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中国与世界股票市场联动性分析（协整检验）0 个回复 - 967 次查看 选取上证指数、标普500指数、富时罗素2000、日经指数为研究对象，取其自然对数作为分析样本，样本区间为2010-1-1至2020-12-31，剔除非同步交易节假日的影响，得到2438个交易日的数据。 如有需要，可联系微x:2 ...2021-1-9 17:01 - 201518050108 - 现金交易版
分数协整向量自回归模型程序matlab
3 个回复 - 2853 次查看 分数协整向量自回归模型的相关程序，如需要，可以参考。2016-2-18 14:29 - cbs00002 - MATLAB等数学软件专版
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求手把手教学协整向量自回归模型，有偿
0 个回复 - 743 次查看 最近学习向量自回归模型，学的很慢，摸不到头脑，希望有大神能够帮忙指导，学习协整向量自回归模型，有偿，待商议，谢谢！2018-8-21 11:03 - yintongrao - 悬赏大厅
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用oxmetrics软件做MS-VECM，如何得到不同区制下的协整向量和误差修正系数的估计值
5 个回复 - 3659 次查看 请教各位大神，用oxmetrics软件做MS-VECM，如何操作才能得到不同区制下的协整向量和误差修正系数的估计值？我只作出了截距项和各滞后项系数的估计值，第一次用这个软件，不太懂，请有经验的大神赐教，谢谢！2014-6-5 19:27 - A654321 - MATLAB等数学软件专版
5 个回复 - 3659 次查看 请教各位大神，用oxmetrics软件做MS-VECM，如何操作才能得到不同区制下的协整向量和误差修正系数的估计值？我只作出了截距项和各滞后项系数的估计值，第一次用这个软件，不太懂，请有经验的大神赐教，谢谢！2014-6-5 19:27 - A654321 - MATLAB等数学软件专版
贝叶斯协整向量自回归模型
基于近似贝叶斯的日内价格波动的α稳定噪声
计算
0 个回复 - 296 次查看 摘要翻译： 基于协整向量自回归(CVAR)模型，我们考虑了一个对交易资产的统计模型。我们扩展了标准CVAR模型，在价格序列水平移动存在的情况下，将模型参数的估计纳入其中，这些价格序列水平移动在标准高斯误差修正模型 ...2022-3-8 21:15 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 296 次查看 摘要翻译： 基于协整向量自回归(CVAR)模型，我们考虑了一个对交易资产的统计模型。我们扩展了标准CVAR模型，在价格序列水平移动存在的情况下，将模型参数的估计纳入其中，这些价格序列水平移动在标准高斯误差修正模型 ...2022-3-8 21:15 - 能者818 - Forum
协整向量得到的系数跟OLS回归系数相反
3 个回复 - 3806 次查看 请大侠解释下， 长期均衡关系是用johansen协整检验得到的协整向量(有一个协整关系），此方程与用普通OLS回归得到的变量系数恰好相反（普通OLS回归前，检验各个对数变量的平稳性，均是一阶差分平稳）。对于这一点，该 ...2015-11-23 09:08 - jiemin - EViews专版
3 个回复 - 3806 次查看 请大侠解释下， 长期均衡关系是用johansen协整检验得到的协整向量(有一个协整关系），此方程与用普通OLS回归得到的变量系数恰好相反（普通OLS回归前，检验各个对数变量的平稳性，均是一阶差分平稳）。对于这一点，该 ...2015-11-23 09:08 - jiemin - EViews专版
对协整方程的系数做协整向量约束检验
1 个回复 - 810 次查看 如题，通过对期货价格和现货价格的时间序列做协整关系检验，得到协整方程，想知道怎么利用LR统计量或wald方法检验协整方程的系数是否显著等于1呢？2017-3-17 17:55 - wzyadx - Stata专版
1 个回复 - 810 次查看 如题，通过对期货价格和现货价格的时间序列做协整关系检验，得到协整方程，想知道怎么利用LR统计量或wald方法检验协整方程的系数是否显著等于1呢？2017-3-17 17:55 - wzyadx - Stata专版
协整检验操作不需要输入常数项吧，还有协整结果是协整向量需要移项构成协整方程吧
3 个回复 - 2950 次查看 问题很小白，望大神们见谅： 1.协整检验cointegration test 的时候，不需要像OLS那样输入y c x1 x2 中的c吧？直接输入y，x1，x2. 关于c是在5种选项下选择，比如因变量y是否有截距和趋势以及协整方程是否有，还有个 ...2015-10-28 18:32 - ace - EViews专版
