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【论文复刻】中国资本市场低价股的溢价之谜（附2000-2020年数据和Stata代码）
11 个回复 - 6019 次查看中国资本市场低价股的溢价之谜原贴地址：https://bbs.pinggu.org/thread-8425943-1-1.html [hr]数据处理[hr] 本文选取 2000-2020年沪深两市 A 股上市公司作为研究总样本。对数据进行如下筛选: [*] ...2021-8-21 15:37 - momingqimiao7 - 现金交易版

[实用]Fama-Macbeth两步回归Stata代码（附示例数据）
23 个回复 - 16544 次查看 Fama-Macbeth两步回归第一阶段回归结果第二阶段回归结果结果输出2021-5-13 17:29 - Nochoal - 现金交易版

基于分位数回归的静态CoVaR计算操作手册-STATA版
50 个回复 - 13708 次查看资料简介：实现对相关期刊论文的论文重现，解决实证分析中的技术操作问题。里面包含了每一步详细的步骤，可以方便的利用这个手册解决大部分利用分位数回归计算静态CoVaR的论文的模型实现问题。即从数据下载到模型 ...2020-10-2 23:16 - 陈奇的家 - 现金交易版

股价崩盘风险、周收益率的均值与标准差计算数据和Stata代码（2000-2019）NCSKEW DUVOL
2 个回复 - 34356 次查看股价崩盘风险 • 更新至最新2019年 • 代码注释增加 • 优化代码 1、计算说明 [hr] 首先，每年对股票i的周收益率数据进行如下回归：其中，Ri,t指的是股票i在第t周考虑现金 ...2020-2-29 23:02 - momingqimiao7 - 现金交易版

2000-2021年股价崩盘风险四大指标NCSKEW、DUVOL、CRASH、CRASH_COUNT和均值标准差
22 个回复 - 10019 次查看股价崩盘风险四大指标+常用控制变量时间区间：2000年—2021年数据筛选：剔除了每年交易周数小于30的数据核心变量说明： NCSKEW1、DUVOL1、CRASH1、CRASH_COUNT1、w_mean1、w_sd1：根据考虑现金红利再投 ...2022-4-1 18:38 - 金融柯达 - 现金交易版

【季度】股价崩盘风险NCSKEW DUVOL 、收益率均值与标准差Stata代码（2000-2020年）
12 个回复 - 7877 次查看季度股价崩盘风险 1、计算说明 [hr] 首先，每季度对股票i的日收益率数据进行如下回归：其中，Ri,t指的是股票i在第t日考虑现金红利再投资的收益率，Rm,t指的是A股所有股票在第t日经流通市值加权 ...2021-4-14 23:01 - momingqimiao7 - 现金交易版

1991-2021年年度股价崩盘风险，负收益偏态系数NCSKEW、收益上下波动比率DUVOL、Crash
4 个回复 - 1919 次查看年度股价崩盘风险公司股价崩盘风险可基于季度或年度指标计量。其中，季度崩盘风险多用于投资者行为视角的研究，而年度崩盘风险则更适用于时间跨度较长的面板数据研究 1.计算说明本文借鉴Chen et al、许年行等、 ...2022-10-19 12:21 - zq1069321348 - 现金交易版

股价崩盘风险、周收益率的均值与标准差计算数据和Stata代码（2000-2021）NCSKEW DUVOL
18 个回复 - 8709 次查看股价崩盘风险 • 更新至最新2021年 • 代码注释增加 • 优化代码 1、计算说明 [hr] 首先，每年对股票i的周收益率数据进行如下回归：其中，Ri,t指的是股票i在第t周考虑现金 ...2022-1-20 09:51 - momingqimiao7 - 现金交易版

股价崩盘风险2000-2019，NCSKEW DUVOL CRASH 三个指标；周特有收益率的均值和标准差
30 个回复 - 8301 次查看 2020-4-17 16:04 - wamgjinnv - 现金交易版

