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面板工具变量后xtoverid报错
15 个回复 - 8469 次查看 用xtivreg做完后，再执行xtoverid，报错： o. operator not allowed 不理解什么意思啊？是涉及到什么算子吗，可我前面变量都是普通变量，没加什么运算符啊 P.S. 还有一问，与上文无关，面板数据在工具变量下 ...2015-3-27 20:54 - themlbb - Stata专版
15 个回复 - 8469 次查看 用xtivreg做完后，再执行xtoverid，报错： o. operator not allowed 不理解什么意思啊？是涉及到什么算子吗，可我前面变量都是普通变量，没加什么运算符啊 P.S. 还有一问，与上文无关，面板数据在工具变量下 ...2015-3-27 20:54 - themlbb - Stata专版
面板工具变量法stata出现问题
6 个回复 - 7098 次查看 各位前辈，请教一个问题，模型为lny=a1*ifi2+a2*lnx1+a3*lnx2，y为GDP，ifi2为普惠金融发展水平stata进行固定效应模型和随机效应模型均无问题，如xtreg lny ifi lnx1 lnx2,fe r 由于考虑到内生性问题，使用工具变量 ...2018-2-3 16:43 - 明道1 - Stata专版
6 个回复 - 7098 次查看 各位前辈，请教一个问题，模型为lny=a1*ifi2+a2*lnx1+a3*lnx2，y为GDP，ifi2为普惠金融发展水平stata进行固定效应模型和随机效应模型均无问题，如xtreg lny ifi lnx1 lnx2,fe r 由于考虑到内生性问题，使用工具变量 ...2018-2-3 16:43 - 明道1 - Stata专版
家庭联产承包责任制与中国农业增长的再考察 ——来自面板工具变量法的证据
3 个回复 - 1577 次查看 【作者(必填)】孙圣民 陈强 【文题(必填)】家庭联产承包责任制与中国农业增长的再考察 ——来自面板工具变量法的证据 【年份(必填)】2017 【全文链接或数据库名称(选填)】2017-5-11 08:48 - Captain-CUI - 求助成功区
3 个回复 - 1577 次查看 【作者(必填)】孙圣民 陈强 【文题(必填)】家庭联产承包责任制与中国农业增长的再考察 ——来自面板工具变量法的证据 【年份(必填)】2017 【全文链接或数据库名称(选填)】2017-5-11 08:48 - Captain-CUI - 求助成功区
面板工具变量的交叉项
10 个回复 - 10610 次查看 普通回归可以y=a+bx1+cx2+dx2*x3,面板工具变量回归也可以y=a+bx1+cx2+dx2*x3吗，其中x2是内生变量，选取变量z作为工具变量？ 使用xtivreg y x1 x2*x3 (x2=z),fe 但是回归后会出现 Instrumented: x2 Instruments: ...2013-10-27 11:28 - alerry - 统计软件培训班VIP答疑区
10 个回复 - 10610 次查看 普通回归可以y=a+bx1+cx2+dx2*x3,面板工具变量回归也可以y=a+bx1+cx2+dx2*x3吗，其中x2是内生变量，选取变量z作为工具变量？ 使用xtivreg y x1 x2*x3 (x2=z),fe 但是回归后会出现 Instrumented: x2 Instruments: ...2013-10-27 11:28 - alerry - 统计软件培训班VIP答疑区
使用面板工具变量法的相关问题
16 个回复 - 20130 次查看 请教大家：面板数据只有一个工具变量是不是用这个命令？x2是内生变量 xtivreg y x1 (x2=z),fe 我用这个命令做出的结果中木有工具变量z的系数。 另外如何用hausman检验内生性？2016-8-12 16:24 - mbygzh - Stata专版
16 个回复 - 20130 次查看 请教大家：面板数据只有一个工具变量是不是用这个命令？x2是内生变量 xtivreg y x1 (x2=z),fe 我用这个命令做出的结果中木有工具变量z的系数。 另外如何用hausman检验内生性？2016-8-12 16:24 - mbygzh - Stata专版
stata命令：面板工具变量法如何调整标准误？
