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VaR-GARCH模型视频教程资料包 | 在险价值模型0 个回复 - 811 次查看 [hr]VaR-GARCH模型视频教程资料包2022第三次更新版本[hr]该文件所包含以下几个小文档1.VaR-GARCH模型的原理以及stata操作教程2.视频中的do文档以及所用数据3.Garch和Arch效应do文档和数据4.在stata中计算完VaR值之后 ...2022-10-26 00:00 - 鱼同学实证建模 - 现金交易版
历史模拟法、指数移动加权平均法、GARCH模型族方法滚动预测股票在险价值VaR(R语言）1 个回复 - 748 次查看 基于历史模拟法（HS)、指数移动加权平均法（EWMA)、GARCH方法滚动计算VaR： 代码跑出结果： 注：压缩包里含：R代码（从数据处理到最终回测）、数据（可自行替换）2022-9-22 10:08 - wangyan12272397 - 现金交易版
【课件、习题与阅读材料】金融工程、国际金融、金融会计、金融信托等合集0 个回复 - 893 次查看 包括下列主要内容： 国际金融 金融风险管理 金融工程 课件材料 国际金融管理 金融工程 金融工程、衍生品交易及定价 金融工程课件 金融会计 金融市场学 金融市场学 其他学校 金融信托 金融信托与租赁 ...2022-7-23 16:36 - wz151400 - 现金交易版
风险价值VaR计算用Matlab，程序命令代码-复旦，在险价值4 个回复 - 1423 次查看 风险价值VaR计算用Matlab，程序命令代码-复旦，在险价值 1. 历史模拟法 2.分析方法 3.MonteCarlo 模拟方法 4.历史模拟法程序代码 5. 基于随机收益率序列的蒙特卡罗风险价值计算程序代码 6.基于几何布朗运动的 ...2021-8-12 16:22 - Tiger-like - 现金交易版
在险价值及风险预算,Garch族，条件VaR ES+模型代码 in Python, 条件风险价值6 个回复 - 2651 次查看 在险价值及风险预算,Garch族，条件VaR ES+模型代码 in Python 1.Demo.ipynb 2.Python在险价值及风险预算，Garch族，条件VaR ES.pdf 3.在险价值，VaR，Value at Risk.doc2020-5-31 13:32 - Mujahida - 现金交易版
基于条件在险价值法的商业银行系统性风险研究
1 个回复 - 497 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 基于条件在险价值法的商业银行系统性风险研究【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFD2014 ...2022-6-15 23:29 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 497 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 基于条件在险价值法的商业银行系统性风险研究【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFD2014 ...2022-6-15 23:29 - internet.hzx - 求助成功区
在险价值模型
0 个回复 - 1060 次查看 基于高频交易数据的在险价值模型实证研究 中国上市商业银行市场流动性风险研究——基于流动性调整的在险价值模型 我国中部地区对外贸易与环境污染的相关性分析——基于在险价值模型的经验实证2022-5-25 15:54 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
0 个回复 - 1060 次查看 基于高频交易数据的在险价值模型实证研究 中国上市商业银行市场流动性风险研究——基于流动性调整的在险价值模型 我国中部地区对外贸易与环境污染的相关性分析——基于在险价值模型的经验实证2022-5-25 15:54 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
深度报告-20210324-华泰证券-公用环保-碳中和与电力_无限风光在险峰_32页
1 个回复 - 705 次查看 深度报告-20210324-华泰证券-公用环保-碳中和与电力_无限风光在险峰_32页_3mb2021-3-25 12:17 - wangjx_ - 行业分析报告
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宏观分析新范式下的金融风险与经济增长——兼论新型冠状病毒肺炎疫情冲击与在险增长[J
