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【金融类课程资料】量化投资方法与技术课程课件、案例与阅读材料1 个回复 - 1511 次查看 内容非常丰富，分为以下几个文件夹： 最新阅读材料 分析案例资料 作业 金融量化PPT 量化PPT 量化金融 量化投资讲座 PPT 数量化投资阅读材料 量化PPT\第二章量化选股.ppt 量化PPT\量化投资--导论. ...2022-7-27 15:56 - wz151400 - 现金交易版
【金融资料】股票理论与实务学习资料8 个回复 - 2343 次查看 内容非常丰富，共有接近1000份资料，无法一一列举，欢迎下载学习 趋势跟踪 趋势戒律 解缠论2 管盘看市 股票投资策略与实战 股票大作手 股市长线法宝 股市极客 盘口技术 操盘论道 投资正途 股市理论30种 ...2022-3-30 16:11 - wz151400 - 现金交易版
金融建模、Excel金融建模、Excel金融模型多达70多个模型，代码公开4 个回复 - 2726 次查看 Excel VBA金融建模 Excel VBA 金融建模汇总，涵盖CFA、FRM涉及到的主要模型，供大家学习。 源代码完全公开，模型直接用。 模型简介 aa基本财务指标.xls aa经济利润模型.xls aa两个重要的衍生财务公式. ...2020-11-26 15:14 - 中级男 - 现金交易版
商品期货价差套利投资决策理论与应用研究（博士论文）
49 个回复 - 7506 次查看 摘要 期货市场作为市场经济的高级形式，完善的交易机制，市场功能的有效发 挥都是市场稳健发展的必要条件。期货市场的价差套利行为促使市场价格趋于 正常、增加市场交易量、提高交易活跃程度、增加市场流动性并降 ...2015-5-29 17:44 - astudyonthe - 量化投资
49 个回复 - 7506 次查看 摘要 期货市场作为市场经济的高级形式，完善的交易机制，市场功能的有效发 挥都是市场稳健发展的必要条件。期货市场的价差套利行为促使市场价格趋于 正常、增加市场交易量、提高交易活跃程度、增加市场流动性并降 ...2015-5-29 17:44 - astudyonthe - 量化投资
期货培训视频合集-期货基础、程序化交易、期权、套保、套利、国际期货、国债期货等
509 个回复 - 47214 次查看 少见的高清晰期货类视频合集-50多个视频，均为2012-2013年新视频，为期货公司内部培训资料，涉及期货基础、程序化交易、期权、套保、套利、国际期货、国债期货、趋势交易等等，且都可以下载。 视频内容主要包括 ...2013-5-6 21:03 - tonyb2 - 投资人（实务版）
509 个回复 - 47214 次查看 少见的高清晰期货类视频合集-50多个视频，均为2012-2013年新视频，为期货公司内部培训资料，涉及期货基础、程序化交易、期权、套保、套利、国际期货、国债期货、趋势交易等等，且都可以下载。 视频内容主要包括 ...2013-5-6 21:03 - tonyb2 - 投资人（实务版）
基于协整的股指期货跨期套利策略模型--中国科学技术大学统计与金融
7 个回复 - 1981 次查看 基于协整的股指期货跨期套利策略模型----中国科学技术大学统计与金融 沪深300股指期货即将推出, 目前已经推出仿真交易。国外已有相关文献研究表明基于协整的统计 套利可挖掘到一定的股指期货套利空间, 而本文利用 ...2019-5-2 11:56 - astudyonthe - 量化投资
7 个回复 - 1981 次查看 基于协整的股指期货跨期套利策略模型----中国科学技术大学统计与金融 沪深300股指期货即将推出, 目前已经推出仿真交易。国外已有相关文献研究表明基于协整的统计 套利可挖掘到一定的股指期货套利空间, 而本文利用 ...2019-5-2 11:56 - astudyonthe - 量化投资
中信期货有色金属套利系列专题报告（二十四）：基本面分化下，维持多铜空锌和把握多铜
3 个回复 - 562 次查看 中信期货有色金属套利系列专题报告（二十四）：基本面分化下，维持多铜空锌和把握多铜空镍的对冲机会（2019-07-15） 欢迎订阅论坛文库[/backcolor]"[/backcolor]BAFE文摘[/backcolor]"查看更新和旧帖[/backco ...2019-7-16 22:13 - ottohans - 行业分析报告
