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[R语言]藤copula(vine copula)教学与分析---包含理论、检验与实践详细解释44 个回复 - 22142 次查看 作者今年五月份跟随导师做科研课题时，使用了R藤变结构模型，数据使用了全球的金融市场价格，第一步先用ARMA-GARCH-偏t建模寻找最优的边缘分布函数，再使用R藤copula结构分析各个金融市场直接和间接的传导机制效应 ...2020-7-5 13:35 - bryanlzs - 现金交易版
基于R语言的藤copula-var和es测度，garch模型 滚动预测12 个回复 - 3590 次查看 本人最近写了一篇基于时间序列和藤copula模型滚动预测var和es的模型，里面包括时间序列的基本检验和描述统计，及其残差的藤copula建模，和数值模拟部分，最后按照garch公式进行迭代编程，得到了Var值和es值。代码是半 ...2022-3-10 15:12 - 撒旦和龙 - 现金交易版
【求助】R语言计算Copula下尾部相关系数
9 个回复 - 5606 次查看 求助！！！本人最近在忙论文，有关copula方面的，收集到数据之后在用R语言实现时遇到两个小问题，特来向各位大神求教。 1.目前只会用fitCopula来估计copula的α值，我想问fitCopula的method参数下的mpl,ml,itau,irh ...2017-12-18 04:17 - 诺诺罗亚索隆 - R语言论坛
9 个回复 - 5606 次查看 求助！！！本人最近在忙论文，有关copula方面的，收集到数据之后在用R语言实现时遇到两个小问题，特来向各位大神求教。 1.目前只会用fitCopula来估计copula的α值，我想问fitCopula的method参数下的mpl,ml,itau,irh ...2017-12-18 04:17 - 诺诺罗亚索隆 - R语言论坛
关于R语言下tGarch-copula-CoVaR 系统风险程序与教学
61 个回复 - 31521 次查看 教学编号：2019-002课 中国古语：授人以鱼不如授人以渔； 第一节 1.1 我的Rsudio信息 先展示我的Rsudio 版本信息，输入命令 sessionInfo() > sessionInfo() R version 3.6.1 (2 ...2019-12-4 11:15 - tulipsliu - R语言论坛
61 个回复 - 31521 次查看 教学编号：2019-002课 中国古语：授人以鱼不如授人以渔； 第一节 1.1 我的Rsudio信息 先展示我的Rsudio 版本信息，输入命令 sessionInfo() > sessionInfo() R version 3.6.1 (2 ...2019-12-4 11:15 - tulipsliu - R语言论坛
copula函数相关性分析的R语言实现
2 个回复 - 1391 次查看 怎么用R语言编写copula函数进行相关性研究，需要什么程序包，有没有相关的文章或者教程？？？？2019-4-9 20:49 - AIMOW - R语言论坛
2 个回复 - 1391 次查看 怎么用R语言编写copula函数进行相关性研究，需要什么程序包，有没有相关的文章或者教程？？？？2019-4-9 20:49 - AIMOW - R语言论坛
【求助】有同学用过R语言里的copula函数包吗
9 个回复 - 5364 次查看 > clayton.cop fit coef(fit) 中间报错怎么解决呢，虽然报错后还是可以得到参数估计结果，但不知道这个估计结果对不对2021-4-20 15:52 - 非典型fff - R语言论坛
9 个回复 - 5364 次查看 > clayton.cop fit coef(fit) 中间报错怎么解决呢，虽然报错后还是可以得到参数估计结果，但不知道这个估计结果对不对2021-4-20 15:52 - 非典型fff - R语言论坛
【R语言】VineCopula包里实现DVine的说明
4 个回复 - 3592 次查看 之前在学习RVine的时候接触到了VineCopula这个包。但是RVineStructureSelect这个函数当中type只能选择CVine或者RVine， 通过再次阅读包里的示例看到了实现DVine拟合的办法。 原文如下： # load data set data( ...2021-12-17 01:42 - calpisye - R语言论坛
4 个回复 - 3592 次查看 之前在学习RVine的时候接触到了VineCopula这个包。但是RVineStructureSelect这个函数当中type只能选择CVine或者RVine， 通过再次阅读包里的示例看到了实现DVine拟合的办法。 原文如下： # load data set data( ...2021-12-17 01:42 - calpisye - R语言论坛
R语言混合copula
8 个回复 - 1182 次查看 有对R语言混合copula做可靠性分析懂的大哥吗？ 我之前是会做 单一copula可靠性分析，现在在往混合copula方向研究，目前遇到许多与单一copula 不匹配的问题，例如构建不了RVM（里面的copula族系只能填单一copula）， ...2022-8-2 10:36 - HiTeWING - R语言论坛
