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基于r语言代码的广义误差分解程序0 个回复 - 392 次查看 基于r语言代码的广义误差分解程序，多维时间序列之间影响程度计算会受到计算顺序影响，而广义误差分解可以克服这个问题，代码中包括了藤copula的代码，但无备注，需要仔细看，另外附带相关参考文献，若是有不明之处， ...2022-11-23 12:19 - 撒旦和龙 - 现金交易版
【金融类课程资料】量化投资方法与技术课程课件、案例与阅读材料1 个回复 - 1478 次查看 内容非常丰富，分为以下几个文件夹： 最新阅读材料 分析案例资料 作业 金融量化PPT 量化PPT 量化金融 量化投资讲座 PPT 数量化投资阅读材料 量化PPT\第二章量化选股.ppt 量化PPT\量化投资--导论. ...2022-7-27 15:56 - wz151400 - 现金交易版
基于R语言的藤copula-var和es测度，garch模型 滚动预测12 个回复 - 3672 次查看 本人最近写了一篇基于时间序列和藤copula模型滚动预测var和es的模型，里面包括时间序列的基本检验和描述统计，及其残差的藤copula建模，和数值模拟部分，最后按照garch公式进行迭代编程，得到了Var值和es值。代码是半 ...2022-3-10 15:12 - 撒旦和龙 - 现金交易版
[R语言]藤copula(vine copula)教学与分析---包含理论、检验与实践详细解释44 个回复 - 22767 次查看 作者今年五月份跟随导师做科研课题时，使用了R藤变结构模型，数据使用了全球的金融市场价格，第一步先用ARMA-GARCH-偏t建模寻找最优的边缘分布函数，再使用R藤copula结构分析各个金融市场直接和间接的传导机制效应 ...2020-7-5 13:35 - bryanlzs - 现金交易版
GARCH-copula-CoVaR估计
2 个回复 - 2806 次查看 可参考Juan C. Reboredo, & Andrea Ugolini. (2014). Systemic risk in european sovereign debt markets: a covar-copula approach. Journal of International Money & Finance, 51, 214-244. 查看模型原理 代码估 ...2020-1-5 21:32 - 槛间人 - 经管代码库
2 个回复 - 2806 次查看 可参考Juan C. Reboredo, & Andrea Ugolini. (2014). Systemic risk in european sovereign debt markets: a covar-copula approach. Journal of International Money & Finance, 51, 214-244. 查看模型原理 代码估 ...2020-1-5 21:32 - 槛间人 - 经管代码库
时变Copula模型MATLAB代码9 个回复 - 2838 次查看 文件夹里有个“操作说明”，购买此程序后请按操作说明里的指示运行MATLAB程序即可。程序包含了导入数据开始的代码，除时变的代码外，里面也附上了静态copula的代码。时变的相关参数和相关图皆能出来，其中，包含copu ...2021-4-23 15:24 - Rosalía - 现金交易版
整理上学期 金融计算与建模Part 3：课件+代码code,BS,NSS,Copula-VaR,CIA7 个回复 - 1626 次查看 整理上学期 金融计算与建模Part 3：课件+代码code,BS,NSS,Copula-VaR,CIA 00.国定收益债券常用术语.ppt 01.金融计算与建模--理论与软件平台.ppt 16基于Copula的VaR度量与事后检验，Copula-VaR.ppt 17债券组合 ...2020-5-30 13:40 - Tiger-like - 现金交易版
基于COPULA-CVAR风险度量的投资组合优化（有代码）5 个回复 - 1284 次查看 基于COPULA-CVAR风险度量的投资组合优化，后面相关的程序代码 基于COPULA-CVAR风险度量的投资组合优化，后面相关的程序代码 基于COPULA-CVAR风险度量的投资组合优化，后面相关的程序代码 基于COPULA-C ...2022-2-24 06:35 - Kathy-202109 - 现金交易版
整理上学期的金融计算与建模Part 2：学习课件+计算代码code，CAPM,Copula,VaR,最优投2 个回复 - 1494 次查看 整理上学期的金融计算与建模Part 2：学习课件+计算代码code，CAPM,Copula,VaR,最优投资组合 08股票市场风险指标分解.ppt 09债券指数计算.ppt 10中国股市CAPM计算.ppt 11最优投资组合选择.ppt 12中国股市CAP ...2020-5-30 13:12 - Tiger-like - 现金交易版
关于R语言下tGarch-copula-CoVaR 系统风险程序与教学
61 个回复 - 32137 次查看 教学编号：2019-002课 中国古语：授人以鱼不如授人以渔； 第一节 1.1 我的Rsudio信息 先展示我的Rsudio 版本信息，输入命令 sessionInfo() > sessionInfo() R version 3.6.1 (2 ...2019-12-4 11:15 - tulipsliu - R语言论坛
61 个回复 - 32137 次查看 教学编号：2019-002课 中国古语：授人以鱼不如授人以渔； 第一节 1.1 我的Rsudio信息 先展示我的Rsudio 版本信息，输入命令 sessionInfo() > sessionInfo() R version 3.6.1 (2 ...2019-12-4 11:15 - tulipsliu - R语言论坛
三种Copula_VaR计算方法与传统VaR方法的比较1 个回复 - 492 次查看 三种Copula_VaR计算方法与传统VaR方法的比较 三种Copula_VaR计算方法与传统VaR方法的比较 三种Copula_VaR计算方法与传统VaR方法的比较 三种Copula_VaR计算方法与传统VaR方法的比较 三种Copula_VaR计算 ...2022-2-27 22:16 - Lotus_ss - 现金交易版
CoVaR操作说明（包含分位数CoVaR和GARCH-Copula-CoVaR)
12 个回复 - 4222 次查看 包含R语言，MATLAB和Eviews的操作说明和步骤。分位数回归CoVaR，GARCH-Copula-CoVaR。免费资源共享2022-3-4 19:00 - geyihe - 风险管理