股价崩盘风险、周收益率的均值与标准差计算数据和Stata代码（2000-2020）NCSKEW DUVOL
9 个回复 - 12436 次查看股价崩盘风险 • 更新至最新2020年 • 代码注释增加 • 优化代码 1、计算说明 [hr] 首先，每年对股票i的周收益率数据进行如下回归：其中，Ri,t指的是股票i在第t周考虑现金红 ...2021-2-2 23:41 - momingqimiao7 - 现金交易版

2022年股价崩盘风险NCSKEW DUVOL计算原始数据+Stata代码（2000-2021）
25 个回复 - 10640 次查看股价崩盘风险指标数据计算方法说明在先：1、基础数据：包含数据的原始excel和数据说明txt；原始数据其实包1990/03/31-2022/01/23,周数据，部分文件的数据起始年份为1990年，可根据研究需要选择年份区间3、stata版本 ...2022-3-1 09:45 - deepwhite1103 - 现金交易版

1991-2021年季度股价崩盘风险，负收益偏态系数NCSKEW、收益上下波动比率DUVOL、Crash
8 个回复 - 1995 次查看季度股价崩盘风险公司股价崩盘风险可基于季度或年度指标计量。其中，季度崩盘风险多用于投资者行为视角的研究，而年度崩盘风险则更适用于时间跨度较长的面板数据研究 1.计算说明首先，计算股票的日持有回报Wi,t ...2022-10-20 21:42 - zq1069321348 - 现金交易版

【季度】股价崩盘风险NCSKEW DUVOL 、收益率均值与标准差Stata代码（2000-2021年）
10 个回复 - 4420 次查看季度股价崩盘风险 1、计算说明 [hr] 首先，每季度对股票i的日收益率数据进行如下回归：其中，Ri,t指的是股票i在第t日考虑现金红利再投资的收益率，Rm,t指的是A股所有股票在第t日经流通市值加 ...2022-1-22 14:14 - momingqimiao7 - 现金交易版

【最新】2000-2020股价崩盘（NCSKEW DUVOL CRASH Sigma Ret Dturnover数据及代码
78 个回复 - 21461 次查看【最新】2000-2020股价崩盘（NCSKEW DUVOL CRASH Sigma Ret Dturnover数据及代码[/backcolor] 文件包含计算指标所需的原始数据集及代码，可复制出NCSKEW DUVOL Sigma Ret Dturnover等数据。股价崩盘风险的三个指标 ...2019-11-3 11:01 - 白白胖胖充满希望 - 现金交易版

股价崩盘风险指标（NCSKEW DUVOL）代码
0 个回复 - 4058 次查看股价崩盘风险衡量个股公司股票暴涨暴跌的风险，常用NCSKEW DUVOL CRASH来衡量。股价崩盘风险的三个指标NCSKEW DUVOL CRASH。附件为崩盘风险指标的计算代码，可复制代码，自己计算出指标结果。代码后含解释说明。 ...2019-11-3 10:41 - wency.wu - 现金交易版

芝加哥商品期货交易所skew和vix指数计算（python语言实现）
2 个回复 - 3038 次查看芝加哥商品期货交易所发布的vix及skew指数无论在学术研究还是投资实务中均具有举足轻重的作用。本贴旨在提供以芝加哥商品期货交易所发布的计算白皮书为依据的上述两种指数的python计算源码，并以50etf期权为例子实现 ...2019-4-22 10:41 - lgcgj1713 - 现金交易版

Modelling multivariate skewness in financial returns: a SGARCH approach
3 个回复 - 1273 次查看【作者(必填)】 Giovanni De Lucaa* & Nicola Loperfidob 【文题(必填)】 Modelling multivariate skewness in financial returns: a SGARCH approach【年份(必填)】 2011 【全文链接或数据库名称(选填)】http: ...2015-12-4 13:17 - internet.hzx - 求助成功区

