版
1 个回复 - 685 次查看 在网上看别人的ivreg2结果里最后都有endogeneity test的检验结果，但是我做出来就没有，请问这是为什么？2022-8-31 17:35 - 学个大头学 - Stata专版
模型建立——时间序列 eviews协整检验（EG两步法）【转】
43 个回复 - 48161 次查看 1.首先，需要两列时间序列数据，将他们命名为future4，future5，存入eviews。[/backcolor]2.对两组数据取对数，得新的数据：P4=log（future4），P5=log（future5）。可在eviews中点击Genr输入p4=log(future4)可自动产 ...2014-2-13 10:42 - 胖胖小龟宝 - EViews专版
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Stata14.0做门限回归，执行xthreg命令总显示非平衡面板，但xtset检验是平衡面板
22 个回复 - 12223 次查看 Stata14.0做面板门限回归，执行xthreg命令后总显示“Panel threshold model need balanced panel, check your data!”，但xtset检验却显示“strongly balanced”（如下图） ，大家有没遇到过同样的问题，请各位大侠给 ...2016-9-4 22:13 - dadaozhijian16 - Stata专版
22 个回复 - 12223 次查看 Stata14.0做面板门限回归，执行xthreg命令后总显示“Panel threshold model need balanced panel, check your data!”，但xtset检验却显示“strongly balanced”（如下图） ，大家有没遇到过同样的问题，请各位大侠给 ...2016-9-4 22:13 - dadaozhijian16 - Stata专版
eg 协整检验 回归系数不显著
6 个回复 - 6600 次查看 两个一阶单整的序列做eg协整检验，第一步做协整回归，第二步检验回归的残差。问题是在第一步协整回归时，发现回归系数不显著，是不是就说明两变量之间不存在协整关系了呀。谢谢。2012-2-14 11:43 - zhougangbit - EViews专版
6 个回复 - 6600 次查看 两个一阶单整的序列做eg协整检验，第一步做协整回归，第二步检验回归的残差。问题是在第一步协整回归时，发现回归系数不显著，是不是就说明两变量之间不存在协整关系了呀。谢谢。2012-2-14 11:43 - zhougangbit - EViews专版
xtivreg2结果只有一个sargan 检验
1 个回复 - 883 次查看 我跟着网上来的，代码应该不会错，但是我的只有一个sargan 检验，正常的应该有三个检验，请问怎么回事呢？2022-5-20 10:14 - 匆匆匆 - Stata专版
1 个回复 - 883 次查看 我跟着网上来的，代码应该不会错，但是我的只有一个sargan 检验，正常的应该有三个检验，请问怎么回事呢？2022-5-20 10:14 - 匆匆匆 - Stata专版
求助怎样用outreg2命令输出 hausman检验结果
5 个回复 - 15098 次查看 通过帮助我学会了导出p值和调整r方之类的，现在想破了头也不懂怎样输出hausman检验结果 也就是hausman fe re这里的，还有一个是怎样输出面板数据回归里的 F test that all u_i=0: F(13, 245) = 9.60 这个值，新人初 ...2018-3-13 11:48 - 回事 - Stata专版
5 个回复 - 15098 次查看 通过帮助我学会了导出p值和调整r方之类的，现在想破了头也不懂怎样输出hausman检验结果 也就是hausman fe re这里的，还有一个是怎样输出面板数据回归里的 F test that all u_i=0: F(13, 245) = 9.60 这个值，新人初 ...2018-3-13 11:48 - 回事 - Stata专版
请教outreg2如何输出F检验的P值
14 个回复 - 25327 次查看 请教各位，我完成一个回归之后，使用outreg2 using myfile,tstat e(r2_a,F) bdec(3) tdec(2) 可以导出回归分析的F值，但是无法得到F检验对应的P值，请问应如何修改？ 之前看了help，不知道adds()这个命令是否有 ...2015-12-11 10:14 - pingguzh - Stata专版
14 个回复 - 25327 次查看 请教各位，我完成一个回归之后，使用outreg2 using myfile,tstat e(r2_a,F) bdec(3) tdec(2) 可以导出回归分析的F值，但是无法得到F检验对应的P值，请问应如何修改？ 之前看了help，不知道adds()这个命令是否有 ...2015-12-11 10:14 - pingguzh - Stata专版
