GARCH模型-经管之家(原经济论坛)-经济、管理、金融、统计在线教育和咨询网站

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【独家发布】上市公司高新技术企业数据处理Stata代码（2000-2021年结果）
2 个回复 - 2718 次查看高新技术企业根据《上市公司资质认定信息文件》数据进行整理筛选“认定项目类型” 为“高新技术企业” 筛选“认定对象身份”为“上市公司本身” 根据“认定时间”和“有效期限”判断当年是否为高新技术 ...2022-6-1 12:08 - Whatsappp - 现金交易版

【独家原创】控股股东股权质押数据处理Stata代码（2007-2021年）
37 个回复 - 6603 次查看控股股东股权质押【算法说明】 Pledege_dum: 控股股东是否存在股权质押，有股权质押则为1，否则为0 Pledege_rate1: 控股股东股权质押股数/控股股东总持有股数 Pledege_rate2: 控股股东股权质押股数与其总持有 ...2022-6-1 11:58 - Whatsappp - 现金交易版

鱼同学时间序列视频数据1
2 个回复 - 1564 次查看你好！我是B站up主鱼同学【B站：你好我是鱼同学吖】，购买的小伙伴可结合本人B站录制视频进行学习。[hr]【有问题咨询渠道】 [*]经管之家站内私信，请勿在作品下方评论，因为评论需要一定审核时间，存在时间差；另 ...2022-5-24 21:05 - 鱼同学实证建模 - 现金交易版

realized GARCH模型 代码
20 个回复 - 12928 次查看代码主要用IF1分钟数据实现下面这篇论文的realized GARCH模型 Forecasting stock market volatility using Realized GARCH model:International evidence2018-12-30 16:09 - 槛间人 - 经管代码库

BEKK-GARCH模型做风险溢出效应分析： R with application to financial quantitive
7 个回复 - 2243 次查看 BEKK-GARCH模型做风险溢出效应分析： R with application to financial quantitive analysis BEKK-GARCH模型做风险溢出效应分析： R with application to financial quantitive analysis[/backcolor] 1. 模型程 ...2020-1-12 16:56 - Mujahida - 现金交易版

宏观经济不确定GARCH模型计算Stata代码（附2000-2020年数据）
15 个回复 - 5757 次查看宏观经济不确定GARCH模型计算计算说明使用广义自回归条件异方差模型（GARCH）计算宏观经济变量的条件方差，以此反映宏观经济的不确定性水平。具体地，使用了季度实际GDP增长率数据。首先，在运用GARCH模型 ...2021-4-12 11:54 - Whatsappp - 现金交易版

求助大神，GARCH模型的正态性检验不通过怎么办？
3 个回复 - 10394 次查看求助群里的大神！！！模型的残差项存在异方差，但是拟合GARCH的时候发现正态性不通过，我采用对原始序列取对数的方法，正态性还是不通过。并且发现原始序列也不通过正态性检验。。。。2016-6-17 09:22 - green001 - SAS专版

egarch模型总是不收敛
6 个回复 - 5920 次查看连老师：你好。我在做egarch模型的时候，发现总是出现错误：在不加入ma（）ar（）两个选项的时候结果显示could not calculate numerical derivatives missing values encountered 加入上面两 ...2013-10-8 19:56 - lc881125 - 统计软件培训班VIP答疑区

VaR-Garch模型stata教程、文档和数据
1 个回复 - 2745 次查看 [hr]VaR-GARCH模型基于GARCH模型度量资产风险价值[hr]你好！我是B站UP主鱼同学【B站：你好我是鱼同学吖点击该链接即可】，有需要的小伙伴可结合本人B站录制视频进行学习。[hr]【该文件所包含以下几个小文档】1.VaR-G ...2022-3-23 22:15 - 鱼同学实证建模 - 现金交易版

dccgarch模型R语言代码优化
0 个回复 - 1379 次查看 DCC-GARCH模型R语言程序代码，该代码需要在Rstudio上操作该代码是针对自己已有的下载数据进行分析其中包括数据处理、时间序列格式的转换、模型的设定与计算，做图程序代码配有中文解释，便于理解，没有R语言基础的 ...2020-2-25 17:45 - 201518050108 - 现金交易版