1991-2021年月度股价崩盘风险，负收益偏态系数NCSKEW、收益上下波动比率DUVOL、Crash
1 个回复 - 1389 次查看 1.计算说明首先，计算股票的日持有回报Wi,t。本文对股票i的日收益做如下回归：式中： Ri,t为股票i在第t日考虑现金红利再投资的收益率 Rm,t为A股为市场组合第t日按流通市值加权的收益率——考虑现金红利再投资 ...2022-12-5 19:24 - zq1069321348 - 现金交易版

【最新】上市公司股价崩盘风险数据NCSKEW DUVOL Crash (1991-2019年)
14 个回复 - 3764 次查看上市公司股价崩盘风险数据数据区间：1991-2019 数据格式：dta和excel格式数据量：包含字段:2020-2-12 18:01 - Whatsappp - 现金交易版

1991-2021年沪深A股上市公司股价崩盘风险指标NCSKEW DUVOL CRASH
12 个回复 - 4019 次查看股价崩盘风险指标指标说明参考文献许年行, 于上尧, 伊志宏. 机构投资者羊群行为与股价崩盘风险[J]. 管理世界, 2013(7):13. 数据说明 A股上市公司 1991-2021年数据提供三个版本 [* ...2022-4-23 14:48 - 十七里香 - 现金交易版

【最新】A股上市公司股价崩盘风险数据NCSKEW DUVOL Crash (1991-2020年)
17 个回复 - 4854 次查看 A股上市公司股价崩盘风险数据数据区间：1991-2020 数据格式：dta和excel格式数据量：包含字段:2021-1-21 18:15 - Whatsappp - 现金交易版

Skew Ornstein-Uhlenbeck processes and their financial applications
3 个回复 - 1206 次查看【作者(必填)】Suxin Wanga, , Shiyu Songb, , , , Yongjin Wangb, 【文题(必填)】Skew Ornstein-Uhlenbeck processes and their financial applications 【年份(必填)】【全文链接或数据库名称(选填)】h ...2014-10-2 06:05 - ssylzz - 求助成功区

First hitting times for doubly skewed Ornstein–Uhlenbeck processes
5 个回复 - 1547 次查看【作者(必填)】【文题(必填)】First hitting times for doubly skewed Ornstein–Uhlenbeck processes 【年份(必填)】Statistics & Probability LettersVolume 96, January 2015, Pages 212–222 【全文链接或 ...2014-12-2 06:20 - ssylzz - 求助成功区

怎么算负收益偏态系数（NCSKEW）和上下波动比（DUVOL），有偿求教。
0 个回复 - 706 次查看怎么算负收益偏态系数（NCSKEW）和上下波动比（DUVOL），有偿求教。本科生一名，写毕业论文用，我实在是看不懂怎么算这两数据，求大神赐教。2022-3-10 15:22 - y猪猪侠 - 灌水吧

R语言中ralaplace和rskewlap的区别是什么
0 个回复 - 659 次查看 R语言中ralaplace和rskewlap的区别是什么2021-9-22 16:38 - 果果呐 - winbugs及其他软件专版

A comparison of the GB2 and skewed generalized log-t distributions with an appli
1 个回复 - 347 次查看【作者(必填)】 2323 【文题(必填)】 A comparison of the GB2 and skewed generalized log-t distributions with an application in financeAuthor links open overlay panel 【年份(必填)】 2323 【 ...2021-8-8 12:27 - internet.hzx - 求助成功区

rugarch包中，当设定残差服从sged分布时，ugarchfit的参数结果中skew和shape是什么
9 个回复 - 3604 次查看 rugarch包中，当设定残差服从sged分布时，ugarchfit的参数结果中skew和shape是什么，例如： spec.garch = ugarchspec(variance.model=list(model="sGARCH", garchOrder=c(1,1)),mean.model=list(armaOrder=c(0,0)), ...2019-12-28 21:50 - qq269178125 - R语言论坛