2 个回复 - 679 次查看 张晓晶,刘磊. 宏观分析新范式下的金融风险与经济增长——兼论新型冠状病毒肺炎疫情冲击与在险增长[J]. 经济研究,2020,55(06):4-21.2020-9-12 23:39 - jdzz - 求助成功区
2 个回复 - 679 次查看 张晓晶,刘磊. 宏观分析新范式下的金融风险与经济增长——兼论新型冠状病毒肺炎疫情冲击与在险增长[J]. 经济研究,2020,55(06):4-21.2020-9-12 23:39 - jdzz - 求助成功区
基于GARCH模型的我国股市在险价值计量研究
4 个回复 - 2085 次查看 独立完成的一篇关于实证和计量的论文，Garch模型的应用。希望有用！2017-1-17 09:25 - 叫我水手123456 - 金融学（理论版）
4 个回复 - 2085 次查看 独立完成的一篇关于实证和计量的论文，Garch模型的应用。希望有用！2017-1-17 09:25 - 叫我水手123456 - 金融学（理论版）
深度解析：Value at Risk、风险价值、在险价值VaR计算方法-Bootstrap法1 个回复 - 1570 次查看 Bootstrap法的基本原理： 1、是通过对样本数据有放回的再抽样 2、形成再抽样的样本 3、对再抽样的样本以历史模拟法来计算VaR 本附件包括以下内容： 1、免费获取证券价格历史数据的方法 2、历史数据的获 ...2019-4-9 17:14 - GaussAnalytica - 现金交易版
问个在险价值问题，再做back testing（事后检验）的时候，理论在险价值要和真实的在险价值比较
1 个回复 - 851 次查看 2021-2-1 02:14 - 个税怎么算424 - 金融学（理论版）
1 个回复 - 851 次查看 2021-2-1 02:14 - 个税怎么算424 - 金融学（理论版）
求R语言计算var（在险价值）和ES的代码
1 个回复 - 1398 次查看 最近在写毕业论文，求问大神 用三种方法 历史模拟法、蒙特拉洛法、garch建模方法计算var和ES的相关代码2020-2-18 11:36 - lwj.224 - 爱问频道
1 个回复 - 1398 次查看 最近在写毕业论文，求问大神 用三种方法 历史模拟法、蒙特拉洛法、garch建模方法计算var和ES的相关代码2020-2-18 11:36 - lwj.224 - 爱问频道
[求助]如何用garch(1,1)计算风险管理中的在险价值var
50 个回复 - 33354 次查看 <p>请教大虾，菜鸟的问题，</p><p>该如何运用eviews中的garch(1,1)模型，计算风险管理中的在险价值var？</p><p>在此多谢了</p>2009-5-11 06:47 - windy_sh - EViews专版
50 个回复 - 33354 次查看 <p>请教大虾，菜鸟的问题，</p><p>该如何运用eviews中的garch(1,1)模型，计算风险管理中的在险价值var？</p><p>在此多谢了</p>2009-5-11 06:47 - windy_sh - EViews专版
【有偿】请问有没有对Eviews计算在险价值比较熟悉的愿意教指导一下？
2 个回复 - 1221 次查看 现在在做与VaR（在险价值）有关的研究，如历史模拟法、蒙特卡洛模拟法等，有熟悉这个领域的可以私信，有偿求指导！2017-9-8 12:00 - 伽蓝M10 - EViews专版
2 个回复 - 1221 次查看 现在在做与VaR（在险价值）有关的研究，如历史模拟法、蒙特卡洛模拟法等，有熟悉这个领域的可以私信，有偿求指导！2017-9-8 12:00 - 伽蓝M10 - EViews专版
请问大家有没有关于Eviews计算在险价值（VaR）的相关教程呢？
3 个回复 - 2797 次查看 例如使用历史模拟法，加权历史模拟法或者蒙特卡洛模拟法计算VaR，应该如何在Eviews里实现呢？谢谢谢谢！2017-9-5 17:15 - 伽蓝M10 - EViews专版
3 个回复 - 2797 次查看 例如使用历史模拟法，加权历史模拟法或者蒙特卡洛模拟法计算VaR，应该如何在Eviews里实现呢？谢谢谢谢！2017-9-5 17:15 - 伽蓝M10 - EViews专版
建完了garch（1,1），要接下来求在险价值var，不确定了
11 个回复 - 4239 次查看 其实不应该是这个标题了。。。 但是标题修改不了。。。 现在的问题在建garch上 本人菜鸟，问题如下，非常感谢！我是用eviews做的 我用r=ln(Pt/Pt-1)得到了某只基金的的收益率r序列，为了得到其条件方差，所以想做 ...2011-3-18 21:50 - xxii12 - 计量经济学与统计软件
11 个回复 - 4239 次查看 其实不应该是这个标题了。。。 但是标题修改不了。。。 现在的问题在建garch上 本人菜鸟，问题如下，非常感谢！我是用eviews做的 我用r=ln(Pt/Pt-1)得到了某只基金的的收益率r序列，为了得到其条件方差，所以想做 ...2011-3-18 21:50 - xxii12 - 计量经济学与统计软件
