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ARCH和GARCH模型讲义0 个回复 - 1335 次查看 一、金融时间序列的特点条件分布：ARCH和GARCH 寻找其他分布形式来描述，主要有t分布，GED分布和g&h分布 二、ARCH模型 ARCH，autoregressive conditionally heteroscedastic，自回归条件异方差模型 条件：在时 ...2018-5-6 17:45 - daka123 - 现金交易版
DCC-GARCH及动态CoVaR模型计算与操作手册28 个回复 - 12654 次查看 资料简介： 实现对相关期刊论文进行论文重现，解决实证分析和论文写作中的技术操作问题。 里面包含了【数据】【代码】【步骤】，可以方便的利用这个手册解决时间序列问题中研究两个金融时间序列的波动率溢出和动态 ...2021-4-7 00:15 - 陈奇的家 - 现金交易版
元宇宙市场规模调研-Metaverse Market Research Report Forecast Till 2030-137页
3 个回复 - 669 次查看 元宇宙市场规模调研-Metaverse Market Research Report Forecast Till 2030-137页 GLOBAL METAVERSE MARKET RESEARCH REPORT2022-8-15 09:42 - 1jian.fun - 行业分析报告
3 个回复 - 669 次查看 元宇宙市场规模调研-Metaverse Market Research Report Forecast Till 2030-137页 GLOBAL METAVERSE MARKET RESEARCH REPORT2022-8-15 09:42 - 1jian.fun - 行业分析报告
Web3.0虚拟云经济报告-Grayscale Research-19页
4 个回复 - 796 次查看 加密云经济是下一个新兴市场投资前沿，元宇宙（Metaverse）处于Web3.0互联网发展的前沿。元宇宙是一组相互连接的、体验式的3D虚拟世界，任何地方的人们都可以实时社交，形成一个持久的、用户拥有的、跨越数字和物理世 ...2022-1-7 14:05 - 1jian.fun - 行业分析报告
4 个回复 - 796 次查看 加密云经济是下一个新兴市场投资前沿，元宇宙（Metaverse）处于Web3.0互联网发展的前沿。元宇宙是一组相互连接的、体验式的3D虚拟世界，任何地方的人们都可以实时社交，形成一个持久的、用户拥有的、跨越数字和物理世 ...2022-1-7 14:05 - 1jian.fun - 行业分析报告
VAR-BEKK-GARCH的Winrats代码
17 个回复 - 2053 次查看 有研究VAR-BEKK-GARCH模型的同学可自取，代码亲测可用，希望大家都可走完自己的科研之路。另外，收取2个论坛币，以便日后探求其他的知识。如有不便，敬请谅解。2022-4-1 16:42 - 夏至未至2022 - Forum
17 个回复 - 2053 次查看 有研究VAR-BEKK-GARCH模型的同学可自取，代码亲测可用，希望大家都可走完自己的科研之路。另外，收取2个论坛币，以便日后探求其他的知识。如有不便，敬请谅解。2022-4-1 16:42 - 夏至未至2022 - Forum
宏观经济不确定GARCH模型计算Stata代码（附2000-2020年数据）15 个回复 - 5757 次查看 宏观经济不确定GARCH模型计算 计算说明 使用广义自回归条件异方差模型（GARCH）计算宏观经济变量的条件方差，以此反映宏观经济的不确定性水平。 具体地，使用了季度实际GDP增长率数据。 首先，在运用GARCH模型 ...2021-4-12 11:54 - Whatsappp - 现金交易版
garchsk模型——高阶矩估计0 个回复 - 1085 次查看 下面链接仅包含代码部分。把数据导入matlab，一键运行，视电脑配置需要等上几分钟。[1] ángel León, RUBIO G, SERNA G. AutoregresiveConditional Volatility, Skewness and Kurtosis[J]. QuarterlyReview of Econ ...2021-7-18 11:10 - yulongzhou - 现金交易版
stata mgarch dcc结果解释
6 个回复 - 3659 次查看 请教一下各位高手，stata 的mgarch dcc如何解释，命令是mgarch dcc (honda nissan = L.honda L.nissan), arch(1) garch(1) ， honda是本田股票日的收益率，nissan是日产股票日收益率， ...2020-3-8 21:38 - yonghengzhiran - Stata专版
6 个回复 - 3659 次查看 请教一下各位高手，stata 的mgarch dcc如何解释，命令是mgarch dcc (honda nissan = L.honda L.nissan), arch(1) garch(1) ， honda是本田股票日的收益率，nissan是日产股票日收益率， ...2020-3-8 21:38 - yonghengzhiran - Stata专版
VaR-Garch模型stata教程、文档和数据1 个回复 - 2745 次查看 [hr]VaR-GARCH模型基于GARCH模型度量资产风险价值[hr]你好！我是B站UP主鱼同学【B站：你好我是鱼同学吖点击该链接即可】，有需要的小伙伴可结合本人B站录制视频进行学习。[hr]【该文件所包含以下几个小文档】1.VaR-G ...2022-3-23 22:15 - 鱼同学实证建模 - 现金交易版
DCC-MGARCH模型stata教程、文档和数据0 个回复 - 2663 次查看 [hr]DCC-GARCH模型Dynamic Conditional Correlation - GARCH[hr]鱼同学B站录制建模视频 你好！我是B站UP主鱼同学【B站：你好我是鱼同学吖点击该链接即可】，有需要的同学可结合鱼同学B站录制视频进行学习。 [hr]DC ...2022-9-8 21:32 - 鱼同学实证建模 - 现金交易版
用GARCH-DCC分析行业溢出效应9 个回复 - 1917 次查看 用GARCH-DCC分析行业溢出效应 一、该代码包括如下接口： 独特之处：A. 该代码支持多个序列循环进行检验，并把相应结果保存到csv文件中。使得结果保存不再复杂，节省时间。B . 该代码普适性强，只要第一列是时间，后 ...2020-3-9 16:42 - daemonicaaa - 现金交易版
【福利帖】DCC-GARCH模型代码及实现案例