Looking for skewness in financial time series
1 个回复 - 557 次查看【作者(必填)】 2323 【文题(必填)】 Looking for skewness in financial time series 【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://academic.oup.com/ectj/article-abstract/12/2/310/5062566 ...2021-6-20 13:15 - internet.hzx - 求助成功区

The role of multivariate skew-Student density in the estimation of stock market
1 个回复 - 436 次查看【作者(必填)】 323 【文题(必填)】 The role of multivariate skew-Student density in the estimation of stock market crashes 【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.tandfonlin ...2021-6-18 19:28 - internet.hzx - 求助成功区

关于volatility skew 和 volatility smile
17 个回复 - 34841 次查看请问这两者是一回事么？我的理解是:两者都是描述 implied volatility随strike price 或是 maturity变化的一种趋势。不同的产品和不同的参数画出来的不一样，有一些画出来smile,有一些画出来是skew. 这样 ...2010-3-20 02:04 - potatofly - 金融学（理论版）

Forecasting VaR using realized EGARCH model with skewness and kurtosis
1 个回复 - 816 次查看【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Forecasting VaR using realized EGARCH model with skewness and kurtosis【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.sciencedirect.com/science/arti ...2021-6-13 10:41 - internet.hzx - 求助成功区

Value-at-risk estimation with new skew extension of generalized normal distribut
1 个回复 - 667 次查看【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Value-at-risk estimation with new skew extension of generalized normal distribution 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.tandfonline.com/d ...2021-6-13 10:48 - internet.hzx - 求助成功区

股价崩盘风险NCSKEW DUVOL计算错误求助
40 个回复 - 24248 次查看股价崩盘风险的计算公式如下：2017-1-11 15:56 - Happy如初 - Stata专版

上市公司股价崩盘风险数据NCSKEW DUVOL Crash (1991-2018年)
15 个回复 - 4332 次查看上市公司股价崩盘风险数据数据区间：1991-2018 数据格式：dta和excel格式包含字段:2019-12-26 20:46 - Whatsappp - 现金交易版

求问sas如何计算corr,cov,coskewness
6 个回复 - 5223 次查看大家好，我想请问一下对于我附件中的数据集，有没有办法能够重新计算3个变量，这3个变量的每行分别代表每只股票（也就是每个stkcd编号）过去24个月的mretwd与rm这两个变量的相关系数corr，协方差cov，以及 ...2017-7-12 07:54 - 白塔湖123 - SAS专版

Stock Return Asymmetry: Beyond Skewness
1 个回复 - 572 次查看【作者(必填)】 Lei Jiang, Ke Wu, Guofu Zhou and Yifeng Zhu 【文题(必填)】 Stock Return Asymmetry: Beyond Skewness【年份(必填)】2019 【全文链接或数据库名称(选填)】 DOI: https://doi.org/10.1017/S ...2020-6-19 23:11 - leosong - 求助成功区

Portfolio selection with commodities under conditional copulas and skew preferen
2 个回复 - 432 次查看【作者(必填)】 232 【文题(必填)】 Portfolio selection with commodities under conditional copulas and skew preferences 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.tandfonline.com/ ...2020-2-19 01:26 - internet.hzx - 求助成功区

R语言相关：描述性统计得到不为0的偏度但skewness返回NA
1 个回复 - 1247 次查看如图，数据是教材给的本身应该没有问题另外就是这是从同一个txt文件导入的收益率数据，但为什么最后一列会变成factor格式？2020-6-9 21:34 - 酵母蛋白质4 - 新手入门区

The Theory of Play and Integral Equations with Skew Symmetric Kernels
4 个回复 - 349 次查看【作者(必填)】 Emile Borel 【文题(必填)】 The Theory of Play and Integral Equations with Skew Symmetric Kernels【年份(必填)】 Jan., 1953 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.jstor.org/stable ...2020-6-10 03:52 - leosong - 求助成功区

