结果：找到“期权 Vega”相关内容9个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
期权的希腊值Delta、Gamma、Theta、Vega、Rho计算实例与代码实现
2 个回复 - 4255 次查看 以下的结果是基于BS公司计算得到的，并且直接运行Matlab代码即可以在相应文件夹输出期权的Delta、Gamma、Theta、Vega、Rho与股票价格StockPrice、剩余期限Time的动态关系图 运行程序：matlab 运行代码： ...2020-3-27 11:20 - 诗意盎然 - MATLAB等数学软件专版
2 个回复 - 4255 次查看 以下的结果是基于BS公司计算得到的，并且直接运行Matlab代码即可以在相应文件夹输出期权的Delta、Gamma、Theta、Vega、Rho与股票价格StockPrice、剩余期限Time的动态关系图 运行程序：matlab 运行代码： ...2020-3-27 11:20 - 诗意盎然 - MATLAB等数学软件专版
2012-06-05_广发证券_期权研究系列之四：期权的动态对冲策略——Trade Vega
0 个回复 - 1639 次查看 2012-6-12 14:27 - yanghaiting - 金融学（理论版）
0 个回复 - 1639 次查看 2012-6-12 14:27 - yanghaiting - 金融学（理论版）
期权敏感性指标delta,vega推导求助
7 个回复 - 2625 次查看 delta,vega分别是期权价格对标的资产价格S和波动率sigma求偏导，期权价格中的d1,d2中也含有s和sigma,为何求delta时不将d1视为s的函数，求vega时不将d2看作sigma的函数？2014-9-16 23:40 - crazygod - 厦门大学经济学院
7 个回复 - 2625 次查看 delta,vega分别是期权价格对标的资产价格S和波动率sigma求偏导，期权价格中的d1,d2中也含有s和sigma,为何求delta时不将d1视为s的函数，求vega时不将d2看作sigma的函数？2014-9-16 23:40 - crazygod - 厦门大学经济学院
谁知道期权组合的vega值怎么计算？ 分别用的什么波动率，感觉如果用隐含波动率无法加到一起，如果用
0 个回复 - 1547 次查看 2021-1-30 10:19 - 数字资产094 - 金融学（理论版）
0 个回复 - 1547 次查看 2021-1-30 10:19 - 数字资产094 - 金融学（理论版）
怎么解决期权的gammp对冲中的Vega风险
2 个回复 - 2381 次查看 在运用gamma策略中 怎么解决期权的gamm对冲中的Vega风险[/backcolor]2020-10-16 11:27 - 948730232 - 新手入门区
2 个回复 - 2381 次查看 在运用gamma策略中 怎么解决期权的gamm对冲中的Vega风险[/backcolor]2020-10-16 11:27 - 948730232 - 新手入门区
上证50ETF期权日线隐含波动率DELTA|VEGA|GAMMA|THETA历史数据
0 个回复 - 1474 次查看 上证50ETF期权日线隐含波动率DELTA|VEGA|GAMMA|THETA历史数据每年数据包括上海证券交易所的上证50ETF期权日线的所有合约的日线数据，50ETF期权是上海证券交易所于2015年2月9日上市50ETF期权产品。数据类型包括有认 ...2020-2-18 15:34 - 财富通数据中心 - 量化投资
0 个回复 - 1474 次查看 上证50ETF期权日线隐含波动率DELTA|VEGA|GAMMA|THETA历史数据每年数据包括上海证券交易所的上证50ETF期权日线的所有合约的日线数据，50ETF期权是上海证券交易所于2015年2月9日上市50ETF期权产品。数据类型包括有认 ...2020-2-18 15:34 - 财富通数据中心 - 量化投资
期权敏感性指标delta,vega推导求助
5 个回复 - 12128 次查看 delta,vega分别是期权价格对标的资产价格S和波动率sigma求偏导，但期权价格中的d1,d2中也含有s和sigma,为何求delta时不将d1视为s的函数，求vega时不将d2看作sigma的函数？2014-9-16 23:43 - crazygod - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
5 个回复 - 12128 次查看 delta,vega分别是期权价格对标的资产价格S和波动率sigma求偏导，但期权价格中的d1,d2中也含有s和sigma,为何求delta时不将d1视为s的函数，求vega时不将d2看作sigma的函数？2014-9-16 23:43 - crazygod - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
求助！！美式期权二叉树定价方法如何求Vega和rho
1 个回复 - 4847 次查看 用CRR模型对美式期权定价，delta、gamma和theta可按以下公式求解,没有问题。但是，vega和rho用公式求解，其中微小变动取值0.01，出现，与交易所展示的结果相比几乎达100倍。这是怎么回事？！应该如何计算？谢谢！2017-1-23 10:42 - luzhuxiner - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
1 个回复 - 4847 次查看 用CRR模型对美式期权定价，delta、gamma和theta可按以下公式求解,没有问题。但是，vega和rho用公式求解，其中微小变动取值0.01，出现，与交易所展示的结果相比几乎达100倍。这是怎么回事？！应该如何计算？谢谢！2017-1-23 10:42 - luzhuxiner - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
关于BS模型的期权希腊值vega的问题
6 个回复 - 10232 次查看 最近在研究转债的隐含期权价值，用BS模型定价的时候，发现了个问题： 理论上我理解同一到期日的看涨期权的vega值与strike的关系是平价最大，越往两边越小。 但是如果我用下面这些参数计算(用的是R的Quantlib包计算 ...2014-9-3 13:50 - chester890222 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
6 个回复 - 10232 次查看 最近在研究转债的隐含期权价值，用BS模型定价的时候，发现了个问题： 理论上我理解同一到期日的看涨期权的vega值与strike的关系是平价最大，越往两边越小。 但是如果我用下面这些参数计算(用的是R的Quantlib包计算 ...2014-9-3 13:50 - chester890222 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