331 个回复 - 57040 次查看 1. 模型简介普通的模型对于两个序列的波动分析一般是静态的，但是dcc-garch模型可以实现他们之间动态相关的波动分析，即序列间波动并非为一个常数，而是一个随着时间的变化而变化的系数。其主要用于研究市场间波动率 ...2020-7-3 17:37 - 计量模型研究院 - 经管代码库
331 个回复 - 57040 次查看 1. 模型简介普通的模型对于两个序列的波动分析一般是静态的，但是dcc-garch模型可以实现他们之间动态相关的波动分析，即序列间波动并非为一个常数，而是一个随着时间的变化而变化的系数。其主要用于研究市场间波动率 ...2020-7-3 17:37 - 计量模型研究院 - 经管代码库
GARCH-MIDAS模型代码及实现案例
339 个回复 - 56620 次查看 一、模型简介 （一）模型应用该模型主要研究的问题是，不同频率的时间序列A对序列B的影响。其中序列A是周频或者月频，例如月度经济政策不确定性，B多数为日频数据，例如股票收益，股票波动等。 （二）模型优势在匹 ...2020-7-6 21:48 - 计量模型研究院 - 经管代码库
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Financial Capability and Asset Development: Research, Education, Policy, and Pra
3 个回复 - 571 次查看 【作者(必填)】Julie Birkenmaier, Jami Curley, and Margaret Sherraden 【文题(必填)】Financial Capability and Asset Development: Research, Education, Policy, and Practice 【年份(必填)】Published t ...2021-9-7 23:19 - hiderm - 文献求助专区
3 个回复 - 571 次查看 【作者(必填)】Julie Birkenmaier, Jami Curley, and Margaret Sherraden 【文题(必填)】Financial Capability and Asset Development: Research, Education, Policy, and Practice 【年份(必填)】Published t ...2021-9-7 23:19 - hiderm - 文献求助专区
Electronic Commerce Research and Applications
7 个回复 - 2133 次查看 最近有投稿的吗？审稿速度怎么样？一般要with editor多久呀？2021-11-30 11:22 - 糕儿er - 学术道德监督
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求Knowledge Management Research & Practice投稿经验分享
14 个回复 - 3111 次查看 最近写了一篇文章，知识管理方向的，想了解下《Knowledge Management Research & Practice》这个期刊，但是不知道审稿的流程与周期，有没有小伙伴投过这个期刊，求经验分享！2022-3-28 18:21 - 道阻且长~~ - 论文版
14 个回复 - 3111 次查看 最近写了一篇文章，知识管理方向的，想了解下《Knowledge Management Research & Practice》这个期刊，但是不知道审稿的流程与周期，有没有小伙伴投过这个期刊，求经验分享！2022-3-28 18:21 - 道阻且长~~ - 论文版
Environmental Science and Pollution Research（ESPR）投稿建议避开的一些坑
7 个回复 - 6295 次查看 Environmental Science and Pollution Research，ESPR，是闭源期刊，收环境经济学的文章，SCI，因子5点多，发文量不小，对国人文章友好，这大概是比较多国人投稿的原因。身边人不少人去试水。 期刊对投稿的规范要 ...2022-10-24 10:57 - 开开 - 学术道德监督
7 个回复 - 6295 次查看 Environmental Science and Pollution Research，ESPR，是闭源期刊，收环境经济学的文章，SCI，因子5点多，发文量不小，对国人文章友好，这大概是比较多国人投稿的原因。身边人不少人去试水。 期刊对投稿的规范要 ...2022-10-24 10:57 - 开开 - 学术道德监督
GARCH estat archlm
2 个回复 - 1048 次查看 STATA做GARCH模型之后进行ARCH效应检验 用estat archlm，lags(p) 命令出错 这个怎么回事呢2021-5-13 14:44 - 欢乐小太阳一号 - Stata专版
2 个回复 - 1048 次查看 STATA做GARCH模型之后进行ARCH效应检验 用estat archlm，lags(p) 命令出错 这个怎么回事呢2021-5-13 14:44 - 欢乐小太阳一号 - Stata专版
Environmental Science and Pollution Research 投稿经验分享
190 个回复 - 51312 次查看 《[/backcolor]Environmental Science and Pollution Research》SCI JCR二区，中科院环境研究大类 三区。写了一篇关于产业结构与碳排放的科学知识图谱类综述，看其他论坛都说这个期刊普遍慢，基本都要8-10个月，抱着 ...2022-3-25 10:18 - wlf1988 - 学术道德监督
190 个回复 - 51312 次查看 《[/backcolor]Environmental Science and Pollution Research》SCI JCR二区，中科院环境研究大类 三区。写了一篇关于产业结构与碳排放的科学知识图谱类综述，看其他论坛都说这个期刊普遍慢，基本都要8-10个月，抱着 ...2022-3-25 10:18 - wlf1988 - 学术道德监督
Environmental Science and Pollution Research
154 个回复 - 98870 次查看 投稿时看到经管之家上没有这个期刊的投稿经验交流，想着如果能录用就分享给大家。 10月底投稿，12月底返回修改意见（编辑停留约一个月，审稿人三周左右，等编辑决定一周），限时一个月修改。两个审稿人，态度都比较 ...2021-2-21 15:09 - 小鱼要毕业 - 学术道德监督
