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面板数据模型学习资料6 个回复 - 1330 次查看 面板数据分析方法是最近几十年来发展起来的新的统计方法，面板数据可以克服时间序列分析受多重共线性的困扰,能够提供更多的信息、更多的变化、更少共线性、更多的自由度和更高的估计效率，而面板数据的单位根检验和 ...2020-4-2 22:50 - wz151400 - 现金交易版
固定效应模型(FE)、普通最小二乘法(OLS)及广义矩估计法(GMM)的系数大小比较
7 个回复 - 10383 次查看 求助，是不是FE的系数一定是下限，OLS的回归系数一定是上线，GMM在中间，系统GMM和差分GMM都是这样的吗？我跑数据，得出来OLS和FE确实是前者大于后者，但是系统GMM的回归系数还小于FE的系数，求解答，各位大佬，该怎 ...2020-4-20 09:52 - 别讨好 - Stata专版
7 个回复 - 10383 次查看 求助，是不是FE的系数一定是下限，OLS的回归系数一定是上线，GMM在中间，系统GMM和差分GMM都是这样的吗？我跑数据，得出来OLS和FE确实是前者大于后者，但是系统GMM的回归系数还小于FE的系数，求解答，各位大佬，该怎 ...2020-4-20 09:52 - 别讨好 - Stata专版
做某行业的研究，xtreg回归时不加fe，但加了i.year, 能算固定效应模型吗
9 个回复 - 10344 次查看 如题，做的是某行业的公司金融问题,选择了三年期的短面板数据，不知道能不能算作固定效应2021-4-4 16:06 - 15113412931 - Stata专版
9 个回复 - 10344 次查看 如题，做的是某行业的公司金融问题,选择了三年期的短面板数据，不知道能不能算作固定效应2021-4-4 16:06 - 15113412931 - Stata专版
xtreg回归时不加fe，但加了i.year, 能算固定效应模型吗
18 个回复 - 36442 次查看 本人是stata小白，写论文要进行短面板数据的回归。豪斯曼检验结果表明要使用固定效应模型， 但是我用如下代码：xtreg 因变量 自变量 i.year, fe r 得到的结果不显著。使用： xtreg 因变量 自变量 i.year, r 就显著了 ...2020-4-12 22:31 - xuqiancheng - Stata专版
18 个回复 - 36442 次查看 本人是stata小白，写论文要进行短面板数据的回归。豪斯曼检验结果表明要使用固定效应模型， 但是我用如下代码：xtreg 因变量 自变量 i.year, fe r 得到的结果不显著。使用： xtreg 因变量 自变量 i.year, r 就显著了 ...2020-4-12 22:31 - xuqiancheng - Stata专版
求问:固定效应模型FE和面板向量自回归模型PVAR的区别
5 个回复 - 1119 次查看 我的理解是，固定效应模型是检测静态关系，面板向量自回归模型是检测动态关系，不知道这么理解对不对？但是如果是这样的话，那是不是PVAR就是不能检测静态关系的？如果FE中解释变量是滞后项，算检测动态关系吗？ 先 ...2023-1-5 16:16 - qiaoqiaoeo - 悬赏大厅
5 个回复 - 1119 次查看 我的理解是，固定效应模型是检测静态关系，面板向量自回归模型是检测动态关系，不知道这么理解对不对？但是如果是这样的话，那是不是PVAR就是不能检测静态关系的？如果FE中解释变量是滞后项，算检测动态关系吗？ 先 ...2023-1-5 16:16 - qiaoqiaoeo - 悬赏大厅
求问:固定效应模型FE和面板向量自回归模型PVAR的区别
1 个回复 - 367 次查看 我的理解是，固定效应模型是检测静态关系，面板商量指挥规模型是检测动态关系，不知道这么理解对不对？但是如果是这样的话，那是不是PVAR就是不能检测静态关系的？如果FE中引入滞后项，算检测动态关系吗？ 先谢谢各位 ...2023-1-4 21:29 - qiaoqiaoeo - Forum
1 个回复 - 367 次查看 我的理解是，固定效应模型是检测静态关系，面板商量指挥规模型是检测动态关系，不知道这么理解对不对？但是如果是这样的话，那是不是PVAR就是不能检测静态关系的？如果FE中引入滞后项，算检测动态关系吗？ 先谢谢各位 ...2023-1-4 21:29 - qiaoqiaoeo - Forum
组间固定效应模型GFE
1 个回复 - 692 次查看 有人用过GFE组间固定效应模型嘛，是2015年econometrica上面一篇文章提出的解决组间异质性的模型方法，我用作者提供的代码和数据可以复现，但是套进去自己的数据就不行，感觉问题出在bootstrap的程序参数设置上，有没 ...2022-7-21 17:39 - 13170315277 - Stata专版