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求解：关于约翰森协整检验的协整向量问题
1 个回复 - 1708 次查看 我想问一下，教授说要协整向量，那么约翰森协整检验结果里的哪个才是教授要的协整向量？ 一个是Unrestricted Cointegrating Coefficients 另一个是Normalized cointegrating coefficients2013-10-2 09:36 - haebaragi - 爱问频道
1 个回复 - 1708 次查看 我想问一下，教授说要协整向量，那么约翰森协整检验结果里的哪个才是教授要的协整向量？ 一个是Unrestricted Cointegrating Coefficients 另一个是Normalized cointegrating coefficients2013-10-2 09:36 - haebaragi - 爱问频道
协整检验结果中的协整向量在哪里
1 个回复 - 1596 次查看 Date: 06/25/15 Time: 17:12 Sample (adjusted): 1987 2013 Included observations: 27 after adjustments Trend assumption: Linear deterministic trend (restricted) Series: LNGDP LNX1 L ...2015-6-25 17:40 - 安静9106 - EViews专版
1 个回复 - 1596 次查看 Date: 06/25/15 Time: 17:12 Sample (adjusted): 1987 2013 Included observations: 27 after adjustments Trend assumption: Linear deterministic trend (restricted) Series: LNGDP LNX1 L ...2015-6-25 17:40 - 安静9106 - EViews专版
协整检验结果有一个协整向量这样存在协整关系么
4 个回复 - 4910 次查看 如下： Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace) Hypothesized Trace 0.05 No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** None * 0.294605 53.35326 47.85613 0.013 ...2015-2-28 17:11 - samaki123 - 计量经济学与统计软件
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如果JOHANSEN协整检验的结果是存在两个协整向量，是不是要建立两个回归模型呢
8 个回复 - 8653 次查看 如果JOHANSEN协整检验的结果是存在两个协整向量，是不是要建立两个回归模型呢2009-8-1 17:17 - zhouxianghui - 计量经济学与统计软件
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协整向量正规化
2 个回复 - 2312 次查看 请问各位老师VAR模型中如何将协整向量关于某个向量进行正规化，以得到标准化的协整向量？谢谢！2013-11-29 23:38 - dyl天天向上 - EViews专版
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var模型中K维向量能否存在K个协整向量
1 个回复 - 1708 次查看 要做一个变量冲击对系统内其他变量的影响，Johansen检验的结果表明，6维的内生变量列向量包含了6个协整向量，这个怎么解释啊。。。特征根迹检验和最大特征值检验的结果都一样。 Hypothesized Trace 0.05 N ...2014-9-21 08:43 - kuaipz - EViews专版
1 个回复 - 1708 次查看 要做一个变量冲击对系统内其他变量的影响，Johansen检验的结果表明，6维的内生变量列向量包含了6个协整向量，这个怎么解释啊。。。特征根迹检验和最大特征值检验的结果都一样。 Hypothesized Trace 0.05 N ...2014-9-21 08:43 - kuaipz - EViews专版
怎样对协整向量进行LM检验
1 个回复 - 1608 次查看 如题：怎样对协整向量进行LM检验和JB检验？ 我看到很多文献，在协整检验证明存在协整关系后，会对协整向量进行LM检验和JB检验，这在运行Eviews的时候怎么具体操作？ 或者协整后要进行ECM建模之前怎样进行残差检验 ...2014-6-30 09:46 - xieyujingyw - EViews专版
1 个回复 - 1608 次查看 如题：怎样对协整向量进行LM检验和JB检验？ 我看到很多文献，在协整检验证明存在协整关系后，会对协整向量进行LM检验和JB检验，这在运行Eviews的时候怎么具体操作？ 或者协整后要进行ECM建模之前怎样进行残差检验 ...2014-6-30 09:46 - xieyujingyw - EViews专版
