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沪深300股指期货动态套期保值率研究——基于分位数回归和状态空间模型
1 个回复 - 1242 次查看 【作者(必填)】林旭东[1] 叶旭[2] 王吉培[1] 【文题(必填)】沪深300股指期货动态套期保值率研究——基于分位数回归和状态空间模型 【年份(必填)】2010 【全文链接或数据库名称(选填)】http://d.wanfa ...2013-2-7 16:53 - 迷途mitu - 求助成功区
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沪深300股指期货动态套期保值率研究--基于MVGARCH模型
9 个回复 - 3437 次查看 本文对股指期货的动态最优套期保值率和效率评价进行了探索性的研究。在引入多元scalar bekk模型、diagonal bekk模型、ccc模型和dcc模型的基础之上，得出了最优套期保值率，并利用参数法测算var后的bootrap抽样对套期 ...2011-1-13 14:21 - limingmoonbow - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
9 个回复 - 3437 次查看 本文对股指期货的动态最优套期保值率和效率评价进行了探索性的研究。在引入多元scalar bekk模型、diagonal bekk模型、ccc模型和dcc模型的基础之上，得出了最优套期保值率，并利用参数法测算var后的bootrap抽样对套期 ...2011-1-13 14:21 - limingmoonbow - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
沪深300股指期货动态套期保值率研究--基于分位数回归和状态空间模型
3 个回复 - 2317 次查看 随着全球金融市场的发展和金融创新的深化，金融市场的波动性和脆弱性也不断加剧，如何度量的金融收益率的风险值是金融风险管理的核心内容。针对金融时间序列多是有偏分布和“长记忆性”的特征，本文讨论了偏态t分布 ...2011-1-13 14:23 - limingmoonbow - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
3 个回复 - 2317 次查看 随着全球金融市场的发展和金融创新的深化，金融市场的波动性和脆弱性也不断加剧，如何度量的金融收益率的风险值是金融风险管理的核心内容。针对金融时间序列多是有偏分布和“长记忆性”的特征，本文讨论了偏态t分布 ...2011-1-13 14:23 - limingmoonbow - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
关于双变量向量自回归模型如何求套期保值率的问题
6 个回复 - 4944 次查看 我看了多篇论文，对于如何求解套期保值率还是不是很明白~~ 下面附件是结果，请求各位老师给我指明一下方向，主要不是很看得懂结果。 谢谢各位老师了~！！2011-4-18 16:26 - kittenobi - EViews专版
6 个回复 - 4944 次查看 我看了多篇论文，对于如何求解套期保值率还是不是很明白~~ 下面附件是结果，请求各位老师给我指明一下方向，主要不是很看得懂结果。 谢谢各位老师了~！！2011-4-18 16:26 - kittenobi - EViews专版
做股指期货套期保值率研究，求B-VAR的eviews具体操作步骤和建模之前的滞后期数确定？
0 个回复 - 1115 次查看 论文要做这个，急求，今晚就要交论文了。有大神说看高铁梅老师的书，表示看了，只有VAR和SVAR的建模。2016-5-22 12:15 - ge6993275 - EViews专版
0 个回复 - 1115 次查看 论文要做这个，急求，今晚就要交论文了。有大神说看高铁梅老师的书，表示看了，只有VAR和SVAR的建模。2016-5-22 12:15 - ge6993275 - EViews专版
硕士论文答辩在即，求助：GARCH模型求套期保值率的问题~~
2 个回复 - 2422 次查看 求套期保值率的GARCH模型公式如下： hss 和 hff 我已经会求了，是用GARCH（1,1），分别在因变量框输入收益率序列rs,rf, 用proc--GARCH variance 可以得到hss 和hff系列。 注：过程方程为：GARCH = C(1) + C( ...2013-3-26 22:50 - 蓝蓝蓝精灵 - EViews专版