【实战经验贴】DCC-GARCH模型在R语言的应用案例
3 个回复 - 1723 次查看编写本程序是为了方便初学计量的朋友快速实现用DCC-GARCH模型对研究市场间波动率的关系的建模过程；但不能保证一定能适配你的数据或者研究主题，请谨慎考虑后使用。因使用本程序而产生的一切后果由使用者承担；如 ...2021-12-3 21:23 - yulongzhou - 现金交易版

OpenBUGS以及winbugs做SV-N&SV-T&GARCH模型
7 个回复 - 5471 次查看自己最近做一点有关于汇率的波动分析用的SV和GARCH模型 然后在网上找资料但是很少然后从论文中搜集到的程序片段不知道是作者有意还是不小心总是有很多小错误自己花了好一番功夫才弄明白和修正现在把自己 ...2013-12-27 19:02 - 骑猪的麦子 - 计量经济学与统计软件

基于R语言的藤copula-var和es测度，garch模型滚动预测
12 个回复 - 3682 次查看本人最近写了一篇基于时间序列和藤copula模型滚动预测var和es的模型，里面包括时间序列的基本检验和描述统计，及其残差的藤copula建模，和数值模拟部分，最后按照garch公式进行迭代编程，得到了Var值和es值。代码是半 ...2022-3-10 15:12 - 撒旦和龙 - 现金交易版

【福利帖】DCC-GARCH模型代码及实现案例
331 个回复 - 57040 次查看 1. 模型简介普通的模型对于两个序列的波动分析一般是静态的，但是dcc-garch模型可以实现他们之间动态相关的波动分析，即序列间波动并非为一个常数，而是一个随着时间的变化而变化的系数。其主要用于研究市场间波动率 ...2020-7-3 17:37 - 计量模型研究院 - 经管代码库

Garch模型的均值方程设定问题
14 个回复 - 26390 次查看用了上证综指的对数收益率序列，发现序列并不自相关？？想确定Garch Model中合适的均值方程表达式，以下是对数收益率序列的自相关和偏自相关图，跪求大神指教如何确定均值方程啊？2015-7-18 01:08 - liyakun1019 - EViews专版

如何根据标准化残差序列以及GARCH模型，得出原来的收益率序列
3 个回复 - 2341 次查看如题，我已经建立好了GARCH模型，模拟了一个标准化残差序列，如何根据这个标准化残差序列求出对应的收益率序列呢？是GARCH建模的逆向过程，但是不知道如何实践。2017-12-31 16:29 - Chen_li - R语言论坛

已知残差序列能够通过GARCH模型求出收益率序列吗？EVIEWS如何操作？
7 个回复 - 4286 次查看先说一下我要做的事情我要做的是Copula-GARCH-VaR模型。建立了GARCH模型后得到标准残差序列，然后估计Copula函数的参数，得到相应参数后，通过蒙特卡洛模拟法产生了一组残差序列，现在我需要通过这个残差序列来 ...2014-2-26 22:32 - ddv110107 - EViews专版

运行GARCH模型 得到的均值方程系数不显著，求大神告知原因。。
2 个回复 - 3153 次查看建立GARCH模型之后得到了如图结果，是在GED残差分布下进行的，这个结果是不是不能用，是我的均值方程设置的不对么，求指教！2017-4-11 18:49 - 小苹朵儿 - EViews专版

Eviews中dcc-garch模型求助
8 个回复 - 2635 次查看求助：这个模型生成的序列是指两个序列的动态相关系数吗？请问Eviews中dcc-garch模型之后出来的一个序列rho-12-01是指两个序列的动态相关系数吗？由他画的图就直接是动态相关系数图了吗？2020-1-6 22:28 - 2426 - EViews专版