8 个回复 - 1182 次查看 有对R语言混合copula做可靠性分析懂的大哥吗？ 我之前是会做 单一copula可靠性分析，现在在往混合copula方向研究，目前遇到许多与单一copula 不匹配的问题，例如构建不了RVM（里面的copula族系只能填单一copula）， ...2022-8-2 10:36 - HiTeWING - R语言论坛
R语言如何做时变混合copula函数分析
3 个回复 - 5701 次查看 附件有ABCD四组数据，想用GRACH-Skew t 处理数据，然后用时变混合copula分析四组数据之间的相互影响。这个程序大概怎么编写？可付费。2020-4-28 16:53 - 了空不了色 - R语言论坛
3 个回复 - 5701 次查看 附件有ABCD四组数据，想用GRACH-Skew t 处理数据，然后用时变混合copula分析四组数据之间的相互影响。这个程序大概怎么编写？可付费。2020-4-28 16:53 - 了空不了色 - R语言论坛
R语言如何做二元Copula结构下蒙特卡洛模拟求VaR
1 个回复 - 512 次查看 就生成随机序列后然后怎么整哇，求求了，孩子要裂开了2022-4-17 00:33 - LHT12358 - 悬赏大厅
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R语言copula函数三维参数算法
3 个回复 - 5911 次查看 二维copula函数一般用kendall相关性求参数，多维用两阶段估计方法 一般R语言使用fitcopula（gumbelcopula(),data,method=c"itau"）来算二维的参数 本人初学者 但想做三维copula，想求三维gumbel参数，有大神知道怎 ...2020-10-15 09:51 - R语言学习中 - R语言论坛
3 个回复 - 5911 次查看 二维copula函数一般用kendall相关性求参数，多维用两阶段估计方法 一般R语言使用fitcopula（gumbelcopula(),data,method=c"itau"）来算二维的参数 本人初学者 但想做三维copula，想求三维gumbel参数，有大神知道怎 ...2020-10-15 09:51 - R语言学习中 - R语言论坛
求教R语言做R Vine Copula结构选择时标准误为NA是什么原因?
10 个回复 - 1999 次查看 如题： 程序：RVM = RVineStructureSelect(copuladata,indeptest = TRUE,treecrit = 'tau', progress = TRUE,se = TRUE,method = 'mle',rotations = TRUE) summary(RVM) ...2021-2-4 10:02 - 卖笑有 - R语言论坛
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关于R语言里copula函数参数theta值求解的问题
14 个回复 - 6009 次查看 最近在用R语言做copula，但在对copula求函数参数theta时想把theta设置成一个多项式的情况，如：theta=a+b*x+c*y， 其中x，y是一个已知向量，想用极大似然法或者其他方法求解a，b，c值的最优解，但不知道怎么实现。 ...2015-7-8 17:10 - tansenming - R语言论坛
14 个回复 - 6009 次查看 最近在用R语言做copula，但在对copula求函数参数theta时想把theta设置成一个多项式的情况，如：theta=a+b*x+c*y， 其中x，y是一个已知向量，想用极大似然法或者其他方法求解a，b，c值的最优解，但不知道怎么实现。 ...2015-7-8 17:10 - tansenming - R语言论坛
如何用R语言找到收益率序列的最优拟合的copula函数
1 个回复 - 1300 次查看 如何利用极大似然函数最大，以及AIC,BIS,HB最小原则，或者其他方式从常用的copula函数中找到最优拟合的函数。 希望大家能指导一下如何用R实现。2020-10-17 12:23 - 执着的心6 - R语言论坛
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VaR，GARCH，Copula建模，基于R语言
2 个回复 - 1236 次查看 求资料，做溢出效应分析，用到VaT，GARCH，Copula建模，基于R语言实现，跪求资料，谢谢！2019-11-13 22:43 - 雨晨反过来 - 爱问频道
2 个回复 - 1236 次查看 求资料，做溢出效应分析，用到VaT，GARCH，Copula建模，基于R语言实现，跪求资料，谢谢！2019-11-13 22:43 - 雨晨反过来 - 爱问频道
r语言实现copula
2 个回复 - 1469 次查看 有没有大兄弟研究过copula函数如何在r实现，或者分享一下附代码的论文，感谢2019-11-13 23:14 - huangyingzhen - R语言论坛
