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2020年中级经济师-金融-高频考点手册
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中级经济师-金融-各章高频考点第 1 章 金融市场与金融工具【本章考情概述】根据历年考情,本章考核分值占 11 分左右,非案例重点章节。本章为金融学基础知识,文 字性内容偏多,同时与后面章节联系紧密,学习本章内 ...
2021-6-19 13:14 - cdwpj - 现金交易版
金融计量学视频
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P1. 1.1.1--探索数据背后的故事.flv
P2. 1.2.1--数据获取与中国市场有效性简单检验.flv
P3. 2.1.1--一元回归模型-上.flv
P4. 2.2.1--一元回归模型-下.flv
P5. 2.3.1--中国市场下CAPM模型的实证检验.flv
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2020-8-5 20:01 - 卡住的水管工 - 现金交易版
基于贝叶斯因子模型金融高频波动率预测研究
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【作者(必填)】
罗嘉雯; 陈浪南
【文题(必填)】
基于贝叶斯因子模型
金融高频波动率预测研究
【年份(必填)】
2017
【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CJFQ&db ...
2018-7-30 17:57 - internet.hzx - 求助成功区
MFE工具箱下载——金融高频数据建模
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这个是英国牛津大学 Kevin Shepard 编写的工具箱,他是Engle的学生,同时也是UCSD_GARCH工具箱的作者。MFE除了具备UCSD_GARCH工具箱里的GARCH函数,还将视角投向高频金融时间序列建模上,比如参阅张世英的书籍《金融 ...
2012-10-23 11:13 - tulipsliu - MATLAB等数学软件专版
姜近勇、潘冠中《金融高频数据分析:一个文献综述》
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1 论文标题Analysis of High Frequency Data in Finance: A Survey
2 作者信息
George J. JiangWashington State University
Guanzhong PanYunnan University of Finance and Economics
3 出处
George J. Jian ...
2020-7-20 15:28 - Lilie_Wei - 论文版
金融高频数据挖掘研究评述与展望
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摘要:
金融高频数据构成海量数据集,属于数据挖掘的研究范畴,然而在
金融高频数据的研究中,数据挖掘技术尚未得到足够的重视。
金融高频数据的研究目前主要集中于对波动率、交易间隔等特征的建模,最优抽样间隔的选择 ...
2017-9-18 07:20 - DL-er - 人工智能论文版
终于有人把32个金融高频词说清楚了
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1、什么是“影子银行”?一般是指那些有着部分银行功能,却不受监管或少受监管的非银行金融机构。简单理解,影子银行是那些可以提供信贷,但是不属于银行的金融机构。在中国,影子银行主要包括信托公司、担保公司、典 ...
2015-2-28 17:44 - 罗远承 - 金融学(理论版)
求助如何在金融高频数据中挑选时间间隔相同的数据
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如题,我现在有的数据是高频的,但是我想只要五分钟间隔的数据,比如,我有九点25分55秒的那么下一个数据我在九点三十分10秒,20秒,50秒里就要选择九点三十分50秒的数据,再之后选择九点三十五分的数据中秒数最大的 ...
2014-5-9 22:37 - sdxjxmx - R语言论坛