有偿:条件在险价值和边际期望损失模型代码及操作
0 个回复 - 1577 次查看 哪位大佬能给出条件在险价值和边际期望损失模型代码及操作，基于上市公司数据，有偿200－300RMB。2020-5-31 12:51 - 15623074413 - 悬赏大厅
0 个回复 - 1577 次查看 哪位大佬能给出条件在险价值和边际期望损失模型代码及操作，基于上市公司数据，有偿200－300RMB。2020-5-31 12:51 - 15623074413 - 悬赏大厅
深度解析：Value at Risk、风险价值、在险价值VaR计算方法-历史法、正态法、Bootstrap2 个回复 - 3744 次查看 历史模拟法的基本原理： 1、 计算所选取资产的历史收益率 2、 将数据从小到大排列 3、 寻找特定分位数所对应的的收益率 4、 例如置信水平为95%，样本数据100个，那对应的就为第5个 5、 将所得的收益率乘以资产头 ...2019-4-9 17:28 - GaussAnalytica - 现金交易版
深度解析：Value at Risk、风险价值、在险价值VaR计算方法-蒙特卡罗模拟法8 个回复 - 2816 次查看 蒙特卡罗模拟法计算VaR的基本原理： 1、假设资产价格的变动服从某种随机过程 2、利用计算机模型一定时期内的资产价格变动路径 3、步骤2重复n次 4、可以得到一定时期内资产价格的分布情况 5、根据模拟的分布情况 ...2019-4-10 15:46 - GaussAnalytica - 现金交易版
深度解析：Value at Risk、风险价值、在险价值VaR计算方法-RiskMetrics法7 个回复 - 7916 次查看 基本原理介绍，R语言实现代码，见附件 本附件包括以下内容：1、免费获取证券价格历史数据的方法2、历史数据的获取3、价格走势图的绘制4、对数收益率的计算5、收益率分布图的绘制6、详细计算步骤、注释7、易学习、 ...2019-4-10 16:25 - GaussAnalytica - 现金交易版
深度解析：Value at Risk、风险价值、在险价值VaR计算方法-ARMA GARCH模型法5 个回复 - 4545 次查看 由于金融时间序列具有波动集聚性，为了刻画这种特性，需要建立ARMA GARCH模型 本附件包括以下内容： 1、免费获取证券价格历史数据的方法 2、历史数据的获取 3、价格走势图的绘制 4、对数收益率的计算 ...2019-4-11 09:11 - GaussAnalytica - 现金交易版
【学习笔记】梅花香自苦寒，美景常在险峰。经受住风霜雨雪，遇大事才能举重若 ...
0 个回复 - 406 次查看 梅花香自苦寒，美景常在险峰。经受住风霜雨雪，遇大事才能举重若轻；征服过悬崖绝壁，有困难自然履险如夷。拥抱挑战，就是拥抱成长！2020-3-18 07:10 - jxlytsing - Forum
0 个回复 - 406 次查看 梅花香自苦寒，美景常在险峰。经受住风霜雨雪，遇大事才能举重若轻；征服过悬崖绝壁，有困难自然履险如夷。拥抱挑战，就是拥抱成长！2020-3-18 07:10 - jxlytsing - Forum
【学习笔记】梅花香自苦寒，美景常在险峰。经受住风霜雨雪，遇大事才能举重若 ...
2 个回复 - 255 次查看 梅花香自苦寒，美景常在险峰。经受住风霜雨雪，遇大事才能举重若轻；征服过悬崖绝壁，有困难自然履险如夷。拥抱挑战，就是拥抱成长！2020-2-19 14:14 - jxlytsing - Forum
2 个回复 - 255 次查看 梅花香自苦寒，美景常在险峰。经受住风霜雨雪，遇大事才能举重若轻；征服过悬崖绝壁，有困难自然履险如夷。拥抱挑战，就是拥抱成长！2020-2-19 14:14 - jxlytsing - Forum
无限风光在险峰，爬山路上的桂少兰
1 个回复 - 361 次查看 在人生的长河之中，我们会遇到许许多多的人，不同的人如同不一样的场景，最终形成一部人生的大电影。在这部电影之中，有的人只是轻描淡写的一笔，有的人则是浓墨重彩的一幅画。偶遇桂少兰，便是我人生电影中，一个难 ...2019-11-29 16:59 - 快乐番薯 - 休闲灌水
1 个回复 - 361 次查看 在人生的长河之中，我们会遇到许许多多的人，不同的人如同不一样的场景，最终形成一部人生的大电影。在这部电影之中，有的人只是轻描淡写的一笔，有的人则是浓墨重彩的一幅画。偶遇桂少兰，便是我人生电影中，一个难 ...2019-11-29 16:59 - 快乐番薯 - 休闲灌水
Eviews var（在险价值）计算
0 个回复 - 662 次查看 已经利用Eviews建立了Grach模型，想要计算在险价值，但是不知道操作步骤，有大神指导一下吗2019-11-26 19:53 - wlyr0403 - 灌水吧