5 个回复 - 9449 次查看 在进行面板的工具变量回归时，使用xtivreg y x1 x2 (x3=iv),fe和xtivreg y x1 x2 (x3=iv),re。但是在没有使用工具变量回归时，使用了稳健标准误，导致工具变量回归结果不够显著。是否有选项可以调整标准误？为何我加 ...2016-10-19 00:10 - liufang0129 - EViews专版
5 个回复 - 9449 次查看 在进行面板的工具变量回归时，使用xtivreg y x1 x2 (x3=iv),fe和xtivreg y x1 x2 (x3=iv),re。但是在没有使用工具变量回归时，使用了稳健标准误，导致工具变量回归结果不够显著。是否有选项可以调整标准误？为何我加 ...2016-10-19 00:10 - liufang0129 - EViews专版
请问面板工具变量回归的结果与基准回归的结果符号相反，但是都显著，可能是什么原因呢
7 个回复 - 15675 次查看 求问各位大神，面板工具变量回归的结果与基准回归（面板固定效应模型）的结果符号相反 且都显著，但面板工具变量回归的结果与描述性统计的结果一致。请问这是什么原因呢？研究结论应该以哪个结果为准呢？ 还望大家 ...2020-5-2 12:20 - 伊澜09 - Stata专版
7 个回复 - 15675 次查看 求问各位大神，面板工具变量回归的结果与基准回归（面板固定效应模型）的结果符号相反 且都显著，但面板工具变量回归的结果与描述性统计的结果一致。请问这是什么原因呢？研究结论应该以哪个结果为准呢？ 还望大家 ...2020-5-2 12:20 - 伊澜09 - Stata专版
小白面板工具变量回归stata求助
3 个回复 - 619 次查看 使用省份数据作工具变量进行内生性分析，核心解释变量回归之后是U型，请问将工具变量只用到平方项是否可行。 面板数据使用下列代码进行工具变量回归是否可以？ 代码：ivreghdfe 被解释变量 fin ( fin_sq ...2023-5-17 14:11 - 青山arcy - Stata专版
3 个回复 - 619 次查看 使用省份数据作工具变量进行内生性分析，核心解释变量回归之后是U型，请问将工具变量只用到平方项是否可行。 面板数据使用下列代码进行工具变量回归是否可以？ 代码：ivreghdfe 被解释变量 fin ( fin_sq ...2023-5-17 14:11 - 青山arcy - Stata专版
面板工具变量法 加入时间虚拟变量 如何检验过度识别
2 个回复 - 4122 次查看 用面板工具法估计 ，加入时间变量，命令如下：xi:xtivreg y (x1=x2) i.year,fe 想检验过度识别：. xtoverid 出现：o. operator not allowed 请大神帮帮忙 该怎么做2015-10-30 10:26 - fastking2000 - Stata专版
2 个回复 - 4122 次查看 用面板工具法估计 ，加入时间变量，命令如下：xi:xtivreg y (x1=x2) i.year,fe 想检验过度识别：. xtoverid 出现：o. operator not allowed 请大神帮帮忙 该怎么做2015-10-30 10:26 - fastking2000 - Stata专版
面板工具变量共线性
6 个回复 - 3410 次查看 求助各位大神，我原来的模型是倒U型关系（自变量between和between2），然后我选择了一个变量和它的平方项（均值between和均值between2）作为模型的工具变量，结果运行xtivreg2的时候第一阶段出现完全共线性咋办呀？2022-3-22 21:12 - 你数过天上的星星吗 - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 3410 次查看 求助各位大神，我原来的模型是倒U型关系（自变量between和between2），然后我选择了一个变量和它的平方项（均值between和均值between2）作为模型的工具变量，结果运行xtivreg2的时候第一阶段出现完全共线性咋办呀？2022-3-22 21:12 - 你数过天上的星星吗 - 计量经济学与统计软件
面板工具变量回归的异方差问题
19 个回复 - 5297 次查看 各位大神，我在stata中使用xtivreg命令时，为什么最后不能加r了呢？如果考虑异方差问题，应该怎么操作呢？谢谢2018-11-11 08:01 - 朔方之狼 - Stata专版
19 个回复 - 5297 次查看 各位大神，我在stata中使用xtivreg命令时，为什么最后不能加r了呢？如果考虑异方差问题，应该怎么操作呢？谢谢2018-11-11 08:01 - 朔方之狼 - Stata专版
stata做面板工具变量交互项报错
