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空间计量模型代码SDM、SEM、SAR模型、LM、Wald、LR检验、Moran's计算250 个回复 - 76363 次查看 该文件是Stata空间计量模型的代码，是本人通过查阅相关资料，不断学习，最后总结整理的代码。内容介绍：变量描述性统计及结果导出、Moran检验（空间自相关检验）、空间杜宾模型回归（SDM模型）、空间误差模型回归（S ...2019-5-22 21:32 - 努力的小书虫 - 现金交易版
PSM-DID代码：倾向得分匹配和双重差分模型的STATA代码（完整版）51 个回复 - 29047 次查看 在做稳健性回归和解决内生性问题的时候，大家一定会用到倾向得分匹配和差分回归这两个有用的工具（PSM-DID），附件是我综合了自己的和计量老师指导的“万能”代码，为了方便初学者理解，代码需要修改的部分全部替换 ...2019-3-21 19:46 - xulaoqi - 现金交易版
ARDL边界协整检验（ARDL bound test,Eviews软件)159 个回复 - 44650 次查看 常用的协整检验方法，有EG检验和Johansen检验。 但这两种方法有一个严格限制条件：被检验变量间必须是同阶单整关系。 而在长期的计量经济实践中发现，变量间不同阶单整，是一个普遍现象。尤其是多 ...2018-5-6 10:54 - 耕耘使者 - 现金交易版
解释变量不变，被解释变量变化，可以做双重差分吗
0 个回复 - 631 次查看 想用日度数据股票收益率作为被解释变量C列，年度数据作为解释变量（其他列），不知道这样可不可以。 有看到会计研究上《降税政策先发布后实施的市场反应差异研究———基于事件研究法和双重差分的时间错配检验》说使 ...2022-2-7 20:10 - flowerff - Stata专版
0 个回复 - 631 次查看 想用日度数据股票收益率作为被解释变量C列，年度数据作为解释变量（其他列），不知道这样可不可以。 有看到会计研究上《降税政策先发布后实施的市场反应差异研究———基于事件研究法和双重差分的时间错配检验》说使 ...2022-2-7 20:10 - flowerff - Stata专版
两个变量，一个原序列就平稳，另一个一阶平稳，我可以把平稳的原序列一阶差分吗？
9 个回复 - 18074 次查看 真的好奇怪。我把一个明显有上升趋势的序列进行ADF单位根检验，选择不包含截距项和什么都不包含这两种情况时原序列都是不平稳，但是选择包含截距项和趋势项，结果立刻变成1%条件下的平稳。搞得我没法进行E—G两步法检 ...2015-6-17 17:09 - zc2000 - EViews专版
9 个回复 - 18074 次查看 真的好奇怪。我把一个明显有上升趋势的序列进行ADF单位根检验，选择不包含截距项和什么都不包含这两种情况时原序列都是不平稳，但是选择包含截距项和趋势项，结果立刻变成1%条件下的平稳。搞得我没法进行E—G两步法检 ...2015-6-17 17:09 - zc2000 - EViews专版
政策前只有一期能用双重差分吗
2 个回复 - 898 次查看 需要评估2011年政策的实施效果，现有2010-2018的数据，能做吗？政策前时间太短，且政策前后时间长短差距较大，会不会被argue？2022-3-24 22:02 - 杭椒牛柳 - Stata专版
2 个回复 - 898 次查看 需要评估2011年政策的实施效果，现有2010-2018的数据，能做吗？政策前时间太短，且政策前后时间长短差距较大，会不会被argue？2022-3-24 22:02 - 杭椒牛柳 - Stata专版
5个变量，4个序列原序列就平稳，一个一阶平稳，我可以把平稳的原序列一阶差分吗？
7 个回复 - 2812 次查看 我用eviews做多元回归分析，有两个自变量、3个控制变量，做ADF检验时4个序列原序列就平稳，一个一阶平稳，那我可以把平稳的原序列一阶差分吗？因为后面做协整分析不是要同阶平整吗？2021-4-18 16:31 - @大薇 - EViews专版
7 个回复 - 2812 次查看 我用eviews做多元回归分析，有两个自变量、3个控制变量，做ADF检验时4个序列原序列就平稳，一个一阶平稳，那我可以把平稳的原序列一阶差分吗？因为后面做协整分析不是要同阶平整吗？2021-4-18 16:31 - @大薇 - EViews专版
EG检验时，对残差做单位根，能够使用一阶差分吗？
0 个回复 - 774 次查看 数据经过平稳性检验，已经将不平稳的取对数或者差分成平稳的了，但是协整检验时出现了不协整现象，t值低于临界值，把对残差的单位根检验改成一阶条件时，t值能够变高，这时候又协整了。可以对残差做一阶差分吗，或者 ...2021-6-29 18:36 - 大只朝右走 - Forum
0 个回复 - 774 次查看 数据经过平稳性检验，已经将不平稳的取对数或者差分成平稳的了，但是协整检验时出现了不协整现象，t值低于临界值，把对残差的单位根检验改成一阶条件时，t值能够变高，这时候又协整了。可以对残差做一阶差分吗，或者 ...2021-6-29 18:36 - 大只朝右走 - Forum
这篇论文的这个模型本质上是三重差分吗？
1 个回复 - 772 次查看 肖明,李海涛.管理层能力对企业并购的影响研究[J].管理世界,2017, (06):184-185.（不能贴图尴尬）我理解的是merg实际上是一个渐进性双重差分，它的定义是如果企业i在t年发生并购行为就为1，否则为0，这样它本身就涵盖 ...2021-4-27 23:47 - 神某某 - 爱问频道
1 个回复 - 772 次查看 肖明,李海涛.管理层能力对企业并购的影响研究[J].管理世界,2017, (06):184-185.（不能贴图尴尬）我理解的是merg实际上是一个渐进性双重差分，它的定义是如果企业i在t年发生并购行为就为1，否则为0，这样它本身就涵盖 ...2021-4-27 23:47 - 神某某 - 爱问频道
