结果：找到“变量 时间”相关内容838个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
中国地级市专利数据1 个回复 - 901 次查看 中国300多个地级市2010~2020年的专利数量面板数据，更新至2020年！ 包括发明专利、实用新型专利和外观设计专利三种类型专利的申请数量和授权数量，即一共六个变量 时间期间：2010~2020年 数据基本都是完整的，缺失 ...2022-9-8 17:42 - Mooon909 - 现金交易版
2000-2021年股价崩盘风险四大指标NCSKEW、DUVOL、CRASH、CRASH_COUNT和均值标准差22 个回复 - 9712 次查看 股价崩盘风险四大指标+常用控制变量 时间区间：2000年—2021年 数据筛选：剔除了每年交易周数小于30的数据 核心变量说明： NCSKEW1、DUVOL1、CRASH1、CRASH_COUNT1、w_mean1、w_sd1： 根据考虑现金红利再投 ...2022-4-1 18:38 - 金融柯达 - 现金交易版
最新2003-2019 高质量县域、地级市、省级数据（一次带走）！！11 个回复 - 2035 次查看 国庆节后特惠~~ 限购10人，先到先得！！！ 还在为找基础宏观经济数据逐一下载统计年鉴吗？还在为各种各样的面板数据纠结吗？ 这里直接为你提供更新优质版本---面板数据整合最新版本[/backcolor]， 省去大量寻找 ...2021-10-8 19:44 - 1790605268 - 现金交易版
地理距离等不随时间变化的工具变量怎么用于面板数据？
46 个回复 - 30104 次查看 我看到不少文献在应用不随时间变化的工具变量时都是直接控制地区和时间效应的，但是按理说控制了地区固定效应，诸如地理距离这种工具变量在第一阶段回归的时候肯定会被omitted啊，怎么还会得到结果呢？实在不理解！请 ...2017-11-30 09:43 - 葫芦娃大王 - Stata专版
46 个回复 - 30104 次查看 我看到不少文献在应用不随时间变化的工具变量时都是直接控制地区和时间效应的，但是按理说控制了地区固定效应，诸如地理距离这种工具变量在第一阶段回归的时候肯定会被omitted啊，怎么还会得到结果呢？实在不理解！请 ...2017-11-30 09:43 - 葫芦娃大王 - Stata专版
Stata绘图（一） | 按个体绘制变量的时间变化图
69 个回复 - 53150 次查看 Stata绘图（一） | 按个体绘制变量的时间变化图 作者：Mark D. Chatfield 来源：《The Stata Journal》Vol. 18 No.3 改编者：石器时代的大菠萝 摘要：在研究时间序列与面板数据时，把随时间变化的每个个体数 ...2020-3-19 01:58 - 石器时代的大菠萝 - Stata专版
69 个回复 - 53150 次查看 Stata绘图（一） | 按个体绘制变量的时间变化图 作者：Mark D. Chatfield 来源：《The Stata Journal》Vol. 18 No.3 改编者：石器时代的大菠萝 摘要：在研究时间序列与面板数据时，把随时间变化的每个个体数 ...2020-3-19 01:58 - 石器时代的大菠萝 - Stata专版
面板数据设置虚拟变量，控制时间和行业，可以用混合OLS吗？
30 个回复 - 34964 次查看 最近读论文，发现有些论文用面板数据，通过设置行业和时间的虚拟变量，然后进行回归。文中没有说明面板数据使用混合OLS,固定效应模型还是随机效应，由于设置了行业虚拟变量，我估计论文中的回归方法应该是混合O ...2016-1-23 15:09 - 噢噢嘻嘻哈哈 - Stata专版
30 个回复 - 34964 次查看 最近读论文，发现有些论文用面板数据，通过设置行业和时间的虚拟变量，然后进行回归。文中没有说明面板数据使用混合OLS,固定效应模型还是随机效应，由于设置了行业虚拟变量，我估计论文中的回归方法应该是混合O ...2016-1-23 15:09 - 噢噢嘻嘻哈哈 - Stata专版
地级市及各省建设高铁时间数据已整理好2001-2019，为0-1变量可用于研究高铁事件影响90 个回复 - 558 次查看 地级市及各省建设高铁时间数据已整理好，为0-1变量，可用于研究高铁事件影响。 地级市及各省建设高铁时间数据已整理好，为0-1变量，可用于研究高铁事件影响。 地级市及各省建设高铁时间数据已整理好，为0-1变量，可 ...2022-8-16 08:44 - 有匪123 - 现金交易版
工具变量法+单位根与协整+面板数据+平稳时间序列+二值选择模型：如何做实证研究？4 个回复 - 1741 次查看 工具变量法+单位根与协整+面板数据+平稳时间序列+二值选择模型：如何做实证研究？ 如果论文中的实证分析涉及工具变量法+单位根与协整+面板数据+平稳时间序列+二值选择模型：如何做实证研究？更多更详细的内容，下载 ...2022-2-9 16:07 - Lamarr-202110 - 现金交易版
ARMA模型建模步骤 in Eviews操作步骤：单个平稳时间序到变量建模步骤及Eviews操作2 个回复 - 1885 次查看 ARMA模型建模步骤 in Eviews操作步骤：单个平稳时间序到变量建模步骤及Eviews操作 ARMA模型建模步骤 in Eviews操作步骤：单个平稳时间序到变量建模步骤及Eviews操作[/backcolor] ARMA模型建模步骤 in Eviews ...2020-6-30 20:43 - lotus_sss - 现金交易版
多期did做安慰剂检验，对实施政策时间进行抽样，到这一步为什么显示0个变量替换成1。
12 个回复 - 5261 次查看 各位大神，有没有人知道：多期did做安慰剂检验，对实施政策时间进行抽样，到这一步为什么显示0个变量替换成1。 详见下图2021-2-4 11:01 - eda-1 - Stata专版
12 个回复 - 5261 次查看 各位大神，有没有人知道：多期did做安慰剂检验，对实施政策时间进行抽样，到这一步为什么显示0个变量替换成1。 详见下图2021-2-4 11:01 - eda-1 - Stata专版
多期DID的post和交乘项出现共线性。post为时间虚拟变量，list为行为虚拟变量
2 个回复 - 2832 次查看 多期DID的post和交乘项出现共线性。post为时间虚拟变量，list为行为虚拟变量，交乘项为post*list,当用xtreg回归时，post和post*list就出现了共线性，请问我的赋值有问题还是哪里做错了，请指教。 赋值如下，例如A公 ...2022-3-2 00:34 - nicai124 - Stata专版
2 个回复 - 2832 次查看 多期DID的post和交乘项出现共线性。post为时间虚拟变量，list为行为虚拟变量，交乘项为post*list,当用xtreg回归时，post和post*list就出现了共线性，请问我的赋值有问题还是哪里做错了，请指教。 赋值如下，例如A公 ...2022-3-2 00:34 - nicai124 - Stata专版
stata代码求助，怎么计算虚拟变量为1的持续时间长度
0 个回复 - 389 次查看 如上，变量perf为虚拟变量，现在要重新定义一个变量perf_dur,若perf持续1年为1，则perf_dur编码为1,；若perf持续2年为1，则perf_dur编码为2；若perf持续3年为1，则perf_dur编码为3，以此类推。请问该怎么写代码？ ...2022-4-29 14:50 - ss_wang - 灌水吧
0 个回复 - 389 次查看 如上，变量perf为虚拟变量，现在要重新定义一个变量perf_dur,若perf持续1年为1，则perf_dur编码为1,；若perf持续2年为1，则perf_dur编码为2；若perf持续3年为1，则perf_dur编码为3，以此类推。请问该怎么写代码？ ...2022-4-29 14:50 - ss_wang - 灌水吧
江湖救急！请问面板门槛模型需不需要控制时间效应，如何控制，加入时间虚拟变量吗
