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1991-2021年月度股价崩盘风险扩展指数模型,负收益偏态系数、收益上下波动比率
8 个回复 - 1246 次查看 1.计算说明 借鉴Hutton et al.(2009)、Kim et al.(2011)、许年行等(2012)的做法,本文采用两种方法来度量上市公司的股价崩盘风险。具体地,本文将通过从下述的扩展指数模型(1)回归得到的残差来刻画上市公司 ...2022-12-8 17:35 - zq1069321348 - 现金交易版
1991-2021年月度股价崩盘风险,负收益偏态系数NCSKEW、收益上下波动比率DUVOL、Crash
1 个回复 - 1391 次查看 1.计算说明 首先,计算股票的日持有回报Wi,t。本文对股票i的日收益做如下回归: 式中: Ri,t为股票i在第t日考虑现金红利再投资的收益率 Rm,t为A股为市场组合第t日按流通市值加权的收益率——考虑现金红利再投资 ...2022-12-5 19:24 - zq1069321348 - 现金交易版
分市场股价崩盘风险、周收益率的均值与标准差计算数据和Stata代码(2000-2021年)
0 个回复 - 887 次查看 分市场股价崩盘风险、周收益率的均值与标准差计算数据和Stata代码(2000-2021年) 股价崩盘风险数据 2000-2021年 NCSKEW方法 DUVOL方法 CRASH方法 原始数据 代码 dta格式 参考文献 还有必须得控制 ...2022-11-4 21:07 - yusb - 现金交易版
核密度曲线向左移动,且呈左偏态,该怎么解释呀?
11 个回复 - 4965 次查看 各位大佬,请问核密度曲线向左移动,且呈现左偏态,该怎么解释呀?之前看到一个博主说向左移动且呈右偏态说明数量减少、区域间差异降低等。但呈现左偏态又该怎么解释呢?本人绘制出的核密度曲线如图2022-9-13 17:38 - 三天hyq - Stata专版
因变量是左偏的有序分类变量
1 个回复 - 677 次查看 因变量是,1,2,3,6的有序分类变量,目前因变量呈左偏的态势,请问怎么处理因变量2020-10-23 20:44 - gonglukuang4 - 悬赏大厅
【学习笔记】总体规模: 对比关系; 平均数、众数、中位数——判断是否左偏 离 ...
0 个回复 - 1069 次查看 总体规模: 对比关系; 平均数、众数、中位数——判断是否左偏 离散程度、 偏态系数、峰态系数 估计:总体信息未知; 检验:总体信息已知一部分,但不知道对不对; 预测:知道了全部,但是要看到以后发生的内容; ...2020-7-27 21:27 - [瞻正] - Forum
含有大量0的左偏数据应该如何处理?
6 个回复 - 4517 次查看 要处理的数据是次品率的数据,范围在0~100之间。 这一列数据里有接近一半是0,非零的数据也是严重右偏的,分布密度曲线如图。本来是想取对数来做分类的箱线图的,因为数据中有大量的零所以没办法直接取对数处理。可 ...2018-1-4 13:50 - fanzhh5 - R语言论坛
有哪些分布是左偏分布?
4 个回复 - 7352 次查看 有哪些分布是左偏分布?另外,在R中正无穷、负无穷怎么表示?谢谢各位!2010-10-30 10:09 - statchao - R语言论坛
面板数据取对数后还是左偏的应该怎么处理?
3 个回复 - 3434 次查看 我做了个模型,10个变量取对数后仍然有2个变量是左偏的,都在-2.5以上,请教这种情况会造成什么后果?用GLS处理有什么问题?2011-12-5 07:50 - fzj320 - Stata专版
左偏,右偏指什么?
0 个回复 - 1778 次查看 利用偏度测量数据特征时,经常有大于零为左偏,小于零为右偏的说法,具体是什么形状呢?2009-11-11 23:35 - 北斗心灵 - 爱问频道