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基于时变波动率与混合对数正态分布的50ETF期权定价
1 个回复 - 708 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 基于时变波动率与混合对数正态分布的50ETF期权定价 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CJFQ&dbname=CJ ...2019-5-3 08:28 - internet.hzx - 求助成功区
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对数正态隐含波动率的渐近展开：无模型
方法
0 个回复 - 271 次查看 摘要翻译： 我们颠倒布莱克-斯科尔斯公式。我们考虑低罢工、大罢工、短到期和大到期的情况。我们明确地给出了展开式的前5项。文中还给出了用归纳法计算所有项的方法。在货币，我们有一个封闭形式的公式，隐含的对数正 ...2022-3-30 10:45 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 271 次查看 摘要翻译： 我们颠倒布莱克-斯科尔斯公式。我们考虑低罢工、大罢工、短到期和大到期的情况。我们明确地给出了展开式的前5项。文中还给出了用归纳法计算所有项的方法。在货币，我们有一个封闭形式的公式，隐含的对数正 ...2022-3-30 10:45 - mingdashike22 - Forum
时间序列数据的 对数一阶差分的标准离差 可以用来测度波动率吗
3 个回复 - 5696 次查看 因为看了篇一类上的文章： “由于本文的数据为月度数据,数据频度较高,既可以使用基于理性预期的GARCH方法来衡量,也可以使用基于适应性预期的汇率对数一阶差分的标准离差来度量。本文首先对实际有效汇率的对数值进行 ...2012-3-8 22:42 - psnono - EViews专版
3 个回复 - 5696 次查看 因为看了篇一类上的文章： “由于本文的数据为月度数据,数据频度较高,既可以使用基于理性预期的GARCH方法来衡量,也可以使用基于适应性预期的汇率对数一阶差分的标准离差来度量。本文首先对实际有效汇率的对数值进行 ...2012-3-8 22:42 - psnono - EViews专版
为求股票历史年化波动率，应选什么周期来统计股票对数收益率？
2 个回复 - 2481 次查看 请教高手， 在B-S期权模型中要用到股票年化波动率指标。 为求该指标，现要计算股票历史对数收益率。 这时就涉及到两个问题： 问题1：在算股票历史对数收益率时，应该选择什么周期来统计？ 是 ...2020-9-2 14:17 - bleblemig - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
2 个回复 - 2481 次查看 请教高手， 在B-S期权模型中要用到股票年化波动率指标。 为求该指标，现要计算股票历史对数收益率。 这时就涉及到两个问题： 问题1：在算股票历史对数收益率时，应该选择什么周期来统计？ 是 ...2020-9-2 14:17 - bleblemig - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
求波动率时为什么取对数
6 个回复 - 8241 次查看 在求汇率波动率时为什么取对数？ “汇率的波动幅度大小由相对SDR价值的月度数据，取对数之后差值的10年平均标准差来衡量”，这句话如何解释？ 或者告诉我这方面的知识在那些书中有介绍。 不胜感激涕零……2014-3-24 10:28 - maisui10 - EViews专版
6 个回复 - 8241 次查看 在求汇率波动率时为什么取对数？ “汇率的波动幅度大小由相对SDR价值的月度数据，取对数之后差值的10年平均标准差来衡量”，这句话如何解释？ 或者告诉我这方面的知识在那些书中有介绍。 不胜感激涕零……2014-3-24 10:28 - maisui10 - EViews专版
R中雅克贝拉检验对数据有何要求？为何做波动率收益率数据检验，没有结果显示？
0 个回复 - 1500 次查看 R中雅克贝拉检验对数据有何要求？为何做波动率收益率数据检验，没有结果显示？2016-10-26 17:02 - xdduan - R语言论坛
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已实现波动率为什么要取对数
0 个回复 - 1864 次查看 在看RV-GARCH建模的文献的时候，看到了这三个方程，很困惑图中的xt为什么是RV的对数的时间序列，文献上也没有解释，这是调整后的已实现波动率吗？2016-3-28 11:45 - Sakya1993 - EViews专版
0 个回复 - 1864 次查看 在看RV-GARCH建模的文献的时候，看到了这三个方程，很困惑图中的xt为什么是RV的对数的时间序列，文献上也没有解释，这是调整后的已实现波动率吗？2016-3-28 11:45 - Sakya1993 - EViews专版