同一个模型检验交互效应，用reg命令和logit命令做出的交互项结果为什么完全不同？
1 个回复 - 718 次查看 研究问题：高等教育获得的城乡差距是否随着世代变化而变化 变量：college（是否上过大学，上过=1）；hukou（城市=1，农业=0）；cohort（60前、60后、70后、80后、90后；在此赋值1-5作为连续性变量）；控制变量：性别 ...2022-10-26 17:56 - tmh20001021 - Stata专版
1 个回复 - 718 次查看 研究问题：高等教育获得的城乡差距是否随着世代变化而变化 变量：college（是否上过大学，上过=1）；hukou（城市=1，农业=0）；cohort（60前、60后、70后、80后、90后；在此赋值1-5作为连续性变量）；控制变量：性别 ...2022-10-26 17:56 - tmh20001021 - Stata专版
xtivreg2 弱工具变量检验
0 个回复 - 1369 次查看 各位老师好，想问下用xtivreg2这个命令得出来的这个结果应该怎么看呢,谢谢大家！ Weak-instrument-robust inference Tests of joint significance of endogenous regressors B1 in main equation Ho: B1=0 and ...2022-10-19 20:07 - 哈皮小佳 - Stata专版
0 个回复 - 1369 次查看 各位老师好，想问下用xtivreg2这个命令得出来的这个结果应该怎么看呢,谢谢大家！ Weak-instrument-robust inference Tests of joint significance of endogenous regressors B1 in main equation Ho: B1=0 and ...2022-10-19 20:07 - 哈皮小佳 - Stata专版
求教：survey reg做了cluster后如何做分组回归的系数差异检验？
2 个回复 - 3549 次查看 各位大神： 请问我现在把样本分成两组做回归，检验某变量在两组回归中的系数差异是否显著， data reg_g;set reg2; proc surveyreg; model rcar3=var ue state loss dop1 dop2 de size y2-y11; ...2014-8-29 21:35 - reason04 - SAS专版
2 个回复 - 3549 次查看 各位大神： 请问我现在把样本分成两组做回归，检验某变量在两组回归中的系数差异是否显著， data reg_g;set reg2; proc surveyreg; model rcar3=var ue state loss dop1 dop2 de size y2-y11; ...2014-8-29 21:35 - reason04 - SAS专版
用eviews6做GQ检验时，sampl 1 13出现“1 is an illegal or resorved name ”怎么办？
8 个回复 - 7209 次查看 2014-11-16 15:21 - 他山之钰 - EViews专版
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ivreghdfe回归检验结果怎么看
2 个回复 - 2228 次查看 用ivreghdfe回归得出的结果如图，但是萨根检验一直是拒绝，不知道这个工具变量检验可以通过吗，就是效果怎么样 原命令是这样的： tsset id year local variable "exit2 extensive ln_exp ln_TUV" foreach x ...2021-9-16 12:08 - 你好明天哇 - Stata专版
2 个回复 - 2228 次查看 用ivreghdfe回归得出的结果如图，但是萨根检验一直是拒绝，不知道这个工具变量检验可以通过吗，就是效果怎么样 原命令是这样的： tsset id year local variable "exit2 extensive ln_exp ln_TUV" foreach x ...2021-9-16 12:08 - 你好明天哇 - Stata专版
求助！！！EGARCH模型的ARCH效应检验
3 个回复 - 1303 次查看 急！！！！！大佬们，请问建立EGARCH模型后如何进行ARCH效应检验啊？ 看到有大佬说对标准化残差进行ARCH效应检验，请问stata如何提取EGARCH模型的标准化残差 提取后如何进行ARCH效应检验呢？2021-6-20 00:58 - 千牧. - Stata专版