at most 是至多的意思，为什么协整检验里都翻译成至少N个协整向量？
2 个回复 - 2399 次查看 at most 是至多的意思，为什么协整检验里都翻译成至少N个协整向量？2013-9-15 22:09 - lihu007007007 - 计量经济学与统计软件
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协整向量
1 个回复 - 898 次查看 请问各位老师VAR模型中如何将协整向量关于某个向量进行正规化，以得到标准化的协整向量？谢谢！[/backcolor]2013-11-30 09:09 - dyl天天向上 - EViews专版
1 个回复 - 898 次查看 请问各位老师VAR模型中如何将协整向量关于某个向量进行正规化，以得到标准化的协整向量？谢谢！[/backcolor]2013-11-30 09:09 - dyl天天向上 - EViews专版
var协整向量
1 个回复 - 928 次查看 VAR协整向量个数确定的时候，显著性水平可以为10%吗？很多资料上只设置了1%和5%。2013-11-29 23:14 - dyl天天向上 - EViews专版
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Johansen提出的协整向量的识别问题到底是识别什么
3 个回复 - 3071 次查看 如题，我看了很久，也没有弄明白。还有协整向量中的normalization和indentifying有什么区别2010-5-8 14:25 - gongshuxin2009 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 3071 次查看 如题，我看了很久，也没有弄明白。还有协整向量中的normalization和indentifying有什么区别2010-5-8 14:25 - gongshuxin2009 - 计量经济学与统计软件
Johansen特征根方法进行协整向量个数检验的结果怎么看啊？
1 个回复 - 2927 次查看 Date: 04/03/10 Time: 15:03 Sample (adjusted): 1979 2008 Included observations: 30 after adjustments Trend assumption: No deterministic trend Series: FE GDP TB Lags interval (in first ...2010-4-3 15:24 - wangfei584521 - EViews专版
1 个回复 - 2927 次查看 Date: 04/03/10 Time: 15:03 Sample (adjusted): 1979 2008 Included observations: 30 after adjustments Trend assumption: No deterministic trend Series: FE GDP TB Lags interval (in first ...2010-4-3 15:24 - wangfei584521 - EViews专版
我做三变量的jj协整，为什么利用模型给出的协整向量计算后的残差确实不平稳的呀？
1 个回复 - 1956 次查看 <p>我做三变量的jj协整，显示有一个协整向量，但为什么利用模型给出的协整向量计算后的残差确实不平稳的呀？太纳闷了！！</p><p></p>2009-6-10 18:40 - troyliu - EViews专版
1 个回复 - 1956 次查看 <p>我做三变量的jj协整，显示有一个协整向量，但为什么利用模型给出的协整向量计算后的残差确实不平稳的呀？太纳闷了！！</p><p></p>2009-6-10 18:40 - troyliu - EViews专版
协整检验存在一个协整向量，为什么OLS估计通不过检验呢？
1 个回复 - 1606 次查看 协整检验存在一个协整向量，为什么OLS估计通不过检验呢？系数不显著2012-3-4 17:02 - Goldsmith - EViews专版
1 个回复 - 1606 次查看 协整检验存在一个协整向量，为什么OLS估计通不过检验呢？系数不显著2012-3-4 17:02 - Goldsmith - EViews专版
协整向量的具体求算
4 个回复 - 10240 次查看 最近在弄这个，有两个问题一直不太明白，请各位赐教。 （1）当变量数为2时，做多有一个协整关系。此时怎么求出两个变量之间的协整关系呢？ 我尝试了两种方法，一种是直接用一个变量对另一个变量进行回归，另一 ...2012-8-10 20:42 - minded - EViews专版