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CTP API 期货 量化 程序 股票 投资 宽客 代码 源码 实例 ctp 套利 综合交易平台合
45 个回复 - 20244 次查看 需要请联系我，暂不支持下载，涉及资料隐私问题。2013-12-4 13:12 - QQ2608252515 - 投资人（实务版）
45 个回复 - 20244 次查看 需要请联系我，暂不支持下载，涉及资料隐私问题。2013-12-4 13:12 - QQ2608252515 - 投资人（实务版）
中信期货农产品展望：农产品板块分化明显，趋势与套利策略均可关注（2019-04-18）
3 个回复 - 441 次查看 中信期货农产品展望：农产品板块分化明显，趋势与套利策略均可关注（2019-04-18） 欢迎订阅论坛文库[/backcolor]"[/backcolor]BAFE文摘[/backcolor]"查看更新和旧帖[/backcolor]2019-4-18 18:39 - ottohans - 行业分析报告
3 个回复 - 441 次查看 中信期货农产品展望：农产品板块分化明显，趋势与套利策略均可关注（2019-04-18） 欢迎订阅论坛文库[/backcolor]"[/backcolor]BAFE文摘[/backcolor]"查看更新和旧帖[/backcolor]2019-4-18 18:39 - ottohans - 行业分析报告
信达期货-化工跨期套利跟踪-20190605-15页
0 个回复 - 466 次查看 信达期货-化工跨期套利跟踪-20190605-15页2019-6-10 15:15 - sfbzx - 行业分析报告
0 个回复 - 466 次查看 信达期货-化工跨期套利跟踪-20190605-15页2019-6-10 15:15 - sfbzx - 行业分析报告
宗迹期货再谈原油：在重塑的油运格局中，如何挖掘确定性套利机会？
0 个回复 - 392 次查看 作者|黄柳楠 国泰君安期货能源高级研究员 来源|国泰君安期货 编辑|潮讯财经（Chosenkeji），转载请注明出处 本内容仅代表原作者观点，不代表潮讯财经立场 关注“潮讯财经”，回复“我 ...2022-6-29 15:28 - 清风扶醉月zj - Stata专版
0 个回复 - 392 次查看 作者|黄柳楠 国泰君安期货能源高级研究员 来源|国泰君安期货 编辑|潮讯财经（Chosenkeji），转载请注明出处 本内容仅代表原作者观点，不代表潮讯财经立场 关注“潮讯财经”，回复“我 ...2022-6-29 15:28 - 清风扶醉月zj - Stata专版
带交易费用的统计套利与最优交易
期货市场
0 个回复 - 153 次查看 摘要翻译： 我们考虑了布朗市场模型和终端财富的期望效用最大化问题。具体来说，我们研究了在存在交易费用的情况下，基金/代理人在期货市场上投资的最终财富效用最大化问题。本文对统计套利策略作了一些初步的评述， ...2022-3-7 20:17 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 153 次查看 摘要翻译： 我们考虑了布朗市场模型和终端财富的期望效用最大化问题。具体来说，我们研究了在存在交易费用的情况下，基金/代理人在期货市场上投资的最终财富效用最大化问题。本文对统计套利策略作了一些初步的评述， ...2022-3-7 20:17 - kedemingshi - Forum
油气期货市场无套利协整模型
0 个回复 - 151 次查看 摘要翻译： 本文提出了天然气和原油期货价格的连续时间模型。它的主要特点是有可能将长期和短期的能量联系起来。对于每一种能量，未来收益表示为由运动驱动的波动函数之和。在风险中性概率下，两种能量的运动是相关的 ...2022-3-4 08:40 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 151 次查看 摘要翻译： 本文提出了天然气和原油期货价格的连续时间模型。它的主要特点是有可能将长期和短期的能量联系起来。对于每一种能量，未来收益表示为由运动驱动的波动函数之和。在风险中性概率下，两种能量的运动是相关的 ...2022-3-4 08:40 - 何人来此 - Forum
华尔街正式推出比特币基金后-量化基金开展现货/期货套利交易
0 个回复 - 550 次查看 KlipC 风险经理 Nucci周一表示，华尔街首只比特币股票基金的推出为专业投资者创造了一个通过简单的套利来赚取丰厚利润的机会。 KlipC 的 Nucci 先生说：“上周，比特币价格创下新历史新高（接近7万美元）后，仅在三天 ...2021-10-25 15:14 - KlipC - Forum