32 个回复 - 16812 次查看 请问面板门槛模型需不需要控制时间效应，Hansen（1999）的做法是组内变换消除了个体效应，没提时间效应啊。如果需要控制时间的话要如何控制呢，在搜索门槛值时就加入时间虚拟变量去搜索吗？急求解，谢谢了！2019-5-27 23:10 - Lexi777 - Stata专版
32 个回复 - 16812 次查看 请问面板门槛模型需不需要控制时间效应，Hansen（1999）的做法是组内变换消除了个体效应，没提时间效应啊。如果需要控制时间的话要如何控制呢，在搜索门槛值时就加入时间虚拟变量去搜索吗？急求解，谢谢了！2019-5-27 23:10 - Lexi777 - Stata专版
工具变量为不随时间变化的地理坡度、历史等截面数据，X和Y都是面板，如何做IV第一步
24 个回复 - 15683 次查看 请教各位老师，工具变量为不随时间变化的地理坡度、历史等截面数据，X和Y都是面板，如何做IV第一步？ 在中文文献中有看到几种做法：（1）一个是 工具变量*年份，（2）是使用样本区间内某一年截面的回归，还有一些 ...2020-5-15 16:41 - arielmu - Stata专版
24 个回复 - 15683 次查看 请教各位老师，工具变量为不随时间变化的地理坡度、历史等截面数据，X和Y都是面板，如何做IV第一步？ 在中文文献中有看到几种做法：（1）一个是 工具变量*年份，（2）是使用样本区间内某一年截面的回归，还有一些 ...2020-5-15 16:41 - arielmu - Stata专版
stata时间变量格式是byte，无法声明面板数据，求解！
2 个回复 - 1705 次查看 如题，我在定义year时不知道为什么出来的成了byte格式，输入xtset province, year 之后报错，options not allowed unless a time variable is specified，请问该如何解决？2021-3-11 21:10 - ds_exgss - Stata专版
2 个回复 - 1705 次查看 如题，我在定义year时不知道为什么出来的成了byte格式，输入xtset province, year 之后报错，options not allowed unless a time variable is specified，请问该如何解决？2021-3-11 21:10 - ds_exgss - Stata专版
QUAIDS命令中时间、地区等虚拟变量该怎么处理？
11 个回复 - 1702 次查看 STATA命令为：quaids w1-w6, anot(10) prices(p1-p6) expenditure(x) demographics(homesize ) nolog 如何根据地区D和年份year的编号生成分类虚拟变量后加入上述命令中进行估计？2021-9-16 19:19 - 小熊宝1209 - Stata专版
11 个回复 - 1702 次查看 STATA命令为：quaids w1-w6, anot(10) prices(p1-p6) expenditure(x) demographics(homesize ) nolog 如何根据地区D和年份year的编号生成分类虚拟变量后加入上述命令中进行估计？2021-9-16 19:19 - 小熊宝1209 - Stata专版
被解释变量是省份-行业-时间的数据，解释变量是省份-时间的数据，怎么匹配
12 个回复 - 1970 次查看 请问各位大神，被解释变量是省份-行业-时间的数据（i省j行业t年），而解释变量是省份-时间的数据（i省t年）无法具体到行业，这两者之间可以建立面板数据进行回归吗？具体是要怎么做呢。2021-9-20 17:01 - wkx1998 - Stata专版
12 个回复 - 1970 次查看 请问各位大神，被解释变量是省份-行业-时间的数据（i省j行业t年），而解释变量是省份-时间的数据（i省t年）无法具体到行业，这两者之间可以建立面板数据进行回归吗？具体是要怎么做呢。2021-9-20 17:01 - wkx1998 - Stata专版
包含不随时间变动的变量，无法使用固定效应，该怎么办？
5 个回复 - 4641 次查看 有些时候，我们会遇到模型中包含不随时间变动的变量，此时如果控制个体固定效应，则会出现完全共线的问题，被Omitted了，那么该怎么办呢？我觉得有如下几种方法： 1、混合OLS，别瞧不起混合OLS，最起码它比随机效应 ...2021-1-17 00:22 - zdlspace - Stata专版
5 个回复 - 4641 次查看 有些时候，我们会遇到模型中包含不随时间变动的变量，此时如果控制个体固定效应，则会出现完全共线的问题，被Omitted了，那么该怎么办呢？我觉得有如下几种方法： 1、混合OLS，别瞧不起混合OLS，最起码它比随机效应 ...2021-1-17 00:22 - zdlspace - Stata专版
如何用固定效应模型估计不随时间变化变量的系数
14 个回复 - 26355 次查看 本人初学计量，对面板数据固定效应模型有一些困惑。我在计量书上看到固定效应模型可以通过组内估计量或者LSDV方法来获得一致估计，二者是等价的。如果用组内估计量，则无法估计解释变量中不随时间变化的变量如性别、 ...2015-12-6 16:54 - zhr3xxx - Stata专版
14 个回复 - 26355 次查看 本人初学计量，对面板数据固定效应模型有一些困惑。我在计量书上看到固定效应模型可以通过组内估计量或者LSDV方法来获得一致估计，二者是等价的。如果用组内估计量，则无法估计解释变量中不随时间变化的变量如性别、 ...2015-12-6 16:54 - zhr3xxx - Stata专版
请问一下在做面板门限回归时，加入时间虚拟变量，所有结果都变了——门槛效应不显著了
6 个回复 - 6186 次查看 请问一下在做面板门限回归时，加入时间虚拟变量，所有结果都变了——门槛效应不显著了；门限值变了；回归系数符号也变了。但在加入时间虚拟变量之前，结果都是显著的2020-5-3 18:39 - 哎丫e - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 6186 次查看 请问一下在做面板门限回归时，加入时间虚拟变量，所有结果都变了——门槛效应不显著了；门限值变了；回归系数符号也变了。但在加入时间虚拟变量之前，结果都是显著的2020-5-3 18:39 - 哎丫e - 计量经济学与统计软件
固定效应模型中主要解释变量不随时间变化被omitted了
6 个回复 - 9419 次查看 被解释变量是收益率，主要解释变量qustionnum、risk、finance等，是不随时间变化的变量，我想做xtreg premium qustionnum risk finance ifviolate roa roe debt_asset growth ipoturn big4 big10 i.year,fe ，主要解 ...2021-6-3 18:27 - flxswan - Stata专版
6 个回复 - 9419 次查看 被解释变量是收益率，主要解释变量qustionnum、risk、finance等，是不随时间变化的变量，我想做xtreg premium qustionnum risk finance ifviolate roa roe debt_asset growth ipoturn big4 big10 i.year,fe ，主要解 ...2021-6-3 18:27 - flxswan - Stata专版
加入时间效应，变量变号，是否可用
4 个回复 - 1700 次查看 实证时首先未控制不可观测的时间效应，将影响y的变量均放入实证模型中，实证结果见表2中的模型1，从模型1看，虚拟变量1（SRS）增加了y，虚拟变量2（SCS）也增加了y，与现实中所观察的表面现象一致，但这种增加也可能 ...2016-8-25 07:29 - lxl0471 - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 1700 次查看 实证时首先未控制不可观测的时间效应，将影响y的变量均放入实证模型中，实证结果见表2中的模型1，从模型1看，虚拟变量1（SRS）增加了y，虚拟变量2（SCS）也增加了y，与现实中所观察的表面现象一致，但这种增加也可能 ...2016-8-25 07:29 - lxl0471 - 计量经济学与统计软件