3 个回复 - 2508 次查看 做的xtivreg2里，加了c.hcul#c.hcul 为啥回归时老报错呢“chcul#c: operator invalid”，显示这个。。。我确定我的xtivreg2是最新版本的，c.里也是英文状态的，实在搞不懂，不知道有没有学友遇到过这个问题2021-2-7 11:00 - yw1126 - Stata专版
3 个回复 - 2508 次查看 做的xtivreg2里，加了c.hcul#c.hcul 为啥回归时老报错呢“chcul#c: operator invalid”，显示这个。。。我确定我的xtivreg2是最新版本的，c.里也是英文状态的，实在搞不懂，不知道有没有学友遇到过这个问题2021-2-7 11:00 - yw1126 - Stata专版
面板工具变量方法，第一阶段P值和F值没有出现
4 个回复 - 2760 次查看 我用面板工具变量方法时，第一阶段的P值和F值没有出现，想请教下各位大神，是否影响我汇报第二阶段的结果？2021-8-1 22:20 - 13663655996 - Stata专版
4 个回复 - 2760 次查看 我用面板工具变量方法时，第一阶段的P值和F值没有出现，想请教下各位大神，是否影响我汇报第二阶段的结果？2021-8-1 22:20 - 13663655996 - Stata专版
动态面板工具变量的指令是什么样的呀？
0 个回复 - 590 次查看 模型内有两个内生变量，需要对应两个工具变量，不知道应该用动态面板模型，指令是什么样的？2022-5-26 02:13 - jiangjain - 数据交流中心
0 个回复 - 590 次查看 模型内有两个内生变量，需要对应两个工具变量，不知道应该用动态面板模型，指令是什么样的？2022-5-26 02:13 - jiangjain - 数据交流中心
空间面板工具变量法
1 个回复 - 683 次查看 请问有大佬知道空间面板数据工具变量法的matlab命令或者stata命令嘛，看了很多资料，也没个明确的答案，在线求大佬们解答。2022-4-9 00:06 - 无奈子 - Stata专版
1 个回复 - 683 次查看 请问有大佬知道空间面板数据工具变量法的matlab命令或者stata命令嘛，看了很多资料，也没个明确的答案，在线求大佬们解答。2022-4-9 00:06 - 无奈子 - Stata专版
处理面板工具变量问题时的FGLS变换问题
3 个回复 - 3288 次查看 陈强在《高级计量经济学及STATA应用》178页写到： “对于随机效应模型使用工具变量法，应该先对随机效应模型进行FGLS变换，然后对变换后的模型进行2SLS回归。” 请问各位大神，如何进行FGLS变换呢？STATA中有无现 ...2013-11-13 17:30 - kid381 - Stata专版
3 个回复 - 3288 次查看 陈强在《高级计量经济学及STATA应用》178页写到： “对于随机效应模型使用工具变量法，应该先对随机效应模型进行FGLS变换，然后对变换后的模型进行2SLS回归。” 请问各位大神，如何进行FGLS变换呢？STATA中有无现 ...2013-11-13 17:30 - kid381 - Stata专版
面板数据进行面板工具变量回归，需要进行内生性检验吗，如果需要是用hausman检验吗
17 个回复 - 25797 次查看 面板数据进行面板工具变量回归，需要进行内生性检验吗，如果需要是用hausman检验吗2015-6-27 10:32 - quzhi - Stata专版
17 个回复 - 25797 次查看 面板数据进行面板工具变量回归，需要进行内生性检验吗，如果需要是用hausman检验吗2015-6-27 10:32 - quzhi - Stata专版
面板工具变量检验
24 个回复 - 17772 次查看 面板数据已通过Hausman检验，现在想做DWH检验。参照陈强老师的高级计量经济学教材里面对界面数据的检验方法，输入estat endogenous，显示invalid subcommand endogenous r(321)。请问是怎么回事？DWH检验的stata命令 ...2016-1-7 16:33 - cloud3927 - Stata专版
24 个回复 - 17772 次查看 面板数据已通过Hausman检验，现在想做DWH检验。参照陈强老师的高级计量经济学教材里面对界面数据的检验方法，输入estat endogenous，显示invalid subcommand endogenous r(321)。请问是怎么回事？DWH检验的stata命令 ...2016-1-7 16:33 - cloud3927 - Stata专版
