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stata非线性分段回归命令及实证、数据（高新技术产业聚集数据）7 个回复 - 2168 次查看 笔者在做研究时用到了面板数据的非线性分段回归，并用stata实现，在此将代码和原始数据贡献给有需要的同学。下面列举了部分结果图。2019-12-17 18:51 - lhlovezx - 现金交易版
虚拟解释变量模型讲义0 个回复 - 523 次查看 第一节 引言 在经济计量分析中， 经常会碰到所建模型的被解释变量不仅受诸如收入、产量、价格、 成本、需求、投资等数量变量的影响，而且也受到诸如战争、自然灾害、国际环境、季节变动以及ZF经济政策变动等质量变量 ...2018-5-16 17:18 - daka123 - 现金交易版
求大神教segmented包做分段回归
7 个回复 - 7941 次查看 各位大神，我想做一个分段回归的分析，成本和质量的关系不是一个线性的关系，而是随着质量的增加，单位质量所需的成本会增加。我想把质量作为自变量，成本作为因变量做分段回归，找出断点，断点前后的斜率也 ...2015-12-19 15:58 - maiachen - R语言论坛
7 个回复 - 7941 次查看 各位大神，我想做一个分段回归的分析，成本和质量的关系不是一个线性的关系，而是随着质量的增加，单位质量所需的成本会增加。我想把质量作为自变量，成本作为因变量做分段回归，找出断点，断点前后的斜率也 ...2015-12-19 15:58 - maiachen - R语言论坛
请教一个R分段回归BOOT重抽样的问题？(问题已经解决，封贴）
0 个回复 - 751 次查看 各位老师好，我有一个R分段回归BOOT重抽样的问题困扰我好久了，我有一个数据,x是因变量，y是结局变量，x和Y是非线性关系，我现在通过分段回归进行拟合，代码如下： 得出了线段的截点和两个线段的OR、标准误和 ...2021-2-9 10:36 - liuqiang0704 - R语言论坛
0 个回复 - 751 次查看 各位老师好，我有一个R分段回归BOOT重抽样的问题困扰我好久了，我有一个数据,x是因变量，y是结局变量，x和Y是非线性关系，我现在通过分段回归进行拟合，代码如下： 得出了线段的截点和两个线段的OR、标准误和 ...2021-2-9 10:36 - liuqiang0704 - R语言论坛
门槛模型回归以年份为门限变量得到系数，与找到年份门槛值然后依次分段回归系数不一
3 个回复 - 1557 次查看 跪求啊啊啊啊~~~~2016-10-31 16:36 - 燕语呢喃lhy - 悬赏大厅
3 个回复 - 1557 次查看 跪求啊啊啊啊~~~~2016-10-31 16:36 - 燕语呢喃lhy - 悬赏大厅
stata时间序列如何设置分段回归？
3 个回复 - 2373 次查看 有一个 2010年到2020年的月度数据，我想以2015年为界进行分段回归，用了 reg y x if time2021-11-5 20:40 - 3190103135 - Stata专版
3 个回复 - 2373 次查看 有一个 2010年到2020年的月度数据，我想以2015年为界进行分段回归，用了 reg y x if time2021-11-5 20:40 - 3190103135 - Stata专版
关于多元回归、分层回归与分段回归
11 个回复 - 42852 次查看 请教大家，多元回归，分层回归与分段回归是啥区别？ 如果假设两个自变量和两个因变量存在线性相关，而该相关又可能受到另一变量的中介或调节作用，那我该选用哪种回归来分析呢？ 希望能得到浅显易懂的答案，不胜感 ...2014-11-10 17:11 - andyzhyj - SPSS论坛
11 个回复 - 42852 次查看 请教大家，多元回归，分层回归与分段回归是啥区别？ 如果假设两个自变量和两个因变量存在线性相关，而该相关又可能受到另一变量的中介或调节作用，那我该选用哪种回归来分析呢？ 希望能得到浅显易懂的答案，不胜感 ...2014-11-10 17:11 - andyzhyj - SPSS论坛
如何用stata按时间点做分段回归？例如，2010年前对y和x做一次回归，2010年后再做