3 个回复 - 1303 次查看 急！！！！！大佬们，请问建立EGARCH模型后如何进行ARCH效应检验啊？ 看到有大佬说对标准化残差进行ARCH效应检验，请问stata如何提取EGARCH模型的标准化残差 提取后如何进行ARCH效应检验呢？2021-6-20 00:58 - 千牧. - Stata专版
Segre-Veronese构型的Markov基和Groebner基
群组选择的独立性检验
0 个回复 - 168 次查看 摘要翻译： 我们考虑在对选择组合有一些限制的群组选择中检验独立性。我们提出了选择频率数据的模型，对这些模型可以用马尔可夫链蒙特卡罗(MCMC)方法进行条件检验。当对组合的限制可以用Segre-Veronese构型来描述时， ...2022-3-2 01:45 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 168 次查看 摘要翻译： 我们考虑在对选择组合有一些限制的群组选择中检验独立性。我们提出了选择频率数据的模型，对这些模型可以用马尔可夫链蒙特卡罗(MCMC)方法进行条件检验。当对组合的限制可以用Segre-Veronese构型来描述时， ...2022-3-2 01:45 - kedemingshi - Forum
stata 怎么做 Poisson regression 的多重共线性检验
0 个回复 - 640 次查看 因变量是计数变量，使用poisson regression 做分析，stata里用什么命令来做 Poisson regression 的多重共线性检验呢？ 先用Poisson regression之后，发现模型拒绝了Poisson regression，要使用negative binomial re ...2022-1-10 15:34 - 学样 - Stata专版
0 个回复 - 640 次查看 因变量是计数变量，使用poisson regression 做分析，stata里用什么命令来做 Poisson regression 的多重共线性检验呢？ 先用Poisson regression之后，发现模型拒绝了Poisson regression，要使用negative binomial re ...2022-1-10 15:34 - 学样 - Stata专版
求助！各位大神帮帮忙！EG协整检验与Johansen协整检验结果不一致
1 个回复 - 853 次查看 进行协整检验的时候EG协整法检验出来的是不存在协整关系, 但是用johansen协整检验出来的是存在一个协整关系 请问这种情况应该怎么办 ?2022-1-3 20:13 - 小白菜ya - EViews专版
1 个回复 - 853 次查看 进行协整检验的时候EG协整法检验出来的是不存在协整关系, 但是用johansen协整检验出来的是存在一个协整关系 请问这种情况应该怎么办 ?2022-1-3 20:13 - 小白菜ya - EViews专版
EG检验滞后阶数怎么确定呢？
0 个回复 - 1015 次查看 用stata做EG协整检验时滞后阶数怎么确定呢<br> 用stata做EG协整检验时滞后阶数怎么确定呢<br> 用stata做EG协整检验时滞后阶数怎么确定呢2021-12-2 21:56 - 无敌猪猪侠0.0 - 学术道德监督
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王群勇老师的xthreg门槛回归命令，单门槛检验没问题，双门槛检验总是自动删除一个变量
2 个回复 - 672 次查看 王群勇老师的xthreg门槛回归命令，单门槛检验的时候好好的，一到双门槛检验总是会自动删除我的一个控制变量2021-11-30 08:44 - T.. - Stata专版
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面板门槛模型stata估计命令xthivregs：可进行变量外生性和过度识别约束检验吗？
0 个回复 - 1246 次查看 用stata命令xthivregs估计含内生变量的面板门槛模型之后，可以运行 dmexogxt、[/backcolor]xtoverid [/backcolor]进行变量外生性和过度识别约束检验。 示例： use hansen1999.dta,clear[/backcolor] xtset id yea ...2021-11-18 12:05 - heric221 - Stata专版
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ivreghdfe如何做多阶段稳健性检验呢
0 个回复 - 696 次查看 求助各位大佬，ivreghdfe应该如何做多阶段回归检验呢！！！5552021-10-15 20:31 - lzx26 - Stata专版
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xtreg结果显著但检验交互项之后发现多个变量有完全共线性 我还需要处理吗?