R语言tgarch模型的构建
4 个回复 - 1261 次查看大佬们，我想用R构建一个tgarch模型，模型选择gjrgarch，分布选择正态分布还是t分布呢，求解答？uspec=ugarchspec(mean.model = list(armaOrder =c(0,0)),variance.model = list(garchOrder=c(1,1),model="gjrGARCH" ...2022-5-27 16:15 - zs9801 - EViews专版

garch模型中为什么arch项与garch项系数之和大于1
9 个回复 - 6574 次查看如图，不管是t分布下还是GED分布下arch项与garch项系数之和都略大于1，问题出在哪里。。2018-3-21 18:58 - veraLui - 爱问频道

利用rugarch包中函数求解garch模型为何每次值不同？
6 个回复 - 2195 次查看如题，每次garch计算出来的波动率都是不一样的，求大神指导2018-6-11 19:41 - jmq19950824 - R语言论坛

VAR-BEKK-GARCH模型对角线Arch系数和Garch系数不显著
6 个回复 - 2685 次查看用winrats跑了个VAR-BEKK-GARCH模型，但是结果是有的变量自身的Arch项不显著，有的变量自身的Garch项不显著，求教大神这是模型有问题么，需要怎么解决呢？结果如下： MV-GARCH, BEKK - Estimation by BFGS Converg ...2021-10-10 23:23 - 安静的家里蹲 - 计量经济学与统计软件

聊聊ARMA模型和GARCH模型的建模的那些事
6 个回复 - 10077 次查看我们在学习时间序列时，首先要学的是平稳性的概念，因为这个概念太重要了，有了它，我们可以对变量的某些特征进行建模，分析以及预测。ARMA模型和GARCH模型都是在数据平稳的前提下建立模型的。因此，你会看到 ...2020-3-9 20:02 - 冰枫冷羽 - 计量经济学与统计软件

MS-garch模型怎样进行预测
4 个回复 - 1722 次查看想请问大家，已经成功抽样参数的MS-GARCH模型怎样进行预测啊，因为有两个状态，每个参数估计有状态1和状态2两个估计值，应该怎样把他们用来建立GARCH方程进行估计呢？？2020-5-4 16:05 - hbq6084023 - EViews专版

利用Eviews计算基于GARCH模型的VaR值
10 个回复 - 13406 次查看利用Eviews软件操作，在做好GARC好（1，1）模型以后，得到了条件标准差，准备计算VaR值了，然后下一步就不知道怎么做了？有没有案例可以参考一下？最好有图文演示一下。这里提供我的全部参考数据。用的是一个互联网金 ...2015-3-29 21:24 - LeapOSKE - 求助成功区

基于GARCH模型比特币的VaR和ES计算R语言
0 个回复 - 1819 次查看以BTC-USD数据为例，基于GARCH模型，分析计算了比特币的VaR(风险价值)与ES(期望损失)。同时也可以计算其他资产的VaR与ES,代码便于模仿，直接替换即可。即使没有R语言基础的也可以模仿，同时代码中有中文注释，便于 ...2021-1-8 00:15 - 201518050108 - 现金交易版

求教，偏态t分布下GARCH模型的VaR计算
7 个回复 - 7220 次查看 2014-5-16 08:11 - pw032011 - 计量经济学与统计软件

求助关于Eviews计算基于GARCH模型的VaR值
9 个回复 - 10556 次查看利用Eviews软件操作，在做好GARC好（1，1）模型以后，得到了条件标准差，准备计算VaR值了，然后下一步就不知道怎么做了？有没有案例可以参考一下？最好有图文演示一下。这里提供我的全部参考数据。用的是一个互联网金 ...2015-3-29 21:15 - LeapOSKE - 求助成功区

BEKK-GARCH模型
22 个回复 - 17483 次查看对于多变量GARCH模型，最初是由Kraft和Engle(1982)以及Bollerslev,Chou和Kroner(1992)提出，即Vech GARCH模型。然而该模型有如下两个缺点：第一，该模型存在大量的待估参数，如果对于n个变量，分别滞后p，q阶 ...2020-3-31 02:50 - 冰枫冷羽 - 计量经济学与统计软件