单位根检验结果如下，但是不知道下一步该怎么做，是要进行一阶差分吗？
1 个回复 - 1178 次查看 xtreg innov er1 er2 pro lngov lneco lnopen lncomp scale,fe Fixed-effects (within) regression Number of obs = 359 Group variable: provi Number of ...2020-8-1 18:00 - caj2745311 - 数据求助
1 个回复 - 1178 次查看 xtreg innov er1 er2 pro lngov lneco lnopen lncomp scale,fe Fixed-effects (within) regression Number of obs = 359 Group variable: provi Number of ...2020-8-1 18:00 - caj2745311 - 数据求助
格兰杰因果检验的序列可以一个差分一个不差分吗？
1 个回复 - 882 次查看 用Eviews构建VAR模型的时候，原序列通过了单位根和EG协整检验，但是在进行格兰杰因果检验的时候发现Y序列的一阶差分和X序列的因果检验结果更好，而如果用X、Y的原序列效果是不显著的，所以可以使用Y的一阶差分和X进行 ...2020-3-7 10:22 - 牛晓彤 - 灌水吧
1 个回复 - 882 次查看 用Eviews构建VAR模型的时候，原序列通过了单位根和EG协整检验，但是在进行格兰杰因果检验的时候发现Y序列的一阶差分和X序列的因果检验结果更好，而如果用X、Y的原序列效果是不显著的，所以可以使用Y的一阶差分和X进行 ...2020-3-7 10:22 - 牛晓彤 - 灌水吧
请问大家，在做差分时，平方项如何差分呢，是直接差分吗？
0 个回复 - 1251 次查看 请问大家，在做差分时，平方项如何差分呢，是直接差分吗？2019-2-22 18:56 - 2009li29331 - Stata专版
0 个回复 - 1251 次查看 请问大家，在做差分时，平方项如何差分呢，是直接差分吗？2019-2-22 18:56 - 2009li29331 - Stata专版
异方差检验和自相关检验时需要差分吗？
1 个回复 - 1176 次查看 有个问题向大家请教，异方差检验和自相关检验时，是否需要对各变量进行差分，若对变量一阶差分后模型就不存在自相关且不存在异方差，若只取对数，就强烈拒绝同方差且存在正自相关，是不是可对变量取对数并进行一阶差 ...2017-2-28 19:19 - haoyun010 - SPSS论坛
1 个回复 - 1176 次查看 有个问题向大家请教，异方差检验和自相关检验时，是否需要对各变量进行差分，若对变量一阶差分后模型就不存在自相关且不存在异方差，若只取对数，就强烈拒绝同方差且存在正自相关，是不是可对变量取对数并进行一阶差 ...2017-2-28 19:19 - haoyun010 - SPSS论坛
做回归的变量都需平稳性检验、差分吗
1 个回复 - 4205 次查看 做回归的变量都需平稳性检验、不平稳的差分吗，如果变量不是同阶平稳的，他们就不能做回归了吗2014-12-19 16:18 - chengxiaotong7 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 4205 次查看 做回归的变量都需平稳性检验、不平稳的差分吗，如果变量不是同阶平稳的，他们就不能做回归了吗2014-12-19 16:18 - chengxiaotong7 - 计量经济学与统计软件
联立方程组sem可以差分吗？
2 个回复 - 1170 次查看 传统上，我们使用sem时，都直接带入的是变量的时点值，但是，若是由于数据的原因（面板），无法获得时点值，而只能有一阶差分，那么此时还能用reg3吗？i.e. reg3(delta_y delta_x delta_z)(delta_x delta_y delta_m) ...2014-11-18 15:55 - 洗澡水 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 1170 次查看 传统上，我们使用sem时，都直接带入的是变量的时点值，但是，若是由于数据的原因（面板），无法获得时点值，而只能有一阶差分，那么此时还能用reg3吗？i.e. reg3(delta_y delta_x delta_z)(delta_x delta_y delta_m) ...2014-11-18 15:55 - 洗澡水 - 计量经济学与统计软件
时间序列平稳性的检验一定要取一阶差分吗？
1 个回复 - 7750 次查看 最近写论文遇到了问题，如果两个序列取对数之后都是平稳的，还需要取一阶差分再检验平稳性吗？2014-3-22 15:26 - 188993342@qq.co - EViews专版
1 个回复 - 7750 次查看 最近写论文遇到了问题，如果两个序列取对数之后都是平稳的，还需要取一阶差分再检验平稳性吗？2014-3-22 15:26 - 188993342@qq.co - EViews专版
残差的单位根检验可以进行差分吗？
3 个回复 - 6227 次查看 对两个二阶平稳序列进行协整检验 先做回归，得到残差，但我对残差进行单位根检验是一阶差分后才是平稳的，那么是否可以认为残差序列是平稳的，原来两个变量序列是协整的？2010-1-12 17:06 - 林爱翔 - EViews专版
3 个回复 - 6227 次查看 对两个二阶平稳序列进行协整检验 先做回归，得到残差，但我对残差进行单位根检验是一阶差分后才是平稳的，那么是否可以认为残差序列是平稳的，原来两个变量序列是协整的？2010-1-12 17:06 - 林爱翔 - EViews专版