0 个回复 - 662 次查看 已经利用Eviews建立了Grach模型，想要计算在险价值，但是不知道操作步骤，有大神指导一下吗2019-11-26 19:53 - wlyr0403 - 灌水吧
T日VaR（在险值）=1日VaR*T^0.5，请问这个等式如何证明？
0 个回复 - 834 次查看 T日VaR（在险值）=1日VaR*T^0.5，请问这个等式如何证明？说是当每日的资产组合收益都是均值为0且独立的正态分布时，该等式严格成立。但还是不知道怎样证明它，哪位能提供证明过程啊？2019-10-28 20:00 - ZZ1119 - 悬赏大厅
0 个回复 - 834 次查看 T日VaR（在险值）=1日VaR*T^0.5，请问这个等式如何证明？说是当每日的资产组合收益都是均值为0且独立的正态分布时，该等式严格成立。但还是不知道怎样证明它，哪位能提供证明过程啊？2019-10-28 20:00 - ZZ1119 - 悬赏大厅
资产组合非等间隔日内在险价值研究
1 个回复 - 448 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 资产组合非等间隔日内在险价值研究 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/KCMS/detail/11.2242.01.20190614.1311.003.html2019-6-27 11:17 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 448 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 资产组合非等间隔日内在险价值研究 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/KCMS/detail/11.2242.01.20190614.1311.003.html2019-6-27 11:17 - internet.hzx - 求助成功区
深度解析：Value at Risk、风险价值、在险价值VaR计算方法-正态分布法0 个回复 - 3274 次查看 正态分布法的基本原理： 1、核心是假设收益率的分布服从正态分布 2、其分布参数从历史数据中计算得出 3、然后计算特定置信水平下的正态分位数 4、将所得分位数乘以资产头寸就是VaR的值 本附件包括以下内容： ...2019-4-9 16:45 - GaussAnalytica - 现金交易版
深度解析：Value at Risk、风险价值、在险价值VaR计算方法-历史模拟法0 个回复 - 1503 次查看 历史模拟法的基本原理： 1、计算所选取资产的历史收益率 2、将数据从小到大排列 3、寻找特定分位数所对应的的收益率 4、例如置信水平为95%，样本数据100个，那对应的就为第5个 5、将所得的收益率乘以资产头寸就 ...2019-4-9 16:17 - GaussAnalytica - 现金交易版
历史模拟法计算在险价值VaR
7 个回复 - 4300 次查看 利用历史模拟法计算单支股票的VaR，为什么数据采集区间不同，（比如2014年1月1日-2019年1月1日，和2014年3月1日-2019年3月一日）算出的VaR一模一样呢？求大神解答！2019-3-8 16:03 - liud123 - 风险管理
7 个回复 - 4300 次查看 利用历史模拟法计算单支股票的VaR，为什么数据采集区间不同，（比如2014年1月1日-2019年1月1日，和2014年3月1日-2019年3月一日）算出的VaR一模一样呢？求大神解答！2019-3-8 16:03 - liud123 - 风险管理
历史模拟法计算在险价值VaR
18 个回复 - 3498 次查看 利用历史模拟法计算单支股票的在险价值VaR，结果大于1是什么原因呢？求解答！！2019-2-20 15:04 - liud123 - 风险管理
18 个回复 - 3498 次查看 利用历史模拟法计算单支股票的在险价值VaR，结果大于1是什么原因呢？求解答！！2019-2-20 15:04 - liud123 - 风险管理
在险价值VaR
2 个回复 - 2587 次查看 利用历史模拟法计算单支股票的在险价值VaR，结果大于1是什么原因呢？求解答！！[/backcolor]2019-2-20 15:29 - liud123 - 经济金融数学专区
2 个回复 - 2587 次查看 利用历史模拟法计算单支股票的在险价值VaR，结果大于1是什么原因呢？求解答！！[/backcolor]2019-2-20 15:29 - liud123 - 经济金融数学专区
请高手指点VAR（在险价值）的计算问题
13 个回复 - 5802 次查看 采用历史模拟法计算VAR值时，大多数都求得的是日VAR值，但是如果持有期是90天的话，怎么计算VAR值？步骤是什么样的？请高手指点，谢谢！！2012-6-14 16:57 - 沐儿 - Forum