【求助】GARCH模型估计不收敛的问题
2 个回复 - 4024 次查看求各位帮忙解答一下关于GARCH收敛的问题。用winrats跑ADCC/DCC GARCH，一旦均值方程/方差方程加入外生变量就会造成GARCH估计的不收敛。但是同样的模型设定，用BEKK来跑，就可以得到收敛的结果。求助大家是 ...2018-3-29 17:27 - 三两滚滚肉 - 计量经济学与统计软件

有偿求助realized garch模型的代码，R和MATLAB的都可以
7 个回复 - 1526 次查看求助realized garch模型的相关代码R和MATLAB的都可以，论坛币不够可以加哒，希望可以帮帮忙吖~2020-3-29 10:09 - 枺安 - 计量经济学与统计软件

我用winrats8.0做出了bekk-garch模型了，如
14 个回复 - 5316 次查看我用winrats8.0做出了bekk-garch模型了，如何对模型wald进行检验 2018-11-10 15:16 - zzzmtonf - 爱问频道

求指教：R语言用dcc-garch模型结果分析，alpha不显著，而且alpha与bela之和大于1
28 个回复 - 20406 次查看求指教：R语言用dcc-garch模型结果分析， 1：alpha不显著，而且alpha与bela之和大于1，应该就是回归失败了吧。请问应该检查哪些部分，自相关、arch检验做了的结果是两者都有arch效应和自相关。 2：最后dcca1与dc ...2019-1-27 11:56 - sesemy - R语言论坛

Eviews得到GARCH模型后，计算出VaR是个序列，则怎样计算其失败天数？
5 个回复 - 1667 次查看如题，失败天数是拿得到的VaR序列与原序列相比吗，例如我研究的是2018和2019年两年共500个SHIBOR对数收益率数据，算出VaR序列后，一一与原序列对应，看是否真实VaR大于预测VaR吗？还是要怎样计算啊，搞得我好头疼。希 ...2020-5-28 18:35 - 天南星星 - EViews专版

如何用R软件的rmgarch包做DCC-Garch模型
6 个回复 - 2534 次查看求助，如何用R软件的rmgarch包做DCC-Garch模型？软件白痴搞不懂，求大神赐教，网上找到了rugarch的教程，但是没有找到dcc-garch的教程，跪求好心人指导呀2019-12-27 20:30 - 2426 - R语言论坛

求助R语言估计GARCH模型并进行概率积分变换的语句
8 个回复 - 2123 次查看请路过的大神帮帮忙，小女子需要估计GARCH并进行概率积分变换的语句，概率积分变换如果能包括各种分布或者经验分布就更好啦~2017-11-18 19:11 - ctdaiyimin - 求助成功区

求大神指导用R软件做DCCGARCH模型，有偿
6 个回复 - 3303 次查看本人有dccgarch模型R语言相关代码，但是看不懂请大神指导一下，有偿价钱好商量，有意者私聊2022-5-25 15:59 - zs9801 - Stata专版

VAR-BEKK-GARCH模型波动溢出效应
10 个回复 - 5814 次查看 VAR-BEKK-GARCH模型研究金融市场间的波动溢出，在研究时，往往对金融市场的价格序列进行对数收益率处理，我在做橡胶期现货市场的波动溢出效应时，发现原价格序列就是平稳的，那么是不是没有必要做对数收益率处理了。 ...2019-7-12 16:26 - 弘小基 - EViews专版

eviews做garch模型后怎样求标准化残差序列？急求
5 个回复 - 3306 次查看请问在得到grach模型后点击proc----make residual series--选择standardized，这样操作得到序列是我想要的标准化残差序列吗？老师周末就让交论文了，急求各位懂得大神帮忙解决下！！！万分感谢2020-4-10 00:04 - 2426 - EViews专版

garch模型求助
1 个回复 - 1186 次查看代码为： tsset date dfuller R,trend varsoc R,maxlag(8) reg R L(1/3).R estat archlm,lags(1/20) arch R L(1/3).R,arch(1) garch(1) het(good1 bad1) 运行以后s ...2021-3-30 22:23 - 完全是小白 - 计量经济学与统计软件