10 个回复 - 10147 次查看 求助各位大神~有面板数据，解释变量x, 被解释变量y, 时间区间是从 2005年到2016年，希望从2005年到2010年，对y和x做一次回归，从2010年到2015年，对y和x再做一次回归，求教一下如何操作呢? 做毕业论文用，万分感谢! ...2018-12-11 18:32 - lwmyflwmyf - Stata专版
10 个回复 - 10147 次查看 求助各位大神~有面板数据，解释变量x, 被解释变量y, 时间区间是从 2005年到2016年，希望从2005年到2010年，对y和x做一次回归，从2010年到2015年，对y和x再做一次回归，求教一下如何操作呢? 做毕业论文用，万分感谢! ...2018-12-11 18:32 - lwmyflwmyf - Stata专版
请教分段回归，这样操作是否正确
4 个回复 - 2509 次查看 一个间断时间序列的分段回归模型为：yt=β0 +β1*t+β2*i+β3*ti，其中i为表示干预实施的虚拟变量（干预实施前i=0，干预实施后i=1），ti表示干预后时间点（干预前ti=0，干预后ti=t）。在stata中进行分段回归时输入： ...2017-11-16 20:18 - Felodipine - Stata专版
4 个回复 - 2509 次查看 一个间断时间序列的分段回归模型为：yt=β0 +β1*t+β2*i+β3*ti，其中i为表示干预实施的虚拟变量（干预实施前i=0，干预实施后i=1），ti表示干预后时间点（干预前ti=0，干预后ti=t）。在stata中进行分段回归时输入： ...2017-11-16 20:18 - Felodipine - Stata专版
时间序列如何进行分段回归
1 个回复 - 4933 次查看 对时间序列进行分段回归，是直接按照时间点分段分别回归，还是软件可以选择分段时间一次进行回归？用EViews软件如何操作，有知道的大神吗？2017-4-8 20:05 - dingxinld - EViews专版
1 个回复 - 4933 次查看 对时间序列进行分段回归，是直接按照时间点分段分别回归，还是软件可以选择分段时间一次进行回归？用EViews软件如何操作，有知道的大神吗？2017-4-8 20:05 - dingxinld - EViews专版
分段回归绘图
3 个回复 - 3838 次查看 如何用stata，分段回归之后把各个分段点的同一个参数画到一张图上，并画出相应置信区间。像图中所示。2013-12-25 20:10 - Y_X_H - Stata专版
3 个回复 - 3838 次查看 如何用stata，分段回归之后把各个分段点的同一个参数画到一张图上，并画出相应置信区间。像图中所示。2013-12-25 20:10 - Y_X_H - Stata专版
求教：分段回归的Stata命令哪个对
4 个回复 - 4985 次查看 已知解释变量x对被解释变量y的影响在x=10处存在结构突变点，并有 gen I1 = (x 10) 请问如下两个分段回归的命令是否都正确 reg y x*I1 x （1） reg y x*I1 x*I2 ...2018-5-19 17:46 - lancer300 - Stata专版
4 个回复 - 4985 次查看 已知解释变量x对被解释变量y的影响在x=10处存在结构突变点，并有 gen I1 = (x 10) 请问如下两个分段回归的命令是否都正确 reg y x*I1 x （1） reg y x*I1 x*I2 ...2018-5-19 17:46 - lancer300 - Stata专版
分段回归后获得的所有t值要怎么算平均
1 个回复 - 1849 次查看 我在做股票日内收益回归。 1年的数据，按 股票-日 分段回归，获得10000多组系数和相对应的t值。 但是我需要对回归结果记录一个总体的数据，系数的话简单平均就可以了，但是t值我要怎么“平均”出结果呢。 我在学 ...2018-1-29 14:33 - yuzangsheng - Stata专版
1 个回复 - 1849 次查看 我在做股票日内收益回归。 1年的数据，按 股票-日 分段回归，获得10000多组系数和相对应的t值。 但是我需要对回归结果记录一个总体的数据，系数的话简单平均就可以了，但是t值我要怎么“平均”出结果呢。 我在学 ...2018-1-29 14:33 - yuzangsheng - Stata专版