2 个回复 - 2229 次查看 计量小白我是做一个国家的环境规制对中国资本流入的影响 a是交互项 epi*lnrgdp xtreg lnofdi epi a lnrgdp lnhc lnlnf lntrade lnmarket lntech rs eco, fe 回归后结果是这样的 vif后得到的结果是这样 ...2020-2-14 22:10 - YANGzy1118 - Stata专版
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面板数据使用xtivreg y (x1=z1 z2) x2后进行工具变量检验，出现invalid subcommand
8 个回复 - 10085 次查看 因为模型有内生性，所以对面板数据使用了 xtivreg y (x1=z1 z2) x2 x3 x4.之后想验证工具变量的有效性和相关性，但是出现了截图的情况。 发现如果使用ivregress 就没有这种情况，想问一下我使用xtivreg 后怎么检验 ...2017-2-23 23:43 - 唐小猫 - Stata专版
8 个回复 - 10085 次查看 因为模型有内生性，所以对面板数据使用了 xtivreg y (x1=z1 z2) x2 x3 x4.之后想验证工具变量的有效性和相关性，但是出现了截图的情况。 发现如果使用ivregress 就没有这种情况，想问一下我使用xtivreg 后怎么检验 ...2017-2-23 23:43 - 唐小猫 - Stata专版
面板数据内生性检验使用ivreghdfe
2 个回复 - 4272 次查看 面板数据使用ivreghdfe检查内生性问题，使用后提示parentheses unbalanced怎么处理呀 . ivreghdfe RDma DOIma lnsize age lnstuff deve debt roe govenholder foreignholder share board lnsalary(l.RDma=l2.RDma ...2021-7-13 20:33 - GenerationZ - Stata专版
2 个回复 - 4272 次查看 面板数据使用ivreghdfe检查内生性问题，使用后提示parentheses unbalanced怎么处理呀 . ivreghdfe RDma DOIma lnsize age lnstuff deve debt roe govenholder foreignholder share board lnsalary(l.RDma=l2.RDma ...2021-7-13 20:33 - GenerationZ - Stata专版
xtreg和xtregar进行豪斯曼检验的区别
1 个回复 - 1126 次查看 面板数据通过xttest1 命令来检验自相关性，结果发现存在自相关，应该如何解决呢？有说是利用xtregar Y X，fe est store f... （就是豪斯曼那个步骤再进行一次） 但我利用xtragar得到的结论(FE)与xtreg的结论不同（ ...2021-7-16 20:21 - MurmurL - Stata专版
1 个回复 - 1126 次查看 面板数据通过xttest1 命令来检验自相关性，结果发现存在自相关，应该如何解决呢？有说是利用xtregar Y X，fe est store f... （就是豪斯曼那个步骤再进行一次） 但我利用xtragar得到的结论(FE)与xtreg的结论不同（ ...2021-7-16 20:21 - MurmurL - Stata专版
EG检验的τ统计量P值0.0512能用吗
5 个回复 - 1075 次查看 前面回归的时候有一个变量的系数很不显著，EG检验tau统计量P值0.0512，但是残差是平稳的。2021-6-12 15:16 - janine1 - EViews专版
5 个回复 - 1075 次查看 前面回归的时候有一个变量的系数很不显著，EG检验tau统计量P值0.0512，但是残差是平稳的。2021-6-12 15:16 - janine1 - EViews专版
EG检验时，对残差做单位根，能够使用一阶差分吗？
0 个回复 - 779 次查看 数据经过平稳性检验，已经将不平稳的取对数或者差分成平稳的了，但是协整检验时出现了不协整现象，t值低于临界值，把对残差的单位根检验改成一阶条件时，t值能够变高，这时候又协整了。可以对残差做一阶差分吗，或者 ...2021-6-29 18:36 - 大只朝右走 - Forum
0 个回复 - 779 次查看 数据经过平稳性检验，已经将不平稳的取对数或者差分成平稳的了，但是协整检验时出现了不协整现象，t值低于临界值，把对残差的单位根检验改成一阶条件时，t值能够变高，这时候又协整了。可以对残差做一阶差分吗，或者 ...2021-6-29 18:36 - 大只朝右走 - Forum
误差修正模型 EG两部分 t检验不显著怎么办？