GARCH,ARCH,GARCH-M,IGARCH,TARCH,EGARCH,PARCH,CGARCH模型介绍
2 个回复 - 2311 次查看 GARCH,ARCH,GARCH-M,IGARCH,TARCH,EGARCH,PARCH,CGARCH模型介绍学习视频 1-ARCH、GARCH模型.mp4 2-GARCH-M、IGARCH、TARCH模型.mp4 3-EGARCH、PARCH模型.mp4 4-CGARCH模型、选项介绍.mp42020-6-10 14:27 - Tiger-like - 现金交易版

garch模型之前的去均值化是怎么做出来的呢？
7 个回复 - 3248 次查看楼主你好，就是建立模型之后，这个r去均值化的w具体是怎么得到啊？研究了半天不知道怎么具体操作出来，希望得到楼主的帮助啊啊啊~不胜感激2016-4-25 13:54 - yisa李 - 投资人（实务版）

求助哪个大神r语言做garch模型时，参数不显著怎么办，试过其他的garch类模型。。。。
7 个回复 - 5670 次查看 *---------------------------------* * GARCH Model Fit * *---------------------------------* Conditional Variance Dynamics ----------------------------------- GARCH Model ...2015-6-22 15:26 - 今此一心 - R语言论坛

ARMA GARCH模型预测上证指数R语言代码
0 个回复 - 1547 次查看基于ARMA GARCH模型预测上证指数完整代码，附带示例2015-2018日频数据，便于参考模仿学习。2019-6-24 18:45 - GaussAnalytica - 现金交易版

请问用stata如何做DCC-GARCH模型！
39 个回复 - 33331 次查看小弟正在做一个模型需要用到DCC-GARCH模型，GARCH我知道stata怎么操作，但是这个DCC不知道怎么用，虽有有例子，但是看不懂结果，哪位大大能手把手教教我哈~！发我站内信或者QQ303814645 ，定有重谢，奖励论坛币1000！ ...2014-11-24 17:48 - ChrisEdward - Stata专版

DCCGARCH模型stata代码问题
1 个回复 - 1206 次查看谁知道假如几个时间序列建立的都是ARMA-GARCH模型，最后在建立DCCGARCH模型的时候代码该怎样写嘛。资料上只有建立的AR-GARCH 还有常数GARCH模型的代码要是建立的是ARMA-GARCH怎么写代码啊，最后建立DCCGARCH几个时间 ...2020-12-6 16:55 - qyj123456789 - Stata专版

GARCH模型及EXCEL实现
2 个回复 - 2922 次查看 GARCH模型及EXCEL实现2022-4-24 11:14 - jakechan - 金融学（理论版）

时间序列arima models+garch models in R语言实现, arima模型+garch模型
2 个回复 - 1413 次查看时间序列arima models+garch models in R语言实现, arima模型+garch模型金融时间序列分析-I 1序列相关性和 random walk（随机游走） 2平稳时间序列模型-ARMA/ARMA 3非平稳时间序列模型-ARMA/ SARIMA 4.异 ...2021-3-19 15:41 - lily-2021 - 现金交易版

DCC-GARCH模型结果解读
7 个回复 - 9629 次查看想请问这个DCC模型（1，1）的dcca1和dccb1代表什么意思？图2是什么图？2019-6-3 00:30 - 利盖二氏法3 - 计量经济学与统计软件

运行garch模型后，如何获得学生化残差？
1 个回复 - 839 次查看运行garch模型后，如何获得学生化残差？2021-6-8 11:28 - sysi11 - Stata专版