请问加入了时间固定效应以后，解释变量的系数反了怎么办？
21 个回复 - 17843 次查看 只加入个体固定效应时，系数显著为正，再加入时间固定效应后，系数就显著为负了，这种情况回归做下去还有意义吗？2019-11-27 16:51 - 花生酱拌面 - Stata专版
21 个回复 - 17843 次查看 只加入个体固定效应时，系数显著为正，再加入时间固定效应后，系数就显著为负了，这种情况回归做下去还有意义吗？2019-11-27 16:51 - 花生酱拌面 - Stata专版
若控制时间效应，控制变量中再加入宏观经济变量（如GDP）还有意义嘛？
14 个回复 - 4361 次查看 如题，鄙人论文使用面板数据，采用了双向固定效应，然后在控制变量中加入了GDP发展水平、股市发展程度（股票市值/GDP），老师说GDP、股市发展程度这种每个年份都一样的数据在控制时间效应后应该是被吸收的，理应回归 ...2022-5-7 09:56 - 卡斯特梅的雨季c - Stata专版
14 个回复 - 4361 次查看 如题，鄙人论文使用面板数据，采用了双向固定效应，然后在控制变量中加入了GDP发展水平、股市发展程度（股票市值/GDP），老师说GDP、股市发展程度这种每个年份都一样的数据在控制时间效应后应该是被吸收的，理应回归 ...2022-5-7 09:56 - 卡斯特梅的雨季c - Stata专版
大N小T面板数据stata做双向固定分析时时间虚拟变量被 omitted
7 个回复 - 3800 次查看 大N小T面板数据stata做双向固定分析时，生成时间虚拟变量，已经drop yr1之后，还是有一个时间虚拟变量被 omitted。那么出来的结果能不能直接用呢？还是要删除可能存在的共线性变量重新构建模型？2018-8-28 15:52 - 宅近青山同谢脁 - 爱问频道
7 个回复 - 3800 次查看 大N小T面板数据stata做双向固定分析时，生成时间虚拟变量，已经drop yr1之后，还是有一个时间虚拟变量被 omitted。那么出来的结果能不能直接用呢？还是要删除可能存在的共线性变量重新构建模型？2018-8-28 15:52 - 宅近青山同谢脁 - 爱问频道
sgmediation 中介效应回归时，如何固定时间和行业变量
17 个回复 - 14431 次查看 ①问题1：怎么样加入时间和行业固定效应 ②问题2：这个结果肯定是有问题的，不仅没有p值，而且效应占比为负，求指教2018-3-6 10:18 - 0点10分 - Stata专版
17 个回复 - 14431 次查看 ①问题1：怎么样加入时间和行业固定效应 ②问题2：这个结果肯定是有问题的，不仅没有p值，而且效应占比为负，求指教2018-3-6 10:18 - 0点10分 - Stata专版
关于宏观变量控制时间序列的一些疑惑和思考
8 个回复 - 1918 次查看 本人一直以来认为宏观变量（时间序列）的研究中，由于存在共线性，不能控制时间固定效应，但近期看一些权威文献中并非这么做。以近年来的热点话题“经济政策不确定性”为例 图1中，作者在研究经济政策不确定性这个宏 ...2022-9-6 11:15 - muqiaoe - Stata专版
8 个回复 - 1918 次查看 本人一直以来认为宏观变量（时间序列）的研究中，由于存在共线性，不能控制时间固定效应，但近期看一些权威文献中并非这么做。以近年来的热点话题“经济政策不确定性”为例 图1中，作者在研究经济政策不确定性这个宏 ...2022-9-6 11:15 - muqiaoe - Stata专版
格兰杰因果检测的时间序列里有许多0怎么办？9个变量会不会太多？
1 个回复 - 1018 次查看 我最近的工作中需要做以下9个时间序列的因果检验（见图片）。其中前7个变量包含很多的0，后面两个变量就是普通的时间序列。这9个变量全部都通过了dfuller的平稳性检测，我用var和vargranger这两个命令运行后，Stata没 ...2021-5-17 11:14 - qinghualee - Stata专版
1 个回复 - 1018 次查看 我最近的工作中需要做以下9个时间序列的因果检验（见图片）。其中前7个变量包含很多的0，后面两个变量就是普通的时间序列。这9个变量全部都通过了dfuller的平稳性检测，我用var和vargranger这两个命令运行后，Stata没 ...2021-5-17 11:14 - qinghualee - Stata专版
Cox自变量类型与时间选择问题
8 个回复 - 2707 次查看 在学习Cox模型中发现，大部分的Cox的自变量都是离散变量，且都是不随时间变动的离散变量；但如果自变量是连续型变量，那么究竟针对每个观测对象，应该选择哪一期的自变量作为建模的自变量呢？（因为每一期的自变量随 ...2017-7-2 12:21 - 小小少年00 - 经济统计专版
8 个回复 - 2707 次查看 在学习Cox模型中发现，大部分的Cox的自变量都是离散变量，且都是不随时间变动的离散变量；但如果自变量是连续型变量，那么究竟针对每个观测对象，应该选择哪一期的自变量作为建模的自变量呢？（因为每一期的自变量随 ...2017-7-2 12:21 - 小小少年00 - 经济统计专版
面板数据回归，加上时间固定效应后解释变量不显著
56 个回复 - 78931 次查看 各位坛友大家好，鄙人做面板数据回归，使用xtreg，不加时间固定效应i.year的时候，解释变量HC显著，符合理论分析，可是加上时间固定效应后HC就不显著了。求问大家这种情况是不是说明可以不用加时间固定效应？我看相关 ...2019-3-19 15:59 - googolzou - Stata专版
56 个回复 - 78931 次查看 各位坛友大家好，鄙人做面板数据回归，使用xtreg，不加时间固定效应i.year的时候，解释变量HC显著，符合理论分析，可是加上时间固定效应后HC就不显著了。求问大家这种情况是不是说明可以不用加时间固定效应？我看相关 ...2019-3-19 15:59 - googolzou - Stata专版
(紧急求助)两步系统GMM 时间分段虚拟变量问题 结果omitted
19 个回复 - 13393 次查看 请教各位，用STATA实现两步系统GMM分地区（东、中、西）的估计，东部包括11个省份，中部8个，西部10个，样本区间为1979-2008，时间分段，分成了三段1979-1991,1992-1998,1999-2008，加入的是时间虚拟变量，可是在进行 ...2011-4-15 14:25 - doudou_165 - Stata专版
19 个回复 - 13393 次查看 请教各位，用STATA实现两步系统GMM分地区（东、中、西）的估计，东部包括11个省份，中部8个，西部10个，样本区间为1979-2008，时间分段，分成了三段1979-1991,1992-1998,1999-2008，加入的是时间虚拟变量，可是在进行 ...2011-4-15 14:25 - doudou_165 - Stata专版
stata如何处理面板数据中时间变量是季度的情况？
15 个回复 - 19921 次查看 在做固定效应时提示string variable not allowed,数据如图所示，急求大神相助！2014-12-14 16:50 - 十二平均律 - Stata专版
15 个回复 - 19921 次查看 在做固定效应时提示string variable not allowed,数据如图所示，急求大神相助！2014-12-14 16:50 - 十二平均律 - Stata专版
地区-时间和产业-时间虚拟变量
4 个回复 - 1530 次查看 什么叫“地区-时间”和“产业-时间”虚拟变量啊？我以前一直以为就是把地区、年份、产业都做成虚拟变量放在模型里面就可以了。现在看到有人做两维的虚拟变量，我一直不是很清楚，希望有大神帮忙看看。2019-7-18 12:45 - 生活需要微笑 - 世界经济与国际贸易