13 个回复 - 5802 次查看 采用历史模拟法计算VAR值时，大多数都求得的是日VAR值，但是如果持有期是90天的话，怎么计算VAR值？步骤是什么样的？请高手指点，谢谢！！2012-6-14 16:57 - 沐儿 - Forum
求指教这道在险价值计算的题
3 个回复 - 4010 次查看 国际互换与衍生品协会（ ISDA）建议采用在险价值（ Value at Risk）方法来计算非集 中清算衍生品交易的保证金。假定某一场外互换交易在当日的买方盯市价值为 100，各 个场景下的买方合约价值分别为 125， 124， 123， ...2017-5-10 19:17 - ganliguan1993 - 经济统计专版
3 个回复 - 4010 次查看 国际互换与衍生品协会（ ISDA）建议采用在险价值（ Value at Risk）方法来计算非集 中清算衍生品交易的保证金。假定某一场外互换交易在当日的买方盯市价值为 100，各 个场景下的买方合约价值分别为 125， 124， 123， ...2017-5-10 19:17 - ganliguan1993 - 经济统计专版
求助 - 在险价值 (VaR) 计算（紧迫！）
9 个回复 - 4963 次查看 一个投资组合包含1000股A股，和2000股B股。A和B的当前价格分别为83元和110元。假设A和B的对未来十天的百分比变化是正态分布，平均值（mean)是3％和2％，标准偏差(standard deviation）分别是5％和7％。A和B之间的相关 ...2015-3-1 22:07 - fuuser - 悬赏大厅
9 个回复 - 4963 次查看 一个投资组合包含1000股A股，和2000股B股。A和B的当前价格分别为83元和110元。假设A和B的对未来十天的百分比变化是正态分布，平均值（mean)是3％和2％，标准偏差(standard deviation）分别是5％和7％。A和B之间的相关 ...2015-3-1 22:07 - fuuser - 悬赏大厅
资产的在险价值VaR-课件
0 个回复 - 103 次查看 VaR课件： VaR超级计算包：包括多种VaR计算模型(标准正态、带有偏度峰度修正的正态、历史模拟、蒙特卡洛)，还包括ES计算模型。可直接一步计算沪深股票、港股和美股的在险价值VaR和预期损失ES。2018-12-10 00:35 - derary66 - Forum
0 个回复 - 103 次查看 VaR课件： VaR超级计算包：包括多种VaR计算模型(标准正态、带有偏度峰度修正的正态、历史模拟、蒙特卡洛)，还包括ES计算模型。可直接一步计算沪深股票、港股和美股的在险价值VaR和预期损失ES。2018-12-10 00:35 - derary66 - Forum
【有偿】请教有利用MATLAB进行VaR在险价值计算经验的朋友
1 个回复 - 1108 次查看 现在在做与VaR（在险价值）有关的研究，如历史模拟法、蒙特卡洛模拟法等，有熟悉这个领域的可以私信，有偿求指导！2017-9-8 12:28 - 伽蓝M10 - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 1108 次查看 现在在做与VaR（在险价值）有关的研究，如历史模拟法、蒙特卡洛模拟法等，有熟悉这个领域的可以私信，有偿求指导！2017-9-8 12:28 - 伽蓝M10 - MATLAB等数学软件专版
[求助]哪位知道用Eviews算在险价值（VaR）,不胜感激
4 个回复 - 6572 次查看 哪位高手能帮帮我啊，在eviews5.0里找了半天没找到。莫非用matlab算，那应该怎么算了。谢谢啦2007-11-20 18:45 - huangwen1984 - EViews专版
4 个回复 - 6572 次查看 哪位高手能帮帮我啊，在eviews5.0里找了半天没找到。莫非用matlab算，那应该怎么算了。谢谢啦2007-11-20 18:45 - huangwen1984 - EViews专版
在险价值（VAR）的拒绝区间
5 个回复 - 4115 次查看 LR=(-2)*LN((0.95)^(T-N)*(0.05)^N)+2*LN((1-(N/T))^(T-N)*(N/T)^N) （6）其中，T为样本长度，N为失败天数，即实际损失大于VaR值的天数， 为显著性水平。本文用2009年1月1日到2009年12月31日的数 ...2011-8-18 11:10 - zhaozhaozhaozha - MATLAB等数学软件专版
5 个回复 - 4115 次查看 LR=(-2)*LN((0.95)^(T-N)*(0.05)^N)+2*LN((1-(N/T))^(T-N)*(N/T)^N) （6）其中，T为样本长度，N为失败天数，即实际损失大于VaR值的天数， 为显著性水平。本文用2009年1月1日到2009年12月31日的数 ...2011-8-18 11:10 - zhaozhaozhaozha - MATLAB等数学软件专版
