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极大似然估计、非线性估计和广义矩估计
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第一节 极大似然估计法
极大似然估计法(Maximum Likelihood method ML)的应用虽然没有普通最小二乘法广泛,但它是一个具有更强理论性质的点估计方法,它以极大似然原理为基础,通过概率密度函数或者分布律来估计总 ...
2018-5-6 18:18 - daka123 - 现金交易版
动态广义矩估计的程序代码
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本人编写的,里面包含Abond估计量以及sargan估计量,可以进行DIF估计和SYS估计,虽然stata上面有,但是如果做模拟,这个程序代码还是挺有帮助的,更关键的,很容易将这个程序代码扩展到ahn and schmit1995年的非线性 ...
2009-10-9 12:19 - bigfish2007 - Gauss专版
[下载]《广义矩估计GMM》专题经典文集
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<p></p><p>GMM with Weak Identification</p><p>James H. Stock; Jonathan H. Wright</p><p>Econometrica, Vol. 68, No. 5. (Sep., 2000), pp. 1055-1096.</p><p> </ ...
2007-11-6 10:27 - pine888 - 计量经济学与统计软件
极大似然估计和GMM广义矩估计
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第一节 极大似然估计法
极大似然估计(MLE)的应用虽然没有OLS广泛,但它是一个具有更强理论性质的点估计方法,它以极大似然原理为基础,通过(对数)似然函数估计总体参数。极大似然估计量是一致的、渐近正态的,而且在 ...
2018-5-6 17:17 - daka123 - 现金交易版
动态面板模型的系统广义矩估计问题求助
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我按以下公式计算回归系数得到的结果与用软件计算得到的结果有较大差异,现向大家请教问题出在哪儿? Stata的命令为:xtdpd y l.y , dgmmiv(y) lgmmiv(y) 我用的计算公式如下:记:
由于上面的图 ...
2015-6-10 22:11 - bbs0805 - Stata专版
stata工具变量法与广义矩估计GMM详解
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2SLS的STATA实现+GMM的相关检验+附件参考
* 简介:为什么使用IV/GMM?* 两阶段最小二乘法(2SLS)以下截取其中一部分内容,详细内容参考附件!
1、2SLS的STATA实现 [hr]
*--------- ...
2015-2-15 21:30 - cdf402 - 经管代码库
广义矩估计
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如果一篇文章里用GMM做动态面板 分别用系统GMM 差分GMM 比如在用系统GMM的时候核心解释变量用滞后两期做工具变量 差分GMM滞后三期做工具变量 这样可以吗 我一直纠结的地方是 同一篇文章里不同的差分 ...
2022-4-29 16:05 - DUFEFFF - 爱问频道
广义矩阵逆及其在机器人系统中的应用
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摘要翻译:
众所周知,机械和机器人控制系统的鲁棒性关键取决于尽可能最小化对任意应用特定细节的敏感性。例如,如果一个系统被定义并在一个特定的欧几里得坐标系中表现良好,那么当该坐标系被任意旋转或缩放时,它应 ...
2022-3-26 15:50 - mingdashike22 - Forum
基于广义矩法的交叉验证模型选择
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摘要翻译:
结构估计是经验经济学中的一种重要方法,通过
广义矩量法(GMM)估计了大量的结构模型。传统上,结构模型的选择是基于模型对估计的拟合来进行的,这种模型取的是整个观测样本。本文提出了一种基于交叉验证(C ...
2022-3-7 17:05 - 何人来此 - Forum
对抗广义矩量法
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摘要翻译:
我们提供了一种学习通过条件矩限制描述的模型的深度神经网络表示的方法。条件时刻限制被广泛使用,因为它们是社会科学家用来描述他们为促成因果推断而作出的假设的语言。我们把估计底层模型的问题表述为建 ...
2022-3-3 14:38 - mingdashike22 - Forum
广义矩估计 ivreg2和xtabond2
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广义矩估计新手。 请问一下ivreg2 gmm(xtivreg2 gmm)和xtabond2命令的差别是什么呢?我知道xtabond2既可以做差分GMM,也可以做系统GMM。 那么什么时候用ivreg2呢?以及他们的使用区别是什么呢?请大家不吝赐教,谢谢 ...
2020-4-28 07:05 - 201104102 - Stata专版
动态面板数据广义矩估计
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想问一下,我要做人口老龄化对产业结构升级的动态面板模型,被解释变量为产业结构升级,核心解释为老年抚养比,控制变量为人均GDP,基础设施,城市化率,国有化程度等,用xtabond2 命令如下(自己找到的):
xtabond2 ...