2 个回复 - 1469 次查看 有没有大兄弟研究过copula函数如何在r实现，或者分享一下附代码的论文，感谢2019-11-13 23:14 - huangyingzhen - R语言论坛
求R语言做copula的相关书籍
18 个回复 - 6195 次查看 这段时间在正在做论文，已经知道边际分布F（X）、F（Y），想通过各种copula求联合边际分布F（X,Y），然后用蒙特卡洛模拟出（X,Y）的随机数组。因为整个过程比较繁琐，这段时间正在查资料，所以现在想要一本讲解用R语 ...2014-9-1 19:48 - 那鎏迦 - R语言论坛
18 个回复 - 6195 次查看 这段时间在正在做论文，已经知道边际分布F（X）、F（Y），想通过各种copula求联合边际分布F（X,Y），然后用蒙特卡洛模拟出（X,Y）的随机数组。因为整个过程比较繁琐，这段时间正在查资料，所以现在想要一本讲解用R语 ...2014-9-1 19:48 - 那鎏迦 - R语言论坛
Copula与R语言
0 个回复 - 1366 次查看 本人会一点copula（基于R语言的）的基础 基础的阿基米德copula的联合分布、条件分布以及相关绘图 联合重现期、同现重现期等 有偿写代码 大佬的忙可能帮不上 联系方式：QQ:5033268522019-5-28 19:09 - 七七禾页 - R语言论坛
0 个回复 - 1366 次查看 本人会一点copula（基于R语言的）的基础 基础的阿基米德copula的联合分布、条件分布以及相关绘图 联合重现期、同现重现期等 有偿写代码 大佬的忙可能帮不上 联系方式：QQ:5033268522019-5-28 19:09 - 七七禾页 - R语言论坛
R语言用copula求联合分布
2 个回复 - 3391 次查看 请求帮忙，目前正在学习用R语言中copula方法求连续变量的联合分布，边缘分布已经确定，也根据原始数据选择合适的joeCopula，然后如何求出联合分布？我看有的资料用mvdc()，但是不明白为什么要生成一些随机数呢？有谁 ...2016-9-22 16:55 - Simple~FF - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件
2 个回复 - 3391 次查看 请求帮忙，目前正在学习用R语言中copula方法求连续变量的联合分布，边缘分布已经确定，也根据原始数据选择合适的joeCopula，然后如何求出联合分布？我看有的资料用mvdc()，但是不明白为什么要生成一些随机数呢？有谁 ...2016-9-22 16:55 - Simple~FF - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件
R语言的Bernstein Copula模拟随机数的程序
0 个回复 - 1034 次查看 求助R语言写的Bernstein Copula 函数2019-1-15 22:19 - jxapp_54120 - R语言论坛
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R语言实现 Copula Garch建模的指导
1 个回复 - 2294 次查看 各位大牛，在论文写作过程中遇到一些技术问题。我手里有两组金融资产收益率的时间序列数据，想要用Copula-Garch模型进行回归模拟，请问在拟合了数据的GARCH模型后再怎么做Copula呢？希望有经验的大牛不吝赐教！谢谢 ...2018-11-25 17:41 - 反气旋区域 - R语言论坛
1 个回复 - 2294 次查看 各位大牛，在论文写作过程中遇到一些技术问题。我手里有两组金融资产收益率的时间序列数据，想要用Copula-Garch模型进行回归模拟，请问在拟合了数据的GARCH模型后再怎么做Copula呢？希望有经验的大牛不吝赐教！谢谢 ...2018-11-25 17:41 - 反气旋区域 - R语言论坛
R语言代码的问题：Monte Carlo过程中，拟合Copula时，tau参数为负，怎么办？
2 个回复 - 1938 次查看 求大神看看下面这段代码，因为我需要计算SnB统计量，需要基于Rosenblatt转换的蒙特卡洛模拟，可在模拟的时候经常出现 tau 参数为负的情况，这是怎么回事呢？2018-9-28 21:40 - 哈啊哈11 - R语言论坛
2 个回复 - 1938 次查看 求大神看看下面这段代码，因为我需要计算SnB统计量，需要基于Rosenblatt转换的蒙特卡洛模拟，可在模拟的时候经常出现 tau 参数为负的情况，这是怎么回事呢？2018-9-28 21:40 - 哈啊哈11 - R语言论坛
请教R语言copula参数估计的若干问题
4 个回复 - 7594 次查看 用fitCopula()估计二元正态copula的参数ρ，这个参数应该得出是时变的还是常数？我的理解是时间序列的，但是做例题得出的是常数。 例子中都是随机生成的数据，我用两个收益率序列怎么怎么设置fitCopula命令？应该先 ...2012-12-14 16:27 - tujun07 - R语言论坛
4 个回复 - 7594 次查看 用fitCopula()估计二元正态copula的参数ρ，这个参数应该得出是时变的还是常数？我的理解是时间序列的，但是做例题得出的是常数。 例子中都是随机生成的数据，我用两个收益率序列怎么怎么设置fitCopula命令？应该先 ...2012-12-14 16:27 - tujun07 - R语言论坛
