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信用违约互换定价方法综述
6 个回复 - 2964 次查看 这篇论文详细介绍了信用违约互换（CDS）的定价方法2009-10-16 20:21 - wangkaiye - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
6 个回复 - 2964 次查看 这篇论文详细介绍了信用违约互换（CDS）的定价方法2009-10-16 20:21 - wangkaiye - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
篮子信用违约互换定价研究
0 个回复 - 271 次查看 摘要翻译： 本文提出了一种简单而有效的方法，在相互作用强度违约传染模型下，计算齐次和两组异质情况下的有序违约时间分布。给出了有序缺省时间分布的解析表达式，并给出了系数的递推公式，从而使求篮式CDSS速率的计 ...2022-4-15 13:00 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 271 次查看 摘要翻译： 本文提出了一种简单而有效的方法，在相互作用强度违约传染模型下，计算齐次和两组异质情况下的有序违约时间分布。给出了有序缺省时间分布的解析表达式，并给出了系数的递推公式，从而使求篮式CDSS速率的计 ...2022-4-15 13:00 - mingdashike22 - Forum
基于市场模型的恒期限信用违约互换定价
0 个回复 - 221 次查看 摘要翻译： 在本文中，我们推导了一个近似的无套利市场估值公式的恒定期限信用违约互换(CMCDS)。本文从Brigo(2004)的CDS期权市场模型出发，推导出一个CMCDS的公式，该公式类似于LIBOR市场模型下违约自由掉期市场中恒 ...2022-4-7 20:50 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 221 次查看 摘要翻译： 在本文中，我们推导了一个近似的无套利市场估值公式的恒定期限信用违约互换(CMCDS)。本文从Brigo(2004)的CDS期权市场模型出发，推导出一个CMCDS的公式，该公式类似于LIBOR市场模型下违约自由掉期市场中恒 ...2022-4-7 20:50 - 何人来此 - Forum
信用违约互换定价的结构化方法
债务价值调整
0 个回复 - 278 次查看 摘要翻译： 对企业价值受扩散过程驱动的结构性违约模型进行了多维扩展，得到了Marshall-Olkin启发的相关结构。发展了求解三维正向标定问题和反向定价问题的半解析方法。该模型用于分析信用违约互换的双边交易对手风险 ...2022-4-6 08:55 - 可人4 - Forum
0 个回复 - 278 次查看 摘要翻译： 对企业价值受扩散过程驱动的结构性违约模型进行了多维扩展，得到了Marshall-Olkin启发的相关结构。发展了求解三维正向标定问题和反向定价问题的半解析方法。该模型用于分析信用违约互换的双边交易对手风险 ...2022-4-6 08:55 - 可人4 - Forum
求解请教：期货及其他衍生产品中信用违约互换的定价
1 个回复 - 765 次查看 如图John C.Hull 期权期货及其他衍生产品第八版中关于信用违约互换定价时，计算从第二年起的违约概率和生存概率的原理是什么，有点看不懂，请教高人指点2020-5-11 20:52 - helen_7 - 量化投资
1 个回复 - 765 次查看 如图John C.Hull 期权期货及其他衍生产品第八版中关于信用违约互换定价时，计算从第二年起的违约概率和生存概率的原理是什么，有点看不懂，请教高人指点2020-5-11 20:52 - helen_7 - 量化投资
