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Tarch模型用eviews和stata作出来结果不一样
7 个回复 - 3368 次查看 研究的是ar-Tarch 股票RETURN与变量温度AVT 以及虚拟变量 周一影响（周一为1 其他为零）一月影响（一月为1，其他为零） 这个是eviews的命令 这个是stata的命令 arch RETURN l.RETURN l2.RETURN l ...2016-8-20 05:13 - 逼岸随芳草5 - Stata专版
7 个回复 - 3368 次查看 研究的是ar-Tarch 股票RETURN与变量温度AVT 以及虚拟变量 周一影响（周一为1 其他为零）一月影响（一月为1，其他为零） 这个是eviews的命令 这个是stata的命令 arch RETURN l.RETURN l2.RETURN l ...2016-8-20 05:13 - 逼岸随芳草5 - Stata专版
用TARCH模型做的，这两图用的数据是一样的，为什么得出的结果竟然不同？
2 个回复 - 2123 次查看 迭代收敛一个是31一个是15是什么意思呢？2015-9-28 22:22 - sunny5555555 - EViews专版
2 个回复 - 2123 次查看 迭代收敛一个是31一个是15是什么意思呢？2015-9-28 22:22 - sunny5555555 - EViews专版
请问TARCH的迭代收敛是什么意思？对结果影响大吗？
2 个回复 - 3022 次查看 这个的迭代收敛31，是什么意思呢？2015-9-28 22:26 - sunny5555555 - EViews专版
2 个回复 - 3022 次查看 这个的迭代收敛31，是什么意思呢？2015-9-28 22:26 - sunny5555555 - EViews专版
用TARCH模拟股市指数，结果发现.......
2 个回复 - 1970 次查看 我们知道，TARCH模型里面的杠杆项应该大于0，表明在指数在利坏的情况下比利好的情况下波动更大，我做毕业论文，用TARCH模拟上证指数和深证指数，发现： 当基于正态分布下求出的的杠杆项确实大约0 然而，当基 ...2007-5-15 20:52 - hgl1983 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 1970 次查看 我们知道，TARCH模型里面的杠杆项应该大于0，表明在指数在利坏的情况下比利好的情况下波动更大，我做毕业论文，用TARCH模拟上证指数和深证指数，发现： 当基于正态分布下求出的的杠杆项确实大约0 然而，当基 ...2007-5-15 20:52 - hgl1983 - 计量经济学与统计软件
