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【论文实证】企业脱实向虚与金融市场稳定——基于股价崩盘风险Stata代码(2007-2020年)9 个回复 - 3289 次查看 企业脱实向虚与金融市场稳定——基于股价崩盘风险的视角 仅供学习参考，祝大家科研顺利~~ 【数据来源和样本筛选】 样本区间为2007-2020年。样本始自2007年，是因为自2007年我国颁布全新的会计准则后，用 ...2022-2-15 23:53 - Nochoal - 现金交易版
【重磅更新】沪深A股上市公司常用数据整理（更新至2020年）方便匹配 提供整理代码6 个回复 - 30362 次查看 论文常用上市公司数据整理 1、数据格式 dta格式（stata14/15/16版本） 需要安装包可以该帖免费下载：下载地址 提供基础数据包整理代码 2、数据包含 基础数据包： [*]资产负债表 [*]利润表 [* ...2021-5-19 17:43 - momingqimiao7 - 现金交易版
沪深A股上市公司特质波动率Stata计算代码（附2000-2020年原始数据和结果）5 个回复 - 7716 次查看 特质波动率 计算说明 [hr] 首先用个股月内的日数据进行Fama-French三因素模型回归，回归公式如下 然后利用回归残差的样本标准差得到该股票在这个月的特质波动率。为了统一单位，我们将得到的 ...2021-1-24 21:33 - momingqimiao7 - 现金交易版
基于LSTM与GARCH族混合模型预测股票波动率的Python操作代码
10 个回复 - 6455 次查看 基于LSTM与GARCH族混合模型预测股票波动率的Python操作代码 [/backcolor] LSTM; GARCH; 股票波动率; Python[/backcolor] 学习了金融数据分析这门课，对Python这个工具又有了新的认识，真是太强大了！本小白的报 ...2021-6-26 11:38 - 瑾曦。 - python论坛
10 个回复 - 6455 次查看 基于LSTM与GARCH族混合模型预测股票波动率的Python操作代码 [/backcolor] LSTM; GARCH; 股票波动率; Python[/backcolor] 学习了金融数据分析这门课，对Python这个工具又有了新的认识，真是太强大了！本小白的报 ...2021-6-26 11:38 - 瑾曦。 - python论坛
eviews中如何用garch（1，1）计算股票波动率
18 个回复 - 25788 次查看 求助， views中如何用garch（1，1）计算股票波动率 在得到股票日对数收益率后，如何操作并计算波动率，请学友帮助！2005-6-13 11:35 - hustzhsh - EViews专版
18 个回复 - 25788 次查看 求助， views中如何用garch（1，1）计算股票波动率 在得到股票日对数收益率后，如何操作并计算波动率，请学友帮助！2005-6-13 11:35 - hustzhsh - EViews专版
中国股票波动率收益率区间的统计性质
0 个回复 - 365 次查看 摘要翻译： 本文详细研究了30只中国流通股连续1min波动率超过一定阈值($q$)之间的收益率区间($\tau_q$)的统计性质。Kolmogorov-Smirnov(KS)检验表明，对于不同的阈值$q$，12只股票在$\tau_q$分布上表现出标度行为。K ...2022-3-8 15:59 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 365 次查看 摘要翻译： 本文详细研究了30只中国流通股连续1min波动率超过一定阈值($q$)之间的收益率区间($\tau_q$)的统计性质。Kolmogorov-Smirnov(KS)检验表明，对于不同的阈值$q$，12只股票在$\tau_q$分布上表现出标度行为。K ...2022-3-8 15:59 - kedemingshi - Forum
股票波动率收益区间的多尺度表示
市场
0 个回复 - 179 次查看 摘要翻译： 对于金融记录，在阈值$q$以上的挥发之间的回报间隔$\tau$的分布已经用一个缩放行为近似。为了探索尺度的准确性，从而理解划线的非线性机制，我们调查了标准普尔500指数组成的500只股票的日内数据集。我们 ...2022-3-1 15:50 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 179 次查看 摘要翻译： 对于金融记录，在阈值$q$以上的挥发之间的回报间隔$\tau$的分布已经用一个缩放行为近似。为了探索尺度的准确性，从而理解划线的非线性机制，我们调查了标准普尔500指数组成的500只股票的日内数据集。我们 ...2022-3-1 15:50 - 大多数88 - Forum
如何在eviews中用garch（1，1）计算股票波动率
16 个回复 - 40853 次查看 eviews中用garch（1，1）计算股票波动率数据导入后1. QUCIK--ESTIMATE EQUATION 输入log(p) log(p(-1))，Method选项中选ARCH，其余不动（默认garch（1，1）），点OK2.得下图 3.可以通过Make GARCH Variance Ser ...2007-3-15 11:25 - wsdbr - EViews专版
