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在eviews中，怎么利用已有数据，计算出ARCH模型和GARCH模型，然后利用模型计算VAR值？
11 个回复 - 9015 次查看 求助阿！数据见附件，然后希望是利用对数收益率。最后能做下返回值检验。如果能写下完整步骤。奖励[/backcolor]100[/backcolor]币[/backcolor]2014-3-25 15:49 - rllzh - EViews专版
11 个回复 - 9015 次查看 求助阿！数据见附件，然后希望是利用对数收益率。最后能做下返回值检验。如果能写下完整步骤。奖励[/backcolor]100[/backcolor]币[/backcolor]2014-3-25 15:49 - rllzh - EViews专版
下学期要做一个基于GARCH模型计算VaR的课题，求推荐相关资料
8 个回复 - 1716 次查看 组员是6人小组，准备对中国互联网金融板块的股票做一个VaR分析，由于要求基于GARCH模型，而且我从来没有在Matlab 上上做过关于GARCH模型的内容。所以特来向大家询问一下有没有相关资料。 从目前来看，我们需要Matla ...2015-2-20 14:34 - LeapOSKE - 求助成功区
8 个回复 - 1716 次查看 组员是6人小组，准备对中国互联网金融板块的股票做一个VaR分析，由于要求基于GARCH模型，而且我从来没有在Matlab 上上做过关于GARCH模型的内容。所以特来向大家询问一下有没有相关资料。 从目前来看，我们需要Matla ...2015-2-20 14:34 - LeapOSKE - 求助成功区
探讨Garch计算VaR的问题
4 个回复 - 6167 次查看 以前读书时写论文用到时2-3个变量做实证分析，还感觉不到参数过多的问题，如今走上了工作岗位，在运用多元Garch 模型来计算实际投资组合VaR时，随便一个15只股票的投资组合，用BEKK 模型估计的参数就有将近150个，用 ...2010-4-2 13:33 - wodesj2001 - MATLAB等数学软件专版
4 个回复 - 6167 次查看 以前读书时写论文用到时2-3个变量做实证分析，还感觉不到参数过多的问题，如今走上了工作岗位，在运用多元Garch 模型来计算实际投资组合VaR时，随便一个15只股票的投资组合，用BEKK 模型估计的参数就有将近150个，用 ...2010-4-2 13:33 - wodesj2001 - MATLAB等数学软件专版
DCC-GARCH下计算VaR与CVaR, 蒙特卡罗模拟
2 个回复 - 902 次查看 请问，有人可以做dcc-garch下，计算VaR与CVaR，并且得到min CVaR下的资产权重吗?用蒙特卡罗方法去模拟收益率然后计算。我有三个资产。会的大神请联系我啊，重谢。2020-5-7 11:49 - xiaoliw - 新手入门区
2 个回复 - 902 次查看 请问，有人可以做dcc-garch下，计算VaR与CVaR，并且得到min CVaR下的资产权重吗?用蒙特卡罗方法去模拟收益率然后计算。我有三个资产。会的大神请联系我啊，重谢。2020-5-7 11:49 - xiaoliw - 新手入门区
急！均值方程r=μ+w，怎么在EViews构建GARCH模型，计算VaR
0 个回复 - 473 次查看 我是想构建GARCH（1,1）模型计算在值风险VaR的。均值方程r=μ+w，我先去均值化w=r-(-0.0000479)，用残差项w进行GARCH模型估计，导出条件方差直接计算每日VaR序列，不知道对不对。因为在估计结果那没有均值方程，直接 ...2022-4-13 16:35 - soulofcold - EViews专版
0 个回复 - 473 次查看 我是想构建GARCH（1,1）模型计算在值风险VaR的。均值方程r=μ+w，我先去均值化w=r-(-0.0000479)，用残差项w进行GARCH模型估计，导出条件方差直接计算每日VaR序列，不知道对不对。因为在估计结果那没有均值方程，直接 ...2022-4-13 16:35 - soulofcold - EViews专版
急！均值方程r=μ+w，怎么在EViews构建GARCH模型，计算VaR
0 个回复 - 233 次查看 我是想构建GARCH（1,1）模型计算在值风险VaR的。均值方程r=μ+w，我先去均值化w=r-(-0.0000479)，用残差项w进行GARCH模型估计，导出条件方差直接计算每日VaR序列，不知道对不对。因为在估计结果那没有均值方程，直接 ...2022-4-13 16:15 - soulofcold - 灌水吧