FORECASTING CRASHES: TRADING VOLUME, PAST RETURNS AND CONDITIONAL SKEWNESS IN
0 个回复 - 696 次查看 FORECASTING CRASHES: TRADING VOLUME, PAST RETURNS AND CONDITIONAL SKEWNESS IN STOCK PRICES Joseph Chen Harrison Hong Jeremy C. Stein Working Paper 7687 http://www.nber.org/papers/w7687 NATIONAL ...2020-6-3 11:07 - 2464_1576338390 - 论文版

Skew CIR process, conditional characteristic function, moments and bond pricing
1 个回复 - 544 次查看【作者(必填)】【文题(必填)】Skew CIR process, conditional characteristic function, moments and bond pricing 【年份(必填)】【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.sciencedirect.com/science/a ...2020-3-24 18:07 - ssylzz - 求助成功区

1977年的Some Effects of Proportions on Group Life: Skewed Sex Ratios and Respons
2 个回复 - 543 次查看【作者(必填)】Rosabeth Moss Kanter 【文题(必填)】Some Effects of Proportions on Group Life: Skewed Sex Ratios and Responses to Token Women 【年份(必填)】1977 【全文链接或数据库名称(选填)】The ...2020-3-18 20:36 - 983585458 - 求助成功区

sciencedirect An alternative discrete skew Laplace distribution
2 个回复 - 766 次查看【作者(必填)】Alessandro Barbiero 【文题(必填)】An alternative discrete skew Laplace distribution 【年份(必填)】2014 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.sciencedirect.com/sci ... i/S157231 ...2014-2-11 20:07 - 352693585 - 求助成功区

Exponentially Smoothing the Skewed Laplace Distribution for Value-at-Risk Foreca
4 个回复 - 743 次查看【作者(必填)】Richard Gerlach1,*, Zudi Lu2 andHai Huang3 【文题(必填)】Exponentially Smoothing the Skewed Laplace Distribution for Value-at-Risk Forecasting 【年份(必填)】2013 【全文链接或数据 ...2016-6-25 07:38 - hnhs100 - 求助成功区

Average skewness matters
2 个回复 - 700 次查看【作者(必填)】Author links open overlay panel EricJondeauab[/backcolor]QunziZhangc[/backcolor]XiaonengZhude[/backcolor] 【文题(必填)】Average skewness matters 【年份(必填)】2019 【全文链接或数 ...2020-3-16 13:46 - blueskyy - 求助成功区

Conditional volatility, skewness, and kurtosis: existence, persistence, and como
3 个回复 - 1089 次查看【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Conditional volatility, skewness, and kurtosis: existence, persistence, and comovements【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.sciencedirect.c ...2020-2-24 01:55 - internet.hzx - 求助成功区

Bakshi（2003）的skew和CBOE的skew指数的区别在哪里？
1 个回复 - 1340 次查看各位大神：请问Bakshi等（2003）的skew指数和CBOE的skew指数存在哪些区别？我用真实数据做了计算，首先CBOE的是100-10*S，这个S似乎是与Bakshi等（2003）的skew指数反向，那么是否说100-10*S与Bakshi等（2003） ...2020-2-19 10:52 - helgela - 金融工程（数量金融）与金融衍生品

Portfolio selection with commodities under conditional copulas and skew prefe
1 个回复 - 356 次查看【作者(必填)】 23 【文题(必填)】Portfolio selection with commodities under conditional copulas[/backcolor] and skew prefe 【年份(必填)】 2019 【全文链接或数据库名称(选填)】 https://www.tandfon ...2020-2-19 01:22 - internet.hzx - 求助成功区

股价崩盘风险指标1991-2018年 NCSKEW、DUVOL、CRASH
0 个回复 - 1545 次查看 2019-12-23 15:19 - 画心199488 - 现金交易版

求问stata如何计算NCSKEW！
0 个回复 - 923 次查看求问用stata如何计算NCSKEW和DUVOL，用于衡量股价暴跌风险，感激不尽！！2019-11-24 16:30 - 哈希bsd - 爱问频道