4 个回复 - 10240 次查看 最近在弄这个，有两个问题一直不太明白，请各位赐教。 （1）当变量数为2时，做多有一个协整关系。此时怎么求出两个变量之间的协整关系呢？ 我尝试了两种方法，一种是直接用一个变量对另一个变量进行回归，另一 ...2012-8-10 20:42 - minded - EViews专版
多个时间序列，比如三个以上，存在两个协整向量是什么意思呢？
1 个回复 - 4399 次查看 VEC 向量误差修正模型要求所有的序列是I(1)吗？ 面板数据是否要求序列平稳，是否要做单位根和协整检验呢？ 多个时间序列，比如三个以上，存在两个协整向量是什么意思呢？ 有点模糊，哪位指教下。2012-7-13 11:09 - ditto - EViews专版
1 个回复 - 4399 次查看 VEC 向量误差修正模型要求所有的序列是I(1)吗？ 面板数据是否要求序列平稳，是否要做单位根和协整检验呢？ 多个时间序列，比如三个以上，存在两个协整向量是什么意思呢？ 有点模糊，哪位指教下。2012-7-13 11:09 - ditto - EViews专版
协整向量中X~CI（d，b）中的b是什么意思呢？
2 个回复 - 6659 次查看 协整向量中X~CI（d，b）中的b是什么意思呢？2012-7-2 11:40 - sunshinekey - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 6659 次查看 协整向量中X~CI（d，b）中的b是什么意思呢？2012-7-2 11:40 - sunshinekey - 计量经济学与统计软件
请教协整向量的含义
2 个回复 - 1554 次查看 做完协整后 协整向量的大小是不是有意义，比如代表了影响的大小或者弹性之类的。如果是几个横截面之间 协整向量的大小是不是可以比较呢？最好能给出文献中的依据。 谢谢各位了2011-12-5 22:26 - tonton123 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 1554 次查看 做完协整后 协整向量的大小是不是有意义，比如代表了影响的大小或者弹性之类的。如果是几个横截面之间 协整向量的大小是不是可以比较呢？最好能给出文献中的依据。 谢谢各位了2011-12-5 22:26 - tonton123 - 计量经济学与统计软件
用协整向量得到的残差不平稳，是怎么回事？
1 个回复 - 1770 次查看 jahonsen协整检验，显示存在协整关系，但用协整向量得到的残差却不平稳，是怎么回事？如何解决？ 我想要这个残差。非常感谢！2010-9-2 23:05 - lxln - EViews专版
1 个回复 - 1770 次查看 jahonsen协整检验，显示存在协整关系，但用协整向量得到的残差却不平稳，是怎么回事？如何解决？ 我想要这个残差。非常感谢！2010-9-2 23:05 - lxln - EViews专版
Johansen协整检验是显示有两个协整向量说明什么问题？
1 个回复 - 2555 次查看 Johansen协整检验是显示有两个协整向量说明什么问题？2011-5-17 10:03 - 成吴 - EViews专版
1 个回复 - 2555 次查看 Johansen协整检验是显示有两个协整向量说明什么问题？2011-5-17 10:03 - 成吴 - EViews专版
Johansen协整检验是显示有两个协整向量说明什么问题？
2 个回复 - 1639 次查看 Johansen协整检验是显示有两个协整向量说明什么问题？2011-5-17 10:04 - 成吴 - EViews专版
2 个回复 - 1639 次查看 Johansen协整检验是显示有两个协整向量说明什么问题？2011-5-17 10:04 - 成吴 - EViews专版
请教关于协整向量和协整方程问题
3 个回复 - 3467 次查看 我用johansen协整检验 得到如下结果 Date: 07/09/10 Time: 16:11 Sample (adjusted): 1997Q1 2009Q2 Included observations: 50 after adjustments Trend assumption: Linear deterministic trend ...2010-7-9 16:36 - 乖乖的烤地瓜 - EViews专版
3 个回复 - 3467 次查看 我用johansen协整检验 得到如下结果 Date: 07/09/10 Time: 16:11 Sample (adjusted): 1997Q1 2009Q2 Included observations: 50 after adjustments Trend assumption: Linear deterministic trend ...2010-7-9 16:36 - 乖乖的烤地瓜 - EViews专版
【求助】关于EVIEWS协整向量
1 个回复 - 2669 次查看 最近做一些东西碰到很多问题，很是困惑，版上高人多，特上来请教。 1、Johansen协整检验时，选择第三种形式，协整方程中汉截距项的，但是结果出来后，标准化协整向量却不含常数项C，反复试过，若是选择第二种形式， ...2010-9-9 14:48 - 青鸟勘探 - EViews专版
