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egarch模型总是不收敛
6 个回复 - 5870 次查看 连老师： 你好。我在做egarch模型的时候，发现总是出现错误： 在不加入ma（）ar（）两个选项的时候结果显示could not calculate numerical derivatives missing values encountered 加入上面两 ...2013-10-8 19:56 - lc881125 - 统计软件培训班VIP答疑区
6 个回复 - 5870 次查看 连老师： 你好。我在做egarch模型的时候，发现总是出现错误： 在不加入ma（）ar（）两个选项的时候结果显示could not calculate numerical derivatives missing values encountered 加入上面两 ...2013-10-8 19:56 - lc881125 - 统计软件培训班VIP答疑区
【求助】GARCH模型估计不收敛的问题
2 个回复 - 4009 次查看 求各位帮忙解答一下关于GARCH收敛的问题。 用winrats跑ADCC/DCC GARCH，一旦均值方程/方差方程加入外生变量就会造成GARCH估计的不收敛。 但是同样的模型设定，用BEKK来跑，就可以得到收敛的结果。 求助大家是 ...2018-3-29 17:27 - 三两滚滚肉 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 4009 次查看 求各位帮忙解答一下关于GARCH收敛的问题。 用winrats跑ADCC/DCC GARCH，一旦均值方程/方差方程加入外生变量就会造成GARCH估计的不收敛。 但是同样的模型设定，用BEKK来跑，就可以得到收敛的结果。 求助大家是 ...2018-3-29 17:27 - 三两滚滚肉 - 计量经济学与统计软件
小白求教：Eviews建了tgarch模型，怎么看garch模型是否收敛
1 个回复 - 706 次查看 就是已经建立了tgarch（1,1）模型，怎么看模型是否收敛？（使用Eviews软件）2021-8-4 21:06 - 良bei宸 - EViews专版
1 个回复 - 706 次查看 就是已经建立了tgarch（1,1）模型，怎么看模型是否收敛？（使用Eviews软件）2021-8-4 21:06 - 良bei宸 - EViews专版
R拟合NGARCH模型不收敛
0 个回复 - 1044 次查看 请问为什么利用rugarch包拟合NGARCH（1,1）模型存在不收敛的情况呢？ 是非线性优化的那一步有问题呢？ PS：如果把innovation分布换成学生t分布就收敛了 数据是中证500 2008-2016的对数收益率2018-7-23 09:19 - 308237653 - 数据求助
0 个回复 - 1044 次查看 请问为什么利用rugarch包拟合NGARCH（1,1）模型存在不收敛的情况呢？ 是非线性优化的那一步有问题呢？ PS：如果把innovation分布换成学生t分布就收敛了 数据是中证500 2008-2016的对数收益率2018-7-23 09:19 - 308237653 - 数据求助
时间序列中Ged分布时garch估计为何不收敛
8 个回复 - 4690 次查看 在金融产品的对数收益率时间序列建模时，通过archlm检验表明是存在尖峰厚尾效应，在garch建模时对扰动项分布设定为ged时，在stata中却不收敛，这是为什么啊，2012-10-23 22:56 - benjaminlp - Stata专版
8 个回复 - 4690 次查看 在金融产品的对数收益率时间序列建模时，通过archlm检验表明是存在尖峰厚尾效应，在garch建模时对扰动项分布设定为ged时，在stata中却不收敛，这是为什么啊，2012-10-23 22:56 - benjaminlp - Stata专版
用EGARCH(1，1)模型估计股票收益波动性时无法收敛~
1 个回复 - 3026 次查看 我想利用F-F3模型和EGARCH（1）方法估计若干公司的股票收益波动性，代码如下： by stkcd, sort : arch r rmrf smb hml, ar(1) earch(1) egarch(1) 在运行前已经tsset，并通过tsfill等命令运用线性插值原理补充 ...2015-3-20 16:05 - 祘、 - Stata专版
1 个回复 - 3026 次查看 我想利用F-F3模型和EGARCH（1）方法估计若干公司的股票收益波动性，代码如下： by stkcd, sort : arch r rmrf smb hml, ar(1) earch(1) egarch(1) 在运行前已经tsset，并通过tsfill等命令运用线性插值原理补充 ...2015-3-20 16:05 - 祘、 - Stata专版
egarch模型回归显示无法收敛
1 个回复 - 2985 次查看 如题，我现在有2组时间序列数据，是关于食品价格的。回归时我将数据做了差分并取了log，但回归结果显示flat log likelihood encountered, cannot find uphill direction 我把数据和程序发上来，求大家 ...2013-9-20 21:24 - lc881125 - Stata专版
1 个回复 - 2985 次查看 如题，我现在有2组时间序列数据，是关于食品价格的。回归时我将数据做了差分并取了log，但回归结果显示flat log likelihood encountered, cannot find uphill direction 我把数据和程序发上来，求大家 ...2013-9-20 21:24 - lc881125 - Stata专版
GARCH方差方程不收敛怎么办？
2 个回复 - 4529 次查看 同上问一下：这个问题困扰我很久，如果不收敛的话是由什么原因引起的呢？如何解决这一问题呢？麻烦指导一下2009-6-24 17:33 - zmkking - EViews专版
2 个回复 - 4529 次查看 同上问一下：这个问题困扰我很久，如果不收敛的话是由什么原因引起的呢？如何解决这一问题呢？麻烦指导一下2009-6-24 17:33 - zmkking - EViews专版
