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【论文复刻】CEO金融背景与实体企业金融化完整实证分析Stata代码(附2008-2020年数据)50 个回复 - 12460 次查看 ●论文复刻●CEO金融背景与实体企业金融化 [hr] 通过本案例可以学习到什么 [hr] [*]从基础数据整理（CEO数据和财务指标）到最后的结果输出的完整案例 [*]基础结果：描述性统计、相关系数矩阵、基础回归 ...2021-9-13 20:47 - momingqimiao7 - 现金交易版
全要素生产率的面板数据的空间杜宾模型空间滞后模型空间误差模型的运用3 个回复 - 2371 次查看 整理了近些年自己收集的数据和做出的成果，现打包出售 包含内容如下：其中w01是除西藏外的30个省的邻域矩阵 其中do文件包括以下内容 1.莫兰指数： 计算空间矩阵、全局Moran‘s I和Geary’s c指数、局部Moran‘s ...2021-4-5 14:05 - 小白+1 - 现金交易版
连玉君老师写的bdiff检验组间系数设置seed出现的问题
9 个回复 - 5299 次查看 运用连玉君老师编写的bdiff命令检验组间系数差异，为了结果的可复制性设置seed（），但结果非常奇怪，很多变量的frequency是0，并且p值为0.000，请教大家这是为什么呢？命令：bdiff, group(scutalstper_d) model(xtr ...2020-7-9 23:57 - cicicihhh - Stata专版
9 个回复 - 5299 次查看 运用连玉君老师编写的bdiff命令检验组间系数差异，为了结果的可复制性设置seed（），但结果非常奇怪，很多变量的frequency是0，并且p值为0.000，请教大家这是为什么呢？命令：bdiff, group(scutalstper_d) model(xtr ...2020-7-9 23:57 - cicicihhh - Stata专版
急求，面板数据分组回归，如何利用F检验（或chow检验？）比较系数差异？
13 个回复 - 8206 次查看 我使用面板数据，把样本分为是否国企两个子样本分别进行xtreg命令回归，命令如下： xtreg y x lev size roa inst i.year i.ind if soe==1 xtreg y x lev lsize roa inst i.year i.ind if soe==0 得出两个 ...2019-5-26 14:43 - 随时成献酬7 - Stata专版
13 个回复 - 8206 次查看 我使用面板数据，把样本分为是否国企两个子样本分别进行xtreg命令回归，命令如下： xtreg y x lev size roa inst i.year i.ind if soe==1 xtreg y x lev lsize roa inst i.year i.ind if soe==0 得出两个 ...2019-5-26 14:43 - 随时成献酬7 - Stata专版
如何用F检验来验证两个回归中三个共同变量回归系数是否相同？
0 个回复 - 604 次查看 两个回归分析： reg y x1 x2 x3 est store h1 reg y x1 x2 x3 x4 est store h2 在Stata中如何用F检验以上两个回归结果中的变量x1、x2、x3的回归系数是否发生了变化？ 请求大神！2022-2-25 09:58 - blueskyy - Stata专版
0 个回复 - 604 次查看 两个回归分析： reg y x1 x2 x3 est store h1 reg y x1 x2 x3 x4 est store h2 在Stata中如何用F检验以上两个回归结果中的变量x1、x2、x3的回归系数是否发生了变化？ 请求大神！2022-2-25 09:58 - blueskyy - Stata专版
Pearson相关系数矩阵检验和VIF检验
0 个回复 - 2598 次查看 Pearson相关系数矩阵检验得出，两个解释变量系数0.6且显著，说明具有中度多重共线性，但是VIF检验只有1.6 这种情况能不能说明两个解释变量不存在多重共线性2021-3-16 10:54 - 笨笨帆 - Stata专版
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对一元线性回归y=b0+b1x1+ε进行F检验，其结果与对回归系数b1做t检验得到的结果（）
0 个回复 - 795 次查看 对一元线性回归y=b0+b1x1+ε进行F检验，其结果与对回归系数b1做t检验得到的结果（） A.相同 B.相反 C.无关 D.相同的概率与R2呈正比 扫码回复“10363699”查看答案 题库2021-1-14 18:53 - AIU人工智能学院 - 数据分析与数据挖掘
0 个回复 - 795 次查看 对一元线性回归y=b0+b1x1+ε进行F检验，其结果与对回归系数b1做t检验得到的结果（） A.相同 B.相反 C.无关 D.相同的概率与R2呈正比 扫码回复“10363699”查看答案 题库2021-1-14 18:53 - AIU人工智能学院 - 数据分析与数据挖掘
Eviews面板数据分析，F检验结果是变系数模型，但实际情况要选择变截距模型，如何解决
2 个回复 - 1379 次查看 求助：我在做Eviews 面板数据分析时，虽然根据F检验的结果，需要选择变系数模型，但是，根据实际情况我需要选择变截距模型，请问大家有哪些经济理论支撑可以解释这种情况，让我选择变截距模型。或者有没有什么 ...2019-9-21 10:06 - 樱樱如夏 - EViews专版
2 个回复 - 1379 次查看 求助：我在做Eviews 面板数据分析时，虽然根据F检验的结果，需要选择变系数模型，但是，根据实际情况我需要选择变截距模型，请问大家有哪些经济理论支撑可以解释这种情况，让我选择变截距模型。或者有没有什么 ...2019-9-21 10:06 - 樱樱如夏 - EViews专版
