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stata mgarch dcc结果解释
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请教一下各位高手,
stata 的mgarch dcc如何解释,命令是mgarch dcc (honda nissan = L.honda L.nissan), arch(1) garch(1) , honda是本田股票日的收益率,nissan是日产股票日收益率, ...
2020-3-8 21:38 - yonghengzhiran - Stata专版
DCC-MGARCH模型stata教程、文档和数据
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[hr]
DCC-
GARCH模型Dynamic Conditional Correlation -
GARCH[hr]鱼同学B站录制建模视频
你好!我是B站UP主鱼同学【B站:你好我是鱼同学吖点击该链接即可】,有需要的同学可结合鱼同学B站录制视频进行学习。
[hr]DC ...
2022-9-8 21:32 - 鱼同学实证建模 - 现金交易版
关于stata中mgarch-dcc结果作图
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我之前搜了一些论坛里各位前辈通过
stata得出
DCC-
GARCH模型后如何操作的情况,发现大家都遇到了不知如何解读
stata运行mgarch dcc命令的疑惑。
现在我也得出了由mgarch dcc估计出的两个时间序列数据的结果,本想着利 ...
2016-12-11 15:04 - tony_mxl - Stata专版
请问用stata如何做DCC-GARCH模型!
39 个回复 - 33336 次查看
小弟正在做一个模型需要用到
DCC-
GARCH模型,
GARCH我知道
stata怎么操作,但是这个
DCC不知道怎么用,虽有有例子,但是看不懂结果,哪位大大能手把手教教我哈~!发我站内信或者QQ303814645 ,定有重谢,奖励论坛币1000! ...
2014-11-24 17:48 - ChrisEdward - Stata专版
DCCGARCH模型stata代码问题
1 个回复 - 1207 次查看
谁知道假如几个时间序列建立的都是ARMA-
GARCH模型,最后在建立
DCCGARCH模型的时候代码该怎样写嘛。资料上只有建立的AR-
GARCH 还有常数
GARCH模型的代码 要是建立的是ARMA-
GARCH怎么写代码啊,最后建立
DCCGARCH几个时间 ...
2020-12-6 16:55 - qyj123456789 - Stata专版
STATA代码,DCC- GARCH模型的动态相关系数的代码
1 个回复 - 2744 次查看
找了一下
DCC-
GARCH模型的动态相关系数代码,有的是predict C*,correlation,有的是predict a*,correlation。
可是输入
stata里面都显示*是invalid 变量。这是为什么呀。怎么展示动态相关系数图,代码是多少?
2022-9-29 00:04 - 飞天小阿布 - 爱问频道
请问STATA做出的DCC-GARCH模型结果怎么解读
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请问STATA做出的
DCC-
GARCH模型结果怎么解读,这是两变量的,请问怎么对应各自的arch项和
GARCH项?
. mgarch dcc (lnif lnhs300=L.lnif L.lnhs300),arch(1) garch(1) dist(t) nolog
Dynamic conditional correlat ...
2018-7-19 11:24 - Bella00 - Stata专版
stata做dcc garch模型的具体操作求助
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各位[/backcolor]大神你好!有一些关于用
stata做dcc garch模型的具体操作问题想请教一下,求帮忙谢谢![/backcolor]
[/backcolor]
to examine the hedging capability of Financial asset A against others. There ...
2018-7-24 21:06 - peto159236 - Stata专版
stata关于ARMA—DCC GARCH命令
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请问在
stata使用mgarch dcc命令时 如何包含MA(1)项。如:mgarch dcc ( r1=L(1/5).r1 ) ( r2=L(1/7).r2 ) , arch(1) garch(1) ,如何引r1的MA(1),具体命令格式是什么.
2020-2-21 23:04 - ﹎Kid″ - Stata专版