0 个回复 - 550 次查看 KlipC 风险经理 Nucci周一表示，华尔街首只比特币股票基金的推出为专业投资者创造了一个通过简单的套利来赚取丰厚利润的机会。 KlipC 的 Nucci 先生说：“上周，比特币价格创下新历史新高（接近7万美元）后，仅在三天 ...2021-10-25 15:14 - KlipC - Forum
国债期货跨品种套利的利润和利润率的计算
0 个回复 - 1174 次查看 假设十年期国债期货的报价从98上涨到100，我开仓的保证金是20000元/手，手续费是3元/手，设我做多了5手，并完成了平仓。 我的收益=（100-98）*10000*5-3*5*2 收益率=[（100-98）*10000*5-3*5]/（20000*5+3*5*2） ...2021-3-25 15:44 - 饭饭饭团ii - 行业分析报告
0 个回复 - 1174 次查看 假设十年期国债期货的报价从98上涨到100，我开仓的保证金是20000元/手，手续费是3元/手，设我做多了5手，并完成了平仓。 我的收益=（100-98）*10000*5-3*5*2 收益率=[（100-98）*10000*5-3*5]/（20000*5+3*5*2） ...2021-3-25 15:44 - 饭饭饭团ii - 行业分析报告
大牛期货：套利盘介入明显 仓单量大增 红枣弱势难改？
0 个回复 - 4 次查看 近期，红枣期货冲高后再次回落至9600—10400元/吨区间，试探10000元/吨的整数关口支撑。 补库不及预期 春节后，红枣消费进入淡季，线上线下市场销售与春节前环比、与去年同期相比均明显萎缩。下游批发 ...2021-3-18 09:54 - 大牛期货小先锋 - Forum
0 个回复 - 4 次查看 近期，红枣期货冲高后再次回落至9600—10400元/吨区间，试探10000元/吨的整数关口支撑。 补库不及预期 春节后，红枣消费进入淡季，线上线下市场销售与春节前环比、与去年同期相比均明显萎缩。下游批发 ...2021-3-18 09:54 - 大牛期货小先锋 - Forum
用Python实现国债期货的基差套利
2 个回复 - 2970 次查看 最近在研究国债期货的基差套利，想用python自动寻找交易点位，盼大神指点迷津2016-12-5 16:08 - 量化而行 - python论坛
2 个回复 - 2970 次查看 最近在研究国债期货的基差套利，想用python自动寻找交易点位，盼大神指点迷津2016-12-5 16:08 - 量化而行 - python论坛
华泰期货量化策略专题报告：分红对股指期货及套利策略的影响（2019-05-24）
1 个回复 - 860 次查看 华泰期货量化策略专题报告：分红对股指期货及套利策略的影响（2019-05-24） 欢迎订阅论坛文库[/backcolor]"[/backcolor]BAFE文摘[/backcolor]"查看更新和旧帖[/backcolor]2019-5-28 21:56 - ottohans - 行业分析报告
1 个回复 - 860 次查看 华泰期货量化策略专题报告：分红对股指期货及套利策略的影响（2019-05-24） 欢迎订阅论坛文库[/backcolor]"[/backcolor]BAFE文摘[/backcolor]"查看更新和旧帖[/backcolor]2019-5-28 21:56 - ottohans - 行业分析报告
东吴证券_20180313_指数期货基差报告：股指贴水加深，IF存在逆向套利机会-15页
1 个回复 - 402 次查看 东吴证券_20180313_指数期货基差报告：股指贴水加深，IF存在逆向套利机会-15页2019-5-8 12:11 - sfbzx - 行业分析报告
1 个回复 - 402 次查看 东吴证券_20180313_指数期货基差报告：股指贴水加深，IF存在逆向套利机会-15页2019-5-8 12:11 - sfbzx - 行业分析报告
海通证券-期权产品研究系列之二——期权、期货、股票间的套利交易机会-34页
0 个回复 - 502 次查看 海通证券-期权产品研究系列之二——期权、期货、股票间的套利交易机会-34页2019-4-29 10:02 - sfbzx - 行业分析报告
0 个回复 - 502 次查看 海通证券-期权产品研究系列之二——期权、期货、股票间的套利交易机会-34页2019-4-29 10:02 - sfbzx - 行业分析报告
[新纪元期货日报]大商所优化套保套利系统