求助！关于OLS回归没有截距项，模型的F检验和各系数的t检验计算方法一样吗？
0 个回复 - 1474 次查看 各位奆佬： 在做课题的时候，通过理论计算推导出一个回归模型:（Ri为解释变量，si为系数） 理论模型本身就没有截距项。由于模型带约束，我是用Python的带约束非线性求解器根据OLS求解的各系数si，然后根 ...2020-1-15 17:21 - John蟹老板 - 爱问频道
0 个回复 - 1474 次查看 各位奆佬： 在做课题的时候，通过理论计算推导出一个回归模型:（Ri为解释变量，si为系数） 理论模型本身就没有截距项。由于模型带约束，我是用Python的带约束非线性求解器根据OLS求解的各系数si，然后根 ...2020-1-15 17:21 - John蟹老板 - 爱问频道
用r做回归系数的联合显著性检验（F检验）
2 个回复 - 17482 次查看 求问：得到回归方程之后，如何用r做其中任意两个系数的联合显著性检验？2015-12-1 17:23 - 学习中的小白 - R语言论坛
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请教大家面板数据经F检验要用变系数模型，但我想用个体固定效应模型，可以吗
14 个回复 - 11645 次查看 变系数模型好像出不来下表这种 总的，只是每个个体的，如果采用变系数模型，怎么操作出来这种总的呢2010-3-15 08:22 - feirfei - EViews专版
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eviewsF检验中的变系数模型回归不了
1 个回复 - 1987 次查看 毕业论文在做，研究资本结构和企业绩效的相关性，面板数据，93家企业5年的数据，用到eviews回归，在查看文献的过程中看到面板数据回归前要先做hausman检验确定随机效应or固定效应，然后通过F检验确定变系数模型、变截 ...2018-5-5 00:20 - 西瓜@馒头 - EViews专版
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面板数据F检验后确定是变系数模型，接下来怎么做husman检验？？
5 个回复 - 5617 次查看 面板数据F检验后确定是变系数模型，接下来怎么做husman检验？？求高人指点2014-6-13 21:25 - panda最初的梦想 - EViews专版
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主要解释变量间的相关系数有0.77但是vif检验都小于3，属于多重共线性的情况吗吗？
2 个回复 - 7544 次查看 主要解释变量间的相关系数有0.77但是vif检验都小于3，属于多重共线性的情况吗吗？2017-2-7 15:47 - 庐州古月 - Stata专版
2 个回复 - 7544 次查看 主要解释变量间的相关系数有0.77但是vif检验都小于3，属于多重共线性的情况吗吗？2017-2-7 15:47 - 庐州古月 - Stata专版
如何进行多个回归的常数项系数都为0的F检验
0 个回复 - 2321 次查看 我构建了10个portfolio，进行了10次回归， 然后我要检验这10个回归的常数项系数全部为0的可能性，要取得F值，但是我用suest和test命令得到的是chi(10) 的值，chi2( 10) = 944.97Prob > chi2 = 0.0000 请问如何 ...2016-7-6 14:20 - joyce1993 - Stata专版
0 个回复 - 2321 次查看 我构建了10个portfolio，进行了10次回归， 然后我要检验这10个回归的常数项系数全部为0的可能性，要取得F值，但是我用suest和test命令得到的是chi(10) 的值，chi2( 10) = 944.97Prob > chi2 = 0.0000 请问如何 ...2016-7-6 14:20 - joyce1993 - Stata专版
部分系数同时为0，怎么处理。感觉像是f检验但是又不一样
1 个回复 - 2351 次查看 回归时这样的reg education age female white但是问female white同时为0，这个问题怎么处理 是这样吗test education female white c就是上面的回归 这个理解没问题吧2016-4-20 19:19 - 吉布斯佯谬 - Stata专版
1 个回复 - 2351 次查看 回归时这样的reg education age female white但是问female white同时为0，这个问题怎么处理 是这样吗test education female white c就是上面的回归 这个理解没问题吧2016-4-20 19:19 - 吉布斯佯谬 - Stata专版
急求：回归系数t检验和回归方程F检验失效，怎么判断
1 个回复 - 3072 次查看 在建立线性回归模型的过程中，往往需要进行回归系数显著性的t检验和模型整体显著性的F检验，而这些检验都需要满足一定的前提条件。这些前提条件都是什么？当违背这些基本假定时，这些检验会失效吗？用R语句该如何表达 ...2011-4-10 13:01 - 冯波 - 新手入门区
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F检验具体操作实现面板数据的模型判断联合回归(S3)、变截距模型(S2)还是变系数模型