STATA做DCC-GARCH模型，得到的动态相关系数有空值如何解决？
10 个回复 - 3689 次查看以图中sh601601变量为例，构建DCC-GARCH模型。后以 predict C*,correlation 得到动态相关系数，但是最终只有图中几处有相关系数，其余为空值。为什么？请问如何解决呢？2022-4-6 15:15 - HXAI15078455036 - Stata专版

关于Billio(2005)版本的MRS-DCC-GARCH模型的理论推导与R语言编程计算问题
6 个回复 - 3334 次查看各位老师好，最近我在做一个金融时间序列模型的实证研究，模型是Markov regime switching dynamic conditional correlation model，我是按照Billio and Caporin (2005)这一篇论文进行模型学习与参考的，我把它 ...2020-4-17 05:26 - 719812133 - R语言论坛

多元GARCH模型：multivariate time-series estimators in Stata
2 个回复 - 1035 次查看多元GARCH模型：multivariate time-series estimators in Stata, 案例分析+代码code 多元GARCH模型：multivariate time-series estimators in Stata 多元GARCH模型：multivariate time-series estimators in Stata ...2020-7-15 10:37 - lotus_sss - 现金交易版

紧急求助：eviews软件分析ARMA-GARCH模型，怎么产生条件均值序列？
9 个回复 - 11978 次查看小弟近日写一篇学术论文，谜底是分析某金融产品的VAR值，用eviews软件的ARMA-GARCH建模功能来拟合该金融产品收益率的分布特征，其中，使用的VAR计算式如下图所示：从公式可见，要 ...2014-11-7 20:13 - cvnx - EViews专版

R rmgarch包 DCC-GARCH模型 相关系数的提取，以及一个参数设定问题。
30 个回复 - 15551 次查看求助，使用以下程序获得DCC-GARCH后，不知道怎样提取出dcc相关系数。没有格兰杰原因只能做这个了…无奈我不会这模型太难了… library(rmgarch) meanSpec=list(armaOrder=c(1,1),include.mean=FALSE,archpow=1) d ...2020-6-8 16:41 - mj谢 - R语言论坛

请问Eviews如何求garch模型计算出的残差的学生化残差？
3 个回复 - 1411 次查看请问Eviews软件如何求garch模型计算出的残差的学生化残差？2021-2-23 14:29 - zqz要加油鸭 - EViews专版

DCC-GARCH模型的USCD工具箱寻求，及eviews如何进行两部估计
2 个回复 - 1001 次查看球球各位大神看看这里，最近被论文搞得头破血流，想问问大神们有没有USCD工具箱呢？另外如果没有这个工具箱，我想要借助eviews来做dcc,但是我找不到那个2-step estimation的版面，有没有好心人教教我呀5555感激不尽 ...2020-3-31 13:13 - 乔乔789 - 新手入门区

时间序列分析（ARMA、arch、garch模型以及STATA代码）
66 个回复 - 51207 次查看附件里是我的时间序列作业，里面是用STATA做的结果，以及所有的分析步骤与结果分析，在这个写论文的季节与大家分享2015-12-19 13:44 - Joanmy - Stata专版

GARCH模型介绍及应用实操+多元GARCH分析
3 个回复 - 1101 次查看 GARCH模型介绍及应用实操+多元GARCH分析 1-ARCH、GARCH模型1-GARCH建模步骤2-GARCH-M、IGARCH、TARCH模型2-GARCH模型操作演示3-EGARCH、PARCH模型3-GARCH-M模型操作演示4-CGARCH模型、选项介绍4-IGARCH模型操作演 ...2020-3-11 10:31 - Lotus_ss - 现金交易版

