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求SAR的GMM估计命令
7 个回复 - 1491 次查看 各位老师,本人小白一枚,最近在研究空间计量,想问一下SAR的GMM估计命令,有会的吗? 本人主要用空间 SAR 模型的 GMM 估计进一步克服模型中可能存在的内生影响。但是迟迟找不到好的命令, 对这个spgmmxt命令进行 ...2021-11-10 21:14 - qunli777 - 灌水吧
PVAR的GMM估计
11 个回复 - 3686 次查看 请问下面Love博士的论文中的截图是不是就是PVAR的GMM估计2021-5-13 21:30 - f'w'q - Stata专版
建立pvar模型用GMM估计结果不显著
2 个回复 - 744 次查看 面板数据建立pvar模型用GMM估计结果不显著,还能进一步做格兰杰因果检验以及脉冲响应吗?2022-2-16 15:11 - so、learn! - Stata专版
pvar2数据进行gmm估计结果显现的是z统计值
10 个回复 - 5483 次查看 本人利用连玉君老师编写的pvar2指令进行gmm估计,发现估计结果呈现的是z统计值,而论文往往报告的是t统计值。因此,如何将z统计值转换为t统计值呢?我的pvar2指令如下: 希望能够得到大家的帮助,谢谢 ...2018-9-28 10:38 - morehast - Stata专版
[面板数据求助] PVAR模型估计GMM估计好多系数不显著会影响模型建立吗
5 个回复 - 3335 次查看 SATA小白一枚,最近在摸索pvar,但是做出来的回归系数不显著,想问这个会影响后续的脉冲和方差分解部分吗?理论上是不是后者就没有存在的必要?另外,还想问一下PVAR估计出来的GMM和通过xtabond2估计出来的有区别吗? ...2020-7-24 02:05 - txdy - Stata专版
求助!Love博士的Pvar模型进行GMM估计时出现这“......变量not found”
0 个回复 - 387 次查看 如题,当进行GMM估计时出现这“......变量not found”!求助大神如何解决!就差最后这一步了!救救孩子!2022-3-9 10:01 - nahfafhca - Stata专版
PVAR模型估计GMM估计好多系数不显著会影响模型建立吗
16 个回复 - 6289 次查看 小硕毕业论文用到了PVAR模型。利用系统矩估计GMM分析估计PVAR模型系数,可数结果显示好多系数不显著,一共研究4个区域其中有2个区域的主要解释变量系数都不显著,而且用经济理论还解释不通,很郁闷,这个对PVAR模型的 ...2019-3-11 19:55 - jinsufen - Stata专版
PVAR模型 GMM估计
3 个回复 - 2477 次查看 请问PVAR模型如果GMM估计结果不显著的话,还可以做后续的脉冲响应和方差分解吗,对结果有影响吗[/backcolor]2020-3-20 12:00 - 人向宛陵稀7 - 计量经济学与统计软件
动态面板数据系统GMM估计后的sargan检验结果为一个点
21 个回复 - 9714 次查看 最近在做动态面板,采用了系统GMM的方法,不知道是不是设置前定变量和内生变量的时候出了问题,估计结果是能出来的,但是没办法做estat abond和estat sargan检验,就是检验结果为一个点,然后提示不能计算。。。有大 ...2016-11-13 22:31 - 小洛在武大 - Stata专版
系统GMM估计的Arellano-Bond检验怎么做?在哪看结果?
17 个回复 - 17143 次查看 我是做系统GMM估计,需要做Arellano-Bond检验得到ar(1) 和ar(2)的检验结果,确保动态模型一致性,可是不知道怎么做这个检验,求大神帮帮忙2013-6-22 15:14 - dirdea0502 - EViews专版
面板向量自回归模型(PVAR)GMM估计
2 个回复 - 2579 次查看 请问PVAR模型如果GMM估计结果不显著的话,还可以做后续的脉冲响应和方差分解吗,对结果有影响吗2020-3-20 11:57 - 人向宛陵稀7 - Stata专版
做系统GMM估计,其中的AR(1)和AR(2)结果在哪里?