1 个回复 - 692 次查看 有人用过GFE组间固定效应模型嘛，是2015年econometrica上面一篇文章提出的解决组间异质性的模型方法，我用作者提供的代码和数据可以复现，但是套进去自己的数据就不行，感觉问题出在bootstrap的程序参数设置上，有没 ...2022-7-21 17:39 - 13170315277 - Stata专版
用reghdfe做固定效应模型时城市固定效应全都被遗漏了
2 个回复 - 1097 次查看 请教下大家，我要做一个固定效应模型的回归，就是用论坛上看到的代码跑的，但MWFE estimator converged in 2 iterations会invalid，去掉这句的话，剩下的运行出来把城市固定效应全都遗漏了，这又是怎么回事呢？2022-3-5 10:51 - emo仔 - Stata专版
2 个回复 - 1097 次查看 请教下大家，我要做一个固定效应模型的回归，就是用论坛上看到的代码跑的，但MWFE estimator converged in 2 iterations会invalid，去掉这句的话，剩下的运行出来把城市固定效应全都遗漏了，这又是怎么回事呢？2022-3-5 10:51 - emo仔 - Stata专版
固定效应模型的FE项还是截面数据加固定效应？
0 个回复 - 639 次查看 请问这个模型的FE项是什么意思？这个是什么模型啊？论文中数据用的好像是截面数据2021-11-18 11:11 - 酸菜鱼向北游 - 数据分析与数据挖掘
0 个回复 - 639 次查看 请问这个模型的FE项是什么意思？这个是什么模型啊？论文中数据用的好像是截面数据2021-11-18 11:11 - 酸菜鱼向北游 - 数据分析与数据挖掘
面板数据的固定效应模型，后缀fe与fe r 的区别
12 个回复 - 57039 次查看 面板数据的固定效应模型，后缀fe与fe r 的区别面板数据用固定效应模型做分析，但是据我所知，有两种表示：xtreg y x1 x2 x3,fextreg y x1 x2 x3,fe r (r是robust的简写)运用fe比用fe r出来的结果变量显著性更高， ...2018-8-31 19:23 - 明镜dyj - Stata专版
12 个回复 - 57039 次查看 面板数据的固定效应模型，后缀fe与fe r 的区别面板数据用固定效应模型做分析，但是据我所知，有两种表示：xtreg y x1 x2 x3,fextreg y x1 x2 x3,fe r (r是robust的简写)运用fe比用fe r出来的结果变量显著性更高， ...2018-8-31 19:23 - 明镜dyj - Stata专版
豪斯曼检验建议我使用固定效应模型，但FE的情况下我的核心变量不显著，re才显著
5 个回复 - 3492 次查看 如题，豪斯曼检验建议我使用固定效应模型，但FE的情况下我的核心变量不显著，re才显著，这种情况我要怎么处理呢？求各位学霸帮助！2021-4-26 17:48 - 钟楼怪人爱做梦 - Stata专版
5 个回复 - 3492 次查看 如题，豪斯曼检验建议我使用固定效应模型，但FE的情况下我的核心变量不显著，re才显著，这种情况我要怎么处理呢？求各位学霸帮助！2021-4-26 17:48 - 钟楼怪人爱做梦 - Stata专版
【固定效应模型FE】交互项只是区别异质性（连续变量*虚拟变量），回归要怎么做？
2 个回复 - 2937 次查看 各位大佬！背景是这样的：有个筹资平台筹资达到其目标之后还可以继续筹资，上不封顶，我想研究发起人过去投资数量是否影响他现在项目的筹资时间。 所以backed是发起人过去投资数量，postgoal是虚拟变量（筹资达到目 ...2021-2-19 10:46 - Adeathpool - Stata专版
2 个回复 - 2937 次查看 各位大佬！背景是这样的：有个筹资平台筹资达到其目标之后还可以继续筹资，上不封顶，我想研究发起人过去投资数量是否影响他现在项目的筹资时间。 所以backed是发起人过去投资数量，postgoal是虚拟变量（筹资达到目 ...2021-2-19 10:46 - Adeathpool - Stata专版
xtgls回归模型加入各截面的虚拟变量以后，是不是等同于固定效应模型xtreg,fe？
3 个回复 - 4728 次查看 如题：xtgls回归模型加入各截面的虚拟变量以后，是不是等同于固定效应模型xtreg,fe? 多谢了！期待ING!2014-4-2 16:37 - zjs80117 - Stata专版