154 个回复 - 98870 次查看 投稿时看到经管之家上没有这个期刊的投稿经验交流，想着如果能录用就分享给大家。 10月底投稿，12月底返回修改意见（编辑停留约一个月，审稿人三周左右，等编辑决定一周），限时一个月修改。两个审稿人，态度都比较 ...2021-2-21 15:09 - 小鱼要毕业 - 学术道德监督
Environmental Science and Pollution Research经验分享
45 个回复 - 23696 次查看 Environmental Science and Pollution Research是JCR Q2，中科院3区的刊物。第一次投，有幸录用，现分享一下投稿后的流程：2021.11.01 submitted to journal；2021.11.02 加行号后重新提交（投稿的时候一定要加上，不 ...2022-3-15 10:12 - xiaorenrui - 学术道德监督
45 个回复 - 23696 次查看 Environmental Science and Pollution Research是JCR Q2，中科院3区的刊物。第一次投，有幸录用，现分享一下投稿后的流程：2021.11.01 submitted to journal；2021.11.02 加行号后重新提交（投稿的时候一定要加上，不 ...2022-3-15 10:12 - xiaorenrui - 学术道德监督
【实战经验贴】DCC-GARCH模型在R语言的应用案例3 个回复 - 1723 次查看 编写本程序是为了方便初学计量的朋友快速实现用DCC-GARCH模型对研究市场间波动率的关系的建模过程；但不能保证一定能适配你的数据或者研究主题，请谨慎考虑后使用。因使用本程序而产生的一切后果由使用者承担；如 ...2021-12-3 21:23 - yulongzhou - 现金交易版
DCC-GARCH下计算VaR与CVaR, 蒙特卡罗模拟
2 个回复 - 913 次查看 请问，有人可以做dcc-garch下，计算VaR与CVaR，并且得到min CVaR下的资产权重吗?用蒙特卡罗方法去模拟收益率然后计算。我有三个资产。会的大神请联系我啊，重谢。2020-5-7 11:49 - xiaoliw - 新手入门区
2 个回复 - 913 次查看 请问，有人可以做dcc-garch下，计算VaR与CVaR，并且得到min CVaR下的资产权重吗?用蒙特卡罗方法去模拟收益率然后计算。我有三个资产。会的大神请联系我啊，重谢。2020-5-7 11:49 - xiaoliw - 新手入门区
European Journal of Operational Research审稿与发表时间
8 个回复 - 4387 次查看 供应链管理方面的论文 2020.5.12 投稿到EJOR，2020.8.3 收到审稿意见, 大修。3个审稿人的意见，都很专业。其中一个意见非常positive，一个比较中性提了一些较为常规的问题，一个比较尖锐，觉得model有错误。 2020. ...2021-5-18 12:33 - frankliuuk - 学术道德监督
8 个回复 - 4387 次查看 供应链管理方面的论文 2020.5.12 投稿到EJOR，2020.8.3 收到审稿意见, 大修。3个审稿人的意见，都很专业。其中一个意见非常positive，一个比较中性提了一些较为常规的问题，一个比较尖锐，觉得model有错误。 2020. ...2021-5-18 12:33 - frankliuuk - 学术道德监督
R语言tgarch模型的构建
4 个回复 - 1261 次查看 大佬们，我想用R构建一个tgarch模型，模型选择gjrgarch，分布选择正态分布还是t分布呢，求解答？uspec=ugarchspec(mean.model = list(armaOrder =c(0,0)),variance.model = list(garchOrder=c(1,1),model="gjrGARCH" ...2022-5-27 16:15 - zs9801 - EViews专版
4 个回复 - 1261 次查看 大佬们，我想用R构建一个tgarch模型，模型选择gjrgarch，分布选择正态分布还是t分布呢，求解答？uspec=ugarchspec(mean.model = list(armaOrder =c(0,0)),variance.model = list(garchOrder=c(1,1),model="gjrGARCH" ...2022-5-27 16:15 - zs9801 - EViews专版
2022年8月《Environmental Science and Pollution Research 》录用经验分享
25 个回复 - 4796 次查看 投稿后经历两轮major后录用。研究内容与期刊较为符合，做的是管理学领域的绿色创新方向。[/backcolor] 期刊处理速度总体是很快的，国内的学者投的比例较高[/backcolor] 5.3 submit[/backcolor] 5.20 with editor[ ...2022-12-20 08:47 - 969448242 - 学术道德监督
25 个回复 - 4796 次查看 投稿后经历两轮major后录用。研究内容与期刊较为符合，做的是管理学领域的绿色创新方向。[/backcolor] 期刊处理速度总体是很快的，国内的学者投的比例较高[/backcolor] 5.3 submit[/backcolor] 5.20 with editor[ ...2022-12-20 08:47 - 969448242 - 学术道德监督
《Journal of Business Research》这个期刊怎么样
8 个回复 - 3356 次查看 请问有了解《Journal of Business Research》这个期刊的吗，这个期刊在国内的认可度怎么样，发表难度如何？本人科研小白，希望得到大家的帮助。万分感谢2021-11-25 16:24 - 胡科11 - 爱问频道
8 个回复 - 3356 次查看 请问有了解《Journal of Business Research》这个期刊的吗，这个期刊在国内的认可度怎么样，发表难度如何？本人科研小白，希望得到大家的帮助。万分感谢2021-11-25 16:24 - 胡科11 - 爱问频道
求助 stata做DCC garch 时出现
10 个回复 - 2605 次查看 做DCC garch时出现could not calculate numerical derivatives--flat or discontinuous region encountered 该怎么解决了？2021-3-22 22:24 - huanzhao - Stata专版
10 个回复 - 2605 次查看 做DCC garch时出现could not calculate numerical derivatives--flat or discontinuous region encountered 该怎么解决了？2021-3-22 22:24 - huanzhao - Stata专版