1 个回复 - 2669 次查看 最近做一些东西碰到很多问题，很是困惑，版上高人多，特上来请教。 1、Johansen协整检验时，选择第三种形式，协整方程中汉截距项的，但是结果出来后，标准化协整向量却不含常数项C，反复试过，若是选择第二种形式， ...2010-9-9 14:48 - 青鸟勘探 - EViews专版
JJ检验和EG两步法解出的协整向量（协整方程）不一样，那个更靠谱点？
5 个回复 - 7110 次查看 我在做实证的时候，经常碰到的一个问题是EG两部法和JJ检验的协整方程不一样。不一样是正常的，因为毕竟是两个不同的方法，我不清楚的是，这两个方法求协整方程，那个更可靠一点。 另外一个问题是有一次做var模型， ...2010-8-9 10:17 - 787740190 - EViews专版
5 个回复 - 7110 次查看 我在做实证的时候，经常碰到的一个问题是EG两部法和JJ检验的协整方程不一样。不一样是正常的，因为毕竟是两个不同的方法，我不清楚的是，这两个方法求协整方程，那个更可靠一点。 另外一个问题是有一次做var模型， ...2010-8-9 10:17 - 787740190 - EViews专版
请教协整向量的检验
1 个回复 - 1589 次查看 Johansen test里关于协整向量的检验在哪里？ 是以下这部分吗？还是要另外用极大似然估计拟合两个变量，下面这个我看不太明白 Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b'*S11*b=I): ...2010-1-10 14:24 - 和差化积 - EViews专版
1 个回复 - 1589 次查看 Johansen test里关于协整向量的检验在哪里？ 是以下这部分吗？还是要另外用极大似然估计拟合两个变量，下面这个我看不太明白 Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b'*S11*b=I): ...2010-1-10 14:24 - 和差化积 - EViews专版
恳请高手指教，协整向量的真实性判断？
1 个回复 - 1479 次查看 读到李雪松的计量经济（2008年出版），说“目前对非平稳向量系统中的协整检验工作仍在发展之中，比如当JJ检验结果存在多个协整向量时，究竟哪一个是经济变量之间的真实关系？如果以最大特征值所对应的协整向量作为系 ...2010-3-26 10:59 - nlm0402 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1479 次查看 读到李雪松的计量经济（2008年出版），说“目前对非平稳向量系统中的协整检验工作仍在发展之中，比如当JJ检验结果存在多个协整向量时，究竟哪一个是经济变量之间的真实关系？如果以最大特征值所对应的协整向量作为系 ...2010-3-26 10:59 - nlm0402 - 计量经济学与统计软件
第九课 协整向量检验案例分析的问题
2 个回复 - 1886 次查看 方老师： 在“协整向量检验案例分析的问题”一课中，我想到一个问题，请帮忙解答，谢谢。 原程序： uscn.f = lexrates.dat[,"USCNF"]##提取远期汇率 uscn.s = lexrates.dat[,"USCNS"]##提取近期汇率 ...2010-1-7 17:59 - 人大潜龙 - 统计软件培训班VIP答疑区
2 个回复 - 1886 次查看 方老师： 在“协整向量检验案例分析的问题”一课中，我想到一个问题，请帮忙解答，谢谢。 原程序： uscn.f = lexrates.dat[,"USCNF"]##提取远期汇率 uscn.s = lexrates.dat[,"USCNS"]##提取近期汇率 ...2010-1-7 17:59 - 人大潜龙 - 统计软件培训班VIP答疑区
协整向量问题
1 个回复 - 3199 次查看 请教各位: 协整关系个数是否=协整方程个数?,如果不是,则协整关系个数代表什么呢?与建模的哪些分析有关? 在做协整检验(5个变量)的时候发现存在4个协整关系,这是否表明5个变量之间可以建立4个协整方程 ...2007-5-7 17:06 - dclren - EViews专版
1 个回复 - 3199 次查看 请教各位: 协整关系个数是否=协整方程个数?,如果不是,则协整关系个数代表什么呢?与建模的哪些分析有关? 在做协整检验(5个变量)的时候发现存在4个协整关系,这是否表明5个变量之间可以建立4个协整方程 ...2007-5-7 17:06 - dclren - EViews专版
eviews 6 不能给出协整向量
1 个回复 - 1695 次查看 eviews 6 好像还不能给出协整向量，stata 可以吗？2007-12-24 10:31 - qingguoyuan - EViews专版
1 个回复 - 1695 次查看 eviews 6 好像还不能给出协整向量，stata 可以吗？2007-12-24 10:31 - qingguoyuan - EViews专版