0 个回复 - 9 次查看 3月26日，大商所发布通知，对会员服务系统套期保值与套利管理相关功能进行了升级，以简化相关业务审核流程，进一步提高工作效率。 根据通知，大商所相关系统升级已于3月26日结算后完成。此次系统升级后，套 ...2019-3-28 14:04 - 心軟是病 - Forum
0 个回复 - 9 次查看 3月26日，大商所发布通知，对会员服务系统套期保值与套利管理相关功能进行了升级，以简化相关业务审核流程，进一步提高工作效率。 根据通知，大商所相关系统升级已于3月26日结算后完成。此次系统升级后，套 ...2019-3-28 14:04 - 心軟是病 - Forum
国债期货套利投资策略浅析以及国债期货转换期权的估算及应用-2013年冬季金融工程研究
0 个回复 - 647 次查看 国债期货转换期权的估算及应用-2018年冬季金融工程研究之二2019-2-25 13:49 - W.M.Guo - 金融学（理论版）
0 个回复 - 647 次查看 国债期货转换期权的估算及应用-2018年冬季金融工程研究之二2019-2-25 13:49 - W.M.Guo - 金融学（理论版）
钢厂利润模型－螺纹钢铁矿石焦炭期货套利策略
0 个回复 - 87 次查看 1、内容概括 下面的内容将讲述商品期货产业链套利模型，参考东方证券《衍生品系列研究之五-商品期货套利策略实证》研报内容，根据其产业链价值构造逻辑，撰写策略，并进行实测分享。这篇研报的理论基础是产业链价值 ...2019-1-26 11:52 - JoinQuant - Forum
0 个回复 - 87 次查看 1、内容概括 下面的内容将讲述商品期货产业链套利模型，参考东方证券《衍生品系列研究之五-商品期货套利策略实证》研报内容，根据其产业链价值构造逻辑，撰写策略，并进行实测分享。这篇研报的理论基础是产业链价值 ...2019-1-26 11:52 - JoinQuant - Forum
商品期货中低频产业链套利策略
2 个回复 - 1733 次查看 前言 除了跨期套利外，产业链套利也是对冲套利中的重要类别，其核心特征是价差的稳定性依赖于相关的产业链，变动方向的驱动力来自与相关产业层面。最典型的是产业链上下游之间的跨品种商品套利，其特点是相关性稳固 ...2018-9-19 11:21 - 柚子jun - 量化投资
2 个回复 - 1733 次查看 前言 除了跨期套利外，产业链套利也是对冲套利中的重要类别，其核心特征是价差的稳定性依赖于相关的产业链，变动方向的驱动力来自与相关产业层面。最典型的是产业链上下游之间的跨品种商品套利，其特点是相关性稳固 ...2018-9-19 11:21 - 柚子jun - 量化投资
中信期货贵金属定量系列专题（一）：黄金白银期现套利定量分析（2018-12-18）
0 个回复 - 586 次查看 中信期货贵金属定量系列专题（一）：黄金白银期现套利定量分析（2018-12-18） 欢迎订阅论坛文库[/backcolor]"[/backcolor]BAFE文摘[/backcolor]"查看更新和旧帖[/backcolor]2018-12-19 22:55 - ottohans - 行业分析报告
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量化学会课件-丁鹏（股指期货套利和商品期货套利模式）
11 个回复 - 4031 次查看 量化学会培训课件-丁鹏（股指期货套利和商品期货套利模式）干货2015-10-10 10:56 - geil - 量化投资
11 个回复 - 4031 次查看 量化学会培训课件-丁鹏（股指期货套利和商品期货套利模式）干货2015-10-10 10:56 - geil - 量化投资
外汇期货跨期套利（期货从业资格考试）
3 个回复 - 839 次查看 想知道一下表格中最后一行，最终结果怎么算的呢？ 50是50手，15是价差扩大15点即盈利15点，6.25哪来的，望大神解小白疑惑。感谢！！2018-5-10 13:21 - St.Wang - 爱问频道
3 个回复 - 839 次查看 想知道一下表格中最后一行，最终结果怎么算的呢？ 50是50手，15是价差扩大15点即盈利15点，6.25哪来的，望大神解小白疑惑。感谢！！2018-5-10 13:21 - St.Wang - 爱问频道
基于商品期货的套利策略模型
1 个回复 - 3693 次查看 1 前言单就套利而言，有许多种不同类型的策略。有风险有限的期现套利、基于协整关系的统计套利、较高风险的跨品种套利和跨市场套利，本期为大家发布经典的套利对冲策略。 金融学上，对冲（hedge）指特意减低另一项 ...2018-10-16 13:59 - Dear_Li - 量化投资