5 个回复 - 6461 次查看 采用EG两步法建立误差修正模型 疑问 第一步协整回归的t检验通过，R的值也很大。但是建立误差修正模型后，t检验全都不通过，R值也很好，为什么呢？ 已经对残差序列进行自相关性的检验，不存在序列自相关。 这个 ...2015-6-16 10:40 - believeicando - EViews专版
5 个回复 - 6461 次查看 采用EG两步法建立误差修正模型 疑问 第一步协整回归的t检验通过，R的值也很大。但是建立误差修正模型后，t检验全都不通过，R值也很好，为什么呢？ 已经对残差序列进行自相关性的检验，不存在序列自相关。 这个 ...2015-6-16 10:40 - believeicando - EViews专版
求教，关于Stock-Yogo weak ID F test 检验的问题（用ivreg2命令做GMM）
7 个回复 - 8153 次查看 各位大神求教~我在用ivreg2做GMM的时候 Stock-Yogo weak ID F test critical values for single endogenous regressor总是过不了怎么办？ 比如这样： Summary results for first-stage regressions ---------- ...2016-8-1 00:19 - 笑面人423 - Stata专版
7 个回复 - 8153 次查看 各位大神求教~我在用ivreg2做GMM的时候 Stock-Yogo weak ID F test critical values for single endogenous regressor总是过不了怎么办？ 比如这样： Summary results for first-stage regressions ---------- ...2016-8-1 00:19 - 笑面人423 - Stata专版
EVIEWS 8.0怀特检验 positive or non-negtive argument to function expected
3 个回复 - 9419 次查看 刚教完异方差 看到很多人说用1/abs（resid)作为权重 就用书中例题试了下（书里例题是个人储蓄和收入的截面样本数据，异方差与x有关，用1/x作为权数） 最小二乘回归后 用怀特检验 程序（EVIEWS)就提示 po ...2015-11-22 20:49 - Reloaded1104 - EViews专版
3 个回复 - 9419 次查看 刚教完异方差 看到很多人说用1/abs（resid)作为权重 就用书中例题试了下（书里例题是个人储蓄和收入的截面样本数据，异方差与x有关，用1/x作为权数） 最小二乘回归后 用怀特检验 程序（EVIEWS)就提示 po ...2015-11-22 20:49 - Reloaded1104 - EViews专版
[求助]xtivreg以后如何进行过度识别检验？
16 个回复 - 22639 次查看 如题：xtivreg以后如何进行过度识别检验？谢谢 [此贴子已经被作者于2008-7-12 8:50:56编辑过]2008-7-10 21:52 - hayekting - Stata专版
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EG两步法检验协整和短期模型分析
27 个回复 - 65483 次查看 我有一个被解释变量EMP和4个解释变量LGDP CPI Female NER都是I（1）的,用EG两步法检验残差项是否平衡，stata命令和结果如下,请问我这时候的1% 5% 10% 的critical value 该是多少？ reg EMP LGDP CPI NER FEM preid ...2014-5-9 17:10 - hefanghp - Stata专版
27 个回复 - 65483 次查看 我有一个被解释变量EMP和4个解释变量LGDP CPI Female NER都是I（1）的,用EG两步法检验残差项是否平衡，stata命令和结果如下,请问我这时候的1% 5% 10% 的critical value 该是多少？ reg EMP LGDP CPI NER FEM preid ...2014-5-9 17:10 - hefanghp - Stata专版
计量经济学关于EG检验和JJ检验的问题
3 个回复 - 4848 次查看 请问 1.一般都是说EG-ADF两步法用来检验两变量一阶单整的协整情况，JJ检验是用来检验多变量一阶或高阶的协整情况。但有些人又会说EG两步法也可以用来检验多变量，并且相对于JJ检验更适合于小样本？（因为我自己用ev ...2014-7-27 23:47 - suzhaoyu05 - EViews专版
3 个回复 - 4848 次查看 请问 1.一般都是说EG-ADF两步法用来检验两变量一阶单整的协整情况，JJ检验是用来检验多变量一阶或高阶的协整情况。但有些人又会说EG两步法也可以用来检验多变量，并且相对于JJ检验更适合于小样本？（因为我自己用ev ...2014-7-27 23:47 - suzhaoyu05 - EViews专版
