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【爆赞】事件研究法计算超额收益率AR 累计超额收益率CAR 含计算过程与图表4 个回复 - 9486 次查看 【爆赞】事件研究法计算超额收益率AR 累计超额收益率CAR 含计算过程与图表说明： 估计期设置为100个交易日 （可以自己调整） 事件日前后5日（可以自己调整） 适合计算一家公司的预期收益率、超额收益率与累计超额 ...2022-5-18 12:20 - lenosky - 现金交易版
【求助】使用Fama三因素模型计算日累计超额收益率CAR
18 个回复 - 10921 次查看 使用fama三因素模型计算r_m smb hml时用的是月度数据，个股月回报对其回归得到各系数。 问题来了，现在我想计算日累计超额收益率，能直接用月度数据计算出来的系数得到日的AR，然后得到日CAR吗？2011-10-19 20:40 - cufejinrong - 计量经济学与统计软件
18 个回复 - 10921 次查看 使用fama三因素模型计算r_m smb hml时用的是月度数据，个股月回报对其回归得到各系数。 问题来了，现在我想计算日累计超额收益率，能直接用月度数据计算出来的系数得到日的AR，然后得到日CAR吗？2011-10-19 20:40 - cufejinrong - 计量经济学与统计软件
求助累计超额收益率（CAR）的原始数据如何查找
8 个回复 - 13097 次查看 论文需要计算以盈余公告日作为窗口事件的CAR，请问大家一般怎么操作的？盈余公告日或者审计公告日可以在CSMAR和锐思里找到吗？我找了一下午没找到。万分感谢！2019-1-1 16:09 - LammmHui - 数据求助
8 个回复 - 13097 次查看 论文需要计算以盈余公告日作为窗口事件的CAR，请问大家一般怎么操作的？盈余公告日或者审计公告日可以在CSMAR和锐思里找到吗？我找了一下午没找到。万分感谢！2019-1-1 16:09 - LammmHui - 数据求助
超额收益波动率率 carhart四因素模型
0 个回复 - 665 次查看 如图一，我想用carhart四因子算超额收益波动率，SMB\HML\UMD等因子数据可以在网上找到，请问在实证中可以直接使用下载的因子数据吗？还是需要自己算呢？还有就是这几个因子的^系数是不是通过图二的回归得到呢？感谢大 ...2021-8-27 20:18 - 不高兴的羊 - Stata专版
0 个回复 - 665 次查看 如图一，我想用carhart四因子算超额收益波动率，SMB\HML\UMD等因子数据可以在网上找到，请问在实证中可以直接使用下载的因子数据吗？还是需要自己算呢？还有就是这几个因子的^系数是不是通过图二的回归得到呢？感谢大 ...2021-8-27 20:18 - 不高兴的羊 - Stata专版
stata怎么给日超额收益率求和得到累计超额收益率car
0 个回复 - 1416 次查看 小白跪求，请问，按照每个公司，把每个公司九天的数据累加起来，生成一个新的序列，请问怎么用stata命令实现啊如图2020-2-17 11:17 - 月贝凡！ - Stata专版
0 个回复 - 1416 次查看 小白跪求，请问，按照每个公司，把每个公司九天的数据累加起来，生成一个新的序列，请问怎么用stata命令实现啊如图2020-2-17 11:17 - 月贝凡！ - Stata专版
求助，关于累积超额收益率（CAR）的计算方法！~
25 个回复 - 77817 次查看 因论文需要 现要用事件研究法某窗口区间（60days)进行论文研究 其中要计算累计超额收益率（CAR） 在网上查到两种方法： 1：将公司股价和大市指数转化成每天收益率（或称回报率）： 每天股票收益率=（ ...2010-7-9 10:42 - magicren - 金融学（理论版）
25 个回复 - 77817 次查看 因论文需要 现要用事件研究法某窗口区间（60days)进行论文研究 其中要计算累计超额收益率（CAR） 在网上查到两种方法： 1：将公司股价和大市指数转化成每天收益率（或称回报率）： 每天股票收益率=（ ...2010-7-9 10:42 - magicren - 金融学（理论版）
如何计算长期的累计超额收益率（CAR）？