2021-7-11 20:49 - 小黄鱼儿 - Stata专版
SAS做GMM(广义矩估计)估计
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大家好,最近正在学习用GMM方法估计方程,GMM估计是OLS,两阶段最小二乘法的更一般的形式,可以用GMM替代OLS,两阶段最小二乘法对方程进行估计。GMM估计的参数与OLS,两阶段最小二乘法一致。但是GMM还可以实现OLS,两 ...
2020-7-22 09:44 - wulouyi8 - SAS专版
广义矩估计GMM 多因子模型
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使用的是Ken French的网站下载的因子factor数据和收益return数据,先做了time series,又做了cross sectional regression,得到了standard error和R2. 现在需要用GMM再做一遍,比较一下两个方法得到的standard error的 ...
2020-3-28 21:34 - 504125013 - Stata专版
动态面板数据模型的广义矩估计(GMM)结果怎么没有常数项
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待估计模型是动态面板数据模型,一共有6个解释变量,其中包括2个被解释变量的滞后项。
y=C+a*y(-1)+b*y(-2)+d1*x1+d2*x2+d3*x3+d4*x4+u
用Eviews的
广义矩估计(GMM),尝试了几次,使用了不同的工具变量,但是估 ...
2011-10-22 00:33 - wp310 - EViews专版
空间面板广义矩估计结果如何解释,请各位大神明示,或者可以看什么书能了解。
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*** Binary (0/1) Weight Matrix: 49x49 - NC=7 NT=7 (Non Normalized)
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2014-12-17 18:51 - 352897834 - Stata专版
运行stata时,做两阶段系统广义矩阵时,或者是一阶差分两步法时,会出现上述文字。我
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variance-covariance matrix of the two-step estimatoris not full rank
Two-step estimator is not available. One-step estimator is available and variance-covariance matrix provides correct
cov ...
2019-11-26 10:05 - 2063 - Stata专版
动态面板广义矩估计怎么做,工具变量怎么设置
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动态面板模型,模型设置如下: y=C+a*y(-1)+d1*x1+d2*x2+d3*x3+u
在EVIEWS里用
广义矩估计,工具变量我不会设置, 我开始设置工具变量为 y(-2),但是显示 “ number of instruments graeter than number of observ ...
2013-12-15 18:17 - geigei208 - EViews专版
空间面板数据广义矩估计GMM
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最近在用stata做空间面板数据的GMM估计,使用spgmmxt命令,这个命令要求空间权重矩阵是mata文件形式,请问如何能够得到mata形式的文件呢?
2013-4-26 21:41 - 宜诺1122 - Stata专版
求助stata做法。广义矩估计SYM-GMM参数估计
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我的模型是这样:
FDIit=FDIit-1+CFDIit=FDIit-1+Nrit+GOit+CFDIit=FDIit-1 +Nrit+GOit +NR*GOit+CFDIit=FDIit-1 +Nrit+GOit +NR*GOit+GO2+NR*Goit2+C
求助GMM参数估计。以及讲解。谢谢
2017-11-11 10:37 - 一颗屁眼 - Stata专版
求助!系统广义矩估计
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系统
广义矩估计中,一定要考虑异方差吗?可是我的数据里面引用vce(r)之后所有系数都不显著了!求助各位前辈大神!
2017-8-15 15:17 - aa证伪 - Stata专版
Eviews广义矩估计求教!
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敝人在用eviews8做GMM的时候,先用panel data 建立pool,然后录入面板数据之后,在workfile面板中从object建立equation,然后输入变量以后,显示变量is not defined?不知道是什么原因,求教知道的朋友来指导下,很急 ...
2017-7-16 22:18 - tanglangniu - EViews专版
求助R语言实现GMM广义矩估计的问题
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运用下面公式计算产品的运作风险:
之前是用Eviews编写的计算程序,代码如下:
r-C(1)-C(2)*r(-1)=0
(r-C(1)-C(2)*r(-1))^2-C(3)-C(4)*(r(-1))^2=0
@inst 1 r(-1) re(-1) rb(-1)
其中r为产品收益率,re ...
2017-1-11 23:27 - sprincle - R语言论坛
有了解广义矩估计方法的同学请进
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课堂上演示用Eviews使用GMM
广义矩估计方法,老师问了我几个问题:
1、如果用GMM方法估计方程的结果残差效果不理想,那么为什么还是用GMM方法?
2、如果解释变量同随机误差想存在序列相关,这个时候该 ...
2012-3-27 10:47 - internet.hzx - EViews专版
广义矩阵分布下多元回归模型的贝 叶斯推断
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【作者(必填)】刘金山,夏强,黄香.
【文题(必填)】
广义矩阵分布下多元回归模型的贝叶斯推断
【年份(必填)】2013
【全文链接或数据库名称(选填)】应用数学学报
2015-5-1 09:42 - 我来了 - 求助成功区