EG两步法协整检验的时候，可以加入虚拟变量么？？？
4 个回复 - 2346 次查看 对多个自变量和因变量之间做EG两步法协整检验的时候，可以加入代表年份的虚拟变量么？ 我个人感觉协整检验不是验证变量间长期的稳定关系的么？那为什么还可以加入代表年份的虚拟变量？2015-5-9 11:21 - rockzzm - EViews专版
4 个回复 - 2346 次查看 对多个自变量和因变量之间做EG两步法协整检验的时候，可以加入代表年份的虚拟变量么？ 我个人感觉协整检验不是验证变量间长期的稳定关系的么？那为什么还可以加入代表年份的虚拟变量？2015-5-9 11:21 - rockzzm - EViews专版
用VAR 进行基于 EGLS 的 bootstrap WALD 检验应该用什么软件操作，如何操作？
1 个回复 - 1196 次查看 用VAR 进行基于 EGLS 的 bootstrap WALD 检验应该用什么软件操作，如何操作？希望哪位大佬能给小学渣一个详细的指导过程2020-3-16 00:02 - ZENGLIXI - EViews专版
1 个回复 - 1196 次查看 用VAR 进行基于 EGLS 的 bootstrap WALD 检验应该用什么软件操作，如何操作？希望哪位大佬能给小学渣一个详细的指导过程2020-3-16 00:02 - ZENGLIXI - EViews专版
求助SOS！！！要怎么分析EG两步法协整检验的结论！万分感谢
1 个回复 - 1227 次查看 十万火急！！！ADF检验后做了M2和GDP的两步法协整检验，就是不清楚怎么分析！！！求求大家能尽可能详细的帮我分析一下吗？？？我实在没辙了！！<br> 救救孩子吧<br>2020-5-21 09:25 - Simsfocke - EViews专版
1 个回复 - 1227 次查看 十万火急！！！ADF检验后做了M2和GDP的两步法协整检验，就是不清楚怎么分析！！！求求大家能尽可能详细的帮我分析一下吗？？？我实在没辙了！！<br> 救救孩子吧<br>2020-5-21 09:25 - Simsfocke - EViews专版
请问xthreg面板门槛检验结果和LR图为什么出现不一致，门槛数不同
4 个回复 - 2012 次查看 请问xthreg面板门槛检验结果和LR图为什么出现不一致，回归结果显示只有单一门槛，但LR图中第二个门槛结果也算显著吧，这种情况正常吗？那这个LR图就不能作为门槛结果的稳健性检验了吧 Threshold estimator (level ...2020-1-8 14:58 - haoruixue2 - Stata专版
4 个回复 - 2012 次查看 请问xthreg面板门槛检验结果和LR图为什么出现不一致，回归结果显示只有单一门槛，但LR图中第二个门槛结果也算显著吧，这种情况正常吗？那这个LR图就不能作为门槛结果的稳健性检验了吧 Threshold estimator (level ...2020-1-8 14:58 - haoruixue2 - Stata专版
只有两个变量，经EG协整检验分析过后发现不存在协整关系。可以建立VAR模型吗？还是AR
0 个回复 - 1393 次查看 只有两个变量，自变量X和因变量Y。探究他们俩之间的关系。经EG协整检验分析过后发现不存在协整关系，看了一些帖子说可以做VAR模型。请问可以建立VAR模型吗？还是用AR模型？他们两个是什么关系呢？我看有的帖子说VAR模 ...2020-4-27 00:18 - 夜里做了美丽的饿梦 - 灌水吧
0 个回复 - 1393 次查看 只有两个变量，自变量X和因变量Y。探究他们俩之间的关系。经EG协整检验分析过后发现不存在协整关系，看了一些帖子说可以做VAR模型。请问可以建立VAR模型吗？还是用AR模型？他们两个是什么关系呢？我看有的帖子说VAR模 ...2020-4-27 00:18 - 夜里做了美丽的饿梦 - 灌水吧
使用ivreg2控制控制时间效应后，无法进行hansen检验
3 个回复 - 4615 次查看 请教诸位， 用ivreg2 .......... (posi2 = [/backcolor]L1.posi2[/backcolor] L2.posi2) y*, gmm2s robust cluster(ctry)[/backcolor] [/backcolor]即，加上时间虚拟变量y*后，Hansen J statistic检验无法进行，呈 ...2013-12-20 21:27 - rictan - Stata专版
3 个回复 - 4615 次查看 请教诸位， 用ivreg2 .......... (posi2 = [/backcolor]L1.posi2[/backcolor] L2.posi2) y*, gmm2s robust cluster(ctry)[/backcolor] [/backcolor]即，加上时间虚拟变量y*后，Hansen J statistic检验无法进行，呈 ...2013-12-20 21:27 - rictan - Stata专版