1 个回复 - 3693 次查看 1 前言单就套利而言，有许多种不同类型的策略。有风险有限的期现套利、基于协整关系的统计套利、较高风险的跨品种套利和跨市场套利，本期为大家发布经典的套利对冲策略。 金融学上，对冲（hedge）指特意减低另一项 ...2018-10-16 13:59 - Dear_Li - 量化投资
前海期货商品统计套利周度监测（2018-10-08）
0 个回复 - 445 次查看 欢迎订阅论坛文库"BAFE文摘"查看更新和旧帖2018-10-9 08:02 - ottohans - 行业分析报告
0 个回复 - 445 次查看 欢迎订阅论坛文库"BAFE文摘"查看更新和旧帖2018-10-9 08:02 - ottohans - 行业分析报告
商品期货中低频产业链套利策略
0 个回复 - 1320 次查看 前言除了跨期套利外，产业链套利也是对冲套利中的重要类别，其核心特征是价差的稳定性依赖于相关的产业链，变动方向的驱动力来自与相关产业层面。最典型的是产业链上下游之间的跨品种商品套利，其特点是相关性稳固、 ...2018-9-30 10:01 - Dear_Li - 量化投资
0 个回复 - 1320 次查看 前言除了跨期套利外，产业链套利也是对冲套利中的重要类别，其核心特征是价差的稳定性依赖于相关的产业链，变动方向的驱动力来自与相关产业层面。最典型的是产业链上下游之间的跨品种商品套利，其特点是相关性稳固、 ...2018-9-30 10:01 - Dear_Li - 量化投资
中信期货有色金属套利专题报告：板块分化调整，关注内盘外套利机会（2018-09-11）
1 个回复 - 618 次查看 欢迎订阅论坛文库"BAFE文摘"查看更新和旧帖2018-9-12 11:13 - ottohans - 行业分析报告
1 个回复 - 618 次查看 欢迎订阅论坛文库"BAFE文摘"查看更新和旧帖2018-9-12 11:13 - ottohans - 行业分析报告
股指期货跨品种套利交易
3 个回复 - 2366 次查看 一、套利理论 套利是指期货市场参与者利用不同月份、不同市场、不同商品之间的差价。同时买入和卖出两种不同种类的期货合约以从中获取无风险利润的交易行为。套利一般有三种形式：跨期套利、跨市套利、跨品种套利 ...2018-8-3 10:23 - Dear_Li - 新手入门区
3 个回复 - 2366 次查看 一、套利理论 套利是指期货市场参与者利用不同月份、不同市场、不同商品之间的差价。同时买入和卖出两种不同种类的期货合约以从中获取无风险利润的交易行为。套利一般有三种形式：跨期套利、跨市套利、跨品种套利 ...2018-8-3 10:23 - Dear_Li - 新手入门区
关于统计套利方面的部分英文文献（有国外期货交易所的报告，也有学术论文）
15 个回复 - 7665 次查看 这个压缩包里面全部是一些国外的套利研究，既有基于实践方面的国外期货交易所得研究报告，也有耶鲁等大学教授的学术论文 希望能给大家一些帮助2012-5-19 12:09 - 匿名 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
15 个回复 - 7665 次查看 这个压缩包里面全部是一些国外的套利研究，既有基于实践方面的国外期货交易所得研究报告，也有耶鲁等大学教授的学术论文 希望能给大家一些帮助2012-5-19 12:09 - 匿名 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
原油期货来了！如何把握，跨期套利
0 个回复 - 161 次查看 中美贸易战打响，中国以原油期货进行对战。3月26日，原油期货在上海期货交易所子公司上海国际能源交易中心正式挂牌交易，这意味着中国首个国际化期货品种扬帆起航。而在期货交易中，还有一种比较好的投资就是套利基金 ...2018-3-29 13:21 - wangxiaoyu666 - Forum
0 个回复 - 161 次查看 中美贸易战打响，中国以原油期货进行对战。3月26日，原油期货在上海期货交易所子公司上海国际能源交易中心正式挂牌交易，这意味着中国首个国际化期货品种扬帆起航。而在期货交易中，还有一种比较好的投资就是套利基金 ...2018-3-29 13:21 - wangxiaoyu666 - Forum
股指期货套利交易类型