0 个回复 - 233 次查看 我是想构建GARCH（1,1）模型计算在值风险VaR的。均值方程r=μ+w，我先去均值化w=r-(-0.0000479)，用残差项w进行GARCH模型估计，导出条件方差直接计算每日VaR序列，不知道对不对。因为在估计结果那没有均值方程，直接 ...2022-4-13 16:15 - soulofcold - 灌水吧
请教GARCH模型计算VaR的问题
24 个回复 - 19292 次查看 哪位高人指点下小弟用GARCH(1,1)计算金融序列的VaR值的详细过程啊。BTW，操作软件是Eviews 6.0。感激不尽，对于所有答案都会给评分，对于好的答案小弟赠送论坛币表示感谢！ 最好过程详细可行，中间必要的检验也加上 ...2010-6-19 06:57 - zhaoyangwww - 计量经济学与统计软件
24 个回复 - 19292 次查看 哪位高人指点下小弟用GARCH(1,1)计算金融序列的VaR值的详细过程啊。BTW，操作软件是Eviews 6.0。感激不尽，对于所有答案都会给评分，对于好的答案小弟赠送论坛币表示感谢！ 最好过程详细可行，中间必要的检验也加上 ...2010-6-19 06:57 - zhaoyangwww - 计量经济学与统计软件
怎么用GARCH模型计算VaR
7 个回复 - 9324 次查看 利用GARCH模型计算VaR,用GARCH模型可以得出每天的波动率。根据以上公式是否可以求得15天的VaR呢？ 感觉用GARCH求出的每天的波动率都是不一样的呀，15天的波动率是否可以直接用 计算呢？2010-5-11 23:07 - lijupeng12 - 爱问频道
7 个回复 - 9324 次查看 利用GARCH模型计算VaR,用GARCH模型可以得出每天的波动率。根据以上公式是否可以求得15天的VaR呢？ 感觉用GARCH求出的每天的波动率都是不一样的呀，15天的波动率是否可以直接用 计算呢？2010-5-11 23:07 - lijupeng12 - 爱问频道
GARCH-t计算VaR风险价值
3 个回复 - 3568 次查看 如题，在计算过程中，Garch-t模型中的T-DIST.DOF代表什么意思？在预测GARCH中选择静态，预测结果最后一个没有，是什么原因？在求t分布的分位数时要有自由度，那么t分布的自由度怎么计算呢？请大神指教！2015-8-18 16:22 - phenix_022 - EViews专版
3 个回复 - 3568 次查看 如题，在计算过程中，Garch-t模型中的T-DIST.DOF代表什么意思？在预测GARCH中选择静态，预测结果最后一个没有，是什么原因？在求t分布的分位数时要有自由度，那么t分布的自由度怎么计算呢？请大神指教！2015-8-18 16:22 - phenix_022 - EViews专版
已经建立好了garch(1,1)模型，下面该怎么去计算var的值啊？
1 个回复 - 972 次查看 本人在做汇率的波动分析，计算银行的汇率风险。就是建立了模型，但是不知道往下该怎么办了。求好心人给予解答。在下，感激不尽。2018-1-12 21:17 - 李丽331076503 - 数据交流中心
1 个回复 - 972 次查看 本人在做汇率的波动分析，计算银行的汇率风险。就是建立了模型，但是不知道往下该怎么办了。求好心人给予解答。在下，感激不尽。2018-1-12 21:17 - 李丽331076503 - 数据交流中心
GARCH模型做出来之后如何带入计算VAR？？求助
0 个回复 - 1802 次查看 已经用GARCH模型得出如下模型方程 不知道接下来求VAR值的Eviews步骤，想做出别人论文里这种：2019-5-11 22:20 - rendadengwo - EViews专版
0 个回复 - 1802 次查看 已经用GARCH模型得出如下模型方程 不知道接下来求VAR值的Eviews步骤，想做出别人论文里这种：2019-5-11 22:20 - rendadengwo - EViews专版
garch模型算出均值方程和条件方差方程后计算var和covar的过程有什么区别
1 个回复 - 2985 次查看 计算var和covar的公式不是一样的吗，都是用到均值，标准差，分位数，好疑惑，求解答，在写硕士毕业论文，研究影子银行对商业银行的风险溢出效应2017-8-2 19:55 - 诸人见所作8 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
1 个回复 - 2985 次查看 计算var和covar的公式不是一样的吗，都是用到均值，标准差，分位数，好疑惑，求解答，在写硕士毕业论文，研究影子银行对商业银行的风险溢出效应2017-8-2 19:55 - 诸人见所作8 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
[求助]用garch族模型计算var必须要编程吗