11 个回复 - 19745 次查看 如果需要计算100多个样本公司股票的3年的CAR？有什么简便方法没有？如果是逐日累加的话工作量非常之大，有没有什么数据库之类可以批量下载的？求教2010-10-12 22:26 - ysji - 会计与财务管理
11 个回复 - 19745 次查看 如果需要计算100多个样本公司股票的3年的CAR？有什么简便方法没有？如果是逐日累加的话工作量非常之大，有没有什么数据库之类可以批量下载的？求教2010-10-12 22:26 - ysji - 会计与财务管理
求助用SPSS或者excel如何计算出累计超额收益率（CAR）
7 个回复 - 15346 次查看 本帖最后由 wanghaidong918 于 2013-1-13 04:16 编辑 小弟现在在写论文，需要计算出超额收益和累计超额收益，知道公式了就是不会算，有没有大神可以教教我啊（举个例子也可以），或者告诉我去那本书、文章也可以的， ...2012-11-30 18:29 - zyl121000 - 金融学（理论版）
7 个回复 - 15346 次查看 本帖最后由 wanghaidong918 于 2013-1-13 04:16 编辑 小弟现在在写论文，需要计算出超额收益和累计超额收益，知道公式了就是不会算，有没有大神可以教教我啊（举个例子也可以），或者告诉我去那本书、文章也可以的， ...2012-11-30 18:29 - zyl121000 - 金融学（理论版）
求助累计超额收益率CAR单t检验时的自变量因变量选举取
0 个回复 - 2574 次查看 如题。还有多元回归法的样本公司，是增长率还是本来的总资产金额如果了解这加qq191877920 发红包感谢2016-7-6 21:45 - 爱学习丶 - 新手入门区
0 个回复 - 2574 次查看 如题。还有多元回归法的样本公司，是增长率还是本来的总资产金额如果了解这加qq191877920 发红包感谢2016-7-6 21:45 - 爱学习丶 - 新手入门区
求助：累计超额收益的计算 CAR
1 个回复 - 5585 次查看 求助各位：现在已经有每支股票的月收益率，假设有100支，计算36个月的CAR 怎么计算2015-5-20 14:48 - tllena - 爱问频道
1 个回复 - 5585 次查看 求助各位：现在已经有每支股票的月收益率，假设有100支，计算36个月的CAR 怎么计算2015-5-20 14:48 - tllena - 爱问频道
求助，关于累积超额收益率（CAR）的计算方法！~
1 个回复 - 8643 次查看 因论文需要 现要用事件研究法某窗口区间（60days)进行论文研究 其中要计算累计超额收益率（CAR） 在网上查到两种方法： 1：将公司股价和大市指数转化成每天收益率（或称回报率）： 每天股票收益率=（ ...2010-7-9 10:30 - magicren - 投资人（实务版）
1 个回复 - 8643 次查看 因论文需要 现要用事件研究法某窗口区间（60days)进行论文研究 其中要计算累计超额收益率（CAR） 在网上查到两种方法： 1：将公司股价和大市指数转化成每天收益率（或称回报率）： 每天股票收益率=（ ...2010-7-9 10:30 - magicren - 投资人（实务版）
累计超额收益CAR的数据处理？
3 个回复 - 2133 次查看 本人毕业论文中需要用到car作被解释变量，但是数据有3000多条，900多个企业，一个一个去计算真是很大的工程。时间紧，任务重，不知道有没有哪位好心人能告诉我，简便一点的方法呢？小女子在此感激不尽呀。。。。{:s ...2012-12-28 10:24 - graceclover - 金融学（理论版）
3 个回复 - 2133 次查看 本人毕业论文中需要用到car作被解释变量，但是数据有3000多条，900多个企业，一个一个去计算真是很大的工程。时间紧，任务重，不知道有没有哪位好心人能告诉我，简便一点的方法呢？小女子在此感激不尽呀。。。。{:s ...2012-12-28 10:24 - graceclover - 金融学（理论版）
请教如何用EXCEL批量计算CAR（某个窗口的超额收益率）
1 个回复 - 7172 次查看 请教：需要计算上千家公司在某个窗口的CAR，在EXCEL如何实现？谢谢指点2009-2-22 10:59 - ljycumt - Excel
1 个回复 - 7172 次查看 请教：需要计算上千家公司在某个窗口的CAR，在EXCEL如何实现？谢谢指点2009-2-22 10:59 - ljycumt - Excel
