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求助在VAR中加入外生变量问题
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我想在VAR中加入一个
外生变量,看看在某个时间点前后变量之间关系有没有发生变化,输入的命令是
var y x1 x2 x3, lags(1/3) exog(d) dfk small
d是虚拟变量,但是它一直提示错误
variable __000004 not found
求 ...
2019-4-11 07:47 - VectorI - Stata专版
TVAR中怎么加入外生变量
2 个回复 - 1258 次查看
在tsDyn中有一个TVAR函数,我现在gs1,gs10,z,我想建立gs1,gs10的门限VAR,z作为方程里
外生变量,要怎么写?
r是gs1和gs10的组成的向量。
2020-2-9 20:21 - airsaigao - R语言论坛
求问 VAR如何实现规定外生变量的系数
7 个回复 - 2679 次查看
小弟最近写论文遇到一个问题,我想限定一下VAR里面
外生变量的系数,让他只对一个变量产生影响,比如说内生变量GDP CPI M2这样,再加上3个
外生变量,只让
外生变量对GDP产生影响,这在Eviews 或者stata里面应该怎么操 ...
2016-6-30 22:51 - 羽月头饰 - EViews专版
关于VAR模型外生变量写入软件问题~~
2 个回复 - 2689 次查看
举个例子:假如两个内生变量滞后一期的VAR模型Xt,Yt。另外Dt和Et是
外生变量,假如可以写成以下形式(系数省略):
Xt=Xt-1+Yt-1+Dt+u1t
Yt=Xt-1+Yt-1+Et+u2t
我想问的是在软件里怎么把
外生变量Dt,E ...
2010-5-28 16:52 - madage - 计量经济学与统计软件
VAR阶数识别时怎么区分内外生变量???
1 个回复 - 2788 次查看
如有模型:Y=a0+a1*x1+a2*x2+误差
在VAR模型阶数识别时,用
varsoc命令,输入:
varsoc x1 x2 还是:
varsoc y x1 x2
对granger 有影响吗? 急用
2015-4-1 21:24 - 张斐 - Stata专版
VAR与VEC的外生变量问题
1 个回复 - 2859 次查看
在VAR与VEC中,设置
外生变量的依据是什么?就是说在什么情况下,需要将某一随机变量设置为
外生变量,而不能将其与其他变量一道设置为内生变量(常数项、趋势项除外)?事实上,在STATA里,VEC就不能设置
外生变量(至 ...
2013-2-5 13:15 - zwa222 - EViews专版
请问,如何判断VAR里内生、外生变量
5 个回复 - 13487 次查看
我只是要求解一个但方程,譬如出口方程。里面时间序列变量大于3个,按照要求,我需要建立VAR,然后实施JJ检验来判断是否存在协整关系。可是,书上例题里大多将所有涉及变量都假定为内生变量。可是,我的单方程里 ...
2012-8-15 07:47 - anran0082 - EViews专版