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A股全量日收盘价及日收益率均值-标准差-VAR数据（2015-10至2019-10）5 个回复 - 4378 次查看 附件为A股全量股票根据日收盘价的均值-标准差-VAR值（VAR为历史模拟法计算，置信水平95%），第二章表为收盘价折算的日收益率的均值-标准差-VAR值。数据选取从2015年1月开始到2019年10月。其中有从2015年后才上 ...2019-10-28 12:33 - 张赢川 - 现金交易版
GVC嵌入度，全球价值链嵌入度，FVAR、DVAR数据。
15 个回复 - 3266 次查看 全球价值链嵌入度数据，FVAR企业出口国内增加值，GVC嵌入度。本人参考吕越，任志成的做法做出来的数据（做了两套，海关工业企业匹配器版，和上市海关版），有需要的可以一起交流。2022-11-24 21:58 - 59111 - 数据交流中心
15 个回复 - 3266 次查看 全球价值链嵌入度数据，FVAR企业出口国内增加值，GVC嵌入度。本人参考吕越，任志成的做法做出来的数据（做了两套，海关工业企业匹配器版，和上市海关版），有需要的可以一起交流。2022-11-24 21:58 - 59111 - 数据交流中心
利用每日VaR数据计算季度VaR
1 个回复 - 1443 次查看 如题，现已经根据garch模型求出每个交易日的VaR和covar序列，要计算某季度VaR和covar要如何计算呢？求大神帮助。2017-1-23 20:13 - ~泡芙xiao猪 - EViews专版
1 个回复 - 1443 次查看 如题，现已经根据garch模型求出每个交易日的VaR和covar序列，要计算某季度VaR和covar要如何计算呢？求大神帮助。2017-1-23 20:13 - ~泡芙xiao猪 - EViews专版
贝叶斯VAR数据平稳问题
0 个回复 - 921 次查看 如题，请问：贝叶斯VAR要求数据平稳吗?前期需要对数据进行平稳处理吗？谢谢！2017-6-8 15:50 - 晓风残月9988 - Stata专版
0 个回复 - 921 次查看 如题，请问：贝叶斯VAR要求数据平稳吗?前期需要对数据进行平稳处理吗？谢谢！2017-6-8 15:50 - 晓风残月9988 - Stata专版
求助一个模拟TVAR数据的问题
2 个回复 - 2311 次查看 TVARsim=function(nobs, A=NULL, B=NULL, sigma1=NULL,sigma2=NULL,r,skip = 200) { nT = nobs + skip k=nrow(sigma1) # Generate noise e1=mvtnorm::rmvnorm(nT, rep(0, k), sigma1) e2=mvtnorm::rmvnorm ...2015-4-5 20:26 - zhiyouwo - R语言论坛
2 个回复 - 2311 次查看 TVARsim=function(nobs, A=NULL, B=NULL, sigma1=NULL,sigma2=NULL,r,skip = 200) { nT = nobs + skip k=nrow(sigma1) # Generate noise e1=mvtnorm::rmvnorm(nT, rep(0, k), sigma1) e2=mvtnorm::rmvnorm ...2015-4-5 20:26 - zhiyouwo - R语言论坛
VAR数据平稳性检验的疑惑
1 个回复 - 2373 次查看 我在做时间序列的单位根检验时，有4个数据平稳 3个数据1阶平稳 然后我就直接协整检验，检验结果如下 Hypothesized Trace 0.05 No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** None * 0.850 ...2014-5-16 16:39 - 无敌拖鞋哥 - 爱问频道
1 个回复 - 2373 次查看 我在做时间序列的单位根检验时，有4个数据平稳 3个数据1阶平稳 然后我就直接协整检验，检验结果如下 Hypothesized Trace 0.05 No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** None * 0.850 ...2014-5-16 16:39 - 无敌拖鞋哥 - 爱问频道
银行VaR数据是公开的吗？
0 个回复 - 1295 次查看 这段文字摘自Procyclical Leverage and Value-at-Risk 按这段话的内容来说，美国的银行和投资机构的VaR都是公开的数据了？ 如果是的话，要怎么查找？2014-2-4 16:46 - 丘羽月之 - 爱问频道
0 个回复 - 1295 次查看 这段文字摘自Procyclical Leverage and Value-at-Risk 按这段话的内容来说，美国的银行和投资机构的VaR都是公开的数据了？ 如果是的话，要怎么查找？2014-2-4 16:46 - 丘羽月之 - 爱问频道
VAR数据选用问题 急求解答
2 个回复 - 1227 次查看 A如果是I(0),B是I(1)，对B做差分，如果建立VAR模型，数据选用A的原始数据和B一阶差分后的数据，还是选用A和B都一阶差分的数据？2013-7-17 12:51 - zwq1066 - EViews专版
2 个回复 - 1227 次查看 A如果是I(0),B是I(1)，对B做差分，如果建立VAR模型，数据选用A的原始数据和B一阶差分后的数据，还是选用A和B都一阶差分的数据？2013-7-17 12:51 - zwq1066 - EViews专版