12 个回复 - 4222 次查看 包含R语言，MATLAB和Eviews的操作说明和步骤。分位数回归CoVaR，GARCH-Copula-CoVaR。免费资源共享2022-3-4 19:00 - geyihe - 风险管理
关于DynamicCopulaToolbox3.0 (VineCopula）的教学
18 个回复 - 5959 次查看 教学编号：2019-001号 那么这个文件夹出来很多年，怎么使用很多新学的学生还不会，这里只给出一个我修改的使用程序。其实严格来说不太规范的使用，因为可以按照作者的PDF说明用作者的两步法：第一步估计garch 分布 ...2019-9-23 12:55 - tulipsliu - MATLAB等数学软件专版
18 个回复 - 5959 次查看 教学编号：2019-001号 那么这个文件夹出来很多年，怎么使用很多新学的学生还不会，这里只给出一个我修改的使用程序。其实严格来说不太规范的使用，因为可以按照作者的PDF说明用作者的两步法：第一步估计garch 分布 ...2019-9-23 12:55 - tulipsliu - MATLAB等数学软件专版
基于copula函数的covar计算
10 个回复 - 2744 次查看 哪位有计算covar的程序，，，用于计算风险溢出效应，能否有偿指导指导2019-12-18 15:54 - 15736076576 - 爱问频道
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有会GARCH-Copula -CoVaR模型的小伙伴吗？我要被折磨死了
30 个回复 - 6644 次查看 导师要求尽快把结果做出来，这两天一直在熟悉这个模型和代码。之前没接触过R和MATLAB，跨专业的孩子对金融时间一知半解，不知道从哪入手，太难了2020-10-30 09:46 - whitebait301 - R语言论坛
30 个回复 - 6644 次查看 导师要求尽快把结果做出来，这两天一直在熟悉这个模型和代码。之前没接触过R和MATLAB，跨专业的孩子对金融时间一知半解，不知道从哪入手，太难了2020-10-30 09:46 - whitebait301 - R语言论坛
【求助】R语言计算Copula下尾部相关系数
9 个回复 - 5725 次查看 求助！！！本人最近在忙论文，有关copula方面的，收集到数据之后在用R语言实现时遇到两个小问题，特来向各位大神求教。 1.目前只会用fitCopula来估计copula的α值，我想问fitCopula的method参数下的mpl,ml,itau,irh ...2017-12-18 04:17 - 诺诺罗亚索隆 - R语言论坛
9 个回复 - 5725 次查看 求助！！！本人最近在忙论文，有关copula方面的，收集到数据之后在用R语言实现时遇到两个小问题，特来向各位大神求教。 1.目前只会用fitCopula来估计copula的α值，我想问fitCopula的method参数下的mpl,ml,itau,irh ...2017-12-18 04:17 - 诺诺罗亚索隆 - R语言论坛
matlab建立GARCH-Copula -CoVaR模型
28 个回复 - 13550 次查看 求matlab建立GARCH-Copula -CoVaR模型的代码,用于测度金融机构风险溢出。2016-5-14 15:33 - chenjuqin - MATLAB等数学软件专版
28 个回复 - 13550 次查看 求matlab建立GARCH-Copula -CoVaR模型的代码,用于测度金融机构风险溢出。2016-5-14 15:33 - chenjuqin - MATLAB等数学软件专版
Copula熵的社会科学应用
14 个回复 - 3560 次查看 Copula熵（Copula Entropy：CE）是本人在清华读博期间提出的统计学概念，可以用来衡量统计相关性和因果性，具有传统统计学方法不具有的显著优势，应用广泛。 虽然是一个数学概念，它却在社会科学领域产生了广泛影 ...2022-8-20 13:18 - majianthu - 经济金融数学专区
14 个回复 - 3560 次查看 Copula熵（Copula Entropy：CE）是本人在清华读博期间提出的统计学概念，可以用来衡量统计相关性和因果性，具有传统统计学方法不具有的显著优势，应用广泛。 虽然是一个数学概念，它却在社会科学领域产生了广泛影 ...2022-8-20 13:18 - majianthu - 经济金融数学专区
Copula, Copula-VaR, Copula-coVaR，期权定价模型与风险的计算：基于Copula的VaR度量2 个回复 - 1847 次查看 Copula, Copula-VaR, Copula-coVaR，期权定价模型与风险的计算：基于Copula的VaR度量与事后检验 1》 培训教程PPT 1.股票市场风险指标分解.ppt 1.股票市场风险指标计算.ppt 1.债券组合市场VaR度量.ppt 2.债券 ...2020-1-17 19:34 - Mujahida - 现金交易版
求copula的MATLAB最全代码
21 个回复 - 11230 次查看 最近在看关于copula函数的应用 波动性溢出 尾部相关 等等 希望能看看相关代码2015-10-23 08:54 - boona - 求助成功区
21 个回复 - 11230 次查看 最近在看关于copula函数的应用 波动性溢出 尾部相关 等等 希望能看看相关代码2015-10-23 08:54 - boona - 求助成功区
Copula熵与皮尔逊相关系数的对比实验
19 个回复 - 12891 次查看 copula熵是一种显著优于皮尔逊相关系数的统计工具，不像后者只适用于线性高斯的情况，copula熵可以衡量任何相关性。 如下论文进行了理论和实验对比，表明了copula熵的巨大优越性： Discovering Associati ...2020-12-11 09:45 - majianthu - R语言论坛
19 个回复 - 12891 次查看 copula熵是一种显著优于皮尔逊相关系数的统计工具，不像后者只适用于线性高斯的情况，copula熵可以衡量任何相关性。 如下论文进行了理论和实验对比，表明了copula熵的巨大优越性： Discovering Associati ...2020-12-11 09:45 - majianthu - R语言论坛
【2019新书】Analyzing Dependent Data with Vine Copulas_A Practical Guide With R