R语言如何做分段回归
0 个回复 - 1526 次查看 问题如图 把线性回归的结果分了两个段 再要求检验α=β 这个在r里面应该怎么做 初学者求指教2016-11-3 15:13 - sonkihwon - R语言论坛
0 个回复 - 1526 次查看 问题如图 把线性回归的结果分了两个段 再要求检验α=β 这个在r里面应该怎么做 初学者求指教2016-11-3 15:13 - sonkihwon - R语言论坛
门槛模型回归以年份为门限变量得到系数，与找到年份门槛值然后依次分段回归系数不一样
1 个回复 - 1198 次查看 求助：门槛模型回归以年份为门限变量，回归得到系数 与按照找到门限年份，然后依次以门限年份分段回归得到的系数 不一样 求解~~~2016-9-23 09:47 - 燕语呢喃lhy - 悬赏大厅
1 个回复 - 1198 次查看 求助：门槛模型回归以年份为门限变量，回归得到系数 与按照找到门限年份，然后依次以门限年份分段回归得到的系数 不一样 求解~~~2016-9-23 09:47 - 燕语呢喃lhy - 悬赏大厅
分段回归与全样本回归分析结果比较
8 个回复 - 11971 次查看 我想问：在分段回归中，两个关键解释变量在2000~2005年显著为负，在2005~2010不显著，而在全样本2000~2010年回归中显著为负，那我可以说这是由于在2000~2005年的数据所导致的吗？谢谢各位帮忙，如果可以的话，解析一 ...2014-2-28 18:26 - diligentsai - Stata专版
8 个回复 - 11971 次查看 我想问：在分段回归中，两个关键解释变量在2000~2005年显著为负，在2005~2010不显著，而在全样本2000~2010年回归中显著为负，那我可以说这是由于在2000~2005年的数据所导致的吗？谢谢各位帮忙，如果可以的话，解析一 ...2014-2-28 18:26 - diligentsai - Stata专版
spss分段回归的问题
7 个回复 - 6270 次查看 这是试验过程中的一个结果，但是不会用spss实现，所以找了个sas程序做的，大家看看在spss里能不能实现？ 以下是sas的程序：2012-4-18 21:36 - sxdtlili - SPSS论坛
7 个回复 - 6270 次查看 这是试验过程中的一个结果，但是不会用spss实现，所以找了个sas程序做的，大家看看在spss里能不能实现？ 以下是sas的程序：2012-4-18 21:36 - sxdtlili - SPSS论坛
用eviews对不同股票做分段回归取残差
2 个回复 - 1976 次查看 现在需要处理一个代理变量，需要对2000多只股票做处理。分别用每只股票的周收益率对 市场收益率的前两周、当周和后两周五个变量做回归，取其残差。在eviews中编程可以实现吗？2015-12-4 19:11 - 歆之行 - 爱问频道
2 个回复 - 1976 次查看 现在需要处理一个代理变量，需要对2000多只股票做处理。分别用每只股票的周收益率对 市场收益率的前两周、当周和后两周五个变量做回归，取其残差。在eviews中编程可以实现吗？2015-12-4 19:11 - 歆之行 - 爱问频道
分段回归之后如何输出结果？？？？
2 个回复 - 2180 次查看 作业：某上市公司和大盘每个季度进行回归得到quarterly beta，一共15年，60个季度 我已经在stata中回归出来60个季度的beta值，得到了60个anova分析表，如何把这些beta值输出成一个exel表格，每一行分别对应一个季度 ...2015-5-14 07:32 - 江北岸 - Stata专版
2 个回复 - 2180 次查看 作业：某上市公司和大盘每个季度进行回归得到quarterly beta，一共15年，60个季度 我已经在stata中回归出来60个季度的beta值，得到了60个anova分析表，如何把这些beta值输出成一个exel表格，每一行分别对应一个季度 ...2015-5-14 07:32 - 江北岸 - Stata专版
〖移花接木〗分段回归的拐点连续性