3 个回复 - 4728 次查看 如题：xtgls回归模型加入各截面的虚拟变量以后，是不是等同于固定效应模型xtreg,fe? 多谢了！期待ING!2014-4-2 16:37 - zjs80117 - Stata专版
固定效应模型worker fixed effect 和 worker-firm-fixed effect
0 个回复 - 849 次查看 想问一下如何理解红线处的固定效应模型呢？ worker-firm-fixed effect在stata处理中不就是包含了firm fixed effect了么2020-1-1 18:24 - 小番茄图图 - Stata专版
0 个回复 - 849 次查看 想问一下如何理解红线处的固定效应模型呢？ worker-firm-fixed effect在stata处理中不就是包含了firm fixed effect了么2020-1-1 18:24 - 小番茄图图 - Stata专版
如何理解固定效应模型中的“year-quart fixed effect”和“firm fixed effect ”？
5 个回复 - 7224 次查看 一篇论文，用的是面板数据，一个模型大致如下： Repurchase(it)=a+b(1)*.... ....+n(i)+o(i)+e(i)打不出希腊字母，大家请见谅... ...总之，n(i)和o(i)指的都是固定效应，但是n(i)是“firm fixed effects”，o(i)是“ ...2018-5-18 10:53 - lice94 - Stata专版
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面板数据固定效应模型 redundant fixed effect test 结果怎么看？
2 个回复 - 9720 次查看 Test cross-section fixed effects Effects Test Statistic d.f. Prob. Cross-section F 1.370656 (31,92) 0.1263 Cross-section ...2016-2-1 00:46 - jxm600198 - EViews专版
2 个回复 - 9720 次查看 Test cross-section fixed effects Effects Test Statistic d.f. Prob. Cross-section F 1.370656 (31,92) 0.1263 Cross-section ...2016-2-1 00:46 - jxm600198 - EViews专版
【请问】：时间固定效应模型的representation中PER_EFFECT如何计算得来
1 个回复 - 2157 次查看 PER_EFFECT = C(58)*@ISPERIOD("1981") + C(59)*@ISPERIOD("1982") + C(60)*@ISPERIOD("1983") + C(61)*@ISPERIOD("1984") + C(62)*@ISPERIOD("1985") + C(63)*@ISPERIOD("1986") + C(64)*@ ...2012-1-5 02:15 - sophia999 - EViews专版
1 个回复 - 2157 次查看 PER_EFFECT = C(58)*@ISPERIOD("1981") + C(59)*@ISPERIOD("1982") + C(60)*@ISPERIOD("1983") + C(61)*@ISPERIOD("1984") + C(62)*@ISPERIOD("1985") + C(63)*@ISPERIOD("1986") + C(64)*@ ...2012-1-5 02:15 - sophia999 - EViews专版
做过hausman检验用固定效应模型时，对cross section和或period选fixed ffect有没有什么标准呢？
4 个回复 - 9624 次查看 因为从eviews5.0之后都可以对cross section和period进行选择，不知道是从经济含义上来选择，还是计量上有什么样的标准呢？搜索的相关eviews的介绍都是之前老版本的，并没有找到。特向知道的前辈请教，多谢了！2008-4-9 05:56 - lynnone - EViews专版
4 个回复 - 9624 次查看 因为从eviews5.0之后都可以对cross section和period进行选择，不知道是从经济含义上来选择，还是计量上有什么样的标准呢？搜索的相关eviews的介绍都是之前老版本的，并没有找到。特向知道的前辈请教，多谢了！2008-4-9 05:56 - lynnone - EViews专版
