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stata命令,分组的系数差异比较;不同模型,不同解释变量
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(急)请教大家,stata中,如下模型怎么判断两系数差异Y=a+bX1+control,Y=a+cX2+control,分组是按照X划分为X1和X2得到的,回归用的是Logit。如何判断b和c的差异呢,该用什么命令呢。这应当属于不同模型的不同解释变 ...
2020-5-7 19:15 - 艾琳ing - Stata专版
xtivreg组间系数差异比较
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我的是面板数据,模型为xtivreg y x1 (x2=iv),有两组group=1和group=0,请问该怎么比较分组回归得到的x2系数差异呢?貌似连玉君老师在https://www.lianxh.cn/news/051e3a01cdb19.html提到三种方法不太行?还请各位赐 ...
2020-5-6 13:52 - 唯有智慧解千愁 - Stata专版
关于分组回归的系数差异比较
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在对总体样本进行分组后的分组回归中,如果分组回归的回归系数的置信区间(95%置信水平)不重叠,是否可以不用做交乘项而可以直接判断分组回归的系数有差异呢?求大神指点。
2018-12-5 10:14 - lijiayao1370 - 悬赏大厅
two dimensional cluster 两组回归系数差异比较
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我现在使用OLS Coefficients and Standard Errors Clustered by Firm and Year这种方法来进行回归。petersen 在 Estimating Standard Errors in Finance Panel Data Sets: Comparing Approaches (2009)中提到这种方 ...
2013-1-18 17:41 - maggie-fly - Stata专版