40 个回复 - 24469 次查看 小弟对面板不懂，实属菜鸟中的菜鸟。手头只有高铁梅的计量书，求求各位高手教教具体如何操作。先谢谢各位了 问题是：在eviews6.0环境中 (1)如何用F检验具体操作实现面板数据的模型形式的设定：是判断联合回归(S3)、 ...2009-11-7 11:14 - kerber - EViews专版
40 个回复 - 24469 次查看 小弟对面板不懂，实属菜鸟中的菜鸟。手头只有高铁梅的计量书，求求各位高手教教具体如何操作。先谢谢各位了 问题是：在eviews6.0环境中 (1)如何用F检验具体操作实现面板数据的模型形式的设定：是判断联合回归(S3)、 ...2009-11-7 11:14 - kerber - EViews专版
描述统计中的t/f检验与检测系数显著性的t/f检验有什么不同
1 个回复 - 1633 次查看 今天我向我的导师问了如题问题，他把我批了一顿。说我是乱问。可是我确实分不清两者的区别啊，各位高手，麻烦为我指点迷津~！多谢了！2012-11-22 21:14 - ermao__ermao - EViews专版
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评价一个VAR模型 应该看重系数的t检验还是模型整体的F检验
1 个回复 - 3087 次查看 评价一个VAR模型 应该看重系数的t检验还是模型整体的F检验2014-4-2 15:47 - TC圈圈 - EViews专版
1 个回复 - 3087 次查看 评价一个VAR模型 应该看重系数的t检验还是模型整体的F检验2014-4-2 15:47 - TC圈圈 - EViews专版
多元回归分析中的系数通过t检验F检验，P检验
6 个回复 - 26656 次查看 初学计量，很多东西不是很清楚。特求助 我知道要对单个回归系数要进行t检验或者P检验，对整个回归模型要进行F检验或者P检验。那么通过T，F，P检验的标准如何确定？什么情况下就称为通过了检验呢？2013-11-27 15:50 - zhaosasarah - 计量经济学与统计软件
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如果只有一个系数T检验显著，方程的F检验是否显著
4 个回复 - 1537 次查看 如果只有一个系数T检验显著，方程的F检验是否显著2013-11-18 16:18 - ldmoo - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 1537 次查看 如果只有一个系数T检验显著，方程的F检验是否显著2013-11-18 16:18 - ldmoo - 计量经济学与统计软件
回归系数相等的F检验？
3 个回复 - 7968 次查看 请问，两组样本，分别回归方程，X中都有CF，检验两样本回归CF系数差异的F检验怎么做？谢谢 源于管理世界中的一篇文章，文章中“国有企业样本回归CF系数为0.36，民营企业样本的回归系数为0.46，两者都在1%的水平显著 ...2011-9-10 23:21 - smile_nana - Stata专版
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【求助】一元回归可决系数低，但F检验p值为零
6 个回复 - 12013 次查看 最近忙着写论文，用event study，在市场模型求beta时，与分市场的拟合可决系数较低（0.3左右），但是F检验都为0或接近于0，问了计量的朋友，他说在计量中，可决系数要求不高，F检验通过就好。 不知道他说的对不对， ...2009-12-10 19:39 - nodland - 计量经济学与统计软件
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系数随着截面和时间同时变化的面板模型，应该使用哪种F检验来确定
2 个回复 - 1472 次查看 如题，就是说系数随着截面和时间同时变化的面板模型，应该使用哪种F检验来确定，请写出具体的F检验公式。 赏金500.2010-3-27 15:14 - nlm0402 - EViews专版
2 个回复 - 1472 次查看 如题，就是说系数随着截面和时间同时变化的面板模型，应该使用哪种F检验来确定，请写出具体的F检验公式。 赏金500.2010-3-27 15:14 - nlm0402 - EViews专版
[求助]f检验的变量系数很多怎么办？
3 个回复 - 3718 次查看 如果要检验b1，b2,...,b286的系数的联合显著性，应该怎么做啊？如果用test命令的话，不是要一个一个敲进去吧？求大大们帮忙~！谢谢！2008-1-6 15:02 - tianhennix - Stata专版
3 个回复 - 3718 次查看 如果要检验b1，b2,...,b286的系数的联合显著性，应该怎么做啊？如果用test命令的话，不是要一个一个敲进去吧？求大大们帮忙~！谢谢！2008-1-6 15:02 - tianhennix - Stata专版
请教：系数是否为0的F检验（正确解答者送50元，我要汇款，为什么世界银行此柜台一直不营业）
4 个回复 - 4324 次查看 我做了以下回归，然后检验“第三个系数×quar_sale均值＋第四个系数”是否显著异于零的F检验，结果是“Constraint 1 dropped”，这是因为什么呢？请高手指点一二，千恩万谢！ . reg y s_ds ds s_dsj dsj if code==1 ...2007-3-22 13:58 - zgf0910 - Stata专版
4 个回复 - 4324 次查看 我做了以下回归，然后检验“第三个系数×quar_sale均值＋第四个系数”是否显著异于零的F检验，结果是“Constraint 1 dropped”，这是因为什么呢？请高手指点一二，千恩万谢！ . reg y s_ds ds s_dsj dsj if code==1 ...2007-3-22 13:58 - zgf0910 - Stata专版