4 个回复 - 1530 次查看 什么叫“地区-时间”和“产业-时间”虚拟变量啊？我以前一直以为就是把地区、年份、产业都做成虚拟变量放在模型里面就可以了。现在看到有人做两维的虚拟变量，我一直不是很清楚，希望有大神帮忙看看。2019-7-18 12:45 - 生活需要微笑 - 世界经济与国际贸易
面板数据工具变量不随时间变化怎么办？
33 个回复 - 31279 次查看 在做面板数据回归的时候，比如城市*年份的面板数据，核心解释变量存在内生性，常用的工具变量却不随时间变化怎么办？似乎这样的情况很常见，比如采用坡度、海拔、明朝驿站等工具变量都是存在这个问题的，我看到国内不 ...2018-1-16 08:55 - 葫芦娃大王 - Stata专版
33 个回复 - 31279 次查看 在做面板数据回归的时候，比如城市*年份的面板数据，核心解释变量存在内生性，常用的工具变量却不随时间变化怎么办？似乎这样的情况很常见，比如采用坡度、海拔、明朝驿站等工具变量都是存在这个问题的，我看到国内不 ...2018-1-16 08:55 - 葫芦娃大王 - Stata专版
自变量不随时间变化，因变量随时间变化可以回归吗
1 个回复 - 1007 次查看 求助各位网友:<br> 我在做关于文化的实证论文。但是文化的衡量指标只有在地区间有差异，也就是说某一地区的文化在一段时间内数据都是一样的，可是因变量是一个面板数据，每家企业每一年都不一样。这样的话可以用 ...2020-5-26 12:36 - jessicaxxzzww - 会计与财务管理
1 个回复 - 1007 次查看 求助各位网友:<br> 我在做关于文化的实证论文。但是文化的衡量指标只有在地区间有差异，也就是说某一地区的文化在一段时间内数据都是一样的，可是因变量是一个面板数据，每家企业每一年都不一样。这样的话可以用 ...2020-5-26 12:36 - jessicaxxzzww - 会计与财务管理
ppmlhdfe方法控制固定效应，结果为何没有drop掉不随时间变化的控制变量？
6 个回复 - 3255 次查看 我在用ppmlhdfe方法回归的时候，控制了个体固定效应和年份固定效应，但是结果没有drop掉那些不随时间变化的控制变量，如两国间距离、是否接壤等变量，请问为何会出现这种结果？2020-9-27 21:44 - Chickyliang - Stata专版
6 个回复 - 3255 次查看 我在用ppmlhdfe方法回归的时候，控制了个体固定效应和年份固定效应，但是结果没有drop掉那些不随时间变化的控制变量，如两国间距离、是否接壤等变量，请问为何会出现这种结果？2020-9-27 21:44 - Chickyliang - Stata专版
被解释变量有较强的时间趋势，固定时间后不显著怎么办？
4 个回复 - 2312 次查看 想请教各位，我的模型在固定时间后就不显著了，但在不固定时间的其他条件下是没问题的，相关参考文献大多是双固定效应模型，部分未提及是否固定了，我搜索资料后有人分析说是被解释变量有较强的时间趋势，这种情况下 ...2022-4-27 19:30 - 18870020265 - Stata专版
4 个回复 - 2312 次查看 想请教各位，我的模型在固定时间后就不显著了，但在不固定时间的其他条件下是没问题的，相关参考文献大多是双固定效应模型，部分未提及是否固定了，我搜索资料后有人分析说是被解释变量有较强的时间趋势，这种情况下 ...2022-4-27 19:30 - 18870020265 - Stata专版
截面数据解释变量和时间有关，若加入年份固定效应存在多重共线性
2 个回复 - 1694 次查看 请问一下大家，截面数据进行回归，解释变量和时间有关（是虚拟变量，根据是否实施注册制赋值0,1），若加入年份固定效应就存在多重共线性，且影响了该变量的显著性，请问这种情况是不是可以不控制年份固定效应呢？还是 ...2022-4-28 12:28 - 大大怪的小小小 - Stata专版
2 个回复 - 1694 次查看 请问一下大家，截面数据进行回归，解释变量和时间有关（是虚拟变量，根据是否实施注册制赋值0,1），若加入年份固定效应就存在多重共线性，且影响了该变量的显著性，请问这种情况是不是可以不控制年份固定效应呢？还是 ...2022-4-28 12:28 - 大大怪的小小小 - Stata专版
COX自变量类型和时间选择问题，求助大神
2 个回复 - 2041 次查看 在学习Cox模型中发现，大部分的Cox的自变量都是离散变量，且都是不随时间变动的离散变量；但如果自变量是连续型变量，那么究竟针对每个观测对象，应该选择哪一期的自变量作为建模的自变量呢？（因为每一期的自变量随 ...2020-11-9 10:40 - GX2020 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 2041 次查看 在学习Cox模型中发现，大部分的Cox的自变量都是离散变量，且都是不随时间变动的离散变量；但如果自变量是连续型变量，那么究竟针对每个观测对象，应该选择哪一期的自变量作为建模的自变量呢？（因为每一期的自变量随 ...2020-11-9 10:40 - GX2020 - 计量经济学与统计软件
核心解释变量是时间序列，进行回归是否控制时间固定效应
1 个回复 - 1604 次查看 我当前做的文章，核心解释变量是一个基于新闻成分构建的不确定性指数，是一个时间序列变量（月度频率），我在模型中控制了个体和年份固定效应，结果较为显著，stata也没有报出共线性提示。如果时间固定效应控制的是月 ...2022-11-5 13:08 - 派派Π - Stata专版
1 个回复 - 1604 次查看 我当前做的文章，核心解释变量是一个基于新闻成分构建的不确定性指数，是一个时间序列变量（月度频率），我在模型中控制了个体和年份固定效应，结果较为显著，stata也没有报出共线性提示。如果时间固定效应控制的是月 ...2022-11-5 13:08 - 派派Π - Stata专版
当工具变量不随时间变化，且原模型中包含内生变量的滞后期变量时，应如何进行2sls回归
9 个回复 - 4639 次查看 请教各位老师们一个工具变量相关的问题！ 我打算研究y=β1*X+β2*L.X+β3*L2.X+Controls+μ，其中X为内生变量，选取的工具变量为地理距离。若我用ivreg2 y controls (x L.x L2.x=dist L.dist L2.dist) 进行回 ...2020-10-3 19:14 - jwg547230 - Stata专版
9 个回复 - 4639 次查看 请教各位老师们一个工具变量相关的问题！ 我打算研究y=β1*X+β2*L.X+β3*L2.X+Controls+μ，其中X为内生变量，选取的工具变量为地理距离。若我用ivreg2 y controls (x L.x L2.x=dist L.dist L2.dist) 进行回 ...2020-10-3 19:14 - jwg547230 - Stata专版
面板数据的双边随机前沿迭代不出结果（在原始模型的解释变量中加时间和地区虚拟变量）
4 个回复 - 1452 次查看 各位坛友： 我正在做基于2006-2019年30省面板数据的双边效应估计，连玉君老师说面板数据的双边效应估计可以在原始模型的解释变量中加入 N-1 个虚拟变量，但这样往往会面临模型参数过多，无法收敛的问题。于是我构造 ...2021-8-10 21:29 - cw_1998 - Stata专版
4 个回复 - 1452 次查看 各位坛友： 我正在做基于2006-2019年30省面板数据的双边效应估计，连玉君老师说面板数据的双边效应估计可以在原始模型的解释变量中加入 N-1 个虚拟变量，但这样往往会面临模型参数过多，无法收敛的问题。于是我构造 ...2021-8-10 21:29 - cw_1998 - Stata专版
stata面板数据显示时间变量重复