Cox regression是否需要对整个model做PH假定检验
0 个回复 - 1498 次查看 Cox回归需要满足PH假定。我查阅的资料中，基本都是对每个变量单独做assumption check（KM曲线、-log(log(St)) 对log(t)或者t曲线，时协变量法）。但有一点想请教大家，是否需要对整个cox 回归的模型做PH assumption ...2020-3-18 22:05 - Cecilia_Xi - SAS专版
0 个回复 - 1498 次查看 Cox回归需要满足PH假定。我查阅的资料中，基本都是对每个变量单独做assumption check（KM曲线、-log(log(St)) 对log(t)或者t曲线，时协变量法）。但有一点想请教大家，是否需要对整个cox 回归的模型做PH assumption ...2020-3-18 22:05 - Cecilia_Xi - SAS专版
求助，用xtivreg2做工具变量，想问这个结果通过弱工具变量检验了吗？
6 个回复 - 3011 次查看 结果是这样的，希望有大神帮忙看一下，非常感谢！2020-2-26 21:30 - zylass - Stata专版
6 个回复 - 3011 次查看 结果是这样的，希望有大神帮忙看一下，非常感谢！2020-2-26 21:30 - zylass - Stata专版
请问Gregory-Hansen结构突变协整检验用stata怎么操作？
2 个回复 - 2203 次查看 请问Gregory-Hansen结构突变协整检验用stata怎么操作？有没有教学视频，分析原油与金价，johansen检验不存在协整，但肯定存在断点，想请教怎么才能知道断点时间以及怎么检验是否存在非线性协整关系，谢谢2018-11-11 16:57 - zouxinnuo - Stata专版
2 个回复 - 2203 次查看 请问Gregory-Hansen结构突变协整检验用stata怎么操作？有没有教学视频，分析原油与金价，johansen检验不存在协整，但肯定存在断点，想请教怎么才能知道断点时间以及怎么检验是否存在非线性协整关系，谢谢2018-11-11 16:57 - zouxinnuo - Stata专版
EG两步法检验协整的时候，协整方程中常数项不显著，请问可以去掉常数项做吗？
1 个回复 - 3249 次查看 如题，EG两步法检验协整的时候，协整方程中常数项不显著，请问可以去掉常数项做吗？ 因为如果去掉常数项的话，其他参数的p值都相对更小；并且之后我要做误差修正模型，不带常数项做协整得出的残差序列做出的误差修正 ...2019-11-9 21:18 - a601738479 - EViews专版
1 个回复 - 3249 次查看 如题，EG两步法检验协整的时候，协整方程中常数项不显著，请问可以去掉常数项做吗？ 因为如果去掉常数项的话，其他参数的p值都相对更小；并且之后我要做误差修正模型，不带常数项做协整得出的残差序列做出的误差修正 ...2019-11-9 21:18 - a601738479 - EViews专版
xtivreg2弱工具变量检验结果与临界值的关系
6 个回复 - 12708 次查看 老师好，各位好！本人翻看了好多文献和参考书，发现大家对弱工具变量检验的判断标准并不一致。 xtivreg2后得到Cragg-D Wald F统计量，一系列临界值，请问： 1，该检验的原假设是什么？是H0：工具变量与内生变量相关 ...2016-5-1 21:27 - zongyongxi - Stata专版
6 个回复 - 12708 次查看 老师好，各位好！本人翻看了好多文献和参考书，发现大家对弱工具变量检验的判断标准并不一致。 xtivreg2后得到Cragg-D Wald F统计量，一系列临界值，请问： 1，该检验的原假设是什么？是H0：工具变量与内生变量相关 ...2016-5-1 21:27 - zongyongxi - Stata专版
互助问答第81期: 关于xtivreg2命令工具变量弱识别检验问题
3 个回复 - 4875 次查看 老师好，在使用IV处理内生性问题时，面板数据会常常用到 xtivreg2 这一外部命令检验iv是否存在弱识别问题。有时候 Weak identification test 中会有F统计值，但Stock-Yogo weak ID test critical values会显示 ，添加 ...2019-5-3 23:08 - happy_287422301 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 4875 次查看 老师好，在使用IV处理内生性问题时，面板数据会常常用到 xtivreg2 这一外部命令检验iv是否存在弱识别问题。有时候 Weak identification test 中会有F统计值，但Stock-Yogo weak ID test critical values会显示 ，添加 ...2019-5-3 23:08 - happy_287422301 - 计量经济学与统计软件