83 个回复 - 18647 次查看 Analyzing Dependent Data with Vine Copulas: A Practical Guide With R by Claudia Czado (Author) About the Author Claudia Czado is an Associate Professor of Applied Mathematical Statistics at the ...2019-5-15 17:26 - slowry - 金融学（理论版）
83 个回复 - 18647 次查看 Analyzing Dependent Data with Vine Copulas: A Practical Guide With R by Claudia Czado (Author) About the Author Claudia Czado is an Associate Professor of Applied Mathematical Statistics at the ...2019-5-15 17:26 - slowry - 金融学（理论版）
copula-midas模型
2 个回复 - 840 次查看 基于Copula-MIDAS-CoVaR模型的中国股市系统性金融风险度量研究2022-6-23 14:32 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
2 个回复 - 840 次查看 基于Copula-MIDAS-CoVaR模型的中国股市系统性金融风险度量研究2022-6-23 14:32 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
Gaussian copula，Gumbel copula，Clayton copula 和t copula.2 个回复 - 2978 次查看 风险相依性的刻画-copula的基本理论：Gaussian copula，Gumbel copula，Clayton copula 和t copula. ①相关系数与因子模型 。相关系数的定义及其统计估计 。多元正态分布以及正态分布的随机数的产生 ·正态因 ...2020-5-31 19:02 - Tiger-like - 现金交易版
Copula-VaR, 基于Copula的VaR度量与事后检验：理论+计算步骤+代码3 个回复 - 1571 次查看 基于Copula的VaR度量与事后检验：理论+计算步骤+代码 老师昨天终于同意给我指导了这个问题，写毕业论文要用这个，有边际了,然后重新整理了一下，分享在这里有需要童鞋吧，但不能免费。 基于Copula的VaR度量与事 ...2020-5-27 12:51 - Tiger-like - 现金交易版
Copula工具包-Matlab
40 个回复 - 13587 次查看 支持AR-GARCH-Copula模型，AR- GJR-Copula模型，Copula-Vines模型的估计、模拟；Copula函数包括Gaussian copula, t copula, Clayton copula , Symmetrized Joe- Clayton (SJC) copula； Vines包括canonical vine 和 ...2015-1-9 11:44 - youghuming - MATLAB等数学软件专版
40 个回复 - 13587 次查看 支持AR-GARCH-Copula模型，AR- GJR-Copula模型，Copula-Vines模型的估计、模拟；Copula函数包括Gaussian copula, t copula, Clayton copula , Symmetrized Joe- Clayton (SJC) copula； Vines包括canonical vine 和 ...2015-1-9 11:44 - youghuming - MATLAB等数学软件专版
Copula_VaR计算方法与Garch-VaR计算方法、传统VaR方法的比较3 个回复 - 1505 次查看 Copula_VaR计算方法与Garch-VaR计算方法、传统VaR方法的比较，风险价值，Value at Risk 基于Copula算法计算VaR的绝对值普遍大于传统算法计算的结果，说明传统的VaR计算方法低估了风险。Copula函数由于更加充 ...2020-5-12 20:54 - Mujahida - 现金交易版
VaR：多元模型，简化协方差阵，Copula-VaR0 个回复 - 1732 次查看 VaR：多元模型，简化协方差阵，Copula-VaR，是风险管理的数学方法中的重要内容 多元模型 .为什么要简化协方差阵 .因子结构 ·Copula方法 ·主成分分析法 VaR：多元模型，简化协方差阵，Copula-VaR，是风 ...2020-6-14 17:51 - Tiger-like - 现金交易版
基于Matlab Copula理论及应用1 个回复 - 520 次查看 基于Matlab Copula理论及应用 基于Matlab Copula理论及应用 基于Matlab Copula理论及应用 基于Matlab Copula理论及应用 基于Matlab Copula理论及应用 基于Matlab Copula理论及应用2022-2-27 21:47 - mujahida01 - 现金交易版
请教关于COPULARND函数 ，如何生成时变copula的随机数呢？
5 个回复 - 5178 次查看 如题。 我在时变copula的随机数生成上遇到了困难，当我估计出时变copula参数后（如正态，t，sjc），如何生成对应的时变copula随机数，用于蒙特卡洛模拟，望各位大神帮忙，不甚感激！matlab~~谢过~~可以发至邮 ...2014-6-7 15:18 - 不知道哦 - MATLAB等数学软件专版
5 个回复 - 5178 次查看 如题。 我在时变copula的随机数生成上遇到了困难，当我估计出时变copula参数后（如正态，t，sjc），如何生成对应的时变copula随机数，用于蒙特卡洛模拟，望各位大神帮忙，不甚感激！matlab~~谢过~~可以发至邮 ...2014-6-7 15:18 - 不知道哦 - MATLAB等数学软件专版
全球金融危机传染效应研究 ——基于Copula理论分析
6 个回复 - 1444 次查看 【作者(必填)】吕思颖[/backcolor] 【文题(必填)】全球金融危机传染效应研究 ——基于Copula理论分析 【年份(必填)】2012[/backcolor] 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.net/KCMS/detail/detai ...2015-12-26 11:26 - hengchao919 - 求助成功区
