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ACF和PACF图怎么判断pq呢
0 个回复 - 2855 次查看 ACF图呈现出明显的周期性，q应该判断为几比较好呢？p判断为2还是14呀? 软件给出的模型是（2，0，2） 加上季节趋势后软件给出的模型是（2，0，0）（0，1，1）2022-4-8 10:49 - lichenchenli - R语言论坛
0 个回复 - 2855 次查看 ACF图呈现出明显的周期性，q应该判断为几比较好呢？p判断为2还是14呀? 软件给出的模型是（2，0，2） 加上季节趋势后软件给出的模型是（2，0，0）（0，1，1）2022-4-8 10:49 - lichenchenli - R语言论坛
ACF和PACF图的分析问题
0 个回复 - 624 次查看 看了2小时，还是没搞懂这俩图咋看 我感觉ACF是1阶截尾，但PACF是真看不出来了，感觉也是截尾，但看不出来是几阶 题目要求是让估计关于变量Y的自相关和偏自相关函数，我也不确定我这种做法是否正确2021-8-11 22:41 - lc96325470 - Stata专版
0 个回复 - 624 次查看 看了2小时，还是没搞懂这俩图咋看 我感觉ACF是1阶截尾，但PACF是真看不出来了，感觉也是截尾，但看不出来是几阶 题目要求是让估计关于变量Y的自相关和偏自相关函数，我也不确定我这种做法是否正确2021-8-11 22:41 - lc96325470 - Stata专版
r语言时间序列acf和pacf图求助
12 个回复 - 10182 次查看 求助各位大佬，为什么我用r语言画时间序列的acf和pacf图时，横坐标轴为小数啊，每个小格就0.1，大的间隔就只有0.52018-12-5 18:28 - NottingH - R语言论坛
12 个回复 - 10182 次查看 求助各位大佬，为什么我用r语言画时间序列的acf和pacf图时，横坐标轴为小数啊，每个小格就0.1，大的间隔就只有0.52018-12-5 18:28 - NottingH - R语言论坛
序列ACF和PACF图从一阶开始已经在置信区间内，还能用ARIMA模型吗
7 个回复 - 9528 次查看 如图，原序列的ACF\PACF图还没有与经过差分已经是全部落在置信区间内，那还可以用ARIMA模型拟合吗？ 难道用ARIMA(0，0，0)吗？这样就根本没有拟合效果了，求大神指点！！！2017-2-22 10:44 - 小鸟腾飞 - SPSS论坛
7 个回复 - 9528 次查看 如图，原序列的ACF\PACF图还没有与经过差分已经是全部落在置信区间内，那还可以用ARIMA模型拟合吗？ 难道用ARIMA(0，0，0)吗？这样就根本没有拟合效果了，求大神指点！！！2017-2-22 10:44 - 小鸟腾飞 - SPSS论坛
这个acf和pacf图该怎么定阶
2 个回复 - 2826 次查看 麻烦各位大佬帮忙看看这个acf和pacf图该怎么定阶，是不是要考虑季节性2020-2-13 00:23 - 不正先森 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 2826 次查看 麻烦各位大佬帮忙看看这个acf和pacf图该怎么定阶，是不是要考虑季节性2020-2-13 00:23 - 不正先森 - 计量经济学与统计软件
ACF和PACF图
1 个回复 - 1242 次查看 请问下图如何判断，序列是上证50ETF日对数收益率，已通过ADF检验。本人刚学习计量方面的知识，看不出该图片是拖尾还是截尾，望各位大神予以指教！感激不尽！论坛币没有了还是希望各位能帮帮我。2019-5-27 22:21 - Angersman - EViews专版
1 个回复 - 1242 次查看 请问下图如何判断，序列是上证50ETF日对数收益率，已通过ADF检验。本人刚学习计量方面的知识，看不出该图片是拖尾还是截尾，望各位大神予以指教！感激不尽！论坛币没有了还是希望各位能帮帮我。2019-5-27 22:21 - Angersman - EViews专版
从acf和pacf图选arma模型的order
1 个回复 - 2352 次查看 数据经过差分平稳之后得到如下两幅acf 和 pacf，用auto.arima得到一个有效model是arma（2，0，3）但是老师还要求做两个模型的对比分析，求大神指教我这两幅图应该怎么再选一个model呢？（已经试过AR（4）和MA（12）均 ...2018-11-29 01:22 - 糕不停 - 爱问频道
1 个回复 - 2352 次查看 数据经过差分平稳之后得到如下两幅acf 和 pacf，用auto.arima得到一个有效model是arma（2，0，3）但是老师还要求做两个模型的对比分析，求大神指教我这两幅图应该怎么再选一个model呢？（已经试过AR（4）和MA（12）均 ...2018-11-29 01:22 - 糕不停 - 爱问频道
