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基于copula熵的多元正态性检验[论文和代码]
2 个回复 - 797 次查看 刚发表了论文，提出了一种基于copula熵的多元正态性检验方法，并利用copent包进行了两个仿真实验，与多个经典的检验方法进行了对比，表明了本方法的优越性。 论文：https://arxiv.org/abs/2206.05956 实验代码： ...2022-6-18 13:51 - majianthu - R语言论坛
2 个回复 - 797 次查看 刚发表了论文，提出了一种基于copula熵的多元正态性检验方法，并利用copent包进行了两个仿真实验，与多个经典的检验方法进行了对比，表明了本方法的优越性。 论文：https://arxiv.org/abs/2206.05956 实验代码： ...2022-6-18 13:51 - majianthu - R语言论坛
基于Copula的相关风险分层聚合。行为
高斯树和对数正态树的多样化效益
0 个回复 - 284 次查看 摘要翻译： 由于风险之间依赖结构的不确定性，分散风险的收益难以定量估计。此外，多维依赖关系的建模也是一项重要的任务。本文主要研究了一种投资组合聚集的技术，即树内风险聚集，在聚集的每一步都通过Copula设置依 ...2022-3-8 13:24 - nandehutu2022 - Forum
0 个回复 - 284 次查看 摘要翻译： 由于风险之间依赖结构的不确定性，分散风险的收益难以定量估计。此外，多维依赖关系的建模也是一项重要的任务。本文主要研究了一种投资组合聚集的技术，即树内风险聚集，在聚集的每一步都通过Copula设置依 ...2022-3-8 13:24 - nandehutu2022 - Forum
二元正态Copula
0 个回复 - 444 次查看 摘要翻译： 我们收集了关于二元正态分布的众所周知的和不太为人所知的事实，并将它们翻译成copula语言。此外，我们还证明了二元正规copula的一个非常普遍的公式，计算了Gini的gamma，并给出了对角上的改进的界和近似 ...2022-3-6 20:36 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 444 次查看 摘要翻译： 我们收集了关于二元正态分布的众所周知的和不太为人所知的事实，并将它们翻译成copula语言。此外，我们还证明了二元正规copula的一个非常普遍的公式，计算了Gini的gamma，并给出了对角上的改进的界和近似 ...2022-3-6 20:36 - 大多数88 - Forum
用R 如何绘制二元正态Copula函数的联合分布密度函数等概率密度线或者说是等高线图
0 个回复 - 1869 次查看 用R 如何绘制二元正态Copula函数的联合分布密度函数等概率密度线或者说是等高线图2019-11-25 17:21 - xx学 - R语言论坛
0 个回复 - 1869 次查看 用R 如何绘制二元正态Copula函数的联合分布密度函数等概率密度线或者说是等高线图2019-11-25 17:21 - xx学 - R语言论坛
用R估计正态copula函数t-copula函数时遇到的问题
13 个回复 - 13677 次查看 我的估计程序如下： 正态： > normal.cop fit.ml t.cop fit.ml2011-5-18 11:13 - zhiboyi - R语言论坛
13 个回复 - 13677 次查看 我的估计程序如下： 正态： > normal.cop fit.ml t.cop fit.ml2011-5-18 11:13 - zhiboyi - R语言论坛
如何用R语言求基于时变的二元正态copula函数的参数ρ
3 个回复 - 5075 次查看 如题，参数ρ基于一个均值自回归过程，用fitCopula命令求出的是常相关系数ρ，应该用哪个命令求时变相关系数？2012-12-14 17:42 - tujun07 - R语言论坛
3 个回复 - 5075 次查看 如题，参数ρ基于一个均值自回归过程，用fitCopula命令求出的是常相关系数ρ，应该用哪个命令求时变相关系数？2012-12-14 17:42 - tujun07 - R语言论坛
用R语言求二元正态copula的时变相关系数
2 个回复 - 4844 次查看 二元正态copula的时变相关系数如何求？fitCopula（）只能求出常相关系数？改用哪个命令？命令参数怎么设置？小弟外行，请尽量详细一点2012-12-15 11:13 - tujun07 - R语言论坛
2 个回复 - 4844 次查看 二元正态copula的时变相关系数如何求？fitCopula（）只能求出常相关系数？改用哪个命令？命令参数怎么设置？小弟外行，请尽量详细一点2012-12-15 11:13 - tujun07 - R语言论坛
matlab拟合正态或t-copula后，怎么通过逆运算，随机取得(u,v)??
0 个回复 - 1993 次查看 通过matlab对两种资产x和y收益率的边缘分布(u,v)，拟合了正态和t-copula，怎么通过拟合的copula函数，求逆得到(u,v)?大家都是怎么做的？2014-5-11 17:38 - jiaolitao - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 1993 次查看 通过matlab对两种资产x和y收益率的边缘分布(u,v)，拟合了正态和t-copula，怎么通过拟合的copula函数，求逆得到(u,v)?大家都是怎么做的？2014-5-11 17:38 - jiaolitao - MATLAB等数学软件专版