7 个回复 - 5878 次查看 就是一份上市公司的面板数据，想要在stata设成面板数据，可是一直显示时间变量重复是应该怎么解决呀？按理说不会有重复的。小白求指导！期末很着急！谢谢各位好心人！2021-6-23 18:12 - 总是笑 - Stata专版
7 个回复 - 5878 次查看 就是一份上市公司的面板数据，想要在stata设成面板数据，可是一直显示时间变量重复是应该怎么解决呀？按理说不会有重复的。小白求指导！期末很着急！谢谢各位好心人！2021-6-23 18:12 - 总是笑 - Stata专版
面板数据重复时间变量一直重复
10 个回复 - 10001 次查看 panel data里的 年份肯定是不能减的 想检验的单位根的时候 tsset year 一直是说我重复了 我试了之前有类似帖子的命令还是不行 一下午了 这个到底啥命令呢2020-7-22 18:41 - aurora497 - Stata专版
10 个回复 - 10001 次查看 panel data里的 年份肯定是不能减的 想检验的单位根的时候 tsset year 一直是说我重复了 我试了之前有类似帖子的命令还是不行 一下午了 这个到底啥命令呢2020-7-22 18:41 - aurora497 - Stata专版
面板工具变量法 加入时间虚拟变量 如何检验过度识别
2 个回复 - 4047 次查看 用面板工具法估计 ，加入时间变量，命令如下：xi:xtivreg y (x1=x2) i.year,fe 想检验过度识别：. xtoverid 出现：o. operator not allowed 请大神帮帮忙 该怎么做2015-10-30 10:26 - fastking2000 - Stata专版
2 个回复 - 4047 次查看 用面板工具法估计 ，加入时间变量，命令如下：xi:xtivreg y (x1=x2) i.year,fe 想检验过度识别：. xtoverid 出现：o. operator not allowed 请大神帮帮忙 该怎么做2015-10-30 10:26 - fastking2000 - Stata专版
medeff 中介效应如何加时间和个体效应及控制变量
1 个回复 - 1321 次查看 medeff 中介效应如何加时间和个体效应及控制变量 如题 求medeff 中介效应如何加时间和个体效应及控制变量 的stata完整命令 感谢感谢2021-7-15 20:52 - didazhangqian - Stata专版
1 个回复 - 1321 次查看 medeff 中介效应如何加时间和个体效应及控制变量 如题 求medeff 中介效应如何加时间和个体效应及控制变量 的stata完整命令 感谢感谢2021-7-15 20:52 - didazhangqian - Stata专版
如何处理被解释变量为面板数据，解释变量为时间序列？
17 个回复 - 14374 次查看 由于估计模型中,被解释变量是面板数据（工业分行业数据）,而解释变量中既有面板数据，又有时间序列数据（GDP),该情况如何用面板模型进行处理？跪求方法，感激不尽！2011-2-11 13:49 - viviandcc - EViews专版
17 个回复 - 14374 次查看 由于估计模型中,被解释变量是面板数据（工业分行业数据）,而解释变量中既有面板数据，又有时间序列数据（GDP),该情况如何用面板模型进行处理？跪求方法，感激不尽！2011-2-11 13:49 - viviandcc - EViews专版
含有控制变量的时间序列模型的问题
1 个回复 - 2134 次查看 在eviews里检验含有控制变量的时间序列模型，需要按照两变量处理，还是按照多变量处理呢？我的解释变量只有一个数字金融，但是有很多控制变量，我应该怎么做平稳性检验、协整检验和建立误差修正模型呢？2021-1-2 15:34 - 千 - EViews专版
1 个回复 - 2134 次查看 在eviews里检验含有控制变量的时间序列模型，需要按照两变量处理，还是按照多变量处理呢？我的解释变量只有一个数字金融，但是有很多控制变量，我应该怎么做平稳性检验、协整检验和建立误差修正模型呢？2021-1-2 15:34 - 千 - EViews专版
面板数据的不随时间变化变量
15 个回复 - 9929 次查看 各位好，想跟大家请教、探讨一个问题： 公司金融或者财务会计研究中，大部分都是面板数据，所以通常应该使用固定效应模型，但是有时研究又有必要控制一些不随时间变化的因素，如性别、行业、产权性质以及其他很多具 ...2018-6-9 17:30 - 也是晴天 - Stata专版
15 个回复 - 9929 次查看 各位好，想跟大家请教、探讨一个问题： 公司金融或者财务会计研究中，大部分都是面板数据，所以通常应该使用固定效应模型，但是有时研究又有必要控制一些不随时间变化的因素，如性别、行业、产权性质以及其他很多具 ...2018-6-9 17:30 - 也是晴天 - Stata专版
实证研究中控制变量和解释变量时间单位不同应该怎么拉取数据
5 个回复 - 3159 次查看 计量小白，正在死磕毕业论文，还望大佬们指点 解释变量和被解释变量都是以周为单位的weekly 数据，而另一个变量只有monthly/annual的数据，那在构建面板从数据库导数据的时候应该如何处理？ 提前谢过各位大佬！ ...2022-5-23 08:33 - Stella.Peng - 教师之家与经管教育
5 个回复 - 3159 次查看 计量小白，正在死磕毕业论文，还望大佬们指点 解释变量和被解释变量都是以周为单位的weekly 数据，而另一个变量只有monthly/annual的数据，那在构建面板从数据库导数据的时候应该如何处理？ 提前谢过各位大佬！ ...2022-5-23 08:33 - Stella.Peng - 教师之家与经管教育
被解释变量是面板数据，解释变量中有时间序列数据
5 个回复 - 2675 次查看 被解释变量是面板数据，解释变量中有三个是时间序列数据，比如GDP、M2（其他解释变量为面板），这些都只能获取年度数据，而我的研究对象是38家上市银行，因此被解释变量是38家上市银行17年的面板数据，这种情况该怎么 ...2021-7-16 12:27 - 狼少年 - Stata专版
5 个回复 - 2675 次查看 被解释变量是面板数据，解释变量中有三个是时间序列数据，比如GDP、M2（其他解释变量为面板），这些都只能获取年度数据，而我的研究对象是38家上市银行，因此被解释变量是38家上市银行17年的面板数据，这种情况该怎么 ...2021-7-16 12:27 - 狼少年 - Stata专版
stata中行业与时间的哑变量怎么设置
5 个回复 - 12993 次查看 楼主计量小白，需要在固定效应模型中加入行业与时间的哑变量，但是实在不懂怎么加入以及在stata中的口令是什么，求助 stata中的数据格式是 id year y x x 1 2010 1 2011 1 ...2017-2-27 11:17 - 峨眉邈难匹 - Stata专版
5 个回复 - 12993 次查看 楼主计量小白，需要在固定效应模型中加入行业与时间的哑变量，但是实在不懂怎么加入以及在stata中的口令是什么，求助 stata中的数据格式是 id year y x x 1 2010 1 2011 1 ...2017-2-27 11:17 - 峨眉邈难匹 - Stata专版
关于时间虚拟变量与一个变量（不随时间变化）的交互项在stata中的实现
7 个回复 - 7564 次查看 面板数据，在做回归的时候遇到了一个虚拟变量交互项的问题，我的模型中有17个年份虚拟变量，还有一个变量是不随年份变化的，就是这个变量在每一年都是一样的，所以用时间虚拟变量与这个变量的交互项来实现，但是在st ...2016-4-24 19:55 - wrreallove - Stata专版
7 个回复 - 7564 次查看 面板数据，在做回归的时候遇到了一个虚拟变量交互项的问题，我的模型中有17个年份虚拟变量，还有一个变量是不随年份变化的，就是这个变量在每一年都是一样的，所以用时间虚拟变量与这个变量的交互项来实现，但是在st ...2016-4-24 19:55 - wrreallove - Stata专版