ARIMA时间序列的acf和pacf图均未过虚线，如何确定p、q
4 个回复 - 7888 次查看 求助各位大神，在做一次ARIMA时间序列预测中，在确认p、q时遇到如下图这种情况，请问下这样没有过虚线的acf和pacf图该怎么确定ARIMA的p和q？都没有过虚线是不是意味着数据量不足还是不适用ARIMA？ 尝试过R语言的aut ...2018-9-28 09:48 - paq - R语言论坛
4 个回复 - 7888 次查看 求助各位大神，在做一次ARIMA时间序列预测中，在确认p、q时遇到如下图这种情况，请问下这样没有过虚线的acf和pacf图该怎么确定ARIMA的p和q？都没有过虚线是不是意味着数据量不足还是不适用ARIMA？ 尝试过R语言的aut ...2018-9-28 09:48 - paq - R语言论坛
怎样用acf和pacf图判断是否存在arch效应？
3 个回复 - 5854 次查看 如题，好像一般可以先用 acf 和pacf先大致判断，然后可以再用lm检验等别的方法。 但是，如何从acf和pacf判断是否存在arch 效应呢？2010-12-6 16:38 - lolo525 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 5854 次查看 如题，好像一般可以先用 acf 和pacf先大致判断，然后可以再用lm检验等别的方法。 但是，如何从acf和pacf判断是否存在arch 效应呢？2010-12-6 16:38 - lolo525 - 计量经济学与统计软件
一阶差分后的ACF和PACF图如下，我该如何选择p,q。
6 个回复 - 18128 次查看 为什么滞后为4,5的那两根柱子那么矮，他的p值还那么小？这里的Q，和P值怎么帮我们判断参数的选择2015-3-10 17:43 - ding5183823 - EViews专版
6 个回复 - 18128 次查看 为什么滞后为4,5的那两根柱子那么矮，他的p值还那么小？这里的Q，和P值怎么帮我们判断参数的选择2015-3-10 17:43 - ding5183823 - EViews专版
R求助，acf和pacf图对比分析
1 个回复 - 1817 次查看 R语言小白，pacf和acf图做出来差距有点大，自相关图y轴数值这么大，可以得出什么结论？ 麻烦各位大神赐教2018-1-23 01:37 - 商学院-Z - R语言论坛
1 个回复 - 1817 次查看 R语言小白，pacf和acf图做出来差距有点大，自相关图y轴数值这么大，可以得出什么结论？ 麻烦各位大神赐教2018-1-23 01:37 - 商学院-Z - R语言论坛
一阶差分后的ACF和PACF图，请问大神怎么判断ARIMA的p，q值
1 个回复 - 4075 次查看 一阶差分后的ACF和PACF图，请问大神怎么判断ARIMA的p，q值2016-10-8 15:18 - 门前有只猫 - SPSS论坛
1 个回复 - 4075 次查看 一阶差分后的ACF和PACF图，请问大神怎么判断ARIMA的p，q值2016-10-8 15:18 - 门前有只猫 - SPSS论坛
求助，根据这个ACF和PACF图，判定使用AR还是MA？
11 个回复 - 31735 次查看 从这个图看来是否能判断ACF是拖尾，PACF是截尾？是否能采用AR(6)对时间序列进行回归？谢谢各位了。2011-11-1 20:39 - lovejoke - 计量经济学与统计软件
11 个回复 - 31735 次查看 从这个图看来是否能判断ACF是拖尾，PACF是截尾？是否能采用AR(6)对时间序列进行回归？谢谢各位了。2011-11-1 20:39 - lovejoke - 计量经济学与统计软件
求助，根据这个ACF和PACF图如何定阶
8 个回复 - 18565 次查看 Augmented Dickey-Fuller Test data: y Dickey-Fuller = -3.6866, Lag order = 3, p-value = 0.03329 alternative hypothesis: stationary 求各位指点！2014-11-1 11:39 - sapphire七初 - R语言论坛
8 个回复 - 18565 次查看 Augmented Dickey-Fuller Test data: y Dickey-Fuller = -3.6866, Lag order = 3, p-value = 0.03329 alternative hypothesis: stationary 求各位指点！2014-11-1 11:39 - sapphire七初 - R语言论坛