10 个回复 - 5148 次查看 我用eviews5.0做了garch在残差分别服从正态，t分布，GED分布下的回归，然后由eviews明令直接生成标准差序列，然后求出其平均值，并将其平均值带入var值计算公式，不知道这样可以吗？我总觉得不对啊，请高手指教！2007-5-15 15:24 - ffyyll13 - R语言论坛
10 个回复 - 5148 次查看 我用eviews5.0做了garch在残差分别服从正态，t分布，GED分布下的回归，然后由eviews明令直接生成标准差序列，然后求出其平均值，并将其平均值带入var值计算公式，不知道这样可以吗？我总觉得不对啊，请高手指教！2007-5-15 15:24 - ffyyll13 - R语言论坛
请教基于GARCH模型计算VaR的问题
4 个回复 - 1692 次查看 哪位高人指点下小弟用GARCH(1,1)计算金融序列的VaR值的详细过程啊。操作软件是Eviews 6.0。感激不尽，对于所有答案都会给评分，对于好的答案小弟赠送论坛币表示感谢！ 最好过程详细可行，中间必要的检验也加上吧。拜 ...2013-4-15 17:47 - wudechun0228 - 悬赏大厅
4 个回复 - 1692 次查看 哪位高人指点下小弟用GARCH(1,1)计算金融序列的VaR值的详细过程啊。操作软件是Eviews 6.0。感激不尽，对于所有答案都会给评分，对于好的答案小弟赠送论坛币表示感谢！ 最好过程详细可行，中间必要的检验也加上吧。拜 ...2013-4-15 17:47 - wudechun0228 - 悬赏大厅
高手求教，GARCH、EGARCH模型常数项系数不显著能继续计算VaR吗
5 个回复 - 6037 次查看 GARCH常数项不显著，其他系数显著，能继续计算VaR值往下做吗？还有EGARCH常数项和那个非对称项系数（γ）不显著，能继续计算VaR往下做吗？2014-5-18 18:49 - pw032011 - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 6037 次查看 GARCH常数项不显著，其他系数显著，能继续计算VaR值往下做吗？还有EGARCH常数项和那个非对称项系数（γ）不显著，能继续计算VaR往下做吗？2014-5-18 18:49 - pw032011 - 计量经济学与统计软件
用GARCH模型计算VaR
5 个回复 - 6793 次查看 本人在用GARCH模型估计参数，然后计算VaR，可是用GARCH模型估计出的参数有负值，恳请高手指点，这是不是因为均值方程设置的不对还是怎么回事？qq625934112.2011-4-6 09:29 - zhcyx121 - EViews专版
5 个回复 - 6793 次查看 本人在用GARCH模型估计参数，然后计算VaR，可是用GARCH模型估计出的参数有负值，恳请高手指点，这是不是因为均值方程设置的不对还是怎么回事？qq625934112.2011-4-6 09:29 - zhcyx121 - EViews专版
急急急！GARCH模型计算VaR，条件方差等式中的参数之和大于1怎么办啊？
10 个回复 - 9476 次查看 各位大侠，我想问一下关于Eviews软件操作的问题：我想刻画金融资产收益率的变动过程，通过ADF检验发现，此时间序列不存在自相关性，可是解出来的GARCH模型关于条件方差的等式中参数之和总是大于1，这是为什么啊？（假 ...2012-4-25 14:46 - bridgetli - EViews专版
10 个回复 - 9476 次查看 各位大侠，我想问一下关于Eviews软件操作的问题：我想刻画金融资产收益率的变动过程，通过ADF检验发现，此时间序列不存在自相关性，可是解出来的GARCH模型关于条件方差的等式中参数之和总是大于1，这是为什么啊？（假 ...2012-4-25 14:46 - bridgetli - EViews专版
跪求解答，用GARCH计算VaR时数据样本内外的问题
0 个回复 - 916 次查看 硕士论文在做【用GARCH模型计算VaR】，基础薄弱啊，光是样本内外的问题就困扰我很久 用500（2013.1.1---2015.1.1）个样本数据估计出GARCH模型，然后Eviews的GARCH方差序列自动生成功能生成条件方差ht,开方得到其标准 ...2016-4-16 16:52 - 祺妹儿 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 916 次查看 硕士论文在做【用GARCH模型计算VaR】，基础薄弱啊，光是样本内外的问题就困扰我很久 用500（2013.1.1---2015.1.1）个样本数据估计出GARCH模型，然后Eviews的GARCH方差序列自动生成功能生成条件方差ht,开方得到其标准 ...2016-4-16 16:52 - 祺妹儿 - 计量经济学与统计软件
shibor的garch模型计算VaR值的具体步骤
