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求SAR的GMM估计命令
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各位老师,本人小白一枚,最近在研究空间计量,想问一下SAR的
GMM估计命令,有会的吗?
本人主要用空间 SAR 模型的 GMM 估计进一步克服模型中可能存在的内生影响。但是迟迟找不到好的命令,
对这个spgmmxt命令进行 ...
2021-11-10 21:14 - qunli777 - 灌水吧
在GMM估计中一阶序列相关怎么办AR(1)>0.05?
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在
GMM估计中一阶序列相关
AR(1)>0.05怎么办?干扰项序列相关了,模型设定不正确,该怎么办呢?
Arellano-Bond test for
AR(1) in first differences: z = -0.99 Pr > z = 0.325
Arellano-Bond test for AR(2) in ...
2019-12-13 10:09 - 15289360652 - Stata专版
PVAR模型中,为何GMM估计和脉冲效应函数图的结果不一致呢?
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途中cp对cpi的冲击在前三期都是正,但是GMM的结果却是一期为正,二三期为负,这是为何?
Coef. Std. Err. z P>z [95% Conf. Interval]
h_dcpi
h_dcpi
L1. .3710066 .0856778 4.33 0.000 .20308 ...
2014-4-26 18:11 - findhero - 爱问频道
如何获得静态固定效应面板模型GMM估计的sargan检验结果
11 个回复 - 6500 次查看
进行如下命令xtset id yearset more offxtivreg g k yt ype ypm ype2 ypm2 ypepm ypet ypmt k2yvk2y pek pmk kt (y=l.y l2.y),feestat overid提示无法执行上述最后一条命令请问前辈如何进行sargan检验
2015-3-24 11:43 - hycf2012 - Stata专版
面板数据GMM估计的AR(1)、AR(2)值要怎么求?
13 个回复 - 10601 次查看
很多使用了
GMM估计的文献里面都有Sargan值、
AR(1)值、AR(2)值。但是eviews里面直接输出的只有Sargan值。查了很多资料都是只有提到Sargan值的具体解析方式。但是没有找到arellano bond检验的操作步骤。
GMM估计的Arell ...
2015-3-15 11:48 - Shuerry - EViews专版
求助大家,系统GMM估计,sargan检验值为1
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我研究某省份财政支出对当地经济增长的影响,命令是xtdpdsys lnpgdp x1 x2 x3 x4 x5,endog(x1 x2 x3 x4 x5) twostep,分别代表几种财政支出,这样设置成内生是不是有问题呀,序列相关检验是没问题的,二阶不相关,谢 ...
2016-7-23 18:54 - LYleeeeee - Stata专版
固定效应模型GMM估计的sargan统计量
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我用的是面板固定效应模型,采用
GMM估计方法进行估计。可是怎么得到sargan统计量的结果那,还有如何获得DW值,要手动计算的么?我尝试着输入命令xtoverid后出现如下结果
Test of overidentifying restrictions:
C ...
2015-4-7 15:10 - hycf2012 - Stata专版
如何获得静态固定效应面板模型GMM估计的sargan检验结果
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进行如下命令[/backcolor]xtset id year[/backcolor]set more off[/backcolor]xtivreg g k yt ype ypm ype2 ypm2 ypepm ypet ypmt k2yvk2y pek pmk kt (y=l.y l2.y),fe[/backcolor]estat overid[/backcolor]提示无 ...
2015-3-24 11:51 - hycf2012 - Stata专版
GMM估计GARCH参数
1 个回复 - 1221 次查看
各位大侠,哪位有
GMM估计GARCH的matlab程序哇~~小女子需要提取没有经过分布设定过的残差进行极值分析~~哪位好心人可以提点一下?不胜感激~~重金酬谢~~
2012-5-14 13:07 - 紫默嫣然 - MATLAB等数学软件专版