Journal of Business Research发表经验分享
11 个回复 - 6844 次查看 本人从读博士到在高校任教一直在海外，和国内同行交流较少。最近一两年接待了些国内的访问学者，有项目申请，有论文在投，大家合作非常愉快。 在国内读书的时候会逛论坛，但没什么发帖贡献。现在自己略有些科研经验 ...2021-1-25 22:45 - 白山之胄 - 学术道德监督
11 个回复 - 6844 次查看 本人从读博士到在高校任教一直在海外，和国内同行交流较少。最近一两年接待了些国内的访问学者，有项目申请，有论文在投，大家合作非常愉快。 在国内读书的时候会逛论坛，但没什么发帖贡献。现在自己略有些科研经验 ...2021-1-25 22:45 - 白山之胄 - 学术道德监督
EViews10的DCC-GARCH估計操作
12 个回复 - 7447 次查看 EViews8 的 Add-ins 有个套件可以估计DCC-GARCH。本文利用EViews10能和R整合管道，利用R的rmgarch套件，估计 DCC-GARCH。 步骤1：在EViews 命令列 键入XOPEN(r) 这个指令是打开EViews和R沟通管道，他 ...2020-11-30 04:42 - yenfeng1 - EViews专版
12 个回复 - 7447 次查看 EViews8 的 Add-ins 有个套件可以估计DCC-GARCH。本文利用EViews10能和R整合管道，利用R的rmgarch套件，估计 DCC-GARCH。 步骤1：在EViews 命令列 键入XOPEN(r) 这个指令是打开EViews和R沟通管道，他 ...2020-11-30 04:42 - yenfeng1 - EViews专版
GARCH-MIDAS4 个回复 - 3760 次查看 -mGARCH-MIDAS 可以解决的问题： ADF检验、LM检验、GARCH-MIADS估计 1.问题提出： 该模型主要研究的问题是，不同频率的时间序列A对序列B的影响。其中序列A是周频或者月频，例如月度政策不确定性，B多数为日频数据 ...2020-3-12 14:21 - daemonicaaa - 现金交易版
基于MATLAB的金融工程模型计算，GARCH & 风险组合VaR（ Value at Risk计算）2 个回复 - 897 次查看 基于MATLAB的金融工程模型计算，GARCH & 风险组合VaR（ Value at Risk计算） 基于MATLAB的金融工程模型计算，GARCH & 风险组合VaR（ Value at Risk计算） 基于MATLAB的金融工程模型计算，GARCH ...2021-8-24 17:30 - lotus_sss - 现金交易版
VAR-BEKK-GARCH模型对角线Arch系数和Garch系数不显著
6 个回复 - 2685 次查看 用winrats跑了个VAR-BEKK-GARCH模型，但是结果是有的变量自身的Arch项不显著，有的变量自身的Garch项不显著，求教大神这是模型有问题么，需要怎么解决呢？结果如下： MV-GARCH, BEKK - Estimation by BFGS Converg ...2021-10-10 23:23 - 安静的家里蹲 - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 2685 次查看 用winrats跑了个VAR-BEKK-GARCH模型，但是结果是有的变量自身的Arch项不显著，有的变量自身的Garch项不显著，求教大神这是模型有问题么，需要怎么解决呢？结果如下： MV-GARCH, BEKK - Estimation by BFGS Converg ...2021-10-10 23:23 - 安静的家里蹲 - 计量经济学与统计软件
聊聊ARMA模型和GARCH模型的建模的那些事
6 个回复 - 10077 次查看 我们在学习时间序列时，首先要学的是平稳性的概念，因为这个概念太重要了，有了它，我们可以对变量的某些特征进行建模，分析以及预测。ARMA模型和GARCH模型都是在数据平稳的前提下建立模型的。因此，你会看到 ...2020-3-9 20:02 - 冰枫冷羽 - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 10077 次查看 我们在学习时间序列时，首先要学的是平稳性的概念，因为这个概念太重要了，有了它，我们可以对变量的某些特征进行建模，分析以及预测。ARMA模型和GARCH模型都是在数据平稳的前提下建立模型的。因此，你会看到 ...2020-3-9 20:02 - 冰枫冷羽 - 计量经济学与统计软件
MS-garch模型怎样进行预测
4 个回复 - 1722 次查看 想请问大家，已经成功抽样参数的MS-GARCH模型怎样进行预测啊，因为有两个状态，每个参数估计有状态1和状态2两个估计值，应该怎样把他们用来建立GARCH方程进行估计呢？？2020-5-4 16:05 - hbq6084023 - EViews专版
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基于R语言的藤copula-var和es测度，garch模型 滚动预测12 个回复 - 3682 次查看 本人最近写了一篇基于时间序列和藤copula模型滚动预测var和es的模型，里面包括时间序列的基本检验和描述统计，及其残差的藤copula建模，和数值模拟部分，最后按照garch公式进行迭代编程，得到了Var值和es值。代码是半 ...2022-3-10 15:12 - 撒旦和龙 - 现金交易版
基于GARCH模型比特币的VaR和ES计算R语言0 个回复 - 1819 次查看 以BTC-USD数据为例，基于GARCH模型，分析计算了比特币的VaR(风险价值)与ES(期望损失)。同时也可以计算其他资产的VaR与ES,代码便于模仿，直接替换即可。 即使没有R语言基础的也可以模仿，同时代码中有中文注释，便于 ...2021-1-8 00:15 - 201518050108 - 现金交易版
【Matlab代码】系统性风险计算代码（包含VaR、CoVaR、MES、DCC GARCH等）32 个回复 - 7232 次查看 系统性风险计算代码 代码跑出结果2022-1-1 20:24 - nn462060 - 现金交易版
在险价值及风险预算,Garch族，条件VaR ES+模型代码 in Python, 条件风险价值6 个回复 - 2636 次查看 在险价值及风险预算,Garch族，条件VaR ES+模型代码 in Python 1.Demo.ipynb 2.Python在险价值及风险预算，Garch族，条件VaR ES.pdf 3.在险价值，VaR，Value at Risk.doc2020-5-31 13:32 - Mujahida - 现金交易版