用Eviews做多元Garch模型（bekk-garch；vec-garch）
15 个回复 - 19481 次查看多元Garch一般来说是用R或者matlab的，但是这两个软件毕竟不好上手，eviews里其实有一些设定好的相对简单的多元模型，包括对角VEC，对角BEKK等。只不过这个功能用得很少，所以网上没有操作教程。最近在做跨市场波动性 ...2019-4-22 17:17 - 明淮远 - EViews专版

stata如何在garch模型的条件方程中加入虚拟变量？
1 个回复 - 1876 次查看 stata如何在garch模型的条件方程中加入虚拟变量？2018-2-14 12:56 - meijinewei - Stata专版

stata GARCH模型中加虚拟变量
9 个回复 - 3704 次查看如题，要做一个GARCH带虚拟变量的模型，但是不知道stata怎么实现，有大神解释一下么？2018-11-6 01:14 - 今日不看盘 - Stata专版

加入虚拟变量后GARCH模型的均值方程不显著了
3 个回复 - 3312 次查看用ARMA模型拟合的均值方程是显著的，后来加入2017-12-31 14:37 - 矛头团购 - EViews专版

R中rugarch软件包关garch模型中的Sign Bias Test 和 Adjusted Pearson Goodness-of-Fi
2 个回复 - 3932 次查看 R中rugarch软件包拟合了Egarch模型,结果出来了但是看不懂sign bias test和Adjusted Pearson Goodness-of-Fit Test，若以上问题结果未通过检验，可以怎样改进呢？2016-7-21 10:40 - Say_┉ - R语言论坛

eviews中利用garch模型求套期保值比率
6 个回复 - 8325 次查看各位大侠，本人不是经济专业，一窍不通，毕业论文需要，求大侠们指导。请问从下面这个结果中可以得到套期保值比率的结果了吗？？？？？2014-5-10 00:11 - 物流鸡哥 - 计量经济学与统计软件

Realized EGARCH模型的计算机实现
5 个回复 - 3087 次查看如题，求一个Realized EGARCH模型的计算机程序，最好是MATLAB、eviews、stata，基于别的软件编写的也可以，跪求高手帮忙，拜谢！2015-10-1 09:38 - kk901220 - 计量经济学与统计软件

跪求Realized Garch模型程序？？？
1 个回复 - 1496 次查看跪求Realized Garch模型程序？？？2016-4-20 19:29 - 罗斯柴尔德RC - 计量经济学与统计软件

基于 Realized Garch模型及VaR对高频交易的研究:经典案例分析与解读
1 个回复 - 958 次查看基于 Realized Garch模型及VaR对高频交易的研究:经典案例分析与解读基于 Realized Garch模型及VaR对高频交易的研究:经典案例分析与解读基于 Realized Garch模型及VaR对高频交易的研究:经典案例分析与解读基于 ...2020-9-23 10:55 - Fu-pear - 现金交易版

realized garch模型
2 个回复 - 2263 次查看想问一下用对数形式的已实现波动率建立RealGARCH模型中，在R语言该如何设置，不是RealizedVol那项一定要正数么2016-2-6 16:11 - qihesheng - 悬赏大厅

BEKK-GARCH模型是什么意思，stata中的应用命令是什么？
17 个回复 - 20142 次查看 BEKK 形式的多元GARCH 模型是Engle 和Kroner 在综合了Baba、Engle、Kraft 和Kroner 在1991 年未发表的手稿上基础上提出多元GARCH 模型的表达式之一。多元GARCH 模型的表达式还有对角形式、VECH 形式、常相关形 ...2016-4-13 19:03 - CXLRFP - Stata专版

分整GARCH模型
9 个回复 - 1294 次查看高频金融时间序列往往存在长记忆性，通常用FIGARCH和HYGRACH实现这样的特征，可是在R语言中我找了好久也没能实现自己的模型处理，求助啊！！！2013-11-18 13:51 - lsx19890717 - 浙江工商大学统计学院

二元GARCH模型估计完，怎么检验是否还有ARCH效应
4 个回复 - 5711 次查看如标题，另外，多元GARCH建完后，需要做哪些检验2014-7-19 12:48 - caohuanan - EViews专版