VaR(在险值)的回顾检验？求大神指导
0 个回复 - 893 次查看 如何用Eviews或者Matlab做VaR（在险值）的回顾检验？2016-11-27 12:11 - xingyawen520 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 893 次查看 如何用Eviews或者Matlab做VaR（在险值）的回顾检验？2016-11-27 12:11 - xingyawen520 - 计量经济学与统计软件
【毕业季·创业之路】无限风光在险峰：你真的想创业吗？
0 个回复 - 732 次查看 无限风光在险峰：你真的想创业吗？ 【毕业季·创业之路】 本文作者Mark Suster曾两次创业，现为 ...2015-11-24 16:50 - widen我的世界 - 休闲灌水
0 个回复 - 732 次查看 无限风光在险峰：你真的想创业吗？ 【毕业季·创业之路】 本文作者Mark Suster曾两次创业，现为 ...2015-11-24 16:50 - widen我的世界 - 休闲灌水
关于后验检测阶段求在险价值的的问题
0 个回复 - 762 次查看 大牛们，我想问下，我已经利用garch模型算出了VaR，现在要做后验检测（backtesting），这个需要和真实的VaR去比较，真实的VaR应该怎么求？2015-8-25 13:44 - 吹风＆听雨 - 爱问频道
0 个回复 - 762 次查看 大牛们，我想问下，我已经利用garch模型算出了VaR，现在要做后验检测（backtesting），这个需要和真实的VaR去比较，真实的VaR应该怎么求？2015-8-25 13:44 - 吹风＆听雨 - 爱问频道
请问银行资产VaR（在险价值）要如何计算
5 个回复 - 9089 次查看 我从某银行季度报表、半年度和年度报表中获取了其资产、负债和所有者权益数据，共计30组，请问如何求出该银行资产的VaR(value at Risk)？ 经测算，银行资产数据不符合正态分布，但具有一定的尖峰厚尾特征，这样一 ...2014-4-1 11:19 - 丘羽月之 - 爱问频道
5 个回复 - 9089 次查看 我从某银行季度报表、半年度和年度报表中获取了其资产、负债和所有者权益数据，共计30组，请问如何求出该银行资产的VaR(value at Risk)？ 经测算，银行资产数据不符合正态分布，但具有一定的尖峰厚尾特征，这样一 ...2014-4-1 11:19 - 丘羽月之 - 爱问频道
无限风光在险峰 还是高处不胜寒
0 个回复 - 616 次查看 无限风光在险峰 还是高处不胜寒 华讯投资：分歧加大 短期巨震在所难免 消息面上，重点关注以下几条：1。国家统计局早间公布经济数据，其中CPI同比上涨1.4%，PPI同比下跌4.6%，经济数据不佳反而引燃了市场对于 ...2015-4-11 15:10 - yuwenjun720731 - 投资人（实务版）
0 个回复 - 616 次查看 无限风光在险峰 还是高处不胜寒 华讯投资：分歧加大 短期巨震在所难免 消息面上，重点关注以下几条：1。国家统计局早间公布经济数据，其中CPI同比上涨1.4%，PPI同比下跌4.6%，经济数据不佳反而引燃了市场对于 ...2015-4-11 15:10 - yuwenjun720731 - 投资人（实务版）
午间看盘:无限风光在险峰
0 个回复 - 38 次查看 今日早盘四大指数高开震荡攀升，均创本轮行情新高，其中创业板指再创历史新高，现在是没有最高只有更高的博傻初级阶段！成交量与昨日早盘相比有所萎缩，市场有可能恢复一定的理性！主力资金净流出64亿左右，比昨 ...2014-12-4 13:01 - CapitalVue - CapitalVue版
0 个回复 - 38 次查看 今日早盘四大指数高开震荡攀升，均创本轮行情新高，其中创业板指再创历史新高，现在是没有最高只有更高的博傻初级阶段！成交量与昨日早盘相比有所萎缩，市场有可能恢复一定的理性！主力资金净流出64亿左右，比昨 ...2014-12-4 13:01 - CapitalVue - CapitalVue版
【每天一个VBA模型】在险价值（Value at Risk）的计算
5 个回复 - 1988 次查看 见附件，在险价值的计算。 这个活动可以供有兴趣的同学研究如何在计算机中实现金融模型与计算。有问题可在本帖下回复老师解答。2014-10-8 22:36 - yinlianqian - 殷炼乾-暨南大学国际商学院
5 个回复 - 1988 次查看 见附件，在险价值的计算。 这个活动可以供有兴趣的同学研究如何在计算机中实现金融模型与计算。有问题可在本帖下回复老师解答。2014-10-8 22:36 - yinlianqian - 殷炼乾-暨南大学国际商学院
VAR方法(Value at Risk方法，风险价值方法)，也称受险价值方法、在险价值方法
