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egarch模型总是不收敛
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连老师:
你好。我在做e
garch模型的时候,发现总是出现错误:
在不加入ma()ar()两个选项的时候结果显示could not calculate numerical derivatives missing values encountered
加入上面两 ...
2013-10-8 19:56 - lc881125 - 统计软件培训班VIP答疑区
【求助】GARCH模型估计不收敛的问题
2 个回复 - 4009 次查看
求各位帮忙解答一下关于GARCH
收敛的问题。
用winrats跑ADCC/DCC GARCH,一旦均值方程/方差方程加入外生变量就会造成GARCH估计的不
收敛。
但是同样的模型设定,用BEKK来跑,就可以得到
收敛的结果。
求助大家是 ...
2018-3-29 17:27 - 三两滚滚肉 - 计量经济学与统计软件
R拟合NGARCH模型不收敛
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请问为什么利用ru
garch包拟合NGARCH(1,1)模型存在不
收敛的情况呢?
是非线性优化的那一步有问题呢?
PS:如果把innovation分布换成学生t分布就
收敛了
数据是中证500 2008-2016的对数收益率
2018-7-23 09:19 - 308237653 - 数据求助
用EGARCH(1,1)模型估计股票收益波动性时无法收敛~
1 个回复 - 3026 次查看
我想利用F-F3模型和EGARCH(1)方法估计若干公司的股票收益波动性,代码如下:
by stkcd, sort : arch r rmrf smb hml, ar(1) earch(1) e
garch(1)
在运行前已经tsset,并通过tsfill等命令运用线性插值原理补充 ...
2015-3-20 16:05 - 祘、 - Stata专版
egarch模型回归显示无法收敛
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如题,我现在有2组时间序列数据,是关于食品价格的。回归时我将数据做了差分并取了log,但回归结果显示flat log likelihood encountered, cannot find uphill direction
我把数据和程序发上来,求大家 ...
2013-9-20 21:24 - lc881125 - Stata专版