请问R语言mtcopula函数怎吗使用的
0 个回复 - 1195 次查看 请问这个函数出现这种错误是应因为什么语言。我的data数据是两列服从（0，1)均匀分布的数列2018-8-23 09:38 - 天窗版33 - R语言论坛
0 个回复 - 1195 次查看 请问这个函数出现这种错误是应因为什么语言。我的data数据是两列服从（0，1)均匀分布的数列2018-8-23 09:38 - 天窗版33 - R语言论坛
急求各位大神帮我看下R语言copula求出var以后回测的过程出现的情况
0 个回复 - 1447 次查看 ###backtestinig ep2018-4-5 00:23 - mingdxx - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1447 次查看 ###backtestinig ep2018-4-5 00:23 - mingdxx - 计量经济学与统计软件
R语言中关于copula函数的问题
5 个回复 - 4524 次查看 目前基本上明白了 copula函数理论知识 数据已导入程序中但是如何用copula函数调用数据 不知道 有木有大大能推荐一下文章 或者给一下代码 另外蒙特卡洛对于系数的估算对于这个copula函数很重要吗？求解释2016-4-11 18:01 - gengyu9429 - R语言论坛
5 个回复 - 4524 次查看 目前基本上明白了 copula函数理论知识 数据已导入程序中但是如何用copula函数调用数据 不知道 有木有大大能推荐一下文章 或者给一下代码 另外蒙特卡洛对于系数的估算对于这个copula函数很重要吗？求解释2016-4-11 18:01 - gengyu9429 - R语言论坛
R语言计算拟合copula的AIC，BIC, RMSE
1 个回复 - 3557 次查看 请问用R语言拟合copula，怎么计算AIC，BIC, RMSE,除此之外比较copula优劣还有什么方法？ 如果有的话，请推荐下相关的书籍，谢谢！2017-5-4 08:55 - @zhuanyong - R语言论坛
1 个回复 - 3557 次查看 请问用R语言拟合copula，怎么计算AIC，BIC, RMSE,除此之外比较copula优劣还有什么方法？ 如果有的话，请推荐下相关的书籍，谢谢！2017-5-4 08:55 - @zhuanyong - R语言论坛
FGM二元copula的R语言表示
4 个回复 - 1597 次查看 Farlie Gumbel Morgenstern copula在R语言中如果表示，在哪个程序包中，或使用什么语句呢2016-2-29 13:29 - zwj0323 - R语言论坛
4 个回复 - 1597 次查看 Farlie Gumbel Morgenstern copula在R语言中如果表示，在哪个程序包中，或使用什么语句呢2016-2-29 13:29 - zwj0323 - R语言论坛
求解 Gaussian Copula 【R语言编程】
0 个回复 - 2228 次查看 R语言新手，拿到这道题有点没思路，希望各路大侠们指点我！2015-11-16 16:54 - Lola2013 - R语言论坛
0 个回复 - 2228 次查看 R语言新手，拿到这道题有点没思路，希望各路大侠们指点我！2015-11-16 16:54 - Lola2013 - R语言论坛
如何用R语言求基于时变的二元正态copula函数的参数ρ
3 个回复 - 4988 次查看 如题，参数ρ基于一个均值自回归过程，用fitCopula命令求出的是常相关系数ρ，应该用哪个命令求时变相关系数？2012-12-14 17:42 - tujun07 - R语言论坛
3 个回复 - 4988 次查看 如题，参数ρ基于一个均值自回归过程，用fitCopula命令求出的是常相关系数ρ，应该用哪个命令求时变相关系数？2012-12-14 17:42 - tujun07 - R语言论坛
小弟求教R语言fitCopula)用法
1 个回复 - 2844 次查看 我是外行，要计算二元正态Copula函数的参数，就是C(U,V,P)中的p,应该用fitCopula()命令吗？我求出来的是不是一个时间序列？2012-12-14 02:01 - tujun07 - R语言论坛
1 个回复 - 2844 次查看 我是外行，要计算二元正态Copula函数的参数，就是C(U,V,P)中的p,应该用fitCopula()命令吗？我求出来的是不是一个时间序列？2012-12-14 02:01 - tujun07 - R语言论坛
用R语言求二元正态copula的时变相关系数
2 个回复 - 4778 次查看 二元正态copula的时变相关系数如何求？fitCopula（）只能求出常相关系数？改用哪个命令？命令参数怎么设置？小弟外行，请尽量详细一点2012-12-15 11:13 - tujun07 - R语言论坛
2 个回复 - 4778 次查看 二元正态copula的时变相关系数如何求？fitCopula（）只能求出常相关系数？改用哪个命令？命令参数怎么设置？小弟外行，请尽量详细一点2012-12-15 11:13 - tujun07 - R语言论坛