求问stata如何计算NCSKEW！
0 个回复 - 863 次查看求问用stata如何计算NCSKEW和DUVOL，用于衡量股价暴跌风险，感激不尽！！2019-11-24 16:30 - 哈希bsd - 爱问频道

求问stata如何计算NCSKEW！
0 个回复 - 1060 次查看求问用stata如何计算NCSKEW和DUVOL，用于衡量股价暴跌风险，感激不尽！！2019-11-24 16:30 - 哈希bsd - 爱问频道

求助文献：Can the skewness of oil returns affect stock returns?……
2 个回复 - 434 次查看【作者(必填)】 Author links open overlay panelXuanMo[/backcolor]，[/backcolor]ZhiSu[/backcolor]，[/backcolor]Libo[/backcolor] Yin 【文题(必填)】 Can the skewness of oil returns affect stock returns ...2019-9-11 16:29 - 无线电波全息学 - 求助成功区

股价崩盘风险NCSKEW和DUVOL计算stata代码（附2009-2016年数据）
43 个回复 - 17653 次查看股价崩盘风险NCSKEW和DUVOL计算stata代码（附2009-2016年数据）补充内容 (2019-3-20 16:53): 请到新帖下载更新后的数据 https://bbs.pinggu.org/a-2754645.html2018-4-19 17:50 - momingqimiao7 - 现金交易版

东北证券_20180707_市场波动风险度量：VIX与SKEW指数构建与应用-22页
0 个回复 - 521 次查看东北证券_20180707_市场波动风险度量：VIX与SKEW指数构建与应用-22页2019-5-8 09:02 - sfbzx - 行业分析报告

Value at Risk with time varying variance, skewness and kurtosis
1 个回复 - 573 次查看【作者(必填)】Anders Wilhelmsson 【文题(必填)】Value at Risk with time varying variance, skewness and kurtosis—the NIG‐ACD model 【年份(必填)】2009 【全文链接或数据库名称(选填)】https://onlin ...2019-4-19 21:06 - hnhs100 - 求助成功区

求正式版A Generalized Taylor–Aris Formula and Skew Diffusion
3 个回复 - 884 次查看【作者(必填)】Jorge M. Ramirez, Enrique A. Thomann, Edward C. Waymire, Roy Haggerty, and Brian Wood 【文题(必填)】A Generalized Taylor–Aris Formula and Skew Diffusion 【年份(必填)】【全文链 ...2014-6-20 15:55 - ssylzz - 求助成功区

Option Pricing Under Skewness and Kurtosis Using a Cornish–Fisher Expansion
1 个回复 - 650 次查看【作者(必填)】Sofiane Aboura[/backcolor] Didier Maillard[/backcolor] 【文题(必填)】Option Pricing Under Skewness and Kurtosis Using a Cornish–Fisher Expansion 【年份(必填)】2016 【全文链接 ...2019-4-12 22:33 - hnhs100 - 求助成功区

Skewness Versus Kurtosis: Implications for Pricing and Hedging Options
1 个回复 - 595 次查看【作者(必填)】Sol Kim[/backcolor] Geul Lee[/backcolor] Yuen Jung Park[/backcolor] 【文题(必填)】Skewness Versus Kurtosis: Implications for Pricing and Hedging Options 【年份(必填)】2017 ...2019-4-12 22:31 - hnhs100 - 求助成功区

Looking for skewness in financial time series
1 个回复 - 498 次查看【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Looking for skewness in financial time series【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】 https://academic.oup.com/ectj/article-abstract/12/2/310/50625662019-4-12 20:00 - internet.hzx - 求助成功区

NCSKEW负收益偏态系数取值范围
5 个回复 - 12390 次查看利用2013年至2017年的股票数据，在计算负收益偏态系数时显示为正，看有的网页说取值是在[-0.4,-0.2]之间，这样是不是不符合NCSKEW的取值范围哪，请各位大神帮忙看一下2018-11-10 11:09 - guanwei519 - Stata专版