2 个回复 - 2422 次查看 求套期保值率的GARCH模型公式如下： hss 和 hff 我已经会求了，是用GARCH（1,1），分别在因变量框输入收益率序列rs,rf, 用proc--GARCH variance 可以得到hss 和hff系列。 注：过程方程为：GARCH = C(1) + C( ...2013-3-26 22:50 - 蓝蓝蓝精灵 - EViews专版
股指期货套期保值率的小波分析方法
1 个回复 - 921 次查看 股指期货套期保值率的小波分析方法Hedge Ratio of Stock Index Futures Using Wavelet Analysis 0[/backcolor]推荐 查看全文[/backcolor]下载全文[/backcolor] 导出[/backcolor]添加到引用通知[/backcolor]分 ...2014-5-10 17:21 - rainbow19720731 - 投资人（实务版）
1 个回复 - 921 次查看 股指期货套期保值率的小波分析方法Hedge Ratio of Stock Index Futures Using Wavelet Analysis 0[/backcolor]推荐 查看全文[/backcolor]下载全文[/backcolor] 导出[/backcolor]添加到引用通知[/backcolor]分 ...2014-5-10 17:21 - rainbow19720731 - 投资人（实务版）
硕士论文答辩在即，求助：eviews软件 VAR方法求最优套期保值率的问题
8 个回复 - 4848 次查看 硕士论文答辩在即，各位大侠帮帮忙~~ 在一个只包含即期和远期两个变量的 VAR 模型中，即期和远期收益率均值方程的展开式如下: 已知 求最优套期保值率h: 我将即期和远期收益率序列(rs和rf) 进行VAR ...2013-3-26 13:14 - 蓝蓝蓝精灵 - EViews专版
8 个回复 - 4848 次查看 硕士论文答辩在即，各位大侠帮帮忙~~ 在一个只包含即期和远期两个变量的 VAR 模型中，即期和远期收益率均值方程的展开式如下: 已知 求最优套期保值率h: 我将即期和远期收益率序列(rs和rf) 进行VAR ...2013-3-26 13:14 - 蓝蓝蓝精灵 - EViews专版
如何用eviews求套期保值率
1 个回复 - 2848 次查看 各位高手帮帮忙，如何用eviews软件求最优套期保值比率？具体步骤是啥呀？2011-3-1 15:14 - qiu83371 - EViews专版
1 个回复 - 2848 次查看 各位高手帮帮忙，如何用eviews软件求最优套期保值比率？具体步骤是啥呀？2011-3-1 15:14 - qiu83371 - EViews专版
我看不明白什么是套期保值率？附一个题目。
2 个回复 - 2275 次查看 我在书上有看到 上行时：Su-So/So=u-1 下行时：Sd-So/So=d-1 Rf=p*(u-1)+(1-p)*(d-1)=>p=1+Rf-d/u-d 例题：某只股票当前价格40元，附有一看涨期权，期限6个月，该股票预计有50%可能，涨到48元，50%可能跌至30元 ...2010-12-9 21:00 - cjw2213769 - 爱问频道
2 个回复 - 2275 次查看 我在书上有看到 上行时：Su-So/So=u-1 下行时：Sd-So/So=d-1 Rf=p*(u-1)+(1-p)*(d-1)=>p=1+Rf-d/u-d 例题：某只股票当前价格40元，附有一看涨期权，期限6个月，该股票预计有50%可能，涨到48元，50%可能跌至30元 ...2010-12-9 21:00 - cjw2213769 - 爱问频道
[求助]如何使用GARCH模型估算套期保值率
2 个回复 - 3330 次查看 想分析电力现货和期货市场的关系，欲使用GARCH模型估算套期保值率。请问哪里能找到详细的GARCH模型的计算过程。 请各位大虾不吝赐教，谢谢！2005-9-25 16:20 - boat - EViews专版
2 个回复 - 3330 次查看 想分析电力现货和期货市场的关系，欲使用GARCH模型估算套期保值率。请问哪里能找到详细的GARCH模型的计算过程。 请各位大虾不吝赐教，谢谢！2005-9-25 16:20 - boat - EViews专版
如何计算期货的套期保值率
5 个回复 - 2656 次查看 内含5篇有关期货套期保值的实证分析论文 很详细，看完之后基本上求期货的套期保值率了。2009-12-18 21:16 - xiangzi027 - 金融学（理论版）
5 个回复 - 2656 次查看 内含5篇有关期货套期保值的实证分析论文 很详细，看完之后基本上求期货的套期保值率了。2009-12-18 21:16 - xiangzi027 - 金融学（理论版）