16 个回复 - 40853 次查看 eviews中用garch（1，1）计算股票波动率数据导入后1. QUCIK--ESTIMATE EQUATION 输入log(p) log(p(-1))，Method选项中选ARCH，其余不动（默认garch（1，1）），点OK2.得下图 3.可以通过Make GARCH Variance Ser ...2007-3-15 11:25 - wsdbr - EViews专版
基于LSTM与GARCH族混合模型预测股票波动率的Python操作代码
3 个回复 - 2029 次查看 基于LSTM与GARCH族混合模型预测股票波动率的Python操作代码 LSTM; GARCH; 股票波动率; Python 学习了金融数据分析这门课，对Python这个工具又有了新的认识，真是太强大了！本小白的报告是基于哈工大硕士论文田晓丹 ...2021-6-26 11:25 - 瑾曦。 - python论坛
3 个回复 - 2029 次查看 基于LSTM与GARCH族混合模型预测股票波动率的Python操作代码 LSTM; GARCH; 股票波动率; Python 学习了金融数据分析这门课，对Python这个工具又有了新的认识，真是太强大了！本小白的报告是基于哈工大硕士论文田晓丹 ...2021-6-26 11:25 - 瑾曦。 - python论坛
如何求证股票波动率越大，期权越值钱？
6 个回复 - 2804 次查看 在ＢＳ模型中，有个结论，是期权对应标的股票的收益率的波动率越大，那么相应的期权的价值也越大，无论是看涨还是看跌期权。 请教大家，这个结论怎么证明呢？ 初学期权，请高手指教。非常感谢！2020-8-7 16:33 - bleblemig - 金融学（理论版）
6 个回复 - 2804 次查看 在ＢＳ模型中，有个结论，是期权对应标的股票的收益率的波动率越大，那么相应的期权的价值也越大，无论是看涨还是看跌期权。 请教大家，这个结论怎么证明呢？ 初学期权，请高手指教。非常感谢！2020-8-7 16:33 - bleblemig - 金融学（理论版）
如何求证股票波动率越大，期权越值钱？
0 个回复 - 751 次查看 在Ｂ－Ｓ模型中，有个结论是，期权所对应的股票收益率的波动率越大，则期权的理论上的价值越大。 请问，这个结论该如何求证呢？ 初学期权，请高手指教，谢谢大家！2020-8-7 16:37 - bleblemig - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
0 个回复 - 751 次查看 在Ｂ－Ｓ模型中，有个结论是，期权所对应的股票收益率的波动率越大，则期权的理论上的价值越大。 请问，这个结论该如何求证呢？ 初学期权，请高手指教，谢谢大家！2020-8-7 16:37 - bleblemig - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
wind万得数据库里的股票波动率R-square是指什么，具体模型是什么？
1 个回复 - 8223 次查看 搜wind数据库时候发现波动率下面有一个R-square，想问下这个R2是不是衡量股价同步性的市场收益模型下的R2，急求解答2018-3-22 08:56 - 2014昆昆 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
1 个回复 - 8223 次查看 搜wind数据库时候发现波动率下面有一个R-square，想问下这个R2是不是衡量股价同步性的市场收益模型下的R2，急求解答2018-3-22 08:56 - 2014昆昆 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
R语言 GARCH模型 预测股票波动率
0 个回复 - 2035 次查看 我在预测股票波动率的时候，利用garch模型，fgarch 和rugarch的包都用了，但是只做到了拟合模型的这一步，想问一下模型拟合出来之后如何将之后要预测的波动率预测出来呢，感觉r包里的预测函数predict不太能用的样子。 ...2018-2-24 12:58 - 染简苒Ellian - R语言论坛
0 个回复 - 2035 次查看 我在预测股票波动率的时候，利用garch模型，fgarch 和rugarch的包都用了，但是只做到了拟合模型的这一步，想问一下模型拟合出来之后如何将之后要预测的波动率预测出来呢，感觉r包里的预测函数predict不太能用的样子。 ...2018-2-24 12:58 - 染简苒Ellian - R语言论坛
债券与股票波动率相差太大，导致算出来的资产分配严重不均怎么办？
1 个回复 - 1419 次查看 大家在算债券 股票 基金的收益率时都用的什么数据啊？？ 我用的中证基金指数，中证债券指数和沪深300指数计算，结果因为债券的波动率比股票和基金低太多，导致算出来的资金分配比例严重偏向债券 求教各位大神！！！ ...2017-3-20 19:29 - 积雪照空谷 - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 1419 次查看 大家在算债券 股票 基金的收益率时都用的什么数据啊？？ 我用的中证基金指数，中证债券指数和沪深300指数计算，结果因为债券的波动率比股票和基金低太多，导致算出来的资金分配比例严重偏向债券 求教各位大神！！！ ...2017-3-20 19:29 - 积雪照空谷 - MATLAB等数学软件专版