Inside Volatility Arbitrage : The Secrets of Skewness
3 个回复 - 2898 次查看 Inside Volatility Arbitrage : The Secrets of Skewness by Alireza Javaheri Editorial ReviewsReview "...ideal for academics and practitioners who want to focus on volatility modeling. . . ...2009-8-23 22:28 - martinnyj - 金融学（理论版）

Which parametric model for conditional skewness?
3 个回复 - 655 次查看【作者(必填)】Bruno FeunouBank of Canada, 234 Wellington St., Ottawa, ON, Canada K1A 0G9[/backcolor],Mohammad R. Jahan-Parvar[/backcolor] &Roméo Tédongap[/backcolor] 【文题(必填)】Which parametri ...2019-2-23 09:38 - hnhs100 - 求助成功区

Can skewness of the futures-spot basis predict currency spot returns?
2 个回复 - 574 次查看【作者(必填)】 AU - Jiang, Xue AU - Han, Liyan AU - Yin, Libo 【文题(必填)】 Can skewness of the futures-spot basis predict currency spot returns? 【年份(必填)】 2019 【全文链接或数据库名称 ...2019-1-16 22:31 - freiburgskirt - 求助成功区

Skewed Normal Variance-Mean Models for Asset Pricing and the Method of Moments
1 个回复 - 730 次查看【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Skewed Normal Variance-Mean Models for Asset Pricing and the Method of Moments【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.jstor.org/stable/2547269 ...2019-1-30 00:33 - internet.hzx - 求助成功区

求2018A股市场股价崩盘风i险指标NCSKEW和DUVOL
1 个回复 - 909 次查看 2019-1-27 22:05 - da123da123 - 悬赏大厅

求2007-2017年股价崩盘风险指标NCSKEW和DUVOL计算结果以及stata代码
1 个回复 - 1616 次查看 2019-1-25 21:04 - da123da123 - Stata专版

如何交易volatility skew？
10 个回复 - 4806 次查看针对同一个到期日，volatililty curve有call 和 put两条曲线，我所认为的trade volatility skew 应该是针对具体某一条volatility curve 交易比如，10% ITM call 和 10% OTM call。但是，从网上查到的很多资料都是交 ...2018-9-18 17:48 - shengao - 金融工程（数量金融）与金融衍生品

Energy policy is skewed
1 个回复 - 706 次查看 Energy policy is skewedBy Nick Butler One of the toughest challenges of public policymaking in an age of populism is that the opinions of the public are frequently based on false beliefs. These can of ...2018-10-6 14:31 - xujingjun - 真实世界经济学(含财经时事)

[下载]The.SkewNormal.and.Related.Families（首发）
3 个回复 - 2026 次查看 Series: Institute of Mathematical Statistics Monographs (Book 3) Hardcover: 270 pagesPublisher: Cambridge University Press (February 17, 2014)Language: EnglishISBN-10: 1107029279ISBN-13: 978-11070292 ...2014-8-20 21:11 - 吕志华 - 风险管理

NCSKEW计算均值为正的原因
1 个回复 - 2330 次查看我在计算NCSKEW的值时发现最终计算得到的值是正的，和已有研究不一致，而且标准差也很大。我所有的数据用的都是季度值，n2表示的是每季度的交易周数，order是我对2006至2016年的季度变量重新排序得到的代码如下 b ...2018-6-10 15:17 - cxy8023 - Stata专版

Use of skew-normal and skew-t distributions for mixture modeling
1 个回复 - 609 次查看【作者(必填)】 Zou 【文题(必填)】 Use of skew-normal and skew-t distributions for mixture modeling of freeway speed data 【年份(必填)】 2011 【全文链接或数据库名称(选填)】https://trrjournalonlin ...2018-6-7 15:03 - peterxu1969 - 求助成功区