12 个回复 - 16001 次查看 做系统GMM估计,结果里没有AR(1)和AR(2),这两个估计结果在哪里看啊?2013-6-20 20:57 - dirdea0502 - EViews专版
【求助】请问pvar模型stata运行结果怎么输出,包括平稳性检验、gmm估计、脉冲函数等
14 个回复 - 6743 次查看 请教大家,用stata14.0运行pvar相关操作命令之后,结果怎么输出呢?包括平稳性检验、gmm估计、脉冲函数等!2018-6-9 11:11 - naisme - Stata专版
esttab命令如何展示gmm估计的AR(2)和Hansen test的p值,以及Number of instruments
7 个回复 - 3799 次查看 请问下各位大神,stata中,GMM(xtabond2和xtdpdsys 等命令)估计动态面板模型跑出的结果用 esttab 生成了论文格式的gmm.rtf文件,但是AR(2)和Hansen test的p值,以及Number of instruments等参数如何一并展示到这个rt ...2020-3-6 16:03 - 玄火小王 - Stata专版
差分gmm估计时AR(1)、AR(2)的问题
3 个回复 - 3857 次查看 在做金融发展与实体经济影响的实证分析,动态面板模型使用差分gmm方法时,系数显著,但AR(1)、AR(2)值不符合要求,不知道是什么原因,有大神可以解答一下吗2019-12-27 21:21 - 易玮616 - Stata专版
使用连老师的xtvarsoc进行滞后阶数选择和xtvar进行GMM估计出现问题求助
3 个回复 - 2072 次查看 本人在进行PVAR模型操作过程中,使用连玉君老师自编的xtvar和xtvarsoc进行GMM估计和滞后阶数筛选时,均出现如如图所示的提示语。请问,这种情况如何处理?2018-9-16 10:16 - morehast - Stata专版
pvar的GMM估计用stata做的结果,有很多疑问,哪位大佬帮忙看下~
0 个回复 - 1633 次查看 做的经营、投资、筹资净现金流的pvar,最优滞后为1,下面是用 pvar 经营现金流 投资现金流 筹资现金流, lag(1) gmmmonte decomp(9) 在stata里呈现的关于gmm的全部数据,想问一下 1.这是系统GMM吗? 2.固定效应因 ...2020-1-1 09:12 - 以敖以游 - Stata专版
GMM估计中一阶序列相关怎么办AR(1)>0.05?
0 个回复 - 974 次查看GMM估计中一阶序列相关AR(1)>0.05怎么办?干扰项序列相关了,模型设定不正确,该怎么办呢? Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z = -0.99 Pr > z = 0.325 Arellano-Bond test for AR(2) in ...2019-12-13 10:09 - 15289360652 - Stata专版
如何用eviews进行面板数据GMM估计的AR(1)和AR(2)检验
5 个回复 - 6258 次查看 本人用面板数据进行了GMM估计,现在需要检验结果是否合理。已经进行了看好多论文还进行了AR(1)和AR(2)检验。请问大神们如何进行AR(1)和AR(2)检验?麻烦哪位大神帮忙看一下。非常感谢。 只能得出以下 ...2014-11-27 12:34 - lixineshine - EViews专版
PVAR模型中,为何GMM估计和脉冲效应函数图的结果不一致呢?
15 个回复 - 7380 次查看 途中cp对cpi的冲击在前三期都是正,但是GMM的结果却是一期为正,二三期为负,这是为何? Coef. Std. Err. z P>z [95% Conf. Interval] h_dcpi h_dcpi L1. .3710066 .0856778 4.33 0.000 .20308 ...2014-4-26 18:11 - findhero - 爱问频道
Richardson ( 2006) 投资模型用一阶差分GMM估计还是用混合ols估计?
2 个回复 - 2856 次查看 连老师,您好! 请教连老师,关于Richardson ( 2006)的投资模型,是用混合ols估计还是采用一阶差分GMM估计?[/backcolor] Richardson ( 2006)的论文中并没有采用GMM的方法估计,但是他的模型是动态面板模型,自变量 ...2018-7-9 12:55 - lizalizaliza - 统计软件培训班VIP答疑区
请问各位大神,如何用eviews6.0进行面板数据GMM估计的AR(2)检验呢?
9 个回复 - 4892 次查看 请问各位大神,如何用eviews6.0进行面板数据GMM估计的AR(2)检验呢?2014-4-10 10:58 - 768071547 - EViews专版
静态面板GMM估计需要进行AR(2)检验吗?
0 个回复 - 985 次查看 我是静态面板,模型中不包含滞后项,我用GMM解决内生性问题时需要进行AR(2)的检验吗?2018-5-1 11:44 - jiaruokang - Stata专版
PVAR模型对变量有什么要求?主要解决变量间的什么问题?它与GMM估计的区别?
3 个回复 - 11120 次查看 有以下几个问题:1、PVAR模型对变量有什么特殊的要求?(是否需要每个变量的前一期对当期有影响?)还是对所有的类型的变量都适用?没有任何约束? 2、PVAR主要解决变量间的什么问题?除了反映一个变量对另一边变量 ...2016-11-21 17:57 - C460577098 - 计量经济学与统计软件
如何获得静态固定效应面板模型GMM估计的sargan检验结果
11 个回复 - 6347 次查看 进行如下命令xtset id yearset more offxtivreg g k yt ype ypm ype2 ypm2 ypepm ypet ypmt k2yvk2y pek pmk kt (y=l.y l2.y),feestat overid提示无法执行上述最后一条命令请问前辈如何进行sargan检验2015-3-24 11:43 - hycf2012 - Stata专版
面板数据GMM估计AR(1)、AR(2)值要怎么求?