6 个回复 - 1444 次查看 【作者(必填)】吕思颖[/backcolor] 【文题(必填)】全球金融危机传染效应研究 ——基于Copula理论分析 【年份(必填)】2012[/backcolor] 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.net/KCMS/detail/detai ...2015-12-26 11:26 - hengchao919 - 求助成功区
关于Patton_copula_toolbox的一点使用经验
18 个回复 - 7881 次查看 本人现在用的matlab版本是2008B， 下载这个工具箱以后第一次运行各种错误都出现了，原因是里边少了几个M文件，我都新建了并放在工具箱里上传了，有需要的可以拿去试试，就当给大家节省点时间了2014-6-11 16:23 - wsxpntt - MATLAB等数学软件专版
18 个回复 - 7881 次查看 本人现在用的matlab版本是2008B， 下载这个工具箱以后第一次运行各种错误都出现了，原因是里边少了几个M文件，我都新建了并放在工具箱里上传了，有需要的可以拿去试试，就当给大家节省点时间了2014-6-11 16:23 - wsxpntt - MATLAB等数学软件专版
copula函数相关性分析的R语言实现
2 个回复 - 1431 次查看 怎么用R语言编写copula函数进行相关性研究，需要什么程序包，有没有相关的文章或者教程？？？？2019-4-9 20:49 - AIMOW - R语言论坛
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Copula-Methods for Forecasting Mult_2013_Handbook-of-Economic-F
2 个回复 - 940 次查看 Copula-Methods for Forecasting2022-10-12 17:40 - 1312012851 - 风险管理
2 个回复 - 940 次查看 Copula-Methods for Forecasting2022-10-12 17:40 - 1312012851 - 风险管理
Applications of Copula Theory in Financial Econometrics
2 个回复 - 596 次查看 Applications of Copula Theory in Financial Econometrics Andrew John Patton UNIVERSITY OF CALIFORNIA, SAN DIEGO A dissertation 2002 230pages TABLE OF CONTENTS Signature Page . . . . . . . . ...2022-10-12 17:38 - 1312012851 - 风险管理
2 个回复 - 596 次查看 Applications of Copula Theory in Financial Econometrics Andrew John Patton UNIVERSITY OF CALIFORNIA, SAN DIEGO A dissertation 2002 230pages TABLE OF CONTENTS Signature Page . . . . . . . . ...2022-10-12 17:38 - 1312012851 - 风险管理
Dependence Modeling with Vine Copula 2011
3 个回复 - 1193 次查看 介绍vine copula，有兴趣的小伙伴可以看看 链接：http://pan.baidu.com/s/1jILS1JC 密码：haf72016-12-26 15:39 - wangxiaoyu8511 - MATLAB等数学软件专版
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[Copula金融建模]Copulae in Mathematical and Quantitative Finance
105 个回复 - 13044 次查看 Copulas are mathematical objects that fully capture the dependence structure among random variables and hence offer great flexibility in building multivariate stochastic models. Since their introducti ...2015-4-18 16:58 - lasgpope - 量化投资
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【求助】有同学用过R语言里的copula函数包吗
9 个回复 - 5423 次查看 > clayton.cop fit coef(fit) 中间报错怎么解决呢，虽然报错后还是可以得到参数估计结果，但不知道这个估计结果对不对2021-4-20 15:52 - 非典型fff - R语言论坛
9 个回复 - 5423 次查看 > clayton.cop fit coef(fit) 中间报错怎么解决呢，虽然报错后还是可以得到参数估计结果，但不知道这个估计结果对不对2021-4-20 15:52 - 非典型fff - R语言论坛
基于时变Copula模型的系统流动性风险研究
1 个回复 - 340 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 基于时变Copula模型的系统流动性风险研究【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFDLAST2016 ...2023-1-1 20:14 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 340 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 基于时变Copula模型的系统流动性风险研究【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFDLAST2016 ...2023-1-1 20:14 - internet.hzx - 求助成功区