请教eviews中arma建模及garch模型的参数问题
4 个回复 - 16983 次查看问题的起因是这样的：分析某股价指数序列p，先对其进行求自然对数、差分处理，求得对数收益率r=dlog(p) 而后发现对数收益率仍存在自相关性（如下图），故建立ARMA模型进行拟合上图：r的自相关性检验图。 ...2014-4-30 23:59 - cvnx - EViews专版

winrats做BEKK-GARCH模型遇到的问题
6 个回复 - 1464 次查看各位大佬有没有会用winrats做BEKK-GARCH模型的呢？或者说有没有什么教材可以推荐的？本科毕业论文需要用到BEKK-GARCH模型，现在遇到一些问题，1）、导入winrats的数据是什么呢？收益率数据还是均值方程求出来的残差 ...2021-1-31 18:48 - 刘刘刘@ - 灌水吧

关于arima+garch模型预测的问题
1 个回复 - 1131 次查看如图，均值方程和方差方程都已经拟合出来了，如何利用两个方程进行预测，差了很多资料，都是直接给出预测结果，我不太明白是如何计算的，是用预测得到的均值+预测的方差开根号？还是均值+开根号的方差乘以标准残差？ ...2019-3-29 15:27 - jdmnobitch - R语言论坛

求教关于bekk-garch模型系数的经济解释
19 个回复 - 6723 次查看最近在做bekk-garch模型，估计结果解释这边有点问题，我想问一下a11 和b11究竟哪个可以表示市场本身波动对其自身的影响，还有a12和b12哪个表示市场1对市场2的影响，谢谢大家！2017-9-29 19:58 - 何日归家洗客袍 - 计量经济学与统计软件

请问各位大侠，GARCH模型 预测出来的值，为什么是一条直线啊。
2 个回复 - 3391 次查看请问各位大侠，GARCH模型 预测出来的值，为什么是一条直线啊。2016-4-19 08:50 - zwhgjq - EViews专版

求问GARCH模型均值方程加入外生变量问题？
18 个回复 - 9246 次查看求教：GARCH模型均值方程为：y=ax+b，应用rugarch软件包，运行代码后总是出现错误，错误提示为：Error in modelinc[6] = dim(mean.model$external.regressors)[2] : replacement has length zero 代码如下，谢谢 ...2015-4-5 22:08 - kaurala - R语言论坛

建立Garch模型族在EVIEWS中的操作步骤与方法,T-Garch,E-Garch,TGarch,EGarch
1 个回复 - 2340 次查看建立Garch模型族在EVIEWS中的操作,T-Garch,E-Garch,TGarch,EGarch 时间序列建模步骤 ·序列描述性分析 ·序列相关性分析 ·回归模型的建立 ·残差的ARCH效应检验 ·ARCH模型的建立 ·模型验证建立GARCH ...2020-5-30 10:12 - Tiger-like - 现金交易版

估计garch模型参数后对标准化残差进行概率积分变换，我的K-S检验有问题吗？
6 个回复 - 6014 次查看 library(fGarch) m1=garchFit(~garch(1,1),data=rsh,trace=F) #garch(1,1) res1=residuals(m1,standardize=TRUE) #提取标准化残差 pres1=pnorm(res1)#概率积分转换 ks.test(pres1,"punif") R软件各位请赐教啊~ ...2015-3-22 13:39 - 如假包换 - R语言论坛

如何才能实现基于广义自回归模型GAS与GARCH模型的结合？
2 个回复 - 636 次查看如何才能实现基于广义自回归模型GAS与GARCH模型的结合？尤其是R程序实现。..2021-12-10 16:01 - Camera_TJ - 数据交流中心

garch模型的极大似然估计
12 个回复 - 6355 次查看开始学习自己用极大似然方法估计garch模型，下面是我写的代码，我写的极大似然估计结果与用garchFit函数估计的结果相差好大啊，不知道为什么，并且很明显是我的计算结果有问题，并且计算速度相当慢。但是我不知道问题 ...2017-8-19 17:42 - gcwy - R语言论坛

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