[求助][讨论]股票波动率 EWMA模型
7 个回复 - 11091 次查看 本打算用GARCH求但没有ARCH效应转而 用EWMA如何操作或介绍篇论文（自己没找到）多谢2008-12-31 00:04 - dieme - 金融学（理论版）
7 个回复 - 11091 次查看 本打算用GARCH求但没有ARCH效应转而 用EWMA如何操作或介绍篇论文（自己没找到）多谢2008-12-31 00:04 - dieme - 金融学（理论版）
[求助]股票波动率
1 个回复 - 2894 次查看 大虾们: 哥们今年得开始写毕业设计了 ,是关于股票波动率的,现在很.希望有经验的兄弟姐妹的能给我提供一个或若干个网站,以供兄弟学习,参考! 我在这叩首了! 祝大家新春快乐,来年心想事成! 同时欢迎志同道合的 ...2006-1-24 19:47 - chinaxinwei - 金融学（理论版）
1 个回复 - 2894 次查看 大虾们: 哥们今年得开始写毕业设计了 ,是关于股票波动率的,现在很.希望有经验的兄弟姐妹的能给我提供一个或若干个网站,以供兄弟学习,参考! 我在这叩首了! 祝大家新春快乐,来年心想事成! 同时欢迎志同道合的 ...2006-1-24 19:47 - chinaxinwei - 金融学（理论版）
求助，怎么样用eviews对garch（1,1）模型对股票波动率进行样本外估计？
1 个回复 - 2573 次查看 求助，怎么样用eviews对garch（1,1）模型对股票波动率进行样本外估计？ 就是已经估算出系数了，用in-the-sample的系数做one-step-ahead的样本估计？（因为样本估计的系数在不停地变化，eviews算的只是固定的系数，怎 ...2013-8-10 22:23 - melody7963 - EViews专版
1 个回复 - 2573 次查看 求助，怎么样用eviews对garch（1,1）模型对股票波动率进行样本外估计？ 就是已经估算出系数了，用in-the-sample的系数做one-step-ahead的样本估计？（因为样本估计的系数在不停地变化，eviews算的只是固定的系数，怎 ...2013-8-10 22:23 - melody7963 - EViews专版
股票波动率模型与认股权证定价
5 个回复 - 2172 次查看 股票波动率模型与认股权证定价 Stock Volatility Models and the Pricing of Warrants 厦大 本文在对目前常用的众多波动率模型进行实证分析的基础上，本文利用Hong & Li （2005）非参数模型设定检验方法 ...2010-6-5 17:04 - CrewsHe - 金融学（理论版）
5 个回复 - 2172 次查看 股票波动率模型与认股权证定价 Stock Volatility Models and the Pricing of Warrants 厦大 本文在对目前常用的众多波动率模型进行实证分析的基础上，本文利用Hong & Li （2005）非参数模型设定检验方法 ...2010-6-5 17:04 - CrewsHe - 金融学（理论版）
用garch（1,1）来算股票波动率时，大家的均值方程是怎样设定的？
0 个回复 - 1465 次查看 用garch（1,1）来算股票波动率时，大家的均值方程是怎样设定的？假设pt为股票价格，我先算出其收益率rt=ln（pt）-ln(pt-1）收益率是平稳的，然后再设均值方程和方差方程，方差方程是σ2=c+σ2t-1+μ2t-1 ，均值方程该 ...2013-6-14 19:16 - lijie01 - 爱问频道
0 个回复 - 1465 次查看 用garch（1,1）来算股票波动率时，大家的均值方程是怎样设定的？假设pt为股票价格，我先算出其收益率rt=ln（pt）-ln(pt-1）收益率是平稳的，然后再设均值方程和方差方程，方差方程是σ2=c+σ2t-1+μ2t-1 ，均值方程该 ...2013-6-14 19:16 - lijie01 - 爱问频道
论文受阻，谁会用B-S模型进行估值，急需当当网的股票波动率及市场报酬率等
0 个回复 - 1259 次查看 各位大神，论文受阻，用实物期权模型对当当网进行估值，不太懂B-S模型啊，不知能都简单讲解？还有，现在急求几个数据，需要当当网近年的股票波动率及市场报酬率或市场平均报酬率，当当的财务报表和最新的行业报告搜不 ...2013-6-5 16:03 - 镇疆 - 爱问频道
0 个回复 - 1259 次查看 各位大神，论文受阻，用实物期权模型对当当网进行估值，不太懂B-S模型啊，不知能都简单讲解？还有，现在急求几个数据，需要当当网近年的股票波动率及市场报酬率或市场平均报酬率，当当的财务报表和最新的行业报告搜不 ...2013-6-5 16:03 - 镇疆 - 爱问频道
maple求股票波动率