个体效应和时间效应控制变量符号不同，怎么办
3 个回复 - 1078 次查看 如题，在做回归的时候，虽然解释变量一直是显著且为正的，但是几个控制变量的符号却有正有负，有的控制变量在做个体效应的时候是正的，时间效应的时候就成负的了，这种算不算不稳呀，请问这种情况是允许存在的吗，还 ...2022-1-28 17:44 - app287935 - Stata专版
3 个回复 - 1078 次查看 如题，在做回归的时候，虽然解释变量一直是显著且为正的，但是几个控制变量的符号却有正有负，有的控制变量在做个体效应的时候是正的，时间效应的时候就成负的了，这种算不算不稳呀，请问这种情况是允许存在的吗，还 ...2022-1-28 17:44 - app287935 - Stata专版
求助！stata怎么生成连续变量与时间虚拟变量的交乘项呀？
3 个回复 - 3109 次查看 求助！stata怎么生成连续变量与时间虚拟变量的交乘项呀2022-4-21 16:19 - 魔仙堡的仙女锤 - 数据交流中心
3 个回复 - 3109 次查看 求助！stata怎么生成连续变量与时间虚拟变量的交乘项呀2022-4-21 16:19 - 魔仙堡的仙女锤 - 数据交流中心
stata面板数据加入时间效应，其他变量不显著
34 个回复 - 31594 次查看 坛友们，本人利用stata做一个面板数据模型，一个被解释变量，三个解释变量，当不考虑时间效应的固定效应模型（检验表明应该使用固定效应模型）时三个解释变量都是显著的，但当考虑时间效应后，三个解释变量不显著了， ...2014-5-19 10:22 - zhutx - Stata专版
34 个回复 - 31594 次查看 坛友们，本人利用stata做一个面板数据模型，一个被解释变量，三个解释变量，当不考虑时间效应的固定效应模型（检验表明应该使用固定效应模型）时三个解释变量都是显著的，但当考虑时间效应后，三个解释变量不显著了， ...2014-5-19 10:22 - zhutx - Stata专版
面板数据时间变量重复！！！
9 个回复 - 9048 次查看 我的研究样本中同一公司同一年可能出现两个变量，例如<br> company1 2006 1<br> company1 2006 2<br> company1 2007 3<br> company1 2008 4<br> 这种， ...2019-2-10 08:21 - 暮光里 - Stata专版
9 个回复 - 9048 次查看 我的研究样本中同一公司同一年可能出现两个变量，例如<br> company1 2006 1<br> company1 2006 2<br> company1 2007 3<br> company1 2008 4<br> 这种， ...2019-2-10 08:21 - 暮光里 - Stata专版
请教各位：VAR中能加入时间虚拟变量吗？
29 个回复 - 9232 次查看 RT，请教各位达人，VAR中能加入时间虚拟变量吗？如果加入应该如何解释呢？ 因为时间序列存在结构变化，在VAR中也只能用虚拟变量反映出来吧？2012-8-3 12:52 - shiyigekeren - 南开大学经济学院
29 个回复 - 9232 次查看 RT，请教各位达人，VAR中能加入时间虚拟变量吗？如果加入应该如何解释呢？ 因为时间序列存在结构变化，在VAR中也只能用虚拟变量反映出来吧？2012-8-3 12:52 - shiyigekeren - 南开大学经济学院
cox比例风险模型中是否可以再加入年龄（时间）变量
4 个回复 - 4508 次查看 例： 在研究企业死亡的问题中，风险率h（t），t在这里指企业的年龄，想研究什么因素会增大（减小）企业在t的死亡风险 但在这样的研究中，自变量能引入企业年龄（即t）吗？感觉好像有点奇怪，但是确实看到文章里有这 ...2015-6-21 11:44 - yhkeyao - Stata专版
4 个回复 - 4508 次查看 例： 在研究企业死亡的问题中，风险率h（t），t在这里指企业的年龄，想研究什么因素会增大（减小）企业在t的死亡风险 但在这样的研究中，自变量能引入企业年龄（即t）吗？感觉好像有点奇怪，但是确实看到文章里有这 ...2015-6-21 11:44 - yhkeyao - Stata专版
VAR模型中的时间序列变量(内生、外生)必须要平稳的么？？？
4 个回复 - 12061 次查看 本人初看计量经济学，遇到一些疑问，请问哪位大侠： VAR模型中的时间序列变量(内生、外生)必须要平稳的么？？？VAR与建立在其基础之上的协整检验（必须是非平稳时间序列）到底是什么关系？？误差修正模型VEC的具体作 ...2006-7-11 23:38 - cuibaoyu - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 12061 次查看 本人初看计量经济学，遇到一些疑问，请问哪位大侠： VAR模型中的时间序列变量(内生、外生)必须要平稳的么？？？VAR与建立在其基础之上的协整检验（必须是非平稳时间序列）到底是什么关系？？误差修正模型VEC的具体作 ...2006-7-11 23:38 - cuibaoyu - 计量经济学与统计软件
利用Frontier软件计算超越对数随机前沿模型时，因变量可以包含时间吗？因变量数量是？
4 个回复 - 2269 次查看 内容摘自文献《温岭市农户葡萄生产技术效率分析》 超越对数随机前沿模型原型为 带入变量后的模型公式为 我现在的疑问是： 1、式中的1/2需要在计算对数后再算进去，作为原数据（在软件中运行的数据）吗？ 2、时间 ...2016-3-5 10:36 - CharryLee68 - 爱问频道
4 个回复 - 2269 次查看 内容摘自文献《温岭市农户葡萄生产技术效率分析》 超越对数随机前沿模型原型为 带入变量后的模型公式为 我现在的疑问是： 1、式中的1/2需要在计算对数后再算进去，作为原数据（在软件中运行的数据）吗？ 2、时间 ...2016-3-5 10:36 - CharryLee68 - 爱问频道
面板数据中加入不随时间变化的控制变量是否可以
6 个回复 - 1378 次查看 求助大家，楼主的面板数据想要使用父母受教育年限这项基本不随时间变化的控制变量，其实知道不该加，但是这个控制变量对回归结果影响很大，基本就是加了就显著的，所以想请教大家这种到底可不可以加呢2022-11-30 21:29 - 忽忽hu - Stata专版
6 个回复 - 1378 次查看 求助大家，楼主的面板数据想要使用父母受教育年限这项基本不随时间变化的控制变量，其实知道不该加，但是这个控制变量对回归结果影响很大，基本就是加了就显著的，所以想请教大家这种到底可不可以加呢2022-11-30 21:29 - 忽忽hu - Stata专版
引入时间变异的工具变量
2 个回复 - 516 次查看 请教各位：如何实现工具变量与时间变异相结合呀？例如，工具变量是1984年的各城市邮电数据，如何与面板数据结构匹配呀？目前了解到的是拿内生变量的前一期与工具变量相乘得到交互项，请问stata该如何实现呀2022-12-13 12:14 - CDK? - Stata专版
2 个回复 - 516 次查看 请教各位：如何实现工具变量与时间变异相结合呀？例如，工具变量是1984年的各城市邮电数据，如何与面板数据结构匹配呀？目前了解到的是拿内生变量的前一期与工具变量相乘得到交互项，请问stata该如何实现呀2022-12-13 12:14 - CDK? - Stata专版
时间以及行业虚拟变量多重共线性问题
6 个回复 - 1616 次查看 利用xi:probit y x 控制变量 i.ind i.year ，r <br> 进行回归，结果发现有两个行业虚拟变量数据多重共线被omitted，求求大神帮助，出现这种问题应该怎么解决呢？救救孩子吧2022-4-16 16:02 - 越来越好@ - Stata专版
6 个回复 - 1616 次查看 利用xi:probit y x 控制变量 i.ind i.year ，r <br> 进行回归，结果发现有两个行业虚拟变量数据多重共线被omitted，求求大神帮助，出现这种问题应该怎么解决呢？救救孩子吧2022-4-16 16:02 - 越来越好@ - Stata专版
