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【Matlab代码】系统性风险计算代码（包含VaR、CoVaR、MES、DCC GARCH等）32 个回复 - 7173 次查看 系统性风险计算代码 代码跑出结果2022-1-1 20:24 - nn462060 - 现金交易版
金融机构系统性风险分析(Domestic+MES模型)2007年1月至2020年12月3 个回复 - 1147 次查看 系统性金融风险指标数据2007年1月至2020年12月来源于纽约大学斯特恩商学院波动实验室（https://vlab.stern.nyu.edu/）指标包括： SRISK %、SRISK(亿CN￥)、LRMES、Beta、相关性、波动率、杠杆率范围：全国 ...2022-4-20 15:13 - 盐汽水咸死的鱼 - 现金交易版
风险管理与保险英文版 James 课后习题答案 1-17章
5 个回复 - 2846 次查看 风险管理与保险英文版 James 课后习题答案 1-17章2016-6-13 17:13 - 爱喝旺仔仔 - 风险管理
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澳大利亚CPA - 金融风险管理 2017 semester 1
1 个回复 - 1231 次查看 Financial Risk Management (564 pages) Subject outline Module 1: Introduction to financial risk management Module 2: Managemen ...2017-1-20 15:42 - stanley432 - 会计与财务管理
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请问度量系统性风险使用边际期望损失MES时，两个尾部期望怎么用R语言操作
7 个回复 - 4211 次查看 最近计算边际期望损失动态MES，已经用DCC-GARCH已经得到了波动率和动态相关系数，最后的两个尾部期望用核密度估计时怎样用R实现，求大神赐教。2019-4-24 22:47 - 未知苦处 - R语言论坛
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