国际金融，金融风险，金融危机，人民币汇率，外汇储备，Copula相关性：实证分析1 个回复 - 965 次查看 国际金融，金融风险，金融危机，人民币汇率，外汇储备，Copula相关性：实证分析 不确定性_金融风险和金融危机之辨析.caj 次贷危机_对我国经济的影响及对策.caj 次贷危机诱因及美国应对措施分析.caj 分类进出 ...2020-4-13 14:49 - Lotus_ss - 现金交易版
Estimation of Copulas via Maximum Mean Discrepancy
4 个回复 - 373 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Estimation of Copulas[/backcolor] via Maximum Mean Discrepancy 【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/016 ...2022-12-30 21:01 - internet.hzx - 求助成功区
4 个回复 - 373 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Estimation of Copulas[/backcolor] via Maximum Mean Discrepancy 【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/016 ...2022-12-30 21:01 - internet.hzx - 求助成功区
Stata有没有做Copula函数（连接函数）的命令或者资料吗？
4 个回复 - 4258 次查看 如题，Stata有没有做Copula函数（连接函数）的命令或者资料吗？ 本人刚接触这块，好像其它软件有这个模块，但是不知stata有没有！ 请坛友和老师赐教2017-8-30 15:57 - 拂去尘缘 - Stata专版
4 个回复 - 4258 次查看 如题，Stata有没有做Copula函数（连接函数）的命令或者资料吗？ 本人刚接触这块，好像其它软件有这个模块，但是不知stata有没有！ 请坛友和老师赐教2017-8-30 15:57 - 拂去尘缘 - Stata专版
风险相依性的刻画-尾相关与Archimedean copula2 个回复 - 856 次查看 风险相依性的刻画-尾相关与Archimedean copula ·线性相关 ·秩相关 ·尾相依系数（Tail dependence coefficients） 风险相依性的刻画-尾相关与Archimedean copula[/backcolor] ·线性相关 ·秩相关 ...2020-6-3 21:15 - Lotus_ss - 现金交易版
Bitcoin and global financial stress: A copula-based approach to dependence and c
1 个回复 - 309 次查看 【作者(必填)】 2323 【文题(必填)】 Bitcoin and global financial stress: A copula-based approach to dependence and causality in the quantiles【年份(必填)】 232 【全文链接或数据库名称(选填)】https: ...2022-12-21 22:53 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 309 次查看 【作者(必填)】 2323 【文题(必填)】 Bitcoin and global financial stress: A copula-based approach to dependence and causality in the quantiles【年份(必填)】 232 【全文链接或数据库名称(选填)】https: ...2022-12-21 22:53 - internet.hzx - 求助成功区
Dependent censoring based on parametric copulas
1 个回复 - 243 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Dependent censoring based on parametric copulas 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://academic.oup.com/biomet/advance-article-abstract/doi/10.1 ...2022-12-21 10:30 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 243 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Dependent censoring based on parametric copulas 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://academic.oup.com/biomet/advance-article-abstract/doi/10.1 ...2022-12-21 10:30 - internet.hzx - 求助成功区
t copula函数的自由度怎么求呀
10 个回复 - 2884 次查看 用r求不同copula函数的gof值时，t copula那里还有一个参数。 gofCopula(tCopula(0.55,df=？),copuladata) 我不知道是应该填原本收益率序列的自由度2748，还是t分布的garch模型的shape值3.387？？？？ 还有，我试 ...2021-11-12 23:25 - fushouhui8 - 计量经济学与统计软件
10 个回复 - 2884 次查看 用r求不同copula函数的gof值时，t copula那里还有一个参数。 gofCopula(tCopula(0.55,df=？),copuladata) 我不知道是应该填原本收益率序列的自由度2748，还是t分布的garch模型的shape值3.387？？？？ 还有，我试 ...2021-11-12 23:25 - fushouhui8 - 计量经济学与统计软件
水权交易模型、改边际应效、优化调配耦合模型、Copula函数0 个回复 - 663 次查看 水权交易模型、改边际应效、优化调配耦合模型、Copula函数：以下面3个案例的实证分析、数据、代码及导师的分析解读，更详细的内容，请参考下面的截图说明！ 下面三个案例： 1.基于供求关系和生产函数的灌区 ...2022-3-7 17:17 - Tiger-like - 现金交易版