1 个回复 - 2162 次查看 我们的金融统计论文，研究VaR在银行拆借业的实证分析，检验都弄完以后，不会计算VaR值2015-12-27 15:31 - i咩咩 - EViews专版
1 个回复 - 2162 次查看 我们的金融统计论文，研究VaR在银行拆借业的实证分析，检验都弄完以后，不会计算VaR值2015-12-27 15:31 - i咩咩 - EViews专版
eviews关于根据GARCH模型计算VAR
2 个回复 - 2965 次查看 RT现在很着急！在线等！有没有详细的方法步骤......2013-8-30 17:02 - my920 - EViews专版
2 个回复 - 2965 次查看 RT现在很着急！在线等！有没有详细的方法步骤......2013-8-30 17:02 - my920 - EViews专版
用GARCH族模型计算VaR
1 个回复 - 5071 次查看 已知某一资产的收益率序列，利用GARCH族模型计算它的VaR的步骤是首先建立均值方程，消除序列的线性依赖以后在建立GARCH族模型。常用的均值方程貌似是ARMA模型（AR、MA都算是其特殊情况）。问题是，如果收益率序列具有 ...2015-4-19 18:54 - 小熊齐 - R语言论坛
1 个回复 - 5071 次查看 已知某一资产的收益率序列，利用GARCH族模型计算它的VaR的步骤是首先建立均值方程，消除序列的线性依赖以后在建立GARCH族模型。常用的均值方程貌似是ARMA模型（AR、MA都算是其特殊情况）。问题是，如果收益率序列具有 ...2015-4-19 18:54 - 小熊齐 - R语言论坛
如何用GARCH模型计算VaR
2 个回复 - 8069 次查看 各位大侠，请问在Eviews里边估计出GARCH模型的各个系数之后，应该怎么计算VaR啊？（尤其是误差项服从t分布和广义误差分布的时候） 看了一些相关文献，关于具体计算过程几乎都没有提及，实在是苦恼中 ...2013-1-16 08:44 - ArsGanymede - EViews专版
2 个回复 - 8069 次查看 各位大侠，请问在Eviews里边估计出GARCH模型的各个系数之后，应该怎么计算VaR啊？（尤其是误差项服从t分布和广义误差分布的时候） 看了一些相关文献，关于具体计算过程几乎都没有提及，实在是苦恼中 ...2013-1-16 08:44 - ArsGanymede - EViews专版
【悬赏求助】关于用GARCH-t计算VaR的问题
1 个回复 - 919 次查看 最近需要用到GARCH-t算单个时间序列的VaR，因为在求VaR的时候需要用到VaR=miu + Z* sigma，Z这里我理解是t分布的inv，即反函数，想请教下GARCH-t里面t分布的自由度如何确定？ 感激不尽！有用的回答一律都会给分！多 ...2012-8-1 22:31 - zhaoyangwww - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 919 次查看 最近需要用到GARCH-t算单个时间序列的VaR，因为在求VaR的时候需要用到VaR=miu + Z* sigma，Z这里我理解是t分布的inv，即反函数，想请教下GARCH-t里面t分布的自由度如何确定？ 感激不尽！有用的回答一律都会给分！多 ...2012-8-1 22:31 - zhaoyangwww - 计量经济学与统计软件
用GARCH模型计算的条件方差能直接用于计算VAR（风险值）吗？
4 个回复 - 3925 次查看 用GARCH模型计算的条件方差能直接用于计算VAR（风险值）吗？着急，请大侠帮忙！2012-6-24 15:53 - xynick - Stata专版
4 个回复 - 3925 次查看 用GARCH模型计算的条件方差能直接用于计算VAR（风险值）吗？着急，请大侠帮忙！2012-6-24 15:53 - xynick - Stata专版
用GARCH模型族计算Var用什么工具处理数据？
5 个回复 - 3897 次查看 <P>毕业论文想用GARCH模型族计算Var，目前遇到的一些问题是：</P> <P>1.各种类型的GARCH模型估计如何实现？有没有专门的，全面的数据处理软件？</P> <P>2.VaR的计算和安全性、效率性的检验，如 ...2006-5-30 11:28 - flyontop - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 3897 次查看 <P>毕业论文想用GARCH模型族计算Var，目前遇到的一些问题是：</P> <P>1.各种类型的GARCH模型估计如何实现？有没有专门的，全面的数据处理软件？</P> <P>2.VaR的计算和安全性、效率性的检验，如 ...2006-5-30 11:28 - flyontop - 计量经济学与统计软件