请问自变量里有时间变量（已成立时间等），还需要控制时间效应吗？
7 个回复 - 1563 次查看 求问大神，自变量里有某公司自注册到样本收集时间点的“已成立时间”变量，用的混合回归聚类稳健标准误，不加时间效应前是负的，加入后是正的了。当自变量里有这种时间变量时，还需要加i.year控制时间效应吗？2021-1-12 15:26 - zcc4231997 - Stata专版
7 个回复 - 1563 次查看 求问大神，自变量里有某公司自注册到样本收集时间点的“已成立时间”变量，用的混合回归聚类稳健标准误，不加时间效应前是负的，加入后是正的了。当自变量里有这种时间变量时，还需要加i.year控制时间效应吗？2021-1-12 15:26 - zcc4231997 - Stata专版
请问在时间序列中，因变量平稳，自变量部分非平稳部分平稳应该怎么处理？
2 个回复 - 1409 次查看 似乎所有变量均为单位根过程才可以进行协整分析。如果存在平稳过程的话是不是就没有办法进行协整分析了？只能用OLS等方法进行回归分析么？2019-4-25 23:37 - handsome1991 - 爱问频道
2 个回复 - 1409 次查看 似乎所有变量均为单位根过程才可以进行协整分析。如果存在平稳过程的话是不是就没有办法进行协整分析了？只能用OLS等方法进行回归分析么？2019-4-25 23:37 - handsome1991 - 爱问频道
求助：时间趋势变量的解释
3 个回复 - 8309 次查看 假设有面板数据模型:被解释变量Y,解释变量包括X1,X2,X3,X4,X5,和时间趋势变量t。其中，Y,X1，X2都存在时间增长趋势，X3，X4不存在时间增长趋势。如果时间趋势变量的t统计值显著。是否意味着Y的时间增长趋势所反映的增 ...2010-7-30 08:22 - karwin - EViews专版
3 个回复 - 8309 次查看 假设有面板数据模型:被解释变量Y,解释变量包括X1,X2,X3,X4,X5,和时间趋势变量t。其中，Y,X1，X2都存在时间增长趋势，X3，X4不存在时间增长趋势。如果时间趋势变量的t统计值显著。是否意味着Y的时间增长趋势所反映的增 ...2010-7-30 08:22 - karwin - EViews专版
面板数据分析中有一个解释变量是时间序列数据，怎么办？
1 个回复 - 1521 次查看 比如解释变量为14家银行2009-2015年的各种指标，但有一个解释变量为GDP增长率，这个时候进行面板数据分析，GDP增长率应该怎么输入，每家银行都输一遍么？2017-4-1 09:59 - Ciaradjl - EViews专版
1 个回复 - 1521 次查看 比如解释变量为14家银行2009-2015年的各种指标，但有一个解释变量为GDP增长率，这个时候进行面板数据分析，GDP增长率应该怎么输入，每家银行都输一遍么？2017-4-1 09:59 - Ciaradjl - EViews专版
当想要检验多个中介变量的时候，不同的中介变量可以样本量和时间不同吗？
0 个回复 - 466 次查看 当想要检验多个中介变量的时候，不同的中介变量可以样本量和时间不同吗？ 比如说有M1,M2,M3三个变量，M1只有2011-2019年的40个城市的数据；而M2和M3有2003-2019年70个城市的数据，他们分别进行中介检验，都显著通过 ...2022-10-31 15:10 - 胡拉花 - Stata专版
0 个回复 - 466 次查看 当想要检验多个中介变量的时候，不同的中介变量可以样本量和时间不同吗？ 比如说有M1,M2,M3三个变量，M1只有2011-2019年的40个城市的数据；而M2和M3有2003-2019年70个城市的数据，他们分别进行中介检验，都显著通过 ...2022-10-31 15:10 - 胡拉花 - Stata专版
工具变量与时间趋势的交互项 stata实现问题
0 个回复 - 1003 次查看 多期双重差分中（城市city和年份year），找到的工具变量是不变的截面数据（比如城市地形起伏度），于是构造地形起伏度与时间趋势的交互项作为IV1。想请教大家，这个“构造地形起伏度与时间趋势的交互项”，在stata实 ...2022-10-27 13:11 - Bigeyes - Stata专版
0 个回复 - 1003 次查看 多期双重差分中（城市city和年份year），找到的工具变量是不变的截面数据（比如城市地形起伏度），于是构造地形起伏度与时间趋势的交互项作为IV1。想请教大家，这个“构造地形起伏度与时间趋势的交互项”，在stata实 ...2022-10-27 13:11 - Bigeyes - Stata专版
stata设置时间变量后出现but with gaps怎么办
9 个回复 - 11114 次查看 generate y = date(month, "YMD") . . format %td y . tsset y time variable: y, 31jan2015 to 31dec2020, but with gaps delta: 1 day 如题，导致我之后对数据进行平稳性 ...2021-4-17 17:02 - 歌清秋 - Stata专版
9 个回复 - 11114 次查看 generate y = date(month, "YMD") . . format %td y . tsset y time variable: y, 31jan2015 to 31dec2020, but with gaps delta: 1 day 如题，导致我之后对数据进行平稳性 ...2021-4-17 17:02 - 歌清秋 - Stata专版
如果变量不随个体变化，在个体固定效应的基础上，需要做时间固定效应嘛？
5 个回复 - 2299 次查看 1 按我基础的面板分析数据知识，即当存在时点效应的时候，不能加入不随个体变化的变量。 假如我的其他数据都是i和t两个维度，而某一个核心X的维度是t，即不随个体而变化的。那么按道理来说，我只能设定个体固定效应 ...2022-6-20 17:25 - 墨名 - Stata专版
5 个回复 - 2299 次查看 1 按我基础的面板分析数据知识，即当存在时点效应的时候，不能加入不随个体变化的变量。 假如我的其他数据都是i和t两个维度，而某一个核心X的维度是t，即不随个体而变化的。那么按道理来说，我只能设定个体固定效应 ...2022-6-20 17:25 - 墨名 - Stata专版
以时间作为哑变量的断点回归，断点的stata命令怎么设置啊
1 个回复 - 944 次查看 Q是我的结果变量，quarter是我的时间分组变量，断点是2006q3 我不知道rd的stata命令该怎么写 我输入如图命令后显示no observations r（2000） 是哪里出了问题呢 我觉得应该是我写的断点2006q3不对，应该是写 ...2021-3-8 11:53 - 497939749 - Stata专版
1 个回复 - 944 次查看 Q是我的结果变量，quarter是我的时间分组变量，断点是2006q3 我不知道rd的stata命令该怎么写 我输入如图命令后显示no observations r（2000） 是哪里出了问题呢 我觉得应该是我写的断点2006q3不对，应该是写 ...2021-3-8 11:53 - 497939749 - Stata专版
stata 中断时间序列分析该如何设置哑变量并进行分析
0 个回复 - 515 次查看 中断时间序列分析该如何对月份设置哑变量，某两个月设为1，其余设为0，且这个哑变量是否可以添加在itsa这个命令分析中？2022-10-18 11:44 - moonlightgjy - Stata专版
0 个回复 - 515 次查看 中断时间序列分析该如何对月份设置哑变量，某两个月设为1，其余设为0，且这个哑变量是否可以添加在itsa这个命令分析中？2022-10-18 11:44 - moonlightgjy - Stata专版
面板数据多重DID分期变量设置（政策时间点不同）