1 个回复 - 8843 次查看 VAR方法(Value at Risk方法，风险价值方法)，也称受险价值方法、在险价值方法 VAR方法提出的背景 传统的ALM(Asset-Liability Management，资产负债管理)过于依赖报表分析，缺乏时效性；利用方差及β系数来衡量风险 ...2010-4-16 05:48 - cz - 金融学（理论版）
1 个回复 - 8843 次查看 VAR方法(Value at Risk方法，风险价值方法)，也称受险价值方法、在险价值方法 VAR方法提出的背景 传统的ALM(Asset-Liability Management，资产负债管理)过于依赖报表分析，缺乏时效性；利用方差及β系数来衡量风险 ...2010-4-16 05:48 - cz - 金融学（理论版）
在险价值（VaR）如何计算
1 个回复 - 1997 次查看 我最近想研究一下VaR的问题，但是在计算资产组合VaR方面有些疑惑，比如资产组合的VaR怎么计算才合适？ 假设我持有国债，股票，企业债组成的资产组合，我如何计算该资产组合的VaR. 另外，该资产组合 ...2011-11-24 18:54 - lijupeng12 - 爱问频道
1 个回复 - 1997 次查看 我最近想研究一下VaR的问题，但是在计算资产组合VaR方面有些疑惑，比如资产组合的VaR怎么计算才合适？ 假设我持有国债，股票，企业债组成的资产组合，我如何计算该资产组合的VaR. 另外，该资产组合 ...2011-11-24 18:54 - lijupeng12 - 爱问频道
求助关于VaR(在险价值）实证的英文文献
4 个回复 - 2675 次查看 求助关于VaR(在险价值）实证的英文文献，要求来自以下期刊，（American Economic Review，Journal of Political Economy，Econometrica，Quarterly Journal of Economics，Review of Economics Studies，Journal o ...2008-5-14 23:17 - rainbow1212 - 文献求助专区
4 个回复 - 2675 次查看 求助关于VaR(在险价值）实证的英文文献，要求来自以下期刊，（American Economic Review，Journal of Political Economy，Econometrica，Quarterly Journal of Economics，Review of Economics Studies，Journal o ...2008-5-14 23:17 - rainbow1212 - 文献求助专区
哪位有《考虑事件风险的在险价值研究》
3 个回复 - 1254 次查看 【作者(必填)】 【文题(必填)】 考虑事件风险的在险价值研究 【年份(必填)】 【全文链接或数据库名称(选填)】2012-5-16 08:49 - henangao - 求助成功区
3 个回复 - 1254 次查看 【作者(必填)】 【文题(必填)】 考虑事件风险的在险价值研究 【年份(必填)】 【全文链接或数据库名称(选填)】2012-5-16 08:49 - henangao - 求助成功区
在险价值（VaR）的历史模拟法
3 个回复 - 3479 次查看 各个因子的变化情景与相应的组合价值是什么关系？通常是如何通过各个因子的变化情况得到每个情境下的组合价值的？谢谢！2011-5-31 14:20 - cherry000518 - 爱问频道
3 个回复 - 3479 次查看 各个因子的变化情景与相应的组合价值是什么关系？通常是如何通过各个因子的变化情况得到每个情境下的组合价值的？谢谢！2011-5-31 14:20 - cherry000518 - 爱问频道
如何计算在险价值Var和CVar
3 个回复 - 4051 次查看 已经通过eviews建立了GARCH(1，1)模型，请问再如何计算在险价值Var和CVar，能给出详细步骤吗，谢啦2013-9-9 16:18 - zhougang333 - EViews专版
3 个回复 - 4051 次查看 已经通过eviews建立了GARCH(1，1)模型，请问再如何计算在险价值Var和CVar，能给出详细步骤吗，谢啦2013-9-9 16:18 - zhougang333 - EViews专版
请教商业银行计算VaR（在险价值）的问题
2 个回复 - 3401 次查看 按照巴塞尔协议，商业银行在计算VaR时需符合以下的标准 1.时间范围选择10个交易日或者两个星期 2.99%的置信水平 3.至少有一年的历史数据观察期，至少每季度更新一次 针对上述描述，我有几个问题想请教专业人 ...2014-8-4 10:59 - chyb2012 - 金融学（理论版）
2 个回复 - 3401 次查看 按照巴塞尔协议，商业银行在计算VaR时需符合以下的标准 1.时间范围选择10个交易日或者两个星期 2.99%的置信水平 3.至少有一年的历史数据观察期，至少每季度更新一次 针对上述描述，我有几个问题想请教专业人 ...2014-8-4 10:59 - chyb2012 - 金融学（理论版）
