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arima GARCH, arima_GARCH, arima_GARCH.R,程度命令源代码
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2020-7-15 10:59 - lotus_sss - 现金交易版
关于arima+garch模型预测的问题
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如图,均值方程和方差方程都已经拟合出来了,如何利用两个方程进行预测,差了很多资料,都是直接给出预测结果,我不太明白是如何计算的,是用预测得到的均值+预测的方差开根号?还是均值+开根号的方差乘以标准残差? ...
2019-3-29 15:27 - jdmnobitch - R语言论坛
R语言如何做ARIMA-GARCH拟合?
8 个回复 - 7361 次查看
我查了下 rugarch包里面的函数ugarchfit以及ugarchspec,貌似只能拟合arma-garch模型,
ugarchspec是设定拟合模型的各个参数,官方解释如下:
ugarchspec(variance.model = list(model = "sGARCH", garchOrder ...
2018-1-17 13:47 - snakely - R语言论坛
求怎么做ARIMAX+GARCH模型
6 个回复 - 1718 次查看
R语言中rugarch包可以做ARMAX+GARCH模型,但是如果时间序列是不平稳的,似乎就做不了ARIMAX+GARCH模型。
请问大牛,这个怎么弄?
2018-2-11 19:48 - 角尖 - R语言论坛
R语言,如何fit, ARIMA-GARCH模型?
6 个回复 - 16851 次查看
急, 跪求大神解答。目前在写一篇PAPER,马上要交, 看到大部分文章在证明,ARMA-GARCH模型比纯ARMA好。 想把自己的股价预测模型也证明下这个, 但是我的是ARIMA-GARCH, R语言,如何fit, ARIMA-GARCH模型? 是 ...
2017-1-2 21:55 - 追梦赤子心Kevin - R语言论坛
SARIMA-GARCH模型怎么用R拟合
1 个回复 - 1899 次查看
我用SARIMA (0, 1, 2) (0, 1, 1)12初步拟合,效果还行,但是存在异方差。所以想用GARCH拟合其残差,但是R好像只有ARIMA-GARCH类型的拟合,求问各位有什么办法?
2019-3-20 20:45 - 不会经济的小豆 - R语言论坛
请教 R语言做的arima-garch结果的解读!
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ARIMA-GARCH模型> arimagarch.fit=garchFit(~arma(1, 2)+garch(1,1), data=capm.model$residuals, algorithm="nlminb+nm", trace=F, include.mean=F) > summary(arimagarch.fit)Title: GARCH Modelling Call: garch ...
2017-2-2 11:11 - zhangchunyue - R语言论坛
arima+garch模型的有关问题?
0 个回复 - 1287 次查看
请教大家一个问题,在建立arima+garch模型时,是两个模型放到一起进行参数估计,还是分开独立进行?
比如,我要对某个时间序列建模,
我能不能先用arma(3,3)建立一个模型,然后再对残差建立一个garch(1,1) ...
2016-11-18 15:56 - 角尖 - R语言论坛
FARIMA-FIGARCH与波动率的长期记忆性检验
9 个回复 - 5839 次查看
关于FARIMA-FIGARCH,各位有何感想。Splus中并不提供同时估计FARIMA-FIGARCH的功能,本人正在推算先分开再合并的算法,不知大家有什么高招。
Splus对长期记忆性的检验仅限于原始时间序列比如收益率,但是对收益率的 ...
2007-9-6 20:27 - kitewf - R语言论坛
有没有用ARIMA-TGARCH研究过黄金价格的朋友啊
7 个回复 - 1932 次查看
我用ARIMA-TGARCH对几十年的黄金价格(月数据)进行拟合。步骤如下:先对黄金价格取对数,由于是非平稳时间序列所以再进行一阶差分,一阶差分后平稳了。假设GP是黄金价格,LnGP是对黄金取对数,D(lnGP)是一阶差分。 ...
2012-4-20 22:26 - 602dxz - 爱问频道