1 个回复 - 1494 次查看 一、跨期套利 跨期套利是指在同一市场（即同一交易所）同时买入、卖出同种商品或股指期货不同交割月份的期货合约，以期在有利时机同时将这两个交割月份的合约对冲平仓获利。跨期套利分为牛市套利、熊市套利和蝶式 ...2017-9-20 18:06 - 量化萌娘夕立酱 - 量化投资
1 个回复 - 1494 次查看 一、跨期套利 跨期套利是指在同一市场（即同一交易所）同时买入、卖出同种商品或股指期货不同交割月份的期货合约，以期在有利时机同时将这两个交割月份的合约对冲平仓获利。跨期套利分为牛市套利、熊市套利和蝶式 ...2017-9-20 18:06 - 量化萌娘夕立酱 - 量化投资
易方达基金股指期货对冲套利ppt
24 个回复 - 8077 次查看 易方达基金股指期货对冲套利ppt 版主注：附件可以下载，完好的，共61页，谢谢！2010-9-6 11:22 - zgyshuiniao - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
24 个回复 - 8077 次查看 易方达基金股指期货对冲套利ppt 版主注：附件可以下载，完好的，共61页，谢谢！2010-9-6 11:22 - zgyshuiniao - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
【每日一策】Matlab量化交易策略之 股指期货跨品种套利
30 个回复 - 4381 次查看 股指期货跨品种套利 策略源码下载：http://www.digquant.com.cn/stra.php?mod=model&pid=188 策略源码：2017-5-9 15:19 - 挖矿专家 - 量化投资
30 个回复 - 4381 次查看 股指期货跨品种套利 策略源码下载：http://www.digquant.com.cn/stra.php?mod=model&pid=188 策略源码：2017-5-9 15:19 - 挖矿专家 - 量化投资
股指期货跨期套利--布林带、协整 附源码
6 个回复 - 3801 次查看 股指期货中有 主力合约 和 次主力合约。在每月的第三个周五会交割一次。 记次主力合约的对数价格 ln F 主力合约的价格 lnF2 lnF=A+BlnF1+resid resid为残差. ...2017-3-24 17:10 - 挖矿专家 - 量化投资
6 个回复 - 3801 次查看 股指期货中有 主力合约 和 次主力合约。在每月的第三个周五会交割一次。 记次主力合约的对数价格 ln F 主力合约的价格 lnF2 lnF=A+BlnF1+resid resid为残差. ...2017-3-24 17:10 - 挖矿专家 - 量化投资
基于Copula-SV模型的我国股指期货期现套利及风险研究
4 个回复 - 1568 次查看 【作者(必填)】李璁 【文题(必填)】基于Copula-SV模型的我国股指期货期现套利及风险研究 【年份(必填)】2012 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?QueryID=0&CurRe ...2014-8-11 19:35 - lipj - 求助成功区
4 个回复 - 1568 次查看 【作者(必填)】李璁 【文题(必填)】基于Copula-SV模型的我国股指期货期现套利及风险研究 【年份(必填)】2012 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?QueryID=0&CurRe ...2014-8-11 19:35 - lipj - 求助成功区
商品期货套利 - 多品种网格对冲模型 注释版
1 个回复 - 4100 次查看 商品期货套利 - 多品种网格对冲模型 注释版 商品期货对冲 + 网格传统的跨期对冲一般指统计套利, 用线性回归或者其它办法生成一个套利区间, 这样套利机会比较少, 而且有预测性, 未来价差很可能不是预计的那样回归为了 ...2017-2-15 13:53 - littleDreamXX - 量化投资
1 个回复 - 4100 次查看 商品期货套利 - 多品种网格对冲模型 注释版 商品期货对冲 + 网格传统的跨期对冲一般指统计套利, 用线性回归或者其它办法生成一个套利区间, 这样套利机会比较少, 而且有预测性, 未来价差很可能不是预计的那样回归为了 ...2017-2-15 13:53 - littleDreamXX - 量化投资
股指期货跨期套利