有会GARCH-Copula -CoVaR模型的小伙伴吗？我要被折磨死了
30 个回复 - 6671 次查看 导师要求尽快把结果做出来，这两天一直在熟悉这个模型和代码。之前没接触过R和MATLAB，跨专业的孩子对金融时间一知半解，不知道从哪入手，太难了2020-10-30 09:46 - whitebait301 - R语言论坛
30 个回复 - 6671 次查看 导师要求尽快把结果做出来，这两天一直在熟悉这个模型和代码。之前没接触过R和MATLAB，跨专业的孩子对金融时间一知半解，不知道从哪入手，太难了2020-10-30 09:46 - whitebait301 - R语言论坛
Python Crash Course 3rd-No Starch
9 个回复 - 2669 次查看 Python Crash Course 3rd-No Starch2022-10-30 09:41 - thinking2009 - python论坛
9 个回复 - 2669 次查看 Python Crash Course 3rd-No Starch2022-10-30 09:41 - thinking2009 - python论坛
BEKK-GARCH模型
22 个回复 - 17483 次查看 对于多变量GARCH模型，最初是由Kraft和Engle(1982)以及Bollerslev,Chou和Kroner(1992)提出，即Vech GARCH模型。然而该模型有如下两个缺点：第一，该模型存在大量的待估参数，如果对于n个变量，分别滞后p，q阶 ...2020-3-31 02:50 - 冰枫冷羽 - 计量经济学与统计软件
22 个回复 - 17483 次查看 对于多变量GARCH模型，最初是由Kraft和Engle(1982)以及Bollerslev,Chou和Kroner(1992)提出，即Vech GARCH模型。然而该模型有如下两个缺点：第一，该模型存在大量的待估参数，如果对于n个变量，分别滞后p，q阶 ...2020-3-31 02:50 - 冰枫冷羽 - 计量经济学与统计软件
Environmental Science and Pollution Research投稿
26 个回复 - 9140 次查看 中科院三区的期刊，h-index:82；CiteScore:5.50；大类：环境科学与生态学；小类：环境科学。到网上发表需要半年多，我是6月底投稿，生态环境主题，第一次大修，第二次小修，然后11月底录用，过了大概1个月校稿。ps:( ...2022-2-2 21:34 - 惊扰了时光 - 学术道德监督
26 个回复 - 9140 次查看 中科院三区的期刊，h-index:82；CiteScore:5.50；大类：环境科学与生态学；小类：环境科学。到网上发表需要半年多，我是6月底投稿，生态环境主题，第一次大修，第二次小修，然后11月底录用，过了大概1个月校稿。ps:( ...2022-2-2 21:34 - 惊扰了时光 - 学术道德监督
银行研究数据库（Chinese Bank Research Database, CBRD）4 个回复 - 1896 次查看 银行研究数据库（Chinese Bank Research Database, CBRD）是面向广大高校和学者以及实务界人士，对中国银行进行深入考察与了解建立的详细、准确和全面的研究数据库。该数据库涵盖了我国国有银行，股份制银行、城 ...2021-6-30 10:29 - zrzz921 - 现金交易版
GARCH(1,1)估计波动率
2 个回复 - 1177 次查看 请问如何用GARCH(1,1)模型估计波动率呢？现在是有股票价格收益率，不知道怎么处理成波动率2021-12-27 10:45 - 一只有上进心的小白 - Stata专版
2 个回复 - 1177 次查看 请问如何用GARCH(1,1)模型估计波动率呢？现在是有股票价格收益率，不知道怎么处理成波动率2021-12-27 10:45 - 一只有上进心的小白 - Stata专版
有偿求助realized garch模型的代码，R和MATLAB的都可以
7 个回复 - 1526 次查看 求助realized garch模型的相关代码R和MATLAB的都可以，论坛币不够可以加哒，希望可以帮帮忙吖~2020-3-29 10:09 - 枺安 - 计量经济学与统计软件
7 个回复 - 1526 次查看 求助realized garch模型的相关代码R和MATLAB的都可以，论坛币不够可以加哒，希望可以帮帮忙吖~2020-3-29 10:09 - 枺安 - 计量经济学与统计软件
ARCH项和GARCH项之和正好等于1，意味着什么？
4 个回复 - 2059 次查看 我选了28个行业的指数，R=ln(P_t)-ln(P_t-1)首先用matelab里面的APP: distribution fitter，得到了每个序列t分布的均值、标准差、自由度，然后把这个自由度代入到garch模型里面。可是每个序列做出来GARCH系数与ARCH系 ...2020-3-6 15:12 - Collins2018 - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 2059 次查看 我选了28个行业的指数，R=ln(P_t)-ln(P_t-1)首先用matelab里面的APP: distribution fitter，得到了每个序列t分布的均值、标准差、自由度，然后把这个自由度代入到garch模型里面。可是每个序列做出来GARCH系数与ARCH系 ...2020-3-6 15:12 - Collins2018 - 计量经济学与统计软件
EGARCH模型结果参数求解
1 个回复 - 395 次查看 我在做期货的价格波动溢出效应分析，用到了AR-GARCH模型，如图是我跑出来的结果，但是这几个参数看不太明白，不知道代表什么意思，求解2022-11-13 11:07 - Odyssey13 - Stata专版
1 个回复 - 395 次查看 我在做期货的价格波动溢出效应分析，用到了AR-GARCH模型，如图是我跑出来的结果，但是这几个参数看不太明白，不知道代表什么意思，求解2022-11-13 11:07 - Odyssey13 - Stata专版
Eviews得到GARCH模型后，计算出VaR是个序列，则怎样计算其失败天数？
5 个回复 - 1667 次查看 如题，失败天数是拿得到的VaR序列与原序列相比吗，例如我研究的是2018和2019年两年共500个SHIBOR对数收益率数据，算出VaR序列后，一一与原序列对应，看是否真实VaR大于预测VaR吗？还是要怎样计算啊，搞得我好头疼。希 ...2020-5-28 18:35 - 天南星星 - EViews专版