急！面板数据内生变量的交互项如何加入面板工具变量法或GMM法？
8 个回复 - 10264 次查看 如题所示，我的面板数据回归过程中发现主解释变量为内生变量，并且FE回归发现必须加入其平方项或交互项的结果比单独项效果好，并且经济学解释也更支持加入平方项。回归方程如下：lny=lnx+lnx*lnx+Z+e 但采用xtivreg ...2017-12-19 10:17 - liuyangclick - Stata专版
8 个回复 - 10264 次查看 如题所示，我的面板数据回归过程中发现主解释变量为内生变量，并且FE回归发现必须加入其平方项或交互项的结果比单独项效果好，并且经济学解释也更支持加入平方项。回归方程如下：lny=lnx+lnx*lnx+Z+e 但采用xtivreg ...2017-12-19 10:17 - liuyangclick - Stata专版
面板工具变量法的过度识别检验
5 个回复 - 16696 次查看 请教各位stata大神，本人用的n=30，T=5的省级面板数据，使用两阶段最小二乘法（2SLS）解决内生性问题，然后用xtoverid进行过度识别检验，检验结果如下，不知道这个是什么意思，还望各位指导。 Test of overidentify ...2019-7-16 14:51 - 在天涯的尽头看见了香菇 - Stata专版
5 个回复 - 16696 次查看 请教各位stata大神，本人用的n=30，T=5的省级面板数据，使用两阶段最小二乘法（2SLS）解决内生性问题，然后用xtoverid进行过度识别检验，检验结果如下，不知道这个是什么意思，还望各位指导。 Test of overidentify ...2019-7-16 14:51 - 在天涯的尽头看见了香菇 - Stata专版
面板工具变量法
3 个回复 - 3616 次查看 请教：面板工具变量法是否需要进行一些检验？譬如验证工具变量与扰动项无关，与内生变量相关等？（ps：因为看陈强老师的书上似乎只提供了xtivreg命令而没有相关检验）2019-6-20 20:59 - 羽杉日辰 - Stata专版
3 个回复 - 3616 次查看 请教：面板工具变量法是否需要进行一些检验？譬如验证工具变量与扰动项无关，与内生变量相关等？（ps：因为看陈强老师的书上似乎只提供了xtivreg命令而没有相关检验）2019-6-20 20:59 - 羽杉日辰 - Stata专版
求助！！Eviews动态面板工具变量怎么调整合适
2 个回复 - 1713 次查看 如题，最近一直在修改自己的面板模型。因为加入了y的滞后一阶作为解释变量，因此选用动态面板回归模型，方法是GMM（Eviews软件应该只有差分GMM方法）<br> 以下两张图，第二张是增加了好多工具变量后，J统计量的p ...2019-10-4 11:53 - 喵了个咪～～ - EViews专版
2 个回复 - 1713 次查看 如题，最近一直在修改自己的面板模型。因为加入了y的滞后一阶作为解释变量，因此选用动态面板回归模型，方法是GMM（Eviews软件应该只有差分GMM方法）<br> 以下两张图，第二张是增加了好多工具变量后，J统计量的p ...2019-10-4 11:53 - 喵了个咪～～ - EViews专版
求助！使用stata做面板工具变量回归，提示weights not allowed r(101)
1 个回复 - 3389 次查看 RT，按照陈强书里的示例,使用xtivreg命令，报错提示weights not allowed r(101)，百度也找不到解释，求指导！2017-3-26 15:48 - 雪翼 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 3389 次查看 RT，按照陈强书里的示例,使用xtivreg命令，报错提示weights not allowed r(101)，百度也找不到解释，求指导！2017-3-26 15:48 - 雪翼 - 计量经济学与统计软件
面板工具变量检测
5 个回复 - 3071 次查看 用xtoverid对面板工具变量的过度识别检测，结果显示unrecognized command: xtoverid2015-7-25 20:39 - meng6 - 爱问频道
5 个回复 - 3071 次查看 用xtoverid对面板工具变量的过度识别检测，结果显示unrecognized command: xtoverid2015-7-25 20:39 - meng6 - 爱问频道
面板工具变量法的相关问题