基于GJR-GARCH、FHS、Copula和极值理论的中国证券市场VaR模型研究
5 个回复 - 2247 次查看 【作者(必填)】雷乐 【文题(必填)】基于GJR-GARCH、FHS、Copula和极值理论的中国证券市场VaR模型研究 【年份(必填)】2008 【全文链接或数据库名称(选填)】http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10559-2009 ...2014-1-21 22:03 - lipj - 求助成功区
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自己整理上学期《高级量化金融风险管理》：VaR, Copula, Hedge fund5 个回复 - 1792 次查看 自己整理上学期《高级量化金融风险管理》：VaR, Copula, Hedge fund 1.引言.ppt2.银行.ppt 3.保险公司与养老基金.ppt 4.共同基金与对冲基金.ppt 5.金融产品.ppt Cho6 交易员如何让操作风险.ppt Cho7 利率 ...2020-5-23 17:56 - Tiger-like - 现金交易版
smartpls做高斯copula
0 个回复 - 284 次查看 各位大佬，用smartpls做高斯copula为什么会有系数大于1的情况呀2022-11-24 19:00 - _kiki__ - 数据求助
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关于藤copula 求解答
1 个回复 - 3973 次查看 <br> 想请问一下国际上对copula研究最新的方向是什么？<br> 还有藤copula的劣势在什么地方呢？<br> 关于藤copula节点连接方式是用Kendall最大，这个原理的说明可以在哪个文章上看到呀？<br> 谢谢 ...2022-4-28 20:29 - 撒旦和龙 - Forum
1 个回复 - 3973 次查看 <br> 想请问一下国际上对copula研究最新的方向是什么？<br> 还有藤copula的劣势在什么地方呢？<br> 关于藤copula节点连接方式是用Kendall最大，这个原理的说明可以在哪个文章上看到呀？<br> 谢谢 ...2022-4-28 20:29 - 撒旦和龙 - Forum
copula参数估计问题
2 个回复 - 2190 次查看 fitclayton=fitCopula(claytonCopula(),u,method='ml') Error in optim(start, logL, lower = lower, upper = upper, method = optim.method, : optim回覆了无限值 大神们请帮忙看看，这里面 u是积分转换之 ...2019-3-8 08:55 - yueyueer- - 悬赏大厅
2 个回复 - 2190 次查看 fitclayton=fitCopula(claytonCopula(),u,method='ml') Error in optim(start, logL, lower = lower, upper = upper, method = optim.method, : optim回覆了无限值 大神们请帮忙看看，这里面 u是积分转换之 ...2019-3-8 08:55 - yueyueer- - 悬赏大厅
三个版本的《An introduction to copulas》
9 个回复 - 3807 次查看 【作者(必填)】 RB Nelsen 【文题(必填)】 An introduction to copulas 【年份(必填)】 1999,2007， 2000 【全文链接或数据库名称(选填)】 其中一本的链接 http://books.google.com/books/about/An_Introd ...2014-6-2 09:45 - internet.hzx - 求助成功区
9 个回复 - 3807 次查看 【作者(必填)】 RB Nelsen 【文题(必填)】 An introduction to copulas 【年份(必填)】 1999,2007， 2000 【全文链接或数据库名称(选填)】 其中一本的链接 http://books.google.com/books/about/An_Introd ...2014-6-2 09:45 - internet.hzx - 求助成功区
MATLAB 时变copula工具包怎么做出时变copula系数图
32 个回复 - 11722 次查看 现在已用MATLAB 时变copula工具包求出时变copula的参数，但不知道怎么做出时变copula的图和具体的时变copula数值？请求大神指教2018-12-25 21:18 - 164544298 - MATLAB等数学软件专版
32 个回复 - 11722 次查看 现在已用MATLAB 时变copula工具包求出时变copula的参数，但不知道怎么做出时变copula的图和具体的时变copula数值？请求大神指教2018-12-25 21:18 - 164544298 - MATLAB等数学软件专版
有懂时变藤copula的吗？
5 个回复 - 1818 次查看 有懂时变藤Copula的吗，如果懂不知道是否可以提供程序，或者是否知道哪里可以找到程序呢？谢谢！2017-5-13 11:31 - zxw123 - 爱问频道
5 个回复 - 1818 次查看 有懂时变藤Copula的吗，如果懂不知道是否可以提供程序，或者是否知道哪里可以找到程序呢？谢谢！2017-5-13 11:31 - zxw123 - 爱问频道
Copula-Based Markov Models for Time Series Parametric Inference and Process Cont
4 个回复 - 3196 次查看 书名：Copula-Based Markov Models for Time Series Parametric Inference and Process Control 时间：2020 作者：Li-Hsien Sun ；Xin-Wei Huang；Mohammed S. Alqawba；Jong-Min Kim；2021-12-7 10:29 - huspa307 - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 3196 次查看 书名：Copula-Based Markov Models for Time Series Parametric Inference and Process Control 时间：2020 作者：Li-Hsien Sun ；Xin-Wei Huang；Mohammed S. Alqawba；Jong-Min Kim；2021-12-7 10:29 - huspa307 - 计量经济学与统计软件