无限风光在险峰——近期投资操作的检讨
55 个回复 - 59028 次查看 无限风光在险峰——近期投资操作的检讨 [/backcolor]前段时间由于过于冒进，很早就满仓了银行股，除了重仓兴业银行外，还有浦发银行、招商银行、光大银行与民生银行，结果是造成了非常被动的局面。 [/backcolo ...2014-3-27 21:34 - 杨义群 - 投资人（实务版）
55 个回复 - 59028 次查看 无限风光在险峰——近期投资操作的检讨 [/backcolor]前段时间由于过于冒进，很早就满仓了银行股，除了重仓兴业银行外，还有浦发银行、招商银行、光大银行与民生银行，结果是造成了非常被动的局面。 [/backcolo ...2014-3-27 21:34 - 杨义群 - 投资人（实务版）
[无限风光在险峰：探险家的故事].聂正罡.聂正宇.康森林.扫描版.pdf
13 个回复 - 1083 次查看 内容介绍： 20世纪是一个伟大的世纪，在这个世纪里，人类创造了前所未有的物质文明，取得了无数具有划时代意义的重大科学技术成果，在基础科学领域，相对论的建立，超导现象的发生，以及试管婴儿、克隆羊的降生 ...2012-5-22 08:23 - xgz6151 - 版权审核区（不对外开放）
13 个回复 - 1083 次查看 内容介绍： 20世纪是一个伟大的世纪，在这个世纪里，人类创造了前所未有的物质文明，取得了无数具有划时代意义的重大科学技术成果，在基础科学领域，相对论的建立，超导现象的发生，以及试管婴儿、克隆羊的降生 ...2012-5-22 08:23 - xgz6151 - 版权审核区（不对外开放）
2011纺织服装-户外用品行业投资价值分析-无限风光在险峰
7 个回复 - 1235 次查看 纺织服装-户外用品行业投资价值分析-无限风光在险峰2011-6-14 09:44 - quzhenmin65 - 行业分析报告
7 个回复 - 1235 次查看 纺织服装-户外用品行业投资价值分析-无限风光在险峰2011-6-14 09:44 - quzhenmin65 - 行业分析报告
2308.无限风光在险峰
0 个回复 - 963 次查看 2308.无限风光在险峰2010.8.12中国股市的一波行情已经启动，龙头是基本面最好、市盈率最低、套牢盘最少、迄今为止仍被散户最不看好的地产、银行、钢铁等板块。而这些板块庄家洗盘之惨烈、之持久也前所未有，表明了一 ...2010-8-12 00:35 - 王东镇 - 哲学与心理学版
0 个回复 - 963 次查看 2308.无限风光在险峰2010.8.12中国股市的一波行情已经启动，龙头是基本面最好、市盈率最低、套牢盘最少、迄今为止仍被散户最不看好的地产、银行、钢铁等板块。而这些板块庄家洗盘之惨烈、之持久也前所未有，表明了一 ...2010-8-12 00:35 - 王东镇 - 哲学与心理学版
信达证券-2010年A股市场投资策略报告：无限风光在险峰-091224
14 个回复 - 1679 次查看 【名称及出版时间】：信达证券-2010年A股市场投资策略报告：无限风光在险峰-091224.PDF 【来源】：信达证券 【文件格式】：PDF 【页数】：162009-12-25 18:53 - gdx456 - 行业分析报告
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申万证券--无限风光在险峰--2009年下半年太阳能行业投资策略-090623
2 个回复 - 1724 次查看 申万证券--无限风光在险峰--2009年下半年太阳能行业投资策略-090623 pdf格式共45页2009-7-28 14:27 - donkey - 行业分析报告
2 个回复 - 1724 次查看 申万证券--无限风光在险峰--2009年下半年太阳能行业投资策略-090623 pdf格式共45页2009-7-28 14:27 - donkey - 行业分析报告
申万 无限风光在险峰--2009年下半年太阳能行业投资策略
0 个回复 - 1128 次查看 【内容摘要】：1.我们判断:太阳能发电将是新能源产业振兴规划重点扶持的领域,未来政策存在超预期的可能.未来10年，中国太阳能市场将扩容100-200倍。太阳能发电未来市场结构预测：光伏发电装机容量2亿千瓦，太阳能热发 ...2009-6-24 11:28 - xhwang9 - 金融学（理论版）
0 个回复 - 1128 次查看 【内容摘要】：1.我们判断:太阳能发电将是新能源产业振兴规划重点扶持的领域,未来政策存在超预期的可能.未来10年，中国太阳能市场将扩容100-200倍。太阳能发电未来市场结构预测：光伏发电装机容量2亿千瓦，太阳能热发 ...2009-6-24 11:28 - xhwang9 - 金融学（理论版）