3 个回复 - 2506 次查看 菜鸟小白又来求助各路大神啦，面板工具变量法陈强的书上介绍的两种：一是对固定效应先进行离差变换，再使用工具变量法，另一种是对固定效应模型先进行一阶差分，再使用工具变量法，这两个到底有什么不同呢？怎么判断 ...2016-7-31 16:23 - mbygzh - Stata专版
3 个回复 - 2506 次查看 菜鸟小白又来求助各路大神啦，面板工具变量法陈强的书上介绍的两种：一是对固定效应先进行离差变换，再使用工具变量法，另一种是对固定效应模型先进行一阶差分，再使用工具变量法，这两个到底有什么不同呢？怎么判断 ...2016-7-31 16:23 - mbygzh - Stata专版
求助 采用面板工具变量法解决内生性问题相关的stata困难
6 个回复 - 4669 次查看 采用的是面板数据，N=6,T=700,但是在讨论内生性问题时，采用面板工具变量法进行固定效应模型离差变换和工具变量法，使用xtivreg命令，输出来之后，然后采用estat overid 和estat firststage检验有效性和相关性时，总 ...2016-9-7 17:32 - lijinie - 求助成功区
6 个回复 - 4669 次查看 采用的是面板数据，N=6,T=700,但是在讨论内生性问题时，采用面板工具变量法进行固定效应模型离差变换和工具变量法，使用xtivreg命令，输出来之后，然后采用estat overid 和estat firststage检验有效性和相关性时，总 ...2016-9-7 17:32 - lijinie - 求助成功区
滞后一期固定效应和面板工具变量法的问题
2 个回复 - 9685 次查看 请问： xtreg v1 L.v2 L.v3 , fe xtivreg v1 (v2 v3=L.v2 L.v3) , fe 这两条命令的输出结果为什么不一样呢？工具变法不是把L.v2和L.v3代替了V2和V3了吗？（“L.”指滞后一期）2015-5-15 11:16 - 白玉京123 - Stata专版
2 个回复 - 9685 次查看 请问： xtreg v1 L.v2 L.v3 , fe xtivreg v1 (v2 v3=L.v2 L.v3) , fe 这两条命令的输出结果为什么不一样呢？工具变法不是把L.v2和L.v3代替了V2和V3了吗？（“L.”指滞后一期）2015-5-15 11:16 - 白玉京123 - Stata专版
请教连老师，关于面板工具变量
11 个回复 - 5144 次查看 连老师新年好！ 您在高级教程中的面板IV估计中，写道“解释变量的滞后项经常被用作工具变量”，但这会导致强外生性假定不能满足，这对于回归结果的影响大吗？面板回归中，什么时候该保证强外生性假定、同期外生 ...2014-2-5 18:17 - wangyuan121 - 统计软件培训班VIP答疑区
11 个回复 - 5144 次查看 连老师新年好！ 您在高级教程中的面板IV估计中，写道“解释变量的滞后项经常被用作工具变量”，但这会导致强外生性假定不能满足，这对于回归结果的影响大吗？面板回归中，什么时候该保证强外生性假定、同期外生 ...2014-2-5 18:17 - wangyuan121 - 统计软件培训班VIP答疑区
面板工具变量的交叉项问题
4 个回复 - 4356 次查看 普通回归可以y=a+bx1+cx2+dx2*x3,面板工具变量回归也可以y=a+bx1+cx2+dx2*x3吗，其中x2是内生变量，选取变量z作为工具变量？ 使用xtivreg y x1 x2*x3 (x2=z),fe 但是回归后会出现 Instrumented: x2 Instruments: ...2013-10-27 11:17 - alerry - Stata专版
4 个回复 - 4356 次查看 普通回归可以y=a+bx1+cx2+dx2*x3,面板工具变量回归也可以y=a+bx1+cx2+dx2*x3吗，其中x2是内生变量，选取变量z作为工具变量？ 使用xtivreg y x1 x2*x3 (x2=z),fe 但是回归后会出现 Instrumented: x2 Instruments: ...2013-10-27 11:17 - alerry - Stata专版
面板工具变量可以用ivreg命令吗
8 个回复 - 5797 次查看 面板数据进行工具变量回归，和横截面数据一样不一样，也是ivreg 2sls y x1 x2 (x3=工具变量）,r 吗2013-10-7 11:13 - alerry - 统计软件培训班VIP答疑区
8 个回复 - 5797 次查看 面板数据进行工具变量回归，和横截面数据一样不一样，也是ivreg 2sls y x1 x2 (x3=工具变量）,r 吗2013-10-7 11:13 - alerry - 统计软件培训班VIP答疑区