[首发]Dependence Modeling with Copulas
23 个回复 - 8580 次查看 [*]Series: Chapman & Hall/CRC Monographs on Statistics & Applied Probability (Book 133) [*]Hardcover: 480 pages [*]Publisher: Chapman and Hall/CRC (June 26, 2014) [*]Language: English [*]ISBN-10 ...2014-7-9 18:16 - windlove - 计量经济学与统计软件
23 个回复 - 8580 次查看 [*]Series: Chapman & Hall/CRC Monographs on Statistics & Applied Probability (Book 133) [*]Hardcover: 480 pages [*]Publisher: Chapman and Hall/CRC (June 26, 2014) [*]Language: English [*]ISBN-10 ...2014-7-9 18:16 - windlove - 计量经济学与统计软件
Copula的统计估计-IFM,Kernel copula,CLM4 个回复 - 1846 次查看 Copula的统计估计-IFM,Kernel copula,CLM Copula的统计估计与模拟 。Copula的统计推断 。精确最大似然估计方法 ·IFM方法。CML方法。非参数估计 。Kernel copula2020-6-3 21:27 - Lotus_ss - 现金交易版
求Elsevier paper: Copula-based joint modeling of crash count and conflict risk
9 个回复 - 734 次查看 无数据库权限，求此论文 Copula-based joint modeling of crash count and conflict risk measures with accommodation of mixed count-continuous margins2022-11-8 20:01 - crymic - 求助成功区
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【R语言】VineCopula包里实现DVine的说明
4 个回复 - 3735 次查看 之前在学习RVine的时候接触到了VineCopula这个包。但是RVineStructureSelect这个函数当中type只能选择CVine或者RVine， 通过再次阅读包里的示例看到了实现DVine拟合的办法。 原文如下： # load data set data( ...2021-12-17 01:42 - calpisye - R语言论坛
4 个回复 - 3735 次查看 之前在学习RVine的时候接触到了VineCopula这个包。但是RVineStructureSelect这个函数当中type只能选择CVine或者RVine， 通过再次阅读包里的示例看到了实现DVine拟合的办法。 原文如下： # load data set data( ...2021-12-17 01:42 - calpisye - R语言论坛
A nonparametric estimation procedure for bivariate extreme value copulas
1 个回复 - 2680 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 A nonparametric estimation procedure for bivariate extreme value copulas【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://academic.oup.com/biomet/article- ...2022-10-26 13:38 - internet.hzx - 求助成功区
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Copula model generated by Dabrowska's association measure
1 个回复 - 343 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Copula model generated by Dabrowska's association measure 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://academic.oup.com/biomet/article-abstract/90/2/4 ...2022-10-26 13:41 - internet.hzx - 求助成功区
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Estimation and model selection of semiparametric copula-based multivariate dynam
1 个回复 - 484 次查看 【作者(必填)】 77 【文题(必填)】 Estimation and model selection of semiparametric copula-based multivariate dynamic models under copula misspecification【年份(必填)】 66 【全文链接或数据库名称(选 ...2022-10-25 17:47 - internet.hzx - 求助成功区
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Inferences on the Association Parameter in Copula Models for Bivariate Survival