1 个回复 - 2701 次查看 老师要我们求股票波动率,用图表示出来。我看书上用blackscholes 公式求 书上代码如下 > with(finance); > solve(blackscholes(S, K, r, T, x) = V, x)); 然后有数据 S K r T V 40 40 0.05 3个月 ...2013-5-28 12:41 - renjunxiang - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 2701 次查看 老师要我们求股票波动率,用图表示出来。我看书上用blackscholes 公式求 书上代码如下 > with(finance); > solve(blackscholes(S, K, r, T, x) = V, x)); 然后有数据 S K r T V 40 40 0.05 3个月 ...2013-5-28 12:41 - renjunxiang - MATLAB等数学软件专版
用GARCH计算股票波动率
17 个回复 - 12690 次查看 以前问过大家问题，可能表达不清楚，我知道如何估计GARCH模型，比如GARCH(1,1)，可是我们如果用GARCH(1,1)估计股票的波动率（标准差），那么这个标准差是什么变量呢？是OMEGA（GARCH模型常数项），beta（P项系数）, ...2006-5-11 23:09 - WUNENG - 计量经济学与统计软件
17 个回复 - 12690 次查看 以前问过大家问题，可能表达不清楚，我知道如何估计GARCH模型，比如GARCH(1,1)，可是我们如果用GARCH(1,1)估计股票的波动率（标准差），那么这个标准差是什么变量呢？是OMEGA（GARCH模型常数项），beta（P项系数）, ...2006-5-11 23:09 - WUNENG - 计量经济学与统计软件
认购权证及标的股票波动率的实证分析
2 个回复 - 2566 次查看 认购权证及标的股票波动率的实证分析很好的实证方面的论文2007-12-18 23:31 - westwoodhlg - 宏观经济学
2 个回复 - 2566 次查看 认购权证及标的股票波动率的实证分析很好的实证方面的论文2007-12-18 23:31 - westwoodhlg - 宏观经济学
请问在分析股票波动率时在方差方程中引入外部变量应该如何做 恳请高手指点
4 个回复 - 1447 次查看 请问在分析股票波动率时在方差方程中引入外部变量应该如何做 恳请高手指点2012-12-11 19:30 - linsensen2011 - 投资人（实务版）
4 个回复 - 1447 次查看 请问在分析股票波动率时在方差方程中引入外部变量应该如何做 恳请高手指点2012-12-11 19:30 - linsensen2011 - 投资人（实务版）
求教BS期权定价模型中股票波动率
4 个回复 - 8969 次查看 现在在做期权定价，BS模型是自学的，股票波动率不会求，望高人解惑2010-5-21 13:54 - 061706129 - 金融学（理论版）
4 个回复 - 8969 次查看 现在在做期权定价，BS模型是自学的，股票波动率不会求，望高人解惑2010-5-21 13:54 - 061706129 - 金融学（理论版）
如何估计股票波动率
1 个回复 - 2033 次查看 请问各位学长 1. 可以从什么网站上获取美股历史数据？ 2. 用什么统计软件统计波动率更为快捷？2011-3-4 19:14 - billymail - 数据求助
1 个回复 - 2033 次查看 请问各位学长 1. 可以从什么网站上获取美股历史数据？ 2. 用什么统计软件统计波动率更为快捷？2011-3-4 19:14 - billymail - 数据求助
股票波动率英文论文
1 个回复 - 2974 次查看 老师推荐看的股票波动分析英文论文，跟大家分享一下！ (-2001) Investaging the behaviour of Idiosyncratic volatility (-2005) Idiosyncratic Volatility, Stock Market Volatility, and Expected Returns (-20 ...2010-11-20 20:51 - 胡亮亮 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
1 个回复 - 2974 次查看 老师推荐看的股票波动分析英文论文，跟大家分享一下！ (-2001) Investaging the behaviour of Idiosyncratic volatility (-2005) Idiosyncratic Volatility, Stock Market Volatility, and Expected Returns (-20 ...2010-11-20 20:51 - 胡亮亮 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
用SAS计算多只股票波动率与单只的不同 计算多只股票的波动率程序
1 个回复 - 2102 次查看 计算多只股票的波动率的基本思想是什么？有没有人有程序啊？？？2010-6-26 11:05 - liuyuli33 - SAS专版
1 个回复 - 2102 次查看 计算多只股票的波动率的基本思想是什么？有没有人有程序啊？？？2010-6-26 11:05 - liuyuli33 - SAS专版