1 个回复 - 2315 次查看 ——来自谢益辉老师 我翻了一下，上一次写跟统计有关的话题已经是2010年的事情了，多数时候，这里写的都是（计算机）技术类与生活类的话题，于是我又想起来很久以前有客官说，你还不如改成“Keep on eati ...2015-3-27 13:02 - 我的素质低 - 经管代码库
1 个回复 - 2315 次查看 ——来自谢益辉老师 我翻了一下，上一次写跟统计有关的话题已经是2010年的事情了，多数时候，这里写的都是（计算机）技术类与生活类的话题，于是我又想起来很久以前有客官说，你还不如改成“Keep on eati ...2015-3-27 13:02 - 我的素质低 - 经管代码库
关于求助tobit分段回归
3 个回复 - 2324 次查看 现在我需要做tobit分段回归模型，且断点未知，类似与截面门限回归，但数据有结构（需要用tobit模型）。怎么估计断点以及参数值？？2014-9-26 23:30 - interationlee - MATLAB等数学软件专版
3 个回复 - 2324 次查看 现在我需要做tobit分段回归模型，且断点未知，类似与截面门限回归，但数据有结构（需要用tobit模型）。怎么估计断点以及参数值？？2014-9-26 23:30 - interationlee - MATLAB等数学软件专版
悬赏求助：分段回归会增加自变量个数吗？超过样本数怎么办？
2 个回复 - 2521 次查看 求教各位大神： 小弟想做的多元线性回归，用的是1978-2011年时间序列数据（样本数34个），自变量有13个，包括年份； 在因变量对年份做的y-x图中，后半段1999-2011年，较前半段1978-1999年斜率有很大不同，推测 ...2013-5-8 15:55 - cococb - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 2521 次查看 求教各位大神： 小弟想做的多元线性回归，用的是1978-2011年时间序列数据（样本数34个），自变量有13个，包括年份； 在因变量对年份做的y-x图中，后半段1999-2011年，较前半段1978-1999年斜率有很大不同，推测 ...2013-5-8 15:55 - cococb - 计量经济学与统计软件
求教如何用stata做分段回归
4 个回复 - 11449 次查看 建立分段回归模型y=a+bX+cDummy(X-2347.3)+e，y是被解释变量，X是解释变量，Dummy是虚拟变量。如何用stata回归，我输入reg y X Dummy*(X-2347.3)做不出来，求教，谢谢！！2013-4-15 23:58 - cooper56 - Stata专版
4 个回复 - 11449 次查看 建立分段回归模型y=a+bX+cDummy(X-2347.3)+e，y是被解释变量，X是解释变量，Dummy是虚拟变量。如何用stata回归，我输入reg y X Dummy*(X-2347.3)做不出来，求教，谢谢！！2013-4-15 23:58 - cooper56 - Stata专版
在R中如何做虚拟变量的分段回归
1 个回复 - 4687 次查看 怎么做呢？谢谢了？还有虚拟变量怎么引入回归方程呢？为什么我直接把虚拟变量当成一个变量，回归的结果虚拟变量项的系数、t统计量等都是NA?2010-12-23 08:59 - 清荷1103 - R语言论坛
1 个回复 - 4687 次查看 怎么做呢？谢谢了？还有虚拟变量怎么引入回归方程呢？为什么我直接把虚拟变量当成一个变量，回归的结果虚拟变量项的系数、t统计量等都是NA?2010-12-23 08:59 - 清荷1103 - R语言论坛
50论坛币求解EVIEWS中怎么做分段回归直线
4 个回复 - 4096 次查看 向高人请教一个问题，通常EVIEWS里的散点图上可以加回归直接，但只能加一条，我看到一论文上有下图所示的分段回归直线，请问高人这是怎么做出来的？是不是不能用EVIEWS做出来？2010-5-25 20:06 - dangyin - EViews专版
4 个回复 - 4096 次查看 向高人请教一个问题，通常EVIEWS里的散点图上可以加回归直接，但只能加一条，我看到一论文上有下图所示的分段回归直线，请问高人这是怎么做出来的？是不是不能用EVIEWS做出来？2010-5-25 20:06 - dangyin - EViews专版