5 个回复 - 1667 次查看 如题，失败天数是拿得到的VaR序列与原序列相比吗，例如我研究的是2018和2019年两年共500个SHIBOR对数收益率数据，算出VaR序列后，一一与原序列对应，看是否真实VaR大于预测VaR吗？还是要怎样计算啊，搞得我好头疼。希 ...2020-5-28 18:35 - 天南星星 - EViews专版
各位大佬，急求ARFIMA-Realized EGARCH 和Realized EGARCH代码！！
2 个回复 - 475 次查看 各位大佬，急求ARFIMA-Realized EGARCH 和Realized EGARCH代码！！有偿求！2022-8-28 10:13 - 白树数 - 灌水吧
2 个回复 - 475 次查看 各位大佬，急求ARFIMA-Realized EGARCH 和Realized EGARCH代码！！有偿求！2022-8-28 10:13 - 白树数 - 灌水吧
求大神指导用R软件做DCCGARCH模型，有偿
6 个回复 - 3303 次查看 本人有dccgarch模型R语言相关代码，但是看不懂请大神指导一下，有偿价钱好商量，有意者私聊2022-5-25 15:59 - zs9801 - Stata专版
6 个回复 - 3303 次查看 本人有dccgarch模型R语言相关代码，但是看不懂请大神指导一下，有偿价钱好商量，有意者私聊2022-5-25 15:59 - zs9801 - Stata专版
有哪位大神曾经在Financial Research Letters发表过文章的吗？
3 个回复 - 1930 次查看 本人是研一的学生，打算将来出国读博，因此想在现在发表一篇SSCI，老师推荐我去试试Financial Research Letters。之前从来没有发过外刊，因此想来论坛找找大神的帮助2020-10-4 11:03 - guhaocheng - 论文版
3 个回复 - 1930 次查看 本人是研一的学生，打算将来出国读博，因此想在现在发表一篇SSCI，老师推荐我去试试Financial Research Letters。之前从来没有发过外刊，因此想来论坛找找大神的帮助2020-10-4 11:03 - guhaocheng - 论文版
各位大佬，急求egarch-midas和realized-egarch-midas代码
8 个回复 - 4776 次查看 各位专业大佬，有没有egarch-midas和realized-egarch-midas代码啊，急求，救救孩子吧，实在不会这个代码2022-5-22 16:41 - caxcx - 经管代码库
8 个回复 - 4776 次查看 各位专业大佬，有没有egarch-midas和realized-egarch-midas代码啊，急求，救救孩子吧，实在不会这个代码2022-5-22 16:41 - caxcx - 经管代码库
eviews做garch模型后怎样求标准化残差序列？急求
5 个回复 - 3306 次查看 请问在得到grach模型后点击proc----make residual series--选择standardized，这样操作得到序列是我想要的标准化残差序列吗？老师周末就让交论文了，急求各位懂得大神帮忙解决下！！！万分感谢2020-4-10 00:04 - 2426 - EViews专版
5 个回复 - 3306 次查看 请问在得到grach模型后点击proc----make residual series--选择standardized，这样操作得到序列是我想要的标准化残差序列吗？老师周末就让交论文了，急求各位懂得大神帮忙解决下！！！万分感谢2020-4-10 00:04 - 2426 - EViews专版
garch模型求助
1 个回复 - 1186 次查看 代码为：<br> tsset date<br> dfuller R,trend<br> varsoc R,maxlag(8)<br> reg R L(1/3).R<br> estat archlm,lags(1/20)<br> arch R L(1/3).R,arch(1) garch(1) het(good1 bad1) 运行以后s ...2021-3-30 22:23 - 完全是小白 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1186 次查看 代码为：<br> tsset date<br> dfuller R,trend<br> varsoc R,maxlag(8)<br> reg R L(1/3).R<br> estat archlm,lags(1/20)<br> arch R L(1/3).R,arch(1) garch(1) het(good1 bad1) 运行以后s ...2021-3-30 22:23 - 完全是小白 - 计量经济学与统计软件
GARCH-MIDAS代码
7 个回复 - 3509 次查看 有朋友有GARCH-MIDAS的代码吗，单变量或者多变量都可以，有偿！！2020-5-19 21:21 - @钊杰 - 计量经济学与统计软件
7 个回复 - 3509 次查看 有朋友有GARCH-MIDAS的代码吗，单变量或者多变量都可以，有偿！！2020-5-19 21:21 - @钊杰 - 计量经济学与统计软件
Principles of Forecasting: A Handbook for Researchers and Practitioners
6 个回复 - 976 次查看 Principles of Forecasting: A Handbook for Researchers and Practitioners，第一版 pdf可搜索版 作者 J.Scott. Armstrong [*]Publisher : Springer; 2001st edition (January 31, 2002) [*]L ...2022-11-18 06:51 - zou2655503 - 经济金融数学专区
6 个回复 - 976 次查看 Principles of Forecasting: A Handbook for Researchers and Practitioners，第一版 pdf可搜索版 作者 J.Scott. Armstrong [*]Publisher : Springer; 2001st edition (January 31, 2002) [*]L ...2022-11-18 06:51 - zou2655503 - 经济金融数学专区
GARCH,ARCH,GARCH-M,IGARCH,TARCH,EGARCH,PARCH,CGARCH模型介绍2 个回复 - 2311 次查看 GARCH,ARCH,GARCH-M,IGARCH,TARCH,EGARCH,PARCH,CGARCH模型介绍学习视频 1-ARCH、GARCH模型.mp4 2-GARCH-M、IGARCH、TARCH模型.mp4 3-EGARCH、PARCH模型.mp4 4-CGARCH模型、选项介绍.mp42020-6-10 14:27 - Tiger-like - 现金交易版