4 个回复 - 5850 次查看 1.前言最近阅读了金工研报《选取均值策略，把握波动收益——股指期货跨期套利研究》，刚好优矿社区还没有跨期套利的例子，便将其在优矿期货回测平台进行复现。 2.策略的理论基础跨期套利是指投资者以赚取期货合约价 ...2016-11-2 16:08 - datayes2015 - 量化投资
4 个回复 - 5850 次查看 1.前言最近阅读了金工研报《选取均值策略，把握波动收益——股指期货跨期套利研究》，刚好优矿社区还没有跨期套利的例子，便将其在优矿期货回测平台进行复现。 2.策略的理论基础跨期套利是指投资者以赚取期货合约价 ...2016-11-2 16:08 - datayes2015 - 量化投资
50ETF期权与50期货套利收益测——衍生品系列研究之（二）
1 个回复 - 1399 次查看 50ETF期权与50期货套利收益测——衍生品系列研究之（二）2016-11-4 14:35 - hanxuecc112 - 投资人（实务版）
1 个回复 - 1399 次查看 50ETF期权与50期货套利收益测——衍生品系列研究之（二）2016-11-4 14:35 - hanxuecc112 - 投资人（实务版）
投资程 序化 交易 量化 股票 etf 统计 套利 交易方法 巴菲特 接口 ctp 期货 资料合集
13 个回复 - 7879 次查看 需要请联系我，暂不支持下载，涉及资料隐私问题。2013-12-4 12:45 - QQ2608252515 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
13 个回复 - 7879 次查看 需要请联系我，暂不支持下载，涉及资料隐私问题。2013-12-4 12:45 - QQ2608252515 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
商品期货价差套利一次小的尝试
13 个回复 - 8149 次查看 如题，借助R语言对两个商品期货合约（例如豆油和棕榈油）进行价差套利，前提假设是一定会价差回归，当价差上穿布林带上轨的时候双向开仓，在价差回归到均值（中轨）的时候平仓，同理在价差下穿布林带下轨的时候双向开 ...2014-12-7 09:47 - shaoshoutian - 量化投资
13 个回复 - 8149 次查看 如题，借助R语言对两个商品期货合约（例如豆油和棕榈油）进行价差套利，前提假设是一定会价差回归，当价差上穿布林带上轨的时候双向开仓，在价差回归到均值（中轨）的时候平仓，同理在价差下穿布林带下轨的时候双向开 ...2014-12-7 09:47 - shaoshoutian - 量化投资
期货跨市场套利
0 个回复 - 894 次查看 期货跨市场套利投机者利用同一商品在不同交易所的期货价格的不同，在两个交易所同时买进和卖出期货合约以谋取利润的活动。期货套利是指利用相关市场或者相关合约之间的价差变化，在相关市场或者相关合约上进行交易方 ...2016-6-12 11:11 - rensusuo - 风险管理
0 个回复 - 894 次查看 期货跨市场套利投机者利用同一商品在不同交易所的期货价格的不同，在两个交易所同时买进和卖出期货合约以谋取利润的活动。期货套利是指利用相关市场或者相关合约之间的价差变化，在相关市场或者相关合约上进行交易方 ...2016-6-12 11:11 - rensusuo - 风险管理
关于内外盘期货套利的一些问题
3 个回复 - 3837 次查看 各位在做内外盘期货之间的套利时候， （1）一般是使用收盘价还是开盘价做价差呢？ （2）在使用汇率计算价差时，是使用离岸汇率还是使用国内中间价的汇率呢？ （3）这个汇率对价差的影响非常非常大吗？2016-5-10 16:56 - 亽鉎祇偌初見 - 量化投资
3 个回复 - 3837 次查看 各位在做内外盘期货之间的套利时候， （1）一般是使用收盘价还是开盘价做价差呢？ （2）在使用汇率计算价差时，是使用离岸汇率还是使用国内中间价的汇率呢？ （3）这个汇率对价差的影响非常非常大吗？2016-5-10 16:56 - 亽鉎祇偌初見 - 量化投资
统计套利与股指期货跨期套利策略（一）：基于协整的期指跨期套利策略
10 个回复 - 3165 次查看 统计套利与股指期货跨期套利策略（一）：基于协整的期指跨期套利策略2013-1-31 15:05 - kkkdly - 投资人（实务版）
10 个回复 - 3165 次查看 统计套利与股指期货跨期套利策略（一）：基于协整的期指跨期套利策略2013-1-31 15:05 - kkkdly - 投资人（实务版）
股指期货阿尔法套利策略