0 个回复 - 863 次查看 求助！ 以下面数据为例，请教什么指令能够使得当Varible连续不为0时（如下面数据组则为2013年开始），dt才为1，而不是当Varible 不等于0时，就为1。或者说能不能删除像下面数据这种在观测期内一会为0，一会不为0的样 ...2022-9-30 20:23 - Santorinii - Stata专版
0 个回复 - 863 次查看 求助！ 以下面数据为例，请教什么指令能够使得当Varible连续不为0时（如下面数据组则为2013年开始），dt才为1，而不是当Varible 不等于0时，就为1。或者说能不能删除像下面数据这种在观测期内一会为0，一会不为0的样 ...2022-9-30 20:23 - Santorinii - Stata专版
stata做DID设置时间虚拟变量的问题
3 个回复 - 3547 次查看 我想用DID分析技术并购对企业创新的影响，设置时间虚拟变量，技术并购当年及以后取值为1，技术并购前为0，不知道stata的命令该如何写？2020-7-14 18:58 - Evelyn831 - Stata专版
3 个回复 - 3547 次查看 我想用DID分析技术并购对企业创新的影响，设置时间虚拟变量，技术并购当年及以后取值为1，技术并购前为0，不知道stata的命令该如何写？2020-7-14 18:58 - Evelyn831 - Stata专版
请问，如果自变量和因变量在不同的时间测量，且只测一次，可以用结构方程模型吗？
3 个回复 - 671 次查看 各位老师们好！我想请问一下，假设我有4个变量在时间点1测量，1个结果变量在时间点2（一个月后）测量，是否可以构建它们之间关系和作用路径的结构方程模型呢？包括分析中介、调节效应的分析？我有在国外和国内的期刊 ...2022-8-28 12:17 - xmccc9 - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件
3 个回复 - 671 次查看 各位老师们好！我想请问一下，假设我有4个变量在时间点1测量，1个结果变量在时间点2（一个月后）测量，是否可以构建它们之间关系和作用路径的结构方程模型呢？包括分析中介、调节效应的分析？我有在国外和国内的期刊 ...2022-8-28 12:17 - xmccc9 - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件
分类变量在不同时间点的比较和统计学分析
0 个回复 - 466 次查看 我有一个数据，是两组人群（120:100）在2021年和2022年的发生某个事件的事件数/率，我现在想比较这两个组在不同年份上事件发生数/发生率，请问我应该怎么做呢？ 我的数据差不多是这样的： 我知道，如果是连续性 ...2022-8-14 16:58 - 问问问什么 - Stata专版
0 个回复 - 466 次查看 我有一个数据，是两组人群（120:100）在2021年和2022年的发生某个事件的事件数/率，我现在想比较这两个组在不同年份上事件发生数/发生率，请问我应该怎么做呢？ 我的数据差不多是这样的： 我知道，如果是连续性 ...2022-8-14 16:58 - 问问问什么 - Stata专版
求问：stata想要取出变量价格对应第一次大于等于初始价格的时间
4 个回复 - 704 次查看 [/code]又出现了需要解决的哈哈，请大家指教， 想要取出每个id 对应第一次大于等于Date==21914时候price值（初始price）的Date（为wanteddate） 比如id =1 wanteddate=22096[/backcolor]2022-8-4 10:58 - 16673482998 - Stata专版
4 个回复 - 704 次查看 [/code]又出现了需要解决的哈哈，请大家指教， 想要取出每个id 对应第一次大于等于Date==21914时候price值（初始price）的Date（为wanteddate） 比如id =1 wanteddate=22096[/backcolor]2022-8-4 10:58 - 16673482998 - Stata专版
如何在特定变量（时间）内生成p的最值并提取对应的时间，应该要生成一个新的表格
8 个回复 - 694 次查看 [/code]上面是数据，需要在一定ym区间内找到最值，并找到对应的ym，预期数据大概是 43 ym1 minp 43 ym2 maxp 目前只找到了最值，但是没有对应的时间，预计是新产生一个表。 如果需要ym2大于ym1又该如 ...2022-8-2 00:02 - 16673482998 - Stata专版
8 个回复 - 694 次查看 [/code]上面是数据，需要在一定ym区间内找到最值，并找到对应的ym，预期数据大概是 43 ym1 minp 43 ym2 maxp 目前只找到了最值，但是没有对应的时间，预计是新产生一个表。 如果需要ym2大于ym1又该如 ...2022-8-2 00:02 - 16673482998 - Stata专版
面板数据的解释变量不随时间变化，可以添加时间固定效应吗？
3 个回复 - 4617 次查看 我研究的问题是文化差异对FDI的影响，而文化差异是不随时间变化的。老师让我在回归时加入时间固定效应，求问怎么加？最好有stata命令。2019-2-22 10:59 - 高括括括 - EViews专版
3 个回复 - 4617 次查看 我研究的问题是文化差异对FDI的影响，而文化差异是不随时间变化的。老师让我在回归时加入时间固定效应，求问怎么加？最好有stata命令。2019-2-22 10:59 - 高括括括 - EViews专版
双向固定效应模型时间虚拟变量被omitted
3 个回复 - 4455 次查看 105家银行，10年数据（2011-2020年），使用双向固定效应模型进行回归时，有部分时间虚拟变量被omitted是什么原因啊？该如何解决2021-12-7 15:58 - 加油啊0113 - Stata专版
3 个回复 - 4455 次查看 105家银行，10年数据（2011-2020年），使用双向固定效应模型进行回归时，有部分时间虚拟变量被omitted是什么原因啊？该如何解决2021-12-7 15:58 - 加油啊0113 - Stata专版
请问面板数据能用medeff命令做吗？如果能做怎么加入时间行业虚拟变量啊？顺便求安装包
1 个回复 - 1257 次查看 medeff (regress M T x) (regress Y T M x), mediate(M) treat(T) sims(1000)中1.T只代表treat*post还是可以代表（treat*post、treat、post)三种？2.时间虚拟变量和行业虚拟变量能加到x里吗？如果能命令怎么写呢？3. ...2020-3-8 21:53 - 5301198521 - Stata专版
1 个回复 - 1257 次查看 medeff (regress M T x) (regress Y T M x), mediate(M) treat(T) sims(1000)中1.T只代表treat*post还是可以代表（treat*post、treat、post)三种？2.时间虚拟变量和行业虚拟变量能加到x里吗？如果能命令怎么写呢？3. ...2020-3-8 21:53 - 5301198521 - Stata专版
DID回归只写时间和处理组虚拟变量的交乘项可以吗？
9 个回复 - 5955 次查看 DID回归只写时间和处理组虚拟变量的交乘项可以吗？一般是要求同时有时间虚拟变量、处理组虚拟变量、两个虚拟变量的交乘项。但一些权威文献中只有交乘项，没有设置单个虚拟变量。请问这样做正确吗？2019-10-17 12:22 - ZZ1119 - 求助成功区
9 个回复 - 5955 次查看 DID回归只写时间和处理组虚拟变量的交乘项可以吗？一般是要求同时有时间虚拟变量、处理组虚拟变量、两个虚拟变量的交乘项。但一些权威文献中只有交乘项，没有设置单个虚拟变量。请问这样做正确吗？2019-10-17 12:22 - ZZ1119 - 求助成功区