关于协整检验方法EG两步法与Johansen的问题
6 个回复 - 14738 次查看 关于协整检验的两个方法的条件的问题： 问题1：EG两步法检验多个序列的协整关系时，序列是需要满足都是一阶单整序列，还是仅需要满足是同阶单整序列即可？ 问题2：Johansen检验时，序列是需要满足都是同阶单整序列 ...2012-1-11 20:35 - sealooker - EViews专版
6 个回复 - 14738 次查看 关于协整检验的两个方法的条件的问题： 问题1：EG两步法检验多个序列的协整关系时，序列是需要满足都是一阶单整序列，还是仅需要满足是同阶单整序列即可？ 问题2：Johansen检验时，序列是需要满足都是同阶单整序列 ...2012-1-11 20:35 - sealooker - EViews专版
EG两阶段的协整检验显示无协整关系
2 个回复 - 3302 次查看 我现在有两个非平稳序列 一个变量是inflation，一个是exchangerate。一阶差分之后平稳，之后做了EG两步法的协整检验 regress inflation exchange predict e,residual dfuller e 之后发现p值为0.744，表示残差存在 ...2019-4-7 18:52 - tinnazty - Stata专版
2 个回复 - 3302 次查看 我现在有两个非平稳序列 一个变量是inflation，一个是exchangerate。一阶差分之后平稳，之后做了EG两步法的协整检验 regress inflation exchange predict e,residual dfuller e 之后发现p值为0.744，表示残差存在 ...2019-4-7 18:52 - tinnazty - Stata专版
EG两步法的协整检验中，tau统计值和z统计值有啥区别？R语言中有没有麦金农临界值的实
3 个回复 - 4483 次查看 小白求大神指教2015-8-7 18:40 - podolski2010 - R语言论坛
3 个回复 - 4483 次查看 小白求大神指教2015-8-7 18:40 - podolski2010 - R语言论坛
[求助]xtivreg2命令中怎样检验内生变量应用的正确性
3 个回复 - 9369 次查看 我用面板数据做GMM回归的时候用到的是xtivreg2命令，我想请教一下各位高手，有没有可以预测这个模型中内生变量的应用是否正确的命令。在动态面板数据中可以用sargan过度识别检验约束，但这不能应用到xtivreg2命令中。 ...2009-3-22 11:32 - yijunrui - Stata专版
3 个回复 - 9369 次查看 我用面板数据做GMM回归的时候用到的是xtivreg2命令，我想请教一下各位高手，有没有可以预测这个模型中内生变量的应用是否正确的命令。在动态面板数据中可以用sargan过度识别检验约束，但这不能应用到xtivreg2命令中。 ...2009-3-22 11:32 - yijunrui - Stata专版
EG两步法-协整回归后对残差进行ADF检验，Eviews给出的临界值，是否是经过调整后的？？
7 个回复 - 8498 次查看 EG两步法-协整回归后对残差进行ADF检验，Eviews给出的临界值，是否是经过调整后的？？ 1李子奈第三版P298-299给出了一个表格，例子给出了一个计算公式。 2古扎拉蒂第五版（人大红色）-P770准对协整的回归后的，残差 ...2014-5-10 16:23 - zhoujielunli - EViews专版
7 个回复 - 8498 次查看 EG两步法-协整回归后对残差进行ADF检验，Eviews给出的临界值，是否是经过调整后的？？ 1李子奈第三版P298-299给出了一个表格，例子给出了一个计算公式。 2古扎拉蒂第五版（人大红色）-P770准对协整的回归后的，残差 ...2014-5-10 16:23 - zhoujielunli - EViews专版
EG协整检验
1 个回复 - 1146 次查看 如果对数数据不平稳，滞后阶数为1，但是可以通过EG协整检验，是不是就可以用对数序列建立var模型了2018-12-26 18:13 - zzzmtonf - 爱问频道
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面板数据的中介效应检验可以用segmentation这个命令做吗？
1 个回复 - 1720 次查看 面板数据的中介效应检验可以用segmentation这个命令做吗？2018-7-5 16:58 - 欧泽峰 - EViews专版
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