Multistate Travel Time Reliability Models with Skewed Component Distributions
1 个回复 - 541 次查看【作者(必填)】 Feng Guo 【文题(必填)】 Multistate Travel Time Reliability Models with Skewed Component Distributions 【年份(必填)】 2012 【全文链接或数据库名称(选填)】https://trrjournalonline.tr ...2018-6-5 09:22 - peterxu1969 - 求助成功区

Uncovering the Skewness News Impact Curve
2 个回复 - 483 次查看【作者(必填)】 Stanislav Anatolyev Anton Petukhov 【文题(必填)】Uncovering the Skewness News Impact Curve 【年份(必填)】 2017 【全文链接或数据库名称(选填)】https://academic.oup.com/jfec/article-a ...2018-3-12 15:47 - internet.hzx - 求助成功区

Skewness preferences, asset prices and investor sentiment BM Blau - Applied Econ
3 个回复 - 683 次查看【作者(必填)】【文题(必填)】【年份(必填)】【全文链接或数据库名称(选填)】Skewness preferences, asset prices and investor sentimentBM Blau - Applied Economics, 2017 - Taylor & Francis … Fi ...2018-2-6 21:35 - 酱油哥哥 - 求助成功区

Ex Ante Skewness and Expected Stock Returns
5 个回复 - 1562 次查看【作者(必填)】 [*]JENNIFER CONRAD, [*]ROBERT F. DITTMAR, [*]ERIC GHYSELS 【文题(必填)】 Ex Ante Skewness and Expected Stock Returns【年份(必填)】 2013 【全文链接或数据库名称(选填)】http://onl ...2015-12-4 12:43 - internet.hzx - 求助成功区

Which parametric model for conditional skewness?
3 个回复 - 930 次查看【作者(必填)】 Bruno Feunoua, Mohammad R. Jahan-Parvarb** 【文题(必填)】 Which parametric model for conditional skewness?【年份(必填)】 2013 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.tandfonline. ...2015-12-4 13:20 - internet.hzx - 求助成功区

On more robust estimation of skewness and kurtosis
2 个回复 - 713 次查看【作者(必填)】 [*]Tae-Hwan Kima, b, , [*]Halbert Whitec, 【文题(必填)】 On more robust estimation of skewness and kurtosis【年份(必填)】 2004 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.sciencedi ...2015-12-6 14:41 - internet.hzx - 求助成功区

Autoregressive Conditional Skewness
2 个回复 - 743 次查看【作者(必填)】 Campbell R. Harvey and Akhtar Siddique 【文题(必填)】 Autoregressive Conditional Skewness 【年份(必填)】 1999 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.jstor.org/stable/2676230?ori ...2015-12-6 23:51 - internet.hzx - 求助成功区

Measures of multivariate skewness and kurtosis with applications
3 个回复 - 1730 次查看【作者(必填)】【文题(必填)】 Measures of multivariate skewness and kurtosis with applications 【年份(必填)】 1970 【全文链接或数据库名称(选填)】http://biomet.oxfordjournals.org/content/57/3/51 ...2014-5-26 07:25 - internet.hzx - 求助成功区

Trading Volatility, Correlation, Term Structure and Skew by Colin Bennett
7 个回复 - 4673 次查看 2016-3-3 08:31 - kolapig - 金融学（理论版）

skewness kurtosis 检验怎么做？
4 个回复 - 2618 次查看 SPSS里面怎么做，论文原话翻译对各模型残差项进行KS检验，请问在SPSS里面怎么做2018-1-30 21:04 - yscfrank - 爱问频道

请教如何计算带权重的偏度和分位数（weighted skewness和weighted quartiles）
4 个回复 - 5297 次查看请问在带权重的收入分布中，如何计算带权重的偏度和分位数（weighted skewness和weighted quartiles）？例如，y=4,5,8,3,...,7 (N 个观测值)，权重w=(1,1,3,4,...3) 带权重的平均数是weighted.mean，但是带权 ...2014-4-15 10:00 - winniewang2222 - R语言论坛

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