Introduction-to-Operations-Research 11th 运筹学导论第十一版 英文版
8 个回复 - 3212 次查看 Introduction-to-Operations-Research 11th 运筹学导论第十一版 EPUB格式转化成PDF，不喜误下。原EPUB格式附后2021-11-25 08:05 - hjk2815 - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
8 个回复 - 3212 次查看 Introduction-to-Operations-Research 11th 运筹学导论第十一版 EPUB格式转化成PDF，不喜误下。原EPUB格式附后2021-11-25 08:05 - hjk2815 - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
Research in International Business and Finance
13 个回复 - 2937 次查看 大家有这个期刊的投稿经验嘛2022-12-20 13:02 - 婷婷婷婷婷婷婷 - 学术道德监督
13 个回复 - 2937 次查看 大家有这个期刊的投稿经验嘛2022-12-20 13:02 - 婷婷婷婷婷婷婷 - 学术道德监督
winrats做var bekk garch的运行结果
8 个回复 - 2964 次查看 我的var是滞后3阶的，然后运行结果有几行我看不懂，是var的系数吗？但是又好像不对有大神可以解答一下吗？<br>2020-4-17 09:18 - ElviraTeng - 数据交流中心
8 个回复 - 2964 次查看 我的var是滞后3阶的，然后运行结果有几行我看不懂，是var的系数吗？但是又好像不对有大神可以解答一下吗？<br>2020-4-17 09:18 - ElviraTeng - 数据交流中心
求助！WINRATS做VAR-BEKK-GARCH与VAR-DCC-GARCH其中给出的VAR结果不同，求问原因！
8 个回复 - 3479 次查看 我用WINRATS对多组期货现货数据同时做了VAR-DCC-GARCH与VAR-BEKK-GARCH模型，一样的数据与计算方法情况下，两个模型给出的VAR系数完全不同，因为害怕后续答辩被问到，想请教一下论坛大神这是什么原因，该如何解释？这 ...2021-7-29 10:16 - 2780646645 - 计量经济学与统计软件
8 个回复 - 3479 次查看 我用WINRATS对多组期货现货数据同时做了VAR-DCC-GARCH与VAR-BEKK-GARCH模型，一样的数据与计算方法情况下，两个模型给出的VAR系数完全不同，因为害怕后续答辩被问到，想请教一下论坛大神这是什么原因，该如何解释？这 ...2021-7-29 10:16 - 2780646645 - 计量经济学与统计软件
Macroeconomic Research: Present and Past
7 个回复 - 2767 次查看 【作者(必填)】 [*]Philip J. Glandon [*]Ken Kuttner [*]Sandeep Mazumder [*]Caleb Stroup 【文题(必填)】 Macroeconomic Research: Present and Past [*] JOURNAL OF ECONOMIC LITERATURE (FORTHCO ...2022-1-27 15:12 - hartliu - 求助成功区
7 个回复 - 2767 次查看 【作者(必填)】 [*]Philip J. Glandon [*]Ken Kuttner [*]Sandeep Mazumder [*]Caleb Stroup 【文题(必填)】 Macroeconomic Research: Present and Past [*] JOURNAL OF ECONOMIC LITERATURE (FORTHCO ...2022-1-27 15:12 - hartliu - 求助成功区
DCCGARCH模型stata代码问题
1 个回复 - 1206 次查看 谁知道假如几个时间序列建立的都是ARMA-GARCH模型，最后在建立DCCGARCH模型的时候代码该怎样写嘛。资料上只有建立的AR-GARCH 还有常数GARCH模型的代码 要是建立的是ARMA-GARCH怎么写代码啊，最后建立DCCGARCH几个时间 ...2020-12-6 16:55 - qyj123456789 - Stata专版
1 个回复 - 1206 次查看 谁知道假如几个时间序列建立的都是ARMA-GARCH模型，最后在建立DCCGARCH模型的时候代码该怎样写嘛。资料上只有建立的AR-GARCH 还有常数GARCH模型的代码 要是建立的是ARMA-GARCH怎么写代码啊，最后建立DCCGARCH几个时间 ...2020-12-6 16:55 - qyj123456789 - Stata专版
使用MATLAB做garch-midas和dcc-midas教学
26 个回复 - 6566 次查看 本人需要使用MATLAB做garch-midas和dcc-midas模型，希望有人能够有完整源代码，并且能够帮助解释一下程序和运行结果，能够进行远程教学。费用可以商量。感谢。2020-4-21 20:50 - wsry1999 - MATLAB等数学软件专版
26 个回复 - 6566 次查看 本人需要使用MATLAB做garch-midas和dcc-midas模型，希望有人能够有完整源代码，并且能够帮助解释一下程序和运行结果，能够进行远程教学。费用可以商量。感谢。2020-4-21 20:50 - wsry1999 - MATLAB等数学软件专版
求多变量GARCH-MIDAS估计和预测
33 个回复 - 5504 次查看 求多变量GARCH-MIDAS估计和预测2021-3-26 15:45 - cabbage65 - MATLAB等数学软件专版
33 个回复 - 5504 次查看 求多变量GARCH-MIDAS估计和预测2021-3-26 15:45 - cabbage65 - MATLAB等数学软件专版
商务方法研究，基于Research Methods for Business：A Skill Building Approach2 个回复 - 716 次查看 商务方法研究，基于Research Methods for Business：A Skill Building Approach，我在国外留学时的学习资料 教学参考教材： Uma Sekaran, Roger Bougie Research Methods for Business：A Skill Building Appr ...2022-3-12 08:14 - lotus_sss - 现金交易版
ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH投稿历程
35 个回复 - 11432 次查看 我也来分享下我在ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH的投稿经历，希望能帮助到其他人。 2021/5/23 Submit 2021/6/3 编辑让修改一些格式，重新提交 2021/6/10 加行号，重新提交 2021/6/30 with edit ...2021-10-21 18:51 - Helen00 - 学术道德监督
35 个回复 - 11432 次查看 我也来分享下我在ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH的投稿经历，希望能帮助到其他人。 2021/5/23 Submit 2021/6/3 编辑让修改一些格式，重新提交 2021/6/10 加行号，重新提交 2021/6/30 with edit ...2021-10-21 18:51 - Helen00 - 学术道德监督
Research Methodology in Applied Economics
2 个回复 - 937 次查看 Research Methodology in Applied Economics (2/e) 作者: Don E. Ethridge 出版社: Wiley-Blackwell 出版年: 2004 页数: 248 ISBN: 97808138299442022-6-8 12:55 - wbwang280 - 求助成功区
2 个回复 - 937 次查看 Research Methodology in Applied Economics (2/e) 作者: Don E. Ethridge 出版社: Wiley-Blackwell 出版年: 2004 页数: 248 ISBN: 97808138299442022-6-8 12:55 - wbwang280 - 求助成功区
CoVaR操作说明（包含分位数CoVaR和GARCH-Copula-CoVaR)
12 个回复 - 4261 次查看 包含R语言，MATLAB和Eviews的操作说明和步骤。分位数回归CoVaR，GARCH-Copula-CoVaR。免费资源共享2022-3-4 19:00 - geyihe - 风险管理
12 个回复 - 4261 次查看 包含R语言，MATLAB和Eviews的操作说明和步骤。分位数回归CoVaR，GARCH-Copula-CoVaR。免费资源共享2022-3-4 19:00 - geyihe - 风险管理
Federal Tax Research 12th Edition by Sawyers
3 个回复 - 1867 次查看 [Textbook] Federal Tax Research 12th Edition. 这本是最新版的教材。全网首发。2020-9-1 12:06 - liulei890706 - 会计与财务管理
3 个回复 - 1867 次查看 [Textbook] Federal Tax Research 12th Edition. 这本是最新版的教材。全网首发。2020-9-1 12:06 - liulei890706 - 会计与财务管理
请教如何使用GARCH-MIDAS模型进行预测
11 个回复 - 3319 次查看 请教如何使用GARCH-MIDAS模型进行预测，已经看了文献很多很多天了，还没掌握该模型预测的方法。在文献中，一般都会先进行样本内估计，然后展开样本外预测。想请教各位前辈具体应该如何进行样本外预测，非常感谢！2021-12-30 05:42 - Aaaaaaaaaaaby - 计量经济学与统计软件
11 个回复 - 3319 次查看 请教如何使用GARCH-MIDAS模型进行预测，已经看了文献很多很多天了，还没掌握该模型预测的方法。在文献中，一般都会先进行样本内估计，然后展开样本外预测。想请教各位前辈具体应该如何进行样本外预测，非常感谢！2021-12-30 05:42 - Aaaaaaaaaaaby - 计量经济学与统计软件
基于LSTM与GARCH族混合模型预测股票波动率的Python操作代码
10 个回复 - 6607 次查看 基于LSTM与GARCH族混合模型预测股票波动率的Python操作代码 [/backcolor] LSTM; GARCH; 股票波动率; Python[/backcolor] 学习了金融数据分析这门课，对Python这个工具又有了新的认识，真是太强大了！本小白的报 ...2021-6-26 11:38 - 瑾曦。 - python论坛
10 个回复 - 6607 次查看 基于LSTM与GARCH族混合模型预测股票波动率的Python操作代码 [/backcolor] LSTM; GARCH; 股票波动率; Python[/backcolor] 学习了金融数据分析这门课，对Python这个工具又有了新的认识，真是太强大了！本小白的报 ...2021-6-26 11:38 - 瑾曦。 - python论坛
时间序列arima models+garch models in R语言实现, arima模型+garch模型2 个回复 - 1413 次查看 时间序列arima models+garch models in R语言实现, arima模型+garch模型 金融时间序列分析-I 1序列相关性和 random walk（随机游走） 2平稳时间序列模型-ARMA/ARMA 3非平稳时间序列模型-ARMA/ SARIMA 4.异 ...2021-3-19 15:41 - lily-2021 - 现金交易版
STATA代码，DCC- GARCH模型的动态相关系数的代码
1 个回复 - 2742 次查看 找了一下DCC-GARCH模型的动态相关系数代码，有的是predict C*,correlation，有的是predict a*,correlation。 可是输入stata里面都显示*是invalid 变量。这是为什么呀。怎么展示动态相关系数图，代码是多少？2022-9-29 00:04 - 飞天小阿布 - 爱问频道
1 个回复 - 2742 次查看 找了一下DCC-GARCH模型的动态相关系数代码，有的是predict C*,correlation，有的是predict a*,correlation。 可是输入stata里面都显示*是invalid 变量。这是为什么呀。怎么展示动态相关系数图，代码是多少？2022-9-29 00:04 - 飞天小阿布 - 爱问频道