13 个回复 - 10441 次查看 很多使用了GMM估计的文献里面都有Sargan值、AR(1)值、AR(2)值。但是eviews里面直接输出的只有Sargan值。查了很多资料都是只有提到Sargan值的具体解析方式。但是没有找到arellano bond检验的操作步骤。GMM估计的Arell ...2015-3-15 11:48 - Shuerry - EViews专版
求助大家,系统GMM估计,sargan检验值为1
1 个回复 - 3904 次查看 我研究某省份财政支出对当地经济增长的影响,命令是xtdpdsys lnpgdp x1 x2 x3 x4 x5,endog(x1 x2 x3 x4 x5) twostep,分别代表几种财政支出,这样设置成内生是不是有问题呀,序列相关检验是没问题的,二阶不相关,谢 ...2016-7-23 18:54 - LYleeeeee - Stata专版
动态面板数据GMM估计软件与sargar检验求助
16 个回复 - 8679 次查看 请问有哪位知道GMM估计用什么软件做比较好,其中工具变量怎么选取,以及怎么用sargar检验怎么来检验工具变量的有效性?期待各位高人的指点。。 最好给我推荐一些有实例的教材2009-11-26 17:31 - wgtgting - Stata专版
固定效应模型GMM估计的sargan统计量
0 个回复 - 2472 次查看 我用的是面板固定效应模型,采用GMM估计方法进行估计。可是怎么得到sargan统计量的结果那,还有如何获得DW值,要手动计算的么?我尝试着输入命令xtoverid后出现如下结果 Test of overidentifying restrictions: C ...2015-4-7 15:10 - hycf2012 - Stata专版
如何获得静态固定效应面板模型GMM估计的sargan检验结果
0 个回复 - 1352 次查看 进行如下命令[/backcolor]xtset id year[/backcolor]set more off[/backcolor]xtivreg g k yt ype ypm ype2 ypm2 ypepm ypet ypmt k2yvk2y pek pmk kt (y=l.y l2.y),fe[/backcolor]estat overid[/backcolor]提示无 ...2015-3-24 11:51 - hycf2012 - Stata专版
请教如何用R做grid search,以及关于用GMM估计非线性模型的问题
8 个回复 - 6744 次查看 有两个问题想请教各位高手。我想用GMM方法估计一个非线性计量模型的参数,请问:(1)R里已有现成的命令可以实现吗?(2)我现在是自己编程实现的,其中,我想用grid search方法求GMM目标函数的最小值,请问R里有命令 ...2009-11-12 21:24 - liuyemaths - R语言论坛
关于系统GMM估计的序列相关和sargan检验的疑问
3 个回复 - 5580 次查看 老师,您好。我在用系统GMM两阶段估计做实证分析,进行序列相关检定和sargan检定时,显示如下结果(见截图)。 请问产生的原因是样本数量太小了吗?我采用了FD-GMM,控制工具变量个数之后,同样存在这样的问题。 但 ...2013-12-28 15:01 - keepliang - 统计软件培训班VIP答疑区
我在用系统GMM估计时,运用xtdpdsys指令后,提示variable L not found.这是因为什么呢
12 个回复 - 12587 次查看 如题。求。急急急。。。2013-3-6 11:14 - 西域畅畅 - Stata专版
GMM估计GARCH参数
1 个回复 - 1183 次查看 各位大侠,哪位有GMM估计GARCH的matlab程序哇~~小女子需要提取没有经过分布设定过的残差进行极值分析~~哪位好心人可以提点一下?不胜感激~~重金酬谢~~2012-5-14 13:07 - 紫默嫣然 - MATLAB等数学软件专版
求助:Eviews 6.0 中的GMM估计non-linear 模型时的报错问题
2 个回复 - 2805 次查看 请教下,用Eviews 6.0 中的GMM估计non-linear 模型时,为什么会报错说attempt to raise a negative number to a non integer power?这究竟是哪里有问题啊2009-6-23 19:58 - aodengna - EViews专版
SYS-GMM估计问题,AR(2)无值,紧急。。。。
1 个回复 - 4741 次查看 <p>SYS-GMM估计问题,AR(2)无值,紧急。。。。</p><p>在用STATA估计GMM时,AR(2)没有值,我用的数据是52个个体,2003-2006,4年的数据,因变量的滞后项有3年数据。</p><p>是不是时间4年太少了 ...2008-6-16 22:12 - ideallee81 - Stata专版
[求助]如何用GMM估计ARMA(1,1)-TARCH(1,1)的参数?
1 个回复 - 2112 次查看 准备论文中。。。。。被此方法绊住。。。恳求各位大侠了,帮帮偶不管用什么方式,sas、matlab都可以。。只要能出结果2008-3-12 21:34 - r521925 - SAS专版