1 个回复 - 259 次查看 【作者(必填)】 232 【文题(必填)】 Inferences on the Association Parameter in Copula Models for Bivariate Survival Data 【年份(必填)】 233 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.jstor.org/stab ...2022-10-22 18:09 - internet.hzx - 求助成功区
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Copula-DCC-GARCH（VAR=FALSE）模型
9 个回复 - 5188 次查看 刚刚才测试了下普通Copula-DCC-GARCH模型，完全没有问题，不过就不晓得为啥更换了数据后，再依样画葫芦就出现row number的问题了。 问题原文：rmgarch : Multivariate Copula-DCC-GARCH (VAR=FALSE) Model[/b ...2018-9-20 02:39 - ryoeng - R语言论坛
9 个回复 - 5188 次查看 刚刚才测试了下普通Copula-DCC-GARCH模型，完全没有问题，不过就不晓得为啥更换了数据后，再依样画葫芦就出现row number的问题了。 问题原文：rmgarch : Multivariate Copula-DCC-GARCH (VAR=FALSE) Model[/b ...2018-9-20 02:39 - ryoeng - R语言论坛
金融风险管理，VaR的计算方法,违约风险,相关系数与Copula函数新巴塞尔协议9 个回复 - 952 次查看 金融风险管理: 华中科大的学习资料整理，VaR的计算方法,违约风险,相关系数与Copula函数新巴塞尔协议，课程主要是由张学功教师主讲，讲得很有尝试 金融风险管理，VaR的计算方法,违约风险,相关系数与Copula函数新巴塞 ...2022-3-7 18:02 - Kathy-202109 - 现金交易版
想请假一下R藤copula和C藤D藤copula之间的关系，R藤是在不确定用C D藤哪一个的时
5 个回复 - 2756 次查看 想请假一下R藤copula和C藤D藤copula之间的关系，R藤是在不确定用C D藤哪一个的时候让程序来选择的吗？规则藤就是指的R藤吗?如果不是的话R藤到底是啥呀？2020-7-5 10:32 - caoluanpan - 金融学（理论版）
5 个回复 - 2756 次查看 想请假一下R藤copula和C藤D藤copula之间的关系，R藤是在不确定用C D藤哪一个的时候让程序来选择的吗？规则藤就是指的R藤吗?如果不是的话R藤到底是啥呀？2020-7-5 10:32 - caoluanpan - 金融学（理论版）
Use of copula to model within-study association in bivariate meta-analysis of bi
2 个回复 - 530 次查看 【作者(必填)】 232 【文题(必填)】Use of copula to model within-study association in bivariate meta-analysis of binomial data at the aggregate level: A Bayesian approach and application to surrogate ...2022-8-13 18:22 - internet.hzx - 文献求助专区
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Flexible copula model for integrating correlated multi-omics data from single-ce
1 个回复 - 696 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Flexible copula model for integrating correlated multi-omics data from single-cell experiments【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://onlinelibrar ...2022-8-13 18:22 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 696 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Flexible copula model for integrating correlated multi-omics data from single-cell experiments【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://onlinelibrar ...2022-8-13 18:22 - internet.hzx - 求助成功区
R语言混合copula
8 个回复 - 1248 次查看 有对R语言混合copula做可靠性分析懂的大哥吗？ 我之前是会做 单一copula可靠性分析，现在在往混合copula方向研究，目前遇到许多与单一copula 不匹配的问题，例如构建不了RVM（里面的copula族系只能填单一copula）， ...2022-8-2 10:36 - HiTeWING - R语言论坛
8 个回复 - 1248 次查看 有对R语言混合copula做可靠性分析懂的大哥吗？ 我之前是会做 单一copula可靠性分析，现在在往混合copula方向研究，目前遇到许多与单一copula 不匹配的问题，例如构建不了RVM（里面的copula族系只能填单一copula）， ...2022-8-2 10:36 - HiTeWING - R语言论坛
有大佬知道二元t-copula分布函数的不带积分的表达式吗
1 个回复 - 364 次查看 二元t-copula分布函数的双重积分和定积分表达式都知道 请问有大佬知道不带积分的表达形式吗2022-7-20 14:21 - 酒酿琴琴子 - 爱问频道
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求Elements of Copula Modeling with R电子版
12 个回复 - 2455 次查看 这本书是Springer上的2018-8-2 12:21 - 张扬will不张扬 - 数据求助
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