4 个回复 - 4289 次查看 股指期货阿尔法套利策略 2009年是指数基金的年代，而2010年伴随着股指期货的推出，中国资本市场也将进入对冲基金的时代。股指期货的推出改变了原有的盈利方式，为股票现货的投资者提供了风险管理和获得稳定收益的工 ...2014-5-10 12:41 - rainbow19720731 - 投资人（实务版）
4 个回复 - 4289 次查看 股指期货阿尔法套利策略 2009年是指数基金的年代，而2010年伴随着股指期货的推出，中国资本市场也将进入对冲基金的时代。股指期货的推出改变了原有的盈利方式，为股票现货的投资者提供了风险管理和获得稳定收益的工 ...2014-5-10 12:41 - rainbow19720731 - 投资人（实务版）
股指期货&ETF期现套利模型中利率和股息率的选取
1 个回复 - 2552 次查看 最近想写个小论文，研究期现套利情况。用的数据是沪深300ETF和沪深300股指期货。然而在选取现实中的数据代入公式时，产生了一些小问题，求解答。 抛开交易成本不谈，期货无套利时公式应该是： F=S*exp((r-q)*(T-t) ...2016-3-12 10:53 - Carrieeeeee - 量化投资
1 个回复 - 2552 次查看 最近想写个小论文，研究期现套利情况。用的数据是沪深300ETF和沪深300股指期货。然而在选取现实中的数据代入公式时，产生了一些小问题，求解答。 抛开交易成本不谈，期货无套利时公式应该是： F=S*exp((r-q)*(T-t) ...2016-3-12 10:53 - Carrieeeeee - 量化投资
华泰柏瑞沪深300ETF与股指期货套利机会分析
1 个回复 - 1294 次查看 【作者(必填)】阮家南[/backcolor]；[/backcolor] 【文题(必填)】华泰柏瑞沪深300ETF与股指期货套利机会分析 【年份(必填)】2014 【全文链接或数据库名称(选填)】2016-3-9 23:07 - hnzb - 求助成功区
1 个回复 - 1294 次查看 【作者(必填)】阮家南[/backcolor]；[/backcolor] 【文题(必填)】华泰柏瑞沪深300ETF与股指期货套利机会分析 【年份(必填)】2014 【全文链接或数据库名称(选填)】2016-3-9 23:07 - hnzb - 求助成功区
国债期货定价与套利交易实证研究
1 个回复 - 1466 次查看 【作者(必填)】秦佳菁[/backcolor]；[/backcolor] 【文题(必填)】国债期货定价与套利交易实证研究 【年份(必填)】2014 【全文链接或数据库名称(选填)】2016-3-9 23:10 - hnzb - 求助成功区
1 个回复 - 1466 次查看 【作者(必填)】秦佳菁[/backcolor]；[/backcolor] 【文题(必填)】国债期货定价与套利交易实证研究 【年份(必填)】2014 【全文链接或数据库名称(选填)】2016-3-9 23:10 - hnzb - 求助成功区
【首发】期货价差套利 超清版
22 个回复 - 10220 次查看 内容简介： 本书围绕期货价差套利，理论与应用相结合，吸取国内外金融、期货理论研究的最新成果，全面系统地研究了期货价差套利投资决策中的相关基本理论与方法，内容涵盖期货市场发展与现状、期货交易、期货市场特 ...2011-7-29 17:08 - forfreedom - 投资人（实务版）
22 个回复 - 10220 次查看 内容简介： 本书围绕期货价差套利，理论与应用相结合，吸取国内外金融、期货理论研究的最新成果，全面系统地研究了期货价差套利投资决策中的相关基本理论与方法，内容涵盖期货市场发展与现状、期货交易、期货市场特 ...2011-7-29 17:08 - forfreedom - 投资人（实务版）
2015期货从业《基础知识》重点总结：期货投机与套利交易
3 个回复 - 2628 次查看 2015期货从业《基础知识》重点总结 期货投机与套利交易 一、期货投机的作用： 1承担价格风险。 2促进价格发现。(汇集了几乎所有关于期货合约商品的供求信息) 3减缓价格波动 ...2015-3-27 09:33 - 期业 - 金融学（理论版）
3 个回复 - 2628 次查看 2015期货从业《基础知识》重点总结 期货投机与套利交易 一、期货投机的作用： 1承担价格风险。 2促进价格发现。(汇集了几乎所有关于期货合约商品的供求信息) 3减缓价格波动 ...2015-3-27 09:33 - 期业 - 金融学（理论版）
